DB4403深圳市市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB4403/T276—2022前言 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14風險管理原則 1 5風險管理框架 2 6風險評估 6 7風險應(yīng)對 8 8監(jiān)控與預(yù)警 9 參考文獻 DB4403/T276—2022本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。本文件由深圳市地方金融監(jiān)督管理局提出并歸口。本文件起草單位：深圳市供應(yīng)鏈金融協(xié)會、深圳市先行供應(yīng)鏈金融研究院、廣盈控股集團（深圳）有限公司。本文件主要起草人：高婉寧、黃方、楊燕、謝凌、葛海莉、齊俊杰、鄔宇進、侯穎娜、周暉、鐘苑。DB4403/T276—2022大宗商品屬于社會經(jīng)濟活動的初級產(chǎn)品，具有價值公允、流通性強、交易量大、對資金需求量大等特點。近幾年，供應(yīng)鏈金融在大宗商品的應(yīng)用越來越廣，但隨著大宗商品供應(yīng)鏈金融規(guī)模的增長，大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)機構(gòu)面臨的風險也不斷加大。因此，如何對大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)的風險進行有效管理顯得尤為重要。DB4403/T276—20221大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)風險管理規(guī)范本文件規(guī)定了大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)風險管理原則、風險管理框架、風險評估、風險應(yīng)對、監(jiān)控與預(yù)警、審查、溝通與報告等內(nèi)容。本文件適用于大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)機構(gòu)的風險管理，為大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)機構(gòu)的各項風險管理活動提供指引。2規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1大宗商品commodity進入流通領(lǐng)域，但非零售環(huán)節(jié)，具有商品屬性，用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費使用的大批量買賣的物質(zhì)商3.2供應(yīng)鏈金融supplychainfinance從供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈整體出發(fā)，運用金融科技手段，整合物流、資金流、信息流等信息，在真實交易背景下，構(gòu)建供應(yīng)鏈中占主導地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風險評估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案。[來源:《關(guān)于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級的意見》]3.3供應(yīng)鏈金融服務(wù)supplychainfinanceservice為供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈提供物流、商流、資金流、信息流等非融資性服務(wù)。3.4彈性resilience當受到內(nèi)外部不確定因素的沖擊，使供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性中斷或被破壞時，能夠重建穩(wěn)定性的一種能力。4風險管理原則4.1總則2DB4403/T276—20224.1.1風險管理的原則是創(chuàng)造和保護服務(wù)機構(gòu)的服務(wù)價值。4.1.2服務(wù)價值來源于服務(wù)機構(gòu)的愿景、使命和價值觀。4.2基本原則4.2.1整合性大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)的風險管理和企業(yè)戰(zhàn)略與績效應(yīng)為一個有機的、密不可分的整體，風險管理滲透于服務(wù)機構(gòu)的每個部門和每個活動過程。4.2.2獨立性應(yīng)建立獨立的風險管理部門，獨立于業(yè)務(wù)、財務(wù)等部門，形成相互支持和相互監(jiān)督的機制。4.2.3匹配性風險管理體系應(yīng)與自身價值、風險偏好、風險容忍度、信息系統(tǒng)等相匹配。4.2.4包容性風險管理應(yīng)讓利益相關(guān)者參與，并融合利益相關(guān)者的觀點和看法。4.2.5動態(tài)性風險管理系統(tǒng)應(yīng)對內(nèi)外部風險變化進行預(yù)測、監(jiān)督和反應(yīng)。4.2.6信息有效性風險管理體系所輸入的信息應(yīng)基于歷史、現(xiàn)在和未來預(yù)期三個部分，服務(wù)機構(gòu)應(yīng)在風險管理過程中關(guān)注信息獲取、信息修正和信息使用中的限制和不確定性，并將信息及時、清晰地傳遞給內(nèi)外部利益相4.2.7持續(xù)改進應(yīng)持續(xù)評估風險管理框架、風險管理活動等事項，糾正與風險管理目標的偏差，并持續(xù)改善。持續(xù)改進應(yīng)是積極的、主動的和持續(xù)性的。服務(wù)機構(gòu)應(yīng)通過學習和經(jīng)驗累積，不斷提升風險管理水平。5風險管理框架5.1構(gòu)成應(yīng)建立風險管理框架，將風險管理納入日常的管理活動中。風險管理框架包括但不限于：b)管理文化；g)信息系統(tǒng)。5.2明確環(huán)境DB4403/T276—202235.2.1內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境包括但不限于：a)服務(wù)機構(gòu)的愿景、使命和價值觀；b)服務(wù)機構(gòu)的責任、架構(gòu)和人員；c)服務(wù)機構(gòu)的文化；d)服務(wù)機構(gòu)風險管理的過程環(huán)境；e)服務(wù)機構(gòu)的信息系統(tǒng)環(huán)境；f)大宗商品行業(yè)合約關(guān)系的形式和范圍；g)內(nèi)部利益相關(guān)者的訴求；h)內(nèi)部因素的歷史變化。5.2.2外部環(huán)境外部環(huán)境包括但不限于：a)國內(nèi)外的政治形勢、方針政策及其變化；b)國內(nèi)外的法律、社會文化、經(jīng)濟、技術(shù)和自然環(huán)境和競爭環(huán)境等；c)大宗商品市場供求信息、市場價格等因素；d)外部利益相關(guān)者的訴求；e)對服務(wù)機構(gòu)目標有影響的其他外部關(guān)鍵驅(qū)動因素及其歷史變化趨勢。5.3管理文化應(yīng)將風險管理理念、價值準則、職業(yè)操守等風險文化整合至價值創(chuàng)造的每個環(huán)節(jié)中，并加強對風險文化的培訓體系，強化人員的理解和執(zhí)行能力。5.4治理架構(gòu)5.4.1應(yīng)建立自上而下的一體化風險治理架構(gòu)，并采取下列程序進行架構(gòu)設(shè)計：a)服務(wù)機構(gòu)的最高決策層首先明確風險管理原則、風險文化、風險偏好和風險容忍度，并明確單個行業(yè)、區(qū)域、合作主體、產(chǎn)品等所需的風險預(yù)算；b)管理層根據(jù)最高決策層定的目標，應(yīng)設(shè)計風險活動、風險管理架構(gòu)以及對應(yīng)的風險敞口，并根據(jù)風險活動實施、記錄和反饋情況，改進風險管理活動，為最高決策層的決策提供有效信息；c)執(zhí)行層根據(jù)管理層設(shè)計的風險管理政策與流程，應(yīng)執(zhí)行、記錄相應(yīng)的風險活動，并向管理層溝通和報告。5.4.2應(yīng)建立風險管理防線，包括但不限于：a)第一道防線是服務(wù)機構(gòu)的核心業(yè)務(wù)部門。服務(wù)機構(gòu)的前臺業(yè)務(wù)部門或市場營銷部門是風險管理的第一道責任防線，承擔著交易合規(guī)性、交易真實性、單證完整性等審核責任；b)第二道防線是服務(wù)機構(gòu)的支持職能部門。除服務(wù)機構(gòu)設(shè)置的風險管理職能部門外，支持職能部門還包括法務(wù)、合規(guī)、財務(wù)、人力資源等所有協(xié)助核心業(yè)務(wù)部門進行風險管理的部門；c)第三道防線是服務(wù)機構(gòu)的保證職能部門。保證職能部門是服務(wù)機構(gòu)的審計監(jiān)察部門，旨在提高再監(jiān)督的權(quán)威性和嚴肅性，并督促核心業(yè)務(wù)部門和支持職能部門履行相應(yīng)的職責。5.4.3風險治理架構(gòu)應(yīng)因設(shè)立的目的、服務(wù)目標和復(fù)雜程度而適時調(diào)整。5.5管理人員5.5.1風險管理人員應(yīng)具有大宗商品、供應(yīng)鏈金融和風險管理等相關(guān)管理經(jīng)驗。DB4403/T276—202245.5.2從事風險管理的人員數(shù)量應(yīng)與其服務(wù)規(guī)模相匹配。5.5.3應(yīng)對擬聘用的風險管理相關(guān)人員進行詳細的背景調(diào)查。5.5.4新入職的人員應(yīng)接受風險管理文化、風險管理知識、崗位技能、執(zhí)業(yè)操守等系統(tǒng)性培訓。5.6管理制度5.6.1全流程風險管理制度5.6.1.1構(gòu)成建立的全流程風險管理制度由準入制度、評級管理制度、授信管理制度、應(yīng)收賬款管理制度、客戶類型管理制度、合同管理制度、單證管理制度、價格波動監(jiān)控及預(yù)警機制等構(gòu)成。5.6.1.2準入制度建立準入指標體系，從不同指標對準入對象進行評估。準入評估內(nèi)容包括但不限于以下要素：a)供應(yīng)商、采購企業(yè)、物流企業(yè)、倉儲企業(yè)、金融機構(gòu)等參與主體。應(yīng)從參與主體的成立年限、經(jīng)營規(guī)模、參與主體信用記錄、主要股東和高層管理人員的信用記錄等方面進行準入評估；b)大宗商品。服務(wù)機構(gòu)應(yīng)從大宗商品的價格波動、質(zhì)量等級、質(zhì)保期限、存儲或運輸條件、政策監(jiān)管等方面進行準入評估。5.6.1.3評級管理制度根據(jù)風險偏好、風險容忍度等，建立評級體系，確定風險等級，并從以下方面對準入的參與主體、大宗商品等進行評級：a)應(yīng)從參與主體的股東背景、市場地位、成立年限、財務(wù)狀況、行業(yè)和服務(wù)機構(gòu)過往交易記錄、參與主體信用記錄、主要股東和高層管理人員信用記錄等方面進行評級，并審慎甄別關(guān)聯(lián)企業(yè)和關(guān)聯(lián)交易；b)應(yīng)從大宗商品的價格波動、質(zhì)量等級、生產(chǎn)交付周期、運輸周期、質(zhì)保期限、歷史退貨率、存儲或運輸條件、銷售區(qū)域限制等方面進行評級。5.6.1.4授信管理制度應(yīng)根據(jù)風險管理目標、評級結(jié)果等信息，設(shè)定每個準入對象中的信用限額以及信用限額有效期，并根據(jù)服務(wù)機構(gòu)的風險預(yù)算進行適時調(diào)整。5.6.1.5應(yīng)收賬款管理制度應(yīng)對供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中產(chǎn)生的應(yīng)收賬款進行管理，降低逾期、違約的概率。應(yīng)收賬款管理方式包括但不限于：a)到期前管理。應(yīng)在應(yīng)收賬款到期日前，通過電話、短信、郵件等方式，提醒參與主體應(yīng)付款項日期、應(yīng)付金額、回款賬戶信息等事項；b)到期后管理。根據(jù)逾期天數(shù)和逾期金額，應(yīng)分別采取電話提醒、發(fā)送催收文件、現(xiàn)場催收、發(fā)送律師函或法律訴訟等不同方式進行管理。5.6.1.6客戶類型管理制度根據(jù)參與主體引發(fā)的損失程度，對準入主體進行分類管理，分為禁入、關(guān)注、普通等類型，并根據(jù)不同分類，設(shè)定不同的風險應(yīng)對方式。DB4403/T276—202255.6.1.7合同管理制度應(yīng)對供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中產(chǎn)生的主合同、從屬合同等進行管理，管理的事項包括但不限于：a)合同簽約前的條款合理性；b)簽約合同類型；c)簽約方式有效性；d)條款變更；e)合同解除。5.6.1.8單證管理制度應(yīng)對供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中涉及的相關(guān)書面文件、電子信息等進行分類存儲，并明確存儲部門、存儲時間以及借閱、復(fù)印、歸還等操作事項。5.6.1.9價格波動監(jiān)控及預(yù)警機制應(yīng)對大宗商品的價格進行持續(xù)監(jiān)控，并設(shè)定預(yù)警線，對超出預(yù)警戒線或異常的價格波動，及時向相關(guān)業(yè)務(wù)、風險控制、財務(wù)等人員預(yù)警。5.6.2授權(quán)機制應(yīng)建立自上而下的授權(quán)機制，進一步明確風險活動的權(quán)力與責任。授權(quán)機制內(nèi)容包括但不限于：a)適用范圍；b)被授權(quán)的人員；f)有效期。5.6.3決策機制5.6.3.1構(gòu)成應(yīng)根據(jù)風險偏好、風險容忍度、授權(quán)機制和風險類型等要素，選擇專家決策機制和非專家決策機制兩種不同類型的決策機制。5.6.3.2專家決策機制5.6.3.2.1對于基于風險偏好而確定的損失度比較大的風險事項，服務(wù)機構(gòu)應(yīng)召集具有專門經(jīng)驗、知識和技能的專業(yè)人員進行全體決策，以提高風險管理的包容性和降低單一決策的認知偏差。5.6.3.2.2專家決策機制的內(nèi)容包括但不限于：a)專家人數(shù)；b)專家構(gòu)成。專家構(gòu)成由服務(wù)機構(gòu)內(nèi)部風險控制、法務(wù)、合規(guī)、拆屋、審計等部門的高層管理人員和行業(yè)協(xié)會、律所、征信機構(gòu)等外部機構(gòu)的專業(yè)人員構(gòu)成；c)決策規(guī)則。決策規(guī)則由決策流程、決策時效、決策原則等構(gòu)成。5.6.3.3非專家決策機制DB4403/T276—20226損失度在服務(wù)機構(gòu)風險容忍度內(nèi)的風險事項，根據(jù)可能造成的損失度大小，應(yīng)建立機器決策、人工決策或兩者相結(jié)合的決策方式。5.7管理流程應(yīng)建立與管理制度相匹配的管理流程，并在流程中明確各環(huán)節(jié)應(yīng)具備的崗位人員、崗位職責、操作時效和操作注意事項等要素。5.8信息系統(tǒng)5.8.1信息系統(tǒng)安全5.8.1.1信息系統(tǒng)應(yīng)穩(wěn)定、安全、機密、完整。5.8.1.2應(yīng)核實數(shù)據(jù)來源的合理性、合規(guī)性和合法性，并對外部數(shù)據(jù)接入進行供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)量等準入審核，內(nèi)外部數(shù)據(jù)做到安全隔離和安全存儲。5.8.2信息系統(tǒng)應(yīng)用應(yīng)從戰(zhàn)略部署、資源投入、服務(wù)能力、風險控制能力、研發(fā)能力、應(yīng)用能力等方面提升金融科技應(yīng)用能力。5.8.3金融科技構(gòu)成5.8.3.1區(qū)塊鏈應(yīng)提升區(qū)塊鏈技術(shù)在存貨質(zhì)押、商業(yè)票據(jù)、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押等方面的應(yīng)用。5.8.3.2大數(shù)據(jù)應(yīng)建立獲取、存儲、管理、分析數(shù)據(jù)的能力，并將數(shù)據(jù)進行標準化、結(jié)構(gòu)化、可視化，準備相關(guān)數(shù)據(jù)輸出接口，為內(nèi)部風險決策及外部主動監(jiān)管、金融服務(wù)等提供支持。大數(shù)據(jù)包括但不限于：a)供應(yīng)商、采購企業(yè)、物流企業(yè)、倉儲企業(yè)等參與主體的財務(wù)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、訂單數(shù)據(jù)、發(fā)票數(shù)據(jù)、納稅數(shù)據(jù)、水電數(shù)據(jù)、輿情信息；b)企業(yè)工商、司法、知識產(chǎn)權(quán)等外部公開信息；c)商品價格、利率和匯率等市場數(shù)據(jù)；d)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。5.8.3.3人工智能應(yīng)提升人工智能在信用評分評級、交易企業(yè)準入、履約能力評估、還款意愿評估、風險持續(xù)識別、動態(tài)監(jiān)控與預(yù)警等方面的應(yīng)用。5.8.3.4物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)利用物聯(lián)網(wǎng)傳感、導航、定位等技術(shù)，提升物聯(lián)網(wǎng)在大宗商品物流監(jiān)管、倉儲管理等方面的應(yīng)用。6風險評估6.1構(gòu)成DB4403/T276—20227風險評估由風險識別、風險分析和風險評價三部分構(gòu)成。通過對風險的評估，為風險應(yīng)對以及利益相關(guān)者的決策提供支持。6.2風險識別6.2.1考慮因素識別風險時應(yīng)考慮的因素包括但不限于：a)內(nèi)部和外部環(huán)境的變化；b)各類風險源；c)風險產(chǎn)生的原因和風險事件；d)風險事件造成的機會和威脅；e)后果和對服務(wù)目標的影響；f)風險事件發(fā)生的時間特征和各個時點發(fā)生的事件關(guān)聯(lián)性；g)大宗商品的性質(zhì)和價值；h)新出現(xiàn)的風險征兆。6.2.2風險分類6.2.2.1識別的大宗商品供應(yīng)鏈金融風險，按服務(wù)機構(gòu)所處的內(nèi)外部環(huán)境變化，分成以下類型：a)內(nèi)部風險。內(nèi)部風險分為大宗商品本身風險、財務(wù)風險、管理風險等類型；b)外部風險。外部風險分為政治環(huán)境風險、經(jīng)濟環(huán)境風險、法律環(huán)境風險等類型。6.2.2.2識別的大宗商品供應(yīng)鏈金融風險，按誘發(fā)風險的原因，分為以下類型：a)市場風險。市場風險包括但不限于因大宗商品的價格、利率、匯率變動帶來的風險；b)信用風險。信用風險包括但不限于由于供應(yīng)商、采購企業(yè)、物流企業(yè)、倉儲企業(yè)、金融機構(gòu)的信用變化帶來的風險；c)操作風險。操作風險包括但不限于因內(nèi)部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導致的直接或間接損失風險；d)流動性風險。流動性風險包括但不限于由于大宗商品的市場流動性不足，導致商品無法按合理價格迅速進行交易、企業(yè)或金融機構(gòu)的現(xiàn)金流不能滿足供應(yīng)鏈金融服務(wù)需求帶來的風險。6.2.3識別方法6.2.3.1盡職調(diào)查應(yīng)建立專業(yè)的調(diào)查團隊，通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的方式，對大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中的參與主體、異常事件等風險要素進行調(diào)查和分析。盡職調(diào)查方式包括但不限于：a)實地勘察辦公場所辦公、工廠開工和生產(chǎn)等情況；b)現(xiàn)場或在線訪談參與主體的股東、實際控制人、高層管理人員等；c)現(xiàn)場對參與主體的財務(wù)數(shù)據(jù)、納稅數(shù)據(jù)、交易單證等核心信息進行分析與對比；d)委托第三方專業(yè)機構(gòu)進行調(diào)查。6.2.3.2專題研討會應(yīng)組織內(nèi)部利益相關(guān)者和外部利益相關(guān)者，采用線下或線上方式，召開關(guān)于大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中的風險活動專題研討會，并記錄研討會中各方的建議，以支持風險評價和風險應(yīng)對。6.2.3.3流程分析DB4403/T276—20228應(yīng)將大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)的每個階段和每個過程，形成流程圖，對各階段逐項進行分析，以識別可能的各種危險因素。6.2.3.4關(guān)鍵風險指標和數(shù)據(jù)追蹤應(yīng)通過對參與主體的財務(wù)數(shù)據(jù)、納稅數(shù)據(jù)、法律訴訟等數(shù)據(jù)進行分析，識別潛在的風險。6.3風險分析6.3.1考慮因素風險分析考慮不確定性、來源、后果、可能性、事件、情景、控制及其有效性，以理解風險的性質(zhì)和特征，包括但不限于：a)大宗商品價格的波動性；b)大宗商品風險因素的關(guān)聯(lián)性；c)分析風險因素的特征和強度；d)分析風險因素的敏感性。6.3.2方法與結(jié)果采取定性、定量方法，或二者相互結(jié)合的方法，對風險進行分析。6.4風險評價6.4.1評價方法根據(jù)所識別風險因素，對供應(yīng)商、商品、采購企業(yè)、物流企業(yè)、倉儲企業(yè)、金融機構(gòu)等供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中的要素，設(shè)定評價體系，確定風險等級、可能的違約度和損失度。6.4.2風險等級劃分根據(jù)風險偏好、風險容忍度和風險事件可能造成的損失程度，對識別的風險事項進行由高至低的風險等級劃分。7風險應(yīng)對7.1應(yīng)對方式7.1.1風險規(guī)避對于發(fā)生頻率高，造成損失大的事件，服務(wù)機構(gòu)應(yīng)采取風險規(guī)避的方式，不參與或退出此類風險事件的活動，避免暴露于此類風險。7.1.2風險分擔對于發(fā)生頻率低，但造成損失大的事件，服務(wù)機構(gòu)應(yīng)根據(jù)風險承受能力，將部分或全部風險轉(zhuǎn)移至第三方的方式進行分擔。7.1.3風險自留對于發(fā)生頻率低，造成損失小的事件，在服務(wù)機構(gòu)的風險承受能力范圍內(nèi)，采取風險自留的方式，接受此類風險的潛在收益或損失。DB4403/T276—202297.1.4風險降低對于發(fā)生頻率高，造成損失小的事件，服務(wù)機構(gòu)在權(quán)衡風險承受能力、投入的資源、取得的收益等因素后，采取適當?shù)拇胧┙档突驕p輕風險，將此類風險事件發(fā)生的概率或后果降低到一個機接受的范圍。7.1.5風險對沖對于因大宗商品的市場價格、利率、匯率等波動引發(fā)的風險事件，服務(wù)機構(gòu)采取的風險對沖方式包括但不限于：a)期貨。對于大宗商品的價格變動，通過交易所或第三方專業(yè)機構(gòu)建立期貨合約，提前鎖定大宗商品價格，以降低價格變動帶來的影響；b)期權(quán)。對于利率、匯率等變化，通過與第三方建立期權(quán)合約，來達到套期保值；c)其他金融衍生品。通過期貨與期權(quán)相結(jié)合或其他方式進行風險對沖。7.2彈性管理7.2.1方式7.2.1.1將各種大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中的不確定性因素進行識別、分析和匯總。7.2.1.2提前制定風險應(yīng)急處理預(yù)案，明確處理原則、方式、崗位、時效等事項。7.2.1.3應(yīng)通過情景分析或風險因素敏感性分析等方式進行壓力測試，以評估極端情況發(fā)生時對服務(wù)機構(gòu)穩(wěn)定性的沖擊，壓力測試的要素包括但不限于：a)供應(yīng)商、采購企業(yè)、物流企業(yè)、倉儲企業(yè)、金融機構(gòu)等參與主體資信突然惡化嚴重；b)商品的市場價格突然暴跌；c)市場利率或匯率劇烈波動；d)監(jiān)管政策嚴格管制；e)外部經(jīng)濟環(huán)境嚴重惡化等。7.2.1.4根據(jù)壓力測試的結(jié)果，設(shè)定大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)各要素的風險預(yù)算閾值。7.2.2實施根據(jù)壓力測試和閾值的設(shè)定情況，應(yīng)在大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中設(shè)置履約保證金、風險應(yīng)收賬款占總應(yīng)收賬款的比例等風險管理指標，以抵御外部沖擊。8監(jiān)控與預(yù)警8.1監(jiān)控要素監(jiān)控的風險要素包括但不限于：a)宏觀政策、法律等外部要素變動；b)商品的市場價格、利率和匯率波動；c)供應(yīng)商、采購企業(yè)、物流企業(yè)、倉儲企業(yè)、金融機構(gòu)等參與主體信用水平變化；d)準入有效期、額度有效期期限結(jié)構(gòu)變化；e)應(yīng)收賬款回款期限變化；f)供應(yīng)商發(fā)貨周期變化；g)影響商品交付、商品質(zhì)量的事件；h)倉儲商品數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)變化。DB4403/T276—20228.2監(jiān)控方式8.2.1現(xiàn)場方式采取以下現(xiàn)場方式對大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中的風險要素進行監(jiān)控：a)常態(tài)化方式。對于已經(jīng)進行常態(tài)化管理的供應(yīng)鏈金融服務(wù)要素，包括但不限于供應(yīng)商、采購企業(yè)、物流企業(yè)、倉儲企業(yè)、金融機構(gòu)，服務(wù)機構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身人力、時間等綜合情況，采取每月度、每季度、每半年度等頻率進行現(xiàn)場調(diào)查；b)應(yīng)急處理方式。對于突發(fā)且可能對服務(wù)機構(gòu)造成較大損失的風險事項，服務(wù)機構(gòu)應(yīng)在事件發(fā)生后及時進行現(xiàn)場調(diào)查。8.2.2非現(xiàn)場方式采取以下非現(xiàn)場方式對大宗商品供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中的風險要素進行監(jiān)控：a)金融科技手段。服務(wù)機構(gòu)通過大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等方式獲取，獲取的來源為服務(wù)機構(gòu)內(nèi)部、合法經(jīng)營的外部征信機構(gòu)等渠道。b)行業(yè)反饋信息。服務(wù)機構(gòu)通過所在行業(yè)協(xié)會、研究機構(gòu)、第三方機構(gòu)等獲取相應(yīng)的信息。8.3預(yù)警應(yīng)建立預(yù)警機制，監(jiān)控各種風險因素，設(shè)定預(yù)警時間、接收人員、反饋要求、預(yù)警記錄存儲方式等要求，為風險應(yīng)對提供決策依據(jù)。8.4應(yīng)對機制根據(jù)預(yù)警的參與主體、事件等對服務(wù)機構(gòu)可能造成的損失程度，建立多種應(yīng)對方式，包括但不限于：a)對于在服務(wù)過