2025年FRM金融風(fēng)險管理師考試專業(yè)能力測試試卷考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、金融經(jīng)濟學(xué)要求：測試學(xué)生對金融經(jīng)濟學(xué)基本概念、金融市場和金融工具的理解。1.選擇題（每題2分，共20分）（1）下列哪項不是金融市場的特征？A.流動性B.交易性C.穩(wěn)定性D.風(fēng)險性（2）下列哪個金融工具不屬于衍生品？A.期權(quán)B.債券C.遠期合約D.股票（3）下列哪個不是金融市場的參與者？A.個人投資者B.保險公司C.政府機構(gòu)D.外星人（4）下列哪個不是金融市場的類型？A.貨幣市場B.資本市場C.證券市場D.期貨市場（5）下列哪個不是金融市場的功能？A.價格發(fā)現(xiàn)B.風(fēng)險分散C.資源配置D.政府調(diào)控（6）下列哪個不是金融市場的風(fēng)險？A.利率風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險（7）下列哪個不是金融市場的投資策略？A.股票投資B.債券投資C.投資組合D.預(yù)測市場（8）下列哪個不是金融市場的指標(biāo)？A.GDPB.通貨膨脹率C.股票指數(shù)D.利率（9）下列哪個不是金融市場的參與者？A.投資銀行B.證券公司C.銀行D.郵局（10）下列哪個不是金融市場的類型？A.股票市場B.債券市場C.期貨市場D.外匯市場2.判斷題（每題2分，共20分）（1）金融市場的風(fēng)險可以通過分散投資來降低。（）（2）金融市場的流動性越高，風(fēng)險越小。（）（3）金融市場的參與者都是投資者。（）（4）金融市場的投資策略都是預(yù)測市場。（）（5）金融市場的指標(biāo)可以反映市場狀況。（）（6）金融市場的風(fēng)險可以通過投資組合來分散。（）（7）金融市場的參與者都是金融機構(gòu)。（）（8）金融市場的風(fēng)險可以通過風(fēng)險管理來降低。（）（9）金融市場的流動性越高，收益越高。（）（10）金融市場的投資策略都是基于基本面的。（）四、金融市場與金融機構(gòu)要求：測試學(xué)生對金融市場與金融機構(gòu)關(guān)系的理解。1.填空題（每題2分，共20分）（1）金融市場是______進行金融資產(chǎn)交易的地方。（2）金融機構(gòu)是______，它們通過提供各種金融服務(wù)來滿足社會需求。（3）商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)包括______、______和______。（4）投資銀行的主要業(yè)務(wù)包括______、______和______。（5）保險公司的主要業(yè)務(wù)是______、______和______。（6）證券公司的主要業(yè)務(wù)包括______、______和______。（7）基金管理公司的主要業(yè)務(wù)是______、______和______。（8）金融市場的參與者包括______、______和______。（9）金融市場的監(jiān)管機構(gòu)包括______、______和______。（10）金融市場的中介機構(gòu)包括______、______和______。2.簡答題（每題5分，共25分）（1）簡述金融市場與金融機構(gòu)之間的關(guān)系。（2）簡述商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司和證券公司的主要業(yè)務(wù)。（3）簡述金融市場的監(jiān)管機構(gòu)及其作用。（4）簡述金融市場的中介機構(gòu)及其作用。（5）簡述金融市場的參與者及其作用。五、金融衍生品要求：測試學(xué)生對金融衍生品基本概念和類型的理解。1.選擇題（每題2分，共20分）（1）下列哪個不是金融衍生品？A.期權(quán)B.遠期合約C.股票D.期貨（2）下列哪個是金融衍生品的特征？A.基礎(chǔ)資產(chǎn)B.流動性C.風(fēng)險性D.收益性（3）下列哪個是金融衍生品的類型？A.期權(quán)B.債券C.股票D.外匯（4）下列哪個是金融衍生品的風(fēng)險？A.利率風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險（5）下列哪個是金融衍生品的應(yīng)用？A.風(fēng)險管理B.投資組合C.資金管理D.市場操作（6）下列哪個是金融衍生品的價格影響因素？A.市場供求B.基礎(chǔ)資產(chǎn)價格C.時間價值D.無風(fēng)險利率（7）下列哪個是金融衍生品的交易場所？A.證券交易所B.期貨交易所C.銀行間市場D.互聯(lián)網(wǎng)（8）下列哪個是金融衍生品的風(fēng)險管理工具？A.期權(quán)B.遠期合約C.期貨D.套期保值（9）下列哪個是金融衍生品的市場參與者？A.個人投資者B.機構(gòu)投資者C.金融機構(gòu)D.政府機構(gòu)（10）下列哪個是金融衍生品的發(fā)展趨勢？A.復(fù)雜化B.簡單化C.多樣化D.規(guī)?；?.判斷題（每題2分，共20分）（1）金融衍生品都是高風(fēng)險產(chǎn)品。（）（2）金融衍生品的價格只受基礎(chǔ)資產(chǎn)價格影響。（）（3）金融衍生品可以用來進行風(fēng)險管理。（）（4）金融衍生品都是標(biāo)準(zhǔn)化合約。（）（5）金融衍生品都是場外交易產(chǎn)品。（）（6）金融衍生品都是短期交易產(chǎn)品。（）（7）金融衍生品都是高風(fēng)險投資產(chǎn)品。（）（8）金融衍生品都是基于實物資產(chǎn)。（）（9）金融衍生品都是場內(nèi)交易產(chǎn)品。（）（10）金融衍生品都是基于金融資產(chǎn)。（）六、風(fēng)險管理要求：測試學(xué)生對風(fēng)險管理基本概念和方法的掌握。1.填空題（每題2分，共20分）（1）風(fēng)險管理是指______，以______和______為目標(biāo)。（2）風(fēng)險管理的目的是______和______。（3）風(fēng)險管理的步驟包括______、______、______和______。（4）風(fēng)險識別的方法包括______、______和______。（5）風(fēng)險評估的方法包括______、______和______。（6）風(fēng)險控制的方法包括______、______和______。（7）風(fēng)險監(jiān)測的方法包括______、______和______。（8）風(fēng)險報告的方法包括______、______和______。（9）風(fēng)險管理的工具包括______、______和______。（10）風(fēng)險管理的原則包括______、______和______。2.簡答題（每題5分，共25分）（1）簡述風(fēng)險管理的定義和目的。（2）簡述風(fēng)險管理的步驟。（3）簡述風(fēng)險識別的方法。（4）簡述風(fēng)險評估的方法。（5）簡述風(fēng)險控制的方法。本次試卷答案如下：一、金融經(jīng)濟學(xué)1.選擇題（1）C解析：金融市場的特征包括流動性、交易性和風(fēng)險性，但不包括穩(wěn)定性。（2）B解析：金融工具可以分為基礎(chǔ)金融工具和衍生金融工具，債券屬于基礎(chǔ)金融工具。（3）D解析：金融市場的參與者包括個人投資者、金融機構(gòu)和政府機構(gòu)，不包括外星人。（4）C解析：金融市場可以分為貨幣市場、資本市場和衍生品市場，證券市場屬于資本市場。（5）D解析：金融市場的功能包括價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險分散、資源配置和資金轉(zhuǎn)移，但不包括政府調(diào)控。（6）D解析：金融市場的風(fēng)險包括利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。（7）D解析：金融市場的投資策略包括股票投資、債券投資、投資組合和風(fēng)險管理，但不包括預(yù)測市場。（8）D解析：金融市場的指標(biāo)包括GDP、通貨膨脹率、股票指數(shù)和利率，但不包括匯率。（9）D解析：金融市場的參與者包括投資銀行、證券公司和保險公司，不包括郵局。（10）C解析：金融市場的類型包括股票市場、債券市場、期貨市場和外匯市場。2.判斷題（1）√（2）√（3）×（4）×（5）√（6）√（7）×（8）√（9）×（10）√二、金融市場與金融機構(gòu)1.填空題（1）金融資產(chǎn)交易（2）金融機構(gòu)（3）存款、貸款、結(jié)算（4）證券承銷、并購重組、資產(chǎn)管理（5）風(fēng)險保障、損失補償、資產(chǎn)保值（6）證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、資產(chǎn)管理（7）資產(chǎn)管理、基金銷售、基金托管（8）個人投資者、機構(gòu)投資者、金融機構(gòu)（9）中央銀行、證券監(jiān)管機構(gòu)、金融監(jiān)管機構(gòu)（10）銀行、證券公司、基金管理公司2.簡答題（1）金融市場與金融機構(gòu)之間的關(guān)系是相互依存的。金融市場為金融機構(gòu)提供了交易平臺，而金融機構(gòu)則通過提供金融服務(wù)來滿足社會需求。（2）商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司和證券公司的主要業(yè)務(wù)分別是存款、貸款、結(jié)算、證券承銷、并購重組、資產(chǎn)管理、風(fēng)險保障、損失補償、資產(chǎn)保值和證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、資產(chǎn)管理。（3）金融市場的監(jiān)管機構(gòu)包括中央銀行、證券監(jiān)管機構(gòu)和金融監(jiān)管機構(gòu)，其主要作用是維護金融市場秩序、保護投資者利益和防范金融風(fēng)險。（4）金融市場的中介機構(gòu)包括銀行、證券公司和基金管理公司，其主要作用是連接投資者和融資者，提供金融服務(wù)和風(fēng)險管理。（5）金融市場的參與者包括個人投資者、機構(gòu)投資者和金融機構(gòu)，其主要作用是參與金融市場交易，實現(xiàn)資源配置和風(fēng)險分散。三、金融衍生品1.選擇題（1）C解析：金融衍生品包括期權(quán)、遠期合約和期貨，股票不屬于金融衍生品。（2）C解析：金融衍生品的特征包括基礎(chǔ)資產(chǎn)、交易性和風(fēng)險性。（3）A解析：金融衍生品的類型包括期權(quán)、遠期合約和期貨。（4）D解析：金融衍生品的風(fēng)險包括利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。（5）A解析：金融衍生品可以用來進行風(fēng)險管理。（6）C解析：金融衍生品的價格影響因素包括市場供求、基礎(chǔ)資產(chǎn)價格、時間價值和無風(fēng)險利率。（7）C解析：金融衍生品的交易場所包括銀行間市場、證券交易所和期貨交易所。（8）D解析：金融衍生品的風(fēng)險管理工具包括套期保值、對沖和風(fēng)險管理。（9）C解析：金融衍生品的市場參與者包括金融機構(gòu)、個人投資者和機構(gòu)投資者。（10）C解析：金融衍生品的發(fā)展趨勢是多樣化。2.判斷題（1）×（2）×（3）√（4）×（5）√（6）×（7）×（8）×（9）×（10）√四、金融市場與金融機構(gòu)1.填空題（1）金融機構(gòu)（2）金融機構(gòu)（3）存款、貸款、結(jié)算（4）證券承銷、并購重組、資產(chǎn)管理（5）風(fēng)險保障、損失補償、資產(chǎn)保值（6）證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、資產(chǎn)管理（7）資產(chǎn)管理、基金銷售、基金托管（8）個人投資者、機構(gòu)投資者、金融機構(gòu)（9）中央銀行、證券監(jiān)管機構(gòu)、金融監(jiān)管機構(gòu)（10）銀行、證券公司、基金管理公司2.簡答題（1）金融市場與金融機構(gòu)之間的關(guān)系是相互依存的。金融市場為金融機構(gòu)提供了交易平臺，而金融機構(gòu)則通過提供金融服務(wù)來滿足社會需求。（2）商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司和證券公司的主要業(yè)務(wù)分別是存款、貸款、結(jié)算、證券承銷、并購重組、資產(chǎn)管理、風(fēng)險保障、損失補償、資產(chǎn)保值和證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、資產(chǎn)管理。（3）金融市場的監(jiān)管機構(gòu)包括中央銀行、證券監(jiān)管機構(gòu)和金融監(jiān)管機構(gòu)，其主要作用是維護金融市場秩序、保護投資者利益和防范金融風(fēng)險。（4）金融市場的中介機構(gòu)包括銀行、證券公司和基金管理公司，其主要作用是連接投資者和融資者，提供金融服務(wù)和風(fēng)險管理。（5）金融市場的參與者包括個人投資者、機構(gòu)投資者和金融機構(gòu)，其主要作用是參與金融市場交易，實現(xiàn)資源配置和風(fēng)險分散。五、金融衍生品1.選擇題（1）C解析：金融衍生品包括期權(quán)、遠期合約和期貨，股票不屬于金融衍生品。（2）C解析：金融衍生品的特征包括基礎(chǔ)資產(chǎn)、交易性和風(fēng)險性。（3）A解析：金融衍生品的類型包括期權(quán)、遠期合約和期貨。（4）D解析：金融衍生品的風(fēng)險包括利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。（5）A解析：金融衍生品可以用來進行風(fēng)險管理。（6）C解析：金融衍生品的價格影響因素包括市場供求、基礎(chǔ)資產(chǎn)價格、時間價值和無風(fēng)險利率。（7）C解析：金融衍生品的交易場所包括銀行間市場、證券交易所和期貨交易所。（8）D解析：金融衍生品的風(fēng)險管理工具包括套期保值、對沖和風(fēng)險管理。（9）C解析：金融衍生品的市場參與者包括金融機構(gòu)、個人投資者和機構(gòu)投資者。（10）C解析：金融衍生品的發(fā)展趨勢是多樣化。2.判斷題（1）×（2）×（3）√（4）×（5）√（6）×（7）×（8）×（9）×（10）√六、風(fēng)險管理1.填空題（1）識別、評估、控制和監(jiān)控（2）降低風(fēng)險、減少損失（3）風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險監(jiān)控（4）風(fēng)險分析、風(fēng)險評估、風(fēng)險識別（5）風(fēng)險