第頁2021銀行風(fēng)險(xiǎn)管理題庫含答案一、單選題1.壓力測試是為了衡量()。A、正常風(fēng)險(xiǎn)B、小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D、以上都不是【正確答案】：B2.下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。A、提供融資B、使銀行免受損失C、維持市場信心D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張【正確答案】：B3.()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。A、流動性風(fēng)險(xiǎn)B、國家風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：D4.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是()。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)【正確答案】：C5.()是指經(jīng)營決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化事束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。A、流動性風(fēng)險(xiǎn)B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：B6.典型的組合信用模型通常采用()方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。A、資產(chǎn)分組B、集中度指標(biāo)C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代【正確答案】：C7.哪個(gè)選項(xiàng)屬于無任何限制地符合一級資本標(biāo)準(zhǔn)的公開儲備？()A、來自稅后盈利扣除股息后的公開儲備B、重估儲備C、一般損失準(zhǔn)備金D、屬于優(yōu)先股股東的優(yōu)先準(zhǔn)備金【正確答案】：A8.以下哪一個(gè)模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？()A、CreditMetrics模型B、KMV模型C、VaR模型D、高級計(jì)量法【正確答案】：C9.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來()。A、抵銷貸款預(yù)期損失B、抵銷貸款非預(yù)期損失C、抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失D、以上都不對【正確答案】：A10.絕對信用價(jià)差是指()。A、不同債券或貸款昀收益率之間的差額B、債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C、固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D、以上都不對【正確答案】：B11.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理部門和乍員超逮保持相對獨(dú)立性，特別是獨(dú)立于()的部門。A、從事資金管理B、從事資金交易C、從事信貸管理D、從事現(xiàn)金管理【正確答案】：B12.市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是()。A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C13.多數(shù)主權(quán)貸款以以下何種形式進(jìn)行？()A、貸款方提供的一系列授信B、幾個(gè)貸款方參與的貸款C、由貸款方購買的政府債券D、主權(quán)國家與貸款人之間直接的雙邊協(xié)議【正確答案】：B14.如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？()A、將短期借款與長期貸款匹配B、將長期借款與長期貸款匹配C、將短期借款與短期貸款匹配D、資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【正確答案】：D15.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。A、企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B、企業(yè)的目標(biāo)C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D、企業(yè)的各個(gè)層級【正確答案】：A16.下面哪些不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)()。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、商品風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C17.在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，這一指標(biāo)代表（）A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率【正確答案】：A18.我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種()。A、定性分析法B、定量分析法C、定性和定量相結(jié)合的分析法D、以上都不對【正確答案】：C19.情景分析用于()。A、測試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動對組合價(jià)值的影響B(tài)、模擬一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對組合價(jià)值的影響C、著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響D、A和C【正確答案】：B20.久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對什么因素的敏感性指標(biāo)？()A、利率B、匯率C、股票指數(shù)D、商品價(jià)格指數(shù)【正確答案】：A21.客戶評級/評分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括()。A、客戶信用評級B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測試【正確答案】：A22.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是()。A、擔(dān)保B、保險(xiǎn)C、轉(zhuǎn)讓D、客戶分散【正確答案】：D23.對金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，足商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)A、監(jiān)事會B、黨委C、紀(jì)委D、董事會【正確答案】：A24.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是()。A、股東大會B、董事會C、監(jiān)事會D、高層管理者【正確答案】：B25.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行()的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。A、高級管理層B、董事會C、監(jiān)事會D、股東大會【正確答案】：A26.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)對沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【正確答案】：D27.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是()。A、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額C、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D、以上均不對【正確答案】：B28.一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括()。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D、經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張【正確答案】：D29.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、．同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A、風(fēng)險(xiǎn)對沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【正確答案】：B30.()是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A、商業(yè)銀行公司治理B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理【正確答案】：A31.銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是()。A、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B、《巴塞爾新資本協(xié)議》C、《巴塞爾資本協(xié)議》D、以上都不是【正確答案】：C32.與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。A、特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B、普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C、特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D、普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性【正確答案】：B33.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【正確答案】：D34.風(fēng)險(xiǎn)是指()。A、損失的大小B、損失的分布C、未來結(jié)果的不確定性D、收益的分布【正確答案】：C35.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指()。A、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng)、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金C、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D、以上都不對【正確答案】：A36.下列哪介說法是錯(cuò)誤的？()A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【正確答案】：C37.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為()。A、集體客戶與個(gè)人客戶B、公司客戶與法人客戶C、法人客戶與個(gè)人客戶D、國內(nèi)客戶與國外客戶【正確答案】：C38.關(guān)于CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是()。A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)C、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布【正確答案】：C39.巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為()。A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對的意外情況D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：B40.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是()。A、商業(yè)銀行經(jīng)營簪理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B、通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C、雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不息后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D、過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患【正確答案】：B41.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是()。A、線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B、相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系C、對于非線性相關(guān)，可通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量D、以上都正確【正確答案】：D42.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于()業(yè)務(wù)。A、信用擔(dān)保B、貸款C、衍生品交易D、同業(yè)交易【正確答案】：B43.風(fēng)險(xiǎn)識別包括()兩個(gè)環(huán)節(jié)。A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測風(fēng)險(xiǎn)B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C44.()是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A、流動性風(fēng)險(xiǎn)B、國家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：A45.下列有關(guān)預(yù)朝損失說法正確的是()。A、預(yù)期損失=借款人的違約概率木違約損失率B、預(yù)期損失=借款人的違約概率術(shù)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露C、預(yù)期損失=借款人的違約概率卓違約損失率辛違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D、預(yù)期損失=借款人的違約概率畢違約損失率，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露【正確答案】：C46.金融市場具有的風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)管理功能是指金融市場的參與者通過買賣金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者接受風(fēng)險(xiǎn)，利用組合投資可以分散那些投資于單一金融資產(chǎn)所面臨的()。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：D47.()不包括在市場風(fēng)險(xiǎn)中。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C48.下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策主要內(nèi)容的是：()A、操作風(fēng)險(xiǎn)的定義B、適當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、權(quán)限和責(zé)任C、員工具有與其從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序，其中包括報(bào)告的責(zé)任、路徑、頻率，以及對各部門的其他具體要求【正確答案】：C49.下例哪個(gè)不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素？()A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本C、資本金要求所帶來的成本D、客戶的規(guī)?！菊_答案】：D50.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【正確答案】：D51.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在()兩個(gè)方面。A、資本金管理和負(fù)債管理B、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C、風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核D、流動性管理和績效考核【正確答案】：C52.從操作層面上講，()不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、收入變動法【正確答案】：D53.()不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)管理手段。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D、風(fēng)險(xiǎn)分散【正確答案】：C54.不屬于CAMEL評級體系中的指標(biāo)()。A、資本充足性B、資產(chǎn)質(zhì)量C、管理水平D、競爭力水平【正確答案】：D55.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。A、按風(fēng)險(xiǎn)事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因【正確答案】：D56.側(cè)重定量分析的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是()。A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法【正確答案】：B57.超額貸款損失準(zhǔn)備作為二級資本的限額為：()A、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1%B、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1.25%C、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1.5%D、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1.75%【正確答案】：B58.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。A、長期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)B、短期的風(fēng)險(xiǎn)C、顯性的風(fēng)險(xiǎn)D、以上都不對【正確答案】：A59.在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【正確答案】：D60.信用評級中的外部評級主要依靠()。A、專家定性分析B、定量分析C、定性分析和定量分析結(jié)合D、以上都不對【正確答案】：A61.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()。A、15億B、12億C、20億D、30億【正確答案】：B62.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心最重要和最高層次的因素是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理知識B、風(fēng)險(xiǎn)管理制度C、風(fēng)險(xiǎn)管理理念D、風(fēng)險(xiǎn)管理技能【正確答案】：C63.()是指因市場價(jià)格（利率匯率股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動性風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：B64.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對()。A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失D、經(jīng)濟(jì)損失【正確答案】：A65.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平B、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況C、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)管理水平【正確答案】：D66.在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于()。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、非預(yù)期損失分配法【正確答案】：A67.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、活期存款業(yè)務(wù)B、房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C、附有提前償還選擇權(quán)條款D、結(jié)算業(yè)務(wù)的長期貸款【正確答案】：C68.在貸款定價(jià)過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括()。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)D、部門成本的數(shù)據(jù)【正確答案】：D69.銀行在進(jìn)行壓力測試時(shí)，第一步是()A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動情況B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設(shè)定情景假設(shè)D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失【正確答案】：C70.商業(yè)銀行在貸后管理中；常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)．（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于：()

A、增加收益B、提高經(jīng)濟(jì)資本配量效率C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【正確答案】：C71.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是()。A、投資組合理論B、期權(quán)定價(jià)理論C、利率平價(jià)理論D、無風(fēng)險(xiǎn)套利理論【正確答案】：A72.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨(dú)立的授信風(fēng)險(xiǎn)管理部門，對不同幣種、不同客戶對象、不同種類的授信進(jìn)行()管理，設(shè)置授信風(fēng)險(xiǎn)限額，避免信用失控。A、統(tǒng)一B、分類C、全面D、重點(diǎn)【正確答案】：A73.下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是

A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布B、確定銀行對各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額庋，以及這些敞口的損失相關(guān)性D、確定銀行對風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度【正確答案】：B74.壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和()兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤數(shù)分析法D、專家調(diào)查分析法【正確答案】：A75.按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個(gè)人的信用評定一般分別采用()。

A、評級方法和評分方法B、評級方法和評級方法C、評分方法和評級方法D、評分方法和評分方法【正確答案】：A76.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是()。A、風(fēng)險(xiǎn)識別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D、風(fēng)險(xiǎn)控制【正確答案】：A77.下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)說法錯(cuò)誤的是()。A、流動性比例=流動性資產(chǎn)余額，流動性負(fù)債余額*lOO%B、流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額C、經(jīng)調(diào)整后的流動性負(fù)債余額等于流動性負(fù)債總和減去一個(gè)月內(nèi)到期用于質(zhì)押的存款金額D、流動性缺口率=（流動性缺口+未使用不可撤消承諾），到期流動資產(chǎn)*100%【正確答案】：B78.在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做()。A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B、外匯風(fēng)險(xiǎn)C、市場風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：A79.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款舟析報(bào)告主要包括哪些方面？()A、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D、以上都是【正確答案】：D80.商業(yè)銀行核心一級資本充足率的指標(biāo)不得低于()。A、5%B、8%C、10%D、12%【正確答案】：A81.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括()。A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C、既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、以上的都不對【正確答案】：C82.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是()。A、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)管理B、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視C、商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視D、以上都不對【正確答案】：C83.在商業(yè)銀行中，（）充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。A、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負(fù)債D、銀行準(zhǔn)備金【正確答案】：B84.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素【正確答案】：B85.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（）A、預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口*100%B、預(yù)期損失率=預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額*100%C、預(yù)期損失率：預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額*100%D、預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)總額*100%【正確答案】：A86.()是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動性風(fēng)險(xiǎn)D、國家風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：B87.商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資，合計(jì)超出本銀行核心一級資本凈額()的部分，應(yīng)從各級監(jiān)管資本中對應(yīng)扣除。A、5%B、10%C、15%D、30%【正確答案】：B88.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、政策風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、策略風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C89.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全方面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是（）A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本【正確答案】：B90.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括()。A、改善公司治理結(jié)構(gòu)B、預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C、確保各類主要風(fēng)瞼得到正確識別和排序D、利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化【正確答案】：D91.風(fēng)險(xiǎn)識別方法中常用的情景分析法是指()。A、將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B、通過圖解來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)敢風(fēng)險(xiǎn)損失C、通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D、風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C92.高級二級資本不得超過一級資本的未在商業(yè)銀行核心一級資本中扣除的對金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資和相應(yīng)的凈遞延稅資產(chǎn)，合計(jì)金額不得超過本行核心一級資本凈額的()?A、15%B、50%C、80%D、l00%【正確答案】：A93.()必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A、監(jiān)事會B、高級管理層C、股東大會D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門【正確答案】：B94.在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、經(jīng)濟(jì)前景。C、收益率D、過去的組合集中情況【正確答案】：C95.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自()。A、負(fù)債業(yè)務(wù)B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)C、中間業(yè)務(wù)D、表外業(yè)務(wù)【正確答案】：B96.在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是()。A、營銷人員B、信貸審批人員C、風(fēng)險(xiǎn)分析人員D、信貸組合管理人員【正確答案】：A97.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對授信實(shí)行統(tǒng)一的()，上級機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)下級機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平、資產(chǎn)質(zhì)量、所處地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素，合理確定授信審批權(quán)限。A、高管授權(quán)制度B、授信審批制度C、行長授權(quán)制度D、法人授權(quán)制度【正確答案】：D98.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括()。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、內(nèi)部管理模式【正確答案】：D99.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（）A、為了發(fā)行證券B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C、為了購買權(quán)益資產(chǎn)D、為了保證投資者本息的按期支付【正確答案】：B100.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是()。A、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移【正確答案】：C101.銀行建立有效的信用風(fēng)險(xiǎn)評估程序的最終責(zé)任在于()。A、高級管理層B、董事會C、監(jiān)事會D、股東大會【正確答案】：B102.商業(yè)銀行所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平應(yīng)當(dāng)與其市場風(fēng)險(xiǎn)管理能力和()實(shí)力相匹配。A、資本B、資金C、資產(chǎn)D、收益【正確答案】：A103.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？()A、再信用等級B、資產(chǎn)規(guī)模C、盈利水平D、還款意愿【正確答案】：A104.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、國家風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C105.下面有關(guān)久期的說法正確的是()。A、久期是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法B、久期是衡量利率變動對銀行經(jīng)擠價(jià)值影響的一種方法C、久期是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益酌影響的一種方法D、久期是衡量匯率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法【正確答案】：B106.關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線？()A、5類B、6類C、7類D、8類【正確答案】：D107.()是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A、流動性風(fēng)險(xiǎn)B、國家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：B108.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億。途級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A、3%B、10%C、20%D、50%【正確答案】：C109.茌貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？()A、RAROC=收益/監(jiān)管資本B、RAROC/（收益一預(yù)期損失）／監(jiān)管資本C、RAROC=（收益一預(yù)期損失）／經(jīng)濟(jì)資本D、RAROC=收益/經(jīng)濟(jì)資本【正確答案】：C110.銀監(jiān)會公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括()。A、風(fēng)險(xiǎn)水平類B、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類C、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值類【正確答案】：D111.商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，其主體是()。A、商業(yè)銀行B、專家C、債務(wù)人D、客戶【正確答案】：A112.判斷借款人的還款能力，貸款人應(yīng)當(dāng)直接關(guān)心的是借款人的()。A、未來利潤B、未來應(yīng)收賬款C、未來現(xiàn)金流D、繼續(xù)融資的能力【正確答案】：C113.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【正確答案】：C114.商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系B、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化C、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督D、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機(jī)制?！菊_答案】：D115.我國規(guī)定商業(yè)銀行一級資本充足率不得低于()。A、4%B、6%C、8%D、10%【正確答案】：B116.什么是業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃？()A、業(yè)務(wù)的恢復(fù)B、技術(shù)的恢復(fù)C、問題發(fā)生時(shí)的運(yùn)行操作【正確答案】：A117.()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)對沖【正確答案】：A118.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來()。A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、流動性風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：D119.下列有關(guān)單一客戶授信集中度說法錯(cuò)誤的是()。A、單一客戶授信集中度=最大一家客戶授信總額，資產(chǎn)凈額*100%B、單一客戶授信集中度=最大一家客戶貸款總額／資本凈額*100%C、單一客戶授信集中度=最大一家客戶貸款總額，總資產(chǎn)*100%。D、單一客戶授信集中度=最大一家客戶授信總額／總資本*100%【正確答案】：B120.資產(chǎn)證券化的作用在于()。A、提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B、增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C、是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D、以上都正確【正確答案】：D121.()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能陛。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動性風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：A122.下面有關(guān)違約概率的說法錯(cuò)誤的是()。A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好【正確答案】：D123.將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是()。A、復(fù)制信用票據(jù)B、信用組合證券化C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)D、合成債券【正確答案】：C124.單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般()資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。A、大于B、小于C、等于D、不確定【正確答案】：A125.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是（）A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信就越高D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額【正確答案】：C126.將許多類似的但不會同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)對沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【正確答案】：B127.()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、國家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C128.金融資產(chǎn)的市場價(jià)值是指()。A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B、在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D、對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值【正確答案】：B129.在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括()。A、確定限額的結(jié)構(gòu)B、確定用來計(jì)算限額的方法C、確定限額的約束性D、確定限額管理的具體信貸種類【正確答案】：D130.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是()。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B、信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)j也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：B131.信用轉(zhuǎn)移矩陣模型所針對的對象是()。A、客戶評級B、債項(xiàng)評級C、既有客戶評級，又有債項(xiàng)評級D、以上都不對【正確答案】：C判斷題1.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B2.在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B3.操作風(fēng)險(xiǎn)也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案時(shí)必須考慮風(fēng)險(xiǎn)管理的成本。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A4.銀行內(nèi)部定價(jià)機(jī)制是形成貸款均衡定價(jià)的唯一因素。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B5.在國際金融經(jīng)濟(jì)活動中，只有政府才可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B6.監(jiān)管資本就是經(jīng)濟(jì)資本。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B7.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B8.風(fēng)險(xiǎn)是有價(jià)值的。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A9.買方期權(quán)對期權(quán)買方來說是買人一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B10.全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B11.銀行的賬面資本是指在銀行設(shè)立時(shí)股東所投入的資本金。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B12.違約概率與違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事前努析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B13.商業(yè)銀行由于系統(tǒng)故障造成的風(fēng)險(xiǎn)和損失，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)：A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B14.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B15.損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A16.銀行的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)該與所有利益持有者的期望一致，否則這個(gè)戰(zhàn)略就是失敗的。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B17.如果某個(gè)事件的結(jié)果是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，那么就不存在風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A18.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B19.良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行的一項(xiàng)基本要素。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A20.壓力測試只能評估商業(yè)銀行在盈利性方面承受壓力的能力。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B21.在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)中，資本是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來源。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A22.對商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B23.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A24.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B25.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B26.初級法和高級法的區(qū)分只適應(yīng)于非零售暴露。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A27.外匯風(fēng)險(xiǎn)大致上可以分為兩類，一類是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)，一類是外匯結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A28.藍(lán)色預(yù)警法重視定量分析與定性分析的結(jié)合。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B29.由于操作風(fēng)險(xiǎn)的成因及后果的多樣性，因此在進(jìn)行損失數(shù)據(jù)收集的時(shí)候，很難做到數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B30.一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評級。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B31.市場風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B32.違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B33.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03%中的較高者。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B34.貿(mào)易融資業(yè)務(wù)一般不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B35.操作風(fēng)險(xiǎn)識別的方法只右自我評估法。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B36.由于商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)也許永遠(yuǎn)不會發(fā)生，因此聲譽(yù)危機(jī)管理從成本收益來講并不劃算，聲譽(yù)危機(jī)管理不能給高業(yè)銀行增加價(jià)值。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B37.無論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B38.易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影晌較大的資金來源，當(dāng)市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時(shí)，這部分資金來源容易流失。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B39.制訂外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序足銀行內(nèi)部控制部門的職責(zé)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B40.董事會應(yīng)當(dāng)承擔(dān)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A41.監(jiān)事會應(yīng)督促高級管理層及時(shí)制定重大風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管控流程，動態(tài)了解和把控銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)及主要風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B42.購買保險(xiǎn)只是操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A43.現(xiàn)金流分析是通過對商業(yè)銀行長期內(nèi)的現(xiàn)金流人和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析，評估商業(yè)銀行長期內(nèi)的流動性狀況。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B44.記入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B45.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B46.初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行評估違約概率。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B47.流動性比率為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于10%。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B48.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A49.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A50.風(fēng)險(xiǎn)是指損失產(chǎn)生的可能性或不確定性。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A51.商業(yè)銀行法律合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B52.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B53.風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生所導(dǎo)致的結(jié)果，不可能給商業(yè)銀行帶來任何收益。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B54.商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理職能與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能可以交叉。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B55.商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化．影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B56.制作風(fēng)險(xiǎn)清單是識別風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A57.流動性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失的可能性。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A58.無論操作人員故意與否，頭寸計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B59.用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)配置資本時(shí)，如果某年的總收人為負(fù)值或O，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A60.銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)僅存在于銀行的前臺服務(wù)中，與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B61.企業(yè)流動比率增高，償債能力一定提高。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B62..使用專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析都能夠直接估計(jì)出客戶的違約概率。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B63.即期交易的一方按約定價(jià)格買人或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當(dāng)時(shí)完成。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B64.高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級評估每一等級客戶違約概率。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B65.客戶評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會有不同的債項(xiàng)評級，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會對應(yīng)不同的信用評級。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B66.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A67.流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A68.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B69.分散投資不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A70.隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B71.期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B72.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)同屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A73.缺口分析法和久期分析法是更精確有效的流動性評估方法，商業(yè)銀行應(yīng)該盡量采取這兩種方法，而減少采用諸如流動性指標(biāo)分析和現(xiàn)金流分析等不精確的方法。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B74.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中包括了黃金這種貴金屬。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B75.抵押率的高低反映了銀行對抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)所持的態(tài)度，抵押率低說明銀行對抵押貸款采取比較審慎的態(tài)度，反之則說明銀行對此采取了較為寬松的態(tài)度。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A76.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A77.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量友生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A78.由于貸款擔(dān)保對銀行貸款具有一定的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用，是貸款的第二還款來源，因此銀行應(yīng)將是否提供貸款擔(dān)保作為授信決策的主要依據(jù)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B79.一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A80.加強(qiáng)不良貸款管理有利于提高商業(yè)銀行的安全性、流動性、盈利性。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A81.我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)可轉(zhuǎn)換債券。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B82.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其中，核心資本又稱第一資本，附屬資本又稱第二資本。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A83.違約風(fēng)險(xiǎn)針對個(gè)人，不針對企業(yè)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B84.除了轉(zhuǎn)移單筆貸款或資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)外，交易雙方還可以針對“虛擬的基礎(chǔ)資產(chǎn)”利用某種信用衍生產(chǎn)品進(jìn)行尋利交易。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A85.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A86.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和橙色預(yù)警法。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B87.市場風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A88.銀行監(jiān)管是由銀行自律機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B89.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理過程，實(shí)際上反映了多重風(fēng)險(xiǎn)的交叉作用。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A90.銀行業(yè)務(wù)的特點(diǎn)決定了每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都具有潛在的風(fēng)險(xiǎn)，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理也應(yīng)該貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)過程。哪一個(gè)環(huán)節(jié)缺少風(fēng)險(xiǎn)管理，就有可能出現(xiàn)損失，甚至導(dǎo)致整個(gè)業(yè)務(wù)活動的失敗。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A91.擔(dān)保為銀行提供了一個(gè)可以影響或控制的直接的還款來源。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B92.商業(yè)銀行要靠一場運(yùn)動式的突擊來培育風(fēng)險(xiǎn)文化。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B93.貸款定價(jià)的決定因素包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B94.對于商業(yè)銀行來說，為了實(shí)現(xiàn)盈利性、流動性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動性，流動性越強(qiáng)越好。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B95.壓力測試是用來評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進(jìn)行模擬和估計(jì)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A96.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B97.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買人的遠(yuǎn)期合約頭寸。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B98.缺口分析法針對特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時(shí)段內(nèi)的流動性是否充足。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B99.市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括剩率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A100.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期固定不變。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B101.風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B102.商業(yè)銀行內(nèi)部的性別、種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B103.信用風(fēng)險(xiǎn)通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動性。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A104.商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模決定著商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B105.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A106.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指實(shí)行實(shí)時(shí)管理，對損失數(shù)據(jù)的收集要實(shí)時(shí)進(jìn)行，對以前的信息就無需更新了。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B107.核心雇員流失體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A108.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A109.資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A110.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)。簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A111.商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理職能與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能應(yīng)當(dāng)保持相對獨(dú)立。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺、后臺嚴(yán)格分離，前臺交易人員可以負(fù)責(zé)交易的正式確認(rèn)、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付，但不能參與對賬和重新估值；必要時(shí)可設(shè)置中臺監(jiān)控機(jī)制。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B112.融資證券化是將缺乏流動性的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B113.經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B114.銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B115.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)動態(tài)和連續(xù)的過程。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A116.影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的因素一般都是短期的。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B117.通?；钴S在貨幣市場的商業(yè)銀行需要采用較長的流動性缺口分析時(shí)間序列。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B118.2004年，巴塞爾委員會發(fā)布的《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》將操作風(fēng)險(xiǎn)納入其中了。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A119.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A120.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B121.不良貸款核銷后，銀行和借款人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系隨之解除。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B122.通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B123.對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評價(jià)法，就必須自行評估違約損失率。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A124.作為關(guān)鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，文件、合同歷來是各商業(yè)銀行加強(qiáng)檔案管理的重點(diǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A125.貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A126.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B127.壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A128.對付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A129.經(jīng)濟(jì)資本就是會計(jì)資本。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：B130.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)對法人機(jī)構(gòu)的監(jiān)測指標(biāo)應(yīng)整體涵蓋銀行機(jī)構(gòu)的各類業(yè)務(wù)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A131.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益風(fēng)險(xiǎn)的有效性。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A132.通常認(rèn)為商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險(xiǎn)。A、正確B、錯(cuò)誤【正確答案】：A多選題1.企業(yè)的現(xiàn)金流量一般涉及那幾種活動？()A、投資活動B、籌資活動C、經(jīng)營活動D、財(cái)務(wù)活動【正確答案】：ABC2.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是()。A、出口信貸保險(xiǎn)B、擔(dān)保C、備用信用證D、對沖【正確答案】：ABC3.商業(yè)銀行通常采用定期自我評估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)測的意義在于()。A、銀行能更清楚的認(rèn)識到市場變化B、銀行可以了解自身營運(yùn)狀況的改變C、滿足客戶需求D、提高雇員的技術(shù)水平E、了解各業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)閷?shí)現(xiàn)整體經(jīng)營目標(biāo)所承受的風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：ABE4.商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件？()A、洗錢B、政治風(fēng)險(xiǎn)C、監(jiān)管規(guī)定D、業(yè)務(wù)外包E、自然災(zāi)害【正確答案】：ABCDE5.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段，說法正確的是()。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理【正確答案】：ACD6.下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有()。A、敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他B、即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負(fù)債C、即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債D、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出一遠(yuǎn)期買人E、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入一遠(yuǎn)期賣出【正確答案】：ABE7.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)()。A、定期采取從上至下的方式進(jìn)行B、全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的眥及長期目標(biāo)C、制定切實(shí)可行的實(shí)施方案D、體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動中E、使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，~將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低【正確答案】：ABCDE8.商業(yè)銀行通常是采用()的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A、提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng)、沖減利潤C(jī)、分散D、轉(zhuǎn)移E、規(guī)避【正確答案】：AB9.目前對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的要素主要包括（）A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C、情景分析D、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素E、貸款人信用記錄【正確答案】：ABCD10.巴塞爾新資本協(xié)議提出了以下()操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。A、基本指標(biāo)法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、高級計(jì)量法D、內(nèi)部評級法【正確答案】：ABC11.下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有()。A、利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨B、貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)C、股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約D、股指期貨不涉及股票本身的交割E、股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割【正確答案】：ABDE12.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括()。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額B、根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策C、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估D、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況【正確答案】：ACD13.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括()。A、遠(yuǎn)期外匯合約B、外匯期貨合約C、未到交割日的現(xiàn)貨合約D、已到爻割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約E、外匯期權(quán)合約【正確答案】：ABCD14.流動性風(fēng)險(xiǎn)是()長期積聚、惡化的結(jié)果。A、信用和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E、外匯風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：ABCD15.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是()。A、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級高級法【正確答案】：CDE16.下列引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，哪些屬于人員因素？()A、內(nèi)部欺詐B、知識技能匱乏C、核心雇員流失D、外部欺詐盜竊E、違反用工法【正確答案】：ABCE17.下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的有()。A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、品牌風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)E、客戶風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：ACD18.國家風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)中的比例指標(biāo)包括()。A、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比B、償債比例C、應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比D、國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比E、國際收支逆差與國際儲備之比【正確答案】：ABCDE19.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。

A、資本為商業(yè)銀行提供融資B、吸收和消化損失C、支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張利風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D、維持市場信心E、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動力【正確答案】：ABDE20.制定流動性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括()。A、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B、提高流動性的預(yù)見性C、危機(jī)處理方案D、通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)E、建立多層次流動性屏障【正確答案】：AC21.公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種？()

A、直接使用可獲得的市場價(jià)格B、使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格C、根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格（無根據(jù)證明其不具有代表性）D、使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突E、根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本【正確答案】：ABCD22.下列關(guān)于計(jì)算VAR值參數(shù)選擇的說法，正確的有()。A、如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高B、如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要C、如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性D、如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長E、如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短【正確答案】：ABC23.商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括()。A、風(fēng)險(xiǎn)控制B、終止相關(guān)業(yè)務(wù)C、連續(xù)經(jīng)營方案D、保險(xiǎn)E、業(yè)務(wù)外包【正確答案】：CDE24.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROEROA相比，RAROC()。A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平C、RAROC=（收益一預(yù)期損失）／經(jīng)濟(jì)資本D、使銀行不再注重盈利性E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)【正確答案】：ABC25.對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面？()

A、品德B、資本C、還款能力D、抵押E、經(jīng)營環(huán)境【正確答案】：ABCDE26.從銀行的發(fā)展歷程來看，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了哪幾個(gè)階段？()A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)簪理資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理【正確答案】：B27.資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險(xiǎn)管理后臺清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括()。A、交易結(jié)算不及時(shí)或交易清算交割金額有誤B、對交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭議C、因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位D、因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E、未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)【正確答案】：ABCDE28.巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括()。A、商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度B、董事會和高級管理雇應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、‘外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用C、董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹D、董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督E、有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制【正確答案】：ABCDE29.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定適用于整個(gè)銀行機(jī)構(gòu)的、正式的書面市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序應(yīng)當(dāng)與銀行的()相適應(yīng)。A、業(yè)務(wù)性質(zhì)B、規(guī)模C、復(fù)雜程度D、風(fēng)險(xiǎn)特征【正確答案】：ABCD30.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說洼，正確的有()。A、風(fēng)險(xiǎn)對沖只可以管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為自我對沖和市場對沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)D、根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人E、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略【正確答案】：BCDE31.商業(yè)銀行在對企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()。A、易貨交易B、發(fā)生處理方式異常的交易C、資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長期使用D、互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保E、與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易【正確答案】：ABDE32.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括()。A、財(cái)務(wù)會計(jì)錯(cuò)誤B、文件合同缺陷C、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D、交易定價(jià)錯(cuò)誤E、錯(cuò)誤監(jiān)控，報(bào)告【正確答案】：ABCDE33.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有()。A、內(nèi)部控制環(huán)境B、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估C、內(nèi)部控制措施D、信息交流與反饋E、監(jiān)督、評價(jià)與糾正【正確答案】：ABCDE34.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有()。A、遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B、期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)C、遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D、遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)E、遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉【正確答案】：CDE35.巴塞爾委員會《核心原則評價(jià)方法》指出內(nèi)控制度涉及銀行的()。A、組織結(jié)構(gòu)B、會計(jì)政策和程序C、制衡機(jī)制D、資產(chǎn)和投資的保全E、管理機(jī)構(gòu)【正確答案】：ABCD36.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注()。A、銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)B、銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)C、銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢D、銀行容戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善E、宏觀經(jīng)濟(jì)因素【正確答案】：ABCDE37.以下屬于流動性比率指標(biāo)的是（）A、核心存款比例B、大額負(fù)債依賴度C、利息保障倍數(shù)D、總資產(chǎn)報(bào)酬率E、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)【正確答案】：ABE38.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。A、資本為商業(yè)銀行提供融資B、吸收和消化損失C、支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D、維持市場信心E、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動【正確答案】：ABDE39.銀行聲譽(yù)一旦有實(shí)質(zhì)性的損害，即便花費(fèi)大量成本進(jìn)行危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)造成的損失。下列活動可能影響銀行聲譽(yù)的是()。A、電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性B、內(nèi)控缺失，違規(guī)案件層出不窮，C、央行調(diào)整貨幣政策D、銀行經(jīng)營缺乏特色和社會責(zé)任感E、銀行不注重對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的控制【正確答案】：ABDE40.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法包括()。A、專家調(diào)查列舉法B、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C、情景分析法D、分解分析法E、失誤樹分析法【正確答案】：ABCDE41.除了采用流動性比率指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，還應(yīng)逐步采用()來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。A、情景分析B、壓力測試C、久期分析法D、缺口分析法E、負(fù)債分析法【正確答案】：CD42.現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行開始進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置，資本配置的方法主要有()。A、黃金分割法B、自下而上法C、自上而下法D、經(jīng)濟(jì)增加值法E、收益率法【正確答案】：BC43.操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面？()A、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量B、違反系統(tǒng)安全規(guī)定C、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E、系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)成本過高【正確答案】：ABCD44.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將加強(qiáng)內(nèi)部控制作為操作風(fēng)險(xiǎn)管理的有效手段，與此相關(guān)的內(nèi)部措施包括()A、部門之間具有明確的職責(zé)分工以及相關(guān)職能的適當(dāng)分離，以避免潛在的利益沖突B、密切監(jiān)測遵守指定風(fēng)險(xiǎn)限額或權(quán)限的情況C、對接觸和使用銀行資產(chǎn)的記錄進(jìn)行安全監(jiān)控D、員工具有與其從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)E、識別與合理預(yù)期收益不符及存在隱患的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品【正確答案】：ABCDE45.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會產(chǎn)生B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C、信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)E、信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類【正確答案】：ABD46.以下關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，正確的有()。A、要求所有員工都能深入貫徹、理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程B、如果經(jīng)過努力確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)對利益持有者的承諾，則必須做出明確、誠懇的解釋C、確保及時(shí)處理投訴和批評D、與非營利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)環(huán)境E、通過不同的媒體定期或不定期地宣傳銀行的價(jià)值理念【正確答案】：ABCDE47.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為()。A、股份合作他企業(yè)集團(tuán)B、縱向一體化企業(yè)集團(tuán)C、橫向一體化企業(yè)集團(tuán)D、有限責(zé)任企業(yè)集團(tuán)E、私人經(jīng)營企業(yè)集團(tuán)【正確答案】：BC48.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有()。A、方差B、久期C、凸度D、在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)E、期望收益【正確答案】：ABCD49.下列說法正確的是()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類C、違約風(fēng)險(xiǎn)只針對企業(yè)而言D、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E、違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對企業(yè)而言【正確答案】：ABE50.對于銀監(jiān)會在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的問題，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)提交整改方案并采取整改措施。對于在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未能有效采取整改措施或者市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在嚴(yán)重缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權(quán)采取下列措施：()A、要求商業(yè)銀行增加提交市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的次數(shù)B、要求商業(yè)銀行提供額外相關(guān)資料C、要求商業(yè)銀行通過調(diào)整資產(chǎn)組合等方式適當(dāng)降低市場風(fēng)險(xiǎn)水平D、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》以及其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的有關(guān)措施【正確答案】：ABCD51.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是()。A、不確定性B、損益性C、可能性D、擴(kuò)散性E、非擴(kuò)散性【正確答案】：ABCD52.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動性風(fēng)險(xiǎn)E、國家風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：ABCDE53.全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一種新型的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，它已成為商業(yè)銀行謀求發(fā)展和競爭優(yōu)勢的最重要的方式。全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素包括：()A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化【正確答案】：ABCDE54.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估過程中，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶或公眾對商業(yè)銀行未來行動所持有的觀點(diǎn)。以盡量準(zhǔn)確預(yù)測此類風(fēng)險(xiǎn)事件可能產(chǎn)生的結(jié)果。通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括()。A、市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B、商業(yè)銀行改革、重組的成本及收益C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息D、銀行雇員的流失E、影響客戶和公眾的政策性變化【正確答案】：ABCE55.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是()A、忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異。B、缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、大多數(shù)缺口分析未能反腴利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響D、缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響E、缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異【正確答案】：ABCDE56.經(jīng)調(diào)整后的銀行流動性資產(chǎn)余額是指銀行流動性資產(chǎn)總和扣除以下哪些方面？()A、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款*5%B、在國內(nèi)外二級市場上可隨時(shí)變現(xiàn)的債券投資（不包括一個(gè)月內(nèi)到期的債券投資）*5%C、其他一個(gè)月內(nèi)到期的可變現(xiàn)資產(chǎn)（剔除其中的不良資產(chǎn)）*5%D、其他一個(gè)月內(nèi)到期的可變現(xiàn)資產(chǎn)*5%【正確答案】：ABD57.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》斗最行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法有()。A、統(tǒng)計(jì)修正法B、基本指標(biāo)法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測法E、高級計(jì)量法【正確答案】：BCE58.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征？A、全面性B、相關(guān)性C、及時(shí)性D、可靠性E、可比性【正確答案】：ABCDE59.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自()。A、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B、整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證C、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D、為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏【正確答案】：ABCD60.下列關(guān)于計(jì)算VAR值的歷史模擬法的說法，正確的有()。A、考慮了“肥尾”現(xiàn)象B、不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)C、通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型D、風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度E、在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量繁重【正確答案】：ACDE61.商業(yè)銀行的核心資本包括()。A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲備D、未公開儲備E、重估儲備【正確答案】：AC62.當(dāng)一個(gè)集