lgd創(chuàng)新題目及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.LGD最早是應(yīng)用于（）領(lǐng)域？A.金融信貸B.市場(chǎng)營(yíng)銷C.生產(chǎn)制造2.以下哪種方法常用于LGD估計(jì)？A.德?tīng)柗品˙.歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)法C.頭腦風(fēng)暴法3.LGD模型中，最重要的影響因素是（）A.行業(yè)特征B.企業(yè)規(guī)模C.違約時(shí)資產(chǎn)回收情況4.當(dāng)違約發(fā)生后，LGD取值范圍是（）A.0-1B.0-100C.-1-15.提高LGD估計(jì)準(zhǔn)確性的關(guān)鍵是（）A.模型復(fù)雜度B.數(shù)據(jù)質(zhì)量C.專家經(jīng)驗(yàn)6.若回收金額為30萬(wàn)，違約暴露為100萬(wàn)，LGD是（）A.0.3B.0.7C.0.57.在評(píng)估LGD時(shí)，不考慮以下哪個(gè)因素（）A.擔(dān)保情況B.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)C.企業(yè)員工數(shù)量8.對(duì)于零售貸款的LGD估計(jì)更注重（）A.個(gè)體信用B.群體特征C.市場(chǎng)趨勢(shì)9.一般來(lái)說(shuō)，有擔(dān)保貸款的LGD（）無(wú)擔(dān)保貸款A(yù).高于B.低于C.等于10.LGD與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的關(guān)系是（）A.正相關(guān)B.負(fù)相關(guān)C.無(wú)關(guān)答案：1.A2.B3.C4.A5.B6.B7.C8.B9.B10.A二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.影響LGD的主要因素包括（）A.抵押品價(jià)值B.債務(wù)優(yōu)先級(jí)別C.違約時(shí)間2.LGD估計(jì)方法有（）A.基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型B.專家判斷法C.情景分析法3.以下哪些屬于LGD數(shù)據(jù)來(lái)源（）A.內(nèi)部信貸記錄B.外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)C.行業(yè)研究報(bào)告4.在構(gòu)建LGD模型時(shí)，常用的變量有（）A.企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)B.市場(chǎng)利率C.信用評(píng)級(jí)5.關(guān)于LGD說(shuō)法正確的是（）A.不同行業(yè)LGD有差異B.經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)LGD可能降低C.LGD可以為負(fù)數(shù)6.提高LGD估計(jì)精度的措施有（）A.擴(kuò)大數(shù)據(jù)樣本B.優(yōu)化模型算法C.增加模型變量7.對(duì)于不同類型貸款，LGD特點(diǎn)不同，比如（）A.住房抵押貸款LGD較低B.信用卡貸款LGD較高C.企業(yè)貸款LGD較穩(wěn)定8.LGD與信用風(fēng)險(xiǎn)管理的聯(lián)系體現(xiàn)在（）A.用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.輔助貸款定價(jià)C.制定風(fēng)險(xiǎn)限額9.宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)LGD的影響表現(xiàn)在（）A.經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)LGD上升B.利率波動(dòng)影響LGDC.匯率變化與LGD有關(guān)10.分析LGD時(shí)，考慮的法律因素有（）A.破產(chǎn)法B.擔(dān)保法C.合同法答案：1.AB2.ABC3.ABC4.AC5.AB6.AB7.AB8.ABC9.AB10.AB三、判斷題（每題2分，共10題）1.LGD是指違約損失率，是一個(gè)固定值。（）2.歷史數(shù)據(jù)越豐富，LGD估計(jì)越準(zhǔn)確。（）3.擔(dān)保品的質(zhì)量不影響LGD。（）4.企業(yè)規(guī)模越大，LGD一定越低。（）5.LGD模型不需要更新。（）6.違約暴露越大，LGD越大。（）7.不同地區(qū)的LGD可能存在差異。（）8.信用評(píng)級(jí)高的企業(yè)LGD一般較低。（）9.市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)LGD沒(méi)有影響。（）10.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度會(huì)影響LGD。（）答案：1.×2.√3.×4.×5.×6.×7.√8.√9.×10.√四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述LGD在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。答案：用于準(zhǔn)確評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，輔助貸款定價(jià)，使價(jià)格合理覆蓋風(fēng)險(xiǎn)；制定風(fēng)險(xiǎn)限額，合理分配資本，提升金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理水平與穩(wěn)定性。2.列舉兩種常用的LGD估計(jì)方法及特點(diǎn)。答案：歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)法，依據(jù)歷史違約回收數(shù)據(jù)，直觀但依賴數(shù)據(jù)質(zhì)量；專家判斷法，利用專家經(jīng)驗(yàn)，靈活但主觀性強(qiáng)。3.如何驗(yàn)證LGD模型的有效性？答案：用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)，對(duì)比模型估計(jì)值與實(shí)際違約損失情況；進(jìn)行壓力測(cè)試，考察模型在極端市場(chǎng)條件下表現(xiàn)；與其他成熟模型對(duì)比驗(yàn)證。4.說(shuō)明宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)LGD的影響機(jī)制。答案：經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)，資產(chǎn)價(jià)格上升，抵押品價(jià)值高，回收金額大，LGD降低；經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，資產(chǎn)貶值，回收困難，LGD上升。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論在數(shù)字化時(shí)代，如何利用新技術(shù)提升LGD估計(jì)的準(zhǔn)確性。答案：可利用大數(shù)據(jù)收集更多維度數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量；借助人工智能算法挖掘數(shù)據(jù)潛在關(guān)系，優(yōu)化模型；運(yùn)用區(qū)塊鏈確保數(shù)據(jù)真實(shí)性和不可篡改，為準(zhǔn)確估計(jì)提供支撐。2.分析LGD估計(jì)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)國(guó)際化業(yè)務(wù)開(kāi)展的重要性。答案：有助于金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確評(píng)估不同國(guó)家和地區(qū)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，合理定價(jià)貸款；制定風(fēng)險(xiǎn)策略，有效分配資本，提升在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保障國(guó)際化業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。3.探討LGD與信用評(píng)級(jí)之間的關(guān)系及相互作用。答案：信用評(píng)級(jí)高的主體違約可能性低，違約后回收情況可能較好，LGD低；LGD估計(jì)結(jié)果也能輔助信用評(píng)級(jí)調(diào)