銀行業(yè)專業(yè)人員中級職業(yè)資格考試（專業(yè)實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理）在線模擬題庫及答案(甘肅2025年)一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共80分）1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理答案：B解析：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行變被動負(fù)債為積極性的主動負(fù)債，所以選項(xiàng)B說法錯(cuò)誤。2.下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確答案：A解析：久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的其中一種方法，并非唯一方法，所以選項(xiàng)A說法錯(cuò)誤。3.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的影響分別為（）。A.資產(chǎn)價(jià)值減少23.81億元，負(fù)債價(jià)值減少16.67億元B.資產(chǎn)價(jià)值增加23.81億元，負(fù)債價(jià)值增加16.67億元C.資產(chǎn)價(jià)值減少16.67億元，負(fù)債價(jià)值減少23.81億元D.資產(chǎn)價(jià)值增加16.67億元，負(fù)債價(jià)值增加23.81億元答案：A解析：根據(jù)久期公式$\DeltaV=-D\timesV\times\frac{\DeltaR}{1+R}$，對于資產(chǎn)：$\DeltaV_A=-D_A\timesA\times\frac{\DeltaR}{1+R}=-5\times1000\times\frac{0.005}{1+0.05}\approx-23.81$（億元）；對于負(fù)債：$\DeltaV_L=-D_L\timesL\times\frac{\DeltaR}{1+R}=-4\times800\times\frac{0.005}{1+0.05}\approx-16.67$（億元）。所以資產(chǎn)價(jià)值減少23.81億元，負(fù)債價(jià)值減少16.67億元，選項(xiàng)A正確。4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：信用風(fēng)險(xiǎn)在信用的過程中就可能產(chǎn)生，并非只有違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才產(chǎn)生，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)來源不僅包括貸款，還有債券投資、信用擔(dān)保等，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；交易對手信用評級的下降屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D錯(cuò)誤；結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C正確。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)證券化的意義的表述，不正確的是（）。A.有利于商業(yè)銀行資本管理B.增加商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性C.實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離，將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了投資機(jī)構(gòu)，降低了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)證券化進(jìn)行監(jiān)管套利，增加資本充足率答案：D解析：資產(chǎn)證券化是一種表外融資方式，雖然在一定程度上可能影響資本充足率，但監(jiān)管部門對資產(chǎn)證券化有嚴(yán)格的監(jiān)管要求，不允許商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化進(jìn)行監(jiān)管套利，選項(xiàng)D表述錯(cuò)誤。資產(chǎn)證券化有利于商業(yè)銀行資本管理，增加資產(chǎn)流動性，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隔離降低信用風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A、B、C正確。6.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行來說，是生死存亡的大問題D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，而非獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A說法錯(cuò)誤。選項(xiàng)B、C、D對流動性風(fēng)險(xiǎn)的定義、重要性及引發(fā)因素的描述均正確。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金答案：C解析：對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金來應(yīng)對，并非束手無策，選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤。選項(xiàng)A對操作風(fēng)險(xiǎn)的分類正確；操作風(fēng)險(xiǎn)具有不可避免性，選項(xiàng)B正確；選項(xiàng)D對于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)的處理方式正確。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制C.市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)相對于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，具有明顯的非系統(tǒng)性特征答案：D解析：市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征，而非非系統(tǒng)性特征，選項(xiàng)D說法錯(cuò)誤。選項(xiàng)A對市場風(fēng)險(xiǎn)的定義正確；市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量，適合量化控制，選項(xiàng)B正確；選項(xiàng)C對市場風(fēng)險(xiǎn)的分類正確。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因非常復(fù)雜，有可能是商業(yè)銀行內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)因素綜合作用的結(jié)果C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一般不影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營答案：D解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，會對商業(yè)銀行的正常經(jīng)營產(chǎn)生嚴(yán)重影響，甚至可能導(dǎo)致銀行倒閉，選項(xiàng)D說法錯(cuò)誤。選項(xiàng)A對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的定義正確；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)成因復(fù)雜，是內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素綜合作用結(jié)果，選項(xiàng)B正確；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用，選項(xiàng)C正確。10.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)只存在于商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃階段，在實(shí)施階段不存在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)通常獨(dú)立于市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在D.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是可以避免的答案：A解析：選項(xiàng)A對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義正確。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)貫穿于商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施的全過程，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)通常與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等相互關(guān)聯(lián)、相互作用，并非獨(dú)立存在，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)具有不確定性，很難完全避免，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共40分）1.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)評估答案：ABCD解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟，選項(xiàng)A、B、C、D正確。風(fēng)險(xiǎn)評估包含在風(fēng)險(xiǎn)識別等環(huán)節(jié)中，并非獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理流程步驟，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)中最常見、最重要的風(fēng)險(xiǎn)形式之一D.信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中E.信用風(fēng)險(xiǎn)既可以是潛在的，又可以是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE解析：以上選項(xiàng)均是對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的正確描述。選項(xiàng)A給出了信用風(fēng)險(xiǎn)的定義；選項(xiàng)B說明了信用風(fēng)險(xiǎn)與違約風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系；信用風(fēng)險(xiǎn)是常見且重要的風(fēng)險(xiǎn)形式，選項(xiàng)C正確；信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)中，選項(xiàng)D正確；信用風(fēng)險(xiǎn)有潛在和已實(shí)現(xiàn)兩種狀態(tài)，選項(xiàng)E正確。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的有（）。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平B.良好的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理可以對信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制C.商業(yè)銀行應(yīng)合理安排資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，避免資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配D.商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度E.商業(yè)銀行應(yīng)建立健全流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE解析：以上選項(xiàng)均是關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的正確說法。流動性風(fēng)險(xiǎn)管理水平反映整體經(jīng)營管理水平，選項(xiàng)A正確；良好的流動性管理有助于控制其他風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)B正確；合理安排資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)可避免期限錯(cuò)配，選項(xiàng)C正確；加強(qiáng)融資渠道管理有利于保障流動性，選項(xiàng)D正確；建立健全流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系是有效管理流動性風(fēng)險(xiǎn)的必要措施，選項(xiàng)E正確。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別B.操作風(fēng)險(xiǎn)是一種純粹風(fēng)險(xiǎn)，即只有損失機(jī)會而沒有獲利可能的風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，與市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易類業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)不同，操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)E.商業(yè)銀行可以通過購買保險(xiǎn)等方式緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE解析：選項(xiàng)A對操作風(fēng)險(xiǎn)的分類正確；操作風(fēng)險(xiǎn)是純粹風(fēng)險(xiǎn)，只有損失機(jī)會無獲利可能，選項(xiàng)B正確；操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，存在于銀行業(yè)務(wù)和管理各方面，選項(xiàng)C正確；操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)市場和信用風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D正確；購買保險(xiǎn)是緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的一種方式，選項(xiàng)E正確。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的說法，正確的有（）。A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法B.久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法C.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法是一種基于統(tǒng)計(jì)分析方法的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，用于衡量在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失E.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響答案：ABCDE解析：以上選項(xiàng)對商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的描述均正確。缺口分析衡量利率變動對當(dāng)期收益的影響，選項(xiàng)A正確；久期分析衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，選項(xiàng)B正確；外匯敞口分析衡量匯率變動對當(dāng)期收益的影響，選項(xiàng)C正確；風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）衡量市場風(fēng)險(xiǎn)要素變化對資產(chǎn)價(jià)值的最大損失，選項(xiàng)D正確；敏感性分析研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合的影響，選項(xiàng)E正確。6.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)強(qiáng)調(diào)全過程管理B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理文化C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)制定危機(jī)管理規(guī)劃D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)定期進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)情景分析E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)盡量避免與媒體接觸答案：ABCD解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)強(qiáng)調(diào)全過程管理，貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的各個(gè)環(huán)節(jié)，選項(xiàng)A正確；建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理文化有助于提升員工對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的重視，選項(xiàng)B正確；制定危機(jī)管理規(guī)劃可在聲譽(yù)危機(jī)發(fā)生時(shí)有效應(yīng)對，選項(xiàng)C正確；定期進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)情景分析能提前識別潛在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D正確。商業(yè)銀行應(yīng)積極與媒體溝通，而不是盡量避免接觸，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括明確董事會和高級管理層的責(zé)任、建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程、采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是識別、評估和監(jiān)測戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能避免經(jīng)濟(jì)損失、維護(hù)聲譽(yù)和股東價(jià)值，選項(xiàng)A正確；選項(xiàng)B闡述了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法；制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期修正，是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的有效方法，選項(xiàng)C正確；戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益和可接受風(fēng)險(xiǎn)水平，選項(xiàng)D正確。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不僅是識別、評估和監(jiān)測戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，還包括應(yīng)對和控制等環(huán)節(jié)，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本管理的說法，正確的有（）。A.資本是商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線B.商業(yè)銀行的資本分為核心一級資本、其他一級資本和二級資本C.商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求的基礎(chǔ)上計(jì)提儲備資本D.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身情況決定是否計(jì)提逆周期資本E.商業(yè)銀行可以通過發(fā)行普通股、優(yōu)先股、二級資本債券等方式補(bǔ)充資本答案：ABCE解析：資本是商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線，選項(xiàng)A正確；商業(yè)銀行資本分為核心一級資本、其他一級資本和二級資本，選項(xiàng)B正確；商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求基礎(chǔ)上計(jì)提儲備資本，選項(xiàng)C正確；逆周期資本是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢等由監(jiān)管部門要求計(jì)提的，并非商業(yè)銀行自行決定，選項(xiàng)D錯(cuò)誤；商業(yè)銀行可通過發(fā)行普通股、優(yōu)先股、二級資本債券等補(bǔ)充資本，選項(xiàng)E正確。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法，正確的有（）。A.壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法B.壓力測試可以分為敏感性測試和情景分析C.壓力測試有助于評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.壓力測試的情景包括市場突發(fā)行情變化、主要貨幣匯率波動、信用利差擴(kuò)大等E.壓力測試結(jié)果應(yīng)運(yùn)用到商業(yè)銀行的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理和決策中答案：ABCDE解析：壓力測試以定量分析為主，選項(xiàng)A正確；分為敏感性測試和情景分析，選項(xiàng)B正確；能評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，選項(xiàng)C正確；其情景包括市場行情變化、匯率波動、信用利差擴(kuò)大等，選項(xiàng)D正確；壓力測試結(jié)果應(yīng)應(yīng)用于實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理和決策，選項(xiàng)E正確。10.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量B.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分C.風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)與商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、資本實(shí)力等相適應(yīng)D.風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)在全行范圍內(nèi)進(jìn)行傳達(dá)和溝通，確保各級管理人員和員工了解和執(zhí)行E.風(fēng)險(xiǎn)偏好一旦確定，就不能再進(jìn)行調(diào)整答案：ABCD解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分，選項(xiàng)A、B正確；風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)與戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、資本實(shí)力等相適應(yīng)，選項(xiàng)C正確；應(yīng)在全行傳達(dá)溝通，確保員工了解執(zhí)行，選項(xiàng)D正確。風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化適時(shí)調(diào)整，并非一旦確定就不能調(diào)整，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。三、判斷題（每題1分，共20分）1.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)部門共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制的任務(wù)。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制的任務(wù)，合規(guī)部門主要負(fù)責(zé)合規(guī)管理，內(nèi)部審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)管理等活動進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)，它們職責(zé)不同，并非共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)識別等任務(wù)。2.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）答案：錯(cuò)誤解析：市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)，而信用風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)獲取相對困難，計(jì)量也更為復(fù)雜，所以該說法錯(cuò)誤。3.流動性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。（）答案：正確解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)如果不能得到有效控制，可能導(dǎo)致商業(yè)銀行無法及時(shí)償還債務(wù)，進(jìn)而引發(fā)破產(chǎn)，通常被視為商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。4.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，商業(yè)銀行之所以承擔(dān)它是因?yàn)椴豢杀苊猓砸笊?/p>