2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管

理能力測試試卷A卷附答案

單選題(共50題)

1、(2019年真題)假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為

2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，貝IJ1個月后該股票的股價增長率

落在()區(qū)間內的概率約為68%。

A.(1%,3%)

B.(0.4%,0.6%)

C.(1.99%,2.01%)

D.(1.98%,2.02%)

【答案】A

2、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗以()為主。

A.專業(yè)工程師

B.專職檢驗人員

C.材料責任工程師

D.施工現場操作人員的自檢、互檢

【答案】B

3、內部控制應當以防范風險、審慎經營為出發(fā)點，商業(yè)銀行的經營

管理，尤其是設立新的機構或開辦新的業(yè)務，均應體現(?)的要求。

A.效益優(yōu)先

B.風險優(yōu)先

C.利益優(yōu)先

D.內控優(yōu)先

【答案】D

4、探測器距端墻的距離為安裝間距的（）。

A.1/2

B.2/3

C.3/4

D.3/5

【答案】A

5、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內交

易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信

區(qū)間提高至99%,則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。

A.保持不變

B.減小

C.無法判斷

D.增加

【答案】D

6、假設一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、

英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出

來的總外匯敞口頭寸是（）。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】C

7、下列各項不屬于關鍵風險指標的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.董事會水平

D.客戶滿意度

【答案】C

8、關于商業(yè)銀行風險管理的主要策略，下列說法正確的是（）。

A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

B.風險規(guī)避策略是一種積極的風險管理策略

C.風險補償是指事后（損失發(fā)生后）對風險承擔的價格補償

D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

【答案】D

9、（2018年真題）如果一家國內商業(yè)銀行的貸款資產情況為：正常

類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類

貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等

于（）。

A.2.0%

B.20.1%

C.20.8%

D.20.0%

【答案】C

10、（）是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數據分析可以預見的損失。

A.已造成損失

B.非預期損失

C.預期損失

D.災難性損失

【答案】C

11、（）是指商業(yè)銀行已經持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要

求的資本。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經濟資本

D.實收資本

【答案】B

12、下列關十商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是()。

A.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑

C.各商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標是一致的

D.戰(zhàn)略目標決定了實現路徑

【答案】C

13、(2018年真題)下列關于期限錯配分析的敘述中，錯誤的是

()。

A.資產負債的流動性除了與業(yè)務屬性密切相關，同時也與業(yè)務期限

密切相關

B.銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現期限錯配

C.如果商業(yè)銀行的資產和負債不能滾動，不產生新的業(yè)務，短期內

到期負債多于短期內到期的資產會導致銀行現金凈流出，從而帶來

流動性風險

D.期限錯配的程度越小，潛在的流動性風險就越大

【答案】D

14、（2020年真題）商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末

余額應不低于年末貸款余額的（）。

A.2.5%

B.1.5%

C.1%

D.2%

【答案】C

15、屬于危險性較大的分部分項工程的安全管理（）。

A.有專項的施工方案

B.帶電調試作業(yè)

C.生活區(qū)的選址應符合安全性要求

D.正確使用安全防護用具和用品

【答案】A

16、（2018年真題）下列關于風險限額監(jiān)測的說法中，錯誤的是

（）o

A.限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經營活動是否服從于限額，是否存在

突破限額的現象

B.限額監(jiān)測的范圍應該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類

的限額乃至單筆業(yè)務的限額

C.限額監(jiān)測作為風險監(jiān)測的一部分，由董事會負責，并定期發(fā)布監(jiān)

測報告

D.如果經營部門認為限額已不能滿足業(yè)務發(fā)展而需要調整，應正式

提出申請，風險管理部門對申請做出評估，如確需調整，則重新測

算限額和經濟資本，并在所授權限內對限額進行修正，超出授權的

要提交上一級風險管理部門

【答案】C

17、下列不屬于商業(yè)銀行流動性的主要取決因素的是（）。

A.銀行業(yè)務組合

B.資產負債表結構

C.表內外業(yè)務現金流狀態(tài)

D.銀行主要業(yè)務風險暴露情況

【答案】D

18、（）是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

A.市場價值

B.公允價值

C名義價值

D.市值重估

【答案】C

19、進行客戶身份識別，必要時可以向（）核實客戶的有關身

份信息。

A.中國人民銀行

B.中國銀監(jiān)會

C.公安、工商行政管理部門

D.國務院

【答案】C

20、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因

素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸

款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

【答案】B

21、在銀行監(jiān)管原則中，（）是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以

外，應當具有適當的透明度。

A.效率原則

B.公開原則

C.依法原則

D.公正原則

【答案】B

22、國際銀行業(yè)開展實質性風險評估主要采用的方法是（）。

A.打分卡方法

B.基本指標法

C.高級計量法

D.標準法

【答案】A

23、某商業(yè)銀行2016年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額

準備金存款為43億，庫存現金為11億，人民幣各項存款期末余額

為2138億，則該銀行人民幣超額備付金率為（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

24、隨著土地市場的不斷規(guī)范和土地登記代理市場的日趨發(fā)育，±

地登記代理業(yè)務接受委托的來源中，（）將是未來發(fā)展的主要途

徑。

A.被動接受

B.主動爭取

C.強制得到

D.自我申請

【答案】B

25、（）有助于商業(yè)銀行深刻理解并預測在多種風險因素共同作用下,

其整體流動性風險可能出現的不同狀況。

A.情景分析

B.壓力測試

C.融資渠道管理

D.應急計劃

【答案】A

26、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。

A.間接責任

B.最終責任

C.連帶責任

D.保證責任

【答案】B

27、以下哪個是直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通

過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系

列參數值()

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

【答案】B

28、不屬于影響進度控制的有()。

A.動態(tài)控制原理

B.循環(huán)原理

C.靜態(tài)控制原理

D.彈性原理

【答案】C

29、下列選項中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內容的是(?)。

A.實體公正

B.監(jiān)管立法和政策標準公開

C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開

D.行政復議的依據、標準、程序公開

【答案】A

30、用贏得值法進行成本控制，以下不是基本參數的是()。

A.已完工作預算費用

B.計劃工作實際費用

C.費用績效指數

D.計劃工作預算費用

【答案】C

31、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為500萬元，期

限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經內部評級系統(tǒng)測

算該客戶的違約概率為0.5%,該債項違約損失率為30%,需配置的

經濟資本為10萬元；經內部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本

為6虬包括經營成本、稅收成本在內的各種費用為2%股東要求的

資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為()。

A.7.54%

B.8.39%

C.6%

D.12%

【答案】B

32、下列關于信用風險的說法，正確的是()

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.結算風險是一種特殊的信用風險

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

【答案】C

33、（）是指商業(yè)銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環(huán)境和內

部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)

劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措

施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。

A.法律風險管理

B.戰(zhàn)略風險管理

C.合規(guī)風險管理

D.國家風險管理

【答案】B

34、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度

越大，則組合中的（）。

A.負債和組合的相關性也越大

B.資產和組合的相關性也越小

C.負債和組合的相關性也越小

D.資產和組合的相關性也越大

【答案】D

35、下列關于市場風險報告的說法中，錯誤的是（）。

A.市場風險計量管理報告分為季報、半年強和年報

B.專題市場風險報告為定期報告

C.重大市場風險報告為不定期報告

D.市場風險監(jiān)測分析日報由風險管理部門獨立編制

【答案】B

36、商業(yè)銀行內部控制措施不包括()。

A.授權審批控制

B.不相容職務分離控制

C.會計系統(tǒng)控制

D.人員控制

【答案】D

37、對聲譽風險管理結果負有最終責任的是()。

A.監(jiān)事會

B.股東大會

C.首席信息官

D.董事會和高級管理層

【答案】D

38、下列不屬于商品價格風險中所述的商品的是()。

A.農產品

B.礦產品

C.股票

D.黃金

【答案】D

39、根據土地管理法律法規(guī)的相關規(guī)定，下列說法正確的有()o

A.農村集體經濟組織可以與其他單位、個人以土地使用權入股、聯

營等形式共同舉辦企業(yè)

B.農村村民一戶只能擁有一處宅基地

C.農村村民出賣、出租住房后，若在規(guī)定面積內的，可再申請宅基

地

D.自治區(qū)、直轄市可以按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的不同行業(yè)和經營規(guī)模，分別

規(guī)定用地標準

E.“村改居”和“以租代征”方式使農民集體所有土地轉為國有土

地的的途徑靈活化了，值得推崇

【答案】A

40、商業(yè)銀行進行操作風險自我評估的主要目的是()

A.鼓勵各級機構制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制

B.鼓勵各級機構盡量降低風險，實現利益最大化

C.鼓勵各級機構建立良好的操作風險管理氛圍

D.鼓勵各級機構主動承擔責任，加強對操作風險識別、評估、控制

和監(jiān)測流程的有效管理

【答案】D

41、下列關于久期分析的說法，不正確的是()。

A.久期分析不能計量利率變動對銀行整體經濟價值的影響

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D.對于利率的大幅變動(大于1%),久期分析的結果會不夠準確

【答案】A

42、下列是市場準入應該遵循的原則的是()

A.便民

B.合理

C.守法

D.誠信

【答案】A

43、在計提銀行貸款損失準備時，專項準備是指()。

A.根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆

貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備

B.根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性

損失的準備

C.針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備

0.在利潤分配中計提的一般風險準備

【答案】A

44、商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時，尤其需要利

用相關的外部數據的是（）。

A.高頻率、高損失事件

B.低頻率、高損失事件

C.低頻率、低損失事件

D.高頻率、低損失事件

【答案】B

45、關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法錯誤的是（）o

A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經營模式

C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據

D.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】C

46、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、

交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產

管理、零售經紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法

【答案】B

47、下列關于久期分析的說法，不正確的是（）。

A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確

【答案】A

48、商業(yè)銀行的債券交易部門經過計算獲得在95%的置信水平下隔

夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。

A.預期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元

B.預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元

C.預期在未來的252個交易日中有12.6天至多損失500萬元

D.預計在未來的1年中有95天至少損失500萬元

【答案】B

49、（2018年真題）下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產成品提供給銷售公司銷售

B.集團內部兩個企業(yè)之間大量資產的并購

C.母公司從子公司套取現金

D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司

【答案】A

50、與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析

貸款組合信用風險時，應更加關注?？赡茉斐傻挠绊?。

A.非系統(tǒng)風險

B.管理層風險

C.系統(tǒng)性風險

D.個體風險

【答案】C

多選題（共20題）

1、市場風險管理政策應當與銀行的（）相適應，與其總體業(yè)務發(fā)展

戰(zhàn)略、管理能力、資本實力和能夠承擔的總體風險水平相一致，并

符合監(jiān)管關于市場風險管理的有關要求。

A.規(guī)模

B.規(guī)章制度

C.風險特征

D.業(yè)務性質

E.復雜程度

【答案】ACD

2、資金交易業(yè)務中后臺結算清算需注意的操作風險點主要包括（）。

A.交易定價模型或定價機制錯誤

B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化

C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務

【答案】CD

3、國別風險的主要類型有（）。

A.轉移風險

B.匯率風險

C.傳染風險

D.宏觀經濟風險

E.間接國別風險

【答案】ACD

4、下列銀行活動中，存在匯率風險的有（?）。

A.為客戶提供外匯即期交易

B.為客戶提供外匯遠期交易

C.為客戶提供外匯期貨交易

D.進行自營外匯交易

E.吸收外幣存款

【答案】ABCD

5、法人信貸業(yè)務流程的環(huán)節(jié)包括（?）。

A.信貸審查

B.信貸審批

C.貸款發(fā)放

D.貸后管理

E.信貸復核

【答案】ABCD

6、商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時,

商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調整、

重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構的是（）o

A.貸款期限

B.貸款金額

C.貸款匯率

D.貸款人信用

E.貸款費用

【答案】AB

7、市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務

發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括（）o

A.利率

B.匯率

C.工資率

D.股票價格

E.商品價格

【答案】ABD

8、風險等級一般分為()級

A.六

B.五

C.七

D.四

【答案】B

9、從要素方面看，商業(yè)銀行的內部控制必須包含的要素有()

A.內部控制環(huán)境

B.風險識別與評估

C.內部控制措施

D.監(jiān)督與評價

E.改進

【答案】ABC

10、目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括

()。

A.個人因素

&資金用途因素

C.還款來源因素

D.保障因素

E.企業(yè)前景因素

【答案】ABCD

11、其中影響施工質量的因素有（）。

A.人

B.材料

C.機械

D.工藝

E.環(huán)境確認答案

【答案】ABCD

12、商業(yè)銀行的風險管理策略通常可概括為（）o

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉移

D.風險規(guī)避

E.風險補償

【答案】ABCD

13、情景分析中的情景（）o

A.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景

B.可以人為設定

C.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景

D.可以從對市場風險要素的歷史數據變動的統(tǒng)計分析中得到

E.可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程