廣西2017年上半年期貨從業(yè)資格：股指期貨及其他權(quán)益類衍生品考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個最符合題意）1、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價(jià)格時，該期權(quán)為__。

A．實(shí)值期權(quán)

B．虛值期權(quán)

C．平值期權(quán)

D．市場期權(quán)2、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。

A．風(fēng)險(xiǎn)較低

B．成本較低

C．收益較高

D．保證金要求較低3、管理和使用的具體辦法由（）制定。

A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同國務(wù)院財(cái)政部門

C．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同中國人民銀行

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會4、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價(jià)格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價(jià)格為__元/克(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。

A．203

B．193

C．197

D．1965、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為__。

A．44600元

B．22200元

C．44400元

D．22300元6、上海銅期貨市場某一合約的賣出價(jià)格為19500元，買入價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為__。

A．19480元

B．19490元

C．19500元

D．19510元7、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司申請?jiān)O(shè)立營業(yè)部時，應(yīng)向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（）。

A．?dāng)M設(shè)立營業(yè)部的決議文件

B．申請日前6個月月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表

C．營業(yè)部的管理制度文本

D．?dāng)M任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件8、下列可以從事期貨交易的是（）。

A．國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位

B．某集團(tuán)下屬公司

C．期貨交易所的工作人員

D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員9、__表明在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。

A．市場資金總量變動率

B．市場資金集中度

C．現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率

D．期貨價(jià)格變動率10、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。

A．資產(chǎn)

B．營業(yè)成本

C．資本金

D．負(fù)債

11、世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。

A．倫敦證券交易所

B．芝加哥商品交易所

C．阿姆斯特丹證券交易所

D．法蘭西證券交易所12、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。

A．不承擔(dān)責(zé)任

B．承擔(dān)次要賠償責(zé)任

C．承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過80%

D．全部承擔(dān)賠償責(zé)任13、某公司購入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為__。

A．虧損50000元

B．贏利10000元

C．虧損3000元

D．贏利20000元14、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。

A．中國證監(jiān)會

B．財(cái)政部

C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元23、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以（）為被告。

A．期貨公司

B．期貨公司營業(yè)部

C．小王

D．期貨公司和小王24、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為__。

A．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

B．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

C．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

D．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)25、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。

A．5

B．10

C．20

D．30二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個符合題意）1、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。

A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的

B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易

C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動的

D．從事期貨自營業(yè)務(wù)的2、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。

A．交易

B．結(jié)算

C．交割

D．價(jià)格3、基金托管人的主要職責(zé)包括__。

A．接受基金管理人委托，保管信托財(cái)產(chǎn)

B．計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息

C．簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告

D．基金收益的分配和本金的償還4、（）依法對期貨市場客戶開戶實(shí)行自律管理。

A．財(cái)政部

B．中國期貨業(yè)協(xié)會

C．期貨交易所

D．中國證監(jiān)會5、一個完整的期貨交易流程應(yīng)包括__

A．開戶與下單

B．競價(jià)

C．結(jié)算

D．交割6、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。

A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易

C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金

D．挪用客戶的期貨保證金7、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期__。

A．債券價(jià)格上升

B．債券價(jià)格下跌

C．市場利率上升

D．市場利率下跌8、交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括__，期貨經(jīng)紀(jì)公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。

A．會員當(dāng)日平倉盈虧表

B．會員當(dāng)日成交合約表

C．會員當(dāng)日持倉表

D．會員資金結(jié)算表9、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試

C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會計(jì)

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格10、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。

A．期貨公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔(dān)交易后果

C．期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼

D．期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請交易編碼

11、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。

A．申請日前2個月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

B．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃

C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定12、在實(shí)踐中，企業(yè)識別風(fēng)險(xiǎn)的方法有__。

A．風(fēng)險(xiǎn)列舉法

B．流程圖分析法

C．VaR方法

D．CVaR方法13、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。

A．國有企業(yè)

B．國有控股企業(yè)

C．金融機(jī)構(gòu)

D．事業(yè)單位14、關(guān)于預(yù)計(jì)負(fù)債說法正確的（）

A．期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債

B．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)可以要求期貨公司對預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行專項(xiàng)說明

C．有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)增加負(fù)債金額

D．有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額15、下列對系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是__。

A．這種風(fēng)險(xiǎn)對投資者來說是不可抗拒的

B．系統(tǒng)地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制

D．是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的16、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。

A．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

B．期貨公司董事長

C．期貨公司監(jiān)事會主席

D．除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事17、期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。

A．參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)

B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)

C．聯(lián)名提議召開會員大會

D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格18、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。

A．小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為

B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經(jīng)丁某同意擅自買賣期貨的行為

D．小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金19、套期保值是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。

A．品種相同或相關(guān)

B．?dāng)?shù)量相等或相當(dāng)

C．方向相同

D．月份相同或相近20、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。

A．周報(bào)表

B．月報(bào)表

C．季度報(bào)表

D．年報(bào)表21、根據(jù)《刑法》及其修正案的規(guī)定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。

A．期貨公司利用內(nèi)幕消息進(jìn)行期貨交易，情節(jié)嚴(yán)重的

B．期貨公司從業(yè)人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節(jié)特別惡劣的

C．利用期貨市場信息優(yōu)勢聯(lián)合他人操縱期貨交易價(jià)格，情節(jié)嚴(yán)重的

D．期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大的22、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開前，進(jìn)行下列（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。

A．散布虛假信息

B．買入或者賣出該證券

C．從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易

D．泄露該信息23、業(yè)務(wù)活動、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對被檢查事項(xiàng)作出解釋、說明

B．查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料

C．查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)24、期貨公司及其營業(yè)部有（）