國家銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+銀

行管理》考試真題答案（題庫版）

L在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有（）。

A.公司的整體戰(zhàn)略

B.利率變化及預(yù)期

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.整體經(jīng)濟指標

E.信用風(fēng)險參數(shù)

【答案】：B|D|E

【解析】：

在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負

責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟指標、利率變化/預(yù)

期、信用風(fēng)險參數(shù)等。

2.目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.死亡率模型

C.CreditRisk+模型

D.KPMG模型

E.CreditPortfolioView模型

【答案】：A|C|E

【解析】：

BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。

3.商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。

A.區(qū)域限額

B.國家風(fēng)險限額

C.集團客戶限額

D.行業(yè)限額

E.單一客戶限額

【答案】:A|B|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括：①單一客戶授信限額管理；②集

團客戶授信限額管理；③國家風(fēng)險與區(qū)域風(fēng)險限額管理；④組合限額

管理。

4.下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)

險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基

礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價模型D.套

利定價模型【答案】：C【解析】：威廉?夏普等人在1964年提出的資

本資產(chǎn)定價模型（CAPM）,揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系

統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的

理論基礎(chǔ)。

5.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如下表所示，則

（）o

表三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)

A.B與C的組合可以很好的起到風(fēng)險對沖的作用

B.A與B的組合可以很好地分散風(fēng)險

C.A與C的組合不能起到風(fēng)險分散的作用

D.B與C的組合不能很好地分散風(fēng)險

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資

產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險分

散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。如果資產(chǎn)組合

中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)

有所不同。假設(shè)其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險

分散效果較差；當相關(guān)系數(shù)為負時，風(fēng)險分散效果較好。

6.下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。

A.金融危機后要弱化中央交易對手

B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險

C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算

D.中央機構(gòu)作為交易對手

【答案】：C

【解析】：

中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆

交易雙方的交易對手而存在的機構(gòu)。中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓?/p>

手的敞口匯總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)

險敞口。2008年國際金融危機后，各國監(jiān)管機構(gòu)都在大力推進中央

交易對手體系的建設(shè)，加強對交易對手信用風(fēng)險的監(jiān)管力度。

7.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標的表述，正確的有（）o

A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標，越高越好

B.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹?/p>

要指標，越高越好

C.資本積累率是評價目標行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜耍礁咴胶?/p>

D.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標，越高

越好

E.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標，越高越好

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

行業(yè)財務(wù)風(fēng)險主要包括以下6種指標：①行業(yè)凈資產(chǎn)收益率，該指標

是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標，越高越好；②行業(yè)盈虧系數(shù)，該

指標是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標，數(shù)值越低風(fēng)險越??；③資本積

累率，該指標是評價目標行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?，越高越好；④?/p>

業(yè)銷售利潤率，該指標越高，說明行業(yè)產(chǎn)品附加值越高，市場競爭力

越強，發(fā)展?jié)摿υ酱?；⑤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率，該指標越高，說明行業(yè)產(chǎn)

品供不應(yīng)求，現(xiàn)有市場規(guī)模還可進一步擴大；⑥勞動生產(chǎn)率，該指標

在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平，該指標越高表明其生產(chǎn)

技術(shù)越先進，單位員工產(chǎn)出越多。

8.商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險進行監(jiān)測時，通常需要分析客戶風(fēng)險的基本

面指標。基本面指標主要包括（）。

A.環(huán)境類指標

B.實力類指標

C.品質(zhì)類指標

D.財務(wù)類指標

E.營運能力指標

【答案】:A|B|C

【解析】：

客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量包括兩類指標:①基本面指標，包括品質(zhì)類指標、

實力類指標和環(huán)境類指標；②財務(wù)指標，包括償債能力指標、盈利能

力指標、營運能力指標和增長能力指標。

9.商業(yè)銀行針對信用風(fēng)險的壓力測試情景包括（）。

A.部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險或轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行

C.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑

D.房地產(chǎn)價格出現(xiàn)大幅度向下波動

E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行針對信用風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：①國內(nèi)及

國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑；②房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下

波動；③貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化；④授信較為集中的企業(yè)和主要

交易對手信用等級下降乃至違約；⑤部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約；⑥部分

國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險或轉(zhuǎn)移風(fēng)險；⑦其他對銀行信用風(fēng)險帶來

重大影響的情況等。B項屬于商業(yè)銀行針對流動性風(fēng)險的壓力測試情

景。

10.關(guān)于久期，下列說法正確的有()。

A.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析

B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量

C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=DXP/(1+y)

D.久期又稱持續(xù)期

E.當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變

動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

C項，久期的數(shù)學(xué)公式應(yīng)為dP/dy=-DXP/(1+y)。

1L可以進行市場化債轉(zhuǎn)股的企業(yè)包括()o

A.因行業(yè)周期性波動導(dǎo)致困難但仍有望逆轉(zhuǎn)的企業(yè)

B,因高負債而財務(wù)負擔(dān)過重的成長型企業(yè)，特別是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)

域的成長型企業(yè)

C.高負債居于產(chǎn)能過剩行業(yè)前列的關(guān)鍵性企業(yè)以及關(guān)系國家安全的

戰(zhàn)略性企業(yè)

D.債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè)

E.有可能助長過剩產(chǎn)能擴張和增加庫存的企業(yè)

【答案】：A|B|C

【解析】：

DE兩項，禁止將下列情形的企業(yè)作為市場化債轉(zhuǎn)股對象：①扭虧無

望、已失去生存發(fā)展前景的“僵尸企業(yè)”；②有惡意逃廢債行為的企

業(yè)；③債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè)；④有可能助長過剩產(chǎn)能擴

張和增加庫存的企業(yè)。

12.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。

A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

B.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

D.企業(yè)違法違規(guī)

E.地方政府行政干預(yù)

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

新發(fā)生不良貸款的外部原因包括：①企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉；

②企業(yè)逃廢銀行債務(wù)；③企業(yè)違法違規(guī)；④地方政府行政干預(yù)等。內(nèi)

部原因包括：①違反貸款“三查”制度；②違反貸款授權(quán)授信規(guī)定；

③銀行員工違法等。

13.銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸入（）賬簿。

A.基本

B.銀行

C.交易

D.封閉

【答案】：B

【解析】：

商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大

類。交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有

的金融工具和商品頭寸。除交易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行

賬簿。

14.監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標有

()o

A.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長

B.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對

現(xiàn)代金融的了解

D.增進市場信心

E.保護廣大存款人和金融消費者的利益

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

銀行監(jiān)管的具體目標包括：①通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人

和金融消費者的利益；②通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心；③通

過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代

金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。

15.下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)

的直接原因通常是()o

A.流動性風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】：A

【解析】：

流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。幾乎所有摧毀銀行

的風(fēng)險都是以流動性風(fēng)險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風(fēng)險堪稱

銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”。

16.對于風(fēng)險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險，采取的措施

是（）。

A.采取必要的管理措施

B.密切關(guān)注

C.盡量避免或高度重視

D.接受風(fēng)險

【答案】：c

【解析】：

在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負

責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各

種戰(zhàn)略風(fēng)險的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序

并制定具有針對性的戰(zhàn)略實施方案，如下表所示。

表戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實施方案

17.下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險？（）

A.產(chǎn)品研發(fā)失敗

B.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

D.銀行缺乏獨特的品牌形象

【答案】：C

【解析】：

A項屬于項目風(fēng)險；B項屬于行業(yè)風(fēng)險；D項屬于品牌風(fēng)險。

18.2017年12月，巴塞爾委員會發(fā)布《巴塞爾m最終方案》，其主要

內(nèi)容包括（）。

A.限制內(nèi)部模型方法的使用

B.引入杠桿率緩沖資本要求

C.顯著提高資本充足率監(jiān)管標準

D.提高信用風(fēng)險與操作風(fēng)險標準法的穩(wěn)健性和風(fēng)險敏感性

E.重新校準資本底線要求

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

2017年12月，巴塞爾委員會發(fā)布《巴塞爾皿：危機后改革的最終方

案》（簡稱《巴塞爾m最終方案》），新監(jiān)管規(guī)則將于2022年1月1日

起實施，其主要內(nèi)容包括：①提高信用風(fēng)險與操作風(fēng)險標準法的穩(wěn)健

性和風(fēng)險敏感性，從而提高銀行資本比率的可比性；②限制內(nèi)部模型

方法的使用；③在信用估值調(diào)整（CVA）風(fēng)險計量中引入市場隱含的

風(fēng)險暴露參數(shù)，同時取消內(nèi)部模型法，簡化為標準法（SA-CVA）和基

本法（BA-CVA）；④引入杠桿率緩沖資本要求；⑤重新校準資本底線

要求。c項屬于巴塞爾協(xié)議ni對資本監(jiān)管的重要改進之一。

19.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對個

人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.70%

B.50%

C.100%

D.0

【答案】：B

【解析】：

在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。

例如，對現(xiàn)金類資產(chǎn)、對我國中央政府和中國人民銀行的債權(quán)、對我

國政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債券），風(fēng)險權(quán)重為0；對一般企

業(yè)的債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為100%;對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán),

風(fēng)險權(quán)重為75%；對個人住房抵押貸款債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為50%；對個

人其他債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為75%。

20.風(fēng)險監(jiān)管的核心步驟是（）。

A.了解機構(gòu)

B.規(guī)劃監(jiān)管行動

C.風(fēng)險評估

D.風(fēng)險衡量

【答案】：C

【解析】：

風(fēng)險評估是風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認識和把握機構(gòu)

所面臨的風(fēng)險種類、風(fēng)險水平和演變方向以及風(fēng)險管理能力。風(fēng)險評

估環(huán)節(jié)包含四個階段：①了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度；②界定其

主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域；③用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一識

別和衡量；④形成風(fēng)險評估報告。

21.下列關(guān)于各種信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。

A.CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型

B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VaR

C.CreditRisk+模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種

狀態(tài)

D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人

E.在計算過程中，CreditRisk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固

定不變的

【答案】：A|C|E

【解析】：

B項，CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資

產(chǎn)組合VaR這一難題；D項，CreditPortfolioView比較適合投機類型

的借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟因素的變化更敏感。

22.權(quán)威信用評級機構(gòu)將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA

級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。

A.聲譽風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)

量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造

成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。該企業(yè)的評級下降會使與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的

商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險增加。

23.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、

資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資

本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標。

24.下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。

A.優(yōu)先股

B.資本公積

C.損失準備缺口

D.盈余公積

E.實收資本或普通股

【答案】：B|D|E

【解析】：

核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般

風(fēng)險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。A項，優(yōu)先股屬

于其他一級資本；C項，商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應(yīng)當從核心

一級資本中全額扣除貸款損失準備缺口。

25.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）o

A.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要“有形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格

的安全保障

C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

D.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須

設(shè)置不同的登錄級別

E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標準和操作規(guī)程，

與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效，需要良好的IT

構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標準和操作

規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要收集

的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的安全保障，確保

系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行，應(yīng)該針對風(fēng)險管理組織體系、部門職

能、崗位職責(zé)等設(shè)置不同的登錄級別，以保證系統(tǒng)的安全。

26.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、

()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風(fēng)險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實力

【答案】：A

【解析】：

有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、

風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略

風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險、信用風(fēng)

險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起。

27.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型

和風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確

定產(chǎn)品（）的過程。

A.風(fēng)險事件

B.風(fēng)險結(jié)果

C.風(fēng)險類型

D.風(fēng)險等級

【答案】：D

【解析】：

新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)

險點的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)

品風(fēng)險等級的過程。

28.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是（）。

A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知

名度

C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東

價值

D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面

臨的市場風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別

所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在

危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。簡而言之，戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大

限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

29.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違

約率。

A.壓力測試

B.資產(chǎn)分組

C.蒙特卡洛模擬

D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

【答案】：C

【解析】：

CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，

因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀

經(jīng)濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率

則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概

率進行了調(diào)整而已。

30.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違

約風(fēng)險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當為（）。

A.

B.

C.

D.

【答案】：A

【解析】：

不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨

勢。客戶的違約頻率越高，其信用等級越低，兩者呈負相關(guān)。

31.商業(yè)銀行董事會負責(zé)本行資本充足率的信息披露，信息披露需保

證其（）,以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判

斷。

A.真實性

B.準確性

C.及時性

D.配比性

E.充分性

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行董事會負責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，

由行長負責(zé)。信息披露的內(nèi)容須經(jīng)董事會或行長批準，并保證信息披

露的真實性、準確性、充分性、及時性、公平性，以便市場參與者能

夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率做出正確的判斷。

32.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管

類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

【答案】：C

【解析】：

根據(jù)每一個監(jiān)管類別對應(yīng)的特定風(fēng)險權(quán)重，計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。各類

的風(fēng)險權(quán)重具體為：①監(jiān)管類別“優(yōu)”，風(fēng)險權(quán)重為70%；②監(jiān)管類

別“良”，風(fēng)險權(quán)重為90%；③監(jiān)管類別“中”，風(fēng)險權(quán)重為115%；

④監(jiān)管類別“差”，風(fēng)險權(quán)重為250%；⑤監(jiān)管類別“違約”，風(fēng)險權(quán)

重為0%o

33.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后收

到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究

部門預(yù)計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該

日本出口商（）,以對沖風(fēng)險。

A.在103價位建立美元期貨的多頭頭寸

B.在103價位建立美元期貨的空頭頭寸

C.在100價位建立美元期貨的多頭頭寸

D.在100價位建立美元期貨的空頭頭寸

【答案】：B

【解析】：

由題意可知，該日本出口商預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，

為了避免美元貶值造成損失，可在103價位建立美元期貨的空頭頭

寸。

34.商業(yè)銀行實質(zhì)性風(fēng)險評估的總體要求是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當有效評估和管理各類主要風(fēng)險

B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立全面風(fēng)險管理的內(nèi)控機制

C.商業(yè)銀行應(yīng)當建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時

識別風(fēng)險

D.商業(yè)銀行應(yīng)當建立與全面風(fēng)險管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系

E.商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，應(yīng)當充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相

互傳染

【答案】:A|C|E

【解析】：

風(fēng)險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容，一方面是對全面風(fēng)險管理框架的

評估，其中主要是對公司治理、風(fēng)險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的

評估；另一方面是實質(zhì)性風(fēng)險評估，對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進

行全面評估。商業(yè)銀行實質(zhì)性風(fēng)險評估的總體要求包括：①商業(yè)銀行

應(yīng)當有效評估和管理各類主要風(fēng)險。②商業(yè)銀行應(yīng)當建立風(fēng)險加總的

政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險。③商業(yè)銀行進行風(fēng)險

加總，應(yīng)當充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染。BD兩項屬

于對全面風(fēng)險管理框架評估的要求。

35.針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府可以采取的

措施不包括（）。

A.增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力

B.增強全球系統(tǒng)重要性銀行的損失系統(tǒng)能力

C.建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架

D.限制全球系統(tǒng)重要性銀行的業(yè)務(wù)范圍

【答案】：D

【解析】：

針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府主要采取兩種措

施來解決：①通過增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力和損失系

統(tǒng)能力來降低風(fēng)險；②通過建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框

架，來減少全球系統(tǒng)重要性銀行破產(chǎn)的影響范圍和影響程度。

36.2004年，巴塞爾委員會發(fā)布《統(tǒng)一資本計量和資本標準的國際協(xié)

議（修訂框架）》，提出了以（）三大支柱為特色的新資本協(xié)議框架。

A.治理結(jié)構(gòu)

B.內(nèi)部控制

C.最低資本充足率要求

D.市場約束

E.監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查

【答案】：C|D|E

【解析】：

2004年，巴塞爾委員會發(fā)布《統(tǒng)一資本計量和資本標準的國際協(xié)議

（修訂框架）》，提出了以最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和

市場約束三大支柱為特色的新資本協(xié)議框架。2006年發(fā)布的《巴塞

爾新資本協(xié)議》（巴塞爾協(xié)議H）增加了對交易賬戶和雙重違約的處

理。

37.風(fēng)險暴露的類型包括（）。

A.公司風(fēng)險暴露

B.零售風(fēng)險暴露

C.主權(quán)風(fēng)險暴露

D.金融機構(gòu)風(fēng)險暴露

E.股權(quán)風(fēng)險暴露

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行進行內(nèi)部評級之前，首先要按照風(fēng)險暴露的屬性進行風(fēng)險暴

露的科學(xué)、合理分類。風(fēng)險暴露主要包括公司風(fēng)險暴露、零售風(fēng)險暴

露、主權(quán)風(fēng)險暴露、金融機構(gòu)風(fēng)險暴露、股權(quán)風(fēng)險暴露以及其他風(fēng)險

暴露。

38.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當定期采取（）的方式，全面評估商業(yè)銀

行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。

A.從下至上

B.從上至下

C.由內(nèi)到外

D.由外到內(nèi)

【答案】：B

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資

源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當定期采取

從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標,

并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活

動中。

39.專業(yè)化的融資擔(dān)保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)（）倍之內(nèi)承擔(dān)融

資擔(dān)保責(zé)任。

A.8

B.10

C.11

D.14

【答案】：B

【解析】：

一類特殊的保證人是專業(yè)化的融資擔(dān)保公司，其可在余額不超過凈資

產(chǎn)10倍（小微企業(yè)和農(nóng)戶融資擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額占比50%以上且戶

數(shù)占比80%以上為15倍）之內(nèi)承擔(dān)融資擔(dān)保責(zé)任。

40.目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.死亡率模型

C.CreditRisk+模型

D.KPMG模型

E.CreditPortfolioView模型

【答案】：A|C|E

【解析】：

BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。

41.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的

資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】：A

【解析】：

2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，

我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低

于11.5%和10.5%。

42.下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。

A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)

或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府或

其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管

B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于

銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配置

方面的逆向選擇與道德風(fēng)險，造成金融市場效率低下

C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)

展產(chǎn)生深遠的影響

D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準入與退出

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項，銀行業(yè)具有內(nèi)在壟斷和過度競爭的發(fā)展趨勢，難以靠市場調(diào)節(jié)

自動達到適度競爭的均衡狀態(tài)，也難以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由

準入與退出。需要政府適當干預(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準入和退出

進行適當限制和管理。

43.違約損失率的計算公式是（）。

A.LGD=1一回收率

B.LGD=1—回收率/2

C.LGD=1一回收率3

D.LGD=1一回收率兒

【答案】：A

【解析】：

違約損失率指估計的某一債項違約后損失的金額占該違約債項風(fēng)險

暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比（損失的嚴重程度，LGD

=1一回收率）。

44.下列關(guān)于遠期和期貨產(chǎn)品的說法，正確的是（）。

A.遠期合約是指交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定

數(shù)量的標的物的金融市場業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品

B.遠期合約和期貨合約通常在交易所內(nèi)進行交易

C.期貨合約是非標準化合約

D.遠期合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎(chǔ)金融

產(chǎn)品

E.在商品風(fēng)險方面，通常采用各類商品期貨對沖未來的商品價格波動

風(fēng)險

【答案】：A|D|E

【解析】：

B項，遠期合約通常在場外市場進行交易，期貨合約通常在交易所內(nèi)

進行交易；C項，期貨合約是具有標準期限、標準單位的標準化合約。

45.商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保

險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作

用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】：B

【解析】：

國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險可以通過購買特定的保險加

以緩釋，例如計算機犯罪保險，主要承保由于有目的地利用計算機犯

罪而引發(fā)的風(fēng)險。商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險

理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)

險監(jiān)管資本要求的20%o

46.下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。

A.優(yōu)先股

B.資本公積

C.損失準備缺口

D.盈余公積

E.實收資本或普通股

【答案】：B|D|E

【解析】：

核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般

風(fēng)險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。A項，優(yōu)先股屬

于其他一級資本；C項，商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應(yīng)當從核心

一級資本中全額扣除貸款損失準備缺口。

47.商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為（）。

A.自我對沖

B.一般對沖

C.市場對沖

D.特殊對沖

E.內(nèi)部對沖

【答案】:A|C

【解析】：

商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為：①自我對沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負

債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性

進行風(fēng)險對沖；②市場對沖，指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)

調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

48.風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不

包括（）o

A.限額管理

B.制定應(yīng)急預(yù)案

C.風(fēng)險定價

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險定價和制定應(yīng)急預(yù)

案等；常用的事后控制的方法有：風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險資本的

重新分配、提高風(fēng)險資本水平等。

49.商業(yè)銀行通常將（）看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。

A.市場風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益

相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看作是

對其經(jīng)濟價值最大的威脅。

50.下列關(guān)于零售風(fēng)險暴露特征的說法，不正確的是（）。

A.債務(wù)人是一個法人或幾個自然人

B.債務(wù)人是一個或幾個自然人

C.筆數(shù)多，單筆金額小

D.按照組合方式進行管理

【答案】：A

【解析】：

零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個或幾個自

然人；②筆數(shù)多，單筆金額??；③按照組合方式進行管理。

51.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應(yīng)由（）審核

批準。

A.董事會

B.高級管理層

C.監(jiān)事會

D.股東大會

【答案】：A

【解析】：

巴塞爾委員會發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強調(diào)董事會對銀行

負有整體責(zé)任，包括批準并監(jiān)督管理層實施銀行的戰(zhàn)略目標、治理框

架和公司文化。

52.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，市場風(fēng)險資本計量

范圍包括（）o

A.交易賬簿的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，交易賬簿和銀行賬簿的匯率風(fēng)險

和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

B.銀行賬簿的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬簿和銀行賬簿的股票風(fēng)險

和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

C.交易賬簿的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬簿和銀行賬簿的股票風(fēng)險

和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

D.交易賬簿的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險，交易賬簿和銀行賬簿的利率風(fēng)險

和股票風(fēng)險四大類別市場風(fēng)險

【答案】：A

【解析】：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，第一支柱下市場風(fēng)險資本

計量范圍包括交易賬簿的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，以及交易賬簿和銀行

賬簿的匯率風(fēng)險（含黃金）和商品風(fēng)險。

53.下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬簿中的外幣業(yè)務(wù)活動的有

（）。

A.外幣存款

B.外幣貸款

C.外幣債券投資

D.外匯遠期的買賣

E.跨境投資

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進行自營外匯交易，不僅包括外

匯即期交易，還包括外匯遠期、期貨、互換和期權(quán)等交易。銀行賬簿

中的外幣業(yè)務(wù)主要是指外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。

54.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的是（）。

A.操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險

B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險

C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險

D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險

E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

B項，監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件。

55.假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A,根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作

降低該組合風(fēng)險的效果最差？（）

A.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資

產(chǎn)組合Y

B.賣出50%資產(chǎn)組合A,用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5

的資產(chǎn)組合Z

C.