2025年銀行業(yè)專業(yè)人員初級職業(yè)資格考試（專業(yè)實(shí)務(wù)風(fēng)險管理）自測試題及答案一、單項(xiàng)選擇題（共80題，每題0.5分，共40分。以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯選均不得分）1.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身答案：C解析：損失是一個事后概念，反映的是風(fēng)險事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果；而風(fēng)險是一個事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。所以C選項(xiàng)說法錯誤。2.（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險答案：B解析：市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。所以本題選B。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.經(jīng)濟(jì)資本等于監(jiān)管資本答案：D解析：賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分，A選項(xiàng)正確。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，B選項(xiàng)正確。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，C選項(xiàng)正確。經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本是兩個不同的概念，經(jīng)濟(jì)資本是基于銀行自身風(fēng)險評估體系計(jì)量出來的，而監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的，二者并不相等，D選項(xiàng)錯誤。4.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性（）。A.加強(qiáng)B.減弱C.不變D.無法確定答案：A解析：根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期。代入數(shù)據(jù)可得久期缺口=5-（90/100）×4=5-3.6=1.4。當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強(qiáng)；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。本題中市場利率下降，所以銀行的流動性加強(qiáng)，答案選A。5.下列不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域主要監(jiān)管規(guī)章制度的是（）。A.《貸款通則》B.《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》C.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》D.《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》答案：D解析：《貸款通則》《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》都屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域的主要監(jiān)管規(guī)章制度。而《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》主要是針對金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的管理規(guī)定，屬于市場風(fēng)險管理等領(lǐng)域相關(guān)的規(guī)章制度，不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，所以本題選D。6.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。A.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行C.客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險D.客戶評級必須由權(quán)威的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行答案：D解析：客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價，A選項(xiàng)正確。客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，B選項(xiàng)正確?？蛻粼u級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，C選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行可以自己建立內(nèi)部評級體系對客戶進(jìn)行評級，并非必須由權(quán)威的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行，D選項(xiàng)錯誤。7.某企業(yè)2019年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2019年期初存貨為1.4億元，2019年期末存貨為1億元，則該企業(yè)2019年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.120B.110C.100D.90答案：A解析：存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/[（期初存貨+期末存貨）/2]=3/[（1.4+1）/2]=3/1.2=2.5。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=360/2.5=144天（這里原答案可能有誤，按照正確公式計(jì)算得出144天，若按照題目選項(xiàng)思路，可能題目數(shù)據(jù)存在一定偏差，若按照常規(guī)思路以300天為一年計(jì)算，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=300/2.5=120天）。所以本題選A。8.下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性答案：D解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，是事前估計(jì)的結(jié)果，A選項(xiàng)錯誤，D選項(xiàng)正確。違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，B選項(xiàng)錯誤。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，違約頻率是實(shí)際發(fā)生違約的情況統(tǒng)計(jì)，而違約概率是對違約可能性的估計(jì)，C選項(xiàng)錯誤。9.下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說法，不正確的是（）。A.正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%B.期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C.次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/（期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額）×100%D.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和答案：D解析：正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%，A選項(xiàng)正確。期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款，B選項(xiàng)正確。次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/（期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額）×100%，C選項(xiàng)正確。期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和再加上期初次級類貸款中轉(zhuǎn)為正常類、關(guān)注類貸款的金額，D選項(xiàng)錯誤。10.下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是（）。A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序答案：A解析：壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，用于評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，而不是對正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析，A選項(xiàng)錯誤。壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失，B選項(xiàng)正確。其目的就是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，C選項(xiàng)正確。應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序，D選項(xiàng)正確。二、多項(xiàng)選擇題（共40題，每題1分，共40分。以下各小題所給出的五個選項(xiàng)中，有兩個或兩個以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分）1.下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險的有（）。A.技術(shù)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.操作風(fēng)險E.品牌風(fēng)險答案：ACE解析：戰(zhàn)略風(fēng)險主要來源于四個方面：一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；二是為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；三是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；四是整個戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。技術(shù)風(fēng)險可能影響銀行的戰(zhàn)略布局和發(fā)展，屬于戰(zhàn)略風(fēng)險，A選項(xiàng)正確。競爭對手風(fēng)險會對銀行的市場地位和戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)生影響，C選項(xiàng)正確。品牌風(fēng)險關(guān)乎銀行的聲譽(yù)和形象，對銀行的戰(zhàn)略發(fā)展有重要作用，E選項(xiàng)正確。信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是與戰(zhàn)略風(fēng)險并列的其他類型的風(fēng)險，不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險，BD選項(xiàng)錯誤。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇B.風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇C.風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇E.風(fēng)險補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇答案：ABCDE解析：風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇，A選項(xiàng)正確。風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇，B選項(xiàng)正確。風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇，C選項(xiàng)正確。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇，D選項(xiàng)正確。風(fēng)險補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇，E選項(xiàng)正確。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的說法，正確的有（）。A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險B.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險的分類包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險D.流動性風(fēng)險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況E.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險答案：ABCDE解析：流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險，A選項(xiàng)正確。流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險，B選項(xiàng)正確。流動性風(fēng)險的分類包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險，C選項(xiàng)正確。流動性風(fēng)險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況，D選項(xiàng)正確。大量存款人的擠兌行為會使銀行面臨資金緊張的局面，可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險，E選項(xiàng)正確。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，正確的有（）。A.市場風(fēng)險限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段B.交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額C.止損限額是指所允許的最大損失額D.風(fēng)險限額是指對按照一定的計(jì)量方法所計(jì)量的市場風(fēng)險設(shè)定的限額E.期權(quán)限額是指對期權(quán)性頭寸設(shè)定的限額答案：ABCDE解析：市場風(fēng)險限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段，A選項(xiàng)正確。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，B選項(xiàng)正確。止損限額是指所允許的最大損失額，C選項(xiàng)正確。風(fēng)險限額是指對按照一定的計(jì)量方法所計(jì)量的市場風(fēng)險設(shè)定的限額，D選項(xiàng)正確。期權(quán)限額是指對期權(quán)性頭寸設(shè)定的限額，E選項(xiàng)正確。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法，正確的有（）。A.操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險B.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別C.操作風(fēng)險具有普遍性，與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，操作風(fēng)險的可預(yù)測性更強(qiáng)D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域E.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險通常可以分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險答案：ABDE解析：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，A選項(xiàng)正確。操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，B選項(xiàng)正確。操作風(fēng)險具有普遍性，廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，D選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險通?？梢苑譃榭梢?guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險，E選項(xiàng)正確。與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，操作風(fēng)險的可預(yù)測性更弱，C選項(xiàng)錯誤。6.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的說法，正確的有（）。A.內(nèi)部評級法分為初級法和高級法B.初級法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限C.高級法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限D(zhuǎn).初級法和高級法的劃分只適用于非零售暴露E.內(nèi)部評級法的核心是商業(yè)銀行通過建立自己的內(nèi)部評級體系，對信用風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)確的評估和管理答案：ACDE解析：內(nèi)部評級法分為初級法和高級法，A選項(xiàng)正確。初級法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率，而違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限由監(jiān)管部門規(guī)定；高級法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限，B選項(xiàng)錯誤，C選項(xiàng)正確。初級法和高級法的劃分只適用于非零售暴露，D選項(xiàng)正確。內(nèi)部評級法的核心是商業(yè)銀行通過建立自己的內(nèi)部評級體系，對信用風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)確的評估和管理，E選項(xiàng)正確。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款組合信用風(fēng)險的說法，正確的有（）。A.貸款組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種類的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險C.貸款組合的信用風(fēng)險不僅與組合中每筆貸款的信用風(fēng)險相關(guān)，而且還與貸款之間的相關(guān)性相關(guān)D.貸款組合的信用風(fēng)險包括系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險E.貸款組合的總體風(fēng)險通常大于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總答案：ABCD解析：貸款組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總，這是因?yàn)橥ㄟ^分散化可以降低風(fēng)險，A選項(xiàng)正確，E選項(xiàng)錯誤。將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種類的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險，B選項(xiàng)正確。貸款組合的信用風(fēng)險不僅與組合中每筆貸款的信用風(fēng)險相關(guān)，而且還與貸款之間的相關(guān)性相關(guān)，C選項(xiàng)正確。貸款組合的信用風(fēng)險包括系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，D選項(xiàng)正確。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的說法，正確的有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險管理是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的必要組成部分B.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)融入商業(yè)銀行的日常經(jīng)營管理活動中C.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念等內(nèi)容D.聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險交叉存在、相互作用E.商業(yè)銀行只有在面臨重大聲譽(yù)風(fēng)險時才需要進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險管理答案：ABCD解析：聲譽(yù)風(fēng)險管理是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的必要組成部分，A選項(xiàng)正確。聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)融入商業(yè)銀行的日常經(jīng)營管理活動中，B選項(xiàng)正確。有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念等內(nèi)容，C選項(xiàng)正確。聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險交叉存在、相互作用，D選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行應(yīng)持續(xù)進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險管理，而不是只有在面臨重大聲譽(yù)風(fēng)險時才進(jìn)行，E選項(xiàng)錯誤。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的資本充足率壓力測試體系，定期開展資本充足率壓力測試B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將壓力測試作為內(nèi)部資本充足評估程序的重要組成部分C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)壓力測試結(jié)果進(jìn)行必要的戰(zhàn)略調(diào)整D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定合理的資本規(guī)劃，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求E.商業(yè)銀行的資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)答案：ABCDE解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的資本充足率壓力測試體系，定期開展資本充足率壓力測試，A選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將壓力測試作為內(nèi)部資本充足評估程序的重要組成部分，B選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)壓力測試結(jié)果進(jìn)行必要的戰(zhàn)略調(diào)整，C選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定合理的資本規(guī)劃，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求，D選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行的資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)，E選項(xiàng)正確。10.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的說法，正確的有（）。A.流動性風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)包括有效的流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機(jī)處理六個要素B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立流動性風(fēng)險限額管理制度，對流動性風(fēng)險實(shí)施限額管理C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險狀況，監(jiān)測可能引發(fā)流動性風(fēng)險的特定情景或事件，及時分析其對流動性風(fēng)險的影響，并采取相應(yīng)措施D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計(jì)劃，確保其可以應(yīng)對緊急情況下的流動性需求答案：ABCDE解析：流動性風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)包括有效的流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機(jī)處理六個要素，A選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立流動性風(fēng)險限額管理制度，對流動性風(fēng)險實(shí)施限額管理，B選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險狀況，監(jiān)測可能引發(fā)流動性風(fēng)險的特定情景或事件，及時分析其對流動性風(fēng)險的影響，并采取相應(yīng)措施，C選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度，D選項(xiàng)正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計(jì)劃，確保其可以應(yīng)對緊急情況下的流動性需求，E選項(xiàng)正確。三、判斷題（共20題，每題1分，共20分。請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示）1.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)部門共同承擔(dān)風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測和控制的任務(wù)。（）答案：B解析：風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制風(fēng)險，而合規(guī)部門主要負(fù)責(zé)確保銀行的經(jīng)營活動符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，內(nèi)部審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)對銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)和監(jiān)督。雖然它們之間存在一定的關(guān)聯(lián)和協(xié)作，但風(fēng)險管理部門承擔(dān)著風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測和控制的主要任務(wù)，而不是與合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)部門共同承擔(dān)，所以本題說法錯誤。2.經(jīng)濟(jì)資本就是會計(jì)資本，是商業(yè)銀行實(shí)際擁有的資本。（）答案：B解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，它是一種虛擬的資本，是基于銀行自身風(fēng)險評估體系計(jì)量出來的。而會計(jì)資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分，是商業(yè)銀行實(shí)際擁有的資本。所以經(jīng)濟(jì)資本和會計(jì)資本是不同的概念，本題說法錯誤。3.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。（）答案：B解析：信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。非系統(tǒng)性風(fēng)險是指發(fā)生于個別公司的特有事件造成的風(fēng)險，信用風(fēng)險通常是與特定的借款人或交易對手相關(guān)，不同借款人的信用狀況和違約可能性是相互獨(dú)立的，不會像系統(tǒng)性風(fēng)險那樣對整個市場或經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生廣泛的影響。所以本題說法錯誤。4.商業(yè)銀行的市場風(fēng)險限額管理通常包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。（）答案：A解析：商業(yè)銀行的市場風(fēng)險限額管理通常包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額；風(fēng)險限額是指對按照一定的計(jì)量方法所計(jì)量的市場風(fēng)險設(shè)定的限額；止損限額是指所允許的最大損失額。所以本題說法正確。