商學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程大綱

一、課程基本信息

課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（英文名稱：Econometrics）

課程編號(hào)：（）0406136

學(xué)分?jǐn)?shù)：3（其中講授學(xué)分：3實(shí)踐學(xué)分：0）

學(xué)時(shí)：48（其中講授學(xué)時(shí)：38實(shí)踐學(xué)時(shí)：10）

任課教師：陳玉山

開課學(xué)院：商學(xué)院

適用專業(yè)：國(guó)際貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、管理類等專業(yè)

先修課程：概率論，統(tǒng)計(jì)學(xué)

課程類別：考試

二、課程說(shuō)明

本課程為國(guó)際貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)專業(yè)必修課程，為了使學(xué)生系統(tǒng)掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程所講

授的理論和方法，初宓掌握針對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)和建立計(jì)量模型的能力，初步

掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)軟件。

1、理論與應(yīng)用并重0理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容.強(qiáng)調(diào)方法的數(shù)學(xué)

基礎(chǔ)，側(cè)重于模型方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)；應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的應(yīng)用為主

要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的處理。

2、以經(jīng)典理論方法為主，適當(dāng)引入非經(jīng)典理論方法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的發(fā)展大體上可以分

為兩大階段。從20世紀(jì)20年代末30年代初到70年代，經(jīng)典的理論方法已經(jīng)完全成熟：經(jīng)典理論

方法不僅構(gòu)成非經(jīng)典理論方法發(fā)展的基礎(chǔ)，而且它本身仍然是當(dāng)前應(yīng)用最為普遍的，這樣就自然地

形成本科生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程重要內(nèi)容體系。

3、對(duì)于理論方法，重要的是思路而不是數(shù)學(xué)過(guò)程。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法描述離不開數(shù)學(xué)過(guò)程，

但是，在有限的時(shí)間內(nèi)讓學(xué)生著重掌握的應(yīng)該是思路，而不是詳盡的數(shù)學(xué)過(guò)程。數(shù)學(xué)過(guò)程可以通過(guò)

自學(xué)搞清楚，而思路則要通過(guò)教師的引導(dǎo)才能掌握；一旦掌握了思路，再去理解數(shù)學(xué)過(guò)程，事半功

倍；更重要的是，思路反映了理論方法產(chǎn)生和發(fā)展的方法論，掌握了方法論，才可能有發(fā)展，有創(chuàng)

新，而這正是我們教學(xué)的根本目的所在

三、課程性質(zhì)與課程目標(biāo)

（一）課程的性質(zhì)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)重要分支，它以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容。

隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的科學(xué)化、定量化而日益重要。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已成為大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)課程表

中不可缺少的項(xiàng)目。1998年，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)確定為經(jīng)濟(jì)學(xué)

類各專業(yè)的8門核心課程之。

以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程及多元方程、聯(lián)立方程模型理論、方

法及其應(yīng)用為.主要內(nèi)容。該課程在學(xué)生知識(shí)結(jié)構(gòu)中占有重要位置，是研究能力和實(shí)踐能力的重要組

成部分。

（二）課程目標(biāo)

1.知識(shí)目標(biāo)

木課程為經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)專業(yè)必修課程，為了使學(xué)生系統(tǒng)掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程所講授的理論和

方法，初步掌握針對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)和建立計(jì)量模型的能力，初步掌握計(jì)量經(jīng)

濟(jì)軟件。通過(guò)本課程教學(xué)，使學(xué)生達(dá)到：（1）了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征，r解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程在現(xiàn)代

經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)課程體系中的地位作用，了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)科的發(fā)展和實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中的作

用；（2）掌握基本的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法，并對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的擴(kuò)展有所了解和掌

握；

2.能力目標(biāo)

能夠建立并應(yīng)用簡(jiǎn)單的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的數(shù)量關(guān)系進(jìn)行實(shí)際分析，并能夠

熟練應(yīng)用統(tǒng)計(jì)和計(jì)量分析軟件；

3.素質(zhì)目標(biāo)

掌握經(jīng)典回歸模型，具有進(jìn)一步學(xué)習(xí)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型的基礎(chǔ)和能力。本科

生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程內(nèi)容體系設(shè)計(jì)中，必須重視和處理好理論與應(yīng)用的關(guān)系、經(jīng)典理論方法與非經(jīng)典

理論方法的關(guān)系、模型思路與數(shù)學(xué)過(guò)程的關(guān)系，以及應(yīng)用模型中的模型演變與發(fā)展的方法論問(wèn)題。

四、教學(xué)內(nèi)容、基本要求與學(xué)時(shí)分配

（一）課程內(nèi)容

第1章導(dǎo)論（4）

（-）課程內(nèi)容

1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述

1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念

1.3建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟

（-）教學(xué)要求

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)的起源與發(fā)展；掌握計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)、基本

概念與內(nèi)容體系；掌握建立與應(yīng)用計(jì)量模型的主要步驟。

（三）重點(diǎn)與難點(diǎn)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)，建與應(yīng)用計(jì)量模型的主要步驟

第2章一元線性回歸模型（6）

（-）課程內(nèi)容

2.1一元線性回歸模型的基本假定

2.2一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)

2.3一元線性I可歸模型的假設(shè)檢驗(yàn)

2.4一元線性回歸模型的預(yù)測(cè)

（-）教學(xué)要求

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生熟悉一元線性回歸模型的經(jīng)典假定；掌握普通最小二乘法的基本原

理；能應(yīng)用普通最小二乘法估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的參數(shù)并進(jìn)行檢驗(yàn)；能應(yīng)用簡(jiǎn)單線性回歸模型進(jìn)行經(jīng)

濟(jì)預(yù)測(cè)；初步認(rèn)識(shí)EViews軟件，并能應(yīng)用它進(jìn)行一元線性回歸分析的操作。

（三）重點(diǎn)與難點(diǎn)

普通最小二乘法的基本原理；能應(yīng)用普通最小二乘法估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的參數(shù)并進(jìn)行檢驗(yàn)；能

應(yīng)用簡(jiǎn)單線性回歸模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

第3章多元線性回歸模型（6）

（-）課程內(nèi)容

3.1多元線性回歸模型的估計(jì)

3.2多元線性回歸模型的檢驗(yàn)

3.3多元線性回歸模型的預(yù)測(cè)

3.4非線性回歸模型

（二）教學(xué)要求

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生熟悉多元線性回歸模型的經(jīng)典假定；掌握多元回歸模型的最小二乘

估計(jì)及模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)；能夠運(yùn)用EViews軟件，并運(yùn)用該軟件解決多元線性回歸分析的實(shí)際

問(wèn)題。

（三）重點(diǎn)與難點(diǎn)

多元回歸模型的最小二乘估計(jì)及模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)

第4章異方差性（4）

（一）課程內(nèi)容

4.1異方差性及其產(chǎn)生的原因

4.2異方差性的影響

4.3異方差性的檢驗(yàn)

4.4異方差性的解決方法

（二）教學(xué)要求

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握異方差的含義，理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中異方差產(chǎn)生的原因；掌握異方

差性對(duì)模型產(chǎn)生的影響：掌握異方差檢驗(yàn)方法，學(xué)會(huì)處理和消除異方差的方法。

（三）重點(diǎn)與難點(diǎn)

異方差產(chǎn)生的原因；掌握異方差性對(duì)模型產(chǎn)生的影響：掌握異方差檢驗(yàn)方法。

第5章自相關(guān)性（4）

（一）課程內(nèi)容

5.1自相關(guān)性及其產(chǎn)生的原因

5.2自相關(guān)性的影響

5.3自相關(guān)性的檢驗(yàn)

5.4自相關(guān)性的解決方法

（二）教學(xué)要求

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握自相關(guān)性的基本含義，理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中自相關(guān)性產(chǎn)生的原因；

掌握自相關(guān)性對(duì)模型產(chǎn)生的影響；掌握自相關(guān)檢驗(yàn)方法；學(xué)會(huì)處理和消除自相關(guān)性的方法.

（三）重點(diǎn)與難點(diǎn)

自相關(guān)性產(chǎn)生的原因；自相關(guān)性對(duì)模型產(chǎn)生的影響；自相關(guān)檢驗(yàn)方法

第6章多重共線性（4）

（一）課程內(nèi)容

6.1多重共線性及其產(chǎn)生的原因

6.2多重共線性的影響

6.3多重共線性的檢驗(yàn)

6.4多重共線性的解決方法

（二）教學(xué)要求

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握多重共線性的基本含義.包括完全多重共線性和近似（不完全）

完全多重共線性，掌握變量出現(xiàn)多重共線性的后果；掌握多重共線性的診斷方法；學(xué)會(huì)解決多重共

線性的方法。

（三）重點(diǎn)與難點(diǎn)

多重共線性的診斷方法；解決多重共線性的方法。

第7章單方程回歸模型的幾個(gè)專題（4）

（一）課程內(nèi)容

7.1虛擬變量

7.2模型的設(shè)定誤差

7.3模型變量的觀測(cè)誤差

7.4隨機(jī)解釋變量

（二）教學(xué)要求

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握虛擬變量的含義和包含虛擬變量的回歸模型的設(shè)定、參數(shù)的經(jīng)

濟(jì)學(xué)解釋，理解虛擬變量陷阱，熟悉虛擬變量的回歸模型分析結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和進(jìn)行季節(jié)分析。

（三）重點(diǎn)與難點(diǎn)

參數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋，理解虛擬變量陷阱，虛擬變量的回歸模型分析結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和進(jìn)行季節(jié)分析。

第9章時(shí)間序列分析（4）

（一）課程內(nèi)容

9.1時(shí)間序列的基本概念

9.2時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

9.3協(xié)整與誤差修正模型

9.4格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

9.5向量自回歸模型

9.6案例分析

（-）教學(xué)要求

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解聯(lián)立方程模型的設(shè)定，理解時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)，協(xié)整與誤

差修正模型、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。

（三）重點(diǎn)與難點(diǎn)

時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)，協(xié)整與誤差修正模型、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。

第10章聯(lián)立方程模型（0）

（一）課程內(nèi)容

10.1聯(lián)立方程模型的基本概念

10.2聯(lián)立方程模型的識(shí)別

10.3聯(lián)立方程模型的估計(jì)

10.4聯(lián)立方程模型的檢驗(yàn)

10.5案例分析

（-）教學(xué)要求

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解聯(lián)立方程模型的設(shè)定，理解內(nèi)生變最和外生變最、結(jié)構(gòu)方程和

行為方程、結(jié)構(gòu)式和簡(jiǎn)化式、聯(lián)立方程，了解模型識(shí)別的階條件和秩條件、估計(jì)恰好識(shí)別方程的間

接最小二乘法、估計(jì)過(guò)度識(shí)別方程的二階段最小二乘法。

（三）重點(diǎn)與難點(diǎn)

模型識(shí)別的階條件和鐵條件、估計(jì)恰好識(shí)別方程的間接最小二乘法、估計(jì)過(guò)度識(shí)別方程的二階

段最小二乘法。

第11章面板數(shù)據(jù)模型（2）

（一）課程內(nèi)容

11.1面板數(shù)據(jù)模型的概述

11.2面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定

11.3混合回歸模型

11.4變截距模型

11.5變系數(shù)模型

11.6案例分析

（-）教學(xué)要求

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定，了解模型識(shí)別3種面板數(shù)據(jù)模型，了解

面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)方差和豪斯曼檢驗(yàn)，理解廣義二乘法。

（三）重點(diǎn)與難點(diǎn)

面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)方差和豪斯曼檢驗(yàn)，理解廣義二乘法

笈習(xí)4課時(shí)

（二）學(xué)時(shí)分配及教學(xué)方法

對(duì)應(yīng)課

序號(hào)教學(xué)內(nèi)容對(duì)學(xué)生的要求學(xué)時(shí)教學(xué)方式

程目標(biāo)

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)

生了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的起源

課堂講授、多

與發(fā)展；掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

1第一章導(dǎo)論4

的學(xué)科性質(zhì)、基本概念與媒體

內(nèi)容體系；

要求學(xué)生熟悉一元線性回

歸模型的經(jīng)典假定；掌握

普通最小二乘法的基本原

第2章一元線性理；能應(yīng)用普通最小二乘課堂講授、演

2法估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的參6

回歸模型示法

數(shù)并進(jìn)行檢驗(yàn)；能應(yīng)用簡(jiǎn)

單線性回歸模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)

預(yù)測(cè)

要求學(xué)生熟悉多元線性回

歸模型的經(jīng)典假定；掌握

第章多元線性課堂講授、討

3多元回歸模型的最小二乘

346

回歸模型估計(jì)及模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和論法

預(yù)測(cè)

要求學(xué)生掌握異方差的含

義，理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中異方

課堂講授、討

4第4章異方差性差產(chǎn)生的原因；掌握異方6

差性對(duì)模型產(chǎn)生的影響；論法

掌握異方差檢驗(yàn)方法，

要求學(xué)生掌握自相關(guān)性的

基本含義，理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象

中日相關(guān)性產(chǎn)生的原因；課堂講授、討

5第5章自相關(guān)性掌握自相關(guān)性對(duì)模型產(chǎn)生6

論法

的影響；掌握自相關(guān)檢驗(yàn)

方法

要求學(xué)生掌握多重共線性

的基本含義,；掌握多重共課堂講授、討

6第6章多重共線性線性的診斷方法；學(xué)會(huì)解6

論法

決多重共線性的方法

要求學(xué)生掌握虛擬變

量的含義和包含虛擬變量

第7章單方程回的同歸模型的設(shè)定，熟悉課堂講授、研

74

歸模型的幾個(gè)專題虛擬變量的回歸模型分析究法

結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和進(jìn)行季節(jié)分

析。

要求學(xué)生理解時(shí)間序列的

第9章時(shí)間序列課堂講授、研

8平穩(wěn)性檢驗(yàn)，協(xié)整與誤差4

分析修正模型究法

要求學(xué)生了解聯(lián)立方程模

型的設(shè)定，理解內(nèi)生變量

第10章聯(lián)立方堂講授、案例

和外生變量、結(jié)構(gòu)方程和

90

程模型行為方程、結(jié)構(gòu)式和簡(jiǎn)化分析法

式、聯(lián)立方程

要求學(xué)生了解面板數(shù)據(jù)模

型的設(shè)定，了解模型識(shí)別3

第章面板數(shù)課堂講授、案

11種面板數(shù)據(jù)模型，了解面

102

據(jù)模型板數(shù)據(jù)模型的協(xié)方差和豪例分析法

斯曼檢驗(yàn)

11復(fù)習(xí)4

1248

五、考核方式及成績(jī)?cè)u(píng)定

（-）課程考核

考核形式考核要求考核權(quán)重備注

出勤情況10%

課堂回答問(wèn)題情況10%

平時(shí)考核

小組考核10%

作業(yè)完成情況10%

試卷內(nèi)容要實(shí)現(xiàn)多樣化，

既要考核基本內(nèi)容，又要考核

期末考試60%

學(xué)生分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能

力一

學(xué)生須做到課前閱讀教材，課后閱讀相關(guān)文獻(xiàn)和資料，以加深對(duì)基本內(nèi)容的理解，同時(shí)準(zhǔn)備課

堂提問(wèn)。

（）考核方式及成績(jī)?cè)u(píng)定

學(xué)生成績(jī)山兩部分組成：平時(shí)成績(jī)和期末考試成績(jī)。

平時(shí)成績(jī)40分，包括小組討論20分，課堂紀(jì)律和考勤1。分，個(gè)人作