2025年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理歷年重點(diǎn)基礎(chǔ)提升難、易錯(cuò)點(diǎn)模擬試題第一部分單選題(50題)1、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說法正確的是（）。

A.增強(qiáng)對客戶的透明度

B.確保及時(shí)處理投訴和批評

C.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

D.建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

【答案】：C

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法要求明確董事會和高級管理層的責(zé)任，這是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中關(guān)鍵的組織架構(gòu)和職責(zé)定位，董事會和高級管理層在戰(zhàn)略制定、決策和監(jiān)督等方面起著核心作用，對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性承擔(dān)著重要責(zé)任。A選項(xiàng)增強(qiáng)對客戶的透明度，此做法更多地與客戶關(guān)系管理和信息披露相關(guān)，并非戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法核心內(nèi)容。B選項(xiàng)確保及時(shí)處理投訴和批評，主要側(cè)重于客戶服務(wù)和聲譽(yù)維護(hù)方面，雖對企業(yè)運(yùn)營有重要意義，但不是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法。D選項(xiàng)建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，是激勵機(jī)制方面的內(nèi)容，有助于企業(yè)內(nèi)部管理和目標(biāo)達(dá)成，但并非戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法。所以本題正確答案是C。2、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護(hù)市場的正常秩序

C.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護(hù)債權(quán)人利益

【答案】：C

【解析】我國銀行業(yè)監(jiān)管目標(biāo)具有多方面意義和考量。促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行是保障銀行業(yè)自身健康發(fā)展的基礎(chǔ)。而維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心也十分關(guān)鍵。公眾對銀行業(yè)的信心是銀行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要支撐。當(dāng)公眾對銀行業(yè)充滿信心時(shí)，才會愿意將資金存入銀行、參與金融交易等，這對于整個(gè)銀行業(yè)乃至金融體系的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。A選項(xiàng)維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定，這雖然也是監(jiān)管的重要方面，但并非該題干所問目標(biāo)的準(zhǔn)確表述，銀行業(yè)監(jiān)管目標(biāo)主要聚焦在銀行業(yè)本身及其與公眾的關(guān)系上，金融體系安全和穩(wěn)定范圍更廣。B選項(xiàng)維護(hù)市場的正常秩序，市場秩序包含眾多領(lǐng)域，此描述過于寬泛，沒有精準(zhǔn)體現(xiàn)銀行業(yè)監(jiān)管的核心目標(biāo)。D選項(xiàng)保護(hù)債權(quán)人利益，保護(hù)債權(quán)人利益是銀行業(yè)運(yùn)營中需要關(guān)注的一個(gè)點(diǎn)，但不是監(jiān)管的核心目標(biāo)表述。所以本題正確答案是C。3、（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】該題主要考查對各類風(fēng)險(xiǎn)概念的理解。A選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性，與金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格波動造成的損失風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)。B選項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，并非由金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格波動導(dǎo)致。C選項(xiàng)市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，符合題目中金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的描述，所以C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，與價(jià)格波動造成的損失風(fēng)險(xiǎn)不相關(guān)。綜上，答案選C。4、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對（）戶/項(xiàng)以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5

【答案】：C

【解析】本題考查對金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓定義中戶數(shù)/項(xiàng)數(shù)的規(guī)定。根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對10戶/項(xiàng)以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。所以正確答案是C。"5、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機(jī)構(gòu)存款

D.大額存款

【答案】：A

【解析】零售客戶對商業(yè)銀行的信用和利率水平通常不是很敏感。零售客戶的存款金額相對較小且較為分散，其存款行為更多是基于自身日常資金管理、消費(fèi)等需求，不會因?yàn)樯虡I(yè)銀行信用或利率的小幅變動而輕易轉(zhuǎn)移存款，具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性，所以往往被看做是核心存款的重要組成部分。公司存款、機(jī)構(gòu)存款和大額存款通常對利率和銀行信用比較敏感。公司和機(jī)構(gòu)在進(jìn)行資金存放時(shí)，會綜合考慮銀行的信用狀況、利率水平等因素，以追求資金的收益最大化和安全性，一旦其他銀行提供更有吸引力的條件，它們可能會將存款轉(zhuǎn)移。大額存款的所有者也會更加關(guān)注利率和銀行信用，以保障資金安全和獲取更高收益。因此答案選A。6、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)和收益

D.經(jīng)營和管理

【答案】：B

【解析】壓力情景是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和評估的重要手段，其設(shè)定需全面考慮銀行各方面情況。銀行作為金融機(jī)構(gòu)，經(jīng)營活動復(fù)雜且面臨多種風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營狀況體現(xiàn)了銀行日常業(yè)務(wù)開展、市場份額、客戶群體等方面的情況，而風(fēng)險(xiǎn)則涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)因素。銀行在經(jīng)營過程中，必然會面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，壓力情景的設(shè)定就是要模擬在不同經(jīng)營狀況下可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)情況，以此來評估銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和穩(wěn)健性。A選項(xiàng)，僅提及經(jīng)營和收益，收益只是經(jīng)營成果的一個(gè)方面，不能全面反映銀行面臨的各種不確定性和挑戰(zhàn)，壓力情景不能僅聚焦于收益而忽略風(fēng)險(xiǎn)因素，所以A項(xiàng)不符合。C選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)和收益雖然都是銀行重要的考量方面，但缺少了對銀行經(jīng)營活動全面性的體現(xiàn)，經(jīng)營狀況對于壓力情景的設(shè)定有著關(guān)鍵作用，所以C項(xiàng)不準(zhǔn)確。D選項(xiàng)，經(jīng)營和管理，管理是為了保障經(jīng)營的順利進(jìn)行，但壓力情景重點(diǎn)關(guān)注的是銀行在經(jīng)營過程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，管理并不是直接體現(xiàn)壓力情景特征的核心要素，所以D項(xiàng)不合適。綜上所述，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)的特征，正確答案是B。7、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14

【答案】：C

【解析】本題考查一級流動資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間。在金融領(lǐng)域，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，而一級流動資產(chǎn)是指可在較短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A項(xiàng)，3天時(shí)間過短，通常一級流動資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)并非3天，所以A項(xiàng)不符合。B項(xiàng)，5天也不是通用的一級流動資產(chǎn)可變現(xiàn)的時(shí)間期限，故B項(xiàng)不正確。C項(xiàng)，一般來說，一級流動資產(chǎn)是指可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)，該項(xiàng)符合規(guī)定，所以C項(xiàng)正確。D項(xiàng)，14天的時(shí)間相對較長，超出了一級流動資產(chǎn)可變現(xiàn)的時(shí)間范圍，因此D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是C。8、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

A.債務(wù)人評級

B.債項(xiàng)評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級

【答案】：B

【解析】商業(yè)銀行內(nèi)部評級具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度。第一維度客戶評級針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，而第二維度需要反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。A選項(xiàng)債務(wù)人評級，其實(shí)在本題語境下，客戶評級在某種程度上已經(jīng)可看作對債務(wù)人違約風(fēng)險(xiǎn)的考量，并非交易本身特定風(fēng)險(xiǎn)要素的體現(xiàn)，所以A選項(xiàng)不符合。B選項(xiàng)債項(xiàng)評級，它重點(diǎn)關(guān)注的是交易本身的特征，包括貸款的抵押情況、還款優(yōu)先順序等，這些都是交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素，與題目中第二維度的要求相契合，所以B選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)不良貸款評級，它主要是針對已經(jīng)出現(xiàn)不良狀況的貸款進(jìn)行評估，并非針對所有交易本身特定風(fēng)險(xiǎn)要素的一般性評級，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)貸款評級，表述比較寬泛，沒有像債項(xiàng)評級那樣精準(zhǔn)地針對交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素，所以D選項(xiàng)不準(zhǔn)確。綜上，答案是B。9、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會有意義

C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)

【答案】：B

【解析】本題主要考查對風(fēng)險(xiǎn)度量中VaR相關(guān)概念的理解。A項(xiàng)：VaR（ValueatRisk）即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失，該項(xiàng)說法正確。B項(xiàng)：在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和置信水平x％，而不是預(yù)測損失水平，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會有意義，所以該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。C項(xiàng)：△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失，該項(xiàng)說法正確。D項(xiàng)：VaR方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)，通過對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析來估計(jì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，該項(xiàng)說法正確。綜上，答案選B。10、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)專家判斷法的特點(diǎn)，逐一分析各選項(xiàng)企業(yè)的情況。專家判斷法是一種依賴信貸專家的專業(yè)知識、經(jīng)驗(yàn)和判斷能力來對客戶信用進(jìn)行評估的方法。一般來說，財(cái)務(wù)制度健全的企業(yè)，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息相對準(zhǔn)確、規(guī)范，便于信貸專家依據(jù)這些信息進(jìn)行信用評估。A選項(xiàng)，已上市的中型企業(yè)，這類企業(yè)通常受到較為嚴(yán)格的信息披露監(jiān)管，市場上有較多的公開信息可供分析。并且上市企業(yè)往往有比較成熟的信用評級體系和模型，更適合采用基于數(shù)據(jù)模型的定量分析方法進(jìn)行信用評級，而非單純依靠專家判斷法，故A選項(xiàng)不適合。B選項(xiàng)，剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)，其經(jīng)營模式、財(cái)務(wù)狀況等可能處于轉(zhuǎn)型和調(diào)整階段，相關(guān)數(shù)據(jù)和信息不穩(wěn)定，且與傳統(tǒng)企業(yè)的運(yùn)營特點(diǎn)存在差異，專家難以依據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)和常規(guī)方法進(jìn)行準(zhǔn)確判斷，故B選項(xiàng)不適合。C選項(xiàng)，財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范，專家可以依據(jù)健全的財(cái)務(wù)制度所提供的準(zhǔn)確信息，結(jié)合自身的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，對企業(yè)的信用狀況進(jìn)行較為準(zhǔn)確的評估，所以這類企業(yè)最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級，故C選項(xiàng)適合。D選項(xiàng)，即將上市的大型企業(yè)，其在上市籌備過程中，通常會有較為專業(yè)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)和規(guī)范，財(cái)務(wù)和經(jīng)營等各方面的信息比較透明和規(guī)范。而且大型企業(yè)的業(yè)務(wù)復(fù)雜多樣，運(yùn)用數(shù)據(jù)模型等定量分析方法能夠更全面、客觀地評估其信用風(fēng)險(xiǎn)，故D選項(xiàng)不適合。綜上，答案是C。11、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，下列選項(xiàng)中，引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經(jīng)營活動

C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

【答案】：A

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型主要涵蓋信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件等內(nèi)容。A提及的信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件均屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，能夠引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失。B中的流程、經(jīng)營活動并非直接的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型表述；C中經(jīng)營活動不是標(biāo)準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型；D中的環(huán)境同樣不是引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)事件類型。所以本題答案選A。"12、商業(yè)銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A.存款準(zhǔn)備金率

B.國債收益率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.存貸款基準(zhǔn)利率

【答案】：D

【解析】存貸款基準(zhǔn)利率是商業(yè)銀行確定存貸款利率的重要參考依據(jù)，存貸款基準(zhǔn)利率的變化會直接影響商業(yè)銀行存款和貸款的成本與收益，進(jìn)而顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A選項(xiàng)，存款準(zhǔn)備金率是中央銀行要求的存款準(zhǔn)備金占其存款總額的比例，主要影響的是商業(yè)銀行的可貸資金規(guī)模，對資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的影響并非最顯著。B選項(xiàng)，國債收益率主要反映國債市場的收益情況，與商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)沒有直接的緊密聯(lián)系。C選項(xiàng)，票據(jù)貼現(xiàn)率是指商業(yè)銀行辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，按一定的利率計(jì)算利息，它對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的影響相對存貸款基準(zhǔn)利率較小。綜上所述，答案選D。13、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風(fēng)險(xiǎn)

B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)

C.Theta風(fēng)險(xiǎn)

D.Vega風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】本題考查使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)所包含的風(fēng)險(xiǎn)資本要求。在使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，主要考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素有Delta風(fēng)險(xiǎn)、Gamma風(fēng)險(xiǎn)和Vega風(fēng)險(xiǎn)。Delta風(fēng)險(xiǎn)衡量的是期權(quán)價(jià)格對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動的敏感度；Gamma風(fēng)險(xiǎn)反映的是Delta值對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動的敏感度；Vega風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)的是期權(quán)價(jià)格對標(biāo)的資產(chǎn)波動率變動的敏感度。而Theta風(fēng)險(xiǎn)是衡量期權(quán)價(jià)格隨時(shí)間流逝而發(fā)生的變化，使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，并不包含Theta風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。因此，答案選C。14、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%

【答案】：B

【解析】商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素。對于保險(xiǎn)的緩釋程度，相關(guān)規(guī)定明確其最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%，所以本題應(yīng)選B。"15、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％

【答案】：C

【解析】在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對于商業(yè)銀行各產(chǎn)品線有對應(yīng)的β值規(guī)定。其中“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值是15%，所以本題正確答案是C。"16、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限

【答案】：A

【解析】本題考查的是商業(yè)銀行內(nèi)部評級法中對于非零售暴露，初級法和高級法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素。內(nèi)部評級法根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，初級法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率，而違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限則由監(jiān)管部門規(guī)定；高級法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。A選項(xiàng)違約概率是兩種評級法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素，故A選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)違約失率（正確表述為違約損失率），初級法由監(jiān)管部門規(guī)定，并非兩種評級法都必須估計(jì)，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，初級法由監(jiān)管部門規(guī)定，不是兩種評級法都必須估計(jì)的，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)期限，初級法由監(jiān)管部門規(guī)定，不是兩種評級法都必須估計(jì)的，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選A。17、電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)各選項(xiàng)所代表的風(fēng)險(xiǎn)類型，結(jié)合電腦“千年蟲”風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)來進(jìn)行分析。A.外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)通常是指由于自然災(zāi)害、政治事件、外部欺詐等外部因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。電腦“千年蟲”問題并非由外部的這些因素直接引發(fā)，而是與系統(tǒng)自身的一些特性有關(guān)，所以A選項(xiàng)不符合。B.人員因素引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)主要涉及員工的操作失誤、違規(guī)行為、知識技能不足等人為方面的問題。而“千年蟲”問題是系統(tǒng)本身在設(shè)計(jì)時(shí)存在的缺陷，并非人員操作等人為因素直接造成的，所以B選項(xiàng)不正確。C.系統(tǒng)缺陷是指系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、開發(fā)、維護(hù)等過程中存在的問題或不足。電腦“千年蟲”是由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的日期處理程序在設(shè)計(jì)時(shí)，只采用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示年份，當(dāng)進(jìn)入2000年時(shí)，系統(tǒng)無法正確識別年份，從而引發(fā)一系列問題，這明顯屬于系統(tǒng)本身存在的設(shè)計(jì)缺陷，所以該風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)缺陷引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)正確。D.內(nèi)部流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程不完善、流程執(zhí)行不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)?！扒晗x”問題并非是業(yè)務(wù)流程方面的問題，而是系統(tǒng)自身的技術(shù)缺陷，所以D選項(xiàng)不符合。綜上，答案選C。18、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值

C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系

D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

【答案】：B

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能強(qiáng)化商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力，可預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)及其內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。逐一分析各內(nèi)容：A項(xiàng)中“提高銀行管理水平”和“提高銀行知名度”并非戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最核心作用，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理主要圍繞風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對和價(jià)值提升，該項(xiàng)不準(zhǔn)確。B項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通過預(yù)先識別風(fēng)險(xiǎn)，能最大程度避免經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)持久維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)，聲譽(yù)對銀行至關(guān)重要，良好聲譽(yù)有助于吸引客戶和投資者，進(jìn)而提高銀行的股東價(jià)值，該項(xiàng)準(zhǔn)確概括了銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。C項(xiàng)“維護(hù)良好的客戶關(guān)系”并非戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的直接和主要作用，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理更側(cè)重于整體風(fēng)險(xiǎn)把控和價(jià)值創(chuàng)造，該項(xiàng)不符合。D項(xiàng)“保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)”主要是資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)容，并非戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的核心作用，該項(xiàng)也不正確。綜上，答案選B。19、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時(shí)，不屬于環(huán)境威脅的是（）。

A.是否接近自然災(zāi)害多發(fā)區(qū)

B.危險(xiǎn)或有害設(shè)施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務(wù)中心區(qū)

【答案】：D

【解析】在選擇數(shù)據(jù)中心地理位置時(shí)，主要考慮的環(huán)境威脅通常與可能對數(shù)據(jù)中心的安全和穩(wěn)定運(yùn)行造成不利影響的因素相關(guān)。A選項(xiàng)，自然災(zāi)害多發(fā)區(qū)可能會發(fā)生如地震、洪水、颶風(fēng)等自然災(zāi)害，這些災(zāi)害一旦發(fā)生，極有可能對數(shù)據(jù)中心的硬件設(shè)施造成嚴(yán)重破壞，影響數(shù)據(jù)中心的正常運(yùn)行，所以是否接近自然災(zāi)害多發(fā)區(qū)屬于環(huán)境威脅因素。B選項(xiàng)，危險(xiǎn)或有害設(shè)施（如化工廠、加油站等）可能會因發(fā)生泄漏、爆炸等事故，對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)生直接或間接的危害，影響數(shù)據(jù)中心的安全性，故危險(xiǎn)或有害設(shè)施屬于環(huán)境威脅因素。C選項(xiàng)，繁忙或主要公路車流量大，可能會存在交通事故、道路施工等情況，這些情況可能會導(dǎo)致交通擁堵，影響數(shù)據(jù)中心設(shè)備的運(yùn)輸和維護(hù)，甚至可能會因車輛碰撞等意外對數(shù)據(jù)中心造成損害，因此繁忙或主要公路屬于環(huán)境威脅因素。D選項(xiàng)，繁華的商務(wù)中心區(qū)主要是商業(yè)活動集中的區(qū)域，一般不存在對數(shù)據(jù)中心造成直接威脅的因素，如自然災(zāi)害、危險(xiǎn)有害設(shè)施及交通帶來的潛在危害等，所以繁華的商務(wù)中心區(qū)不屬于環(huán)境威脅因素。綜上，答案選D。20、（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率

【答案】：A

【解析】違約頻率是指實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)和預(yù)測的違約概率與實(shí)際違約概率的對比情況，可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但它是基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出的，受樣本、時(shí)間等因素影響較大，具有一定的隨機(jī)性和局限性，所以不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，A選項(xiàng)正確。違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，主要用于衡量違約后損失的程度，并非用于對信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型事后檢驗(yàn)以及不適合做內(nèi)部評級直接依據(jù)的指標(biāo)，B選項(xiàng)錯(cuò)誤。貸款不良率是指金融機(jī)構(gòu)不良貸款占總貸款余額的比重，它反映的是貸款資產(chǎn)的質(zhì)量總體狀況，更多用于衡量貸款業(yè)務(wù)整體的風(fēng)險(xiǎn)狀況，不是用于信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型事后檢驗(yàn)，也不是內(nèi)部評級的直接依據(jù)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，是內(nèi)部評級法的重要參數(shù)，是內(nèi)部評級的直接依據(jù)之一，并非只用于事后檢驗(yàn)，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，正確答案是A。21、重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會報(bào)告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年

【答案】：B

【解析】重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露需要及時(shí)且周期性地向董事會報(bào)告，以保障決策層對風(fēng)險(xiǎn)狀況的持續(xù)了解。通常對于此類風(fēng)險(xiǎn)暴露的報(bào)告頻率有一定規(guī)范要求。從時(shí)間維度分析，半年的報(bào)告周期相對較長，可能導(dǎo)致在報(bào)告間隔期間風(fēng)險(xiǎn)積累而不能及時(shí)被董事會掌握，故A不符合要求；一年和兩年的報(bào)告周期就更長了，這會使董事會難以及時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化情況做出決策，不利于對風(fēng)險(xiǎn)的有效管控，所以C和D也不合適。而季度報(bào)告的周期相對較短，能夠讓董事會每三個(gè)月就了解一次重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露的情況，便于及時(shí)采取措施應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)，因此應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會報(bào)告，B正確。22、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】本題主要考查對不同類型風(fēng)險(xiǎn)概念的理解。A選項(xiàng)，市場風(fēng)險(xiǎn)是指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，與題目中描述的風(fēng)險(xiǎn)特征相符。B選項(xiàng)，違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)，并非題目所描述的因市場價(jià)格不利變動導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。C選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性，重點(diǎn)在于交易對手的信用狀況和履約能力，與市場價(jià)格的不利變動并無直接關(guān)聯(lián)。D選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，主要涉及銀行內(nèi)部的操作流程、人員和系統(tǒng)等方面，與市場價(jià)格變動無關(guān)。綜上，本題正確答案選A。23、專家判斷法與市場有關(guān)的因素包括（）。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟(jì)周期

【答案】：D

【解析】本題主要考查專家判斷法中與市場有關(guān)的因素。A項(xiàng)，聲譽(yù)更多地體現(xiàn)的是企業(yè)或個(gè)人在市場中的形象和信用情況，它主要與主體自身的經(jīng)營和信用狀況相關(guān)，并非直接與市場因素關(guān)聯(lián)，所以A項(xiàng)不符合要求。B項(xiàng)，杠桿是指通過債務(wù)融資等方式來增加投資的規(guī)模和潛在回報(bào)，主要涉及企業(yè)或投資者的財(cái)務(wù)策略和資本結(jié)構(gòu)，和市場整體的運(yùn)行狀況沒有直接關(guān)系，故B項(xiàng)不正確。C項(xiàng)，收益波動性主要是衡量投資收益的不穩(wěn)定程度，它反映的是投資產(chǎn)品本身的特性以及投資組合管理等方面，不屬于與市場有關(guān)的因素，因此C項(xiàng)也不正確。D項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)周期是指經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中周期性出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張與經(jīng)濟(jì)緊縮交替更迭、循環(huán)往復(fù)的一種現(xiàn)象，它對市場的各個(gè)方面，如供求關(guān)系、價(jià)格水平、企業(yè)盈利等都有著重大的影響，是與市場密切相關(guān)的因素，所以D項(xiàng)正確。綜上，答案選D。24、測量銀行短期流動性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析

D.存貸比

【答案】：D

【解析】本題主要考查銀行短期流動性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的相關(guān)知識。A項(xiàng)，流動性比例是衡量銀行流動性狀況的重要指標(biāo)之一，它反映了銀行流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比例關(guān)系，能在一定程度上體現(xiàn)銀行短期應(yīng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)的能力，屬于測量銀行短期流動性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)。B項(xiàng)，流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來至少30天的流動性需求，是專門用于衡量銀行短期流動性風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。C項(xiàng)，優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析也是對銀行短期流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的重要方面，優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)能夠在短期內(nèi)不受損失地變現(xiàn)，對于保障銀行應(yīng)對短期流動性沖擊至關(guān)重要，所以也屬于測量銀行短期流動性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的相關(guān)內(nèi)容。D項(xiàng)，存貸比是指商業(yè)銀行貸款余額與存款余額的比例，它主要反映的是銀行的資產(chǎn)運(yùn)用效率和資金來源與運(yùn)用的匹配程度等情況，并非專門針對銀行短期流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量的指標(biāo)。綜上，答案選D。25、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】本題考查不同風(fēng)險(xiǎn)壓力測試情景的判斷。A選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人為錯(cuò)誤、信息科技系統(tǒng)故障以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。主要貨幣匯率的變化并非操作風(fēng)險(xiǎn)所涵蓋的范疇，所以該選項(xiàng)不符合題意。B選項(xiàng)，市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，會對金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接影響，屬于市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試情景，該選項(xiàng)符合題意。C選項(xiàng)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。貨幣匯率變化與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)并無直接關(guān)聯(lián)，所以該選項(xiàng)不符合題意。D選項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。主要貨幣匯率變化不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的范疇，所以該選項(xiàng)不符合題意。綜上，答案選B。26、為了對未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進(jìn)行滾動規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】：B

【解析】資本規(guī)劃進(jìn)行滾動規(guī)劃的目的是對未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理。在實(shí)際操作中，通常會對未來三年或五年進(jìn)行滾動規(guī)劃。這是因?yàn)檩^短的規(guī)劃周期可能無法全面應(yīng)對市場的長期變化和不確定性，而過長的規(guī)劃周期又可能因市場環(huán)境的快速變化導(dǎo)致規(guī)劃失去時(shí)效性。一年或三年的時(shí)間跨度相對較短，可能難以涵蓋一些長期資本需求和戰(zhàn)略布局；兩年或三年的時(shí)間也稍顯不足；三年或四年同樣不是行業(yè)內(nèi)普遍采用的滾動規(guī)劃時(shí)間范圍。因此，正確答案是B。"27、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

【答案】：C

【解析】本題可對各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析，從而判斷其正確性。A選項(xiàng)，銀行對交易賬簿頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值及積極管理投資組合是合理且必要的操作。因?yàn)榻灰踪~簿中的頭寸處于動態(tài)變化中，準(zhǔn)確估值有助于銀行了解自身資產(chǎn)狀況，積極管理投資組合能有效防范風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)收益目標(biāo)，該描述正確。B選項(xiàng)，交易賬簿的定義就是記錄銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。銀行在金融市場中進(jìn)行各種交易活動，會持有不同的金融工具和商品頭寸來實(shí)現(xiàn)交易目的或?qū)_風(fēng)險(xiǎn)，該描述符合交易賬簿的特征，是正確的。C選項(xiàng)，記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制是較少的。因?yàn)榻灰踪~簿中的頭寸主要是為了交易或進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖，銀行需要有較大的交易靈活性，這樣才能及時(shí)根據(jù)市場變化做出反應(yīng)，獲取收益或降低風(fēng)險(xiǎn)，所以該描述不正確。D選項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸。自營頭寸是銀行自身進(jìn)行交易持有的頭寸；代客買賣頭寸是銀行代客戶進(jìn)行交易產(chǎn)生的頭寸；做市交易形成的頭寸是銀行在做市業(yè)務(wù)中為維持市場流動性而持有的頭寸，這些都屬于為交易目的而持有的頭寸，該描述正確。綜上，答案選C。28、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

【答案】：A

【解析】高級管理層是商業(yè)銀行管理的核心力量，他們負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行銀行的戰(zhàn)略、政策和程序。高級管理層的支持與承諾對于有效風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。他們需要確保銀行有足夠的資源投入到風(fēng)險(xiǎn)管理中，推動風(fēng)險(xiǎn)管理策略的實(shí)施，營造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。因此高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石，選A。董事會主要負(fù)責(zé)制定銀行的總體戰(zhàn)略和監(jiān)督高級管理層的工作；監(jiān)事會主要是對銀行的業(yè)務(wù)活動和管理層進(jìn)行監(jiān)督；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會則是在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)審議風(fēng)險(xiǎn)管理政策等相關(guān)事宜。它們在風(fēng)險(xiǎn)管理中雖都有重要作用，但并非是有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石，故B、C、D不符合要求。29、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定

【答案】：A

【解析】“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”意味著該頭寸會對投資組合產(chǎn)生影響，且從性質(zhì)上來說，“熱點(diǎn)”通常代表著能夠吸引資金進(jìn)入并引發(fā)市場波動等情況，這種情況往往會使得投資組合面臨更多不確定性和潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件，進(jìn)而增加投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)選A。"30、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率變大

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

【答案】：B

【解析】本題主要考查企業(yè)早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號的相關(guān)知識。A項(xiàng)，存貨周轉(zhuǎn)率變大通常意味著企業(yè)存貨的周轉(zhuǎn)速度加快，存貨管理效率提高，這是企業(yè)運(yùn)營良好的表現(xiàn)，而非早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號。存貨周轉(zhuǎn)率是衡量企業(yè)銷售能力和存貨管理水平的指標(biāo)，存貨周轉(zhuǎn)率越大，表明存貨銷售速度越快，資金占用成本越低。所以該項(xiàng)不符合要求。B項(xiàng)，當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)時(shí)，意味著存貨可能存在積壓、滯銷等問題，這會占用企業(yè)大量的資金，增加存貨持有成本，還可能面臨存貨跌價(jià)損失的風(fēng)險(xiǎn)，反映出企業(yè)在生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)了問題，是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號。該項(xiàng)符合題意。C項(xiàng)，總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升，說明企業(yè)資產(chǎn)的流動性增強(qiáng)，企業(yè)的短期償債能力可能提高，資金的靈活性增加，這通常是較為積極的信號，而不是財(cái)務(wù)預(yù)警信號。所以該項(xiàng)不符合要求。D項(xiàng)，公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變并不直接等同于財(cái)務(wù)預(yù)警信號。業(yè)務(wù)性質(zhì)改變可能是企業(yè)順應(yīng)市場變化、進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整的一種舉措，如果調(diào)整得當(dāng)，有可能為企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇和利潤增長點(diǎn)，只有在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過程中出現(xiàn)重大問題導(dǎo)致財(cái)務(wù)狀況惡化時(shí)才會成為預(yù)警信號。所以該項(xiàng)不符合要求。綜上，答案是B。31、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟(jì)資本

【答案】：C

【解析】本題考查銀行資本相關(guān)概念。A項(xiàng)，賬面資本即會計(jì)資本，是指銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益。它主要是從會計(jì)角度反映銀行的財(cái)務(wù)狀況，并非監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定銀行必須持有的與業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，會計(jì)資本和賬面資本是同一概念，同樣是基于會計(jì)核算反映銀行的資產(chǎn)負(fù)債情況，并非與業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的規(guī)定性資本，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)，監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。監(jiān)管當(dāng)局通過設(shè)定資本要求，確保銀行有足夠的資本來抵御風(fēng)險(xiǎn)，維持金融體系的穩(wěn)定，所以C項(xiàng)正確。D項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本是指銀行內(nèi)部管理人員根據(jù)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的、銀行需要保有的最低資本量，它是一種虛擬的、與銀行實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)直接對應(yīng)和匹配的資本，并非監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的資本，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選C。32、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％

【答案】：A

【解析】本題考查香港金融管理局對商業(yè)銀行一級流動資產(chǎn)比率的建議標(biāo)準(zhǔn)。香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在15％以上，所以應(yīng)選A。"33、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B

【解析】這道題主要考查對國際銀行業(yè)中多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型特點(diǎn)的掌握。A是CreditMetrics模型，它是基于資產(chǎn)組合理論和VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）技術(shù)，通過計(jì)算資產(chǎn)組合價(jià)值變化的分布來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)，并非直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素關(guān)系模型化，故A不符合題意。B是CreditPortfolioView模型，該模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，隨后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，進(jìn)而得出模型中的一系列參數(shù)值，所以B符合要求。C是CreditRisk+模型，它是一種基于保險(xiǎn)精算原理的信用風(fēng)險(xiǎn)模型，主要關(guān)注違約風(fēng)險(xiǎn)，不涉及將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素關(guān)系模型化，故C不符合。D是CreditMonitor模型，它是基于期權(quán)定價(jià)理論的信用監(jiān)測模型，主要用于對企業(yè)信用狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，也不是將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素關(guān)系模型化，故D不符合。綜上，答案選B。34、（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲蓄

D.公司存款

【答案】：C

【解析】該題主要考查對不同資金性質(zhì)的判斷，關(guān)鍵在于明確零售性質(zhì)資金的特點(diǎn)并分析各選項(xiàng)。A.同業(yè)拆借是金融機(jī)構(gòu)之間為調(diào)劑短期資金余缺而進(jìn)行的資金融通行為，參與主體主要是金融機(jī)構(gòu)，并非面向廣大個(gè)體的零售業(yè)務(wù)，所以不屬于零售性質(zhì)的資金。B.發(fā)行票據(jù)是企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)為籌集資金而發(fā)行的債務(wù)憑證，一般面向特定的投資者群體，如機(jī)構(gòu)投資者等，不是主要針對普通居民等個(gè)體的零售業(yè)務(wù)，因此不屬于零售性質(zhì)的資金。C.居民儲蓄是居民個(gè)人將閑置資金存入銀行等金融機(jī)構(gòu)，是面向廣大居民個(gè)體的業(yè)務(wù)，具有分散性、小額性等零售業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，屬于零售性質(zhì)的資金，該項(xiàng)正確。D.公司存款是企業(yè)等法人組織將資金存入銀行等金融機(jī)構(gòu)，主體是公司而非個(gè)人，不屬于面向個(gè)體的零售業(yè)務(wù)范疇，所以不屬于零售性質(zhì)的資金。綜上，答案選C。35、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天

【答案】：C

【解析】巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置的流動性期限中，通常有10天、20天、40天等，而30天并不在其設(shè)置范圍之內(nèi)，所以答案選C。"36、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)累計(jì)總敞口頭寸、凈總敞口頭寸和短邊法的計(jì)算方法分別計(jì)算出外匯敞口，再比較三種方法計(jì)算出的敞口值大小。###步驟一：明確相關(guān)計(jì)算方法-**累計(jì)總敞口頭寸**：等于所有外幣的多頭與空頭的總和。-**凈總敞口頭寸**：等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。-**短邊法**：先分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和），然后比較這兩個(gè)總數(shù)的大小，最后把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。###步驟二：分別計(jì)算三種方法的外匯敞口-**累計(jì)總敞口頭寸**：已知?dú)W元多頭\(110\)，日元空頭\(50\)，英鎊空頭\(70\)，瑞士法郎多頭\(30\)，加元空頭\(10\)，澳元空頭\(20\)，美元多頭\(150\)。將所有外幣的多頭與空頭的絕對值相加可得：\(110+50+70+30+10+20+150=440\)。-**凈總敞口頭寸**：多頭總額為：\(110+30+150=290\)；空頭總額為：\(50+70+10+20=150\)；則凈總敞口頭寸為：\(290-150=140\)。-**短邊法**：凈多頭頭寸之和為：\(110+30+150=290\)；凈空頭頭寸之和為：\(50+70+10+20=150\)；比較\(290\)與\(150\)大小，可得\(290>150\)，所以短邊法下總敞口頭寸為\(290\)。###步驟三：比較三種方法計(jì)算出的敞口值大小\(440＞290＞140\)，即累計(jì)總敞口頭寸的敞口值最大，為\(440\)。綜上，答案選D。37、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差（）意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常

【答案】：B

【解析】信用違約掉期價(jià)差是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要指標(biāo)，但在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差并不一定意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。市場環(huán)境是復(fù)雜多變的，除了信用違約掉期價(jià)差外，還有諸多因素會影響風(fēng)險(xiǎn)狀況，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢、企業(yè)自身的經(jīng)營管理狀況等。即使信用違約掉期價(jià)差相同，不同主體面臨的這些外部和內(nèi)部因素也可能存在差異，進(jìn)而導(dǎo)致實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)狀況不同。所以相同的信用違約掉期價(jià)差不一定意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況，本題應(yīng)選B。"38、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征來逐一分析各選項(xiàng)。A選項(xiàng)：集團(tuán)法人客戶通常組織架構(gòu)復(fù)雜，成員企業(yè)眾多且業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度高，存在內(nèi)部交易、財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾等情況，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較差，而不是較好，所以A選項(xiàng)不是集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。B選項(xiàng)：集團(tuán)法人客戶內(nèi)部各成員企業(yè)之間為了融資等目的，連環(huán)擔(dān)?，F(xiàn)象普遍，這增加了信用風(fēng)險(xiǎn)的傳遞性和復(fù)雜性，是集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征之一。C選項(xiàng)：集團(tuán)法人客戶的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況容易受到行業(yè)、市場、政策等系統(tǒng)性因素的影響，一旦集團(tuán)內(nèi)某一成員企業(yè)出現(xiàn)問題，可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致整個(gè)集團(tuán)面臨風(fēng)險(xiǎn)，所以系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高，屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征。D選項(xiàng)：由于集團(tuán)法人客戶組織架構(gòu)復(fù)雜、業(yè)務(wù)多元化、關(guān)聯(lián)交易頻繁等，使得銀行在識別其信用風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)行貸后管理時(shí)難度較大，這也是集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征之一。綜上，答案選A。39、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.信用風(fēng)險(xiǎn)對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同

【答案】：C

【解析】逐一分析各內(nèi)容：A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，而不是“不是”，所以該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。B.信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視，該項(xiàng)說法正確。D.信用風(fēng)險(xiǎn)對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響是不同的，該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。綜上所述，正確答案是C。40、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)加總

【答案】：D

【解析】題目意在考查對不同風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念的理解。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工作不僅要對單筆交易的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，還需要對組合層面以及銀行整體層面的風(fēng)險(xiǎn)水平開展評估。A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)識別主要是判斷、歸類并分析風(fēng)險(xiǎn)，明確有哪些風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)的來源、特征等，它側(cè)重于發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，而非對不同層面風(fēng)險(xiǎn)水平做綜合評估，所以A項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是對風(fēng)險(xiǎn)的狀況和變化進(jìn)行持續(xù)的跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)，重點(diǎn)在于對已識別風(fēng)險(xiǎn)的觀察，并非對多層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)籌評估，故B項(xiàng)不正確。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)控制是采取各種措施和方法，減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性，或者降低風(fēng)險(xiǎn)事件帶來的損失，是對風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對手段，并非對不同層面風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評估的概念，因此C項(xiàng)也不合適。D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)加總指的是將單筆交易的風(fēng)險(xiǎn)以及組合層面、銀行整體層面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總和整合，從而評估整體的風(fēng)險(xiǎn)水平，這與題目中描述的既要計(jì)量單筆交易風(fēng)險(xiǎn)，又要評估組合和銀行整體層面風(fēng)險(xiǎn)水平的內(nèi)容相符，所以D項(xiàng)正確。綜上，本題的正確答案是D。41、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

【答案】：A

【解析】A說法錯(cuò)誤，紅色預(yù)警法并非單純的定性分析方法，它是一種將定性分析與定量分析相結(jié)合的預(yù)警方法。B說法正確，紅色預(yù)警法需要對不同時(shí)期的數(shù)據(jù)和情況進(jìn)行對比分析，通過對比發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢，以判斷風(fēng)險(xiǎn)程度。C說法正確，該方法要求對影響因素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析，綜合考慮各種因素對風(fēng)險(xiǎn)的影響，從而更準(zhǔn)確地評估風(fēng)險(xiǎn)狀況。D說法正確，在運(yùn)用紅色預(yù)警法時(shí)，要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)閷＜覒{借其專業(yè)知識和長期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)σ恍╇y以量化的因素進(jìn)行判斷和分析，提高預(yù)警的準(zhǔn)確性。綜上，本題答案選A。42、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。

A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

B.收益波動率

C.每股收益增長率

D.資本充足率

【答案】：D

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的相關(guān)知識。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)是用于衡量銀行收益情況以及收益波動等方面的指標(biāo)。A選項(xiàng)，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益是在考慮了風(fēng)險(xiǎn)因素后對收益進(jìn)行的調(diào)整，它綜合反映了銀行在承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的情況下所獲得的實(shí)際收益，屬于收益類指標(biāo)。B選項(xiàng)，收益波動率衡量的是收益的波動程度，體現(xiàn)了銀行收益的穩(wěn)定性和不確定性，是收益類指標(biāo)中用于描述收益特征的重要指標(biāo)。C選項(xiàng)，每股收益增長率反映了公司每股收益的增長情況，是衡量銀行盈利能力增長的一個(gè)重要指標(biāo)，屬于收益類指標(biāo)。D選項(xiàng)，資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，它主要反映的是商業(yè)銀行的資本充足狀況，用于衡量銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，而并非是收益類指標(biāo)。綜上，答案選D。43、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.敏感性分析計(jì)算簡單

B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化

【答案】：B

【解析】本題主要考查對敏感性分析相關(guān)說法的判斷。A項(xiàng)，敏感性分析是在保持其他條件不變的情況下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響，其計(jì)算相對較為簡單，該項(xiàng)說法正確。B項(xiàng)，敏感性分析計(jì)算并不復(fù)雜，且便于理解，所以該項(xiàng)“計(jì)算復(fù)雜不便于理解”的說法錯(cuò)誤。C項(xiàng)，敏感性分析由于其操作相對簡便等特點(diǎn)，在市場風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用，該項(xiàng)說法正確。D項(xiàng)，對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析只能衡量線性變化，無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化，該項(xiàng)說法正確。綜上，答案選B。44、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行

【答案】：D

【解析】《商業(yè)銀行信息披露辦法》適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行。A選項(xiàng)僅提及中資商業(yè)銀行，范圍過窄；B選項(xiàng)只包含中資商業(yè)銀行和外資獨(dú)資銀行，不全面；C選項(xiàng)缺少外國銀行分行。所以本題正確答案是D。"45、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法

【答案】：A

【解析】本題主要考查操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法的相關(guān)知識。對于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量，存在多種方法，下面對各選項(xiàng)進(jìn)行分析：-A選項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)法：此方法是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，分別計(jì)算出對應(yīng)的資本，最后加總九類產(chǎn)品線的資本，從而得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，故A選項(xiàng)正確。-B選項(xiàng)高級計(jì)量法：它是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求，并非題干所描述的按產(chǎn)品線劃分及計(jì)算的方法，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。-C選項(xiàng)基本指標(biāo)法：是以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法，與題干中按產(chǎn)品線劃分及相關(guān)計(jì)算方式不符，故C選項(xiàng)錯(cuò)誤。-D選項(xiàng)內(nèi)部評級法：是商業(yè)銀行用于計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求的方法，并非用于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量，故D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是A。46、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和排序

【答案】：C

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法多樣且各有其作用。A選項(xiàng)，改善公司治理結(jié)構(gòu)能夠明確各部門與人員職責(zé)，優(yōu)化決策流程，增強(qiáng)組織整體透明度與規(guī)范性，減少因治理不善引發(fā)聲譽(yù)問題的可能性，是有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理手段。B選項(xiàng)，預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備，能夠?qū)赡艹霈F(xiàn)的聲譽(yù)危機(jī)提前制定應(yīng)對策略、預(yù)案，進(jìn)行演練，在危機(jī)來臨時(shí)可以迅速反應(yīng)，降低危機(jī)對聲譽(yù)的損害程度，是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)。D選項(xiàng)，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和排序，有助于集中資源優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)問題，避免因風(fēng)險(xiǎn)處理不當(dāng)引發(fā)聲譽(yù)危機(jī)，是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作。而C選項(xiàng)，利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)具有很強(qiáng)的主觀性和不確定性，難以用精確的數(shù)量模型進(jìn)行全面準(zhǔn)確的量化，所以該方法不是普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。因此本題正確答案選C。47、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分

【答案】：C

【解析】本題主要考查對零售客戶相關(guān)特征的理解。首先分析選項(xiàng)A，零售客戶一般對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，因?yàn)榱闶劭蛻魯?shù)量眾多且分散，往往不會像專業(yè)投資者那樣密切關(guān)注銀行的風(fēng)險(xiǎn)和利率變動等情況，所以該項(xiàng)說法正確。接著看選項(xiàng)B，從商業(yè)銀行融資流動性的角度而言，零售存款相對較為穩(wěn)定。零售客戶的存款具有小額、分散的特點(diǎn)，不會因?yàn)槭袌霾▌拥纫蛩爻霈F(xiàn)大規(guī)模集中提取的情況，這對于商業(yè)銀行保持穩(wěn)定的資金來源具有重要意義，所以該項(xiàng)說法正確。再看選項(xiàng)C，零售客戶通常難以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況。與機(jī)構(gòu)投資者等相比，零售客戶獲取信息的渠道相對有限，缺乏專業(yè)的知識和資源去全面、深入地了解銀行的經(jīng)營狀況，所以該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。最后看選項(xiàng)D，零售客戶的存款被視為核心存款的重要組成部分。核心存款是商業(yè)銀行較為穩(wěn)定的資金來源，而零售存款因其穩(wěn)定的特性，在核心存款中占據(jù)重要地位，所以該項(xiàng)說法正確。綜上，答案是C。48、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時(shí)問先后

C.時(shí)間先后和重要程度

D.時(shí)問先后和緊迫性

【答案】：A

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門對收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行排序時(shí)，需要考慮能直接體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況的關(guān)鍵因素。影響程度決定了風(fēng)險(xiǎn)對組織聲譽(yù)的損害大小，而緊迫性則體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)需要處理的急切程度。將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性排序，有助于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門優(yōu)先處理那些影響大且急需解決的風(fēng)險(xiǎn)，合理分配資源和精力，提高管理效率和效果。而時(shí)間先后不一定能準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)的重要性和處理的優(yōu)先順序，因?yàn)檩^早出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)不一定影響大或需要緊急處理；重要程度和時(shí)間先后的組合也不能很好地突出風(fēng)險(xiǎn)處理的緊迫性。所以A是正確的。49、采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％

【答案】：A

【解析】采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，對于商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具，其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為100％。B選項(xiàng)20％、C選項(xiàng)0％以及D選項(xiàng)50％均不符合相關(guān)規(guī)定。所以本題正確答案是A。"50、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略

C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南

D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

【答案】：C

【解析】首先分析A，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃不僅僅是制定危機(jī)管理規(guī)劃這一項(xiàng)內(nèi)容，它是一個(gè)全面且復(fù)雜的體系，涵蓋諸多方面，所以A表述不準(zhǔn)確。B選項(xiàng)，在危機(jī)管理中，“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略往往會激化矛盾，不利于解決聲譽(yù)危機(jī)，更恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ欠e極主動溝通、承擔(dān)責(zé)任等，所以B錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，聲譽(yù)危機(jī)管理確實(shí)需要多方面的要素，技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃缺一不可。有了這些，才能夠在危機(jī)情況出現(xiàn)時(shí)，為商業(yè)銀行提供有效的行動指南，幫助其保全甚至提高聲譽(yù)，該表述正確。D選項(xiàng)，雖然危機(jī)可能不會發(fā)生，但“居安思危，思則有備，有備無患”，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠提高商業(yè)銀行應(yīng)對危機(jī)的能力，為其在可能出現(xiàn)的危機(jī)中減少損失、保護(hù)聲譽(yù)，是能夠創(chuàng)造附加價(jià)值的，所以D錯(cuò)誤。綜上，正確答案是C。第二部分多選題(30題)1、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項(xiàng)目余額，下列關(guān)于表內(nèi)項(xiàng)目說法正確的是（）。

A.貸款為融資余額

B.債券為賬面價(jià)值

C.金融衍生品為正的市場價(jià)值

D.同業(yè)融資為融資余額

E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額

【答案】：ABCD

【解析】本題主要考查對表內(nèi)項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容的理解。對于表內(nèi)項(xiàng)目，我們需逐一分析各說法：-A選項(xiàng)：貸款以融資余額來衡量是合理的，在實(shí)際業(yè)務(wù)中，貸款的融資余額能夠反映其在資產(chǎn)負(fù)債表上的實(shí)際規(guī)模，所以該說法正確。-B選項(xiàng)：債券通常以賬面價(jià)值來體現(xiàn)其在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，賬面價(jià)值反映了債券的歷史成本等相關(guān)信息，該說法正確。-C選項(xiàng)：金融衍生品由于其價(jià)值波動較大且受市場因素影響明顯，一般以正的市場價(jià)值在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)，該說法正確。-D選項(xiàng)：同業(yè)融資以融資余額來計(jì)量，融資余額能夠準(zhǔn)確反映同業(yè)融資業(yè)務(wù)在資產(chǎn)負(fù)債表上的規(guī)模，該說法正確。-E選項(xiàng)：無條件不可撤銷的未提款承諾屬于表外項(xiàng)目，并非表內(nèi)項(xiàng)目，所以該說法錯(cuò)誤。綜上，ABCD選項(xiàng)的說法正確。2、商業(yè)銀行對同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75％（）

A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5％

C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

D.單筆貸款超過600萬元

E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元

【答案】：BC

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行對微型和小型企業(yè)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75％所應(yīng)符合的條件。B選項(xiàng)商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5％是正確的。該條件對單家企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露占比進(jìn)行了限定，有助于控制銀行對單個(gè)小型或微型企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)集中程度，符合相關(guān)規(guī)定。C選項(xiàng)符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)也是正確的。只有符合國家認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)，才屬于該風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重適用的企業(yè)范疇，這是一個(gè)基本前提。A選項(xiàng)只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)說法錯(cuò)誤。該政策并非只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)，而是面向符合條件的微型和小型企業(yè)，涵蓋多種行業(yè)和類型。D選項(xiàng)單筆貸款超過600萬元錯(cuò)誤。一般來說，如果單筆貸款金額過高，會增加銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不符合對微型和小型企業(yè)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75％的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，通常相關(guān)規(guī)定會對貸款額度有一定限制。E選項(xiàng)商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元說法錯(cuò)誤。準(zhǔn)確的是對單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5％，而不是單純以不超過500萬元來界定。綜上，答案選BC。3、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說法不正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念

B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念

D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念

E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

【答案】：BCD

【解析】本題主要考查對風(fēng)險(xiǎn)概念的理解。A選項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念。風(fēng)險(xiǎn)是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，是在事件發(fā)生之前對可能出現(xiàn)的結(jié)果進(jìn)行評估和衡量的，所以該說法正確。B選項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)并非事后概念，事后通常是已經(jīng)確定的結(jié)果，而風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)調(diào)的是事前對不確定性的考量，所以“風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念”說法錯(cuò)誤。C選項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)主要是事前對不確定性的評估，并非貫穿于事前和事后，它側(cè)重于對未發(fā)生事件的潛在可能性分析，所以“風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念”說法錯(cuò)誤。D選項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)是可以通過一定的方法和模型進(jìn)行度量和評估的，并非無法確定的概念。例如在金融領(lǐng)域，有方差、標(biāo)準(zhǔn)差、VaR等風(fēng)險(xiǎn)度量方法，所以“風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念”說法錯(cuò)誤。E選項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)與損失是不同的概念，風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性，這種不確定性既可能帶來損失，也可能帶來收益；而損失是指已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的減少。所以“風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念”說法錯(cuò)誤。綜上，答案選BCD。4、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。

A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上

C.明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度

D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率

E.通過事前對風(fēng)險(xiǎn)的有效識別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)、檢查和監(jiān)管方案

【答案】：ABCD

【解析】采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管發(fā)揮的重要作用分析如下：A：采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管能夠明確非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使這兩種監(jiān)管方式分工更為清晰，并且結(jié)合得更加緊密，有助于提高監(jiān)管的整體效能，所以該項(xiàng)作用明顯。B：將監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上，是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的重要體現(xiàn)。這種轉(zhuǎn)變可以更有針對性地對銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控能力進(jìn)行監(jiān)管，督促銀行加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，保障銀行體系的穩(wěn)定，因此該項(xiàng)正確。C：明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向后，能夠讓銀行管理層更加重視風(fēng)險(xiǎn)管理。因?yàn)楸O(jiān)管的重點(diǎn)在于風(fēng)險(xiǎn)，銀行管理層為了滿足監(jiān)管要求、保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營，會提高對風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度，該項(xiàng)符合風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的作用。D：更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，能夠減少對低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，把監(jiān)管資源集中在高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和領(lǐng)域，從而提高現(xiàn)場工作效率，是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管成本效益優(yōu)勢的體現(xiàn)，所以該項(xiàng)也是正確的。E：事前對風(fēng)險(xiǎn)有效識別并根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)、檢查和監(jiān)管方案，這是實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的一個(gè)過程和方法，并非是這種監(jiān)管方式發(fā)揮的重要作用。綜上，答案是ABCD。5、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。

A.制定操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估

B.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

C.損失數(shù)據(jù)收集

D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測

E.外包業(yè)務(wù)管理?

【答案】：ACD"

【解析】商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系中的管理工具涉及多個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估是對銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估和控制的重要手段，通過制定相關(guān)管理辦法，可以系統(tǒng)地識別、評估和應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)，所以A正確。損失數(shù)據(jù)收集對于準(zhǔn)確衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的大小和分布至關(guān)重要，通過制定損失數(shù)據(jù)收集的管理辦法，能確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，為風(fēng)險(xiǎn)評估和決策提供可靠依據(jù)，故C正確。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)，通過設(shè)置合理的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并制定相應(yīng)的監(jiān)測管理辦法，可實(shí)現(xiàn)對操作風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)監(jiān)控和預(yù)警，因此D正確。而業(yè)務(wù)連續(xù)性管理主要是確保銀行在面臨各種突發(fā)事件時(shí)，業(yè)務(wù)能夠持續(xù)運(yùn)行，它更多地側(cè)重于應(yīng)急管理和業(yè)務(wù)恢復(fù)策略，并非直接屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系中管理工具需制定管理辦法的范疇；外包業(yè)務(wù)管理主要關(guān)注的是銀行將某些業(yè)務(wù)外包給外部機(jī)構(gòu)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理，也不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具需制定管理辦法的類別。所以本題應(yīng)選ACD。"6、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)（）。

A.制定切實(shí)可行的實(shí)施方案

B.定期采取從上至下的方式進(jìn)行

C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動中

D.使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低

E.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

【答案】：ABCD"

【解析】有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理需多方面協(xié)同推進(jìn)。首先，制定切實(shí)可行的實(shí)施方案是必要的，它為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理提供了清晰的行動路徑和操作指南，故A正確。定期采取從上至下的方式進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于確保高層戰(zhàn)略意圖能準(zhǔn)確傳達(dá)至基層，使各個(gè)層級都明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任和目標(biāo)，保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作的全面性和一致性，所以B正確。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)是孤立的活動，而應(yīng)體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動中，融入到銀行運(yùn)營的各個(gè)環(huán)節(jié)，這樣才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對潛在風(fēng)險(xiǎn)，因此C正確。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的就是在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，盡可能將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，以保障商業(yè)銀行的穩(wěn)健發(fā)展，所以D正確。而全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，這主要是戰(zhàn)略規(guī)劃階段的工作內(nèi)容，并非有效戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的直接體現(xiàn)，故不包含此項(xiàng)內(nèi)容。綜上，答案選ABCD。"7、商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。

A.外部市場的發(fā)展變化

B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

C.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.交易人員/業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績

E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)，以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的性能

【答案】：ABCD

【解析】商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，需綜合多方面因素，以確保限額體系科學(xué)合理，能有效應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行穩(wěn)健運(yùn)營。A選項(xiàng)，外部市場處于不斷的發(fā)展變化中，包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)競爭態(tài)勢、金融市場波動等。這些變化會直接或間接地影響商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營和市場風(fēng)險(xiǎn)狀況。若外部市場波動劇烈，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能增加，因此在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，必須充分考慮外部市場的發(fā)展變化，以適應(yīng)市場動態(tài)，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)，不同商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度存在差異。例如，大型綜合性銀行的業(yè)務(wù)可能涉及多個(gè)領(lǐng)域和市場，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜；而小型銀行的業(yè)務(wù)相對單一。業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了風(fēng)險(xiǎn)的類型，規(guī)模影響著風(fēng)險(xiǎn)的量級，復(fù)雜程度則增加了風(fēng)險(xiǎn)的管理難度。所以，銀行自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度是設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系的重要依據(jù)，要根據(jù)自身實(shí)際情況來確定合理的限額。C選項(xiàng)，資本實(shí)力體現(xiàn)了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)和能力。銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力與資本規(guī)模密切相關(guān)，資本越雄厚，其抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力就越強(qiáng)，能夠承受的市場風(fēng)險(xiǎn)限額相對也就可以更高。因此，在設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，必須結(jié)合資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，確保限額設(shè)定在銀行可承受的范圍內(nèi)。D選項(xiàng)，交易人員或業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績能夠反映其業(yè)務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。過往業(yè)績較好的人員或部門，可能在風(fēng)險(xiǎn)控制和業(yè)務(wù)操作方面有一定的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢；而業(yè)績不佳的人員或部門可能存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。參考他們的既往業(yè)績，可以更合理地評估其業(yè)務(wù)活動可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，從而在設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)進(jìn)行針對性的調(diào)整和設(shè)置。而E選項(xiàng)從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的性能，雖然對風(fēng)險(xiǎn)管理有重要作用，但并非是設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)直接綜合考慮的因素。這些因素更多地影響風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行和效果，而非限額體系設(shè)計(jì)的核心考量。所以本題應(yīng)選ABCD。8、下列關(guān)于流動風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說法正確的有()。

A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升

B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.可能因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損

D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)

【答案】：AB

【解析】本題主要考查流動風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。A選項(xiàng)，承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)，意味著借款人違約的可能性增加，這極有可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升。因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)是指借款人不能按時(shí)還本付息的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)信用風(fēng)險(xiǎn)過高時(shí)，違約情況會增多，不良貸款和違約損失自然會上升，所以該選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)，承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)，一方面可能導(dǎo)致違約情況增多，貸款無法按時(shí)收回，使得貸款收益顯著下降；另一方面，收益減少會影響銀行的資金狀況，降低銀行的資金流動性，從而增加流動性風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)，貸款收益下降影響了資金的正常流轉(zhuǎn)，進(jìn)而增加了流動性風(fēng)險(xiǎn)，所以該選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)，因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，這主要體現(xiàn)的是市場風(fēng)險(xiǎn)，而非流動風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，故該選項(xiàng)不符合題意。D選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失從而影響流動性狀況，這體現(xiàn)的是操作風(fēng)險(xiǎn)與流動性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，并非流動風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，所以該選項(xiàng)不符合題意。E選項(xiàng)，任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)，這體現(xiàn)的是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與流動性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，不是流動風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，因此該選項(xiàng)不符合題意。綜上，答案選AB。9、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的描述，正確的有（）。

A.對各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報(bào)告

B.設(shè)計(jì)前臺部門的薪酬激勵機(jī)制

C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本要求，及時(shí)向高級管理層和董事會報(bào)告

D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)

E.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)

【答案】：ACD

【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理部門在商業(yè)銀行中承擔(dān)著重要職責(zé)。A選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門需要對各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報(bào)告，這有助于全面了解銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，為銀行的決策提供依據(jù)，所以該描述正確。B選項(xiàng)，設(shè)計(jì)前臺部門的薪酬激勵機(jī)制主要是人力資源部門的職責(zé)范疇，而非風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)，該描述錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本要求，及時(shí)向高級管理層和董事會報(bào)告，以便管理層能及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)情況并做出應(yīng)對決策，該描述正確。D選項(xiàng)，在業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門需要評估可能給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行能夠有效應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)，該描述正確。E選項(xiàng)，了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，更多地是屬于銀行治理層面以及相關(guān)戰(zhàn)略管理需要考慮的內(nèi)容，并非風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職責(zé)，該描述錯(cuò)誤。綜上，正確的是ACD。10、國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評估的基本原則有（）。

A.符合監(jiān)管要求

B.符合銀行實(shí)際

C.符合存款者要求

D.保證一定的前瞻性

E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)

【答案】：ABD

【解析】國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評估，需要遵循多方面原則。首先，符合監(jiān)管要求是必要的。監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)是為了確保銀行業(yè)的穩(wěn)定、安全和合規(guī)運(yùn)營，銀行業(yè)只有符合監(jiān)管要求，才能在合法合規(guī)的框架內(nèi)進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，避免因違規(guī)而面臨嚴(yán)重的處罰和風(fēng)險(xiǎn)，所以選項(xiàng)A正確。其次，符合銀行實(shí)際也是關(guān)鍵。不同銀行在規(guī)模、業(yè)務(wù)類型、客戶群體、市場定位等方面存在差異，因此風(fēng)險(xiǎn)評估必須結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出適合自身發(fā)展的評估體系和方法，這樣才能準(zhǔn)確識別和評估銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，所以選項(xiàng)B正確。再者，保證一定的前瞻性對于國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評估至關(guān)重要。金融市場環(huán)境復(fù)雜多變，風(fēng)險(xiǎn)具有不確定性和潛在性，只有具備前瞻性，才能提前預(yù)判可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取有效的防范措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)