1、判斷題

金融工程是一門綜合運(yùn)用金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，內(nèi)容涵蓋金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)方面。對2、

判斷題金融工程需要的工具有兩類，包括基礎(chǔ)性證券，如債券、股票，和金融衍生品，如遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)。對3、單選題下列選項(xiàng)中屬于約翰·芬納蒂對“金融工程”定義中“創(chuàng)新”與“創(chuàng)造”內(nèi)涵的是A金融領(lǐng)域中思想的躍進(jìn)，其創(chuàng)造性最高。B對已有的觀念做出新的理解和應(yīng)用C對已有的金融產(chǎn)品和手段進(jìn)行重新組合，以適應(yīng)某種特定的情況D以上都是D4、

單選題

金融工程是一門什么樣的學(xué)科？A一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科B一門只包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)的學(xué)科

C一門只包括金融產(chǎn)品定價(jià)的學(xué)科D一門只包括交易策略設(shè)計(jì)的學(xué)科A5、

多選題貨幣所具有的特征是()。A表現(xiàn)商品價(jià)值B在世界范圍內(nèi)流通C衡量商品價(jià)值D和一切商品相交換ACD6、

多選題金融學(xué)的基本原理有()。A貨幣有時(shí)間價(jià)值B金融市場是有效的C高收益伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)D管理者與所有者的目標(biāo)可能相悖ABCD7、填空題

金融工程的三大主要內(nèi)容為____,____,____。設(shè)計(jì)、定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理8、填空題金融工程的主要工具為____,____。基礎(chǔ)性證券、衍生工具9、多選題

下面有關(guān)金融工程的定義，描述正確的有()。A綜合運(yùn)用各種工程技術(shù)方法，包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬B設(shè)計(jì)，開發(fā)和實(shí)施有創(chuàng)新意義的金融工具和金融手段C金融工程是通過工程化方式解決金融問題D能對金融問題構(gòu)造創(chuàng)造行的結(jié)構(gòu)化的解決方案ABCD附加題1、單選題金融工程的主要應(yīng)用領(lǐng)域不包括（）。A風(fēng)險(xiǎn)管理B金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)C公司金融D市場微觀結(jié)構(gòu)D2、

多選題下列（）是金融市場所具有的主要微觀功能。A價(jià)格發(fā)現(xiàn)B減少搜尋成本和信息成本C提供流動(dòng)性D實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)蓄一投資轉(zhuǎn)化ABC3、

多選題

按金融交易的交割期限可以把金融市場劃分為（）。A現(xiàn)貨市場B貨幣市場C長期存貸市場D期貨市場AD4、

多選題

下面關(guān)于金融工具和金融市場敘述正確的是（）。A貸款屬于間接融資工具，其所在市場屬于間接融資市場B股票屬于直接融資工具，其發(fā)行、交易的市場屬于直接融資市場C銀行間同業(yè)拆借市場屬于貨幣市場，同業(yè)拆借是其中的一種短期金融工具D銀行間債券市場屬于資本市場，債券回購是其中的一種長期金融工具ABC5、

多選題金融市場的參與者有（）。A居民個(gè)人B商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)C政府和中央銀行D企業(yè)ABCD第一章1、填空題

金融工程的三大主要內(nèi)容為____。設(shè)計(jì)、定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理2、填空題金融工程的主要工具為____。基礎(chǔ)性證券和衍生工具3、

單選題

金融工程是一門綜合運(yùn)用金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，內(nèi)容涵蓋（）等多個(gè)方面。A金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理B金融機(jī)構(gòu)與銀行、金融政策與監(jiān)督、計(jì)算金融、金融風(fēng)險(xiǎn)管理C金融產(chǎn)品、金融服務(wù)、金融技術(shù)創(chuàng)新、金融風(fēng)險(xiǎn)管理A4、

判斷題金融工程需要的工具有兩類，包括基礎(chǔ)性證券，如債券、股票，和金融衍生品，如遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)。對5、

單選題

下列選項(xiàng)中屬于約翰·芬納蒂對“金融工程”定義中“創(chuàng)新”與“創(chuàng)造”內(nèi)涵的是A金融領(lǐng)域中思想的躍進(jìn)，其創(chuàng)造性最高。B對已有的觀念做出新的理解和應(yīng)用C對已有的金融產(chǎn)品和手段進(jìn)行重新組合，以適應(yīng)某種特定的情況D以上都是D6、

單選題

金融工程是一門什么樣的學(xué)科？A一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科B一門只包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)的學(xué)科

C一門只包括金融產(chǎn)品定價(jià)的學(xué)科D一門只包括交易策略設(shè)計(jì)的學(xué)科A7、多選題

貨幣所具有的特征是()。A表現(xiàn)商品價(jià)值B在世界范圍內(nèi)流通C衡量商品價(jià)值D和一切商品相交換ACD8、多選題金融學(xué)的基本原理有()。A貨幣有時(shí)間價(jià)值B金融市場是有效的C高收益伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)D管理者與所有者的目標(biāo)可能相悖ABCD9、

填空題

制定____是我國首次專門立法來規(guī)范和促進(jìn)期貨市場的健康發(fā)展?！镀谪浐脱苌贩ā?0、填空題

在來自中國金融工程的創(chuàng)新實(shí)踐中，____模式規(guī)避農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌給農(nóng)戶帶來的損失，保證農(nóng)民收入并且形成風(fēng)險(xiǎn)多方共擔(dān)的共贏格局。保險(xiǎn)+期貨11、

判斷題

“保險(xiǎn)+期貨+銀行”模式將保險(xiǎn)資產(chǎn)避險(xiǎn)功能、期貨風(fēng)險(xiǎn)對沖功能、銀行資金支持功能三者相結(jié)合。對12、

判斷題

“訂單+保險(xiǎn)+期貨”模式通過引入龍頭企業(yè)，直接與產(chǎn)地對接鎖定源頭，形成農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和銷售的完整鏈條，保障龍頭企業(yè)及合作社的購銷渠道，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的集約化程度，降低成本。對13、

單選題

哪一年我國A股市場告別了20年的單邊市？A2005B2010C2015D2019B14、

單選題下列哪個(gè)不屬于我國五大期貨交易所？A上海期貨交易所B大連商品交易所C鄭州商品交易所D廣州商品交易所D15、

多選題

金融工程作為金融創(chuàng)新的手段，其運(yùn)作可分為()等步驟。A診斷B生產(chǎn)C修正D商品化ABCD基礎(chǔ)方法理論1、

填空題通貨膨脹率指____與實(shí)際需要的貨幣量之比。貨幣超發(fā)部分2、

填空題如果各個(gè)資產(chǎn)的收益服從正態(tài)分布，那么其組合收益服從____。正態(tài)分布3、

填空題

在險(xiǎn)價(jià)值是一個(gè)概率分布小于q%的分位數(shù)，度量一定概率下發(fā)生____所造成的損失。極端負(fù)收益4、

判斷題在險(xiǎn)價(jià)值是一個(gè)概率分布小于q%的分位數(shù)，度量一定概率下發(fā)生極端負(fù)收益所造成的損失。對5、

判斷題

如果各個(gè)資產(chǎn)的收益服從正態(tài)分布，那么其組合收益不一定服從正態(tài)分布。錯(cuò)6、

單選題

假設(shè)某銀行的名義利率為5%，通貨膨脹率為2%，那么該銀行的實(shí)際利率是多少？A0.02B0.0294C0.03D0.05B7、

單選題

假設(shè)某投資者購買了一只股票，購買時(shí)的價(jià)格為，在持有期內(nèi)獲得了100，在持有期內(nèi)獲得了5的現(xiàn)金股利，持有一年后賣出，賣出時(shí)的價(jià)格為$120。那么該投資者的持有期收益率是多少？A0.2B0.22C0.25D0.3C8、

單選題假設(shè)某投資有三種可能的結(jié)果：虧損10%，收益為0，盈利10%。這三種結(jié)果發(fā)生的概率分別為25%，50%，25%。那么該投資的期望收益是多少？A-0.025B0C0.025D0.05B9、

多選題

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)系的說法，正確的有()。A風(fēng)險(xiǎn)和收益完全正相關(guān)B低風(fēng)險(xiǎn)一般只能獲得低收益C高風(fēng)險(xiǎn)往往可能得到高收益D高風(fēng)險(xiǎn)一定能獲得高收益BC10、

多選題下列關(guān)于證券投資風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)系的說法中，正確的是()。A風(fēng)險(xiǎn)較大的證券,其要求的收益率相對較高B風(fēng)險(xiǎn)越小的證券,投資收益損失的可能性就越小C獲取收益是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的前提D風(fēng)險(xiǎn)與收益共生共存ABD1、

判斷題債券可以看作是利率的衍生品對2、單選題

我國ETF期權(quán)的合約單位為A一份ETFB10000份ETFC100份ETFD1000份ETFB3、

單選題1865年，(

)開始實(shí)行保證金制度，向簽約雙方收取不超過合約價(jià)值10%的保證金，作為履約保證。A泛歐交易所B上海期貨交易所C東京期貨交易所D芝加哥貿(mào)易商會(huì)D4、

單選題

()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A經(jīng)濟(jì)資本B監(jiān)管資本C會(huì)計(jì)資本D實(shí)收資本A5、

單選題

商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)。這種做法體現(xiàn)的是()A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)對沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D1、填空題

大量實(shí)證研究表明大多數(shù)投資者都是風(fēng)險(xiǎn)____的。厭惡2、填空題

進(jìn)行資產(chǎn)配置的最后一步是最大化____。投資者效用3、

判斷題

風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的數(shù)值越小表示對風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越低，越會(huì)將更多的預(yù)算投資于高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上。錯(cuò)4、

判斷題有效前沿代表所有理性投資者（也就是厭惡風(fēng)險(xiǎn)而偏好收益的投資者）的選擇：如果風(fēng)險(xiǎn)水平相同，他們會(huì)選擇能提供最大收益率的組合；如果預(yù)期收益率相同，他們會(huì)選擇風(fēng)險(xiǎn)最小的組合。對5、

單選題

假設(shè)投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度系數(shù)為2，某資產(chǎn)的期望收益為10%，方差為0.04。根據(jù)均值-方差效用函數(shù)，該投資者對該資產(chǎn)的效用值為多少？A0.06B0.09C0.1D0.11A6、

單選題

投資者希望根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度來選擇最優(yōu)投資組合。以下哪個(gè)選項(xiàng)正確地描述了選擇最優(yōu)投資組合的四個(gè)步驟？A確定投資組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差，確定投資者效用函數(shù)，估計(jì)投資者風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度，最大化投資者效用

B估計(jì)投資者風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度，確定投資組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差，確定投資者效用函數(shù)，最大化投資者效用C確定投資組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差，估計(jì)投資者風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度，確定投資者效用函數(shù)，最大化投資者效用D最大化投資者效用，確定投資組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差，估計(jì)投資者風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度，確定投資者效用函數(shù)C7、多選題以下哪幾個(gè)表述是錯(cuò)誤的()。A風(fēng)險(xiǎn)組合的配置減少，夏普比率會(huì)降低。B借入利率越高，有杠桿時(shí)夏普比率越低。C無風(fēng)險(xiǎn)利率固定時(shí)，如果風(fēng)險(xiǎn)組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差都翻倍，夏普比率也會(huì)翻倍。D風(fēng)險(xiǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不變，無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，夏普比率越高。ACD1、單選題

商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是()A客戶利益至上B儲(chǔ)戶利益至上C股東是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者D金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求C2、

單選題商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()A風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B風(fēng)險(xiǎn)對沖C風(fēng)險(xiǎn)分散D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D3、單選題

商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對于那些信用等級高、與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，給予優(yōu)惠利率；而對于信用等級低的客戶，在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上上浮。這種說法體現(xiàn)的是()A風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C風(fēng)險(xiǎn)分散D風(fēng)險(xiǎn)對沖B4、

單選題一般地，商業(yè)銀行通常采取提前損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對()A經(jīng)濟(jì)損失B非預(yù)期損失C災(zāi)難性損失D預(yù)期損失D5、單選題

獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性指的是()A市場風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B1、填空題

比較最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合和其他組合的Var和CVaR，如果某個(gè)組合的值比最優(yōu)____的話，我們可能傾向于這一組合。低2、填空題

在考慮最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)一般包括公司特有風(fēng)險(xiǎn)和____。市場風(fēng)險(xiǎn)3、

判斷題當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)分散化可以帶來好處，且相關(guān)性越高好處越大；在完全負(fù)相關(guān)情況下，存在完美對沖機(jī)會(huì)來構(gòu)造零方差組合。錯(cuò)4、

判斷題組合風(fēng)險(xiǎn)隨著分散化而下降，但是分散化降低風(fēng)險(xiǎn)的能力受到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的限制。對5、

單選題

完全風(fēng)險(xiǎn)組合的ρ為多少？A-1B0C1D5C6、

單選題允許賣空時(shí)，單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在有效前沿的哪個(gè)方向？A左方B右方C有效前沿上D以上都有可能B7、多選題

關(guān)于最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合理論，下列哪些說法是正確的？A最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合理論是一種投資組合理論，旨在尋找投資組合中風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的最佳平衡。B在最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合理論中，通過分散投資于多個(gè)資產(chǎn)，可以提高整體風(fēng)險(xiǎn)。C最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合理論基于馬科維茨的均值方差模型。D在最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合理論中，通過分散投資于多個(gè)資產(chǎn)，可以降低整體風(fēng)險(xiǎn)。ACD8、多選題

最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合理論中的風(fēng)險(xiǎn)多樣化可以帶來下列哪些好處？A減少投資組合的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。B減少投資組合的波動(dòng)性。C增加投資組合的流動(dòng)性。D提高投資組合的夏普比率。ABD1、

單選題投資者購買與基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)投資策略是()A風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B風(fēng)險(xiǎn)對沖C風(fēng)險(xiǎn)分散D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B2、

多選題下列關(guān)于證券投資風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)系的說法中，正確的是()。A風(fēng)險(xiǎn)較大的證券,其要求的收益率相對較高B風(fēng)險(xiǎn)越小的證券,投資收益損失的可能性就越小C獲取收益是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的前提D風(fēng)險(xiǎn)與收益共生共存ABD3、判斷題有效前沿代表所有理性投資者（也就是厭惡風(fēng)險(xiǎn)而偏好收益的投資者）的選擇：如果風(fēng)險(xiǎn)水平相同，他們會(huì)選擇能提供最大收益率的組合；如果預(yù)期收益率相同，他們會(huì)選擇風(fēng)險(xiǎn)最小的組合。對4、

單選題

如果想要構(gòu)造一個(gè)進(jìn)取型的組合，我們應(yīng)該怎樣挑選個(gè)股？A更多地挑選β<1的個(gè)股B更多地挑選β>1的個(gè)股C使β<1的個(gè)股與β>1的個(gè)股數(shù)量想接近D和個(gè)股無關(guān)，主要看股市波動(dòng)B1、

填空題資本資產(chǎn)定價(jià)模型可以用于____，即判斷證券價(jià)格“是否合理”。資產(chǎn)估值2、

填空題CAMP假設(shè)投資者對資產(chǎn)的期望收益____。相同3、填空題

加和單個(gè)投資者的資產(chǎn)組合，此時(shí)借貸平衡，那么該組合的價(jià)值等于整個(gè)經(jīng)濟(jì)中的全部財(cái)富，該組合為____。市場組合4、判斷題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型研究的重點(diǎn)在于探求風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量關(guān)系，即為了補(bǔ)償某一特定程度的風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)該獲得多少的報(bào)酬率。對5、判斷題單個(gè)證券的期望收益率由兩個(gè)部分組成，無風(fēng)險(xiǎn)利率以及風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小取決于β值的大小，β值越小，表明單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)越低，所得到的補(bǔ)償也就越少。對6、

判斷題資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明投資者是理性的，而且嚴(yán)格按照馬科威茨模型的規(guī)則進(jìn)行多樣化的投資，并將從有效邊界的某處選擇投資組合。對7、單選題有效前沿和資本配置線CAL兩者的交點(diǎn)表示什么？A最優(yōu)投資組合B市場組合C同時(shí)代表兩者D兩者都不是A8、

單選題如果某一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β大于1，我們稱之為：A進(jìn)取型資產(chǎn)B防守型資產(chǎn)C安全資產(chǎn)D危險(xiǎn)資產(chǎn)A9、

單選題

如果想要構(gòu)造一個(gè)進(jìn)取型的組合，我們應(yīng)該怎樣挑選個(gè)股？A更多地挑選β<1的個(gè)股B更多地挑選β>1的個(gè)股C使β<1的個(gè)股與β>1的個(gè)股數(shù)量想接近D和個(gè)股無關(guān)，主要看股市波動(dòng)B10、

多選題關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CapitalAssetPricingModel,CAPM），下列哪些說法是正確的？ACAPM基于市場風(fēng)險(xiǎn)和特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。BCAPM假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，并且只關(guān)注資產(chǎn)的預(yù)期收益率。CCAPM的核心概念是資本成本。DCAPM可以用于確定一個(gè)資產(chǎn)的合理價(jià)格。ABD1、

單選題某組股票現(xiàn)值為85萬元，預(yù)計(jì)2個(gè)月后可收到紅利5000元，當(dāng)時(shí)市場年利率為12%，如買賣雙方就該組股票兩個(gè)月后簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價(jià)格分別為()元A20450875500B20450870450C25500875500D20450875500B2、

單選題根據(jù)馬可維茨的資產(chǎn)組合理論，分散投資可降低風(fēng)險(xiǎn)。如果投資于兩種資產(chǎn)，下列情況中最理想的是()A兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1B兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于1C兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1D兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0C3、

判斷題

對于任何新的金融衍生品，通過風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法都可以得到唯一的定價(jià)結(jié)果錯(cuò)4、判斷題

衍生品作為投資工具的最大優(yōu)點(diǎn)是有很大杠桿，可以大大提高收益錯(cuò)5、

判斷題如果可以使用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法，衍生品的價(jià)格就等于未來現(xiàn)貨價(jià)格的期望值錯(cuò)1、填空題

金融衍生工具是指____。價(jià)值依賴于其標(biāo)的資產(chǎn)的金融工具2、填空題

遠(yuǎn)期是指交易雙方約定在____，按確定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種標(biāo)的資產(chǎn)的合約。未來的某一確定時(shí)間3、

填空題

期貨合約是指在____交易的、協(xié)議雙方約定在將來某個(gè)日期按事先確定的條件買入或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的特定標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。交易所4、

判斷題由于每份期貨合約都是雙方私下協(xié)商的，不同合約之間內(nèi)容千差萬別，因此這一類合約的流動(dòng)性很差。錯(cuò)5、判斷題

如果期權(quán)賦予購買者買的權(quán)利，就稱為看漲期權(quán)；如果期權(quán)賦予購買者賣的權(quán)利，就稱為看跌期權(quán)。對6、

判斷題互換是指當(dāng)事人按照商定條件，在約定的時(shí)間內(nèi)，交換一系列現(xiàn)金流的合約。對7、單選題

下列哪一項(xiàng)屬于金融衍生工具的合約形態(tài)？A遠(yuǎn)期B債券C股票D現(xiàn)金A8、

單選題下列哪一項(xiàng)屬于看漲期權(quán)的定義？A擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格買進(jìn)一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利B擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利C擁有在期貨合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格買進(jìn)一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利D擁有在遠(yuǎn)期合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利A9、

多選題下列（）是金融市場所具有的主要微觀功能。A價(jià)格發(fā)現(xiàn)B減少搜尋成本和信息成本C提供流動(dòng)性D實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)蓄一投資轉(zhuǎn)化ABC10、

多選題按金融交易的交割期限可以把金融市場劃分為（）。A現(xiàn)貨市場B貨幣市場C長期存貸市場D期貨市場AD11、

多選題下面關(guān)于金融工具和金融市場敘述正確的是（）。A貸款屬于間接融資工具，其所在市場屬于間接融資市場B股票屬于直接融資工具，其發(fā)行、交易的市場屬于直接融資市場C銀行間同業(yè)拆借市場屬于貨幣市場，同業(yè)拆借是其中的一種短期金融工具D銀行間債券市場屬于資本市場，債券回購是其中的一種長期金融工具ABC12、

多選題

金融市場的參與者有（）。A居民個(gè)人B商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)C政府和中央銀行D企業(yè)ABCD1、多選題

場外交易的衍生品有：A遠(yuǎn)期B期權(quán)C互換D期貨ABC2、

單選題下列選項(xiàng)中，不屬于貨幣市場的是？A票據(jù)市場B回購市場C債券市場D同業(yè)拆借市場C3、多選題

在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中，債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化方式主要包括:（）。A資產(chǎn)證券化B呆壞賬核銷C債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓D債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)ACD4、

單選題()作為資金的價(jià)格，并不是一成不變的，而是隨著資金市場的供求關(guān)系變化而波動(dòng)。A匯率B利率C費(fèi)率D稅率B1、單選題

當(dāng)使用復(fù)利計(jì)算多期二項(xiàng)分布的終值時(shí)，其收斂于哪一種分布？A正態(tài)分布B泊松分布C對數(shù)正態(tài)分布Dt分布C2、

單選題

下列選項(xiàng)中，不屬于貨幣市場的是？A票據(jù)市場B回購市場C債券市場D同業(yè)拆借市場C3、單選題

金融市場的主要功能不包括下列哪項(xiàng)？A穩(wěn)定物價(jià)B資源配置C資本積累D調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)A4、

單選題

下列哪個(gè)不是決定利率水平的要素？A存款人資金供給B企業(yè)融資需求C政府資金供需D充分就業(yè)D5、單選題一年期儲(chǔ)蓄存單利率為8%，下一年通貨膨脹率為5%，那么實(shí)際利率為多少？A0.0156B0.0286C0.0245D0.0357B6、

單選題影響名義利率的因素不包括以下哪項(xiàng)A供給B預(yù)期通貨膨脹率C政府行為D證券市場指數(shù)D7、

單選題

投資于現(xiàn)價(jià)每份100元的股票指數(shù)基金，每份期末價(jià)格為110元，現(xiàn)金股利為4元，那么持有期收益率多少？A0.14B0.25C0.16D0.26A8、

單選題

某股票未來收益率10%的概率為60%，收益率15%的概率為40%，那么期望收益率多少？A0.11B0.12C0.13D0.14B9、

單選題某股票未來收益率10%的概率為60%，收益率15%的概率為40%，那么該股票收益的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？A0.015B0.024C0.031D0.042B10、

單選題

已知某股票的收益率的均值和標(biāo)準(zhǔn)差服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，且已知標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的5%分位數(shù)為-1.65，那么相應(yīng)的VaR為多少？A-0.0825B-1.65C1B11、

單選題已知某組合的期望收益為18.2%，標(biāo)準(zhǔn)差30.8%，無風(fēng)險(xiǎn)利率7%，那么該組合的夏普比率為多少A0.25B0.35C0.36D0.41C12、單選題當(dāng)存在賣空機(jī)制時(shí)，單個(gè)資產(chǎn)出現(xiàn)在有效前沿的的什么位置？A上方B下方C左方D右方D13、

單選題如果某股票的收益服從正態(tài)分布且方差不為0，那么幾何平均收益率減去算數(shù)平均收益率的結(jié)果為？A大于等于0B大于0C小于0D小于等于0C14、

單選題如果單個(gè)資產(chǎn)的收益服從正態(tài)分布，那么其組合的收益服從什么分布？A正態(tài)分布B對數(shù)分布C對數(shù)正態(tài)分布D指數(shù)分布A15、單選題某證券收益分布的偏度為正，那么其收益分布的圖像有何特征？A向坐標(biāo)軸正方向偏移B向坐標(biāo)軸負(fù)方向偏移C向坐標(biāo)軸上方偏移D向坐標(biāo)軸下方偏移A16、

單選題在衡量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，VaR和CVaR的大小關(guān)系如何(Var，CVaR均大于0)？A、VaR>CVaRB、VaR<CVaRC、VaR=CVaRD、無大小關(guān)系B17、單選題風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度系數(shù)數(shù)值越大表示什么含義？A風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越小B風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越大C越逼近風(fēng)險(xiǎn)中性D越偏好高風(fēng)險(xiǎn)組合B18、

單選題

均值方差效用的大小與哪些因素?zé)o關(guān)？A均值B方差C風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度系數(shù)D參考點(diǎn)D19、單選題

關(guān)于有效前沿的說法哪個(gè)不對？A包含所有證券B存在最小方差組合C每個(gè)組合都是有效的D優(yōu)于市場組合D20、

單選題

關(guān)于資本配置線的說法不對的是？A投資可行集B借貸利率必相等C斜率越高越好D包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)B期貨市場1、

填空題

歐洲第一個(gè)金融期貨交易所是____。倫敦國際金融期貨交易所2、

填空題鄭州糧食批發(fā)市場成立，以現(xiàn)貨為主，并首次引入____機(jī)制，標(biāo)志著我國商品期貨市場的誕生期貨交易3、判斷題

1990年10月深圳糧食批發(fā)市場成立，以現(xiàn)貨為主，并首次引入期貨交易機(jī)制，標(biāo)志著我國商品期貨市場的誕生。錯(cuò)4、

判斷題

我國期貨市場已經(jīng)取得了較大的成績，螺紋鋼、鐵礦石等許多期貨品種的成交量位居全球前列。對5、

單選題歐美國家期貨發(fā)展歷史的一個(gè)重要事件是什么？A1571年，英國創(chuàng)立了世界上第一家集中的商品市場——倫敦皇家交易所B1876年，英國創(chuàng)立了倫敦金屬交易所C1885年，法國商品期貨交易所成立D以上都是D6、單選題

我國商品期貨市場誕生于哪一年A1988B1989C1990D1991C7、多選題

關(guān)于期貨的發(fā)展歷史，下列哪些說法是正確的？A期貨交易的發(fā)展受到金融創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)。B期貨合約的主要目的是進(jìn)行商品交割。C期貨交易最早是由農(nóng)產(chǎn)品市場的需求推動(dòng)的。D期貨交易最早起源于歐洲的貿(mào)易場所。ACD8、

多選題

關(guān)于中國期貨的發(fā)展歷史，下列哪些說法是正確的？A中國的期貨市場最早起源于上海證券交易所。B中國期貨市場的發(fā)展始于20世紀(jì)80年代。C中國的重要期貨品種之一是大豆期貨。D中國期貨市場目前有多個(gè)交易所進(jìn)行期貨交易BCD1、

單選題

常見的金融期貨不包括()A股票指數(shù)期貨B黃金期貨C外匯期貨D利率期貨B2、

單選題在國際上，期貨市場的發(fā)展，經(jīng)歷了()的發(fā)展過程。A商品期貨→期貨期權(quán)→金屬期貨B金屬期貨→商品期貨→期貨期權(quán)C商品期貨→金融期貨→期貨期權(quán)D外匯期貨→商品期貨→期貨期權(quán)C3、

單選題

位于芝加哥的CME集團(tuán)因其未平倉合約的()最大，所以成為全世界最大的期貨與期權(quán)交易所集團(tuán)。A比例B金額C警戒值D數(shù)量D4、

單選題

我國期貨市場走過了十多年的發(fā)展歷程，主要經(jīng)歷了哪幾個(gè)階段：初步探索階段、()、穩(wěn)步發(fā)展階段。A生產(chǎn)觀念階段B規(guī)范整頓階段C繁榮發(fā)展階段D壓縮取締階段B5、單選題標(biāo)志著新中國期貨市場誕生的是()。A中國國際期貨經(jīng)紀(jì)公司成立B上海金屬交易所成立C深圳有色金屬交易所成立D鄭州糧食批發(fā)市場成立D1、填空題

期貨本質(zhì)上是一種標(biāo)準(zhǔn)化的____。遠(yuǎn)期合約2、填空題期貨不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，而只有____的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格變動(dòng)3、填空題

根據(jù)____的不同，常見的遠(yuǎn)期合約包括：遠(yuǎn)期利率協(xié)議(FRA)、遠(yuǎn)期外匯協(xié)議（直接遠(yuǎn)期外匯合約和遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議）、遠(yuǎn)期股票合約。標(biāo)的資產(chǎn)4、

判斷題

遠(yuǎn)期合約的優(yōu)點(diǎn)在于不在交易所交易，關(guān)于交割地點(diǎn)、交割時(shí)間、交割價(jià)格等內(nèi)容交易雙方可以自行商量，交易形式靈活多樣。對5、

判斷題期貨是在交易所交易，所有的買家賣家都可以通過交易所獲取供需信息，集中競價(jià)成交，可以形成市場的最優(yōu)價(jià)格。對6、判斷題

遠(yuǎn)期最突出的就是信用風(fēng)險(xiǎn)問題，針對違約風(fēng)險(xiǎn)問題，期貨交易所規(guī)定所有人都要提前繳納保證金，并且每天都要結(jié)算保證金。對7、單選題根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)不同，以下哪個(gè)不屬于常見的遠(yuǎn)期合約？A遠(yuǎn)期利率協(xié)議B遠(yuǎn)期外匯協(xié)議C遠(yuǎn)期股票合約D期權(quán)合約D8、

單選題

根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)不同，以下哪個(gè)不屬于常見的金融期貨？A商品期貨B股票指數(shù)期貨C外匯期貨D利率期貨A9、單選題以下屬于遠(yuǎn)期與期貨不同點(diǎn)的是：A交易場所B結(jié)算方式C全部都是D違約風(fēng)險(xiǎn)C10、

多選題遠(yuǎn)期合約是雙方在將來的一定時(shí)間，按照合約規(guī)定的價(jià)格交割貨物，支付款項(xiàng)的合約。同遠(yuǎn)期合同相比，期貨合約()。A在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約B只能用實(shí)物交割來進(jìn)行清算C合約缺乏流動(dòng)性D違約風(fēng)險(xiǎn)降低AD11、

多選題

期貨合約與遠(yuǎn)期合約的不同點(diǎn)主要表現(xiàn)在()方面。A標(biāo)的資產(chǎn)B結(jié)算方式C流動(dòng)性D信用風(fēng)險(xiǎn)BCD12、多選題與遠(yuǎn)期合約相比，期貨合約的特點(diǎn)是()。A合約的規(guī)模更大B交易多在有組織的交易所進(jìn)行C投機(jī)性更強(qiáng)D合約的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化BD1、

單選題遠(yuǎn)期交易的實(shí)際交割發(fā)生在()A當(dāng)前的某一個(gè)日期B將來的某一個(gè)日期C預(yù)約的當(dāng)前的某一個(gè)日期D預(yù)約的將來某一個(gè)特定日期D2、

單選題在其他因素不變的情況下，如果股票價(jià)格上升，則此股票的看跌期權(quán)價(jià)格()，它的看漲期權(quán)價(jià)格()A上漲，上漲B上漲，下跌C下跌，上漲D下跌，下跌C3、

單選題

關(guān)于期貨風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()A既不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，也不存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)B不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，但存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)C存在信用風(fēng)險(xiǎn)，但不存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)D既存在信用風(fēng)險(xiǎn)，又存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)B4、單選題

遠(yuǎn)期購買方稱為()A買方B賣方C多頭方D空頭方C5、判斷題

期貨與期權(quán)一樣，買賣雙方都得繳納保證金錯(cuò)1、填空題

套利交易是指期貨交易者在期貨市場上買進(jìn)一定數(shù)量期貨合約的同時(shí)，賣出一定數(shù)量其他相關(guān)的期貨合約，然后在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)煞N期貨交易部位____，從而賺得一定利潤的做法平倉2、

填空題當(dāng)期貨價(jià)格____現(xiàn)貨價(jià)格時(shí),稱為正向市場大于3、

填空題

期限套利指利用現(xiàn)貨交割及____與期貨的價(jià)差進(jìn)行套利交易。持倉成本4、

判斷題套利是指在買進(jìn)或賣出某種期貨合約的同時(shí)，賣出或買進(jìn)相關(guān)的另一種合約，并在某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩種合約平倉的交易方式。對5、

判斷題

跨期套利是指在同一市場同時(shí)買進(jìn)賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，期待在價(jià)格關(guān)系有利時(shí)同時(shí)將兩種合約對沖平倉獲利。對6、

單選題以下不屬于期貨套利交易的四種類型的是：A跨品種套利B跨品類套利C跨市套利D跨期套利B7、單選題合約價(jià)差偏離原因有哪幾點(diǎn)：A周期性因素，突發(fā)事件因素B周期性因素，突發(fā)事件因素，流動(dòng)性因素C周期性因素，突發(fā)事件因素，波動(dòng)性因素D周期性因素，突發(fā)事件因素，流動(dòng)性因素，波動(dòng)性因素D8、

單選題關(guān)于正向套利的說法正確的是：A符合商品正常流向的先買入后賣出的套利方式，做空近月做多遠(yuǎn)月B符合商品正常流向的先買入后賣出的套利方式，做多近月做空遠(yuǎn)月C不符合商品正常流向的先賣出后買入的套利方式，做多近月做空遠(yuǎn)月D不符合商品正常流向的先賣出后買入的套利方式，做空近月做多遠(yuǎn)月B9、多選題關(guān)于期貨的期現(xiàn)套利與跨期套利，下列哪些說法是正確的？A期貨的期現(xiàn)套利是通過同時(shí)進(jìn)行期貨合約和現(xiàn)貨資產(chǎn)的買賣來實(shí)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。B期貨的期現(xiàn)套利利用了期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間的差異。C跨期套利是通過同時(shí)進(jìn)行不同到期日的期貨合約的買賣來實(shí)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。D跨期套利利用了不同到期日的期貨合約之間的價(jià)格差異。ABCD10、

多選題關(guān)于期現(xiàn)套利交易，下列說法正確的是()。A期現(xiàn)套利有助于形成期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的合理價(jià)格關(guān)系B在期現(xiàn)套利交易中，當(dāng)期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，投資者應(yīng)該買入期貨合約，同時(shí)賣出相應(yīng)數(shù)量的現(xiàn)貨C當(dāng)期貨和現(xiàn)貨市場的價(jià)差過大時(shí)，交易者可在兩個(gè)市場之間進(jìn)行價(jià)差套利而獲利D期現(xiàn)套利是價(jià)差套利的一種形式AC11、

多選題當(dāng)套利者認(rèn)為()時(shí)，可通過買入現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利。A現(xiàn)貨價(jià)格高出期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平B期貨價(jià)格髙出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平C期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平D現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平BD12、

多選題下列關(guān)于期現(xiàn)套利的說法，正確的有()。A期現(xiàn)套利同時(shí)涉及期貨市場和現(xiàn)貨市場B—般來說，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格間的價(jià)差主要反映了市場行情C若期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格加持倉費(fèi)用，則可通過買入現(xiàn)貨，賣出期貨進(jìn)行套利D商品期現(xiàn)套利最常見的就是買入期貨，同時(shí)賣出現(xiàn)貨AC1、

單選題下列關(guān)于期現(xiàn)套利交易的說法，不正確的是()A當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平時(shí)，套利者可通過買人現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利B當(dāng)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差與持倉費(fèi)出現(xiàn)較大偏離時(shí)，就存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)C當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，套利者可通過買入現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利D現(xiàn)貨市場流通過程中的費(fèi)用一般要低于期貨市場的交割費(fèi)用C2、

單選題以下屬于跨期套利的是()A買人SHFE3月銅期貨，同時(shí)賣出NYMEX6月銅期貨B買人SHFE3月銅期貨，同時(shí)賣出SHFE6月銅期貨C買入1ME3月銅期貨，一天后賣出1ME6月銅期貨D賣出1ME3月銅期貨，一天后買入NYMEX6月銅期貨B3、單選題以下關(guān)于跨期套利方法的描述中，正確的是（）A跨期套利是在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易頭寸B跨期套利是在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量不等、方向相同的交易頭寸C跨期套利是在不同期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相同的交易頭寸D跨期套利是在不同期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量不等、方向相反的交易頭寸A4、多選題

關(guān)于期現(xiàn)套利交易，下列說法正確的是()。A期現(xiàn)套利有助于形成期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的合理價(jià)格關(guān)系B在期現(xiàn)套利交易中，當(dāng)期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，投資者應(yīng)該買入期貨合約，同時(shí)賣出相應(yīng)數(shù)量的現(xiàn)貨C當(dāng)期貨和現(xiàn)貨市場的價(jià)差過大時(shí)，交易者可在兩個(gè)市場之間進(jìn)行價(jià)差套利而獲利D期現(xiàn)套利是價(jià)差套利的一種形式AC5、多選題當(dāng)套利者認(rèn)為()時(shí)，可通過買入現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利。A現(xiàn)貨價(jià)格高出期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平B期貨價(jià)格髙出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平C期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平D現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平BD1、

填空題套期保值的核心是____，將期貨盈虧與現(xiàn)貨盈虧形成一個(gè)相互沖抵的關(guān)系，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)對沖2、填空題套期保值的實(shí)質(zhì)就是用較____的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較____的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。小、大3、填空題

在股指期貨中，合約標(biāo)的物是____。股票指數(shù)4、

判斷題在期貨和現(xiàn)貨市場必須滿足以下兩個(gè)條件才能保障套期保值能夠規(guī)避股市價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的功能：股指期貨和現(xiàn)貨指數(shù)兩者價(jià)格走勢趨于一致；股指期貨價(jià)格在臨近交割日時(shí)會(huì)趨同于現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格。對5、判斷題

根據(jù)在期貨市場上交易方向的不同，股指期貨套期保值可以分為賣出套期保值（空頭套期保值）和買入套期保值（多頭套期保值）。對6、單選題

為什么要參與套期保值？A規(guī)避市場的不確定性B調(diào)節(jié)組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C規(guī)避市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)DA、B都對B7、

單選題股指期貨的套期保值原理的核心是什么A風(fēng)險(xiǎn)對沖B期貨與現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)C期貨頭寸與現(xiàn)貨頭寸相反D期貨頭寸持有時(shí)間段與現(xiàn)貨未來交易的時(shí)間段相對應(yīng)A8、

單選題套期保值策略的風(fēng)險(xiǎn)是：A交叉保值風(fēng)險(xiǎn)B基差風(fēng)險(xiǎn)C保證金管理風(fēng)險(xiǎn)D以上都是D9、多選題

關(guān)于股指期貨套期保值的正確描述有()。A對規(guī)避股市上漲和下跌風(fēng)險(xiǎn)均適用B只適用于規(guī)避股市下跌風(fēng)險(xiǎn)C既能增加收益,又能降低風(fēng)險(xiǎn)D能夠?qū)_股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)AD10、多選題下列關(guān)于最優(yōu)套期保值比率的描述,正確的是()。A基本的最優(yōu)套期保值比率是最小方差套期保值比率B當(dāng)用來進(jìn)行套期保值的股指期貨的標(biāo)的股指與整個(gè)市場組合高度相關(guān)時(shí),股票或股票組合的β系數(shù)就是股指期貨最小方差套期保值比率的一個(gè)良好近似C可把β系數(shù)用做最優(yōu)套期保值比率D當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和期貨合約的價(jià)值已定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān),β系數(shù)越大,所需的期貨合約數(shù)就越多ABCD11、

多選題

關(guān)于股指期貨套期保值的說法,正確的有()。A套期保值效果與套期保值比率有關(guān)B保值資產(chǎn)可以是股票組合或單只股票C一般可以完全消除市場價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)D一般是交叉套期保值A(chǔ)BD1、

判斷題

根據(jù)在期貨市場上交易方向的不同，股指期貨套期保值可以分為賣出套期保值（空頭套期保值）和買入套期保值（多頭套期保值）。對2、

單選題

股指期貨的套期保值原理的核心是什么A風(fēng)險(xiǎn)對沖B期貨與現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)C期貨頭寸與現(xiàn)貨頭寸相反D期貨頭寸持有時(shí)間段與現(xiàn)貨未來交易的時(shí)間段相對應(yīng)A3、

單選題套期保值策略的風(fēng)險(xiǎn)是：A交叉保值風(fēng)險(xiǎn)B基差風(fēng)險(xiǎn)C保證金管理風(fēng)險(xiǎn)D以上都是D4、

多選題

關(guān)于股指期貨套期保值的正確描述有()。A對規(guī)避股市上漲和下跌風(fēng)險(xiǎn)均適用B只適用于規(guī)避股市下跌風(fēng)險(xiǎn)C既能增加收益,又能降低風(fēng)險(xiǎn)D能夠?qū)_股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)AD5、

多選題

下列關(guān)于最優(yōu)套期保值比率的描述,正確的是()。A基本的最優(yōu)套期保值比率是最小方差套期保值比率B當(dāng)用來進(jìn)行套期保值的股指期貨的標(biāo)的股指與整個(gè)市場組合高度相關(guān)時(shí),股票或股票組合的β系數(shù)就是股指期貨最小方差套期保值比率的一個(gè)良好近似C可把β系數(shù)用做最優(yōu)套期保值比率D當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和期貨合約的價(jià)值已定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān),β系數(shù)越大,所需的期貨合約數(shù)就越多ABCD1、單選題1865年，(

)開始實(shí)行保證金制度，向簽約雙方收取不超過合約價(jià)值10%的保證金，作為履約保證。A泛歐交易所B上海期貨交易所C東京期貨交易所D芝加哥貿(mào)易商會(huì)D2、

單選題

世界上第一家集中的商品市場是()。A倫敦皇家交易所B倫敦金屬交易所C法國商品期貨交易所D倫敦國際金融期貨交易所A3、單選題21世紀(jì)時(shí)，泛歐交易所是()與其他市場合并成為的。A歐洲期貨交易所B德國期貨交易所C倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所D法國國際商品交易所C4、單選題

在國際上，期貨市場的發(fā)展，經(jīng)歷了()的發(fā)展過程。A商品期貨→期貨期權(quán)→金屬期貨B金屬期貨→商品期貨→期貨期權(quán)C商品期貨→金融期貨→期貨期權(quán)D外匯期貨→商品期貨→期貨期權(quán)C5、

單選題位于芝加哥的CME集團(tuán)因其未平倉合約的()最大，所以成為全世界最大的期貨與期權(quán)交易所集團(tuán)。A比例B金額C警戒值D數(shù)量D6、單選題我國期貨市場走過了十多年的發(fā)展歷程，主要經(jīng)歷了哪幾個(gè)階段：初步探索階段、()、穩(wěn)步發(fā)展階段。A生產(chǎn)觀念階段B規(guī)范整頓階段C繁榮發(fā)展階段D壓縮取締階段B7、單選題

標(biāo)志著新中國期貨市場誕生的是()。A中國國際期貨經(jīng)紀(jì)公司成立B上海金屬交易所成立C深圳有色金屬交易所成立D鄭州糧食批發(fā)市場成立D8、

單選題1993年11月國內(nèi)期貨市場的第一輪治理整頓開始，交易所從50余家減為15家，經(jīng)紀(jì)公司數(shù)量也減至330家，這是因?yàn)閲鴦?wù)院下達(dá)的哪一份文件？()A《關(guān)于制止期貨市場盲目發(fā)展的通知》B《期貨交易暫行條例》C《期貨交易所管理辦法》D《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》A9、

單選題遠(yuǎn)期交易的實(shí)際交割發(fā)生在()A當(dāng)前的某一個(gè)日期B將來的某一個(gè)日期C預(yù)約的當(dāng)前的某一個(gè)日期D預(yù)約的將來某一個(gè)特定日期D10、

單選題

遠(yuǎn)期購買方稱為()A買方B賣方C多頭方D空頭方C11、

單選題

FRA是指()A遠(yuǎn)期外匯協(xié)議B遠(yuǎn)期利率協(xié)議C遠(yuǎn)期股票合約D股指外匯合約B12、

單選題

常見的金融期貨不包括()A股票指數(shù)期貨B黃金期貨C外匯期貨D利率期貨B13、

單選題

常見的遠(yuǎn)期合約不包括()A遠(yuǎn)期外匯協(xié)議B遠(yuǎn)期利率協(xié)議C遠(yuǎn)期股票合約D遠(yuǎn)期股指合約D14、

單選題關(guān)于期貨風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()A既不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，也不存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)B不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，但存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)C存在信用風(fēng)險(xiǎn)，但不存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)D既存在信用風(fēng)險(xiǎn)，又存在價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)B15、單選題

以下說法正確的是()A遠(yuǎn)期交易在買賣成交時(shí)并不發(fā)生現(xiàn)金流動(dòng)B只要有單方面的意愿，遠(yuǎn)期合約就可以中途取消C遠(yuǎn)期合約對結(jié)算方式有統(tǒng)一規(guī)定D期貨的價(jià)格由交易雙方直接談判確定A16、

單選題5月1日，土豆現(xiàn)貨價(jià)格為3800元/噸，6月份土豆期貨價(jià)格為4100元/噸，某貿(mào)易商估計(jì)自5月1日至該期貨合約到期，期間發(fā)生的持倉費(fèi)為100元/噸(包含交割成本)，據(jù)此該貿(mào)易商可以()，進(jìn)行期現(xiàn)套利。A買入土豆現(xiàn)貨，同時(shí)買入6月土豆期貨合約B買入土豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣出6月土豆期貨合約C賣出土豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣出6月土豆期貨合約D賣出土豆現(xiàn)貨，同時(shí)買入6月土豆期貨合約B17、

單選題下列關(guān)于期現(xiàn)套利交易的說法，不正確的是()A當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常水平時(shí)，套利者可通過買人現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利B當(dāng)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差與持倉費(fèi)出現(xiàn)較大偏離時(shí)，就存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)C當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，套利者可通過買入現(xiàn)貨、同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利D現(xiàn)貨市場流通過程中的費(fèi)用一般要低于期貨市場的交割費(fèi)用C18、單選題以下屬于跨期套利的是()A買人SHFE3月銅期貨，同時(shí)賣出NYMEX6月銅期貨B買人SHFE3月銅期貨，同時(shí)賣出SHFE6月銅期貨C買入1ME3月銅期貨，一天后賣出1ME6月銅期貨D賣出1ME3月銅期貨，一天后買入NYMEX6月銅期貨B19、

單選題某組股票現(xiàn)值為85萬元，預(yù)計(jì)2個(gè)月后可收到紅利5000元，當(dāng)時(shí)市場年利率為12%，如買賣雙方就該組股票兩個(gè)月后簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價(jià)格分別為()元A20450875500B20450870450C25500875500D20450875500B20、單選題

遠(yuǎn)期在()進(jìn)行交易，期貨在()進(jìn)行交易A交易所內(nèi)；交易所內(nèi)B交易所內(nèi)；場外C場外；交易所內(nèi)D場外；場外C期貨市場1、填空題第一家期權(quán)交易所CBOE于____年成立。19732、填空題記載期權(quán)最早的是《創(chuàng)世紀(jì)》中的____。合同制契約3、

判斷題

古希臘數(shù)學(xué)家和哲學(xué)家泰利斯利用天文知識(shí)，預(yù)測來年春季的橄欖會(huì)取得大豐收，因此在冬季以極低的價(jià)格取得西奧斯和米拉特斯地區(qū)所有橄欖壓榨機(jī)使用權(quán)，這其中隱含了期權(quán)的概念。對4、判斷題芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）在1973年4月26日成立，標(biāo)志著真正有組織的期權(quán)交易時(shí)代的開始。對5、

單選題期權(quán)場外交易開始發(fā)展并活躍的時(shí)間段是：A18世紀(jì)-20世紀(jì)30年代B18世紀(jì)-20世紀(jì)20年代C18世紀(jì)-19世紀(jì)20年代D18世紀(jì)-19世紀(jì)30年代A6、單選題

什么的成立標(biāo)志著真正有組織的期權(quán)交易時(shí)代的開始A紐約證券交易所B芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）C納斯達(dá)克D倫敦證券交易所B7、單選題我國場內(nèi)期權(quán)發(fā)展的元年是哪一年A2013B2014C2015D2016C1、判斷題

芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）在1973年4月26日成立，標(biāo)志著真正有組織的期權(quán)交易時(shí)代的開始。對2、單選題

期權(quán)場外交易開始發(fā)展并活躍的時(shí)間段是：A18世紀(jì)-20世紀(jì)30年代B18世紀(jì)-20世紀(jì)20年代C18世紀(jì)-19世紀(jì)20年代D18世紀(jì)-19世紀(jì)30年代A3、

單選題什么的成立標(biāo)志著真正有組織的期權(quán)交易時(shí)代的開始A紐約證券交易所B芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）C納斯達(dá)克D倫敦證券交易所B4、單選題

我國場內(nèi)期權(quán)發(fā)展的元年是哪一年A2013B2014C2015D2016C5、

單選題

以下不包含期權(quán)的含義的是A定金B(yǎng)全額預(yù)付款C門票D保險(xiǎn)B1、填空題期權(quán)多頭是____期權(quán)的一方，有權(quán)利執(zhí)行期權(quán)。買入2、

填空題

美式期權(quán)在____行權(quán)。到期日前的任何時(shí)刻3、填空題看跌期權(quán)的空頭的盈利特征為____。標(biāo)的上漲獲利，下跌風(fēng)險(xiǎn)大4、

判斷題權(quán)利金即期權(quán)的價(jià)格，是期權(quán)的買方要向賣方支付的費(fèi)用。對5、判斷題如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格在期權(quán)到期時(shí)高于期權(quán)的行權(quán)價(jià)格，那么期權(quán)持有者可以選擇行使該期權(quán)，以購買標(biāo)的資產(chǎn)并以較低的行權(quán)價(jià)格出售它，從而獲得差價(jià)收益。對6、

判斷題美式期權(quán)是指可在到期日前的某一段時(shí)間行權(quán)的期權(quán)。錯(cuò)7、

單選題以下不包含期權(quán)的含義的是A定金B(yǎng)全額預(yù)付款C門票D保險(xiǎn)B8、

單選題看漲期權(quán)多頭的到期損益圖線條的走勢是怎么樣的：A先平后升B先平后降C先降后平D先升后平A9、單選題

以下哪個(gè)選項(xiàng)不是按貨幣性分類的期權(quán)類型A平值期權(quán)B價(jià)內(nèi)期權(quán)C價(jià)外期權(quán)D百慕大期權(quán)D10、

多選題一般來說,期權(quán)的行權(quán)方式由期權(quán)類型為()決定。A美式期權(quán)B中式期權(quán)C歐式期權(quán)D日式期權(quán)AC11、多選題下列關(guān)于期權(quán)類型的說法，正確的有()。A根據(jù)期權(quán)合約標(biāo)的物的不同，可分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)B根據(jù)期權(quán)買方的權(quán)利的不同，可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)C根據(jù)期權(quán)交易地域的不同，可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)D近年來，歐式期權(quán)已占據(jù)主流，交易量超過美式期權(quán)AB1、單選題

以下哪個(gè)選項(xiàng)不是按貨幣性分類的期權(quán)類型A平值期權(quán)B價(jià)內(nèi)期權(quán)C價(jià)外期權(quán)D百慕大期權(quán)D2、

多選題

一般來說,期權(quán)的行權(quán)方式由期權(quán)類型為()決定。A美式期權(quán)B中式期權(quán)C歐式期權(quán)D日式期權(quán)AC3、

多選題下列關(guān)于期權(quán)類型的說法，正確的有()。A根據(jù)期權(quán)合約標(biāo)的物的不同，可分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)B根據(jù)期權(quán)買方的權(quán)利的不同，可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)C根據(jù)期權(quán)交易地域的不同，可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)D近年來，歐式期權(quán)已占據(jù)主流，交易量超過美式期權(quán)AB4、

多選題

下列關(guān)于保護(hù)性看跌期權(quán)組合策略說法正確的是（）。A組合由股票空頭與看跌期權(quán)空頭構(gòu)成B保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最低凈損益C最大收益是權(quán)利金D是股票多頭與看跌期權(quán)多頭的組合BD1、填空題

期權(quán)的寬跨式組合在股票價(jià)格出現(xiàn)____才能盈利。大幅上升或者下降時(shí)2、

填空題牛市看漲期權(quán)價(jià)差主要運(yùn)用在預(yù)測____時(shí)。標(biāo)的價(jià)格將在短期內(nèi)溫和上漲3、判斷題

跨式組合是指同時(shí)買入同一標(biāo)的物具有相同執(zhí)行價(jià)格與期限的兩個(gè)看漲期權(quán)的組合。錯(cuò)4、判斷題看漲期權(quán)牛市價(jià)差是指買入一個(gè)看漲期權(quán)，同時(shí)賣出另一個(gè)期限相同但行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)，權(quán)利金收入為正。錯(cuò)5、判斷題熊市價(jià)差策略的目的是通過購買和出售不同的期權(quán)合約，以在熊市行情下獲得收益。對6、單選題

如果認(rèn)為未來市場不漲也不跌，對市場持中立觀點(diǎn)適合使用什么價(jià)差A(yù)牛市價(jià)差B熊市價(jià)差C蝶式價(jià)差D跨式組合C7、單選題

如果認(rèn)為未來市場會(huì)小跌，適合使用什么價(jià)差A(yù)牛市價(jià)差B熊市價(jià)差C蝶式價(jià)差D跨式組合B8、多選題

下列關(guān)于保護(hù)性看跌期權(quán)組合策略說法正確的是（）。A組合由股票空頭與看跌期權(quán)空頭構(gòu)成B保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最低凈損益C最大收益是權(quán)利金D是股票多頭與看跌期權(quán)多頭的組合BD9、

多選題期權(quán)的組合投資策略主要有()A水平套利B買空套利C賣空套利D對角套利ABCD10、多選題

期權(quán)投資可考慮的投資策略主要有()。

A買進(jìn)看漲期權(quán)B買進(jìn)看跌期權(quán)C買進(jìn)看跌期權(quán)同時(shí)買入期權(quán)標(biāo)的物D買進(jìn)看漲期權(quán)同時(shí)賣出期權(quán)標(biāo)的物ABCD11、多選題

股指期貨賣出套期保值的情況主要有()。

A機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市B對長期持股的大股東而言，同樣看空后市C投資銀行與股票包銷商有時(shí)也會(huì)使用空頭套期保值策略D交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)ABCD1、多選題

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng){W(T),t≥0}具有下列哪些性質(zhì)AW(0)=0BW的樣本軌道關(guān)于時(shí)間連續(xù)CW是一個(gè)獨(dú)立增量過程DW(K2)-W(K1)服從正態(tài)分布(K2>K1≥0)ABCD2、

多選題

利用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有()。A在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估價(jià)時(shí),要從估價(jià)中扣除期權(quán)未來所派發(fā)的股利B在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估價(jià)時(shí)，要從估價(jià)中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的股利C模型中的無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的到期報(bào)酬率D美式期權(quán)的價(jià)值低于歐式期權(quán)BC3、

多選題

布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型參數(shù)包括（）。A無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率B現(xiàn)行股票價(jià)格C執(zhí)行價(jià)格D預(yù)期紅利ABC4、

單選題

投資者買入了一手執(zhí)行價(jià)為3.5元的上證50ETF認(rèn)購期權(quán)，期權(quán)權(quán)利金為0.1元，到期時(shí)上證50ETF價(jià)格為()元時(shí)，盈虧相抵A3.4B3.5C3.6D3.7C1、

填空題Black-Scholes-Merton模型的根本性假設(shè):是股票價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)的變化率服從____分布。正態(tài)2、填空題在風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理中，在對衍生證券定價(jià)時(shí)，可假定所有投資者都是風(fēng)險(xiǎn)____的。中性3、

判斷題

股票期權(quán)定價(jià)的Black-Scholes-Merton模型的根本性假設(shè)是股票價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。對4、判斷題

在對衍生證券定價(jià)時(shí)，可假定所有投資者都是風(fēng)險(xiǎn)偏好的。錯(cuò)5、

單選題

對于風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理的說法，以下錯(cuò)誤的是？A風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理是一種用來確定衍生證券價(jià)格的方法。B風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理假設(shè)投資者對風(fēng)險(xiǎn)持中立態(tài)度。C風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理能夠方便定價(jià)D風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理僅適用于投資者風(fēng)險(xiǎn)中性情況D6、多選題

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng){W(T),t≥0}具有下列哪些性質(zhì)AW(0)=0BW的樣本軌道關(guān)于時(shí)間連續(xù)CW是一個(gè)獨(dú)立增量過程DW(K2)-W(K1)服從正態(tài)分布(K2>K1≥0)ABCD7、

多選題BS模型包括下列哪些前提假設(shè)A市場上不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)B證券可以任意分割且交易沒有成本C標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)D證券允許賣空ABCD8、

多選題利用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有()。A在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估價(jià)時(shí),要從估價(jià)中扣除期權(quán)未來所派發(fā)的股利B在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估價(jià)時(shí)，要從估價(jià)中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的股利C模型中的無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的到期報(bào)酬率D美式期權(quán)的價(jià)值低于歐式期權(quán)BC9、多選題

布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型參數(shù)包括（）。A無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率B現(xiàn)行股票價(jià)格C執(zhí)行價(jià)格D預(yù)期紅利ABC1、單選題

vega值用來衡量()A時(shí)間變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)B利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)C價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)D波動(dòng)率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)D2、

單選題當(dāng)預(yù)期股票價(jià)格將發(fā)生劇烈變動(dòng)，但無法判斷變動(dòng)方向是上漲還是下跌，最適合的策略為()A買入股票和買入看跌期權(quán)B買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，建立跨式組合C賣出看漲期權(quán)和買入股票D賣出看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)B3、單選題

一份看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價(jià)更高、期限相同的看漲期權(quán)空頭組合為()A牛市價(jià)差B熊市價(jià)差C蝶式價(jià)差D跨式組合A4、單選題

對看漲期權(quán)而言，當(dāng)期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格()期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)在價(jià)值為零A小于或等于B大于或等于C只有大于D只有等于A5、

單選題下列不屬于奇異期權(quán)的是()A亞式期權(quán)B障礙期權(quán)C香草期權(quán)D回望期權(quán)C1、填空題期權(quán)價(jià)值的決定因素包括股票現(xiàn)價(jià)、到期時(shí)間、波動(dòng)率、無風(fēng)險(xiǎn)利率以及執(zhí)行價(jià)格，其中易變的因素為____。股票現(xiàn)價(jià)、到期時(shí)間、波動(dòng)率、無風(fēng)險(xiǎn)利率2、填空題

Vega是期權(quán)的價(jià)值對標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率的偏導(dǎo)數(shù)，度量了期權(quán)價(jià)值對____的敏感性。標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率3、

填空題Gamma是期權(quán)的Delta對____的偏導(dǎo)數(shù)，也是期權(quán)價(jià)值對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的二階偏導(dǎo)數(shù)。標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格4、

填空題

Delta是期權(quán)價(jià)值對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的偏導(dǎo)數(shù)，度量了期權(quán)價(jià)值對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的____。敏感性5、

判斷題期權(quán)價(jià)值的決定因素包括股票現(xiàn)價(jià)、到期時(shí)間、波動(dòng)率、無風(fēng)險(xiǎn)利率以及執(zhí)行價(jià)格，其中易變的因素有股票現(xiàn)價(jià)、到期時(shí)間和無風(fēng)險(xiǎn)利率。錯(cuò)6、判斷題Delta是期權(quán)價(jià)值對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的偏導(dǎo)數(shù)，度量了期權(quán)價(jià)值對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的敏感性。對7、

判斷題Rho是期權(quán)的價(jià)值對標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率的偏導(dǎo)數(shù)，度量了期權(quán)價(jià)值對標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率的敏感性。錯(cuò)8、

單選題以下期權(quán)價(jià)值的決定性因素中不易變的是？A執(zhí)行價(jià)格B股票現(xiàn)價(jià)C到期時(shí)間D波動(dòng)率A9、單選題

表示期權(quán)價(jià)值對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的偏導(dǎo)數(shù)的希臘字母是ADeltaBGammaCVegaDThetaA10、單選題

表示期權(quán)價(jià)值對標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率的偏導(dǎo)數(shù)的希臘字母是ADeltaBGammaCVegaDThetaC11、

多選題以下關(guān)于希臘字母說法正確的是（）。ATheta值通常為負(fù)BRho隨期權(quán)到期趨近于無窮大CRho隨期權(quán)的到期逐漸變?yōu)?D隨著期權(quán)到期曰的臨近，實(shí)值期權(quán)的Gamma趨近于無窮大AC12、多選題

關(guān)于期權(quán)的希臘字母,下列說法正確的是()。ADelta的取值范圍為(-1,1)B深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小,只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近時(shí),價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng),因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大C在行權(quán)價(jià)附近,Theta的絕對值最大DRho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減ABC1、

單選題

期權(quán)的希臘字母()衡量了期權(quán)價(jià)值對利率變化的敏感性AdeltaBrhoCthetaDvegaB2、單選題看漲期權(quán)的多頭，其delta值為A大于0，小于1B大于1C小于0，大于-1D小于-1A3、多選題

以下關(guān)于希臘字母說法正確的是（）。ATheta值通常為負(fù)BRho隨期權(quán)到期趨近于無窮大CRho隨期權(quán)的到期逐漸變?yōu)?D隨著期權(quán)到期曰的臨近，實(shí)值期權(quán)的Gamma趨近于無窮大AC4、多選題

關(guān)于期權(quán)的希臘字母,下列說法正確的是()。ADelta的取值范圍為(-1,1)B深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小,只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近時(shí),價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng),因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大C在行權(quán)價(jià)附近,Theta的絕對值最大DRho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減ABC1、

填空題

Delta中性對沖策略是指投資者在持有期權(quán)頭寸的情況下，增加或減少標(biāo)的資產(chǎn)的頭寸，使得整個(gè)組合的Delta為____。0或近似為02、填空題Delta中性動(dòng)態(tài)對沖策略主要包括三個(gè)步驟：①開倉時(shí)建立一個(gè)Delta中性組合；②當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格發(fā)生變化使得組合的Delta偏離0時(shí)，交易員根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)（Delta偏離閾值調(diào)整、固定時(shí)間周期調(diào)整）進(jìn)行標(biāo)的資產(chǎn)頭寸的調(diào)整；③____。交易員平掉所有持倉3、

判斷題

期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)對沖策略包括等量對沖策略、靜態(tài)Delta中性策略、動(dòng)態(tài)Delta中性策略等。對4、

判斷題Delta動(dòng)態(tài)對沖策略是指投資者在持有期權(quán)頭寸的情況下，增加或減少標(biāo)的資產(chǎn)的頭寸，使得整個(gè)組合的Delta為0或近似為0。錯(cuò)5、

判斷題

由于每份期權(quán)的Delta值隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化而改變，投資者需要不斷調(diào)整頭寸進(jìn)行對沖。對沖過程中，若將期權(quán)頭寸的Gamma值考慮在內(nèi)，可有效減少對沖誤差。對6、單選題哪些因素的變化會(huì)影響Delta中性組合的價(jià)值A(chǔ)對沖的頻率B交易成本C隱含波動(dòng)率D以上都是D7、

單選題

對靜態(tài)Delta中性對沖策略的說法正確的是A適合流動(dòng)性服務(wù)提供商B適合普通投資者C當(dāng)組合偏離Delta中性狀態(tài)時(shí)通過動(dòng)態(tài)買賣標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)總持倉Delta保持為0D適合專業(yè)結(jié)構(gòu)投資者B8、多選題

關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的有（）。A金融風(fēng)險(xiǎn)是出現(xiàn)損失和經(jīng)營困難的可能性B金融風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的損失難以完全預(yù)計(jì)C金融風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營者的行為和決策相關(guān)D金融風(fēng)險(xiǎn)具有一定的可控性ABCD9、多選題常見的金融風(fēng)險(xiǎn)類型包括（）。A市場風(fēng)險(xiǎn)B操作風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)ABCD10、多選題金融風(fēng)險(xiǎn)的種類很多，按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，金融風(fēng)險(xiǎn)可以()。A按照金融機(jī)構(gòu)的政策劃分B按照金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源劃分C按照金融風(fēng)險(xiǎn)涉及的范圍劃分D按照金融機(jī)構(gòu)的類別劃分ABCD1、

單選題

以下哪些因素的變化會(huì)影響Delta中性組合的價(jià)值？A對沖的頻率B交易成本C隱含波動(dòng)率D以上都是D2、

單選題假定某股票的當(dāng)前價(jià)格為32.5元，下面所列期權(quán)中屬于實(shí)值期權(quán)的是()A1月的執(zhí)行價(jià)為30的看跌期權(quán)B2月的執(zhí)行價(jià)為35的看跌期權(quán)C1月的執(zhí)行價(jià)為32.5的看跌期權(quán)D2月的執(zhí)行價(jià)為35的看漲期權(quán)B3、

單選題

假設(shè)某期權(quán)的delta為-0.6，某投資者買入100份這樣的期權(quán)，他需要()來對沖該期權(quán)的delta風(fēng)險(xiǎn)A買入60股股票B賣空60股股票C買入100股股票D賣空100股股票A4、單選題

看漲期權(quán)熊市價(jià)差組合由()構(gòu)成A一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)更低、期限相同的看漲期權(quán)空頭B一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)更高、期限相同的看漲期權(quán)空頭C一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)相同、期限較短的看漲期權(quán)空頭D一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)更低、期限較短的看漲期權(quán)空頭A5、

單選題以下可以規(guī)避波動(dòng)率變化對組合價(jià)值影響的是()A股票組合Bdelta中性組合Cdelta-gamma中性組合Ddelta-gamma-vega中性組合D6、

單選題以下策略在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌時(shí)獲利的是()A賣出看跌期權(quán)B買入看跌期權(quán)C買入看漲期權(quán)D賣出跨式組合B1、

單選題()的持有者有權(quán)以約定的價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)A美式期權(quán)B歐式期權(quán)C看漲期權(quán)D看跌期權(quán)D2、單選題

看漲期權(quán)空頭的收益與風(fēng)險(xiǎn)具有的特征是A收益有限，風(fēng)險(xiǎn)有限B收益有限，風(fēng)險(xiǎn)無限C收益無限，風(fēng)險(xiǎn)有限D(zhuǎn)收益無限，風(fēng)險(xiǎn)無限B3、單選題下列期權(quán)中，()是實(shí)值的期權(quán)合約A標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格為100，執(zhí)行價(jià)格為110的看漲期權(quán)B標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格為100，執(zhí)行價(jià)為80的看跌期權(quán)C標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格為100，執(zhí)行價(jià)格為100的看漲期權(quán)D標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格為100，執(zhí)行價(jià)格為110的看跌期權(quán)D4、

單選題下列期權(quán)中，()是虛值的期權(quán)合約A標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格為100，執(zhí)行價(jià)格為110的看漲期權(quán)B標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格為100，執(zhí)行價(jià)為80的看漲期權(quán)C標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格為100，執(zhí)行價(jià)格為100的看漲期權(quán)D標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格為100，執(zhí)行價(jià)格為110的看跌期權(quán)A5、

單選題下列期權(quán)中，()期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大A執(zhí)行價(jià)為15的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，對應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為16.5B執(zhí)行價(jià)為23的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為1.5，對應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為23C執(zhí)行價(jià)格為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，對應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為14.5D執(zhí)行價(jià)格為17的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，對應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為18D6、

單選題當(dāng)預(yù)期股票價(jià)格將發(fā)生劇烈變動(dòng)，但無法判斷變動(dòng)方向是上漲還是下跌，最適合的策略為()A買入股票和買入看跌期權(quán)B買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，建立跨式組合C賣出看漲期權(quán)和買入股票D賣出看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)B7、單選題

一份看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價(jià)更高、期限相同的看漲期權(quán)空頭組合為()A牛市價(jià)差B熊市價(jià)差C蝶式價(jià)差D跨式組合A8、

單選題

目前我國上市的金融期權(quán)品種不包括()A上證50ETF期權(quán)B滬深300ETF期權(quán)C中證1000ETF期權(quán)D滬深300股指期權(quán)C9、單選題芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)在()年4月26日成立，標(biāo)志著真正有組織的期權(quán)交易時(shí)代的開始A1972B1973C1974D1975B10、單選題

投資者買入了一手執(zhí)行價(jià)為3.5元的上證50ETF認(rèn)購期權(quán)，期權(quán)權(quán)利金為0.1元，到期時(shí)上證50ETF價(jià)格為()元時(shí)，盈虧相抵A3.4B3.5C3.6D3.7C11、

單選題

看漲期權(quán)熊市價(jià)差組合由()構(gòu)成A一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)更低、期限相同的看漲期權(quán)空頭B一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)更高、期限相同的看漲期權(quán)空頭C一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)相同、期限較短的看漲期權(quán)空頭D一手看漲期權(quán)多頭，一手執(zhí)行價(jià)更低、期限較短的看漲期權(quán)空頭A12、

單選題

假設(shè)某期權(quán)的delta為-0.6，某投資者買入100份這樣的期權(quán)，他需要()來對沖該期權(quán)的delta風(fēng)險(xiǎn)A買入60股股票B賣空60股股票C買入100股股票D賣空100股股票A13、單選題期權(quán)的希臘字母()衡量了期權(quán)價(jià)值對利率變化的敏感性AdeltaBrhoCthetaDvegaB14、單選題看漲期權(quán)的多頭，其delta值為A大于0，小于1B大于1C小于0，大于-1D小于-1A15、

單選題

vega值用來衡量()A時(shí)間變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)B利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)C價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)D波動(dòng)率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)D16、

單選題在其他因素不變的情況下，如果股票價(jià)格上升，則此股票的看跌期權(quán)價(jià)格()，它的看漲期權(quán)價(jià)格()A上漲，上漲B上漲，下跌C下跌，上漲D下跌，下跌C17、

單選題

對看漲期權(quán)而言，當(dāng)期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格()期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)在價(jià)值為零A小于或等于B大于或等于C只有大于D只有等于A18、單選題

對于賣出跨式組合，其中對看漲期權(quán)、看跌期權(quán)的操作下列說法正確的是()A不同執(zhí)行價(jià)格B不同到期日C買賣方向相同D標(biāo)的物不同C19、單選題

下列不屬于奇異期權(quán)的是()A亞式期權(quán)B障礙期權(quán)C香草期權(quán)D回望期權(quán)C20、

單選題

()期權(quán)只能在到期日行權(quán)A美式期權(quán)B歐式期權(quán)C百慕大期權(quán)D二元期權(quán)B金融風(fēng)險(xiǎn)管理1、

填空題金融風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因有市場風(fēng)險(xiǎn)、____、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)2、

填空題市場風(fēng)險(xiǎn)，又稱價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，是指由于____因素（如利率、匯率、股價(jià)以及商品價(jià)格等）的波動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)。市場價(jià)格3、填空題信用風(fēng)險(xiǎn)，是指債務(wù)人或交易對手____或信用質(zhì)量發(fā)生變化給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有者所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。未能履行合約所規(guī)定的義務(wù)4、

判斷題金融風(fēng)險(xiǎn)是金融活動(dòng)的內(nèi)在屬性，只要存在金融活動(dòng)，就必然伴隨著金融風(fēng)險(xiǎn)。對5、判斷題市場風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體由于金融資產(chǎn)的流動(dòng)性的不確定性變動(dòng)而遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。錯(cuò)6、判斷題在金融市場上，各種金融資產(chǎn)、各類金融機(jī)構(gòu)相互交織，價(jià)格波動(dòng)會(huì)在不同金融資產(chǎn)間傳遞，不同金融機(jī)構(gòu)也會(huì)呈現(xiàn)出共榮共損的特性。對7、單選題

金融風(fēng)險(xiǎn)是指A金融活動(dòng)中的不確定性，導(dǎo)致金融參與主體遭受損失的大小及該損失發(fā)生可能性的大小。B金融活動(dòng)中的確定性，導(dǎo)致金融參與主體遭受損失的大小及該損失發(fā)生可能性的大小。C金融活動(dòng)中的不確定性，導(dǎo)致金融參與主體遭受收益的大小及該收益發(fā)生可能性的大小。D金融活動(dòng)中的確定性，導(dǎo)致金融參與主體遭受收益的大小及該收益發(fā)生可能性的大小。A8、

單選題下列關(guān)于龐氏借款人的說法錯(cuò)誤的是A基于未來現(xiàn)金流，根據(jù)所預(yù)測的作補(bǔ)償性融資B風(fēng)險(xiǎn)最大C經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)，市場信心強(qiáng)，多數(shù)人轉(zhuǎn)變?yōu)辇嬍辖杩頓經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)，資金變貴，避險(xiǎn)勢頭較高A9、

單選題

以下不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)特征的是()。A客觀性B擴(kuò)張性C確定性D普遍性C1、多選題關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的有（）。A金融風(fēng)險(xiǎn)是出現(xiàn)損失和經(jīng)營困難的可能性B金融風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的損失難以完全預(yù)計(jì)C金融風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營者的行為和決策相關(guān)D金融風(fēng)險(xiǎn)具有一定的可控性ABCD2、

多選題

常見的金融風(fēng)險(xiǎn)類型包括（）。A市場風(fēng)險(xiǎn)B操作風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)ABCD3、

多選題

按金融風(fēng)險(xiǎn)主體分類，金融風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為以下哪幾類風(fēng)險(xiǎn):()A國家金融風(fēng)險(xiǎn)B金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)C居民金融風(fēng)險(xiǎn)D企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)ABCD4、單選題

()是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。A利率風(fēng)險(xiǎn)B匯率風(fēng)險(xiǎn)C法律風(fēng)險(xiǎn)D政策風(fēng)險(xiǎn)C5、單選題

()是指由于交易對方(債務(wù)人)信用狀況和履約能力的變化導(dǎo)致債權(quán)人資產(chǎn)價(jià)值遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。A市場風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B1、

判斷題金融風(fēng)險(xiǎn)管理過程中要注意平衡管理的成本和獲得的效益，也就是要以最小的代價(jià)去實(shí)現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)程度的降低。對2、判斷題

金融管理與控制的五大策略，分別是風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償與準(zhǔn)備。對3、

判斷題風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償與準(zhǔn)備，又稱套期保值，是指針對金融資產(chǎn)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，利用特定資產(chǎn)或工具構(gòu)造相反的風(fēng)險(xiǎn)頭寸，以減少或消除其潛在風(fēng)險(xiǎn)的過程。錯(cuò)4、

單選題作為風(fēng)險(xiǎn)直接承擔(dān)者的經(jīng)濟(jì)主體針對自身存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行的管理行為是:A內(nèi)部管理B外部管理C微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理D宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理A5、單選題

以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)度量的是A概率大小B持續(xù)時(shí)間C總體損失D頻率及后果B6、

單選題以下屬于風(fēng)險(xiǎn)度量絕對指標(biāo)的是A久期B曲率CDeltaDVaRD7、多選題按金融風(fēng)險(xiǎn)主體分類，金融風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為以下哪幾類風(fēng)險(xiǎn):()A國家金融風(fēng)險(xiǎn)B金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)C居民金融風(fēng)險(xiǎn)D企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)ABCD8、多選題信息不對稱導(dǎo)致信貸市場的（），從而呆壞帳和金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。A逆向選擇B收入下降C道德風(fēng)險(xiǎn)D逆向撤資AC9、

多選題

金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的主要應(yīng)該包括以下幾點(diǎn):A保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全B維護(hù)社會(huì)公眾的利益C保證金融機(jī)構(gòu)的公平競爭和較高效率D保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行ABCD10、

多選題商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要包括()。A信用風(fēng)險(xiǎn)B市場風(fēng)險(xiǎn)C財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn)ABD11、多選題在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中，債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化方式主要包括:（）。A資產(chǎn)證券化B呆壞賬核銷C債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓D債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)ACD1、單選題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是()A風(fēng)險(xiǎn)和收益成正比B風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念，損失是一個(gè)事前概念C風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)D風(fēng)險(xiǎn)絕不等同于損失本身B2、

單選題下列屬于按風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是()A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)B系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)D純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)C3、

單選題國家風(fēng)險(xiǎn)是由()引起的，超出了()的控制范圍A債權(quán)人，國家B債務(wù)人，債權(quán)人C債權(quán)人所在國的行為，國家D債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人D4、

單選題

由于有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失，屬于()A市場風(fēng)險(xiǎn)B操作風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D國家風(fēng)險(xiǎn)B5、

單選題

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是()A風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)控制D風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)臨測C1、填空題違約損失率等于預(yù)期損失/____。違約風(fēng)險(xiǎn)暴露2、

填空題

KMV違約距離是指經(jīng)公司資產(chǎn)波動(dòng)率調(diào)整后的____與違約邊界尺之間的距離。公司資產(chǎn)價(jià)值期望值3、填空題CreditRisk+忽略了____因素。信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移4、

判斷題情景分析，是指假設(shè)多種風(fēng)險(xiǎn)因子同時(shí)發(fā)生特定變化的不同情景，計(jì)算這些特定情景下的可能結(jié)果，分析正常市況下金融機(jī)構(gòu)所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)。對5、

判斷題蒙特卡羅模擬法通常假定風(fēng)險(xiǎn)因子為聯(lián)合正態(tài)分布，對風(fēng)險(xiǎn)因子未來變化情景進(jìn)行模擬，并計(jì)算出對應(yīng)的組合價(jià)值，把各種情景下的組合價(jià)值從小到大排列就形成了組合價(jià)值未來的分布，根據(jù)置信水平尋找分位數(shù)求出VaR。對6、

判斷題違約損失率是指假設(shè)信用事件發(fā)生情況下的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露占損失金額的比例。錯(cuò)7、

單選題計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取置信水平90%，持有期30天，第二種方案是選取置信水平95%，持有期60天，那么哪種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？A第一種方案B第二種方案C兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大D無法確定B8、

單選題

根據(jù)金融資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性的價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間等性質(zhì)，可以把市場流動(dòng)性測度方法分為：A價(jià)格度量法、交易量度量法、時(shí)間度量法B價(jià)格度量法、價(jià)量結(jié)合度量法C交易量度量法、價(jià)量結(jié)合度量法、時(shí)間度量法D價(jià)格度量法、交易量度量法、價(jià)量結(jié)合度量法、時(shí)間度量法D1、多選題

信息不對稱導(dǎo)致信貸市場的（），從而呆壞帳和金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。A逆向選擇B收入下降C道德風(fēng)險(xiǎn)D逆向撤資AC2、

單選題計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？A第一種方案B第二種方案C兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大D無法確定B3、單選題

“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”的古老投資格言形象地說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)對沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償A4、多選題

下列哪些問題是金融工程可以解決的A對手違約的風(fēng)險(xiǎn)B原材料漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)C你能否考上研究生的風(fēng)險(xiǎn)D產(chǎn)