2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試專業(yè)試卷（金融風(fēng)險(xiǎn)管理與投資策略設(shè)計(jì)）考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、金融市場(chǎng)與金融工具要求：運(yùn)用金融市場(chǎng)與金融工具的基本知識(shí)，分析各種金融工具的特性及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。1.下列哪項(xiàng)不屬于金融衍生品？A.期貨合約B.期權(quán)合約C.貨幣市場(chǎng)工具D.債券2.以下哪項(xiàng)不是金融衍生品的基本特征？A.與標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格密切相關(guān)B.價(jià)格波動(dòng)性較大C.具有杠桿效應(yīng)D.交易成本低3.金融遠(yuǎn)期合約與金融期貨合約的主要區(qū)別在于：A.合約到期日B.合約標(biāo)準(zhǔn)化程度C.合約價(jià)格確定方式D.交易方式4.以下哪項(xiàng)不是金融期權(quán)合約的要素？A.期權(quán)費(fèi)B.行權(quán)價(jià)格C.合約期限D(zhuǎn).期權(quán)標(biāo)的物5.金融互換合約的雙方主要約定的是：A.資金借貸B.貨幣兌換C.資產(chǎn)或負(fù)債轉(zhuǎn)移D.利率或匯率變動(dòng)6.金融遠(yuǎn)期合約與金融期權(quán)合約的主要區(qū)別在于：A.交易方式B.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)C.合約期限D(zhuǎn).合約標(biāo)準(zhǔn)化程度7.以下哪項(xiàng)不是金融期貨合約的特性？A.交易標(biāo)的物標(biāo)準(zhǔn)化B.合約到期日固定C.交易成本低D.具有杠桿效應(yīng)8.金融期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響是：A.執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)值越大B.執(zhí)行價(jià)格越低，期權(quán)價(jià)值越大C.執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)價(jià)值無(wú)直接關(guān)系D.執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)價(jià)值成反比9.以下哪項(xiàng)不是金融互換合約的要素？A.互換期限B.互換利率C.互換金額D.期權(quán)費(fèi)10.金融期貨合約與金融期權(quán)合約的主要區(qū)別在于：A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)B.交易方式C.合約期限D(zhuǎn).交易標(biāo)的物二、金融風(fēng)險(xiǎn)度量與管理要求：運(yùn)用金融風(fēng)險(xiǎn)度量的基本知識(shí)，分析各種金融風(fēng)險(xiǎn)及其管理方法。1.下列哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)的分類？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)？A.VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）B.CVaR（條件價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）C.PD（違約概率）D.ES（預(yù)期損失）3.金融風(fēng)險(xiǎn)度量的主要目的是：A.預(yù)測(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生B.評(píng)估金融風(fēng)險(xiǎn)的程度C.控制金融風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是4.以下哪項(xiàng)不是VaR值的計(jì)算方法？A.方差-協(xié)方差法B.MonteCarlo模擬法C.風(fēng)險(xiǎn)因子模型法D.蒙特卡洛模擬法5.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式是：A.債務(wù)人違約B.債權(quán)人違約C.資產(chǎn)價(jià)值下降D.負(fù)債價(jià)值上升6.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是：A.預(yù)防金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生B.最大限度地降低金融風(fēng)險(xiǎn)損失C.提高金融企業(yè)的盈利能力D.以上都是7.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略？A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)集中8.VaR值在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用是：A.評(píng)估金融風(fēng)險(xiǎn)的程度B.確定金融風(fēng)險(xiǎn)資本C.優(yōu)化金融風(fēng)險(xiǎn)投資組合D.以上都是9.以下哪項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法？A.信用評(píng)分B.信用評(píng)級(jí)C.信用擔(dān)保D.財(cái)務(wù)審計(jì)10.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的基本原則？A.全面性原則B.動(dòng)態(tài)性原則C.科學(xué)性原則D.可操作性原則四、投資組合理論與資產(chǎn)配置要求：運(yùn)用投資組合理論，分析不同資產(chǎn)配置策略及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。1.投資組合理論中，以下哪項(xiàng)不是有效前沿上的點(diǎn)？A.最優(yōu)投資組合B.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資者偏好點(diǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)中性型投資者偏好點(diǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)追求型投資者偏好點(diǎn)2.在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與以下哪項(xiàng)無(wú)關(guān)？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率C.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好D.投資者的預(yù)期收益率3.下列哪項(xiàng)不是資產(chǎn)配置策略中的多元化原則？A.不同資產(chǎn)類別之間的相關(guān)性低B.不同資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)穩(wěn)定C.不同資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)收益特征互補(bǔ)D.資產(chǎn)配置比例固定不變4.在均值-方差模型中，以下哪項(xiàng)不是影響有效前沿的因素？A.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好B.各資產(chǎn)類別的預(yù)期收益率C.各資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)D.投資者的投資期限5.下列哪項(xiàng)不是資產(chǎn)配置策略中的動(dòng)態(tài)調(diào)整原則？A.根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整資產(chǎn)配置比例B.根據(jù)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)整資產(chǎn)配置比例C.根據(jù)資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)調(diào)整資產(chǎn)配置比例D.根據(jù)投資目標(biāo)調(diào)整資產(chǎn)配置比例6.在資產(chǎn)配置過(guò)程中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益指標(biāo)？A.夏普比率B.特雷諾比率C.詹森指數(shù)D.投資組合收益率7.以下哪項(xiàng)不是資產(chǎn)配置策略中的資產(chǎn)類別選擇原則？A.資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)B.資產(chǎn)類別的未來(lái)預(yù)期收益率C.資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)特征D.資產(chǎn)類別的流動(dòng)性8.在資產(chǎn)配置過(guò)程中，以下哪項(xiàng)不是影響資產(chǎn)配置決策的因素？A.投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.投資者的投資期限C.投資者的投資目標(biāo)D.投資者的資產(chǎn)規(guī)模9.下列哪項(xiàng)不是資產(chǎn)配置策略中的風(fēng)險(xiǎn)控制原則？A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)承受10.在資產(chǎn)配置過(guò)程中，以下哪項(xiàng)不是資產(chǎn)配置決策的關(guān)鍵步驟？A.確定投資目標(biāo)B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力C.選擇資產(chǎn)類別D.確定資產(chǎn)配置比例五、衍生品定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理要求：運(yùn)用衍生品定價(jià)理論，分析衍生品在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。1.以下哪項(xiàng)不是衍生品定價(jià)的基本假設(shè)？A.市場(chǎng)是有效的B.市場(chǎng)不存在套利機(jī)會(huì)C.市場(chǎng)不存在交易成本D.市場(chǎng)存在信息不對(duì)稱2.下列哪項(xiàng)不是Black-Scholes模型的應(yīng)用范圍？A.期權(quán)定價(jià)B.期貨定價(jià)C.利率衍生品定價(jià)D.股票定價(jià)3.在Black-Scholes模型中，以下哪項(xiàng)不是影響期權(quán)價(jià)格的因素？A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格B.行權(quán)價(jià)格C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率D.期權(quán)到期時(shí)間4.以下哪項(xiàng)不是衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理的策略？A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)集中5.下列哪項(xiàng)不是衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理的工具？A.期權(quán)B.期貨C.遠(yuǎn)期合約D.股票6.在衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)敞口？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口B.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口C.操作風(fēng)險(xiǎn)敞口D.法律風(fēng)險(xiǎn)敞口7.以下哪項(xiàng)不是衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)承受8.在衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)控制的方法？A.風(fēng)險(xiǎn)限額B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)9.下列哪項(xiàng)不是衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？A.最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)損失B.保障衍生品交易的安全C.提高衍生品交易的效率D.以上都是10.在衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告六、信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理要求：運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)度量的基本知識(shí)，分析信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法。1.以下哪項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn)的分類？A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.期限風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2.信用風(fēng)險(xiǎn)度量的主要指標(biāo)包括：A.違約概率（PD）B.違約損失率（LGD）C.持有期預(yù)期損失（EAD）D.以上都是3.信用評(píng)分模型中，以下哪項(xiàng)不是影響信用評(píng)分的因素？A.信用歷史B.財(cái)務(wù)狀況C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.信用行為4.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的主要職能是：A.評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)D.評(píng)估法律風(fēng)險(xiǎn)5.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括：A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.以上都是6.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的工具包括：A.信用衍生品B.信用保險(xiǎn)C.信用擔(dān)保D.以上都是7.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括：A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.以上都是8.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括：A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告9.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是：A.最大限度地降低信用風(fēng)險(xiǎn)損失B.保障信用交易的安全C.提高信用交易的效率D.以上都是10.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)包括：A.信息不對(duì)稱B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別困難C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確D.以上都是本次試卷答案如下：一、金融市場(chǎng)與金融工具1.C解析：金融衍生品包括期貨合約、期權(quán)合約、遠(yuǎn)期合約等，而貨幣市場(chǎng)工具如存款、短期債券等不屬于金融衍生品。2.D解析：金融衍生品的基本特征包括與標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格密切相關(guān)、價(jià)格波動(dòng)性較大、具有杠桿效應(yīng)，而交易成本低并不是其基本特征。3.B解析：金融遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，而金融期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的。4.D解析：期權(quán)合約的要素包括期權(quán)費(fèi)、行權(quán)價(jià)格、合約期限和期權(quán)標(biāo)的物，而期權(quán)費(fèi)是支付給賣方的費(fèi)用，不屬于要素。5.C解析：金融互換合約的雙方主要約定的是資產(chǎn)或負(fù)債轉(zhuǎn)移，如利率互換、貨幣互換等。6.B解析：金融遠(yuǎn)期合約與金融期權(quán)合約的主要區(qū)別在于風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，遠(yuǎn)期合約雙方風(fēng)險(xiǎn)對(duì)稱，而期權(quán)合約買方風(fēng)險(xiǎn)有限，賣方風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限。7.C解析：金融期貨合約的特性包括交易標(biāo)的物標(biāo)準(zhǔn)化、合約到期日固定、交易成本低、具有杠桿效應(yīng)，而交易成本低并不是其特性。8.B解析：執(zhí)行價(jià)格越低，期權(quán)價(jià)值越大，因?yàn)檩^低的執(zhí)行價(jià)格意味著買方更容易行權(quán)。9.D解析：金融互換合約的要素包括互換期限、互換利率、互換金額，而期權(quán)費(fèi)是期權(quán)合約的要素。10.A解析：金融期貨合約與金融期權(quán)合約的主要區(qū)別在于風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，期貨合約雙方風(fēng)險(xiǎn)對(duì)稱，而期權(quán)合約買方風(fēng)險(xiǎn)有限，賣方風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限。二、金融風(fēng)險(xiǎn)度量與管理1.D解析：金融風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，而財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)屬于企業(yè)內(nèi)部管理范疇。2.C解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和投資者的預(yù)期收益率有關(guān)，而與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好無(wú)關(guān)。3.D解析：金融風(fēng)險(xiǎn)度量的主要目的是預(yù)測(cè)、評(píng)估、控制和優(yōu)化金融風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。4.D解析：VaR值的計(jì)算方法包括方差-協(xié)方差法、蒙特卡洛模擬法、歷史模擬法等，而風(fēng)險(xiǎn)因子模型法是信用風(fēng)險(xiǎn)度量的方法。5.A解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式是債務(wù)人違約，導(dǎo)致債權(quán)人無(wú)法收回本金和利息。6.D解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是最大限度地降低金融風(fēng)險(xiǎn)損失，保障企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。7.D解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等，而風(fēng)險(xiǎn)集中并不是策略。8.D解析：VaR值在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用包括評(píng)估金融風(fēng)險(xiǎn)的程度、確定金融風(fēng)險(xiǎn)資本、優(yōu)化金融風(fēng)險(xiǎn)投資組合等。9.C解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法包括信用評(píng)分、信用評(píng)級(jí)、信用擔(dān)保等，而財(cái)務(wù)審計(jì)是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的手段。10.D解析：金融風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的基本原則包括全面性、動(dòng)態(tài)性、科學(xué)性和可操作性，而風(fēng)險(xiǎn)承受不是原則。四、投資組合理論與資產(chǎn)配置1.D解析：有效前沿上的點(diǎn)是投資者在不同風(fēng)險(xiǎn)水平下可以獲得的最大收益點(diǎn)，而風(fēng)險(xiǎn)追求型投資者偏好點(diǎn)通常不在有效前沿上。2.C解析：CAPM模型假設(shè)市場(chǎng)是有效的，市場(chǎng)不存在套利機(jī)會(huì)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。3.C解析：多元化原則要求不同資產(chǎn)類別之間的相關(guān)性低，以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。4.D解析：均值-方差模型中，影響有效前沿的因素包括各資產(chǎn)類別的預(yù)期收益率、風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)性。5.D解析：動(dòng)態(tài)調(diào)整原則要求根據(jù)市場(chǎng)變化和投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)整資產(chǎn)配置比例。6.D解析：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益指標(biāo)如夏普比率、特雷諾比率等，考慮了風(fēng)險(xiǎn)因素后的收益。7.D解析：資產(chǎn)類別選擇原則要求考慮資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)、未來(lái)預(yù)期收益率、風(fēng)險(xiǎn)特征和流動(dòng)性。8.D解析：影響資產(chǎn)配置決策的因素包括投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限、投資目標(biāo)和資產(chǎn)規(guī)模。9.D解析：風(fēng)險(xiǎn)控制原則包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等，以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。10.D解析：資產(chǎn)配置決策的關(guān)鍵步驟包括確定投資目標(biāo)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力、選擇資產(chǎn)類別和確定資產(chǎn)配置比例。五、衍生品定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理1.D解析：衍生品定價(jià)的基本假設(shè)包括市場(chǎng)是有效的、不存在套利機(jī)會(huì)、交易成本為零等，而信息不對(duì)稱不是假設(shè)。2.B解析：Black-Scholes模型主要用于期權(quán)定價(jià)，而期貨定價(jià)通常使用其他模型。3.D解析：Black-Scholes模型中，影響期權(quán)價(jià)格的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、行權(quán)價(jià)格、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和期權(quán)到期時(shí)間。4.D解析：衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散等，以降低衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)。5.D解析：衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理的工具包括期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期合約等，用于對(duì)沖或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。6.D解析：風(fēng)險(xiǎn)敞口包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口、信用風(fēng)險(xiǎn)敞口、操作風(fēng)險(xiǎn)敞口等，表示潛在的風(fēng)險(xiǎn)暴露。7.D解析：衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等，以降低衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)。8.D解析：風(fēng)險(xiǎn)控制的方法包括風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)等，以監(jiān)控和管理風(fēng)險(xiǎn)。9.D解析：衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)包括最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)損失、保障衍生品交易的安全和提高衍生品交易的效率。10.D解析：衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。六、信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理1.B解析：信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、期限風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，而期限風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。2.D解析：信用風(fēng)險(xiǎn)度量的主要指標(biāo)包括違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和持有期預(yù)期損失（EAD）。3.C解析：信用評(píng)分模型中，影響信用評(píng)分的因素包括信用歷史、財(cái)務(wù)狀況和信用行為等，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不是影響因素。4.A解析：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的主要職能是評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，為投資者提供信用評(píng)級(jí)信息。5.