上海單市場股票ETF聯(lián)接基金

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產(chǎn)品：金融資產(chǎn)管理軟件V4.5

作者

文檔狀態(tài)□草稿口發(fā)布

發(fā)布日期2015-06-30

最后修改日期2015-06-29

2015年6月

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V1.1M調(diào)整文檔珞式2015-06-29

.變化狀態(tài)：C-創(chuàng)建,A-新增,M-修改,D-刪除

目錄

前言4

1.1目的.............................................................................................4

1.2讀者對象........................................................................................4

1.3參考文檔........................................................................................4

1.4術語定義........................................................................................4

2初始設置操作........................................................................................5

2.1第一步:配置數(shù)據(jù)接口..............................................................................5

2.2第二步:產(chǎn)品基本信息設置..........................................................................6

2.3第三步:ETF聯(lián)接結轉(zhuǎn)天數(shù)設置......................................................................6

2.4第四步:ETF聯(lián)接基金結轉(zhuǎn)賬戶設置..................................................................7

3日常業(yè)務操作........................................................................................8

3.1第一步:導入數(shù)據(jù)..................................................................................8

3.2第二步:清算數(shù)據(jù)..................................................................................8

3.2.1ETF申贖回數(shù)據(jù)瀏覽..........................................................................8

3.3第三步:估值核算..................................................................................9

3.4第四步:憑證查詢..................................................................................9

4FAQ...............................................................................................................................................................................................11

2初始設置操作

2.1第一步:配置數(shù)據(jù)接口

上海單市場股票ETF聯(lián)接基金通過讀取結算明細庫處理申贖ETF基金的數(shù)據(jù)。聯(lián)接基金不需要在讀

取股票籃數(shù)據(jù)，因為ETF基金讀取的籃子數(shù)據(jù)對ETF聯(lián)接基金是可用的。聯(lián)接基金也不需要讀取ETF基

金導成的ETF凈值文件以及ETF退補款文件，ETF聯(lián)接基金可直接從ETF基金的估值表和臺帳表中獲取

相關數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)導入如圖：

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2.2第二步:產(chǎn)品基本信息設置

設置資產(chǎn)類別為聯(lián)接型如圖:

2.3第三步:ETF聯(lián)接結轉(zhuǎn)天數(shù)設置

設置ETF聯(lián)接基金的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代、退補款的結轉(zhuǎn)方式，清算和核算時需要根據(jù)該設置填寫交

易數(shù)據(jù)中的結算日期。目前上海單市場股票ETF聯(lián)接的結轉(zhuǎn)設置主要如下：

現(xiàn)金差額：申贖日期T+2結轉(zhuǎn)

現(xiàn)金替代款：申贖日期T+1結轉(zhuǎn)

退補款：補票完成日T+1結轉(zhuǎn)

在系統(tǒng)中的交易結轉(zhuǎn)天數(shù)中設置，如圖：

交易市場證券品種交易方式結算日期開始日期結束日期

上海證券交易斫基金品種一開淡式」TF贖回現(xiàn)金差額21900-01-019998-12-31

上海證券交易斫基金品種.開放式_ETF申購現(xiàn)金差額21900-01-019998-12-31

上海證券交易所基金品種一開放式」TFETF贖回退補款11900-01-019998-12-31

上海證券交易斫基金品種一開放式.ETFETF申購退補款11900-01-019998-12-31

現(xiàn)金替代款不需要設置結轉(zhuǎn)設置.，結算明細文件中有結轉(zhuǎn)口期。

2.4第四步:ETF聯(lián)接基金結轉(zhuǎn)賬戶設置

設置ETF聯(lián)接基金的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代、退補款的結轉(zhuǎn)現(xiàn)金賬戶，清算數(shù)據(jù)時，需要根據(jù)該設置填

寫交易數(shù)據(jù)中的現(xiàn)金賬戶如圖：

數(shù)據(jù)高球產(chǎn)品基本信息1&憑證宣詞J自交易結轉(zhuǎn)天數(shù)省申仙北芬二一右港仔茸『交解算原戶

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□2組合臧，上海單市場股票ETF聯(lián)接則試人民而祺行存款82上海證券交易所基全品種.開放式JTPETF贖回也撲翕已審核

□3組合級別上海單市場股事ETF聯(lián)接加Jiit人民而懼行存款82上海證券交易所基金品種.開放式_ETP場內(nèi)ETF申購已審核

□4組合娥（上海單市場股孽ETF聯(lián)接則tit人民市螟行存款82上海證券交易所基全品種一開放式_ETF場內(nèi)班或費回已審核

□5組合級別上海單市場股草ETF聯(lián)接加Jiit人民而祺行存泵02上海證券交易所基全品種一開放式_ETF申購雙全差額已審核

□6組合級別上名單市場股蕈E仃聯(lián)接則過人民幣祖行存款002上海證勇交易所基全（￡種_開放式_ETF申購現(xiàn)金替代已審核

二7組合娥I上石單市場股里ETF聯(lián)接則過人民幣銀行存款002上海證券交易所基全1&神-開放式_ETF贖回現(xiàn)金差額已審核

>8組合級別上海單市場股里E"聯(lián)接則iit人民幣銀行存孰02上海證券交易所臬金1sl神-開進式.ETF贖回現(xiàn)金替代已審核

其中：場內(nèi)ET申購/贖回交易方式的設置用于控制申贖中交易費用的結算賬戶

3日常業(yè)務操作

3.1第一步:導入數(shù)據(jù)

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日期：2010-02-09?支件骼徑：C:\VsersMenwo\Desktop\l.?ftagt'201l?2tl^

文件骼徑

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北務功能操作執(zhí)行鰭果開嫡娟結束町

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3.2第二步:清算數(shù)據(jù)

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3.2.1ETF申贖回數(shù)據(jù)瀏覽

進入【ETF申贖業(yè)務】窗體，瀏覽清算好的ETF申贖數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)包含申購贖回ETF基金的數(shù)據(jù)和

相關款項的結轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，如圖：

其中申購\贖回現(xiàn)金差額數(shù)據(jù)是核算申購ETF申購'贖回憑證時生成的數(shù)據(jù)、ETF申購退補款是根據(jù)核

算時根據(jù)ETF基金的臺帳表中的補票完成的數(shù)據(jù)獲取。

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3.3第三步:估值核算

通過［場內(nèi)申購'業(yè)務］和［證券交易結算］牛成申購贖回ETF產(chǎn)品相關的交易曾證、結轉(zhuǎn)傳證，如圖:

Q百信—資產(chǎn)估值核算

刪除回

搜索一下QI院執(zhí)行口終止X日志i提鬟國全屏。幫段

▼產(chǎn)品類型

日期：2010-02-09?模式：默認模式。自定:

□國內(nèi)場內(nèi)交易則試GNC001A

口投資交易業(yè)務

□華夏回報HUAXIAHI

□新股申購業(yè)務□新倭申購業(yè)務口股票交易讓務匚償券交易業(yè)務

□回購業(yè)務測試組合TEST_HG

口開放申贖業(yè)務回場內(nèi)申贖北務1□權證投米11務匚權證行權業(yè)務

□貨市003分級基金HB003

口同北存放業(yè)務口同比拆借業(yè)務口票據(jù)交易北務匚期貨交易業(yè)務

□貨幣剃試組合001HB001

口期權行權業(yè)務口現(xiàn)貨交易業(yè)務□遠期外匯業(yè)務口互換交易業(yè)務

□貨幣測試組合002KB002