金融風(fēng)險合規(guī)管理第四章教案1一、課程概況授課章節(jié)第四章流動性風(fēng)險合規(guī)管理第一節(jié)流動性風(fēng)險概述授課人授課班級授課時間二、教學(xué)內(nèi)容教學(xué)目標(biāo)1.知識目標(biāo)：知曉流動性風(fēng)險的定義、特征、類型與來源；2.能力目標(biāo)： 能正確認(rèn)識和應(yīng)用流動性風(fēng)險的度量方法；3.素質(zhì)目標(biāo)： 培養(yǎng)學(xué)生的法治合規(guī)意識，守住不發(fā)生金融違規(guī)的底線； 培養(yǎng)學(xué)生良好的金融道德觀與社會責(zé)任感，提升專業(yè)職業(yè)素養(yǎng)，強(qiáng)化流動性風(fēng)險的把控意識，營造良好的金融流動性風(fēng)險把控環(huán)境教學(xué)重點(diǎn)1.規(guī)范學(xué)生的課堂行為及表現(xiàn)；2.流動性風(fēng)險的含義與特征；3.流動性風(fēng)險的類型與來源。教學(xué)難點(diǎn)流動性風(fēng)險的特征、類型與來源三、教學(xué)方法與手段教學(xué)方法問題導(dǎo)向法、情景探究法、案例教學(xué)法、啟發(fā)式教學(xué)法等四、教學(xué)過程設(shè)計教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)過程教學(xué)活動師生活動備注復(fù)習(xí)與新課導(dǎo)入：1.金融合規(guī)的含義？2.金融合規(guī)的法律法規(guī)框架與要求是什么？聯(lián)系實(shí)際說明。3.金融合規(guī)的基本原則與未來發(fā)展趨勢?新課案例導(dǎo)入新課講授：一、流動性風(fēng)險的含義流動性風(fēng)險是指在市場上買賣某個資產(chǎn)時，由于市場中資產(chǎn)的供求狀況、市場參與者的交易行為等因素，可能導(dǎo)致資產(chǎn)無法在預(yù)期時間內(nèi)以預(yù)期價格進(jìn)行買賣的風(fēng)險。視頻經(jīng)典案例說明與介紹二、流動性風(fēng)險的特征為了對流動性風(fēng)險的特征內(nèi)涵有更清晰的了解，我們不妨進(jìn)一步“解剖”流動性風(fēng)險的特征。1．案例闡述，學(xué)生研讀與思考。2．提問：結(jié)合案例學(xué)生四人一小組進(jìn)行討論和分析。3．教師強(qiáng)調(diào)：重點(diǎn)把握流動性風(fēng)險特征的把握與歸納。4．讓學(xué)生舉例與分析，教師總結(jié)。通過理實(shí)一體化教學(xué)，引導(dǎo)學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題，讓學(xué)生能夠?qū)W會認(rèn)知金融合規(guī)管理，從中體驗(yàn)金融風(fēng)險合規(guī)管理分析的基本方法與要領(lǐng)。三、流動性風(fēng)險的類型理實(shí)一體化教學(xué)，應(yīng)用實(shí)際知識點(diǎn)進(jìn)行類型的分析與教授1．學(xué)生自主學(xué)習(xí)與分析2．教師積極引導(dǎo)與啟發(fā)。3．教師結(jié)合舉例歸納流動性風(fēng)險的類型。四、流動性風(fēng)險的來源聯(lián)系書本案例來進(jìn)行理實(shí)一體化教學(xué)，同時聯(lián)系上面的案例來進(jìn)行分析與解讀1．學(xué)生從實(shí)際舉例中思考與分析2．教師積極引導(dǎo)與啟發(fā)。3．教師結(jié)合案例歸納風(fēng)險管理的程序。課堂練習(xí)：1.導(dǎo)入案例分析與總結(jié)2.英國北巖銀行的“擠兌現(xiàn)象”的反思與教訓(xùn)課堂小結(jié)：1．流動性風(fēng)險的含義與特征；2．流動性風(fēng)險的類型；3.流動性風(fēng)險的來源。課后作業(yè)：1.課后練習(xí)題2.查閱流動性風(fēng)險的典型案例，分析解讀如何要進(jìn)行流動性風(fēng)險的合規(guī)管理教師：提問學(xué)生：根據(jù)已學(xué)會知識回答提問通過以上問題的溫習(xí)，構(gòu)建新知與舊知之間過渡的橋梁，讓學(xué)生逐步進(jìn)入新知的學(xué)習(xí)中來。新課導(dǎo)入，引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)入學(xué)習(xí)狀態(tài)教師在學(xué)生討論分析過程中點(diǎn)評并歸納，強(qiáng)調(diào)難點(diǎn)與重點(diǎn)。課本知識拓展學(xué)習(xí)與分析老師巡堂了解學(xué)生情況并對學(xué)生的回答進(jìn)行評價與糾錯。通過例舉的材料分析結(jié)果，教會學(xué)生讀取有關(guān)信息。培養(yǎng)學(xué)生能聯(lián)系實(shí)際結(jié)合所學(xué)知識分析問題與解決問題通過練習(xí)鞏固已學(xué)知識點(diǎn)歸納本課重點(diǎn)與難點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)注意點(diǎn)。事先布置學(xué)習(xí)任務(wù)，查閱資料，為新課學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備教學(xué)反思本次課主要學(xué)習(xí)了金融合規(guī)管理的相關(guān)知識。通過本節(jié)課的學(xué)習(xí)，學(xué)生了解合規(guī)管理與金融合規(guī)的含義、理解金融合規(guī)的法律法規(guī)框架與要求、金融合規(guī)的基本原則與未來發(fā)展趨勢；通過案例教學(xué)也激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，后續(xù)要督促學(xué)生按時完成作業(yè)，及時復(fù)習(xí)鞏固，自主預(yù)習(xí)。金融風(fēng)險合規(guī)管理第四章教案2一、課程概況授課章節(jié)第四章流動性風(fēng)險合規(guī)管理第二節(jié)流動性風(fēng)險度量授課人授課班級授課時間二、教學(xué)內(nèi)容教學(xué)目標(biāo)1.知識目標(biāo)：知曉流動性風(fēng)險的度量方法：總量分析法、指標(biāo)體系分析法、缺口分析法；2.能力目標(biāo)： 能正確認(rèn)識和應(yīng)用流動性風(fēng)險的度量方法；3.素質(zhì)目標(biāo)： 培養(yǎng)學(xué)生的法治合規(guī)意識，守住不發(fā)生金融違規(guī)的底線； 培養(yǎng)學(xué)生良好的金融道德觀與社會責(zé)任感，提升專業(yè)職業(yè)素養(yǎng)，強(qiáng)化流動性風(fēng)險的把控意識，營造良好的金融流動性風(fēng)險把控環(huán)境教學(xué)重點(diǎn) 流動性風(fēng)險的度量方法教學(xué)難點(diǎn) 流動性風(fēng)險的度量方法三、教學(xué)方法與手段教學(xué)方法問題導(dǎo)向法、情景探究法、案例教學(xué)法、啟發(fā)式教學(xué)法等四、教學(xué)過程設(shè)計教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)過程教學(xué)活動師生活動備注復(fù)習(xí)上節(jié)課學(xué)習(xí)內(nèi)容，提問：1．流動性風(fēng)險的含義與特征；2．流動性風(fēng)險的類型；3.流動性風(fēng)險的來源新課案例導(dǎo)入新課講授：一、總量分析法總量分析法就是通過對資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的絕對數(shù)量的比較、分析，揭示企業(yè)流動性風(fēng)險的大小。 貨幣資金的規(guī)模 非貨幣性流動資產(chǎn)的規(guī)模與質(zhì)量 交易性金融資產(chǎn)的變動額通過教學(xué)與討論同學(xué)們能加深對總量分析法的理解，鍛煉自我的認(rèn)知能力。培養(yǎng)學(xué)生分析問題解決問題的能力。二、指標(biāo)體系分析法指標(biāo)體系分析法是指基于相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)計算流動性指標(biāo)體系度量金融機(jī)構(gòu)流動性狀況的方法。具體主要包括流動性指數(shù)法、存款集中度法、財務(wù)比率指標(biāo)法三種。 首先理論分析 其次公式內(nèi)涵的解讀 最后應(yīng)用分析與練習(xí)鞏固三、缺口分析法缺口分析是金融機(jī)構(gòu)通過分析資產(chǎn)與負(fù)債之間的差額來評估流動性大小的方法。 首先理論分析 其次公式內(nèi)涵的解讀 最后應(yīng)用分析與練習(xí)鞏固課堂練習(xí)：1.指標(biāo)體系分析法練習(xí)鞏固？2.缺口分析法練習(xí)鞏固？課堂小結(jié)：1.流動性風(fēng)險的度量方法：總量分析法；2.流動性風(fēng)險的度量方法：指標(biāo)體系分析法；3.流動性風(fēng)險的度量方法：缺口分析法。課后作業(yè)：1.書本后面練習(xí)題；2.應(yīng)用公式的注意與難點(diǎn)是什么，下節(jié)課交流分享通過以上問題的溫習(xí)，構(gòu)建新知與舊知之間過渡的橋梁，讓學(xué)生逐步進(jìn)入新知的學(xué)習(xí)中來。通過公式的解讀帶領(lǐng)學(xué)生理解如何應(yīng)用教師對學(xué)生練習(xí)應(yīng)用結(jié)果進(jìn)行評價與分析。通過公式的解讀帶領(lǐng)學(xué)生理解如何應(yīng)用教師對學(xué)生練習(xí)應(yīng)用結(jié)果進(jìn)行評價與分析。通過公式的解讀帶領(lǐng)學(xué)生理解如何應(yīng)用教師對學(xué)生練習(xí)應(yīng)用結(jié)果進(jìn)行評價與分析。練習(xí)鞏固知識點(diǎn)歸納總結(jié)事先布置學(xué)習(xí)任務(wù)，學(xué)生預(yù)習(xí)，查閱資料教學(xué)反思本次課重點(diǎn)認(rèn)知流動性風(fēng)險的度量方法與應(yīng)用，通過帶領(lǐng)解讀公式與具體練習(xí)，讓學(xué)生學(xué)會對度量方法有初步認(rèn)知，通過練習(xí)，學(xué)生了解公式的基本內(nèi)容，要讓學(xué)生，多讀多思考多練習(xí)，形成自己的理解的知識體系。金融風(fēng)險合規(guī)管理第四章教案3一、課程概況授課章節(jié)第四章流動性風(fēng)險合規(guī)管理第三節(jié)流動性風(fēng)險合規(guī)規(guī)定與管理實(shí)踐授課人授課班級授課時間二、教學(xué)內(nèi)容教學(xué)目標(biāo)1.知識目標(biāo)：了解巴塞爾協(xié)議合規(guī)要求、知道流動性風(fēng)險的合規(guī)控制與我國銀行業(yè)流動性風(fēng)險合規(guī)管理。2.能力目標(biāo)： 能正確認(rèn)識和應(yīng)用流動性風(fēng)險的度量方法；3.素質(zhì)目標(biāo)： 培養(yǎng)學(xué)生的法治合規(guī)意識，守住不發(fā)生金融違規(guī)的底線； 培養(yǎng)學(xué)生良好的金融道德觀與社會責(zé)任感，提升專業(yè)職業(yè)素養(yǎng)，強(qiáng)化流動性風(fēng)險的把控意識，營造良好的金融流動性風(fēng)險把控環(huán)境教學(xué)重點(diǎn) 巴塞爾協(xié)議合規(guī)要求、流動性風(fēng)險的合規(guī)控制教學(xué)難點(diǎn)流動性風(fēng)險合規(guī)規(guī)定在實(shí)際中的管理實(shí)踐三、教學(xué)方法與手段教學(xué)方法問題導(dǎo)向法、情景探究法、案例教學(xué)法、啟發(fā)式教學(xué)法等四、教學(xué)過程設(shè)計教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)過程教學(xué)活動師生活動備注新課復(fù)習(xí)與導(dǎo)入：復(fù)習(xí)上節(jié)課學(xué)習(xí)內(nèi)容，提問：1.流動性風(fēng)險的度量方法有哪些？2.流動性風(fēng)險的度量方法應(yīng)用應(yīng)該注意的事項？新課案例導(dǎo)入新課講授：一、巴塞爾協(xié)議合規(guī)要求1．提問：巴塞爾你了解嗎?2．讓學(xué)生閱讀書本案例導(dǎo)入，理解巴塞爾委員會是1974年由十國集團(tuán)中央銀行行長倡議建立的，其成員包括十國集團(tuán)中央銀行和銀行監(jiān)管部門的代表。雖然巴塞爾委員會不是嚴(yán)格意義上的銀行監(jiān)管國際組織，但事實(shí)上已成為銀行監(jiān)管國際標(biāo)準(zhǔn)的制定者。3．通過討論同學(xué)們能加深對巴塞爾協(xié)議合規(guī)的了解。二、流動性風(fēng)險壓力測試在流動性風(fēng)險度量和監(jiān)測過程中，金融機(jī)構(gòu)通常還需要通過壓力測試，對各種極端情況下的流動性風(fēng)險進(jìn)行分析和評估。壓力測試包括敏感性測試及情景測試，前者的目的是為了測試單個重要影響因素（或少數(shù)影響因素）發(fā)生變動對銀行流動性風(fēng)險暴露及其承受能力的影響，而后者則旨在分析多個風(fēng)險因素同時發(fā)生變化對銀行流動性風(fēng)險暴露及其承受能力的影響。結(jié)合書本內(nèi)容引導(dǎo)學(xué)生歸納說出流動性風(fēng)險壓力測試三、流動性風(fēng)險的合規(guī)控制事先布置任務(wù)，結(jié)合流動性風(fēng)險的合規(guī)控制內(nèi)涵，讓學(xué)生思考流動性風(fēng)險的合規(guī)控制的基本層次與方法。四、我國銀行業(yè)流動性風(fēng)險合規(guī)管理中國銀行業(yè)的流動性風(fēng)險合規(guī)管理經(jīng)歷了從頭寸管理、流動性管理到流動性風(fēng)險管理的漸進(jìn)式發(fā)展。2011年中國銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》，引入流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例來衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險。2018年，中國銀保監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》（以下簡稱《辦法》），為大中型商業(yè)銀行和小型商業(yè)銀行制定了差異化的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，同時增加了三個流動性監(jiān)管指標(biāo)：流動性匹配率、凈穩(wěn)定資金比例和優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率。課堂練習(xí)：聯(lián)系我國銀行業(yè)流動性風(fēng)險合規(guī)管理實(shí)際，具體說說我國流動性風(fēng)險管理的主要合規(guī)監(jiān)管指標(biāo)？課堂小結(jié)：1巴塞爾協(xié)議合規(guī)要求；2.流動性風(fēng)險的合規(guī)控制；3.我國銀行業(yè)流動性風(fēng)險合規(guī)管理。課后作業(yè)：1.書本后面練習(xí)題；2.搜尋我國銀行業(yè)流動性風(fēng)險合規(guī)管理實(shí)踐資料，下節(jié)課交流分享通過對前面知識點(diǎn)的復(fù)習(xí)，使學(xué)生進(jìn)一步鞏固所學(xué)知識，為新知的介紹奠定基礎(chǔ)。拋出討論題，請同學(xué)們結(jié)合生活實(shí)例進(jìn)行闡述通過案例學(xué)生帶領(lǐng)理解巴塞爾協(xié)議合規(guī)教師對學(xué)生小組討論的結(jié)果進(jìn)行評價與分析。通過講解流動性風(fēng)險壓力測試，將學(xué)生分小組討論，教師對學(xué)生小組討論的結(jié)果進(jìn)行評價總結(jié)。教師引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行小結(jié)歸納，學(xué)生優(yōu)化認(rèn)知結(jié)構(gòu)，完善知識體系。培養(yǎng)學(xué)生能聯(lián)系實(shí)際結(jié)合所學(xué)知識分析問題與解