期貨專業(yè)面試題及答案一、單項選擇題（共40題）1.期貨合約與遠(yuǎn)期合約最本質(zhì)的區(qū)別是：A.交易場所不同B.合約標(biāo)準(zhǔn)化程度不同C.保證金制度不同D.結(jié)算方式不同B

A

C

D2.下列哪項不屬于期貨市場的基本功能：A.價格發(fā)現(xiàn)B.套期保值C.資產(chǎn)配置D.集中交易D

A

B

C3.基差交易中，基差是指：

A.現(xiàn)貨價格與期貨價格的差額

B.期貨價格與現(xiàn)貨價格的差額

C.不同期貨合約間的價差D.不同現(xiàn)貨市場的價差A(yù)

B

C

D4.某投資者持有10手銅期貨合約，每手5噸，當(dāng)前市價為50000元/噸，保證金比例為10%，則其維持保證金為：A.25000元B.50000元C.250000元D.500000元A

B

C

D5.下列哪種情況會導(dǎo)致期貨合約強行平倉：A.持倉量超過限額B.保證金不足且未在規(guī)定時間內(nèi)補足C.臨近交割月未主動平倉D.交易方向與市場趨勢相反B

A

C

D6.跨期套利中，牛市套利的操作是：

A.買入近期合約，賣出遠(yuǎn)期合約

B.賣出近期合約，買入遠(yuǎn)期合約

C.同時買入不同品種的近期合約D.同時賣出不同品種的遠(yuǎn)期合約A

B

C

D7.期貨價格形成機制的核心是：A.供求關(guān)系B.持倉成本C.預(yù)期理論D.集中競價D

A

B

C8.某品種期貨最小變動價位為2元/噸，交易單位為10噸/手，則每手合約的最小變動值是：A.2元B.20元C.10元D.100元B

A

C

D9.下列關(guān)于結(jié)算價的說法正確的是：A.結(jié)算價是當(dāng)日收盤價B.結(jié)算價用于計算當(dāng)日盈虧C.結(jié)算價由交易所隨機確定D.結(jié)算價僅用于保證金追加B

A

C

D10.期貨交易中，當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度要求：

A.每日交易結(jié)束后計算盈虧

B.每周結(jié)算一次C.每月結(jié)算一次D.僅在交割時結(jié)算A

B

C

D11.某投資者認(rèn)為大豆價格將上漲，應(yīng)采取的策略是：A.買入大豆期貨合約B.賣出大豆期貨合約C.買入大豆看跌期權(quán)D.賣出大豆看漲期權(quán)A

B

C

D12.交叉套期保值中，選擇替代品期貨合約的依據(jù)是：A.價格相關(guān)性B.品種相同C.交割月份相同D.交易場所相同A

B

C

D13.下列哪種情況適合采用賣出套期保值：A.未來需要購買現(xiàn)貨B.持有現(xiàn)貨且預(yù)期價格下跌C.預(yù)期未來價格上漲D.空頭持倉者B

A

C

D14.期貨投機與賭博的本質(zhì)區(qū)別是：A.風(fēng)險大小不同B.法律依據(jù)不同C.價格預(yù)測依據(jù)不同D.資金規(guī)模不同C

A

B

D15.某品種期貨合約的交易代碼為SR，該品種是：A.銅B.白糖C.大豆D.黃金B(yǎng)

A

C

D16.期貨交易所實行會員制的主要目的是：A.降低交易成本B.控制市場風(fēng)險C.提高交易效率D.擴大市場規(guī)模B

A

C

D17.下列關(guān)于期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的說法錯誤的是：A.必須通過期貨公司進(jìn)行B.期貨公司承擔(dān)交易結(jié)果C.客戶需簽署風(fēng)險揭示書D.期貨公司收取傭金B(yǎng)

A

C

D18.某投資者開倉買入10手黃金期貨，成交價為400元/克，當(dāng)日結(jié)算價為405元/克，則其浮動盈虧為：A.5000元

B.-5000元

C.500元D.-500元A

B

C

D19.期貨價格與現(xiàn)貨價格的收斂性主要體現(xiàn)在：A.交割月份臨近時B.合約上市初期C.市場波動劇烈時D.持倉量增加時A

BC

D20.下列哪種情況不屬于期貨市場異常交易行為：A.大額申報

B.頻繁撤單

C.自成交D.正常套利交易D

A

B

C21.期貨交易中，限倉制度的主要目的是：A.防止價格操縱B.提高市場流動性C.降低交易成本D.保護(hù)投資者利益A

B

C

D22.某品種期貨合約的漲跌停板幅度為5%，前一日結(jié)算價為3000元/噸，則當(dāng)日漲跌停價格分別為：A.3150元/噸，2850元/噸

B.3050元/噸，2950元/噸

C.3100元/噸，2900元/噸D.3200元/噸，2800元/噸A

B

C

D23.下列關(guān)于交割的說法正確的是：A.所有期貨合約都必須實物交割B.現(xiàn)金交割適用于金融期貨C.交割倉庫由交易所指定D.交割價格由買賣雙方協(xié)商確定B

A

C

D24.期貨投資分析中，技術(shù)分析的主要依據(jù)是：A.宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)B.歷史價格和成交量C.公司財務(wù)報表D.行業(yè)供需數(shù)據(jù)B

A

C

D25.某投資者同時買入相同數(shù)量的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，執(zhí)行價格相同，該策略是：A.跨式套利B.寬跨式套利C.保護(hù)性看跌D.備兌開倉A

B

C

D26.期貨市場監(jiān)管的核心是：A.保護(hù)投資者權(quán)益B.維護(hù)市場公平C.防范系統(tǒng)性風(fēng)險D.促進(jìn)市場創(chuàng)新C

A

B

D27.下列哪種情況會導(dǎo)致期貨合約暫停交易：A.持倉量達(dá)到限額B.價格波動超過漲跌停板C.交易所系統(tǒng)故障D.會員資金不足C

A

B

D28.期貨交易中，追加保證金的通知通常在：A.每日收盤后B.每日開盤前C.盤中實時D.交割前一周A

B

C

D29.某品種期貨合約的交易單位為5噸/手，報價單位為元/噸，最小變動價位為1元/噸，則每手合約的最小變動值為：A.1元

B.5元

C.10元D.50元B

A

C

D30.下列關(guān)于期貨結(jié)算機構(gòu)的說法正確的是：A.結(jié)算機構(gòu)通常獨立于交易所B.結(jié)算機構(gòu)不承擔(dān)結(jié)算風(fēng)險C.結(jié)算機構(gòu)實行分級結(jié)算制度D.結(jié)算機構(gòu)僅對會員進(jìn)行結(jié)算C

A

B

D31.期貨交易中，多頭開倉與空頭開倉之和等于：A.總持倉量

B.成交量

C.交割量D.結(jié)算價B

A

C

D32.某投資者認(rèn)為市場將出現(xiàn)大幅波動，但不確定方向，應(yīng)采取的策略是：A.買入跨式期權(quán)

B.賣出跨式期權(quán)

C.買入備兌看漲D.賣出保護(hù)性看跌A

B

C

D33.期貨市場套利交易的核心是：A.預(yù)測價格走勢B.利用價差變化C.持有到期交割D.增加杠桿比例B

A

C

D34.下列哪種情況適合采用買入套期保值：A.未來需要賣出現(xiàn)貨B.持有現(xiàn)貨且預(yù)期價格上漲C.預(yù)期未來價格下跌D.多頭持倉者B

A

C

D35.期貨交易中，強行平倉制度的主要目的是：A.控制市場風(fēng)險B.保護(hù)投資者利益C.維護(hù)市場秩序D.增加市場流動性A

B

C

D36.某品種期貨合約的交易時間為上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，則其連續(xù)交易時段為：A.上午9:00-11:30

B.下午13:30-15:00

C.夜間21:00-23:30D.無連續(xù)交易時段D

A

B

C37.期貨投資分析中，基本面分析的主要內(nèi)容是：A.供求關(guān)系

B.技術(shù)指標(biāo)

C.交易量D.持倉結(jié)構(gòu)A

B

C

D38.下列關(guān)于期貨交割倉庫的說法錯誤的是：A.必須符合交易所標(biāo)準(zhǔn)B.由交易所指定C.承擔(dān)交割商品保管責(zé)任D.可以自行確定交割價格D

AB

C39.期貨交易中，大戶報告制度要求：

A.持倉量達(dá)到一定比例需報告

B.所有投資者均需報告C.僅機構(gòu)投資者需報告D.每日報告持倉情況A

B

C

D40.某投資者開倉賣出5手銅期貨，成交價為50000元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為50500元/噸，則其浮動盈虧為：A.2500元B.-2500元C.1250元D.-1250元B

A

C

D二、多項選擇題（共40題）1.期貨市場的基本特征包括：A.標(biāo)準(zhǔn)化合約B.保證金交易C.對沖機制D.每日結(jié)算A

B

C

D2.下列屬于期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟功能的是：A.價格發(fā)現(xiàn)B.套期保值C.資產(chǎn)配置D.風(fēng)險管理A

B

D

C3.基差變動的影響因素包括：A.供求關(guān)系B.持倉成本C.運輸成本D.季節(jié)性因素A

B

C

D4.期貨交易的風(fēng)險類型包括：A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險A

B

C

D5.跨品種套利的條件包括：

A.品種間價格相關(guān)性高

B.替代品或互補品關(guān)系

C.交易單位相同D.交割月份相同A

B

C

D6.期貨結(jié)算機構(gòu)的職能包括：A.計算交易盈虧B.管理保證金C.監(jiān)督交易行為D.提供交易設(shè)施A

B

C

D7.下列情況可能導(dǎo)致期貨合約價格異常波動：A.突發(fā)事件B.政策變化C.持倉集中度過高D.交易系統(tǒng)故障A

B

C

D8.期貨投資分析中常用的技術(shù)指標(biāo)包括：A.移動平均線B.相對強弱指數(shù)C.布林帶D.成交量A

B

C

D9.期權(quán)交易與期貨交易的區(qū)別包括：A.權(quán)利義務(wù)不對稱B.保證金制度不同C.盈虧結(jié)構(gòu)不同D.交易場所不同A

B

C

D10.下列屬于期貨市場違規(guī)行為的是：A.內(nèi)幕交易B.操縱市場C.洗售交易D.正常套利A

B

C

D11.期貨交易所的風(fēng)險管理制度包括：A.保證金制度B.漲跌停板制度C.限倉制度D.大戶報告制度A

B

C

D12.影響期貨價格的因素包括：A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)C.政策因素D.國際市場價格A

B

C

D13.期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基本流程包括：A.客戶開戶B.風(fēng)險揭示C.交易委托D.結(jié)算交割A(yù)

B

C

D14.下列情況適合采用賣出看漲期權(quán)策略：A.預(yù)期后市價格下跌B.持有現(xiàn)貨且愿意以執(zhí)行價格出售C.預(yù)期后市價格小幅波動D.需要獲取權(quán)利金收入B

D

A

C15.期貨市場監(jiān)管的主要內(nèi)容：A.市場準(zhǔn)入監(jiān)管B.交易行為監(jiān)管C.結(jié)算風(fēng)險監(jiān)管D.信息披露監(jiān)管A

B

C

D16.期貨投資組合構(gòu)建的原則包括：A.風(fēng)險分散B.收益匹配C.流動性考慮D.成本最小化A

B

C

D17.下列屬于期貨市場宏觀分析指標(biāo)的是：A.GDP增長率B.CPI指數(shù)C.PMI指數(shù)D.利率水平A

B

C

D18.期貨交易中，交割違約的處理方式包括：A.現(xiàn)金結(jié)算

B.延期交割

C.征收違約金D.取消交割資格C

D

A

B19.期貨投資分析中，季節(jié)性分析適用于：A.農(nóng)產(chǎn)品期貨B.能源期貨C.金屬期貨D.金融期貨A

B

C

D20.下列情況可能導(dǎo)致期貨合約暫停新開倉：A.持倉量達(dá)到限額B.價格波動異常C.交割倉庫不足D.會員資金不足A

B

C

D21.期貨結(jié)算機構(gòu)的類型包括：A.獨立結(jié)算機構(gòu)B.交易所內(nèi)部結(jié)算機構(gòu)C.銀行結(jié)算機構(gòu)D.第三方結(jié)算機構(gòu)A

B

D

C22.期貨交易中，多頭與空頭的對沖機制體現(xiàn)在：A.開倉與平倉對應(yīng)B.買入與賣出對應(yīng)C.近期與遠(yuǎn)期對應(yīng)D.不同品種對應(yīng)A

B

C

D23.下列屬于期貨市場微觀結(jié)構(gòu)分析內(nèi)容的是：A.交易者類型B.訂單流分析C.價格發(fā)現(xiàn)效率D.市場深度A

B

D

C24.期貨投資中，程序化交易的優(yōu)勢包括：A.執(zhí)行速度快B.避免情緒干擾C.可回測策略D.降低交易成本A

B

C

D25.下列情況適合采用買入看跌期權(quán)策略：A.預(yù)期后市價格下跌B.持有現(xiàn)貨且需要保值C.預(yù)期后市價格大幅波動D.需要獲取權(quán)利金收入A

B

C

D26.期貨市場監(jiān)管的國際合作主要體現(xiàn)在：A.信息共享

B.規(guī)則協(xié)調(diào)

C.聯(lián)合執(zhí)法D.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一A

B

C

D27.期貨投資分析中，量化分析的方法包括：A.統(tǒng)計套利

B.高頻交易

C.機器學(xué)習(xí)D.基本面分析A

B

C

D28.下列屬于期貨市場系統(tǒng)性風(fēng)險的是：A.宏觀經(jīng)濟波動B.政策變化C.交易所系統(tǒng)故障D.單個品種價格波動A

B

C

D29.期貨交易中，交割商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由：A.交易所制定B.行業(yè)協(xié)會制定C.買賣雙方協(xié)商D.國家標(biāo)準(zhǔn)確定A

D

B

C30.期貨投資組合調(diào)整的依據(jù)包括：A.市場趨勢變化B.風(fēng)險收益比變化C.資產(chǎn)配置需求D.交易成本變化A

B

C

D31.下列情況可能導(dǎo)致期貨合約提前終止：A.交易所規(guī)定B.會員破產(chǎn)C.不可抗力事件D.政府干預(yù)A

B

C

D32.期貨結(jié)算機構(gòu)的資金管理包括：A.結(jié)算準(zhǔn)備金B(yǎng).交易保證金C.風(fēng)險準(zhǔn)備金D.會員資金A

B

C

D33.期貨交易中，技術(shù)分析與基本面分析的結(jié)合方式包括：A.確認(rèn)趨勢

B.尋找入場點

C.評估風(fēng)險D.預(yù)測價格A

B

C

D34.下列屬于期貨市場非系統(tǒng)性風(fēng)險的是：A.單個企業(yè)破產(chǎn)B.品種供需變化C.交易所規(guī)則變化D.國際政治事件A

B

C

D35.期貨投資中，對沖基金常用的策略包括：A.趨勢跟蹤

B.統(tǒng)計套利

C.事件驅(qū)動D.宏觀對沖A

B

C

D36.期貨市場監(jiān)管的法律依據(jù)包括：

A.期貨交易管理條例

B.證券