2025年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試（中級）信用風(fēng)險與市場風(fēng)險分析模擬試卷：備考技巧一、選擇題要求：請從下列各題的四個選項中，選擇一個最符合題意的答案。1.信用風(fēng)險是指金融機構(gòu)在資產(chǎn)經(jīng)營過程中，因債務(wù)人或交易對手違約而導(dǎo)致的風(fēng)險。以下哪項不屬于信用風(fēng)險的范疇？A.債券投資風(fēng)險B.貸款違約風(fēng)險C.存款提取風(fēng)險D.交易對手違約風(fēng)險2.下列關(guān)于市場風(fēng)險的描述，正確的是？A.市場風(fēng)險僅指利率風(fēng)險B.市場風(fēng)險主要包括匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險和股票風(fēng)險C.市場風(fēng)險是指金融機構(gòu)在資產(chǎn)經(jīng)營過程中，因市場環(huán)境變化而導(dǎo)致的風(fēng)險D.市場風(fēng)險僅指匯率風(fēng)險3.下列關(guān)于信用風(fēng)險計量模型，說法正確的是？A.信用風(fēng)險計量模型主要用于評估單個客戶的信用風(fēng)險B.信用風(fēng)險計量模型包括違約概率模型、違約損失率模型和違約風(fēng)險敞口模型C.信用風(fēng)險計量模型主要用于評估金融機構(gòu)的整體信用風(fēng)險D.信用風(fēng)險計量模型不包括違約風(fēng)險敞口模型4.下列關(guān)于信用風(fēng)險控制措施，說法錯誤的是？A.信用風(fēng)險控制措施包括信用風(fēng)險識別、信用風(fēng)險評估和信用風(fēng)險監(jiān)控B.信用風(fēng)險控制措施中的信用風(fēng)險識別主要依靠金融機構(gòu)的風(fēng)險管理人員C.信用風(fēng)險控制措施中的信用風(fēng)險評估主要依靠金融機構(gòu)的風(fēng)險計量模型D.信用風(fēng)險控制措施中的信用風(fēng)險監(jiān)控主要依靠金融機構(gòu)的風(fēng)險報告系統(tǒng)5.下列關(guān)于市場風(fēng)險控制措施，說法正確的是？A.市場風(fēng)險控制措施包括市場風(fēng)險識別、市場風(fēng)險評估和市場風(fēng)險監(jiān)控B.市場風(fēng)險控制措施中的市場風(fēng)險識別主要依靠金融機構(gòu)的風(fēng)險管理人員C.市場風(fēng)險控制措施中的市場風(fēng)險評估主要依靠金融機構(gòu)的風(fēng)險計量模型D.市場風(fēng)險控制措施中的市場風(fēng)險監(jiān)控主要依靠金融機構(gòu)的風(fēng)險報告系統(tǒng)二、判斷題要求：請判斷下列各題的正誤，正確的在括號內(nèi)打“√”，錯誤的打“×”。1.信用風(fēng)險和市場風(fēng)險是金融機構(gòu)面臨的主要風(fēng)險類型。（）2.信用風(fēng)險是指金融機構(gòu)在資產(chǎn)經(jīng)營過程中，因債務(wù)人或交易對手違約而導(dǎo)致的風(fēng)險。（）3.市場風(fēng)險是指金融機構(gòu)在資產(chǎn)經(jīng)營過程中，因市場環(huán)境變化而導(dǎo)致的風(fēng)險。（）4.信用風(fēng)險計量模型主要用于評估金融機構(gòu)的整體信用風(fēng)險。（）5.市場風(fēng)險控制措施中的市場風(fēng)險監(jiān)控主要依靠金融機構(gòu)的風(fēng)險報告系統(tǒng)。（）三、簡答題要求：簡要回答下列問題。1.簡述信用風(fēng)險的特點。2.簡述市場風(fēng)險的特點。四、計算題要求：根據(jù)以下數(shù)據(jù)和公式，完成計算并填寫在答題卡上相應(yīng)的位置。1.某金融機構(gòu)持有債券A，面值為100萬元，剩余期限為5年，票面利率為4%，每年付息一次。當(dāng)前市場利率為5%，債券的市場價格為90萬元。請計算該債券的到期收益率。2.某金融機構(gòu)在外匯市場上進(jìn)行交易，買入1美元需要付出8.5元人民幣，賣出1美元可得到8.3元人民幣。假設(shè)金融機構(gòu)在外匯市場上持有10萬美元，請計算該交易帶來的匯率風(fēng)險敞口。五、論述題要求：結(jié)合實際案例，論述信用風(fēng)險與市場風(fēng)險在金融機構(gòu)風(fēng)險管理中的重要性，并分析如何有效控制這兩種風(fēng)險。六、案例分析題要求：閱讀以下案例，分析其中存在的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險，并提出相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。案例：某商業(yè)銀行在貸款業(yè)務(wù)中，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)存在財務(wù)造假現(xiàn)象，但為了擴大市場份額，仍然向這些企業(yè)發(fā)放了貸款。后來，部分企業(yè)因經(jīng)營不善而出現(xiàn)違約，導(dǎo)致該商業(yè)銀行遭受了較大損失。同時，由于國際金融市場波動，該商業(yè)銀行持有的外匯資產(chǎn)價值出現(xiàn)了大幅下降。本次試卷答案如下：一、選擇題1.C.存款提取風(fēng)險解析：信用風(fēng)險主要涉及的是債務(wù)人或交易對手的違約行為，而存款提取風(fēng)險是指客戶因?qū)鹑跈C構(gòu)失去信心而提取存款，不屬于信用風(fēng)險的范疇。2.B.市場風(fēng)險主要包括匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險和股票風(fēng)險解析：市場風(fēng)險是指由于市場價格波動導(dǎo)致的損失風(fēng)險，包括匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險和股票風(fēng)險等多種形式。3.B.信用風(fēng)險計量模型包括違約概率模型、違約損失率模型和違約風(fēng)險敞口模型解析：信用風(fēng)險計量模型旨在量化評估信用風(fēng)險，包括對違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險敞口的評估。4.D.信用風(fēng)險控制措施中的信用風(fēng)險監(jiān)控主要依靠金融機構(gòu)的風(fēng)險報告系統(tǒng)解析：信用風(fēng)險監(jiān)控是信用風(fēng)險控制的一部分，主要依靠風(fēng)險報告系統(tǒng)來監(jiān)測和識別潛在的風(fēng)險。5.D.市場風(fēng)險控制措施中的市場風(fēng)險監(jiān)控主要依靠金融機構(gòu)的風(fēng)險報告系統(tǒng)解析：市場風(fēng)險監(jiān)控是市場風(fēng)險控制的一部分，主要依靠風(fēng)險報告系統(tǒng)來監(jiān)測和識別市場風(fēng)險的變化。二、判斷題1.√2.√3.√4.×解析：信用風(fēng)險計量模型主要用于評估單個客戶的信用風(fēng)險，而不是金融機構(gòu)的整體信用風(fēng)險。5.√解析：市場風(fēng)險監(jiān)控確實主要依靠金融機構(gòu)的風(fēng)險報告系統(tǒng)來監(jiān)測市場風(fēng)險的變化。三、簡答題1.信用風(fēng)險的特點：-與債務(wù)人或交易對手的信用狀況相關(guān)-與債務(wù)期限、債務(wù)規(guī)模和債務(wù)質(zhì)量相關(guān)-與金融機構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)-可通過信用風(fēng)險評估模型進(jìn)行量化-可通過信用風(fēng)險控制措施進(jìn)行管理2.市場風(fēng)險的特點：-與市場價格波動相關(guān)-與金融機構(gòu)的資產(chǎn)組合和投資策略相關(guān)-與市場環(huán)境和宏觀經(jīng)濟因素相關(guān)-可通過市場風(fēng)險評估模型進(jìn)行量化-可通過市場風(fēng)險控制措施進(jìn)行管理四、計算題1.到期收益率計算：-使用債券定價公式：P=C/(1+r)^n+MV/(1+r)^n-其中，P為債券價格，C為每期支付的利息，r為到期收益率，n為剩余期限，MV為債券面值。-代入數(shù)據(jù)：P=4/(1+r)^5+100/(1+r)^5-解方程得到r≈0.0406，即到期收益率為4.06%。2.匯率風(fēng)險敞口計算