FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）-操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理題目及答案

單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類(lèi)不包括（）A.內(nèi)部欺詐B.外部實(shí)體C.市場(chǎng)波動(dòng)答案：C2.以下哪種是常用操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法（）A.基本指標(biāo)法B.VaR法C.壓力測(cè)試法答案：A3.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集原則不包括（）A.準(zhǔn)確性B.及時(shí)性C.主觀性答案：C4.操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)不包括（）A.交易失敗次數(shù)B.員工流動(dòng)率C.資產(chǎn)負(fù)債率答案：C5.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量高級(jí)計(jì)量法不包括（）A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.損失分布法C.情景分析法答案：A6.操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施不包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案：B7.以下哪項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件中的客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件（）A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷B.洗錢(qián)C.數(shù)據(jù)泄露答案：C8.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)收集內(nèi)容不包括（）A.事件發(fā)生時(shí)間B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口C.損失金額答案：B9.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法不包括（）A.自我評(píng)估法B.統(tǒng)計(jì)分析法C.德?tīng)柗品ù鸢福築10.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因不包括（）A.人員B.市場(chǎng)C.流程答案：B多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類(lèi)包含（）A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件B.執(zhí)行、交割和流程管理事件C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗答案：ABC2.常用操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型有（）A.損失分布模型B.貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型C.極值理論模型答案：ABC3.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集要求（）A.完整性B.一致性C.審慎性答案：ABC4.操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)選取標(biāo)準(zhǔn)（）A.相關(guān)性B.可計(jì)量性C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性答案：ABC5.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法有（）A.標(biāo)準(zhǔn)法B.替代標(biāo)準(zhǔn)法C.高級(jí)計(jì)量法答案：ABC6.操作風(fēng)險(xiǎn)控制工具包括（）A.內(nèi)部控制B.保險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)外包答案：ABC7.操作風(fēng)險(xiǎn)事件中的內(nèi)部欺詐包括（）A.盜竊和欺詐B.未經(jīng)授權(quán)交易C.內(nèi)幕交易答案：ABC8.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)收集要素有（）A.事件描述B.影響范圍C.原因分析答案：ABC9.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程包括（）A.準(zhǔn)備階段B.評(píng)估階段C.報(bào)告階段答案：ABC10.操作風(fēng)險(xiǎn)防范措施包括（）A.加強(qiáng)員工培訓(xùn)B.完善流程制度C.建立應(yīng)急機(jī)制答案：ABC判斷題（每題2分，共10題）1.操作風(fēng)險(xiǎn)只來(lái)源于內(nèi)部因素。（）答案：錯(cuò)2.基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求最簡(jiǎn)單。（）答案：對(duì)3.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集只收集重大損失事件。（）答案：錯(cuò)4.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)值越高，操作風(fēng)險(xiǎn)越低。（）答案：錯(cuò)5.高級(jí)計(jì)量法對(duì)數(shù)據(jù)要求低于標(biāo)準(zhǔn)法。（）答案：錯(cuò)6.保險(xiǎn)是完全可以覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)損失的。（）答案：錯(cuò)7.外部欺詐不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件。（）答案：錯(cuò)8.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不需要全員參與。（）答案：錯(cuò)9.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件之間不會(huì)相互影響。（）答案：錯(cuò)10.建立操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制沒(méi)有必要。（）答案：錯(cuò)簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)定義答案：操作風(fēng)險(xiǎn)是指源于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人為失誤、系統(tǒng)故障或外部事件所引發(fā)的損失風(fēng)險(xiǎn)。2.操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的意義是什么答案：有助于準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小，為資本配置提供依據(jù)，輔助決策，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的能力。3.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的作用有哪些答案：可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，提前預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)，便于及時(shí)采取措施控制風(fēng)險(xiǎn)，還能評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制措施效果。4.操作風(fēng)險(xiǎn)控制策略有哪些答案：包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，即避免高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)降低，如完善內(nèi)控等；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，如購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包；風(fēng)險(xiǎn)承受，接受一定范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)。討論題（每題5分，共4題）1.討論操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別答案：操作風(fēng)險(xiǎn)主要源于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)及外部事件；信用風(fēng)險(xiǎn)基于交易對(duì)手違約；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致。操作風(fēng)險(xiǎn)更具內(nèi)生性，后兩者多受外部市場(chǎng)因素影響。2.分析大數(shù)據(jù)在操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理中的應(yīng)用前景答案：大數(shù)據(jù)可提供海量操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，利于精準(zhǔn)測(cè)量。通過(guò)分析歷史數(shù)據(jù)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)模式、預(yù)測(cè)潛在風(fēng)險(xiǎn)，還能優(yōu)化監(jiān)控指標(biāo)，提升管理效率和決策準(zhǔn)確性。3.探討如何提高金融機(jī)構(gòu)員工對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)答案：開(kāi)展培訓(xùn)，講解操作風(fēng)險(xiǎn)案例、后果及防控措施；建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與風(fēng)險(xiǎn)管理；營(yíng)造風(fēng)險(xiǎn)文化氛