2025年統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)期末考試題庫(kù)：抽樣調(diào)查方法在金融行業(yè)中的應(yīng)用試題考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題1.在金融客戶滿意度調(diào)查中，若客戶群體內(nèi)部差異較大，而群體間差異較小，以下哪種抽樣方法通常能提供更精確的估計(jì)？A.簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣B.整群抽樣C.分層抽樣D.系統(tǒng)抽樣2.抽樣調(diào)查中，抽樣誤差主要來(lái)源于：A.樣本量不足B.抽樣框不完整C.調(diào)查員主觀偏見(jiàn)D.標(biāo)準(zhǔn)誤差3.某銀行想了解其信用卡客戶對(duì)新增積分兌換活動(dòng)的反應(yīng)，計(jì)劃進(jìn)行一項(xiàng)抽樣調(diào)查。如果銀行有詳細(xì)的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，包含客戶年齡、性別、消費(fèi)金額等信息，最適合采用的抽樣技術(shù)是：A.無(wú)放回抽樣B.有放回抽樣C.分層隨機(jī)抽樣D.配額抽樣4.在金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，對(duì)高凈值客戶進(jìn)行抽樣分析，目的是：A.估計(jì)總體高凈值客戶的平均財(cái)富水平B.檢驗(yàn)?zāi)稠?xiàng)金融產(chǎn)品是否受高凈值客戶歡迎C.識(shí)別可能存在信用風(fēng)險(xiǎn)的高風(fēng)險(xiǎn)個(gè)體D.了解高凈值客戶對(duì)銀行服務(wù)的整體滿意度5.抽樣調(diào)查中，非抽樣誤差通常比抽樣誤差更難控制，以下哪項(xiàng)屬于非抽樣誤差的范疇？A.樣本量計(jì)算不準(zhǔn)確導(dǎo)致的誤差B.數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤C.抽樣過(guò)程中出現(xiàn)了抽樣偏差D.測(cè)量誤差（如問(wèn)卷設(shè)計(jì)不合理）6.某研究機(jī)構(gòu)欲調(diào)查全國(guó)城鎮(zhèn)居民的貸款需求，但缺乏完整的全國(guó)城鎮(zhèn)居民名單。在這種情況下，最適合采用的抽樣方法是：A.簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣B.多階段抽樣C.整群抽樣D.系統(tǒng)抽樣7.對(duì)于金融行業(yè)而言，進(jìn)行抽樣調(diào)查時(shí)，樣本量的確定主要考慮的因素不包括：A.預(yù)期結(jié)果的置信水平B.可接受的估計(jì)誤差范圍C.調(diào)查成本限制D.被調(diào)查者的配合程度8.在對(duì)銀行ATM使用情況進(jìn)行分析時(shí)，若ATM分布在不同區(qū)域（如市中心、居民區(qū)、工業(yè)園區(qū)），且各區(qū)域使用頻率差異顯著，為保證每個(gè)區(qū)域都能被充分代表，應(yīng)優(yōu)先考慮：A.整群抽樣（以區(qū)域?yàn)閱挝唬〣.分層抽樣（按使用頻率分層）C.系統(tǒng)抽樣（按地理位置等距抽樣）D.方便抽樣（在訪問(wèn)時(shí)隨機(jī)選擇最近處的ATM）9.一項(xiàng)關(guān)于投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，85%的受訪者表示愿意承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)以獲取更高回報(bào)。該結(jié)果是一個(gè)：A.總體參數(shù)B.樣本統(tǒng)計(jì)量C.抽樣框D.抽樣方法10.在金融產(chǎn)品市場(chǎng)測(cè)試中，研究者向不同樣本群體展示不同版本的產(chǎn)品宣傳材料，以評(píng)估哪種版本更有效。這種抽樣調(diào)查方法體現(xiàn)了：A.分層抽樣的原理B.對(duì)照實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的思想C.整群抽樣的優(yōu)勢(shì)D.非概率抽樣的靈活性二、填空題1.抽樣調(diào)查中，為了從有限總體中進(jìn)行抽樣，首先需要建立一個(gè)包含所有抽樣單元的列表，這個(gè)列表稱為_(kāi)_______。2.當(dāng)抽樣調(diào)查結(jié)果用于對(duì)總體參數(shù)進(jìn)行區(qū)間估計(jì)時(shí)，區(qū)間的上下限稱為_(kāi)_______。3.在分層抽樣中，理想的分層標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能使層內(nèi)方差________，而層間方差________。4.抽樣調(diào)查中，由于抽樣導(dǎo)致樣本結(jié)果與總體真實(shí)結(jié)果之間的差異，稱為_(kāi)_______。5.在金融客戶研究中，如果抽樣過(guò)程中優(yōu)先選擇了看起來(lái)更“典型”或“方便”的客戶，這種偏差稱為_(kāi)_______。6.對(duì)于金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)（如日交易量）的抽樣，若目的是進(jìn)行趨勢(shì)分析，應(yīng)特別注意保持抽樣點(diǎn)的________。7.抽樣調(diào)查的目的是用樣本信息推斷總體特征，有效控制________是提高推斷質(zhì)量的關(guān)鍵。8.在確定金融抽樣調(diào)查的樣本量時(shí)，若要求提高估計(jì)的精確度（誤差范圍減?。?，通常需要________樣本量。9.若一項(xiàng)金融抽樣調(diào)查的置信水平為95%，意味著如果重復(fù)進(jìn)行多次抽樣調(diào)查，有95%的置信度認(rèn)為真實(shí)的總體參數(shù)落在計(jì)算出的________之間。10.抽樣調(diào)查中，除了抽樣誤差外，還可能存在登記誤差、無(wú)回答誤差等多種誤差來(lái)源，這些屬于________。三、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述概率抽樣與非概率抽樣的主要區(qū)別，并說(shuō)明在金融行業(yè)應(yīng)用中，為什么概率抽樣通常更受青睞。2.解釋什么是抽樣框的偏倚，并舉例說(shuō)明在金融抽樣調(diào)查中可能出現(xiàn)的抽樣框偏倚及其后果。3.在設(shè)計(jì)一項(xiàng)關(guān)于銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量的小型抽樣調(diào)查時(shí)，請(qǐng)列出至少三個(gè)關(guān)鍵的抽樣決策點(diǎn)及其需要考慮的因素。四、計(jì)算題1.某保險(xiǎn)公司想估計(jì)其全部保單持有人的平均保單年繳費(fèi)額。已知該總體保單持有人的標(biāo)準(zhǔn)差為σ=500元，希望估計(jì)的置信水平為95%，要求估計(jì)誤差不超過(guò)100元。若采用簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣（重復(fù)抽樣），試計(jì)算所需的最小樣本量。2.某研究機(jī)構(gòu)欲對(duì)某城市商業(yè)銀行的VIP客戶進(jìn)行抽樣調(diào)查，已知該城市共有VIP客戶10,000名。研究者計(jì)劃采用不重復(fù)分層隨機(jī)抽樣，將客戶按資產(chǎn)規(guī)模分為三層（A層：資產(chǎn)>1000萬(wàn)，B層：100萬(wàn)-1000萬(wàn)，C層：<100萬(wàn)），各層客戶數(shù)分別為2000、6000、2000名。若樣本總量為200名，且希望各層樣本量與總客戶量的比例與總體一致（等比例分配），請(qǐng)計(jì)算A、B、C三層應(yīng)分別抽取多少名客戶。五、論述題試結(jié)合金融行業(yè)的具體應(yīng)用場(chǎng)景，論述在進(jìn)行抽樣調(diào)查設(shè)計(jì)時(shí)，如何權(quán)衡樣本量的大小、抽樣方法的復(fù)雜程度以及調(diào)查成本之間的關(guān)系。試卷答案一、選擇題1.C2.D3.C4.C5.B6.B7.D8.B9.B10.B二、填空題1.抽樣框2.置信區(qū)間3.??；大4.抽樣誤差5.選擇偏倚6.時(shí)間順序7.抽樣誤差8.增大9.置信區(qū)間10.非抽樣誤差三、簡(jiǎn)答題1.區(qū)別：概率抽樣是指每個(gè)抽樣單元被抽中的概率已知且大于零；非概率抽樣是指抽樣單元被抽中的概率未知或不等于零，?；诜奖?、判斷等。原因：概率抽樣能保證樣本的代表性，其抽樣誤差可計(jì)算和控制，推斷結(jié)果具有統(tǒng)計(jì)有效性；非概率抽樣成本低、方便易行，但樣本代表性無(wú)法保證，誤差難以評(píng)估，推斷結(jié)果僅適用于特定范圍，金融行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和推斷的可靠性要求高，故更青睞概率抽樣。2.定義：抽樣框偏倚是指抽樣框本身未能準(zhǔn)確反映總體，導(dǎo)致抽樣結(jié)果產(chǎn)生系統(tǒng)性偏差。舉例與后果：如某銀行僅使用活躍賬戶客戶名單作為抽樣框進(jìn)行貸款需求調(diào)查，則大量不活躍或已離職的員工貸款需求無(wú)法被納入，導(dǎo)致調(diào)查結(jié)果高估活躍客戶的貸款需求，低估整體需求，產(chǎn)生以偏概全的后果。3.決策點(diǎn)與因素：*抽樣方法選擇：需考慮調(diào)查目的（描述性還是推斷性）、總體特征（分布均勻性）、數(shù)據(jù)獲取難易度、成本預(yù)算、對(duì)誤差的控制要求。例如，網(wǎng)點(diǎn)分布廣可選擇整群或分層，若關(guān)注特定客戶群則需分層或配額。*抽樣框構(gòu)建：需考慮可獲取的名單質(zhì)量、是否完整、是否存在重復(fù)或遺漏、能否覆蓋目標(biāo)總體。需檢查名單時(shí)效性，必要時(shí)補(bǔ)充其他信息源。*樣本量確定：需考慮置信水平要求、可接受誤差范圍、總體方差（或用類似總體數(shù)據(jù)估計(jì)）、抽樣方法（重復(fù)/不重復(fù)）、無(wú)回答率預(yù)期等。四、計(jì)算題1.公式：n=(Zα/2*σ/E)^2計(jì)算：Zα/2(95%置信水平)=1.96；σ=500元；E=100元。n=(1.96*500/100)^2=(9.8)^2=96.04最小樣本量：n=97(向上取整)2.計(jì)算：*總體客戶數(shù)N=10000，樣本總量n=200。*A層客戶數(shù)Na=2000，B層客戶數(shù)Nb=6000，C層客戶數(shù)Nc=2000。*總客戶數(shù)=Na+Nb+Nc=10000。*等比例分配：*A層應(yīng)抽樣本數(shù):nA=(Na/N)*n=(2000/10000)*200=0.2*200=40*B層應(yīng)抽樣本數(shù):nB=(Nb/N)*n=(6000/10000)*200=0.6*200=120*C層應(yīng)抽樣本數(shù):nC=(Nc/N)*n=(2000/10000)*200=0.2*200=40結(jié)果：A層抽取40名，B層抽取120名，C層抽取40名。五、論述題在進(jìn)行金融行業(yè)抽樣調(diào)查設(shè)計(jì)時(shí)，權(quán)衡樣本量、抽樣方法復(fù)雜度與調(diào)查成本的關(guān)系是一個(gè)核心問(wèn)題。首先，樣本量直接影響估計(jì)的精度和置信水平。樣本量越大，抽樣誤差越小，估計(jì)結(jié)果越精確、越可靠，越能發(fā)現(xiàn)細(xì)微的差別和趨勢(shì)。在金融領(lǐng)域，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、客戶滿意度等關(guān)鍵指標(biāo)，較高的精度往往是必需的，因?yàn)檫@直接關(guān)系到?jīng)Q策的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制。然而，增大樣本量通常意味著更高的成本。成本不僅包括直接花費(fèi)，如問(wèn)卷設(shè)計(jì)、印刷、數(shù)據(jù)錄入、人員勞務(wù)費(fèi)，還包括時(shí)間成本。更大樣本量需要更長(zhǎng)的數(shù)據(jù)收集和整理時(shí)間，可能錯(cuò)過(guò)市場(chǎng)的及時(shí)信息，增加項(xiàng)目延期的風(fēng)險(xiǎn)。其次，抽樣方法的復(fù)雜程度也顯著影響成本和工作量。概率抽樣中的分層、整群等方法雖然能提高效率或覆蓋特定群體，但設(shè)計(jì)和執(zhí)行比簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣更復(fù)雜，需要更多專業(yè)知識(shí)，增加了策劃和管理的成本。非概率抽樣雖然成本較低、操作簡(jiǎn)便，但其固有的偏差風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)果的可推廣性限制了其在需要嚴(yán)謹(jǐn)推斷的金融研究中的應(yīng)用。因此，需要在保證達(dá)到研究目標(biāo)所需精度和可靠性的前提下，尋求成本效益的最佳平衡點(diǎn)。這通常需要在項(xiàng)目初期就明確研究目的和核心問(wèn)題，設(shè)定合理的精度要求和置信水平，基于抽