金融風(fēng)控專員筆試試題姓名_________________考試時間_________________分?jǐn)?shù)_________________一、單項選擇題（每題2分，共20分）1.在金融風(fēng)險分類中，因借款人或交易對手未能履行合同義務(wù)而造成損失的風(fēng)險屬于（）A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險答案：B2.以下哪項工具常用于度量投資組合在未來特定時間內(nèi)的最大潛在損失？（）A.敏感性分析B.壓力測試C.風(fēng)險價值（VaR）D.情景分析答案：C3.關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列說法正確的是（）A.一級資本充足率要求不低于8%B.核心一級資本僅包含普通股C.對合格資本工具的損失吸收能力提出明確要求D.市場風(fēng)險資本計提不涉及利率風(fēng)險答案：C4.反洗錢工作中，客戶身份持續(xù)識別的重點不包括（）A.客戶交易行為異常監(jiān)測B.客戶經(jīng)營狀況變化跟蹤C.客戶家庭成員信息更新D.客戶資金來源與用途核查答案：C5.以下哪種情況屬于操作風(fēng)險中的“執(zhí)行、交割和流程管理”風(fēng)險？（）A.黑客攻擊銀行系統(tǒng)B.交易員未按規(guī)定流程進(jìn)行外匯買賣C.市場利率突然大幅波動D.企業(yè)客戶惡意逃廢債答案：B6.信用評級符號“BBB-”表示（）A.最高信用質(zhì)量，極低違約風(fēng)險B.中等信用質(zhì)量，具有一定違約可能性C.投機性較高，違約風(fēng)險較大D.已違約或接近違約狀態(tài)答案：B7.流動性風(fēng)險指標(biāo)中，“流動性缺口率”的計算基于（）A.未來一定期限內(nèi)到期的資產(chǎn)與負(fù)債差額B.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)與短期負(fù)債比例C.存款準(zhǔn)備金與存款總額比例D.貸款總額與存款總額比例答案：A8.以下哪項不屬于大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)控中的應(yīng)用場景？（）A.客戶信用評分模型優(yōu)化B.實時交易欺詐識別C.宏觀經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)測D.員工操作行為合規(guī)監(jiān)測答案：C9.風(fēng)險緩釋措施中，通過簽訂金融衍生合約轉(zhuǎn)移風(fēng)險的方式屬于（）A.抵質(zhì)押B.保證C.信用衍生工具D.凈額結(jié)算答案：C10.以下關(guān)于壓力測試的說法，錯誤的是（）A.需設(shè)定極端但可能發(fā)生的情景B.結(jié)果可用于調(diào)整風(fēng)險限額C.僅針對市場風(fēng)險進(jìn)行測試D.是風(fēng)險評估和資本規(guī)劃的重要工具答案：C二、多項選擇題（每題3分，共15分）11.市場風(fēng)險主要包括（）A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票價格風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險答案：ABCD12.信用風(fēng)險評估的常用數(shù)據(jù)來源有（）A.人民銀行征信報告B.企業(yè)財務(wù)報表C.第三方支付交易數(shù)據(jù)D.社交媒體行為數(shù)據(jù)答案：ABCD13.操作風(fēng)險管理框架的組成部分包括（）A.風(fēng)險識別與評估B.內(nèi)部控制與流程優(yōu)化C.員工培訓(xùn)與考核D.風(fēng)險緩釋與應(yīng)急機制答案：ABCD14.金融機構(gòu)的流動性風(fēng)險管理策略包括（）A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化B.流動性儲備管理C.融資渠道多元化D.建立流動性預(yù)警機制答案：ABCD15.反洗錢可疑交易監(jiān)測的重點特征有（）A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出B.交易金額與客戶身份、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符C.客戶頻繁要求變更交易信息但無合理理由D.長期閑置賬戶突然發(fā)生大量交易答案：ABCD三、填空題（每題2分，共20分）16.金融風(fēng)險的特征包括不確定性、__________和相關(guān)性。答案：客觀性17.巴塞爾協(xié)議Ⅲ中的“流動性覆蓋率（LCR）”要求銀行持有不低于未來30天__________的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)。答案：凈現(xiàn)金流出量18.信用風(fēng)險內(nèi)部評級法分為初級法和__________，二者在風(fēng)險參數(shù)估計要求上存在差異。答案：高級法19.操作風(fēng)險損失事件類型中，“系統(tǒng)故障導(dǎo)致交易失敗”屬于__________事件。答案：信息科技系統(tǒng)20.市場風(fēng)險的敏感性分析是指在其他條件不變時，分析__________變化對金融產(chǎn)品價值的影響。答案：單個市場風(fēng)險因子21.反洗錢“客戶身份識別”包括初次識別、持續(xù)識別和__________三個階段。答案：重新識別22.風(fēng)險偏好指標(biāo)體系應(yīng)涵蓋定量指標(biāo)和__________，明確風(fēng)險承受的邊界。答案：定性指標(biāo)23.信用風(fēng)險緩釋工具中的“凈額結(jié)算”可降低交易對手的__________暴露。答案：信用風(fēng)險24.流動性風(fēng)險管理中的“NSFR（凈穩(wěn)定資金比例）”旨在確保銀行在__________內(nèi)保持穩(wěn)定資金來源。答案：一年25.金融機構(gòu)需按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，在可疑交易發(fā)生后的__________個工作日內(nèi)提交報告。答案：5四、判斷題（每題1分，共10分）26.系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過分散投資完全消除。（）答案：×27.風(fēng)險價值（VaR）計算結(jié)果越高，表明投資組合潛在損失越大。（）答案：√28.信用評分卡模型僅適用于個人客戶信用評估，不適用于企業(yè)客戶。（）答案：×29.操作風(fēng)險損失事件必須同時滿足“損失”和“不利影響”兩個條件。（）答案：√30.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險之間不存在相互傳導(dǎo)。（）答案：×31.反洗錢工作中，客戶身份識別無需考慮客戶的政治風(fēng)險因素。（）答案：×32.風(fēng)險限額一旦設(shè)定，不可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)整。（）答案：×33.壓力測試結(jié)果可作為金融機構(gòu)計提風(fēng)險資本的參考依據(jù)。（）答案：√34.信用衍生工具的交易目的僅為對沖信用風(fēng)險，不能用于投機。（）答案：×35.大數(shù)據(jù)分析能夠完全替代傳統(tǒng)風(fēng)險評估方法。（）答案：×五、簡答題（共15分）36.簡述金融機構(gòu)開展壓力測試的主要步驟。（7分）37.說明信用風(fēng)險緩釋工具的主要類型及作用原理。（8分）六、案例分析題（共20分）38.某銀行發(fā)現(xiàn)某企業(yè)客戶近期頻繁發(fā)生以下交易行為：①單日分10筆向不同個人賬戶轉(zhuǎn)賬，每筆金額均為49萬元；②資金轉(zhuǎn)入后立即轉(zhuǎn)出至境外某離岸賬戶；③企業(yè)經(jīng)營范圍為制造業(yè)，但交易資金與生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模嚴(yán)重不符。問題：（1）分析上述交易可能存在的風(fēng)險類型，并說明理由。（10分）（2）提出針對該客戶的風(fēng)險應(yīng)對措施。（10分）金融風(fēng)控專員筆試試題答案一、單項選擇題1.B2.C3.C4.C5.B6.B7.A8.C9.C10.C二、多項選擇題11.ABCD12.ABCD13.ABCD14.ABCD15.ABCD三、填空題16.客觀性17.凈現(xiàn)金流出量18.高級法19.信息科技系統(tǒng)20.單個市場風(fēng)險因子21.重新識別22.定性指標(biāo)23.信用風(fēng)險24.一年25.5四、判斷題26.×27.√28.×29.√30.×31.×32.×33.√34.×35.×五、簡答題36.首先明確測試目標(biāo)與范圍；其次設(shè)定壓力情景，包括輕度、中度和重度情景；然后確定風(fēng)險因子及參數(shù)；接著收集數(shù)據(jù)并選擇合適模型進(jìn)行模擬計算；再分析測試結(jié)果，評估風(fēng)險影響；最后根據(jù)結(jié)果完善風(fēng)險應(yīng)對策略與資本規(guī)劃。37.主要類型有抵質(zhì)押、保證和信用衍生工具。抵質(zhì)押通過轉(zhuǎn)移資產(chǎn)所有權(quán)或占有權(quán)降低違約損失；保證由第三方承擔(dān)還款責(zé)任；信用衍生工具如CDS，通過合約將信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移給交易對手，均旨在減少信用風(fēng)險暴露和潛在損失。六、案例分析題38.（1）可能存在洗錢風(fēng)險和信用風(fēng)險。理由：交易金額接近大