第第PAGE\MERGEFORMAT1頁共NUMPAGES\MERGEFORMAT1頁基金行業(yè)從業(yè)資格證考試及答案解析（含答案及解析）姓名：科室/部門/班級：得分：題型單選題多選題判斷題填空題簡答題案例分析題總分得分

一、單選題（共20分）

1.下列關(guān)于基金份額凈值的計算公式中，正確的是（）

A.基金份額凈值=（基金資產(chǎn)總價值-基金負債）/基金總份額

B.基金份額凈值=（基金資產(chǎn)總價值+基金負債）/基金總份額

C.基金份額凈值=基金資產(chǎn)總價值/基金總份額

D.基金份額凈值=基金負債/基金總份額

2.基金信息披露中，屬于“重要信息披露”的是（）

A.基金季度報告中的投資組合情況

B.基金招募說明書中的風(fēng)險揭示

C.基金月度報告中的業(yè)績比較

D.基金份額持有人結(jié)構(gòu)

3.基金投資中，屬于“被動投資策略”的是（）

A.積極選擇個股并構(gòu)建投資組合

B.跟蹤特定指數(shù)的基金產(chǎn)品

C.通過量化模型進行動態(tài)調(diào)整

D.參與市場短期波動以獲取收益

4.下列關(guān)于基金費用的說法中，錯誤的是（）

A.基金管理費通常按日計提，按月支付

B.基金托管費由基金托管機構(gòu)收取

C.基金銷售服務(wù)費通常在認購時一次性收取

D.基金交易印花稅由基金投資者承擔(dān)

5.基金公司內(nèi)部控制中，屬于“預(yù)防性控制措施”的是（）

A.定期進行內(nèi)部審計

B.設(shè)立業(yè)務(wù)隔離制度

C.建立風(fēng)險預(yù)警機制

D.對異常交易進行追溯調(diào)查

6.下列關(guān)于QDII基金的說法中，正確的是（）

A.QDII基金只能投資境內(nèi)證券市場

B.QDII基金的投資范圍不受限制

C.QDII基金需符合中國證監(jiān)會的特定要求

D.QDII基金的投資策略與普通基金完全相同

7.基金業(yè)績評估中，常用指標“夏普比率”衡量的是（）

A.基金的絕對收益

B.基金的風(fēng)險調(diào)整后收益

C.基金的投資規(guī)模

D.基金的管理費率

8.基金招募說明書中，關(guān)于“基金風(fēng)險揭示”的要求是（）

A.簡要描述投資風(fēng)險

B.詳細列舉各類風(fēng)險類型

C.不需明確說明風(fēng)險等級

D.僅針對專業(yè)投資者進行揭示

9.基金公司董事會的職責(zé)中，不包括（）

A.審議基金公司發(fā)展戰(zhàn)略

B.批準基金經(jīng)理的更換

C.監(jiān)督高級管理層的履職情況

D.決定基金的投資策略

10.下列關(guān)于基金估值的方法中，錯誤的是（）

A.交易所上市證券按收盤價估值

B.未能上市流通的股票按估值日收盤價估值

C.期貨合約按結(jié)算價估值

D.估值方法需保持一致性

11.基金合同中，關(guān)于“基金運作方式”的描述應(yīng)明確（）

A.基金的投資目標

B.基金的投資范圍

C.基金的投資策略

D.以上所有

12.基金信息披露中，屬于“定期報告”的是（）

A.基金招募說明書

B.基金季度報告

C.基金份額持有人大會通知

D.基金凈值公告

13.基金投資中，屬于“系統(tǒng)性風(fēng)險”的是（）

A.個股經(jīng)營風(fēng)險

B.宏觀經(jīng)濟波動

C.交易操作失誤

D.信用風(fēng)險

14.基金公司治理中，獨立董事的主要職責(zé)是（）

A.參與基金投資決策

B.監(jiān)督公司內(nèi)部控制

C.主持基金份額持有人大會

D.負責(zé)基金營銷推廣

15.下列關(guān)于基金合同生效條件的說法中，錯誤的是（）

A.基金份額總額達到法定最低規(guī)模

B.基金募集期屆滿

C.基金管理人取得相應(yīng)資質(zhì)

D.基金托管人簽署同意函

16.基金投資中，屬于“衍生品投資”的是（）

A.購買國債

B.期權(quán)交易

C.買入股票

D.投資房地產(chǎn)

17.基金信息披露中，關(guān)于“關(guān)聯(lián)交易”的要求是（）

A.不需披露關(guān)聯(lián)交易信息

B.僅披露關(guān)聯(lián)交易金額

C.說明關(guān)聯(lián)交易的必要性及公允性

D.由關(guān)聯(lián)方自行披露

18.基金公司內(nèi)部控制中，屬于“檢查性控制措施”的是（）

A.設(shè)立崗位分離制度

B.定期進行合規(guī)檢查

C.建立投資決策流程

D.對員工進行背景調(diào)查

19.基金業(yè)績評估中，常用指標“最大回撤”衡量的是（）

A.基金的累計收益

B.基金的風(fēng)險波動

C.基金的持倉周轉(zhuǎn)率

D.基金的管理費率

20.下列關(guān)于基金募集的說法中，正確的是（）

A.基金募集期最長不超過3個月

B.基金募集失敗需退還全部認購款項

C.基金募集期間可暫停信息披露

D.基金募集需經(jīng)證監(jiān)會審批

二、多選題（共15分，多選、錯選均不得分）

21.基金投資中，常見的風(fēng)險類型包括（）

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

E.法律風(fēng)險

22.基金公司內(nèi)部控制中，常見的控制措施包括（）

A.崗位分離制度

B.授權(quán)批準制度

C.會計系統(tǒng)控制

D.財產(chǎn)保護控制

E.持續(xù)監(jiān)控程序

23.基金信息披露中，屬于“非公開信息披露”的是（）

A.基金凈值公告

B.基金季度報告

C.基金臨時公告

D.基金份額持有人大會決議

E.基金投資策略說明

24.基金投資中，屬于“主動投資策略”的是（）

A.跟蹤指數(shù)的投資

B.趨勢跟蹤策略

C.價值投資策略

D.橫向比較分析

E.動量策略

25.基金公司治理中，獨立董事的職責(zé)包括（）

A.參與重大事項決策

B.監(jiān)督高級管理層履職

C.保護基金持有人利益

D.定期進行內(nèi)部審計

E.負責(zé)基金營銷推廣

三、判斷題（共10分，每題0.5分）

26.基金份額凈值是衡量基金經(jīng)營業(yè)績的主要指標。

27.基金管理費是基金投資者需直接承擔(dān)的費用。

28.QDII基金的投資范圍僅限于境外市場。

29.基金合同是規(guī)范基金運作的法律文件。

30.基金信息披露只需披露重要信息。

31.基金公司董事會需對基金投資決策進行最終審批。

32.基金業(yè)績評估中，夏普比率越高越好。

33.基金公司內(nèi)部控制只需關(guān)注財務(wù)風(fēng)險。

34.基金投資中，系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過分散投資消除。

35.基金合同生效后，基金管理人需繼續(xù)履行信息披露義務(wù)。

四、填空題（共10空，每空1分）

36.基金投資中，常用的風(fēng)險度量指標是______和______。

37.基金公司內(nèi)部控制的基本原則包括______、______和______。

38.基金信息披露的基本要求是______、______和______。

39.基金投資中，常見的主動投資策略包括______、______和______。

40.基金公司治理中，獨立董事的比例應(yīng)不低于______。

五、簡答題（共30分）

41.簡述基金投資中“系統(tǒng)性風(fēng)險”和“非系統(tǒng)性風(fēng)險”的區(qū)別。（6分）

42.基金公司內(nèi)部控制中，常見的內(nèi)部控制在哪些方面？（8分）

43.基金信息披露中，常見的披露方式有哪些？（8分）

44.基金投資中，如何進行風(fēng)險控制？（8分）

六、案例分析題（共25分）

45.某基金公司旗下一只股票型基金，在2023年第一季度業(yè)績表現(xiàn)不佳，主要原因是基金經(jīng)理在市場波動時頻繁調(diào)整持倉，導(dǎo)致基金凈值大幅下跌。同時，基金公司內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)，該基金的合規(guī)檢查流于形式，未嚴格執(zhí)行投資決策流程。

（1）分析該基金業(yè)績不佳的主要原因。（7分）

（2）提出改進基金運作的建議。（10分）

（3）總結(jié)該案例對基金公司內(nèi)部控制的意義。（8分）

參考答案及解析

參考答案

一、單選題（共20分）

1.A

2.B

3.B

4.C

5.B

6.C

7.B

8.B

9.B

10.B

11.D

12.B

13.B

14.B

15.D

16.B

17.C

18.B

19.B

20.B

二、多選題（共15分，多選、錯選均不得分）

21.ABCDE

22.ABCDE

23.CDE

24.BCDE

25.ABC

三、判斷題（共10分，每題0.5分）

26.√

27.×

28.×

29.√

30.×

31.×

32.√

33.×

34.×

35.√

四、填空題（共10空，每空1分）

36.貝塔系數(shù)；夏普比率

37.完整性；有效性；及時性

38.準確性；完整性；一致性

39.價值投資；成長投資；指數(shù)投資

40.三分之一

五、簡答題（共30分）

41.答：

系統(tǒng)性風(fēng)險是指由宏觀經(jīng)濟、政策變化等外部因素引起的，無法通過分散投資消除的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、利率風(fēng)險等。非系統(tǒng)性風(fēng)險是指由個別證券或公司特定因素引起的，可以通過分散投資降低的風(fēng)險，如信用風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等。

解析：該題考查培訓(xùn)中“基金風(fēng)險”模塊的核心概念，系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的區(qū)分是基金投資中的基礎(chǔ)知識，需結(jié)合培訓(xùn)中“風(fēng)險類型”的講解進行回答。

42.答：

基金公司內(nèi)部控制中，常見的控制措施包括：崗位分離制度、授權(quán)批準制度、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、獨立檢查制度、電子信息系統(tǒng)控制、持續(xù)監(jiān)控程序等。

解析：該題考查培訓(xùn)中“基金公司內(nèi)部控制”模塊的內(nèi)容，需列舉常見的內(nèi)部控制措施，并簡要說明其作用。

43.答：

基金信息披露中，常見的披露方式包括：公告、報告、臨時公告、新聞稿、投資者教育材料等。

解析：該題考查培訓(xùn)中“基金信息披露”模塊的內(nèi)容，需列舉常見的披露方式，并說明其適用場景。

44.答：

基金投資中，風(fēng)險控制的方法包括：分散投資、設(shè)置止損點、監(jiān)控投資組合、定期進行風(fēng)險評估、建立風(fēng)險預(yù)警機制等。

解析：該題考查培訓(xùn)中“基金投資風(fēng)險控制”模塊的內(nèi)容，需結(jié)合實際操作方法進行回答，體現(xiàn)培訓(xùn)中的實踐指導(dǎo)。

六、案例分析題（共25分）

45.答：

（1）該基金業(yè)績不佳的主要原因：

①基金經(jīng)理投資策略不當，頻繁調(diào)整持倉導(dǎo)致基金凈值波動大；

②基金公司內(nèi)部合規(guī)檢查流于形式，未嚴格執(zhí)行投資決策流程。

解析：該題考查培訓(xùn)中“基金投資管理”和“基金公司內(nèi)部控制”模塊的內(nèi)容，需從基金經(jīng)理操作和公司內(nèi)控兩方面分析原因。

（2）改進基金運作的建議：

①優(yōu)化基金經(jīng)理的投資策略，減少頻繁調(diào)整持倉；

②加強基金公司內(nèi)部合規(guī)檢查，嚴格執(zhí)行投資決策流程；

③建立風(fēng)險預(yù)警機制，及時識別并應(yīng)對市場風(fēng)險；

④提高基