第七章序列相關(guān)性一、序列相關(guān)性及其產(chǎn)生原因1、序列相關(guān)性的含義2、產(chǎn)生原因（1）經(jīng)計(jì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)慣性（2）模型設(shè)定的偏誤（3）滯后效應(yīng)（4）蛛網(wǎng)現(xiàn)象（5）數(shù)據(jù)的編造二、序列相關(guān)性的影響（1）無(wú)偏但非有效由于均值為0的假設(shè)仍然成立，故無(wú)偏；又由于，不再有效。（2）隨機(jī)誤差項(xiàng)方差估計(jì)量有偏（3）擬合優(yōu)度檢驗(yàn)和方程顯著性檢驗(yàn)無(wú)效（4）變量顯著性檢驗(yàn)T檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和相應(yīng)的參數(shù)置信區(qū)間無(wú)意義（5）模型的預(yù)測(cè)失效三、序列相關(guān)性的檢驗(yàn)（1）圖示法對(duì)原始模型進(jìn)行回歸，對(duì)其殘差的和做散點(diǎn)圖。（2）回歸檢驗(yàn)法用作為被解釋變量，分別以、、等的各種組合作為解釋變量，判斷模型是否顯著，需要一個(gè)個(gè)試。（3）杜賓-沃森檢驗(yàn)（DW檢驗(yàn)）①條件a.回歸含有截距項(xiàng)；b.解釋變量是非隨機(jī)的；c.隨機(jī)干擾項(xiàng)是一階自回歸形式；d.解釋變量中不能在回歸模型出現(xiàn)滯后被解釋變量；e.沒(méi)有缺失數(shù)據(jù)。②原假設(shè)：不存在一階自相關(guān)③統(tǒng)計(jì)量：④判斷：（4）拉格朗日乘子檢驗(yàn)①對(duì)原模型進(jìn)行回歸，得到殘差序列；②進(jìn)行如下回歸

得到其中的可決系數(shù)。③構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量，并進(jìn)行判斷。四、序列相關(guān)性的補(bǔ)救（1）廣義最小二乘法（2）廣義差分法①自相關(guān)系數(shù)已知時(shí)②自相關(guān)系數(shù)未知時(shí)【通過(guò)各種方法估計(jì)自相關(guān)系數(shù)】四、簡(jiǎn)答題在存在一階自相關(guān)的情形下，估計(jì)自相關(guān)參數(shù)ρ有哪些不同的方法？說(shuō)明基本思路。答：在存一階自相關(guān)的情況下，估計(jì)自相關(guān)系數(shù)ρ有下述幾種方法：（1）利用D.W.統(tǒng)計(jì)量（大樣本情況下）求ρ的估計(jì)值；（2）柯-奧迭代法；（3）杜賓兩步法。不論哪種方法，其基本思路都是采用OLS方法估計(jì)原模型，得到隨機(jī)干擾項(xiàng)的“近似估計(jì)值”，然后利用該“近似估計(jì)值”求得隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)系數(shù)的估計(jì)量。2.簡(jiǎn)述序列相關(guān)帶來(lái)的后果。

答：當(dāng)模型存在序列相關(guān)時(shí)，根據(jù)普通最小二乘法估計(jì)出的參數(shù)估計(jì)量仍具有線性特性和無(wú)偏性，但不再具有有效性；用于參數(shù)顯著性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，要涉及到參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差，因而參數(shù)檢驗(yàn)也失去意義。3.怎樣認(rèn)識(shí)用一階自回歸表示序列自相關(guān)?簡(jiǎn)述DW檢驗(yàn)的應(yīng)用條件。答：一階自相關(guān)指的是隨機(jī)干擾項(xiàng)的當(dāng)前值只與自身前一期值之間存在相關(guān)性。而DW方法僅適用于解釋變量為非隨機(jī)變量，隨機(jī)干擾項(xiàng)的產(chǎn)生機(jī)制是一階自相關(guān)，回歸含有截距項(xiàng)，回歸模型不把滯后被解釋變量當(dāng)做解釋變量之一，沒(méi)有缺失數(shù)據(jù)的情況。4.什么是廣義差分法？它的基本思想是什么？5.簡(jiǎn)述序列相關(guān)產(chǎn)生的原因。五、計(jì)算分析題答：（1）若題目要求用變量的一次差分估計(jì)該模型，即采用了如下形式：Yt-Yt-1=β2（Xt-Xt-1）+（μt-μt-1）或ΔYt=β2ΔXt+εt這時(shí)意味著μt=μt-1+εt，即隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是自相關(guān)系數(shù)為1的一階自相關(guān)形式。（2）在一階差分形式中出現(xiàn)有截距項(xiàng)，意味著在原始模型中有一個(gè)關(guān)于時(shí)間的趨勢(shì)項(xiàng)，截距項(xiàng)事實(shí)上就是趨勢(shì)變量的系數(shù)，即原模型應(yīng)為Yt=β0+β1t+β2Xt+μt答：（1）在模型A中存在序列相關(guān)，但在模型B中沒(méi)有序列相關(guān)。（2）自相關(guān)可能是由于模型A的誤設(shè)定，因?yàn)樗懦硕乌厔?shì)項(xiàng)。（3）對(duì)于可能的函數(shù)形式，我們可能需要從經(jīng)驗(yàn)知識(shí)來(lái)判斷。答：（1）由回歸結(jié)果（a）中的DW=0.628可以看出回歸模型至少存在一階序列相關(guān)，由（b）和（c）可以看出，原回歸模型存在二階序列相關(guān)，但沒(méi)有三階序列相關(guān)。一、單項(xiàng)選擇題1、B 2、D 3、C 4、D 5、C 6、D 7、D 8、B 9、D 10、D11、A 12、A 13、D 14、D 15、B 16、D 17、B 18、A 19、B 20、B21、C 22、B 23、A 24、C 25、C 26、B 27、B 28、B 29、C 30、A31、C 32、B 33、A

二、多項(xiàng)選題1、BCD 2、ABCD 3、BC 4、AD 5、ABD 6、CD

7、CD 8、BCD 9、BD 10、ACD 11