第第PAGE\MERGEFORMAT1頁共NUMPAGES\MERGEFORMAT1頁金融交易安全知識(shí)試題庫及答案解析（含答案及解析）姓名：科室/部門/班級(jí)：得分：題型單選題多選題判斷題填空題簡(jiǎn)答題案例分析題總分得分

一、單選題（共20分）

1.在金融交易中，以下哪種加密算法目前被廣泛認(rèn)為是最高安全級(jí)別的？

（）A.DES

（）B.AES-256

（）C.RSA

（）D.Blowfish

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2.根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃》，金融機(jī)構(gòu)在應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)時(shí)，以下哪項(xiàng)是優(yōu)先考慮的合規(guī)要求？

（）A.提升交易速度

（）B.實(shí)現(xiàn)去中心化

（）C.保證數(shù)據(jù)可追溯性

（）D.降低系統(tǒng)成本

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3.在進(jìn)行跨境支付時(shí)，若交易雙方使用不同貨幣，清算機(jī)構(gòu)通常采用哪種匯率計(jì)算方式？

（）A.銀行間市場(chǎng)實(shí)時(shí)匯率

（）B.固定浮動(dòng)匯率

（）C.歷史平均匯率

（）D.管理浮動(dòng)匯率

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4.根據(jù)國際證監(jiān)會(huì)組織（IOSCO）的《原則基于的監(jiān)管方法》，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重最高？

（）A.單一機(jī)構(gòu)資本充足率

（）B.金融市場(chǎng)波動(dòng)性

（）C.機(jī)構(gòu)間關(guān)聯(lián)性

（）D.監(jiān)管覆蓋率

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5.在證券交易中，若投資者因券商系統(tǒng)故障導(dǎo)致無法及時(shí)撤單，根據(jù)《證券法》，券商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任屬于？

（）A.行政處罰

（）B.民事賠償

（）C.刑事追責(zé)

（）D.行業(yè)自律

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6.在數(shù)字貨幣錢包中，以下哪種錢包類型最適合長期存儲(chǔ)大量加密資產(chǎn)？

（）A.熱錢包

（）B.冷錢包

（）C.虛擬錢包

（）D.混合錢包

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7.根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（SIFIs）需滿足的最低杠桿率要求是多少？

（）A.1%

（）B.3%

（）C.5%

（）D.10%

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8.在反洗錢（AML）合規(guī)中，金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶身份信息的核實(shí)過程通常稱為？

（）A.KYC

（）B.AML

（）C.CFT

（）D.EDD

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9.根據(jù)美國《多德-弗蘭克法案》，金融機(jī)構(gòu)需設(shè)立“系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管辦公室”（OCC），該機(jī)構(gòu)屬于？

（）A.美國財(cái)政部

（）B.美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)

（）C.美國證券交易委員會(huì)

（）D.美國金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)

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10.在量化交易策略中，若模型采用“動(dòng)量因子”進(jìn)行選股，以下哪種市場(chǎng)環(huán)境最不利于該策略？

（）A.單邊上漲行情

（）B.橫盤震蕩行情

（）C.單邊下跌行情

（）D.快速反轉(zhuǎn)行情

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11.根據(jù)歐盟《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR），若用戶要求刪除其個(gè)人數(shù)據(jù)，企業(yè)需在多少時(shí)間內(nèi)完成操作？

（）A.7個(gè)工作日

（）B.15個(gè)工作日

（）C.30個(gè)工作日

（）D.60個(gè)工作日

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12.在金融衍生品交易中，以下哪種合約的結(jié)算方式屬于“實(shí)物結(jié)算”？

（）A.期貨合約

（）B.期權(quán)合約

（）C.互換合約

（）D.遠(yuǎn)期合約

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13.根據(jù)中國人民銀行《個(gè)人金融信息保護(hù)技術(shù)規(guī)范》，金融機(jī)構(gòu)在收集客戶生物識(shí)別信息時(shí)，以下哪項(xiàng)做法是合規(guī)的？

（）A.未明確告知用途

（）B.使用第三方存儲(chǔ)

（）C.僅限內(nèi)部使用

（）D.缺乏加密保護(hù)

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14.在區(qū)塊鏈技術(shù)中，若節(jié)點(diǎn)A和節(jié)點(diǎn)B對(duì)交易記錄產(chǎn)生分歧，解決該問題的機(jī)制稱為？

（）A.共識(shí)機(jī)制

（）B.加密算法

（）C.智能合約

（）D.分布式賬本

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15.根據(jù)國際清算銀行（BIS）的數(shù)據(jù)，全球系統(tǒng)性重要性銀行（G-SIFIs）需持有多少倍的逆周期資本緩沖？

（）A.0.5倍

（）B.1倍

（）C.1.5倍

（）D.2倍

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16.在金融科技監(jiān)管中，若某項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)涉及跨區(qū)域運(yùn)營，監(jiān)管機(jī)構(gòu)通常會(huì)采用哪種模式？

（）A.單一監(jiān)管

（）B.分級(jí)監(jiān)管

（）C.協(xié)同監(jiān)管

（）D.自律監(jiān)管

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17.在信用衍生品交易中，若交易對(duì)手方違約，保護(hù)買方的金融工具稱為？

（）A.信用違約互換（CDS）

（）B.信用聯(lián)結(jié)票據(jù)（CLN）

（）C.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRM）

（）D.信用聯(lián)結(jié)票據(jù)（CLN）

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18.根據(jù)美國《薩班斯-奧克斯利法案》，上市公司需設(shè)立內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)，該委員會(huì)的主要職責(zé)是？

（）A.制定財(cái)務(wù)政策

（）B.監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量

（）C.審批融資方案

（）D.管理投資風(fēng)險(xiǎn)

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19.在網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)中，若黑客通過釣魚郵件獲取用戶密碼，該攻擊屬于哪種類型？

（）A.拒絕服務(wù)攻擊（DoS）

（）B.惡意軟件攻擊

（）C.社會(huì)工程學(xué)攻擊

（）D.中間人攻擊

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20.根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)（FSB）的報(bào)告，全球金融科技（Fintech）公司在2022年對(duì)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的估值溢價(jià)中位數(shù)是多少？

（）A.5倍

（）B.10倍

（）C.15倍

（）D.20倍

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二、多選題（共15分，多選、錯(cuò)選不得分）

21.在金融交易中，以下哪些因素可能導(dǎo)致市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？

（）A.交易量驟降

（）B.機(jī)構(gòu)集中度過高

（）C.利率大幅波動(dòng)

（）D.交易對(duì)手信用惡化

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22.根據(jù)歐盟《加密資產(chǎn)市場(chǎng)法規(guī)》（MarketsinCryptoAssetsRegulation），運(yùn)營加密貨幣交易所的企業(yè)需滿足以下哪些監(jiān)管要求？

（）A.客戶資金隔離

（）B.反洗錢合規(guī)

（）C.交易透明度

（）D.技術(shù)安全標(biāo)準(zhǔn)

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23.在量化交易策略中，以下哪些指標(biāo)常用于評(píng)估模型風(fēng)險(xiǎn)？

（）A.夏普比率

（）B.最大回撤

（）C.波動(dòng)率

（）D.交易勝率

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24.根據(jù)中國人民銀行《金融科技倫理指引》，金融機(jī)構(gòu)在應(yīng)用人工智能技術(shù)時(shí)，需關(guān)注以下哪些倫理問題？

（）A.算法歧視

（）B.數(shù)據(jù)隱私

（）C.責(zé)任主體

（）D.公平性

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25.在跨境支付清算中，以下哪些機(jī)構(gòu)可能參與交易流程？

（）A.中央銀行

（）B.代理行

（）C.交換所

（）D.支付網(wǎng)關(guān)

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三、判斷題（共10分，每題0.5分）

26.根據(jù)國際證監(jiān)會(huì)組織（IOSCO）的《有效監(jiān)管原則》，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)避免過度干預(yù)市場(chǎng)創(chuàng)新。

（）√

（）×

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27.在區(qū)塊鏈技術(shù)中，若某節(jié)點(diǎn)因故障離線，其他節(jié)點(diǎn)仍能繼續(xù)完成交易共識(shí)。

（）√

（）×

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28.根據(jù)美國《多德-弗蘭克法案》，系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)需向美國財(cái)政部繳納“系統(tǒng)重要性費(fèi)用”。

（）√

（）×

________

29.在金融衍生品交易中，若合約標(biāo)的價(jià)格下跌，看漲期權(quán)的買方將面臨虧損。

（）√

（）×

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30.根據(jù)歐盟《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR），若企業(yè)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)刪除用戶數(shù)據(jù)，將面臨最高20萬歐元的罰款。

（）√

（）×

________

31.在網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)中，雙因素認(rèn)證（2FA）可以有效降低賬戶被盜風(fēng)險(xiǎn)。

（）√

（）×

________

32.根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，非系統(tǒng)性重要性銀行（NSIFIs）無需滿足逆周期資本緩沖要求。

（）√

（）×

________

33.在量化交易中，若模型采用“均值回歸”策略，在橫盤震蕩行情中表現(xiàn)最佳。

（）√

（）×

________

34.根據(jù)中國人民銀行《個(gè)人金融信息保護(hù)技術(shù)規(guī)范》，金融機(jī)構(gòu)在短信驗(yàn)證碼中不得透露客戶姓名。

（）√

（）×

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35.在信用衍生品交易中，若買方支付保費(fèi)后，賣方未履行賠付義務(wù)，買方將獲得全額賠償。

（）√

（）×

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四、填空題（共10空，每空1分，共10分）

36.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，常用的宏觀審慎指標(biāo)包括________、________和________。

________________________

37.在區(qū)塊鏈技術(shù)中，若某個(gè)區(qū)塊被惡意篡改，該區(qū)塊將因________而失效。

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38.根據(jù)美國《薩班斯-奧克斯利法案》，上市公司需設(shè)立________委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)告的獨(dú)立性。

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39.在反洗錢（AML）合規(guī)中，金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶交易行為的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通常稱為________。

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40.根據(jù)中國人民銀行《金融科技倫理指引》，金融機(jī)構(gòu)在應(yīng)用人工智能技術(shù)時(shí)，需遵循________、________和________原則。

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五、簡(jiǎn)答題（共20分，每題5分）

41.簡(jiǎn)述金融交易中“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)”的定義及其主要來源。

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42.根據(jù)歐盟《加密資產(chǎn)市場(chǎng)法規(guī)》（MiCA），運(yùn)營加密貨幣交易所的企業(yè)需滿足哪些核心合規(guī)要求？

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43.在量化交易中，如何通過“多因子模型”提升策略穩(wěn)健性？

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44.簡(jiǎn)述金融科技（Fintech）公司面臨的典型網(wǎng)絡(luò)安全威脅及其應(yīng)對(duì)措施。

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六、案例分析題（共25分）

45.案例背景：某跨國銀行A在2023年3月發(fā)現(xiàn)，其部分客戶交易數(shù)據(jù)因第三方云服務(wù)商服務(wù)器故障泄露，導(dǎo)致約5萬名客戶的姓名、賬號(hào)和交易記錄被公開。事件發(fā)生后，該銀行采取了以下措施：

（1）立即向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告；

（2）向客戶發(fā)送短信提醒修改密碼；

（3）向受影響客戶提供免費(fèi)信用監(jiān)測(cè)服務(wù)；

（4）與云服務(wù)商協(xié)商賠償方案。

問題：

（1）根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》，該銀行在數(shù)據(jù)泄露事件中需承擔(dān)哪些法律責(zé)任？

（2）結(jié)合案例，分析該銀行在數(shù)據(jù)安全方面的不足之處，并提出改進(jìn)建議。

（3）若你是該銀行的合規(guī)官，如何制定預(yù)防類似事件的措施？

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參考答案及解析

一、單選題

1.B

解析：AES-256是目前公認(rèn)最高安全級(jí)別的對(duì)稱加密算法，廣泛應(yīng)用于金融交易領(lǐng)域。DES密鑰長度較短（56位），RSA屬于非對(duì)稱加密，Blowfish安全性低于AES-256。

2.C

解析：根據(jù)中國人民銀行《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃》第15條，區(qū)塊鏈技術(shù)優(yōu)先用于提升數(shù)據(jù)可追溯性和透明度，而非單純追求速度或去中心化。

3.A

解析：跨境支付清算機(jī)構(gòu)通常采用銀行間市場(chǎng)實(shí)時(shí)匯率，以確保匯率準(zhǔn)確性。固定浮動(dòng)匯率、歷史平均匯率和管理浮動(dòng)匯率均不符合實(shí)際操作需求。

4.C

解析：根據(jù)IOSCO《原則基于的監(jiān)管方法》，機(jī)構(gòu)間關(guān)聯(lián)性是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的核心指標(biāo)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)需重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。單一機(jī)構(gòu)資本充足率、市場(chǎng)波動(dòng)性和監(jiān)管覆蓋率權(quán)重較低。

5.B

解析：根據(jù)《證券法》第108條，券商因系統(tǒng)故障導(dǎo)致交易異常，需承擔(dān)民事賠償責(zé)任。行政處罰、刑事追責(zé)和行業(yè)自律均非直接責(zé)任形式。

6.B

解析：冷錢包通過離線存儲(chǔ)私鑰，適合長期存儲(chǔ)大量加密資產(chǎn)，安全性最高。熱錢包在線存儲(chǔ)易被黑客攻擊，虛擬錢包和混合錢包安全性較低。

7.C

解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，SIFIs需持有1.5倍的逆周期資本緩沖，以應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。其他選項(xiàng)不符合監(jiān)管要求。

8.A

解析：KYC（KnowYourCustomer）是金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶身份信息的核實(shí)過程，AML（Anti-MoneyLaundering）是反洗錢合規(guī)，CFT（CombatingFinancingofTerrorism）是反恐怖融資，EDD（EnhancedDueDiligence）是強(qiáng)化盡職調(diào)查。

9.D

解析：根據(jù)美國《多德-弗蘭克法案》，美國金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)（FSOC）設(shè)立OCC負(fù)責(zé)監(jiān)管系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)。其他選項(xiàng)均非OCC的歸屬機(jī)構(gòu)。

10.B

解析：動(dòng)量因子策略在橫盤震蕩行情中表現(xiàn)較差，因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)小，模型難以捕捉有效信號(hào)。單邊行情、單邊下跌和快速反轉(zhuǎn)行情均有利于該策略。

11.C

解析：根據(jù)GDPR第17條，企業(yè)需在用戶請(qǐng)求后30個(gè)工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)刪除操作。7個(gè)工作日、15個(gè)工作日和60個(gè)工作日均不符合規(guī)定。

12.A

解析：期貨合約采用實(shí)物結(jié)算，即交易雙方需交付標(biāo)的資產(chǎn)。期權(quán)合約、互換合約和遠(yuǎn)期合約通常采用現(xiàn)金結(jié)算或象征性結(jié)算。

13.B

解析：根據(jù)《個(gè)人金融信息保護(hù)技術(shù)規(guī)范》，金融機(jī)構(gòu)在收集生物識(shí)別信息時(shí)，需使用第三方存儲(chǔ)且明確告知用途，其他選項(xiàng)均存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

14.A

解析：共識(shí)機(jī)制是區(qū)塊鏈解決節(jié)點(diǎn)分歧的核心機(jī)制，如PoW、PoS等。加密算法、智能合約和分布式賬本均與共識(shí)機(jī)制無關(guān)。

15.B

解析：根據(jù)BIS數(shù)據(jù)，全球G-SIFIs需持有1倍的逆周期資本緩沖。0.5倍、1.5倍和2倍均不符合監(jiān)管要求。

16.C

解析：協(xié)同監(jiān)管模式適用于跨區(qū)域運(yùn)營業(yè)務(wù)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)需協(xié)調(diào)各方職責(zé)。單一監(jiān)管、分級(jí)監(jiān)管和自律監(jiān)管均無法有效覆蓋跨區(qū)域問題。

17.A

解析：信用違約互換（CDS）是信用衍生品的核心工具，為買方提供違約保護(hù)。其他選項(xiàng)均非直接保護(hù)工具。

18.B

解析：根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》，內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)需監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量，確保獨(dú)立性。制定財(cái)務(wù)政策、審批融資方案和管理投資風(fēng)險(xiǎn)均非其核心職責(zé)。

19.C

解析：社會(huì)工程學(xué)攻擊通過心理誘導(dǎo)獲取信息，如釣魚郵件。DoS攻擊、惡意軟件攻擊和中間人攻擊均屬于技術(shù)攻擊類型。

20.B

解析：根據(jù)FSB報(bào)告，2022年全球Fintech公司對(duì)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的估值溢價(jià)中位數(shù)為10倍。5倍、15倍和20倍均與實(shí)際數(shù)據(jù)不符。

二、多選題

21.ABCD

解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)由交易量驟降、機(jī)構(gòu)集中度過高、利率大幅波動(dòng)和交易對(duì)手信用惡化共同導(dǎo)致。任何單一因素均可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

22.ABCD

解析：根據(jù)MiCA，交易所需滿足客戶資金隔離、反洗錢合規(guī)、交易透明度和技術(shù)安全標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)合規(guī)要求全面覆蓋。

23.AB

解析：夏普比率和最大回撤是量化交易核心風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，波動(dòng)率和交易勝率雖重要，但非直接衡量風(fēng)險(xiǎn)。

24.ABCD

解析：根據(jù)《金融科技倫理指引》，算法歧視、數(shù)據(jù)隱私、責(zé)任主體和公平性是人工智能倫理的核心問題。

25.ABCD

解析：跨境支付清算涉及中央銀行、代理行、交換所和支付網(wǎng)關(guān)等多方機(jī)構(gòu)。

三、判斷題

26.√

解析：IOSCO《有效監(jiān)管原則》強(qiáng)調(diào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)避免過度干預(yù)市場(chǎng)創(chuàng)新，以促進(jìn)金融發(fā)展。

27.√

解析：區(qū)塊鏈技術(shù)具有分布式特性，單個(gè)節(jié)點(diǎn)離線不影響其他節(jié)點(diǎn)共識(shí)。

28.√

解析：根據(jù)《多德-弗蘭克法案》，SIFIs需向美國財(cái)政部繳納系統(tǒng)重要性費(fèi)用。

29.√

解析：看漲期權(quán)買方在標(biāo)的價(jià)格下跌時(shí)將面臨虧損，最大虧損為權(quán)利金。

30.√

解析：根據(jù)GDPR第32條，未及時(shí)刪除數(shù)據(jù)的罰款最高可達(dá)20萬歐元。

31.√

解析：雙因素認(rèn)證通過增加驗(yàn)證步驟，有效降低賬戶被盜風(fēng)險(xiǎn)。

32.×

解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，NSIFIs也需滿足一定程度的逆周期資本緩沖要求，以防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

33.√

解析：均值回歸策略在橫盤震蕩行情中表現(xiàn)最佳，因價(jià)格傾向于回歸歷史均值。

34.√

解析：根據(jù)《個(gè)人金融信息保護(hù)技術(shù)規(guī)范》，短信驗(yàn)證碼不得透露客戶姓名等敏感信息。

35.×

解析：信用衍生品交易中，買方需承擔(dān)保費(fèi)，賣方違約時(shí)需按合約賠付，但并非全額賠償，需扣除損失程度等因素。

四、填空題

36.系統(tǒng)重要性指數(shù)資產(chǎn)規(guī)模關(guān)