銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷7（共9套）（共1307題）銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷第1套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有兩種類型:集中型的部門和分散型的部門,兩者有不同的特點(diǎn),下列說法中,錯(cuò)誤的是()。A、集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門更加適用于大中型商業(yè)銀行B、分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素C、分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門無法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力D、集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析2、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析時(shí),下列各項(xiàng)中,屬于考察范圍的是()。A、保證人的關(guān)聯(lián)方B、保證人的行業(yè)地位C、保證人的保證意愿D、保證人的貸款規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析3、()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、國家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析4、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括()。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、內(nèi)部管理模式標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析5、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B、風(fēng)險(xiǎn)管理制度C、風(fēng)險(xiǎn)管理理念D、風(fēng)險(xiǎn)管理技能標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析6、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括()。A、標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格B、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格C、期權(quán)的到期期限D(zhuǎn)、以上都是標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析7、客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶()的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶()的大小。A、償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)B、盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)C、收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D、償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。故A選項(xiàng)符合題意。8、絕對(duì)信用價(jià)差是指()。A、不同債券或貸款的收益率之間的差額B、債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C、固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D、以卜都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析9、商業(yè)銀行財(cái)務(wù)比率中()用來體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A、盈利能力比率B、效率比率C、杠桿比率D、流動(dòng)比率標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析10、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行()的一種。A、中間業(yè)務(wù)B、前臺(tái)業(yè)務(wù)C、后臺(tái)操作D、衍生金融工具操作標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析11、在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對(duì)于絕對(duì)差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，商業(yè)銀行的交易對(duì)方就()。A、損失B、不受影響C、盈利D、無法確定標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析12、()對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、黨委D、董事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析13、()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、內(nèi)部欺詐B、系統(tǒng)缺陷C、人員因素D、外部欺詐標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析14、使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序()A、信用風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證B、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證D、操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析15、目前，違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中占比超過80%。這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是()。A、技術(shù)水平B、符合性問題C、管理問題D、制度設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析16、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析17、在對(duì)美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Alt-man的Z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是()。A、息稅前利潤(rùn)/總資產(chǎn)B、銷售額/總資產(chǎn)C、留存收益/總資產(chǎn)D、股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析18、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，()最能印證商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)和提高內(nèi)部控制質(zhì)量來控制和降低風(fēng)險(xiǎn)損失、防止破產(chǎn)的管理邏輯。A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性C、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離D、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析19、針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行常采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，下列選項(xiàng)正確的是()。A、RiskMetricsB、credMetricsC、KMVD、VaR標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析20、參考國際銀行的最佳實(shí)踐，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的頻度最好是．在正常市場(chǎng)條件下，()向高級(jí)管理層報(bào)告一次，在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)下。需要進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)告。A、每天B、每周C、每月D、每季度標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析21、就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，()是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析22、下列計(jì)算公式中，不正確的選項(xiàng)是()。A、存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本(期初存貨+期末存貨)2B、資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]平均資產(chǎn)總額C、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)D、速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)速動(dòng)負(fù)債合計(jì)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)。23、某商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)分為BB級(jí)，該評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)的平均違約概率為1%；第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有4個(gè)客戶違約，則該客戶的違約概率為()。A、1%.B、2%.C、3%.D、4%.標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：違約概率是事前分析模型做出的結(jié)果，4個(gè)客戶違約，則違約概率為4100=4%。24、某商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)分為BB級(jí)，該評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)的平均違約概率為1%；第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有4個(gè)客戶違約，則該客戶的違約概率為()。A、1%.B、2%.C、3%.D、4%.標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：違約概率是事前分析模型做出的結(jié)果，4個(gè)客戶違約，則違約概率為4100=4%。25、()是指期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。A、賣出期權(quán)B、歐式期權(quán)C、買入期權(quán)D、美式期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析26、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是()。A、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)B、按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析27、融資缺口等于()。A、貸款總額一核心存款總額B、貸款平均額一核心存款平均額C、貸款總額一存款總額D、貸款平均額一存款平均額標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析28、下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是()。A、時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分B、價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值C、期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少D、期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析29、一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次。而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是()。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析30、中國銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)不包括()。A、不良資產(chǎn)/貸款率B、預(yù)期損失率C、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙D、違約損失率標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析31、擔(dān)保業(yè)務(wù)計(jì)入外匯敞口頭寸的條件不包括()。A、以外幣計(jì)值B、可能被動(dòng)使用C、數(shù)額較大D、不可撤銷標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析32、下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是()；A、貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易B、貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定C、貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定’了匯率D、貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析33、下列對(duì)于久期公式dPdy＝-D×P(1+y)的理解，不正確的是()。A、收益率與價(jià)格反向變動(dòng)B、價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)C、久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大D、久期公式中的D為修正久期標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析34、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)正確的說法是()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)是給債務(wù)人或者金融產(chǎn)品售賣入造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)通常與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一樣，觀察數(shù)據(jù)較多，且容易獲取C、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析35、()是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。A、專家調(diào)查列舉法B、分解分析法C、制作風(fēng)險(xiǎn)清單法D、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析36、參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)()的三級(jí)管理方式。A、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B、最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C、高級(jí)管理層D、董事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析37、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在()中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。A、基本賬戶B、銀行賬戶和交易賬戶C、交易賬戶D、銀行賬戶標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析38、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是()。A、140B、150C、120D、230標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析39、()是指一個(gè)社會(huì)因發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)、騷亂及種族糾紛等所造成的動(dòng)亂、所得分配不均、結(jié)群格斗、宗教紛爭(zhēng)及社會(huì)階層的對(duì)立等因素所造成的風(fēng)險(xiǎn)。A、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B、政治風(fēng)險(xiǎn)C、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)D、以上都不是標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析40、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計(jì)算出來的總外匯敞口頭寸是()。A、100B、200C、300D、500標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析41、金融工程的狹義定義是組合金融工具和()的研究。A、衍生產(chǎn)品B、金融技術(shù)C、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)D、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析42、下列關(guān)于我國對(duì)資本充足率要求的說法，正確的是()。A、我國對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施B、我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上C、資本充足率＝(資本－扣除項(xiàng))/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D、核心資本充足率＝(核心資本－核心資本扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＋8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析43、有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是()。A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%.以上的非預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析44、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)()。A、存貨周轉(zhuǎn)率變小B、顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C、流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降D、業(yè)務(wù)性質(zhì)變化標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析45、銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括()。A、經(jīng)營績(jī)效類指標(biāo)B、風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)C、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)D、審慎經(jīng)營類指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)包括經(jīng)營績(jī)效類、資產(chǎn)質(zhì)量類、審慎經(jīng)營類。46、某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為()億元。A、5B、45C、50D、55標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：以資本表示的組合限額；資本X資本分配權(quán)重。2006年的資；本1000億元加上計(jì)劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5%=55。47、某企業(yè)2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應(yīng)收賬款為1.4億元，2006年末應(yīng)收賬款為1億元，則該企業(yè)2006年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A、60B、72C、84D、90標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2]48、假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在()區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。A、(1%，3%)B、(0，4%)C、(1.99%，2.01%)D、(1.98%，2.02%)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：68%的概率對(duì)應(yīng)1倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，即(2%-1%，2%+1%)；方差0.01%，那么標(biāo)準(zhǔn)差為1%。49、隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：隨機(jī)變量Y的方差為()。A、2.76B、2.16C、4.06D、4.68標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：Y的均值為1×60%+4×40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%×1.44+40%×3.24=2.16。50、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。A、公司治理結(jié)構(gòu)B、合規(guī)文化C、信息系統(tǒng)建設(shè)D、外部控制體系標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：外部控制體系不是“內(nèi)部環(huán)境因素”。51、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括()。A、不良資產(chǎn)率B、不良貸款率C、單一客戶授信集中度D、存貸款比例標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。52、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量D、銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析53、根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例足()。A、0B、50％C、75％D、100％標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是100％。54、設(shè)定貸款行業(yè)比例屬于()策略。A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析55、廣義上來說，()是商業(yè)銀行持有的各種風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。A、VaRB、敞口C、市場(chǎng)價(jià)值D、限額標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析56、某商業(yè)銀行2006年、2007年、2008年各項(xiàng)收入如下表所示：固定比例僅為重15%，則按基本指標(biāo)法，2009年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為()。A、5B、10.5C、13.5D、7.5標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)基本指標(biāo)法下的資本計(jì)算公式可算得KBIA=(∑Gi)×α÷n，其中KBIA表示基本指標(biāo)法需要的資本；GIi表示前3年各年為正的總收入，總收入=凈利息收入+非利息收入，不包括保險(xiǎn)收入、銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利。n表示前3年總收入為正數(shù)的年數(shù)。本題中，3年收入都為正，然后代入公式，即[(40+20)+(50+10)+(60+30)]×15%÷3=10.5。57、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是()。A、監(jiān)管部門通過對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系B、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線C、建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)D、管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：考生可以把內(nèi)部控制形象化地理解為從自我做起，因此內(nèi)部控制是第一道防線，是風(fēng)險(xiǎn)管理的開始，而不是最后。58、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是()。A、衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍B、屬于靜態(tài)指標(biāo)C、包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率D、包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：歸納風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)之一。59、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機(jī)。A、流動(dòng)性B、操作C、法律D、戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的最具有特點(diǎn)的場(chǎng)景就是存款人擠兌，考生要將這個(gè)場(chǎng)景與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系起來記憶。操作風(fēng)險(xiǎn)是由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)；法律風(fēng)險(xiǎn)是與法律文件、法律條規(guī)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)則是由戰(zhàn)略制訂等高層角度引發(fā)的危機(jī)。60、某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。A、10%B、10.4%C、9.5%D、3.5%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20%×80%+40%×10%+40%×12%=10.4%。61、商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。A、查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫B、查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄C、從其他銀行購買客戶借款記錄D、查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況，除了上述三種途徑，還可以通過法院獲得，這些都是權(quán)威部門。62、在對(duì)美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是()。A、息稅前利潤(rùn)/總資產(chǎn)B、銷售額/總資產(chǎn)C、留存收益/總資產(chǎn)D、股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：杠桿比率是用銀行的自有資本獲利的能力。C正是反映銀行杠桿比率本身的一個(gè)指標(biāo)。A是反映盈利水平的，B是反映企業(yè)經(jīng)營活躍程度的，D是反映企業(yè)在破產(chǎn)之前，公司資產(chǎn)價(jià)值能夠下降的程度。還有一個(gè)反映流動(dòng)性狀況的指標(biāo)(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)。63、商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度。這兩個(gè)維度分別是()。A、時(shí)間維度，空間維度B、債項(xiàng)違約損失程度，預(yù)期損失C、每一等級(jí)客戶違約概率，客戶組合的違約概率D、客戶評(píng)級(jí)必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)的兩個(gè)維度是：(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。64、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，主要影響因素不包括()。A、項(xiàng)目因素B、公司因素C、行業(yè)因素D、技術(shù)因素標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：影響商業(yè)銀行違約損失率的因素主要有項(xiàng)目因素、公司因素、行業(yè)因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。65、()是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時(shí)往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。A、保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、兩者都是D、兩者都不是標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：擔(dān)保不等同于保險(xiǎn)。保險(xiǎn)就是找保險(xiǎn)公司，本題題干沒有提到保險(xiǎn)，只是說明擔(dān)保，所以這是非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。66、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是()。A、交易限額B、風(fēng)險(xiǎn)限額C、止損限額D、單一客戶限額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：限額管理包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。67、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。A、會(huì)計(jì)資本和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤B、會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金D、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：會(huì)計(jì)資本不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤；商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量；監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。68、賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是()。A、互換合約B、遠(yuǎn)期合約C、期權(quán)合約D、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：期權(quán)定義的關(guān)鍵詞是“規(guī)定期限”、“約定的價(jià)格”、“權(quán)力”?；Q合約，指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約；遠(yuǎn)期合約是由交易雙方約定在未來某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的條件進(jìn)行交易；期貨合約，是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同。69、()是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。A、久期分析B、敏感分析C、情景分析D、缺口分析標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：B是單因素分析，A、D都是一種敏感分析。可以想象，“情景”總是由很多條件構(gòu)成的，但是“敏感”往往只針對(duì)某一種事物。70、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，關(guān)于貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的概念，錯(cuò)誤的是()。A、債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能用于貸前審批，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷B、貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)C、債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素D、貸款分類綜合考慮客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素、根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行劃分標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷，因此A選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。71、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值()。A、越小B、越大C、無法判斷D、不受影響標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。久期分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一。72、關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯(cuò)誤的是()。A、組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于轉(zhuǎn)讓過程的復(fù)雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用相對(duì)較高B、大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索轉(zhuǎn)讓C、大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級(jí)市場(chǎng)上公開打包出售D、選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，應(yīng)根據(jù)收益與成本的綜合分析確定標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：轉(zhuǎn)讓費(fèi)用高是單筆貸款轉(zhuǎn)讓的缺點(diǎn)；組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度，買賣雙方很難就評(píng)估事項(xiàng)達(dá)成一致意見，因?yàn)橘I方一般很難核實(shí)所有信息，特別是有關(guān)借款人信用狀況的信息。故A項(xiàng)說法錯(cuò)誤。73、如果利率變動(dòng)對(duì)存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這是()。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn)，稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行的。題干中的存款重新安排就是存款業(yè)務(wù)中的一個(gè)隱性期權(quán)性條款，當(dāng)利率變動(dòng)對(duì)存款人有利時(shí)，存款人選擇執(zhí)行這一期權(quán)，從而給期權(quán)出售方(銀行)帶來不利影響。74、在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A、5Cs系統(tǒng)B、5Ps系統(tǒng)C、CAMELs系統(tǒng)D、4Cs系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：在客戶信用評(píng)級(jí)中，除5Cs系統(tǒng)外，使用較為廣泛的專家系統(tǒng)還有針對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)和針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)的駱駝(CAMELs)分析系統(tǒng)。其中，5Ps包括：個(gè)人因素(PersonalFaCtor)、資金用途因素(PurposeFaCtot)、還款來源因素(PaymentFaCtor)、保障因素(PmteCtionFaCtor)、企業(yè)前景因素(perspeCtiveFaCtor)。所以，選項(xiàng)B符合題意。75、將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是()。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)D、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，為投資者提供類似貸款作用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品。與普通信用資產(chǎn)不同，它們處于資產(chǎn)負(fù)債表之外而不必進(jìn)入貸款安排中，不存在融資的義務(wù)。總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值變化所導(dǎo)致的全部損失。所以選項(xiàng)A符合題意。76、在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式是()。A、長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)B、同業(yè)拆人C、出售流動(dòng)資產(chǎn)D、外部融資標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：在實(shí)際操作中，同業(yè)拆入為商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式。所以，選項(xiàng)B符合題意。77、流動(dòng)性缺口是指()。A、60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額B、60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)的差額C、90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額D、90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)的差額標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性缺口為90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額。78、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素的說法，不正確的是()。A、內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類B、違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等C、員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)D、缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D選項(xiàng)中缺乏后援人員，顯然不是員工知識(shí)技能匱乏的體現(xiàn)，而是核心雇員流失造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)。79、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的()方法。A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。本題中的做法正是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法的應(yīng)用：銀行將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保證人。80、假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5％、標(biāo)準(zhǔn)差為1％的正態(tài)分布，那么在95％置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VaR為()萬元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95％置信水平下的臨界值為1.96)A、392B、1.96C、-3.92D、-1.96標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：均值，其中，wa為初始投資額，△t為時(shí)間間隔，a是置信水平下的臨界值。即VaR=100×1％×1.96=1.96(萬元)。81、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了()階段。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。82、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。而根據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，由題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行是否面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。83、在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于()。A、0.15B、0.25C、0.35D、0.45標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》第八條的規(guī)定，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不應(yīng)低于25％。84、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。A、企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B、企業(yè)的目標(biāo)C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。85、風(fēng)險(xiǎn)是指()。A、損失的大小B、損失的分布C、未來結(jié)果的不確定性D、收益的分布標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下三種：①風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性；②風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性；③風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性。86、如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A、小于B、大于C、等于D、以上都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因。商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。87、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B、風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的職能外包C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門具有風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)，有助于提高風(fēng)險(xiǎn)管理的質(zhì)量和效率標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，A選項(xiàng)不符；風(fēng)險(xiǎn)管理部門要配置具有高度職業(yè)精神和風(fēng)險(xiǎn)管理技能的專業(yè)人員，不能外包，B選項(xiàng)不符；D選項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。88、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)流程的是()。A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B、外部審計(jì)C、內(nèi)部審計(jì)D、監(jiān)測(cè)和報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)、應(yīng)急方案。89、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng)、簽訂書面委托代理合同C、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)再納入銀行大賬核算D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入。90、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過()來給出。A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B、外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)來給出。二、多項(xiàng)選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40分。)91、下列關(guān)于資本作用的說法中,正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析92、()屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析93、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的說法中,正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析94、下列()屬于風(fēng)險(xiǎn)控制方法。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析95、人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行員工發(fā)生()商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析96、柜員風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析97、外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析98、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的操作風(fēng)險(xiǎn)越來越影響商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營，對(duì)此采取的有效措施包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析99、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析100、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一般從()兩個(gè)層面開展。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析101、下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析102、下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析103、某公司201O年銷售收入為2億元，銷售成本為1．5億元，2009年期初應(yīng)收賬款為7500萬元，2009年期末應(yīng)收賬款為9500萬元，下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)／銷售收入=(2-1．5)／2=25％；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入／[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)／2]=20000／(7500+9500)×2=2．35；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=360／2．35=153(天)。104、下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱。故B選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。A、C、D、E選項(xiàng)為久期缺口的正確說法。105、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析106、對(duì)計(jì)入交易賬戶的頭寸，應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析107、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)，BC項(xiàng)屬于外部信號(hào)。108、商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析()等非財(cái)務(wù)因素。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析109、以下論述正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D知識(shí)點(diǎn)解析：掌握零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平的敏感性。110、企業(yè)集團(tuán)通常對(duì)關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策有重大影響，其中有重大影響的情形包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：企業(yè)集團(tuán)通常對(duì)關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策有重大影響，重大影響包括以下情形：一方擁有另一方20％或20％以上至50％表決權(quán)股份；在被投資企業(yè)的董事會(huì)或類似的權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表；參與政策制定過程；互相交換管理人員；依賴投資方的技術(shù)資料。選項(xiàng)A的敘述是錯(cuò)誤的。所以，本題的正確答案為B、C、D、E。111、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：此題考查風(fēng)險(xiǎn)緩解的措施，考生要熟悉。112、收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表爪()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識(shí)點(diǎn)解析：考查收益率曲線，考生要注意收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示資產(chǎn)的到期期限和資產(chǎn)的到期收益率。113、目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT)；貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。114、()的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析115、商業(yè)銀行附屬資本包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析116、()會(huì)使得資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析117、影響違約損失率的因素包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：這些因素從宏觀到微觀，考生按照順序可以方便記憶。118、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素中，比較容易通過信息系統(tǒng)自動(dòng)捕捉和分析的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,E知識(shí)點(diǎn)解析：利率和匯率的波動(dòng)，都較容易通過信息系統(tǒng)自動(dòng)捕捉和分析。119、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不是在未來不確定的時(shí)間。期貨合約的價(jià)格也是事先約定的。120、商業(yè)銀行在流動(dòng)陛管理的過程中，所需要處理的一對(duì)矛盾是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識(shí)點(diǎn)解析：銀行對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行管理，一定是有著自身的利益驅(qū)動(dòng)，不會(huì)單單因?yàn)橥獠?國家政策、社會(huì)公眾)原因而被迫做出什么決策。所以在考慮本題時(shí)，還是要從銀行自身出發(fā)，另外既然是一對(duì)矛盾，那么兩個(gè)選項(xiàng)就要相互呼應(yīng)。A、C是最合適選項(xiàng)，說明了銀行既想擁有期限長(zhǎng)的資產(chǎn)，又迫于要求高流動(dòng)性的壓力，因此，選擇恰當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，有助于把握控制商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。121、下列針對(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的知識(shí)點(diǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的分類情況。操作風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)管理和控制能力分為可規(guī)避、可降低、可緩釋、應(yīng)承擔(dān)。高管欺詐與火災(zāi)、搶劫一樣屬于難以規(guī)避或降低，甚至無能為力的風(fēng)險(xiǎn)，屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)，可通過指定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包的方式轉(zhuǎn)移或緩釋，D中的方法是用來管理“可降低操作風(fēng)險(xiǎn)”的。122、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)就是要披露風(fēng)險(xiǎn)狀況，使之透明，保密原則運(yùn)用在這里是錯(cuò)誤的。123、對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)不可管理，那么就轉(zhuǎn)移出去，或者直接規(guī)避，或者承擔(dān)下來提前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償。124、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種。故A、B、D、E選項(xiàng)符合題意。違約風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故C選項(xiàng)不符合題意。125、銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括()。(2009年上半年)標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：良好監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范和檢驗(yàn)銀行監(jiān)管工作的標(biāo)桿。中國銀監(jiān)會(huì)成立后，總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，明確提出良好銀行監(jiān)管的六大標(biāo)準(zhǔn)：一是促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；二是努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力；三是對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制；四是鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無序競(jìng)爭(zhēng)；五是對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制；六是高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。126、商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類別有：(1)產(chǎn)品研發(fā)失??；(2)技術(shù)開發(fā)失?。?3)進(jìn)入新市場(chǎng)失??；(4)兼并／收購失敗等風(fēng)險(xiǎn)，與之相關(guān)的決策錯(cuò)誤可能造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，甚至令商業(yè)銀行一蹶不振。選項(xiàng)D屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。所以，本題的正確答案為A、B、C、E。127、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款的大量流失，債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，融資交易對(duì)手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資，愿意提供融資的對(duì)手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升，被迫從市場(chǎng)上購回已發(fā)行的債券等；A、E兩項(xiàng)是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部指標(biāo)/信號(hào)；B選項(xiàng)是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)。128、衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括期望收益。129、外匯敞口分析的特點(diǎn)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：B、C兩項(xiàng)屬于外匯敞口分析的優(yōu)點(diǎn)；A、E項(xiàng)屬于外匯敞口分析的局限性。130、商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容的考查。可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。三、判斷題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)131、信貸重組是指出現(xiàn)不良信貸資產(chǎn)后,銀行暫時(shí)放棄對(duì)貸款的清收,而對(duì)借款人債務(wù)作出重新安排,但同時(shí)并不期望借款人能夠歸還貸款。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析132、小型商業(yè)銀行普遍擅長(zhǎng)零售業(yè)務(wù),有能力將資源和技術(shù)整合起來,和更多的對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析133、風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的。一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基本規(guī)律。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析134、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)企業(yè)機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析135、股票價(jià)格的不利變動(dòng)不會(huì)給銀行帶來風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析136、聲譽(yù)危機(jī)管理只有在銀行發(fā)生聲譽(yù)危機(jī)時(shí)才會(huì)發(fā)生作用，沒有危機(jī)發(fā)生時(shí)，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃不會(huì)給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析137、質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析138、銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于流動(dòng)性有巨大影響。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析139、法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為單一法人客戶與集團(tuán)法人客戶兩種。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析140、計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析141、在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查起指導(dǎo)作用。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析142、有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析143、商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。()(2009年下半年)A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，但商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)是比較大的。因此，本題敘述是錯(cuò)誤的。144、銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是比較消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。所以，銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)首先應(yīng)該選擇積極的風(fēng)險(xiǎn)管理措施而不是選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。所以，題中的敘述是錯(cuò)誤的。145、商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的規(guī)模越大，面臨的風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)增大，而不是越少。銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷第2套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是()。A、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)B、按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類的理解。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。2、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。3、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：60年代前→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式；60年代后→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；70年代后→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；80年代后→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。A、企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B、企業(yè)的目標(biāo)C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：考生可形象化記憶這三個(gè)維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。5、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是()。A、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失D、商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。6、風(fēng)險(xiǎn)是指()。A、損失的大小B、損失的分布C、未來結(jié)果的不確定性D、收益的分布標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。7、風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。A、高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B、高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C、低風(fēng)險(xiǎn)高收益D、高風(fēng)險(xiǎn)低收益標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析8、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。A、特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B、普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C、普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D、普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特征。9、如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為()。A、0.1B、0.2C、0.3D、0.4標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。10、下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、恐怖襲擊B、監(jiān)管規(guī)定C、聲譽(yù)受損D、黑客攻擊標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。11、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是()。A、建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B、建立完善內(nèi)部控制體制C、加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D、以上都不是標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。12、廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，()以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析13、健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容()。A、強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B、完善激勵(lì)約束機(jī)制C、提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D、以上都是標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。14、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來()。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析15、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指()。A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B、商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金C、商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少D、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。16、由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A、國家風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的理解。17、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括()。A、改善公司治理結(jié)構(gòu)B、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C、確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D、利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析18、一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?9、()是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A、會(huì)計(jì)資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、實(shí)收資本標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。20、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是()。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、股東大會(huì)D、高層管理者標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。21、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()。A、非預(yù)期損失B、預(yù)期損失C、大規(guī)模損失D、普通性損失標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失的。22、在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指()。A、文件檔案的制訂、管理不善B、結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲C、銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。23、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)?)。A、下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估B、自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范C、操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D、上級(jí)的問題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問題中標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的理解。24、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于()操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A、人員因素B、外部事件C、內(nèi)部流程D、系統(tǒng)缺陷標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。25、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A、久期缺口B、現(xiàn)金缺口C、融資缺口D、信貸缺口標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是融資缺口的計(jì)算公式。26、如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A、小于B、大于C、等于D、以上都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析27、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有()件。A、8B、7C、6D、3標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)基本事件的理解。28、商業(yè)銀行通常采用定期的自我評(píng)估的方法來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指()。A、每天B、每月C、每周D、每年標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評(píng)估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。29、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了()階段。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。30、有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。A、健全的內(nèi)部控制機(jī)制B、完善的公司治理機(jī)構(gòu)C、先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育D、有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析31、在對(duì)外幣的管理中，銀行()實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。A、必須B、不需要C、可以用也可以不用D、以上都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：在對(duì)外幣的管理中，銀行必須實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。32、()是指經(jīng)營決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。33、()的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化。A、《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》B、《巴塞爾新資本協(xié)議》C、《巴塞爾資本協(xié)議》D、以上都不是標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前的單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。34、商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是()。A、固定資產(chǎn)B、非流動(dòng)資產(chǎn)C、金融資產(chǎn)D、無形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。35、銀行可能遭受的國家風(fēng)險(xiǎn)包括()。A、到期不還風(fēng)險(xiǎn)B、間接風(fēng)險(xiǎn)C、債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)D、以上都是標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：以上都屬于國家風(fēng)險(xiǎn)。36、()是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A、市場(chǎng)信心B、市場(chǎng)穩(wěn)定C、政府政策D、貸款數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)信心是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。37、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自()。A、資產(chǎn)業(yè)務(wù)B、負(fù)債業(yè)務(wù)C、貸款業(yè)務(wù)D、證券業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。38、()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C、全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過程D、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析39、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指()。A、將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)B、將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短C、全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致D、部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。40、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)()。A、增強(qiáng)B、減弱C、不變D、無關(guān)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。41、()對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A、監(jiān)事會(huì)B、股東大會(huì)C、公司治理層D、董事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。42、下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是()。A、勞資關(guān)系B、安全/環(huán)境C、未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)D、性別、種族歧視標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。43、()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A、經(jīng)濟(jì)資本B、會(huì)計(jì)資本C、監(jiān)管資本D、實(shí)收資本標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。44、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。A、從業(yè)年限B、系統(tǒng)數(shù)量C、反洗錢警報(bào)數(shù)占比D、系統(tǒng)故障時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。45、()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、風(fēng)險(xiǎn)分散標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：本題主要考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。46、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是()。A、債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B、客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)C、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)D、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析47、某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。A、16.67%B、22.22%C、25.00%D、41.67%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析48、以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是()。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中；②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)；③對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估；④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議；⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價(jià)格；⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。A、①②③④⑤⑥B、⑥⑤③②④①C、①②⑤③⑥④D、①③⑥⑤④②標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析49、企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指()。A、直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者B、直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者C、直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者D、直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析50、某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為()。A、3.00%B、3.11%C、3.33%D、3.58%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析51、某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤(rùn)為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費(fèi)用為()億元人民幣。A、0.1B、0.2C、0.3D、0.4標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析52、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是()。A、評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析53、在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A、5Cs系統(tǒng)B、5Ps系統(tǒng)C、CAMELs系統(tǒng)D、4Cs系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析54、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。A、0.17%B、0.77%C、1.36%D、2.32%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析55、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A、0.05B、0.1C、0.15D、0.2標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析56、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是()。A、債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B、客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)C、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)D、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析57、按照()不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。A、評(píng)分的階段B、評(píng)分的方法C、評(píng)分的對(duì)象D、評(píng)分的結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析58、對(duì)于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是()。A、動(dòng)產(chǎn)留置B、不動(dòng)產(chǎn)抵押C、外資企業(yè)連帶責(zé)任保證D、支票、匯票、本票等的抵押標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析59、世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。A、轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券B、資產(chǎn)支付證券C、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化D、住房抵押貸款證券標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析60、黃金價(jià)格波動(dòng)屬于()。A、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、利率風(fēng)險(xiǎn)C、匯率風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析61、()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。A、1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易B、1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易C、1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易D、1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析62、()承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A、股東大會(huì)B、董事會(huì)C、監(jiān)事會(huì)D、董事長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析63、我國要求資本充足率不得低于()。A、6%B、7%C、8%D、9%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析64、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括()。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式C、內(nèi)部管理模式D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析65、對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以()，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。A、0.75B、0.5C、0.25D、0.15標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析66、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為()。A、13.33%B、16.67%C、30.00%D、83.33%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析67、假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為()。A、18%B、0C、-2%D、2%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析68、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。A、0.09B、0.08C、0.07D、0.06標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析69、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是()。A、提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源C、外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法D、構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析70、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，正確的是()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過程B、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析71、下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是()。A、流動(dòng)比率B、公司治理結(jié)構(gòu)C、資金實(shí)力D、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析72、某銀行2008年初關(guān)注