銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0411-100

1、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括（）?！径噙x題】

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

E.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C、D、E

答案解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、

貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類(lèi)。選項(xiàng)B：

匯率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的

核心功能是（）?！締芜x題】

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤(rùn)

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行以負(fù)債經(jīng)營(yíng)為特色,其資本所占比重較低，融資杠桿

率很高，因此承擔(dān)著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。正是因?yàn)樯虡I(yè)銀行時(shí)刻面臨著風(fēng)險(xiǎn)的

挑戰(zhàn),其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要有下

面兒個(gè)體現(xiàn)：（1）資本為商業(yè)銀行提供融資。（2）吸收和消化損失。

（3）限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。（4）維

持市場(chǎng)信心。（5）為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。從保護(hù)存款人利

益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損

失（選項(xiàng)B正確）。

3、風(fēng)險(xiǎn)信息與數(shù)據(jù)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基礎(chǔ)和起點(diǎn)，只有保證信息數(shù)據(jù)

的（），才能確保應(yīng)急預(yù)警體系的有效性?！径噙x題】

A.準(zhǔn)確性

B.完整性

C.及時(shí)性

D.真實(shí)性

E.正確性

正確答案:B、C、E

答案解析:選項(xiàng)BCE正確。完善風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控：風(fēng)險(xiǎn)信息與數(shù)據(jù)是國(guó)

別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基礎(chǔ)和起點(diǎn)，只有保證信息數(shù)據(jù)的正確性、完整性和及

時(shí)性，才能確保應(yīng)急預(yù)警體系的有效性。

4、流動(dòng)性的資產(chǎn)管理相應(yīng)地包括（）方面?！径噙x題】

A.流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理

B.資產(chǎn)出售日管理

C.非流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理

D.資產(chǎn)到期日管理

E.抵押品管理

正確答案:A、D、E

答案解析:流動(dòng)性的資產(chǎn)管理相應(yīng)地包括三個(gè)方面：資產(chǎn)到期日管理、

流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理（選項(xiàng)ADE正確）。

5、（）是銀行持股人的永久性資本投入?！締芜x題】

A.自有資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.賬面資本

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即

資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益，主要包括普通股股本/實(shí)收資本、資本公

積、盈余公積、未分配利潤(rùn)、投資重估儲(chǔ)備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等，即資

產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。賬面資本是銀行資

本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。

6、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括()o【多選題】

A.操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

B.操作風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

C.操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告

D.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

E.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項(xiàng)ABCE正確。操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)

告、操作風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)

告。

7、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)

別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，

銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）?！締芜x題】

A.最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知

名度

B.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面

臨的操作風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)

銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

D.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的流動(dòng)性

正確答案:C

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效

果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處：（1）比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，

可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件；（2）全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來(lái)發(fā)展，有

助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)；（3）對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能

夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失；（4）避免因盈利能力出現(xiàn)大幅

波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用

成本；（6）強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程；（7）避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管

要求，減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件。簡(jiǎn)而言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限

度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值（選

項(xiàng)C正確）。

8、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集工作要明確（）?！径噙x題】

A.損失的定義

B.統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

C.損失形態(tài)

D.職責(zé)分工

E.評(píng)估報(bào)告

正確答案:A、B、C、D

答案解析:操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、

統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報(bào)告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)

范性（選項(xiàng)ABCD符合題意）。

9、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲(chǔ)備資

本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計(jì)提（）o【單選

題】

A.累計(jì)資本

B.投資資本

C.核心資本

D.附加資本

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最

低資本要求、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本耍求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)

計(jì)提附加資本。我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資

產(chǎn)的1%,由核心一級(jí)資本滿足。

10、信用風(fēng)險(xiǎn)是由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造損失

的風(fēng)險(xiǎn)