銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷21

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

C、信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

2、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A、流動性

B、操作

C、法律

D、戰(zhàn)略

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

3、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險對沖

D、風(fēng)險規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

4、對于操作風(fēng)險.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、基本指標(biāo)法

C、內(nèi)部模型法

D、高級計量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

5、在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。

A、每日股票價格

B、每日股票指數(shù)

C、股票價格每日變動值

D、股票價格每日收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

6、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險是收益的概率分布

B、風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C、損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

D、風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損

失本身

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

7、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是（）。

A、必須具備高度獨立性

B、具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

8、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B、結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的

風(fēng)險

C、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

9、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

B、操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

C、對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險

D、操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

10、根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍.隨機變量分為（）。

A、確定型隨機變量和不確定型隨機變量

B、跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量

C、離散型隨機變量和跳躍型隨機變量

D、離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

11、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、

4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的

投資組合年百分比收益率是（）。

A、25.00%

B、20.00%

C、21.00%

D、22.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

12、某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%,三種

資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%、則該部門總的資產(chǎn)百分比收益

率是（）。

A、10%

B、4.00%

C、5.00%

D、5.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

13、假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分

布，則一個月后該股票的股價增長率落在（）區(qū)間內(nèi)為概率約為68%。

A、（1%,3%）

B、-0.40%

C、（99%,01%）

D、（98%,02%）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

14、對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要的是（），

A、利率風(fēng)險

B、股票風(fēng)險

C、商品風(fēng)險

D、匯率風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

15、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

B、國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險

C、操作風(fēng)險指山于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險

D、在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險中，利率風(fēng)險尤為重要

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

16、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。

A、6

B、4

C、8

D、2

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

17、隨機變量Y的概率分布表如下:

Y14

P60%40%

隨機變量Y的方差為（）,

A、76

B、16

C、6

D、68

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

18、內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。

A、風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B、會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

C、內(nèi)部控制的健全性和有效性

D、適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程.使其符合法律和監(jiān)管要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

19、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采?。ǎ┑姆椒?，及時捕捉市場價格/價值的

變化。

A、每月參照市場定價

B、每日參照市場定價

C、每日財務(wù)報表定價

D、每月財務(wù)報表定價

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

20、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。

A、監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化

B、經(jīng)濟(jì)資本，高級風(fēng)險量化

C、會計資本，風(fēng)險定性分析

D、注冊資本，風(fēng)險定性分析。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

21、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（）。

A、失誤樹分析方法

B、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C、制作風(fēng)險清單

D、情景分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

22、參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以

采?。ǎ﹐

A、、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

B、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

C、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會.再到高級管理層的三級管理方式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

23、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法.不正確的是（）。

A、集中型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型

商業(yè)銀行

B、集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)

的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險管理核心要素

C、分散型風(fēng)險管理部門自身需包含完善的風(fēng)險管理功能

D、分散型風(fēng)險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

24、下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是（）。

A、董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

B、高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的

最終責(zé)任

C、風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并

付諸實施

D、風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

25、若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)

《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（）。

A、0.02%,0.04%

B、0.03%,0.03%

C、O.02%,0.03%

D、0.03%,0.04%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

26、假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元。銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總

額為：70萬元，年底資產(chǎn)總額為19。萬元v則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A、20%

B、26%

C、53%

D、56%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

27、某企業(yè)2036年銷售收人10億元人民幣，銷售凈利率為14%。2006年初所有

者權(quán)益為39億元人民幣，2006?F末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006

年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A、3.00%

B、11.00%

C、33.00%

D、58.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析?：暫無解析

28、商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人借款人的資信狀況。

A、查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

B、查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄

C、從其他銀行購買客戶借款記錄

D、查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

29、假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%o則根據(jù)《巴塞爾新資本辦

議》定義的該借款人違約概率為（）。

A、0.05%

B、0.04%

C、0.03%

D、0.02%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

30、在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和

企業(yè)前景因素等構(gòu)成.針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A、5cs系統(tǒng)

B、5Ps系統(tǒng)

C、CAMEL分析系統(tǒng)

D、51ts系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

31、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同

信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡

率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死

亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計死亡率為（）。

A、0.17%

B、0.77%

C、36.00%

D、32.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

32、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A、對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B、對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C、對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

D、對企根客戶和個人客戶都采用評分辦法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

33、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的

信息，（）對違約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。

A、ili償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素

B、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素

C、行業(yè)性因素

D、企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

34、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為04億元，回收成本為

0.84億元.違約風(fēng)險暴露為2億元，則違約損失率為（）。

A、33.00%

B、67.00%

C、30.00%

D、33.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

35、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.0X的標(biāo)準(zhǔn)差

為0.Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70,則其相關(guān)系數(shù)為（）。

A、0.63

B、0.072

C、0.127

D、0.056

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

36、假設(shè)x、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為

0.3,若同時對X、Y作相同的線性變化xl=2X.Y1=2Y,則xl和Y1的相關(guān)系

數(shù)為（）。

A、0.3

B、0.6

C、0.09

D、0.15

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

37、下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是（）。

A、秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性

B、坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性

C、秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度

D、秩相關(guān)系數(shù)和坎德京系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分

布

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

38、卜列關(guān)于CreditMeirics模型的說法，不正確的是（）。

A^CreditMetrics模型的基本原理是信用等級變化分析

CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VAR模型

C、CreditMetrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險

D、CreditMetrica模型使用了信用工具邊際風(fēng)險貢獻(xiàn)的概念

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

39、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違

約率為2%,E=72,則該組合發(fā)生4筆貸款違約的溉率為（）。

A、0.09

B、0.08

C、O.07

D、0.06

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

40、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是（）。

A、提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源

C、外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用干外部監(jiān)管的計算資本充足率的

方法

D、構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

41、在計量信用風(fēng)險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點不包括（）。

A、過分依賴于外部評級

B、沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C、對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性

D、與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

42、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。

A、可以分為初級法和高級法兩種

B、初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)

險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的A計值

C、高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風(fēng)險暴露、期限

D、商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用

監(jiān)管當(dāng)局的估計值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

43、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計百分

比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條

曲線。

A、違約客戶累計百分比

B、違約客戶數(shù)量

C、未違約客戶累計百分比

D、未違約客戶數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

44、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與

宏觀因素的關(guān)系模型化。然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，

得出模型的一系列參數(shù)值。

A^CreditMetrics模型

B、CreditPorffolioView模型

C、CreditRisk+模型

D、CreditMonitor模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

45、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。

A、金融損失和財務(wù)損失

B、正常損失和非正常損失

C、實際損失和理論損失

D、經(jīng)濟(jì)損失和會計損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

46、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨

為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）

天。

A、8

B、18

C、16

D、5

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

47、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的z計分模型

選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映

企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A、息稅前利潤/總資產(chǎn)

B、銷售額/總資產(chǎn)

C、留存收益/總資產(chǎn)

D、股票市場價值/債務(wù)賬面價值

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

48、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨立、

特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）。

A、客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要

素

B：債項違約損失程度，預(yù)期損失

C、每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

D、時間維度，空間維度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

49、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（）。

A、信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B、信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

C、當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進(jìn)行補救對降

低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高

D、信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

50、下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是（）。

A、一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍

度

B、對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)

C、商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

D、授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

51、下列哪項是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的正確說法?（）

A、主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測

B、必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

C、CreditPbrtfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

D、CredilMelrics模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

52、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（）。

A、總資產(chǎn)凈回報率

B、資本充足率

C、股本凈回報率

D、成本收入比

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

53、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。

A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

D、是信用風(fēng)險損失分布的方差

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

54、某銀行2006年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑

類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億

元，則次級類貸款遷徙率為（）。

A、20.00%

B、60.00%

C、75.00%

D、100.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解暫無解析

55、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則

貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。

A、880

B、I375

C、1100

D、1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

56、下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（）。

A、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

B、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

C、在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴

露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

D、在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

57、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。

A、基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

B、財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D、財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

58、某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民

幣，2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（）。

A、5.00%

B、4.00%

C、33.00%

D、3.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

59、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8,則該

客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。

A、5

B、0.8

C、2

D、6

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

60、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)的是（），

A、凈資產(chǎn)負(fù)債率

B、流動比率

C、管理層素質(zhì)

D、現(xiàn)金比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

61、某銀行2006年末可疑類貸款余額為伽億元，損失類貸款余額為200億元，各

項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%,則該銀行次級類貸

款余額最多為（）億元。

A、200

B、400

C、600

D、800

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

62、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司類

債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險權(quán)重。

A、100%

B、80%

C、75%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

63、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。

A、違反貸款“三查”制度

B、地方政府行政干預(yù)

C、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

D、銀行員工違法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

64、某公司2006年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500

萬元，流動負(fù)債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。

A、25

B、O.94

C、0.63

D、1

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

65、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口

為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。

A、33.00%

B、74.00%

C、2.00%

D、8.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

66、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（），

A、評價主體是商業(yè)銀行

B、評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

67、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）。

A、成本收入比

B、資本充足率

C、大額風(fēng)險集中度

D、不良貸救援備覆蓋率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

68、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互

獨立。因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A、正態(tài)

B、均勻

C、泊松

D、指數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

69、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是（）。

A、黑色預(yù)警法

B、紅色預(yù)警法

C、指數(shù)預(yù)警法

D、統(tǒng)計預(yù)警法

標(biāo)準(zhǔn)答案.C

知識點而析：暫無解析

70、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法

兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是（）。

A、違約概率

B、違約損失率

C、違約風(fēng)險暴露

D、期限

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

71、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為2萬

元。則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。

A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元

C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

72、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。

A、置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B、持有期為10個營業(yè)日

C、市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D、至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

73、下列關(guān)于計算VAR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A、不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

B、成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C、反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

D、充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

74、巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中提出的對運用市

場風(fēng)險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為（），

A、市場風(fēng)險監(jiān)管資本二乘數(shù)因子xVAR

B、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）xVAR

C、市場風(fēng)險監(jiān)管資本：VAR+乘數(shù)因子

D、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR:（附加因子+最低乘數(shù)因子）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

75、75o（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

A、重新定價風(fēng)險

B、收益率曲線風(fēng)險

C、基準(zhǔn)風(fēng)險

D、期權(quán)性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

76、一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率

每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對

此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是（）。

A、重新定價風(fēng)險

B、收益率曲線風(fēng)險

C、基準(zhǔn)風(fēng)險

D、期限錯配風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

77、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀

行帶來攀失的風(fēng)險。這里的商品不包括（）。

A、大

B、石油

C、銅

D、黃金

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

78、下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是（）。

A、貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

B、貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由

事先確定的匯率決定

C、貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

D、貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

79、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是（），

A、內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間。將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤

B、買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

C、賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

D、價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

80、下列對于影響期權(quán)，’介值因素的理解。不正確的是（）。

A、如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格

與期權(quán)執(zhí)行價格的差額

B、隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大

C、隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

D、買方期權(quán)持有者的最大損失是零

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

81、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（），

A、交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭

寸的價值

C、存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶

D、銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

82、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，

其中不包括（）。

A、交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險

B、交易對手的違約風(fēng)險

C、全部的外匯風(fēng)險

D、全部的商品風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

83、商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理組織框架中，（）。

A、包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級

B、董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的

操作規(guī)程

C、高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任

D、承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

84、假設(shè)1年后的1年期利率為7%,1年期即期利率為5%,那么2年期即期利

率（年利率）為（）。

A、5.00%

B、6.00%

C、7.00%

D、8.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

85、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是（）。

A、交易限額

B、風(fēng)險限額

C、止損限額

D、單一客戶限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

86、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、夏雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況.決定是否對限額管理體系進(jìn)行

調(diào)整

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

87、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

88、下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是（）。

A、期貨

B、期權(quán)

C、貨幣互換

D、遠(yuǎn)期

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

89、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。

A、即期匯率

B、兩種貨幣之間的利率差

C、期限

D、交易金額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

90、股票S的價格為28元/股。某投資者花8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該

投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票

S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為（）元。

A、5

B、7

C、-8

D、0

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

92、信用風(fēng)險的主要形式包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點解析：信用風(fēng)險包括結(jié)算風(fēng)險和違約風(fēng)險。

93、以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：DE屬于風(fēng)險對沖。

94、風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于（）的支出。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支

出。

95、核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點解析；核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，表現(xiàn)在BCD。

96、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

97、衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪

兩個指標(biāo)換算得到（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：本題考核的是流動性比率的內(nèi)容。

98、以下哪些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上均屬于聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容C

99、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識點解析：AB屬于對操作風(fēng)險的計量方法。

100、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其

原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

101、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

102、以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C.D

知識點解析：會計資本顯然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會

反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟(jì)資本。

103、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為

經(jīng)營原則,實行（）“°

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D

知識點解析：暫無解析

104、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)

過四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點解析：本題考核的是風(fēng)險管理模式發(fā)展的階段。

105、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對

市場風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：對市場風(fēng)險，可以采取標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法。

106、以一下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。

107、操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D,E

知識點解析：暫無解析

108、能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

109、下列屬于市場風(fēng)險的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D

知識點解析：本題考核的是市場風(fēng)險的內(nèi)容。

11。戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點解析：暫無解析

111、國際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險預(yù)警方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D

知識點解析：暫無解析

112、區(qū)域風(fēng)險預(yù)警主要包括哪幾種情況（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

113、目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

114、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息

應(yīng)當(dāng)具備哪些特征（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點解析：暫無解析

115、以下屬于金融衍生品的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D

知識點解析：暫無解析

116、以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：考生應(yīng)聯(lián)系記憶流動性資產(chǎn)所包括的其他內(nèi)容。

117、信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點解析：暫無解析

118、針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)信用分析的駱駝（CAMEL）分析系統(tǒng)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

119、商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點解析：暫無解析

120、財務(wù)比率主要分為哪幾類（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D,E

知識點解析：暫無解析

121、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

122、商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

123、市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

124、期貨是在交易所生進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正

確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

125、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：暫無解析

126、利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)

險，按照風(fēng)險來源的不同，它可以分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知