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最優(yōu)化方法綜述1.引論1.1應(yīng)用介紹最優(yōu)化理論與算法是一個(gè)重要的數(shù)學(xué)分支,它所研究的問(wèn)題是討論在眾多的方案中什么樣的方案最優(yōu)以及怎樣找出最優(yōu)方案。這類(lèi)問(wèn)題普遍存在。例如,工程設(shè)計(jì)中怎樣選擇設(shè)計(jì)參數(shù),使得設(shè)計(jì)方案滿足設(shè)計(jì)要求,又能降低本錢(qián);資源分配中,怎樣分配有限資源,使得分配方案既能滿足各方面的根本要求,又能獲得好的經(jīng)濟(jì)效益;生產(chǎn)評(píng)價(jià)安排中,選擇怎樣的方案方案才能提高產(chǎn)值和利潤(rùn);原料配比問(wèn)題中,怎樣確定各種成分的比例,才能提高質(zhì)量,降低本錢(qián);城建規(guī)劃中,怎樣安排工廠、機(jī)關(guān)、學(xué)校、商店、醫(yī)院、住戶和其他單位的合理布局,才能方便群眾,有利于城市各行各業(yè)的開(kāi)展;農(nóng)田規(guī)劃中,怎樣安排各種農(nóng)作物的合理布局,才能保持高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),發(fā)揮地區(qū)優(yōu)勢(shì);軍事指揮中,怎樣確定最正確作戰(zhàn)方案,才能有效地消滅敵人,保存自己,有利于戰(zhàn)爭(zhēng)的全局;在人類(lèi)活動(dòng)的各個(gè)領(lǐng)域中,諸如此類(lèi),不勝枚舉。最優(yōu)化這一數(shù)學(xué)分支,正是為這些問(wèn)題的解決,提供理論根底和求解方法,它是一門(mén)應(yīng)用廣泛、實(shí)用性強(qiáng)的學(xué)科。1.2優(yōu)化的問(wèn)題的根本概念工程設(shè)計(jì)問(wèn)題一般都可以用數(shù)學(xué)模型來(lái)描述,即轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)模型。優(yōu)化設(shè)計(jì)的數(shù)學(xué)模型通常包括設(shè)計(jì)變量、目標(biāo)函數(shù)和約束條件。三個(gè)根本要素。設(shè)計(jì)變量的個(gè)數(shù)決定了設(shè)計(jì)空間的維數(shù)。確定設(shè)計(jì)變量的原那么是:在滿足設(shè)計(jì)根本要求的前提下,將那些對(duì)設(shè)計(jì)目標(biāo)影響交大的而參數(shù)選為設(shè)計(jì)變量,而將那些對(duì)設(shè)計(jì)目標(biāo)影響不大的參數(shù)作為設(shè)計(jì)變量,并根據(jù)具體情況,賦以定值,以減少設(shè)計(jì)變量的個(gè)數(shù)。用來(lái)評(píng)價(jià)和追求最優(yōu)化設(shè)計(jì)方案的函數(shù)就稱為目標(biāo)函數(shù),目標(biāo)函數(shù)的一般表達(dá)式為。優(yōu)化設(shè)計(jì)的目的,就是要求所選擇的設(shè)計(jì)變量使目標(biāo)函數(shù)到達(dá)最正確值。所謂最正確值就是極大值或極小值。在設(shè)計(jì)空間中,雖然有無(wú)數(shù)個(gè)設(shè)計(jì)點(diǎn),即可能的設(shè)計(jì)方案,但是一般工程實(shí)際問(wèn)題對(duì)設(shè)計(jì)變量的取值總是有一些限制的,這些限制條件顯然是設(shè)計(jì)變量的函數(shù),一般稱之為優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題的約束條件或約束函數(shù)。在優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題中,約束條件有兩種表現(xiàn)形式,一種是不等式約束,其一般表達(dá)式為:,另一種是等式約束,即。由設(shè)計(jì)變量、目標(biāo)函數(shù)和約束條件三個(gè)根本要素所組成的工程優(yōu)化設(shè)計(jì)數(shù)學(xué)模型所表達(dá)的意思是:在滿足一定的約束以偶案件下,尋求一組設(shè)計(jì)變量,使得目標(biāo)函數(shù)取得極小值或極大值。在設(shè)計(jì)空間中,每一個(gè)不等式約束條件都把設(shè)計(jì)空間劃分成兩局部,一局部是滿足不等式約束條件的,另一局部是不滿足約束條件的,兩局部的分界面就是所形成的曲面,稱為約束面。在二維設(shè)計(jì)空間中約束面是一條曲線或直線,在三維設(shè)計(jì)空間中那么是一個(gè)曲面或超曲面。一個(gè)優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題的所有不等式約束的邊界將組成一個(gè)復(fù)合約束邊界。滿足約束條件的區(qū)域稱為可行域,而不滿足約束條件的區(qū)域稱為非可行域??尚杏騼?nèi)的點(diǎn)稱為可行點(diǎn)。1.3分類(lèi):假設(shè)工程優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題的數(shù)學(xué)模型中只有目標(biāo)函數(shù)而沒(méi)有約束條件,那么稱之為無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題。無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題的目標(biāo)函數(shù)如果是一元函數(shù),,那么稱之為一維優(yōu)化問(wèn)題,他的求解方法稱之為一維搜索方法。對(duì)于約束優(yōu)化問(wèn)題,課按其目標(biāo)函數(shù)和約束函數(shù)的特性,分為線性規(guī)劃問(wèn)題和非線性規(guī)劃問(wèn)題。如果目標(biāo)函數(shù)和所有的約束函數(shù)都是線性函數(shù),那么稱之為線性規(guī)劃問(wèn)題;否那么稱之為非線性規(guī)劃問(wèn)題。對(duì)于目標(biāo)函數(shù)是二次函數(shù)而約束函數(shù)都是線性函數(shù)這一類(lèi)問(wèn)題,一般稱之為二次規(guī)劃問(wèn)題。另外,還有整數(shù)規(guī)劃、幾何規(guī)劃和多目標(biāo)規(guī)劃等。線性規(guī)劃和非線性規(guī)劃是數(shù)學(xué)規(guī)劃中歐偶那個(gè)的兩個(gè)重要的分支,在工程實(shí)際問(wèn)題中均得到了廣泛的應(yīng)用。1.4凸函數(shù)、凸規(guī)劃:工程優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題大多是非線性規(guī)劃問(wèn)題,其數(shù)學(xué)本質(zhì)是多元非線性函數(shù)求極值問(wèn)題,如果函數(shù)在整個(gè)區(qū)域有兩個(gè)或兩個(gè)以上的極值點(diǎn),那么稱每一個(gè)極值點(diǎn)為局部極值點(diǎn)。在整個(gè)可行域中,比擬所有的局部極值點(diǎn),可得到一個(gè)最小或最大的局部極值點(diǎn),稱為全局極值點(diǎn)。但基于數(shù)學(xué)規(guī)劃的工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方法一般只能求得為題的局部極值點(diǎn),只有當(dāng)函數(shù)具有凸性的情況下,局部極值點(diǎn)才是全域極值點(diǎn)。對(duì)于一元函數(shù)來(lái)說(shuō),在某區(qū)間內(nèi),如果函數(shù)的曲線是下凸的,即在刺區(qū)間內(nèi),一元函數(shù)曲線上任意兩點(diǎn)間相連的弦線,總不會(huì)位于這兩點(diǎn)間函數(shù)曲線的下面,那么稱此一元函數(shù)具有凸性,或稱此函數(shù)為凸函數(shù);反之,假設(shè)函數(shù)曲線上任意兩點(diǎn)間相連的弦線,總不會(huì)位于這兩點(diǎn)間的函數(shù)曲線的上面,那么稱此函數(shù)具有下凸性,或稱此函數(shù)為凹函數(shù)。如果約束優(yōu)化問(wèn)題中的目標(biāo)函數(shù)是凸函數(shù),所有的不等式約束也都是凸函數(shù),那么稱此約束優(yōu)化問(wèn)題為凸規(guī)劃。凸規(guī)劃具有一個(gè)重要特性,這就是:凸規(guī)劃的局部極小值一定是全域極小值。對(duì)于凸規(guī)劃問(wèn)題,只要求出一個(gè)局部極小值,它就是全域極小值。所以,優(yōu)化理論與方法常限于討論凸規(guī)劃問(wèn)題,故稱為凸規(guī)劃理論。應(yīng)強(qiáng)調(diào)指出的是。實(shí)際工程優(yōu)化問(wèn)題往往不是凸規(guī)劃問(wèn)題。所以,采用常用的優(yōu)化方法,求得的最優(yōu)解往往是局部最優(yōu)解。凸規(guī)劃的可行域是凸集。2.線性規(guī)劃問(wèn)題:2.1線性規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)形式線性規(guī)劃即目標(biāo)函數(shù)和約束函數(shù)都是線性的約束最優(yōu)化問(wèn)題。線性規(guī)劃在理論和計(jì)算方法上都很成熟。他在工程管理和經(jīng)濟(jì)管理中,應(yīng)用都和廣泛。它的解法在理論上和方法上都很成熟。雖然大多數(shù)工程設(shè)計(jì)是非線性的,但是也有采用線性逼近方法求解非線性問(wèn)題的。此外,線性規(guī)劃方法還常被用作解決非線性問(wèn)題的子問(wèn)題的工具,如在可行方向法中可行方向的尋求就是采用線性規(guī)劃方法。當(dāng)然,對(duì)于真正的線性優(yōu)化問(wèn)題,線性規(guī)劃方法就更有用了。線性規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)形式:n為線性規(guī)劃的維數(shù),m為線性規(guī)劃的階數(shù),一般m<n。任何其他形式的線性規(guī)劃均可化為標(biāo)準(zhǔn)形式,并可借助標(biāo)準(zhǔn)形式的求解方法求解。一般形式化成標(biāo)準(zhǔn)形式的方法:⑴如果目標(biāo)函數(shù)為極大化,那么可轉(zhuǎn)化為極小化,因?yàn)樵谕瑯拥募s束條件下,maxz與min〔-z〕有相同的最優(yōu)解,故以后常限于討論極小化的情況。⑵在約束條件中,如果有不等式約束:那么可加上新的變量,把他們?nèi)優(yōu)榈仁郊s束,即如果有不等式約束那么可以減去新的變量,把他們?nèi)孔優(yōu)榈仁羌s束,即以上這些引進(jìn)來(lái)的新變量叫做松弛變量,松弛變量并不出現(xiàn)在目標(biāo)函數(shù)中,也不影響問(wèn)題的解。因此可把所有的約束條件化為統(tǒng)一的等式形式。⑶當(dāng)在某些問(wèn)題中,實(shí)際情況并不要求某一變量為非負(fù)時(shí),可另,其中,,并將其帶入目標(biāo)函數(shù)和約束方程中去。線性規(guī)劃的幾個(gè)根本概念⑴可行解凡同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)形式中目標(biāo)函數(shù)和約束條件的任何一個(gè)解,稱為線性問(wèn)題的可行解。所有可行解的集合稱為可行域。⑵根本解另標(biāo)準(zhǔn)形式中某〔n-m〕個(gè)變量等于零,如果剩余的m個(gè)變量構(gòu)成的m個(gè)線性方程有唯一的解,那么稱由此得到的n個(gè)變量的解為根本解。⑶根本可行解凡滿足非負(fù)條件的根本解為根本可行解,即既是根本解又是可行解。⑷最優(yōu)解滿足目標(biāo)函數(shù)的可行解是線性規(guī)劃的最優(yōu)解〔即目標(biāo)函數(shù)到達(dá)最小值的可行解叫最優(yōu)解〕。當(dāng)一個(gè)線性規(guī)劃的值無(wú)窮大時(shí),那么稱這樣的線性規(guī)劃是無(wú)界的。⑸根本變量和非根本變量根本可行解中大于零的分量稱為根本變量,其余變量稱為非根本變量。根本變量和非根本變量是相對(duì)于根本可行解來(lái)說(shuō)的。⑹基向量與基根本變量所對(duì)應(yīng)的系數(shù)稱為基向量。線性規(guī)劃有如下兩個(gè)根本性質(zhì):⑴線性規(guī)劃可行解的集合構(gòu)成一個(gè)凸集,且這個(gè)凸集是凸多面體。它的每一個(gè)定點(diǎn)對(duì)應(yīng)一個(gè)根本可行解。⑵線性規(guī)劃的最優(yōu)解如果存在,必然在凸集的某個(gè)頂點(diǎn)上到達(dá)。2.2解線性規(guī)劃的單純形法:求解思路:?jiǎn)渭冃畏ㄊ菑囊粋€(gè)初始根本可行解出發(fā),尋找使目標(biāo)函數(shù)有較大下降的一個(gè)新的根本可行解代替原來(lái)的根本可行解,如此完成一個(gè)迭代。經(jīng)過(guò)判斷,如果沒(méi)到達(dá)最優(yōu)點(diǎn),那么繼續(xù)迭代下去。根本可行解的個(gè)數(shù)是有限的,所以經(jīng)過(guò)有限次迭代,一定能到達(dá)最優(yōu)解。采用單純形法求解線性規(guī)劃,主要解決以下三個(gè)問(wèn)題:⑴如何確定根本可行解;⑵如何由一個(gè)根本可行解迭代出另一個(gè)根本可行解,并使目函數(shù)值獲得較大的下降方向;⑶如何判斷一個(gè)根本可行解是否為最優(yōu)解。3.無(wú)約束優(yōu)化方法無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題的一般數(shù)學(xué)表達(dá)式為求解這類(lèi)問(wèn)題的方法,稱為無(wú)約束優(yōu)化方法。假設(shè)為一元函數(shù),求解這類(lèi)為題的無(wú)約束優(yōu)化方法稱為一維搜索方法。求解優(yōu)化問(wèn)題的迭代算法是按迭代格式求解的,即從點(diǎn)出發(fā),沿給定的方向搜索,以得到目標(biāo)函數(shù)沿方向的極小點(diǎn),其實(shí)質(zhì)是求的一個(gè)最優(yōu)步長(zhǎng)因子使和是已確定的,所以上述表達(dá)式所表達(dá)的問(wèn)題就是以為設(shè)計(jì)變量的一維優(yōu)化為題,因而一維搜索方法是優(yōu)化方法的根底。一維搜索方法有:分?jǐn)?shù)法、黃金分割法、二次插值法和三次插值法。多元函數(shù)的無(wú)約束優(yōu)化方法,可按其確定搜索方向所使用的信息和方法的不同氣氛兩大類(lèi)。一類(lèi)方法是需要利用函數(shù)的一階偏導(dǎo)數(shù)甚至是二階偏導(dǎo)數(shù)都早搜索方向,如梯度法、牛頓法、變尺度法和共軛梯度法等。這種方法計(jì)算量大,但收斂較快,一般稱之為解析法。另一種方法是僅利用迭代點(diǎn)的函數(shù)值來(lái)構(gòu)造搜索方向,如坐標(biāo)輪換法、模式搜索法、方向加速法和單純形法。只需要計(jì)算函數(shù)值,無(wú)需求導(dǎo),這類(lèi)方法有突出的優(yōu)越性,一般稱之為直接法。3.1牛頓法牛頓法根本思想:求的極小值時(shí),先將它在點(diǎn)附近作泰勒展開(kāi),取二次近似函數(shù)值,再求出這個(gè)二次函數(shù)的極小點(diǎn),并一該極小點(diǎn)作為原目標(biāo)函數(shù)的極小點(diǎn)x的一次近似值;假設(shè)此值不滿足精度要求,那么可以此近似值作為下一次迭代的初始點(diǎn),仿照上面的做法,求出二次近似值;照此方法迭代下去,直至所求出的近似極小點(diǎn)滿足精度要求為止。牛頓迭代法的公式是:牛頓法所采用的搜索方向?yàn)槠渲惺呛I仃?,步長(zhǎng)因子。3.2共軛方向法共軛方向的概念是在研究二次函數(shù)〔3.1〕時(shí)提出的,就是首先以3.1式的二次函數(shù)為目標(biāo)給出有關(guān)算法,然后再推廣到一般的目標(biāo)函數(shù)中去。共軛方向的性質(zhì)共軛方向有如下三個(gè)性質(zhì):性質(zhì)1假設(shè)非零向量系是對(duì)共軛的,那么這m個(gè)向量是線性無(wú)關(guān)的。性質(zhì)2在n維空間中互相共軛的非零向量的個(gè)數(shù)不超過(guò)n。性質(zhì)3從任意初始點(diǎn)出發(fā),順次沿n個(gè)G的共軛方向進(jìn)行一維搜索,最多經(jīng)過(guò)n次迭代就可以找到上式所表示的二次函數(shù)極小點(diǎn),此性質(zhì)說(shuō)明這種迭代方法具有二次收斂性。Powell共軛方向法Powell法是一種求解無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題的較為有效的方法。其根本原理是:首先采用坐標(biāo)輪換法進(jìn)行第一輪迭代,然后以第一輪迭代的最末一個(gè)極小點(diǎn)和初始點(diǎn),構(gòu)成一個(gè)新的方向,并以此新的方向作為最末一個(gè)方向,而去掉第一個(gè)方向,得到第二輪迭代的n個(gè)方向。仿此進(jìn)行下去,直至求得問(wèn)題的極小值。3.3不精確的一維搜索用于多維NLP計(jì)算過(guò)程中,其根本思想是:從出發(fā),沿方向,移動(dòng)一定的距離,求使有足夠的下降。3.4變尺度法〔DFP法〕其根本思想是利用牛頓法的迭代公式,然而并不直接計(jì)算,而是用一個(gè)對(duì)稱正定矩陣近似的代替。在迭代過(guò)程中,不斷改良,最后逼近。變尺度法的迭代公式為其中為變尺度法的搜索方向;為變尺度矩陣,在迭代過(guò)程中逐次形成并不斷修正。變尺度法的特點(diǎn):變尺度法在最初的幾步迭代,與梯度法類(lèi)似,函數(shù)值的下降是較快的而在最后的幾步迭代,變尺度法與牛頓法相近,可較快的收斂到極小點(diǎn)。因而變尺度法就克服了梯度法收斂慢的缺點(diǎn),但卻保存了梯度法在最初幾步,函數(shù)值下降快的優(yōu)點(diǎn);同時(shí),變尺度法防止了計(jì)算海色矩陣及其逆矩陣,克服了牛頓法計(jì)算量大的缺點(diǎn),但卻有較快的收斂速度。4.約束優(yōu)化問(wèn)題工程優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題絕大多數(shù)屬于約束非線性優(yōu)化問(wèn)題,它的一般數(shù)學(xué)表達(dá)式為其中、、都假定具有連續(xù)偏導(dǎo)數(shù)。求解這類(lèi)問(wèn)題的方法稱為約束優(yōu)化方法。起作用約束:假設(shè)在極小點(diǎn)附近,不等式約束變成了等式約束,那么該約束條件顯然是起作用約束,約束極值點(diǎn)必然存在于這些起作用約束條件的極值上。不起作用約束:在實(shí)際的工程優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題中,多數(shù)的不等式約束條件在極值點(diǎn)是不起作用的,因而,在某種條件下是可以忽略的。Kuhn-Tucker條件:對(duì)于一般約束優(yōu)化問(wèn)題如果是上述優(yōu)化問(wèn)題的最優(yōu)解,那么有滿足以上兩式的點(diǎn)為Kuhn—Tucker點(diǎn)。4.1懲罰函數(shù)法懲罰函數(shù)法是一種用來(lái)求解約束優(yōu)化問(wèn)題的間接方法。根本思想是:將一個(gè)有約束的問(wèn)題轉(zhuǎn)化為一系列的無(wú)約束的優(yōu)化問(wèn)題來(lái)求解。其根據(jù)懲罰項(xiàng)的不同函數(shù)形式,分為外罰函數(shù)法、內(nèi)罰函數(shù)法和混合函數(shù)法。外罰函數(shù)法:其主要在特點(diǎn)是是懲罰函數(shù)定義在可行域的外部,從而在求解系列無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題的過(guò)程中,從可行域的外部逐漸逼近原約束優(yōu)化問(wèn)題的最優(yōu)解。內(nèi)罰函數(shù)法:內(nèi)罰函數(shù)法只可用來(lái)求解不等式約束優(yōu)化問(wèn)題,而不能求解等式約束優(yōu)化問(wèn)題。其主要特點(diǎn)是將懲罰函數(shù)定義在可行域的內(nèi)部,這樣在求解內(nèi)罰函數(shù)的序列無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題的過(guò)程中,所求得的系列無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題的解總是可行解,從而從可行域的內(nèi)部逐漸逼近原約束優(yōu)化問(wèn)題的解?;旌狭P函數(shù)法:混合罰函數(shù)法的根本思想是:當(dāng)初始點(diǎn)給出后,對(duì)等式約束和不能滿足的那些不等式約束,用外函數(shù)法,而對(duì)所滿足的那些不等式約束,那么用內(nèi)函數(shù)法。4.2乘子法廣義乘子法既可以解決線性優(yōu)化問(wèn)題,也可以解決非線性優(yōu)化問(wèn)題,廣義乘子法所采取的根本策略與廣義乘子法沒(méi)有太大的不同,二者都是在原約束優(yōu)化問(wèn)題的根底上,構(gòu)造一系列無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題,并以這一系列無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題的解去逼近原約束優(yōu)化問(wèn)題的解,所不同的是,廣義乘子法不像外罰函數(shù)法那樣直接構(gòu)造原約束優(yōu)化問(wèn)題的外罰函數(shù)作為無(wú)約束優(yōu)化子問(wèn)題,而是先構(gòu)造原問(wèn)題的的外罰函數(shù)代替原問(wèn)題的目標(biāo)函數(shù),得到一個(gè)增廣極值問(wèn)題,然后再構(gòu)造增廣極值問(wèn)題的拉格朗日函數(shù)作為原問(wèn)題的無(wú)約束優(yōu)化子問(wèn)題,并以此系列無(wú)約束優(yōu)化子問(wèn)題的解去逼近原約束優(yōu)化子問(wèn)題的解。理論和實(shí)踐證明,采用這樣的廣義乘子法時(shí),只需要在罰因子充分大而無(wú)需趨近于無(wú)窮的情況下,調(diào)節(jié)拉格朗日乘子便可以逐次逼近原約束優(yōu)化問(wèn)題的解。4.3Rosen梯度投影法定義:設(shè)p為n階矩陣,假設(shè),那么稱p為投影矩陣??紤]問(wèn)題其中是可微函數(shù),A為矩陣,,E為矩陣。梯度投影法的根本思想仍然是從可行點(diǎn)出發(fā),沿可行方向進(jìn)行搜索。當(dāng)?shù)霭l(fā)點(diǎn)在可行域內(nèi)部時(shí),沿負(fù)梯度方向進(jìn)行搜索。當(dāng)?shù)霭l(fā)點(diǎn)在某些約束的邊界上時(shí),將該點(diǎn)處的負(fù)梯度投影到M的零空間,M是以起作用約束或局部起作用約束的梯度行為構(gòu)造成的矩陣。4.4二次規(guī)劃二次規(guī)劃是非線性規(guī)劃中的一種特殊情形,它的目標(biāo)函數(shù)是二次實(shí)函數(shù),約束是線性的。二次規(guī)劃法的根本原理是將原問(wèn)題轉(zhuǎn)化為一系列二次規(guī)劃子問(wèn)題。求解子間題,得到本次迭代的搜索方向,沿搜索方向?qū)?yōu),最終逼近問(wèn)題的最優(yōu)點(diǎn),因此這種方法又稱序列二次規(guī)劃法。另外,算法是利用擬牛頓法(變尺度法)來(lái)近似構(gòu)造海賽矩陣,以建立二次規(guī)劃子問(wèn)題,故又可稱約束變尺度法,這種方法被認(rèn)為是目前最先進(jìn)的非線性規(guī)
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