試卷科目：中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷32)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共58題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低A)不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高B)比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低C)來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高答案:C解析:零售客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類(lèi)、服務(wù)質(zhì)量等敏感性因素。因此，從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。此外，零售存款的來(lái)源通常是比較分散的。[單選題]2.下列關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說(shuō)法，不正確的是（）。A.市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門(mén)采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制A)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立B)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照盈利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)品種C)高級(jí)管理人員的準(zhǔn)人，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可答案:C解析:根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。其中，業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù)。[單選題]3.抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程中的（）。A)文件合同缺陷B)財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤C)結(jié)算支付錯(cuò)誤D)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷答案:A解析:抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程中的文件合同缺陷。[單選題]4.商業(yè)銀行對(duì)可能對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成影響的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，不考慮()。A)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)／下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)B)市場(chǎng)收益率提高／降低50％C)持有主要外幣相對(duì)于本幣升值／貶值20％D)重要行業(yè)的原材料／銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò)30％答案:D解析:商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)／下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)；市場(chǎng)收益率提高／降低50％；持有主要外幣相對(duì)于本幣升值／貶值20％；重要行業(yè)的原材料／銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò)50％；GDP、CPl、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20％。[單選題]5.在標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架中，零售類(lèi)資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權(quán)重。A)75％；35％B)70％；30％C)80％；20％D)90％；l0％答案:A解析:[單選題]6.若國(guó)內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求》規(guī)定為（）。A)1%-2.5%B)1%-3.5%C)0%-2.5%D)0%-3.5%答案:B解析:若國(guó)內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求》規(guī)定為1%-3.5%。[單選題]7.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）。A)單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率B)單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C)某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D)單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率答案:A解析:違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性?？蛻?hù)信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：①單一借款人的違約概率；②某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。[單選題]8.在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制。由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自所屬經(jīng)濟(jì)體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除。國(guó)際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國(guó)金融市場(chǎng)的方式來(lái)降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]9.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風(fēng)險(xiǎn)。A)限制B)降低C)分散D)消除答案:D解析:操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是在量化分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、發(fā)生[單選題]10.下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法，不正確的是（）。A)原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序B)授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和發(fā)放C)在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)D)在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量答案:A解析:信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過(guò)正常的審批程序。[單選題]11.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（）中的較高者。A)0．1％B)0．01％C)0．3％D)0．03％答案:D解析:《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，違約概率為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0．03％中的較高者。[單選題]12.下列哪項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?（）A)高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B)對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制C)確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D)對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制答案:C解析:除ABD三項(xiàng)外，銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)還包括：①促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；②努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力；③鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。[單選題]13.商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加／減少20％的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。A)敏感性分析B)情景分析C)信號(hào)分析D)壓力測(cè)試答案:D解析:壓力測(cè)試是根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。[單選題]14.如果中央銀行提升準(zhǔn)備金率，銀行的流動(dòng)性將()。A)增加B)減少C)不變D)無(wú)法確定答案:B解析:中央銀行提升準(zhǔn)備金率，會(huì)將存放中央銀行中的超額準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換成法定準(zhǔn)備，減少銀行的流動(dòng)性。[單選題]15.?三道防線?是指在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個(gè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊(duì)或管理部門(mén)，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過(guò)獨(dú)立、有效地監(jiān)控，提高主體的風(fēng)險(xiǎn)管理有效性。其中，第一道防線是指（）。A)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B)業(yè)務(wù)條線部門(mén)C)合規(guī)部門(mén)D)內(nèi)部審計(jì)答案:B解析:業(yè)務(wù)條線部門(mén)是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。[單選題]16.不屬于公開(kāi)原則內(nèi)容的是（）。A)監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)B)監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)C)行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)D)訴訟的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)答案:D解析:公開(kāi)原則主要有三個(gè)方面的內(nèi)容:一是監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi);二是監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi);三是行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)。[單選題]17.某商業(yè)銀行的老客戶(hù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請(qǐng)（）。A)不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降B)不合理，因?yàn)榱鲃?dòng)資金貸款不能用于長(zhǎng)期投資C)合理，企業(yè)可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款D)合理，流動(dòng)資金貸款可以給銀行帶來(lái)利息收入答案:B解析:購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)屬于固定資產(chǎn)投資行為，應(yīng)采用長(zhǎng)期貸款來(lái)支持。[單選題]18.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A)2.76％B)2.53％C)2.98％D)3.78％答案:B解析:根據(jù)公式可得，人民幣超額備付金率＝（在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款＋庫(kù)存現(xiàn)金）/各項(xiàng)存款×100％＝（43＋11）/2138×100％≈2.53％。[單選題]19.某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問(wèn)提高至99％，則該銀行交易賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。A)增加B)保持不變C)無(wú)法判斷D)減小答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。[單選題]20.下列各項(xiàng)不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A)交易量B)員工水平C)董事會(huì)水平D)客戶(hù)滿(mǎn)意度答案:C解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的顯著波動(dòng)可能意味著操作風(fēng)險(xiǎn)的總體性質(zhì)發(fā)生變化，其通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶(hù)滿(mǎn)意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平。[單選題]21.(?)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)、其他業(yè)務(wù)。A)期望均值法B)標(biāo)準(zhǔn)法C)替代標(biāo)準(zhǔn)法D)高級(jí)計(jì)量法答案:B解析:標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九大類(lèi)業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)。?[單選題]22.下列哪一項(xiàng)不屬于是風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容（）。A)風(fēng)險(xiǎn)管理行為B)風(fēng)險(xiǎn)管理理念C)風(fēng)險(xiǎn)管理哲學(xué)D)風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值觀答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。[單選題]23.一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力()，同時(shí)也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素()，對(duì)其聲譽(yù)的潛在威脅()。A)越弱；越多；越小B)越弱；越多；越大C)越強(qiáng)；越多；越大D)越強(qiáng)；越少；越大答案:C解析:一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，同時(shí)也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素越多，對(duì)其聲譽(yù)的潛在威脅也越大。[單選題]24.下列是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級(jí)分類(lèi)的遷徙矩陣。已知期初正常類(lèi)貸款余額500億元，關(guān)注類(lèi)貸款余額40億元，次級(jí)類(lèi)貸款余額20億元，可疑類(lèi)貸款余額10億元，損失類(lèi)貸款余額0，則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億元。A)3B)75C)81.3D)35答案:D解析:該商業(yè)銀行期末的損失類(lèi)貸款數(shù)量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3（億元）；期末的可疑類(lèi)貸款數(shù)量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11（億元）；期末的次級(jí)類(lèi)貸款數(shù)量=500×0+40×10%+20×80%+10×10%=21（億元）；則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額=3+11+21=35（億元）。[單選題]25.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。A)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B)通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C)雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對(duì)外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D)過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患答案:B解析:商業(yè)銀行對(duì)外包業(yè)務(wù)產(chǎn)生的不良后果仍要承擔(dān)責(zé)任。B項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]26.正態(tài)分布的圖形特征是()。A)左高右低B)中間高，兩邊低，左右對(duì)稱(chēng)C)右高左低D)中間低，兩邊高，左右對(duì)稱(chēng)答案:B解析:正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對(duì)稱(chēng)。@##[單選題]27.監(jiān)事會(huì)向（）報(bào)告監(jiān)督情況。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)股東大會(huì)D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)答案:C解析:監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理層履職盡職情況進(jìn)行監(jiān)督并向股東大會(huì)報(bào)告。[單選題]28.按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。A)在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券B)無(wú)法出售的貸款C)可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D)商業(yè)銀行可出售的貸款組合答案:B解析:按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，B項(xiàng)無(wú)法出售的貸款屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。[單選題]29.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)兩大類(lèi)，以下關(guān)于交易賬戶(hù)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是(?)。A)計(jì)入該賬戶(hù)的頭寸經(jīng)常必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)，并積極管理該投資組合B)銀行應(yīng)對(duì)該賬戶(hù)的頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該投資組合C)該賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)D)銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶(hù)答案:D解析:與交易賬戶(hù)相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶(hù)，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。[單選題]30.以下不屬于國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的是(?)。A)Credit?Metrics模型B)Credit?Portfo1io?View模型C)Credit?Risk+模型D)Credit?Monitor模型答案:D解析:目前，國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型。?[單選題]31.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由（）的變動(dòng)反映出來(lái)。A)微觀經(jīng)濟(jì)B)宏觀經(jīng)濟(jì)C)國(guó)際貿(mào)易收支D)利息率答案:B解析:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來(lái)：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。[單選題]32.下列各項(xiàng)中，屬于違反用工法的是（）。A)咨詢(xún)業(yè)務(wù)B)不良的業(yè)務(wù)或市場(chǎng)行為C)產(chǎn)品瑕疵D)性別及種族歧視事件答案:D解析:違反用工法是指商業(yè)銀行因違反勞動(dòng)合同法、就業(yè)、健康或安全方面的法規(guī)或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致的損失，表現(xiàn)在勞資關(guān)系、環(huán)境安全性、歧視及差別待遇事件三個(gè)方面。[單選題]33.狹義的資產(chǎn)證券化即（）。A)實(shí)體資產(chǎn)證券化B)證券資產(chǎn)證券化C)信貸資產(chǎn)證券化D)現(xiàn)金資產(chǎn)證券化答案:C解析:信貸資產(chǎn)證券化，即狹義的資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計(jì)的未來(lái)現(xiàn)金流的資產(chǎn)（如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等），通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場(chǎng)上可以出售并流通的證券的過(guò)程。[單選題]34.商業(yè)銀行資金交易部門(mén)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A)條件不足，無(wú)法判斷B)第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大C)第一種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大D)兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加，即第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大。[單選題]35.計(jì)算銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的絕對(duì)額，結(jié)合預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是否能夠滿(mǎn)足未來(lái)一定期限內(nèi)的流動(dòng)性需求。這指的是優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析中的()。A)結(jié)構(gòu)分析B)總量分析C)趨勢(shì)分析D)同質(zhì)同類(lèi)比較答案:B解析:優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括兩方面：(1)結(jié)構(gòu)分析。分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。(2)總量分析。計(jì)算銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的絕對(duì)額，結(jié)合預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是否能夠滿(mǎn)足未來(lái)一定期限內(nèi)的流動(dòng)性需求。[單選題]36.下列是期限錯(cuò)配出現(xiàn)的原因的是（）。A)銀行用短期存款去支持短期的貸款B)銀行用短期貸款去支持短期的存款C)銀行用長(zhǎng)期存款去支持長(zhǎng)期的貸款D)銀行用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款答案:D解析:資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時(shí)也與業(yè)務(wù)期限密切相關(guān)。銀行往往用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款，出現(xiàn)期限錯(cuò)配。[單選題]37.關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法有誤的是（）。A)法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)。B)法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛C)法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)D)法律風(fēng)險(xiǎn)包含違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:D項(xiàng)，狹義上，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類(lèi)合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力；廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，它們之間不存在包含關(guān)系。[單選題]38.以下關(guān)于董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A)董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)B)董事會(huì)對(duì)銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況C)商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任D)最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任答案:D解析:D選項(xiàng)：商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。[單選題]39.遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。A)即期匯率B)交易規(guī)模C)期限D(zhuǎn))兩種貨幣之間的利率差答案:B解析:遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。[單選題]40.關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A)當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性就加強(qiáng)B)當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性隨之減弱C)當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性就加強(qiáng)D)當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響答案:C解析:久期分析法用來(lái)衡量利率變化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響程度，以及對(duì)其流動(dòng)性的作用效果。當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性就加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響。[單選題]41.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（）。A)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況B)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性C)資本充足性D)風(fēng)險(xiǎn)狀況答案:A解析:銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。[單選題]42.從類(lèi)型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告。下列不屬于專(zhuān)題報(bào)告反映的內(nèi)容的是()。A)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施C)發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D)已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施答案:B解析:專(zhuān)題報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述(事由、時(shí)間、狀況等)；發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析；已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施。[單選題]43.（）是一種顧問(wèn)及其相關(guān)的客戶(hù)服務(wù)。A)確認(rèn)服務(wù)B)客戶(hù)服務(wù)C)咨詢(xún)服務(wù)D)信息服務(wù)答案:C解析:咨詢(xún)服務(wù)是一種顧問(wèn)及其相關(guān)的客戶(hù)服務(wù)，目的是增加價(jià)值并提高組織的運(yùn)作效率。[單選題]44.設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿(mǎn)足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)來(lái)源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗(yàn)證機(jī)制。A)重要性B)敏感性C)可靠性D)整體性答案:C解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)的可靠性原則是指監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)來(lái)源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗(yàn)證機(jī)制。[單選題]45.資本充足率等于（）。A)(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12．5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)B)(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)C)(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)D)(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12．5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)答案:B解析:資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。[單選題]46.巴塞爾委員會(huì)第四版《加強(qiáng)銀行公司治理的原則》強(qiáng)調(diào)，有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第（）道防線。A)一B)二C)三D)四答案:C解析:巴塞爾委員會(huì)2015年第四版《加強(qiáng)銀行公司治理的原則》強(qiáng)調(diào)，有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線。[單選題]47.下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)B)新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C)年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算D)授信集中度限額變化答案:D解析:信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的有經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算、高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化。[單選題]48.如果商業(yè)銀行的一個(gè)5年期的貸款項(xiàng)目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬(wàn)元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬(wàn)元，那么該貸款項(xiàng)目的久期為（）。A)5年B)4．5年C)4．3年D)4年答案:C解析:久期=[100×(1+2+3+4)+1100×5]÷(4×100+1100)≈4．3(年)。[單選題]49.留置擔(dān)保的范圍不包括()。A)主債權(quán)及利息B)違約金C)損害賠償金D)定金答案:D解析:除A、B、C三項(xiàng)外，留置擔(dān)保的范圍還包括留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用。[單選題]50.商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。A)制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B)通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)C)建立多層次的流動(dòng)性屏障D)提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性答案:A解析:商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要。流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。[單選題]51.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門(mén)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)D)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)答案:B解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。[單選題]52.商業(yè)銀行通常將（）看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。[單選題]53.下列不屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)原則的是()。A)準(zhǔn)確性原則B)法人并表原則C)有效性原則D)可比性原則答案:C解析:銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)原則是準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則、保密性原則。[單選題]54.CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。A)75％B)60％C)50％D)45％答案:A解析:題中CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于75％。[單選題]55.某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類(lèi)貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類(lèi)貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類(lèi)貸款遷徙率為()。A)25%B)20.22%C)22.22%D)32.22%答案:C解析:期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初正常類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額，可疑類(lèi)貸款遷徙率=期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初可疑類(lèi)貸款余額-期初可疑貸款期間減少金額)×100%=100/（600-150）=22.22%?？键c(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)?[單選題]56.以下不是集團(tuán)客戶(hù)授信限額管理?三步走?的是（）。A)根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶(hù)與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額B)按單一客戶(hù)的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C)分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D)使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額答案:D解析:集團(tuán)客戶(hù)授信限額管理，應(yīng)確定對(duì)集團(tuán)的總授信額度。集團(tuán)統(tǒng)一授信限額管理一般分?三步走?：第一步，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶(hù)與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額；第二步，按單一客戶(hù)的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值；第三步，分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額，同時(shí)，使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額以?xún)?nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。[單選題]57.如果銀行具有一筆1000萬(wàn)元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬(wàn)元的浮動(dòng)利率活期存款，年利率會(huì)根據(jù)某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:題干所述利息收入和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)不同，這屬于基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]58.可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于()方法。A)專(zhuān)家調(diào)查列舉B)情景分析C)分解分析D)失誤樹(shù)分析答案:C解析:可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于分解分析方法。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共31題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]59.除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析方法以外，國(guó)際商業(yè)銀行還廣泛利用（）來(lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。A.缺口分析法B.負(fù)債分析法C.久期分析法D.隱性分析法A)AB)BC)CD)DE)E答案:AC解析:除了采用流動(dòng)性比率／指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國(guó)際商業(yè)銀行還廣泛利用缺口分析法和久期分析法來(lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。[多選題]60.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是（）。A)如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果B)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果最好C)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，那么分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)D)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好E)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好答案:ABCE解析:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。[多選題]61.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于（）。A)貸款B)債券投資C)信用擔(dān)保D)貸款承諾E)衍生產(chǎn)品交易答案:ABCDE解析:對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。但事實(shí)上，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。[多選題]62.2001年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類(lèi)。下列定義正確的有（）。A)正常：借款人能夠履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還B)關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素C)次級(jí)：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失D)可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失E)損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收回，或只能收回極少部分答案:ABE解析:當(dāng)遇到這類(lèi)同一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，而所列選項(xiàng)比較全面的題時(shí)，通過(guò)比較分析選項(xiàng)間的輕重程度，按照順序排列一下，就不難作答。次級(jí)類(lèi)貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款。可疑類(lèi)貸款：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。[多選題]63.設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則不包括（）。A)平衡性B)整體性C)客觀性D)敏感性E)及時(shí)性答案:ACE解析:設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則：（1）整體性。監(jiān)測(cè)工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢(shì)，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警；（2）重要性。監(jiān)測(cè)工作要提示重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患，反映全行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征；（3）敏感性。監(jiān)測(cè)指標(biāo)要與操作風(fēng)險(xiǎn)事件密切相關(guān)，并能夠及時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)變化，有助于實(shí)現(xiàn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的事前和事中控制；（4）可靠性。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)測(cè)工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)測(cè)結(jié)果的驗(yàn)證機(jī)制；（5）有效性。監(jiān)測(cè)工作要根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略不斷發(fā)展和完善，指標(biāo)是開(kāi)放的、動(dòng)態(tài)調(diào)整的，監(jiān)測(cè)工作要持續(xù)、有效。[多選題]64.商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括（）。A)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境C)情景分析D)外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)E)內(nèi)部控制因素答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。[多選題]65.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說(shuō)法，正確的有（）。A)行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大B)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求C)行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)D)行業(yè)資本積累率越低，說(shuō)明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶肊)行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平答案:BE解析:考生在對(duì)某個(gè)概念不清晰的時(shí)候，要學(xué)會(huì)聯(lián)想其他類(lèi)似概念，如果不知道行業(yè)盈虧系數(shù)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可以聯(lián)想其他相關(guān)系數(shù)的特征，一般來(lái)說(shuō)，系數(shù)越低，兩者的相關(guān)性越小，風(fēng)險(xiǎn)也就越小，因此可以大膽推斷行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。產(chǎn)銷(xiāo)率高，說(shuō)明銷(xiāo)售情況好；銷(xiāo)售利潤(rùn)率是一個(gè)比較簡(jiǎn)單的指標(biāo)，另外這個(gè)選項(xiàng)中用了?最?這個(gè)字，考生要加倍關(guān)注，十有八九是錯(cuò)誤選項(xiàng)，事實(shí)上，行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)；資本積累率越低，我們可以認(rèn)為這個(gè)行業(yè)掙的錢(qián)越來(lái)越少，不可能是潛力好的標(biāo)志，只有行業(yè)資本積累率越高說(shuō)明發(fā)展?jié)摿υ胶?。[多選題]66.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險(xiǎn)，包括()。A)表內(nèi)與表外的風(fēng)險(xiǎn)B)個(gè)人層面的風(fēng)險(xiǎn)C)集團(tuán)層面的風(fēng)險(xiǎn)D)投資組合層面的風(fēng)險(xiǎn)E)業(yè)務(wù)條線層面的風(fēng)險(xiǎn)答案:ACDE解析:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險(xiǎn)，包括表內(nèi)與表外、集團(tuán)層面、投資組合層面及業(yè)務(wù)條線層面的風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]67.下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶(hù)劃分的政策和程序的說(shuō)法，正確的有（）。A)交易賬戶(hù)的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸B)商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶(hù)包括的金融工具C)納入交易賬戶(hù)的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略D)向客戶(hù)提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶(hù)E)一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易是歸于銀行賬戶(hù)還是交易賬戶(hù)答案:ABC解析:向客戶(hù)提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬戶(hù)。故D項(xiàng)錯(cuò)誤；在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易是歸于銀行賬戶(hù)還是交易賬戶(hù)，故E項(xiàng)也錯(cuò)誤。我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶(hù)劃分的政策和程序包括以上所敘述的正確的內(nèi)容。[多選題]68.商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為()。A)敏感負(fù)債B)附屬資產(chǎn)C)脆弱資金D)附屬存款E)核心存款答案:ACE解析:商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類(lèi)：敏感負(fù)債、脆弱資金、核心存款。[多選題]69.期權(quán)的價(jià)值由()組成。A)市場(chǎng)價(jià)格B)內(nèi)在價(jià)值C)執(zhí)行價(jià)格D)時(shí)間價(jià)值E)收益率答案:BD解析:期權(quán)的價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。[多選題]70.該銀行資產(chǎn)平均加權(quán)久期為4.1年，負(fù)債平均加權(quán)久期為3.7年，若3個(gè)月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問(wèn)題。商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)包括（）A)股票風(fēng)險(xiǎn)B)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)E)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)答案:BCDE解析:利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]71.明顯不列入交易賬戶(hù)的頭寸一般包括（）。A)為對(duì)沖銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸B)商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買(mǎi)賣(mài)的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸C)向客戶(hù)提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品D)為執(zhí)行客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)委托及做市而持有的頭寸E)為規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸答案:AC解析:進(jìn)行了對(duì)沖后的頭寸不包括在交易賬戶(hù)頭寸中。[多選題]72.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括哪些？（）A)預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B)提高日常解決問(wèn)題的能力C)危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理D)提高發(fā)言人的溝通能力E)模擬訓(xùn)練和演習(xí)答案:ABCDE解析:聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：1.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃。2.提高日常解決問(wèn)題的能力。3.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理。4.提高發(fā)言人的溝通技能。5.危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通。6.管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流。7.模擬訓(xùn)練和演習(xí)。[多選題]73.下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有()。A)久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量B)久期也稱(chēng)為持續(xù)期C)根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化將使價(jià)格發(fā)生正比例變動(dòng)D)久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間E)某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商答案:ABDE解析:久期也稱(chēng)為持續(xù)期，是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量，所以A、B項(xiàng)正確；根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價(jià)格發(fā)生反比例變動(dòng)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間，某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商，所以D、E項(xiàng)正確。[多選題]74.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)中，由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為（）。A)硬件B)軟件C)網(wǎng)絡(luò)與通信線路D)動(dòng)力輸送損耗／中斷E)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高答案:ABCD解析:系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。其中，信息科技系統(tǒng)事件指業(yè)務(wù)中斷或系統(tǒng)失靈導(dǎo)致的損失，包括硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)與通信線路、動(dòng)力輸送損耗／中斷和其他。[多選題]75.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)C)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效D)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別E)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系答案:ACDE解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息／數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)該針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等設(shè)置不同的登錄級(jí)別，以保證系統(tǒng)的安全。B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。[多選題]76.伴隨經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展和高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢(qián)犯罪手法日趨多樣化、復(fù)雜化和隱蔽化，但無(wú)論洗錢(qián)手法多么先進(jìn)，利用金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢(qián)的主要方式包括（）。A)隱瞞或掩飾客戶(hù)真實(shí)身份進(jìn)行洗錢(qián)B)頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來(lái)源C)投資辦產(chǎn)業(yè)D)購(gòu)置藝術(shù)品E)第三支付平臺(tái)答案:ABCDE解析:伴隨經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展和高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢(qián)犯罪手法日趨多樣化、復(fù)雜化和隱蔽化，但無(wú)論洗錢(qián)手法多么先進(jìn)，利用金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢(qián)的主要方式包括：（1）隱瞞或掩飾客戶(hù)真實(shí)身份進(jìn)行洗錢(qián)。主要形式有通過(guò)開(kāi)立假名賬戶(hù)、利用虛假資料開(kāi)戶(hù)、通過(guò)控制他人賬戶(hù)等方式進(jìn)行洗錢(qián)。（2）頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來(lái)源。主要形式有利用電子銀行渠道在短期內(nèi)資金集中或分散轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出以及經(jīng)常性的跨境匯款、跨境投資等方式實(shí)現(xiàn)非法收益的流轉(zhuǎn)。（3）利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注。主要形式有多項(xiàng)轉(zhuǎn)賬、多項(xiàng)交易、利用假貿(mào)易單據(jù)、票據(jù)進(jìn)行大額資金劃轉(zhuǎn)以及利用貸款方式等洗錢(qián)。另外，通過(guò)開(kāi)曼群島等離岸避稅天堂、投資辦產(chǎn)業(yè)、購(gòu)置藝術(shù)品等商品交易、第三支付平臺(tái)等也是目前較為常見(jiàn)的洗錢(qián)手段。[多選題]77.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括（）。A)直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B)直接使用歷史價(jià)值C)直接使用名義價(jià)值D)成本法E)收益法答案:ADE解析:在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值。但若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過(guò)收益法或成本法來(lái)獲得。[多選題]78.下列屬于商業(yè)銀行二級(jí)資本的有（）。A)超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分B)未公開(kāi)儲(chǔ)備C)少數(shù)股東資本可計(jì)入部分D)二級(jí)資本工具及其溢價(jià)E)重估儲(chǔ)備答案:ACD解析:二級(jí)資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級(jí)資本的受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機(jī)制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)人部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。[多選題]79.對(duì)法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況分析主要采取的方法有（）。A)現(xiàn)金流量分析B)財(cái)務(wù)報(bào)表分析C)成本收益分析D)財(cái)務(wù)比率分析E)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分析答案:ABD解析:對(duì)法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況分析主要采取財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析三種方法。[多選題]80.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）A)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序B)建立錯(cuò)誤承受程序C)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄D)為所有系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志E)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵答案:ABCE解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：①針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別；②為每個(gè)系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；③對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；④設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；⑤隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄；⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；⑦建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。[多選題]81.總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于（）加權(quán)資產(chǎn)的總和。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D)法律風(fēng)險(xiǎn)E)操作風(fēng)險(xiǎn)答案:ABE解析:監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到投資計(jì)劃、融資計(jì)劃、撥備政策、利潤(rùn)增速、利潤(rùn)留存比例等的影響?？傦L(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總和。[多選題]82.行業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)主要有（）。A)產(chǎn)業(yè)集中度提高B)行業(yè)整體衰退C)經(jīng)濟(jì)蕭條對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響D)產(chǎn)能明顯過(guò)剩E)市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降答案:BCDE解析:行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素：1.行業(yè)整體衰退；2.出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；3.經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；4.產(chǎn)能明顯過(guò)剩；5.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降；6.行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。[多選題]83.根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（）。A)從業(yè)人員準(zhǔn)入B)法人準(zhǔn)入C)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入D)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入E)高級(jí)管理人員準(zhǔn)入答案:CDE解析:根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：①機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；②業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù)；③高級(jí)管理人員準(zhǔn)入，指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。[多選題]84.假設(shè)某商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：日元空頭100，美元多頭150，英鎊多頭200，澳元50，盧布100。則下列關(guān)于三種方法計(jì)算總外匯敞口頭寸，正確的有()。A)累計(jì)總敞口頭寸計(jì)算：100+150+200+50+100=600B)凈總敞口頭寸計(jì)算：(50+100+100)-(150+200)=-100C)凈總敞口頭寸計(jì)算：(150+200)-(100+50+100)=100D)短邊法計(jì)算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為250E)短邊法計(jì)算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為350答案:ACE解析:累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，即100+150+200+50+100=600。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，即(150+200)-(100+50+100)=100。短邊法的計(jì)算方式是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱(chēng)為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和)；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較大的作為銀行的總敞口頭寸。[多選題]85.市場(chǎng)約束的具體表現(xiàn)是在有效信息披露的前提下，依靠（）等利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，使這些利益相關(guān)者根據(jù)自身掌握的信息及判斷，在必要時(shí)采取影響金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合理行動(dòng)，達(dá)到促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的目的。A)存款人B)其他債權(quán)人C)高級(jí)管理人員D)銀行股東E)從業(yè)人員答案:ABD解析:市場(chǎng)約束的具體表現(xiàn)：在有效信息披露的前提下，依靠包括存款人、其他債權(quán)人、銀行股東等利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，使這些利益相關(guān)者根據(jù)自身掌握的信息及判斷，在必要時(shí)采取影響金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合理行動(dòng)，如賣(mài)出股票、轉(zhuǎn)移存款等，達(dá)到促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的目的。[多選題]86.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資預(yù)警信號(hào)包括()。A)商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)變化B)債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力不足C)存款大量流失D)所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升E)所發(fā)行股票價(jià)格下跌答案:BC解析:A項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)，D、E項(xiàng)屬于外部信號(hào)。[多選題]87.《中國(guó)2008-2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》確定的內(nèi)容包括（）。A)2012年前，構(gòu)建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)國(guó)情的反洗錢(qián)工作體制B)建立完善的