金融風(fēng)險分析師考試試卷一、選擇題（每題3分，共30分）以下哪項不屬于市場風(fēng)險的類別？（）A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.股票價格風(fēng)險根據(jù)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率最低要求為（）。A.4%B.4.5%C.6%D.8%風(fēng)險價值（VaR）模型中，置信水平越高，VaR值通常（）。A.越大B.越小C.不變D.不確定下列哪種信用風(fēng)險度量模型屬于基于期權(quán)定價理論的模型？（）A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.KMV模型D.專家系統(tǒng)壓力測試是一種以（）為主的風(fēng)險分析方法。A.定性分析B.定量分析C.定性與定量結(jié)合D.情景分析商業(yè)銀行的流動性覆蓋率（LCR）的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A.50%B.100%C.120%D.150%以下哪項屬于操作風(fēng)險的內(nèi)部事件因素？（）A.外部欺詐B.就業(yè)制度和工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D.自然災(zāi)害信用評級機(jī)構(gòu)對債券評級時，AAA級表示（）。A.最高級，償還債務(wù)能力極強(qiáng)B.高級，償還債務(wù)能力很強(qiáng)C.中上級，償還債務(wù)能力較強(qiáng)D.中級，償還債務(wù)能力一般在風(fēng)險分散過程中，隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目的增加，分散風(fēng)險的效應(yīng)會逐漸（）。A.增強(qiáng)B.減弱C.不變D.無法確定金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作，應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.合法審慎原則B.保密原則C.效率優(yōu)先原則D.全面管理原則二、填空題（每題3分，共30分）金融風(fēng)險按照風(fēng)險來源可分為市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、__________和流動性風(fēng)險等。風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動__________的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)中，不良貸款率不得高于__________。信用風(fēng)險緩釋是指商業(yè)銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和__________等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。壓力測試的基本方法包括敏感性分析和__________。巴塞爾委員會將操作風(fēng)險定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人為失誤、__________以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險資本要求的計算方法包括標(biāo)準(zhǔn)法和__________。風(fēng)險偏好是金融機(jī)構(gòu)在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意且能夠承擔(dān)的__________。信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個__________，用來代表債務(wù)人的違約概率。流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，核心負(fù)債比例不得低于__________。三、判斷題（每題2分，共20分）風(fēng)險是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，因此風(fēng)險一定意味著損失。（）市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。（）信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指金融機(jī)構(gòu)將信用風(fēng)險從一個載體轉(zhuǎn)移到另一個載體的過程。（）操作風(fēng)險主要來源于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)和外部事件。（）風(fēng)險價值（VaR）模型能夠準(zhǔn)確度量尾部風(fēng)險。（）商業(yè)銀行資本充足率越高越好，因為這樣可以更好地抵御風(fēng)險。（）壓力測試可以評估金融機(jī)構(gòu)在極端但可能發(fā)生的不利情景下的損失承受能力。（）信用評級越高的債券，其違約風(fēng)險越低，相應(yīng)的收益率也越高。（）流動性風(fēng)險是指金融機(jī)構(gòu)無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。（）風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，不能降低系統(tǒng)性風(fēng)險。（）四、簡答題（每題10分，共20分）簡述信用風(fēng)險評估的主要方法及其特點。闡述市場風(fēng)險資本要求計算的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法的主要區(qū)別。金融風(fēng)險分析師考試試卷答案一、選擇題答案1.C2.B3.A4.C5.D6.B7.B8.A9.B10.C二、填空題答案聲譽風(fēng)險2.負(fù)相關(guān)3.5%4.信用衍生工具5.情景模擬6.系統(tǒng)故障7.內(nèi)部模型法8.風(fēng)險水平9.數(shù)值10.60%三、判斷題答案1.×2.×3.√4.√5.×6.×7.√8.×9.√10.√四、簡答題答案信用風(fēng)險評估的主要方法及其特點：專家系統(tǒng)：依賴專家的主觀判斷和經(jīng)驗，根據(jù)借款人的品德、能力、資本、抵押、經(jīng)營環(huán)境等因素進(jìn)行評估。特點是簡單直觀，但主觀性強(qiáng)，缺乏一致性和客觀性，受專家個人因素影響大。信用評分模型：利用可觀察到的借款人特征變量，通過統(tǒng)計方法計算出一個數(shù)值來代表債務(wù)人的違約概率。特點是能夠量化信用風(fēng)險，具有一定的客觀性和一致性，可快速處理大量數(shù)據(jù)，但模型的有效性依賴于數(shù)據(jù)質(zhì)量和變量選擇。違約概率模型：基于歷史違約數(shù)據(jù)，運用統(tǒng)計和計量方法建立模型來預(yù)測借款人的違約概率。特點是具有較高的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，能為金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理提供更精確的依據(jù)，但對數(shù)據(jù)的要求高，模型的建立和維護(hù)成本較大。市場風(fēng)險資本要求計算的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法的主要區(qū)別：計算原理：標(biāo)準(zhǔn)法是按照監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重和計算公式，對不同類型的市場風(fēng)險資產(chǎn)分別計算風(fēng)險資本要求，然后匯總得出總的市場風(fēng)險資本要求；內(nèi)部模型法是金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身的風(fēng)險管理模型，如風(fēng)險價值（VaR）模型等，計算市場風(fēng)險資本要求，前提是模型需經(jīng)過監(jiān)管機(jī)構(gòu)的驗證和認(rèn)可。靈活性與復(fù)雜性：標(biāo)準(zhǔn)法較為固定和統(tǒng)一，所有金融機(jī)構(gòu)遵循相同的規(guī)則，計算相對簡單，但靈活性較差，不能充分反映不同機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理水平和資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征；內(nèi)部模型法允許金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身情況建立模型，具有較高的靈活性，能夠更準(zhǔn)確地度量風(fēng)險