第三章Eviews應用與實例一、計量經(jīng)濟學軟件包Eviews簡介EViews是EconometricsViews的縮寫，通常稱為計量經(jīng)濟學軟件包㈠計量經(jīng)濟學軟件包的主要功能1．EViews軟件包的成長過程EViews的前身是TSP（時間序列軟件包），是美國QMS公司1981年發(fā)行第1版的MicroTSP的Windows版本。2．軟件包EViews適用范圍：銷售預測；價格分析和預測；財務分析；宏觀經(jīng)濟分析和預測；仿真；科學計算中的數(shù)據(jù)分析和評價。3．計量經(jīng)濟學軟件包EViews的主要功能⑴輸入、擴展和修改時間序列數(shù)據(jù)；⑵依據(jù)已有序列按照任意復雜的公式生成新的序列；⑶在屏幕上利用打印機輸出序列的趨勢圖、散點圖、柱形圖和餅圖；⑷執(zhí)行普通最小二乘法（多元回歸），帶有自回歸校正的最小二乘法，兩階段最小二乘法和三階段最小二乘法；⑸執(zhí)行非線性最小二乘法；⑹對二擇一決策模型進行Probit和logit估計；⑺對聯(lián)立方程進行線性和非線性的估計；⑻估計和分析向量自回歸系統(tǒng)；⑼計算描述統(tǒng)計量：相關系數(shù)、協(xié)方差、自相關函數(shù)、互相關函數(shù)和直方圖；⑽殘差自回歸和移動平均過程；⑾多項式分布滯后；⑿基于回歸方程的預測；⒀求解（模擬）模型；⒁管理時間序列數(shù)據(jù)庫；⒂與外部軟件（標準的電子數(shù)據(jù)表）間進行數(shù)據(jù)交換。㈡工作環(huán)境概述 CPU至少486以上；4M以上內存；至少有一個軟盤驅動器和一個硬盤；能顯示圖形的顯示器和顯示卡；至少是Windows3.1以上的操作系統(tǒng)；安裝全套Office家族，以便將軟件包的處理結果，形成研究報告。㈢軟件包的安裝⑴將軟件包的安裝盤插入A驅動器中；⑵開始→運行→瀏覽（先將A盤上文件解壓，找到Setup）→打開→確定，開始安裝；⑶指定安裝的路徑，按提示要求，依次插入第二、三、四張軟盤；⑷創(chuàng)建啟動圖標，按確定按鈕，軟件包安裝成功。㈣啟動軟件包：進入WINDOWS98以后的啟動步驟：（1）開始==>；（2）程序==>；（3）Eviews3.1==>；（4）進入EViews窗口：㈤窗口簡介：1.標題欄窗口的頂部是標題欄。2.菜單欄標題欄下是主菜單欄。主菜單欄上共有7個選項：File（文件），Edit（編輯），Objects（對象功能鍵），View（視圖），Procs（過程），Quick（快捷功能鍵），Options（選項功能鍵），Window（窗口功能鍵），Help（幫助功能鍵）。3.命令窗口主菜單欄下是命令窗口，窗口最左端一豎線是提示符，允許用戶在提示符后通過鍵盤輸入EViews（TSP風格）命令。4.主顯示窗口命令窗口之下是EViews的主顯示窗口，以后操作產(chǎn)生的窗口（稱為子窗口）均在此范圍之內，不能移出主窗口之外。5.狀態(tài)欄主窗口之下是狀態(tài)欄，左端顯示信息，中部顯示當前路徑，右下端顯示當前狀態(tài)，例如有無工作文件。6.EViews的四種工作方式：1．鼠標圖形導向方式；2．簡單命令方式；3．命令參數(shù)方式(1與2相結合)；4．程序（采用EViews命令編制程序）運行方式。二、實例及計算機計算過程㈠建立模型實例：四川省1978-1998年城鎮(zhèn)居民消費支出與可支配收入數(shù)據(jù)見表2-5-1。表3-1單位：元年份消費支出(y)可支配收入(x)1978314338197934036919803643911981396412198240744519834574931984517581198568069519867878491987889948198810861130198911841349199012811490199114881691199216511989199320342408199428063297199534294003199637334406199740934763199843835127從x與y的散點圖可以看出，消費支出與收入之間存在線性關系。因此可設定居民消費支出與可支配收人的關系為：㈡、估計模型中的未知參數(shù)1．創(chuàng)建工作文件⑴菜單方式：方法是在主菜單上依次點擊File/New/Workfile，選擇新建對象的類型為工作文件。這時屏幕上出現(xiàn)WorkfileRange對話框：選擇數(shù)據(jù)類型和起止日期：時間序列提供起止日期，非時間序列提供最大觀察個數(shù)。本例中在StartData里鍵入1978，在EndData里鍵入1998。點擊OK后屏幕出現(xiàn)Workfile工作框。工作文件窗口是EViews的子窗口。它也有標題欄、控制框、控制按鈕。標題欄指明窗口的類型workfile、工作文件名和存儲路徑。Views：觀察按鈕；Procs：過程按鈕；Save：保存工作文件；Sample：設置觀察值的樣本區(qū)間；Gener：生成新的序列；Fetch：讀取對象；Store：存儲對象；Delete：刪除對象。⑵命令方式：在命令窗口也可以直接輸入建立工作文件的命令CREATE，命令格式為：CREATE數(shù)據(jù)頻率起始期終止期其中，數(shù)據(jù)頻率類型分別為A（年）、Q（季）、M（月），U（非時間序列數(shù)據(jù)）。如本例可鍵入命令：CREATEA197819982．輸入和編輯數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)有兩種基本方法：data命令方式和鼠標圖形界面方式。⑴data命令方式命令格式：data<序列名1><序列名2>......<序列名n>功能：輸入新變量的數(shù)據(jù)，或編輯工作文件中現(xiàn)有變量的數(shù)據(jù)。在本例中，可在光標處直接輸入：Datayx⑵菜單方式在主菜單上點擊Objects\Newobject，在NewObject對話框里選Group并在NameforObject上定義變量名（如變量x、y），點擊OK，屏幕出現(xiàn)數(shù)據(jù)編輯框。或在主菜單上依次點擊Quick\Group，先建立一個空組，再用方向鍵將光標移到每一列的頂部之后，輸入各個變量名，回車后輸入數(shù)據(jù)。表3-23．圖形分析在估計計量經(jīng)濟模型之前，借助圖形分析可以直觀在觀察經(jīng)濟變量的變動規(guī)律和相關關系，以便合理的確定模型的數(shù)學形式。圖形分析中最常使用的是趨勢圖和相關圖。⑴菜單方式：在數(shù)組窗口工具條上Views的下拉式菜單中選擇Graph（圖形）；⑵命令方式：趨勢圖：plotyx功能：（1）分析經(jīng)濟變量的發(fā)展變化趨勢；（2）觀察經(jīng)濟變量是否存在異常值。相關圖：scatyx功能：（1）觀察經(jīng)濟變量之間的相關程度；（2）觀察經(jīng)濟變量之間的相關類型，即為線性相關，還是曲線相關，曲線相關時，大致是哪種類型的曲線。從x與y的散點圖可以看出，消費支出與收入間存在線性關系。雙擊圖形區(qū)域中任意處，進入圖形編輯狀態(tài)。選擇圖形類型，圖形屬性；柱和線的選項；設定豎軸；設定比例尺度；手動設定比例尺度；線形圖選項；柱型圖的選項；散點圖選項；餅圖選項等。4．用OLS估計模型中的未知參數(shù)點估計：⑴菜單方式：在主頁上選Quick菜單，點擊EstimateEquation項，屏幕出現(xiàn)估計對話框(EquationSpeicfication，在EstimationSettings中選OLS估計，即LeastSquares，鍵入：ycx。然后OK，得如下輸出結果(見表2-5-3)。表3-3⑵命令方式：LSycx(輸出結果見表2-5-4)表3-4中各項統(tǒng)計結果解釋如下：常數(shù)和解釋變量參數(shù)估計值參數(shù)標準差t統(tǒng)計量雙側概率C47.9459811.702184.0971830.0006X0.8423130.004965169.65480.0000判定系數(shù)0.999340被解釋變量均值1539.000調整的判定系數(shù)0.999306被解釋變量標準差1343.653回歸方程標準差35.40729赤池信息準則10.06211殘差平方和23819.85施瓦茲信息準則10.16158似然函數(shù)的對數(shù)-103.6521F統(tǒng)計量28782.75D-W統(tǒng)計量1.36358F統(tǒng)計量的概率0.000000說明：方程窗口的上半部分為參數(shù)估計結果，其中第1列為解釋變量名，第2列為相應的參數(shù)估計值，第3列為參數(shù)的標準誤差，第4列為t統(tǒng)計量值，第5列為t檢驗的雙側概率值p，即：參數(shù)點估計：方程窗口的下半部分主要是一些統(tǒng)計檢驗值，其中各統(tǒng)計量的含義見上表。計算結果的標準格式如下：（11070218）(0.004965)(4.097183)(169.6548)參數(shù)區(qū)間估計：，=即：（0.83192，0.85271）同理可得：置信水平為95%的置信區(qū)間為：（24.776,71.116）㈢、模型檢驗1.經(jīng)濟意義檢驗：經(jīng)濟意義檢驗就是根據(jù)經(jīng)濟理論判斷估計參數(shù)的正負符號是否合理、大小是否適當。就本題而言，，符合經(jīng)濟理論中絕對收入假說邊際消費傾向在0與l之間，表明四川省城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入每增加100元，居民年人均生活費支出平均增加84.23元。2．估計標準誤差評價：估計標準誤差是用來反映被解釋變量的實際值與估計值的平均誤差程度的指標。越小，則回歸直線精度越高，代表性越好。就本題而言，，它代表四川省城鎮(zhèn)居民家庭消費支出估計值與實際值之間的平均誤差為35.41元。3．擬合優(yōu)度檢驗：擬合優(yōu)度是指樣本回歸直線與樣本觀測數(shù)據(jù)之間的擬合程度。樣本決定系數(shù)用來描述解釋變量對被解釋變量的解釋程度。就本題而言，，這說明樣本回歸直線的解釋能力為99.93%，它代表四川省城鎮(zhèn)居民家庭消費支出的總變差中，由解釋變量可支配收入解釋的部分占99.93%，模型的擬合優(yōu)度較高。4．參數(shù)顯著性檢驗：對于，t統(tǒng)計量為169．6548。給定，查t分布表，在自由度為n-2=19下，得臨界值，因為t=169．6548>，所以拒絕：，表明城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入對年人均生活費支出有顯著性影響。㈣、預測我們還可以在估計出的Equation框里選Forecast項，Eviews自動計算出樣本估計期內的被解釋變量的擬合值，擬合變量記為，其擬合值與實際值的對比圖形見圖。點擊方程窗口中的Resid按鈕，將顯示模型的似合圖和殘差圖：點擊方程窗口中的View\Actual,Fitted,Resid\Table按鈕，可以得到似合值和殘差的有關結果：（1）點預測：，=47.94598+0.8423134365.662=3725.1998同理可得：，=3923.944在輸入數(shù)據(jù)之前應將Range從1978—1998擴展為1978--2000。即點擊工作文件框workfile中的changeworkfilerange，將1978—1998改為1978—2000，然后編輯變量x。和分別輸入變量X中，在前面Equation對話框里選Forecast，將時間Sample定義在1999—2000，這時Eviews自動計算出元，3923.944元。(2)區(qū)間預測：下面計算和的預測區(qū)間，在x、y的數(shù)據(jù)框里點擊View，選DescriptiveStats里的CommonSampleEviews使計算出有關x和Y的描述統(tǒng)計結果，見表2-5-見表3-5根據(jù)此表可計算如下結果：，，給定顯著性水平，查表得，由于：則的預測區(qū)間為：3725.1992.09335.4073=3725.19980.5038即的95％預測區(qū)間為：(3644.6952,3805.7028)的預測區(qū)間為:3923.9442.09335.4073=3923.94456.0066即的95％預測區(qū)間為：(3867.9374,3979.9506)例2下表給出的1980-2003年間總產(chǎn)出(用國內生產(chǎn)總值GDP度量，單位：億元)，勞動投入L(用從業(yè)人員度量，單位為萬人)，以及資本投入K(用全社會固定投資度量，單位：億元)，試建立我國的柯布——道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)。1980-2003年中國GDP、勞動投入與資本投入數(shù)據(jù)年份GDPLK19804517.842361910.919814862.443725961.019825294.7452951230.419835934.5464361430.119847171.0481971832.919858964.4498732543.2198610202.2512823120.6198711962.5527833791.7198814928.3543344753.8198916909.2553294410.4199018547.9639094517.0199121617.8647995594.5199226638.1655548080.1199334634.46637313072.3199446759.46719917042.1199558478.16794720019.3199667884.66885022913.5199774462.66960024941.1199878345.26995728406.2199982067.57139429854.7200089442.27208532917.7200195933.3730