風(fēng)險(xiǎn)管理師筆試試題一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）根據(jù)《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理——整合框架》（COSO），以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)降低C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)忽視巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法將市場風(fēng)險(xiǎn)分為（）幾類風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)在壓力測試中，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量設(shè)定極端但合理的情景，屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.歷史模擬D.蒙特卡洛模擬某企業(yè)面臨原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，采用期貨合約進(jìn)行套期保值，這屬于（）風(fēng)險(xiǎn)管理工具。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具不包括（）。A.信用違約互換B.總收益互換C.凈額結(jié)算D.信用評(píng)級(jí)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的高級(jí)計(jì)量法不包括（）。A.內(nèi)部衡量法B.基本指標(biāo)法C.損失分布法D.標(biāo)準(zhǔn)法替代法風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算方法不包括（）。A.參數(shù)法B.歷史模擬法C.蒙特卡洛模擬法D.情景分析法以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)相一致B.風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)明確可承受的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)水平C.風(fēng)險(xiǎn)偏好一旦確定就不能調(diào)整D.風(fēng)險(xiǎn)偏好是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)屬于外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)？（）A.內(nèi)部欺詐B.系統(tǒng)故障C.黑客攻擊D.員工操作失誤以下哪項(xiàng)不屬于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？（）A.戰(zhàn)略目標(biāo)B.經(jīng)營目標(biāo)C.投機(jī)目標(biāo)D.報(bào)告目標(biāo)二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共30分）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的要素包括（）。A.內(nèi)部環(huán)境B.目標(biāo)設(shè)定C.事項(xiàng)識(shí)別D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估E.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法有（）。A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.壓力測試E.敏感性分析操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括（）。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件E.市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的策略有（）。A.期貨對(duì)沖B.期權(quán)對(duì)沖C.互換對(duì)沖D.遠(yuǎn)期對(duì)沖E.保險(xiǎn)對(duì)沖壓力測試的作用包括（）。A.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)C.完善風(fēng)險(xiǎn)管理策略D.滿足監(jiān)管要求E.提高市場競爭力企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)偏好時(shí)應(yīng)考慮的因素有（）。A.企業(yè)戰(zhàn)略B.業(yè)務(wù)特點(diǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)承受能力D.監(jiān)管要求E.利益相關(guān)者期望以下屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的有（）。A.抵質(zhì)押B.保證C.凈額結(jié)算D.信用衍生工具E.風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定量方法有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）B.風(fēng)險(xiǎn)矩陣C.敏感性分析D.情景分析E.損失分布法企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)采集B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測C.風(fēng)險(xiǎn)分析D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告三、判斷題（每題2分，共20分）風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)。（）市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于信貸業(yè)務(wù)中。（）操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人為失誤、系統(tǒng)故障或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）風(fēng)險(xiǎn)偏好是企業(yè)愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)水平。（）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。（）壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，用于評(píng)估極端但可能發(fā)生的事件對(duì)企業(yè)的影響。（）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)。（）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)覆蓋所有業(yè)務(wù)流程和操作環(huán)節(jié)。（）信用評(píng)級(jí)是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的一種。（）四、簡答題（每題10分，共20分）簡述企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。闡述市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部模型法的主要內(nèi)容及要求。風(fēng)險(xiǎn)管理師筆試試題答案一、單項(xiàng)選擇題1.D2.A3.B4.A5.D6.B7.D8.C9.C10.C二、多項(xiàng)選擇題1.ABCDE2.ABCD3.ABC4.ABCD5.ABCD6.ABCD7.ABCDE8.ABCD9.ACDE10.ABCDE三、判斷題1.×2.√3.×4.√5.√6.√7.√8.×9.√10.×四、簡答題企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要包括以下環(huán)節(jié)：內(nèi)部環(huán)境：確定企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)文化、價(jià)值觀、管理風(fēng)格等，為風(fēng)險(xiǎn)管理奠定基礎(chǔ)。目標(biāo)設(shè)定：明確企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估提供方向。事項(xiàng)識(shí)別：識(shí)別影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種內(nèi)外部事項(xiàng)，區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采用定性和定量相結(jié)合的方法，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、降低、轉(zhuǎn)移或承受等應(yīng)對(duì)策略?？刂苹顒?dòng)：制定和執(zhí)行政策與程序，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的有效實(shí)施。信息與溝通：及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的信息，確保各層級(jí)之間的有效溝通。監(jiān)控：持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行改進(jìn)。市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部模型法主要內(nèi)容及要求如下：主要內(nèi)容：內(nèi)部模型法基于銀行內(nèi)部開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估。模型通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析和模擬，計(jì)算出在一定持有期和置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），以此來衡量市場風(fēng)險(xiǎn)。該方法考慮了不同市場風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)性，能夠更準(zhǔn)確地反映銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)狀況。要求：銀行使用內(nèi)部模型法需滿足一系列嚴(yán)格要求。首先，模型需經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)證和校準(zhǔn)，確