第一套

一、單項(xiàng)選擇題

1、雙對(duì)數(shù)模型lny=ln/?o+AlnX+〃中，參數(shù)小的含義是（）

A.Y關(guān)于X的增長(zhǎng)率B.Y關(guān)于X的發(fā)展速度

C.Y關(guān)于X的邊際變化D.Y關(guān)于X的彈性

2、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)，n為樣本容量。則對(duì)多元線性回歸方

程進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)，所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（）

八ESSRn-k）0W/（k—1）

A.-------------------i5.-------------;----------

RSS/（k-1）Q-R'（n-k）

C中/（〃_&）口ESS/（k-T）

?（l-/?2）/（^-l）'TSS/（n-k）

3、回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則

是指（）

A.使巨匕-匯達(dá)到最小值B.使t（匕一/）達(dá)到最小值

/=1r=l

D.使mi小一,達(dá)到最小值

C.使max,-Yt達(dá)到最小值

4、對(duì)于一個(gè)含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,若某定性因素有m個(gè)互斥的類(lèi)型，為篇其引

入模型中，則需要引入虛擬變量個(gè)數(shù)為（）

A.mB.m+1C.m-lD.m-k

5、回歸模型中具有異方差性時(shí)，仍用OLS估計(jì)模型，則以下說(shuō)法正確的是（）

A.參數(shù)估計(jì)值是無(wú)偏非有效的B.參數(shù)估計(jì)量仍具有最小方差性

C.常用F檢驗(yàn)失效D.參數(shù)估計(jì)量是有偏的

6、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（）

AYj=DiXt+%B.匕=E（匕/X）+〃,

C./=A+6X,D.EY/僅Xt

7、在經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)生轉(zhuǎn)折時(shí)期，可以通過(guò)引入虛擬變量方法來(lái)表示這種變化。例如，研

究中國(guó)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)函數(shù)可。1991年前后，城鎮(zhèn)居民商品性實(shí)際支出Y對(duì)實(shí)際可支配收入X

1,1991年以后

的回歸關(guān)系明顯不同?，F(xiàn)以1991年為轉(zhuǎn)折時(shí)期，設(shè)虛擬變量。二;乂，

[0,1991年以前

數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖顯示消費(fèi)函數(shù)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化：基本消費(fèi)部分下降了，邊際消費(fèi)傾向變大了。

則城鎮(zhèn)居民線性消費(fèi)函數(shù)的理論方程可以寫(xiě)作（）

A.X=Bn+仇X,+%B.Yt=PxXt++u.

CY[=0o+ON+02口+%D.Yt=+/3xXt+P2D,Xt+u,

8、對(duì)于有限分布滯后模型

匕=a+0°X,+川Xp+p2X,_2+…+aX-+/

在一定條件下，參數(shù)片可近似用一個(gè)關(guān)于i的阿爾蒙多項(xiàng)式表示（i=0,1,2,…,機(jī)），其中

多項(xiàng)式的階數(shù)m必須滿(mǎn)足（）

A.m=kB.m>kC.m<kI）.m>k

9、在自適應(yīng)預(yù)期模型和庫(kù)伊克模型中，假定原始模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)〃，滿(mǎn)足占典線性回

歸模型的所有假設(shè)，則對(duì)于這兩個(gè)模型中的滯后解釋變量匕7和誤差項(xiàng)〃：，下列說(shuō)法正確

的有（）

A.Cov（Yt_{,N；）=0,Cov（ut,〃；_1）=0

B.Cov（Yt_i,u；）=0,Co〃：_i）工0

C.Cov（y,_^ut）*0,Cov（u；,〃；T）=0

D.,〃：）00,Cov（ut,〃；T）.0

1（）、設(shè)/為隨機(jī)誤差項(xiàng)，則一階線性自相關(guān)是指（）

A.cov（〃/,4）w0。ws）B.ut=put_x+%

c.%=-2+JD.%=//%_]+弓

11、利用德賓h檢驗(yàn)自回歸模型擾動(dòng)項(xiàng)的自相關(guān)性時(shí)，卜列命題正確的是（）

A.德賓h檢驗(yàn)只適用一階自回歸模型

B.德賓h檢驗(yàn)適用任意階的自問(wèn)歸模型

C.德賓h統(tǒng)計(jì)量漸進(jìn)服從t分布

D.德賓h檢驗(yàn)可以用于小樣本問(wèn)題

12、關(guān)于聯(lián)立方程組模型，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）

A.結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，也可以是先決變量

B.簡(jiǎn)化式模型中解釋變量是先決變量

C.簡(jiǎn)化式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，

D.結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量

13、以下選項(xiàng)中，正確地表達(dá)了序列相關(guān)的是（）

A.COV(〃,,//.,)。0,iWjB.COV{JLV，4/)=(),ix/

C.COVCXnX.)=0,1^jD.COV(X"j)KO,iwJ

14、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（)

A.nB.n-1C.n-k1）.1

15、邊際成本函數(shù)為MC=a+P9+小（MC表示邊際成本：Q表示產(chǎn)量），

則下列說(shuō)法正確的有（）

A.模型中可■能存在多重共線性B.模型中不應(yīng)包括。2作為解釋變量

C.模型為非線性模型D.模型為線性模型

16、如果某個(gè)結(jié)構(gòu)方程是恰好識(shí)別的，估計(jì)其參數(shù)可用（）

A.最小二乘法B.極大似然法

C.廣義差分法D.間接最小二乘法

17、已知樣本I可歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于1,則【用統(tǒng)計(jì)量近似等于（）

A.0B.1C.2D.4

18、更容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（）

A.時(shí)序數(shù)據(jù)B.修勻數(shù)據(jù)C.橫截面數(shù)據(jù)D.年度數(shù)據(jù)

19、設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動(dòng)性偏好函數(shù)為

加二外+小丫+伙—+〃，又設(shè)亥、A分別是小、外的估計(jì)值，則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，

一般來(lái)說(shuō)（）

A.8\應(yīng)為正值，P1應(yīng)為負(fù)值B.B\應(yīng)為正值，葭應(yīng)為正值

c.A應(yīng)為負(fù)值，A應(yīng)為負(fù)值D.B\應(yīng)為負(fù)值，A應(yīng)為正值

20、對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會(huì)

（）

A.增加1個(gè)B.減少1個(gè)C.增加2個(gè)D.減少2個(gè)

二、多項(xiàng)選擇題

1、對(duì)聯(lián)立方程模型參數(shù)的單一方程估計(jì)法包括（）

A.工具變量法B.間接最小二乘法

C.完全信息極大似然估計(jì)法D.二階段最小二乘法

E.三階段最小二乘法F.有限信息極大似然估計(jì)法

2、下列哪些變量一定屬于前定變量（）

A.內(nèi)生變量B,隨機(jī)變量C.滯后變量

D.外生內(nèi)生變量E.工具變量

3、古典線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量的特性有（）

A.無(wú)偏性B.線性性C.最小方差性

D.不一致性E.有偏性

AAA

4、利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線工=4+的特點(diǎn)（）

A.必然通過(guò)點(diǎn)B.可能通過(guò)點(diǎn)（又，

C.殘差生的均值為常數(shù)D.工的平均值與匕的平均值相等

E.殘差管與解釋變量七之間有一定的相關(guān)性

5、關(guān)于聯(lián)立方程模型識(shí)別問(wèn)題，以下說(shuō)法不正確的有()

A.滿(mǎn)足階條件的方程則可識(shí)別

B.如果一個(gè)方程包含了模型中的全部變量，則這個(gè)方程恰好識(shí)別

C.如果一個(gè)方程包含了模型中的全部變量，則這個(gè)方程不可識(shí)別

D.如果兩個(gè)方程包含相同的變量，則這兩個(gè)方程均不可識(shí)別

E.聯(lián)立方程組中的每一個(gè)方程都是可識(shí)別的，則聯(lián)立方程組才可識(shí)別

F.聯(lián)立方程組中有一個(gè)方程不可識(shí)別，則聯(lián)立方程組不可識(shí)別

三、判斷題(判斷下列命題正誤，并說(shuō)明理由)

1、簡(jiǎn)單線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。

2、在模型中引入解釋變量的多個(gè)滯后項(xiàng)容易產(chǎn)生多重共線性。

3、DT檢驗(yàn)中的1)7值在0到4之間，數(shù)值越小說(shuō)明模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)度越小，

數(shù)值越大說(shuō)明模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)度越大。

4、在計(jì)最經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無(wú)區(qū)別.

5、在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來(lái)，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的

計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。

四、計(jì)算題

1、(不在考試范圍)根據(jù)某城市1978——1998年人均儲(chǔ)蓄(y)與人均收入(x)的數(shù)據(jù)資

料建立了如下回歸模型

y=-2187.521+1.6843X

se=(340.0103)(0.0622)

R?=0.9748,S.E.=1065.425,DW=0.2934,F=733.6066

試求解以下問(wèn)題

(1)取時(shí)間段1978——1985和1991——1998,分別建立兩個(gè)模型。

模型1：?=-145.4415+0.397氏模型2：y=-4602.365+1.9525x

t=(-8.7302)(25.4269)t=(-5.0660)(18.4094)

R2=0.9908,WX=1372.202R2=0.9826,工益=5811189

計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量，即尸=Z￡/Z4=581118y1372.202=4334.9370,對(duì)給定的

a=0.05,查F分布表，得臨界值七os(6,6)=4.28。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并I可答所做

的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？

解：該檢驗(yàn)為Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)

因?yàn)镕=4334.937〉4.28,所以模型存在異方差

(2)根據(jù)表1所給資料，對(duì)給定的顯著性水平。=0.05,查才？分布表，得臨界值

,其中尸3為自由度。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么

ZOO5(3)=7.81

工作，其結(jié)論是什么？

表1

ARCHTest:

F-statistic6.033649Probability0.007410

Obs*R-squared10.14976Probabi1ity0.017335

TestEquation:

DependentVariable:RESID2

Method:LeastSquares

Date:06/04/06Time:17:02

Sample(adjusted):19811998

Includedobservations:18afteradjustingendpoints

VariableCoefficieSid.Errort-StatisticProb.

nt

C244797.2373821.30.6548510.5232

RESID"2(-1)1.2260480.3304793.7099080.0023

RESIDE(-2)-1.4053510.379187-3.7062220.0023

RES11)-2(-3)1.0158530.3280763.0963970.0079

R-squared0.563876Meandependentvar971801.3

AdjustedR-squared0.470421S.D.dependentvar1129283.

S.E.ofregression821804.5Akaikeinfocriterion30.26952

Sumsquaredresid9.46E+12Schwarzcriterion30.46738

Log1ikelihood-268.4257F-statistic6.033649

Durbin-Watsonstat2.124575Prob(F-statistic)0.007410

解：該檢驗(yàn)為ARCH檢驗(yàn)

由0bs*R-squared=10.1498>7.81,表明模型存在異方差。

2、根據(jù)某行業(yè)1955一一1974年的庫(kù)存量（y）和銷(xiāo)售量（x）的資料（見(jiàn)表2）,運(yùn)用

EViews軟件得如下報(bào)告資料，試根據(jù)所給資料和圖形完成下列問(wèn)題：

（1）完成表2的空白處，由報(bào)告資料寫(xiě)出估計(jì)模型的表達(dá)式（用書(shū)寫(xiě)格式）；

（2）根據(jù)寫(xiě)出的模型表達(dá)式求銷(xiāo)售量對(duì)庫(kù)存量影響的短期乘數(shù)、動(dòng)態(tài)乘數(shù)和長(zhǎng)期乘數(shù),

同時(shí)給出經(jīng)濟(jì)解釋?zhuān)?/p>

（3）根據(jù)所給資料對(duì)估計(jì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)（包括經(jīng)濟(jì)意義、擬合效果、顯著性檢驗(yàn)等）。

表2

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:06/04/02Time:17:42

Sample(adjusted):19581974

Includedobservations:17afteradjustingendpoints

VariableCoefficieStd.Errort-StatisticProb.

nt

C-6.4196012.130157

PDL011.1568620.195928

PDL020.0657520.176055

PDL03-0.4608290.181199

R-squared0.996230Meandependentvar81.97653

AdjustedR-squaredS.D.dependentvar27.85539

S.E.ofregression1.897384Akaikeinfocriterion4.321154

Sumsquaredresid46.80087Schwarzcriterion4.517204

Loglikelihood-32.72981F-statistic

Durbin-Watsonstat1.513212Prob(F-statistic)0.000000

LagDistributionofiCoefficienStd.ErrorT-Statistic

Xt

.*00.630280.17916

1

1

■11.156860.19593

*1

.*20.761780.17820

1

1

*.3-0.554950.25562

1

Sumof1.993980.06785

Lags

z(17)(0.025)=2.110"(13)(O.O25)=2.160,乙.(0.025)=2.176,

Zn7J0.05)=1.74000.05)=1.771,3,(0.05)=1.782

々412)(0.05)=3.26,%13)(0.05)=3.03,7^⑺(0.05)=2.81

3、根據(jù)某地區(qū)居民對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)y和居民收入x的樣本資料，應(yīng)用最小二乘法估計(jì)

模型，估計(jì)結(jié)果如下，擬合效果見(jiàn)圖。由所給資料完成以下問(wèn)題：

（1）在n=16,==。。5的條件下，查D-W表得臨界值分別為

4二1.106,%=1.371,試判斷模型中是否存在自相關(guān);

（2）如果模型存在自相關(guān)，求出相關(guān)系數(shù)0，并利用廣義差分變換寫(xiě)出無(wú)自相關(guān)

的廣義差分模型。

>'=27.9123+0.3524x

se=(1.8690)(0.0055)

R2=0.9966,=22.0506,DW=0.6800,F=4122.531

/=i

IResidual.........Actual---------Fitted|

第二套

一、單項(xiàng)選擇題

1、把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔排列起來(lái),

這樣的數(shù)據(jù)稱(chēng)為（)

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)

C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

2、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)-2與可決系數(shù)R?之間的關(guān)系（）

22

A.A2=1一（］—R2）￡Z!B.R^R

n-k

C.尹>o必R2=I—（I—R2）上吆

n-\

3、半對(duì)數(shù)模型匕=夕。+4"”+從中，參數(shù)目的含義是（）

A.Y關(guān)于X的彈性

B.X的絕對(duì)量變動(dòng)，引起Y的絕對(duì)量變動(dòng)

C.Y關(guān)于X的邊際變動(dòng)

D.X的相對(duì)變動(dòng)，引起Y的期望值絕對(duì)量變動(dòng)

4、已知五元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為Zd=800,樣本容量為46,則隨機(jī)

誤差項(xiàng)〃，的方差估計(jì)量夕為（）

A.33.33B.40C.38.09D.20

5、線設(shè)0LS法得到的樣本回歸直線為匕=自+慶Xi+er以下說(shuō)法A不正確的是

（）

A.Z白=。B.COV（Xi,e,）wO

c.Y=YD.（取歹）在回歸直線上

6、Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（）

A.異方差性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

7、用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是（）

A.0WDWW1B.-1WDZW1

C.一2WDWW2D.0WDKW4

8、對(duì)聯(lián)立方程組模型估計(jì)的方法主要有兩類(lèi)，即（）

A.單一方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法

B.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法

C.單一方程估計(jì)法和二階段最小二乘法

D.工具變量法和間接最小二乘法

9、在模型匕=@+￡2X2,+￡3X3,+/的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有

廣的〃值=

F=263489.2390.000000，)

A、解釋變量及對(duì)匕的影響是顯著的

B、解釋變量Xw對(duì)匕的影響是顯著的

C、解釋變量和X，對(duì)匕的聯(lián)合影響是顯著的.

I）、解釋變量、2,和X，對(duì)匕的影響是均不顯著

10、如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計(jì)量

（）

A.不確定，方差無(wú)限大B.確定，方差無(wú)限大

C.不確定，方差最小D.確定，方差最小

11、應(yīng)用DW檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足該方法的假定條件，下列不是其假

定條件的為（）

A.解釋變量為非隨機(jī)的B.被解釋變量為非隨機(jī)的

C.線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量D.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸

12、在具體運(yùn)用加權(quán)最小二乘法時(shí)，如果變換的結(jié)果是

yo1oxu

—=Pi—4-p2—+—

XXXX

則Var(u)是下列形式中的哪一種？()

A,cy~xC.b7xDb210gx

13、經(jīng)濟(jì)變量的時(shí)間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關(guān)性，在分布滯

后模型中，這種序列相關(guān)性就轉(zhuǎn)化為（）

A.異方差問(wèn)題B.多重共線性問(wèn)題

C.序列相關(guān)性問(wèn)題D.設(shè)定誤差問(wèn)題

14、關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）

A.它們都是由某種期望模型演變形成的

B.它們最終都是一階自回歸模型

C.它們的經(jīng)濟(jì)背景不同

D.都滿(mǎn)足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，故可直接用0LS方法進(jìn)行估計(jì)

15、設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān),

若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，考慮

上述年齡構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）

A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)

16、個(gè)人保健支出的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為:匕=%+。2%+陽(yáng)+%，其中匕為保

八1大學(xué)及以上

D，i=

健年度支出；Xj為個(gè)人年度收入；虛擬變量■1°大學(xué)以下；出滿(mǎn)足古典假定。

則大學(xué)以上群體的平均年度保健支出為（）

AE（YJXi9D2i=0）=%+fiXi［工E（YJX^D2i=\）=+a2+因

C十%D.%

17、在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對(duì)模型中的每一個(gè)隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通最小二乘法得

到的估計(jì)參數(shù)是（）

A.有偏且一致的B.有偏不一致的

C.無(wú)偏但一致的D.無(wú)偏且不一致的

18、下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中投資（I）函數(shù)所在方程的類(lèi)型為（）

K=Ct+1t?G]

<C[=a。+

=Bo+BRY.I++u2

A.技術(shù)方程式（可含U）B.制度方程式

c.恒等式D.行為方程式（可含U）

19、在有M個(gè)方程的完備聯(lián)立方程組中，若用H表示聯(lián)立方程組中全部的內(nèi)生變量與

全部的前定變量之和的總數(shù)，用乂表示第，個(gè)方程中由生變量與前定變量之和的總數(shù)時(shí)，

第/個(gè)方程過(guò)度識(shí)別時(shí)，則有公式（）成立。

H—Nj>M—1DH-Ni=M-1

D.

“一M二0H—N'M

20、對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，假定原始模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)滿(mǎn)足古典線性

回歸模型的所有假設(shè)，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有（)

A.庫(kù)伊克模型

B.局部調(diào)整模型

C.自適應(yīng)預(yù)期模型

D.自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型

二、多項(xiàng)選擇題

1、設(shè)一階自回歸模型是庫(kù)伊克模型或自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型時(shí)可用工

具變量替代滯后內(nèi)生變量，該工具變量應(yīng)該滿(mǎn)足的條件有（）

A.與該滯后內(nèi)生變量高度相關(guān)B.與其它解釋變量高度相關(guān)

C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)D.與該滯后內(nèi)生變量不相關(guān)

E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)

2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括內(nèi)容有（)

A、經(jīng)濟(jì)意義的檢瞼B、統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn)C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)

D、預(yù)測(cè)檢驗(yàn)E、對(duì)比檢瞼

3、以下變量中可以作為解稱(chēng)變量的有（)

A.外生變量B.滯后內(nèi)生變最C.虛擬變最

D.前定變量E.內(nèi)生變量

4、廣義最小二乘法的特殊情況是（)

A.對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換B.加權(quán)最小二乘法

C.數(shù)據(jù)的結(jié)合D.廣義差分法

E.增加樣本容量

5、對(duì)美國(guó)儲(chǔ)蓄與收入關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分成兩個(gè)時(shí)期分別建模，重建時(shí)期是

1946—1954;重建后時(shí)期是1955—1963,模型如下：

重建時(shí)期：匕

重建后時(shí)期：Yt=4+4乂,

關(guān)于上述模型，卜列說(shuō)法正確的是（)

4=4；4=24時(shí)則稱(chēng)為重合回歸

A.B.4工4；4=4時(shí)稱(chēng)為平行回歸

4=%；%w4怔稱(chēng)為共點(diǎn)回歸D.4*4；4,4時(shí)稱(chēng)為相異回歸

C.

4*4；4=兒時(shí)，表明兩個(gè)模型沒(méi)有差異

E.

三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說(shuō)明理由）

1、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。

2、多重共線性問(wèn)題是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違背古典假定引起的。

3、通過(guò)虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，弓入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小

有關(guān)。

4、雙變最模型中，對(duì)樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致

的。

5、如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程不可識(shí)別。

四、計(jì)算題

1、家庭消費(fèi)支出（Y）、可支配收入（XQ、個(gè)人個(gè)財(cái)富（X2）設(shè)定模型如下：

Yi=+P\X+p2X2i+內(nèi)

【可歸分析結(jié)果為：

LS//DependentVariableisY

Date:18/4/02Time:15:18

Sample:110

Includedobservations:10

VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.

C24.40706.99730.0101

X?-0.34010.47850.5002

X20.08230.0458_________0_.1152

R-squared—Meandependentvar111.1256

AdjustedR-squaredS.I),dependentvar31.4289

S.E.ofregressionAkaikeinfocriterion4.1338

Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246

Loglikelihood31.8585F-statistic

Durbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.0001

回答卜.列問(wèn)題

（1）請(qǐng)根據(jù)上表中已由數(shù)據(jù)，填寫(xiě)表中畫(huà)線處缺失結(jié)果（注意給出計(jì)算步驟）:

（2）模型是否存在多重共線性？為什么？

（3）模型中是否存在自相關(guān)？為什么？

在0.05顯著性水平下，dl和du的顯著性點(diǎn)

k'=lk'=2

ndldudldu

90.824I.320.6291.699

100.8791.320.6971.641

110.9271.3240.6581.604

2、根據(jù)某城市1978一一1998年人均儲(chǔ)蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料建立了如下|可歸模型：

y=-2187.521+l.6843x

se=(340.0103)(0.0622)

R2=0.9748,S.E.=1065.425,DW=0.2934,F=733.6066

試求解以下問(wèn)題：

(2)取時(shí)間段1978——1985和1991——1998,分別建立兩個(gè)模型。

模型1：y=-145.4415+0.3971A-

t=(-8.7302)(25.4269)

R2=0.990&?；=1372.202

模型2：y=-4602.365+1.9525.V

t=(-5.0660)(18.4094)

R2=0.9826%=5811189

計(jì)算F統(tǒng)lift,即尸=WX/ZA=58111891372202=4334.9370，給定a=0.05,

查F分布表，得臨界值外os(6,6)=4.28。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什

么工作，其結(jié)論是什么？

(3)利用y對(duì)x回歸所得的殘差平方構(gòu)造一個(gè)輔助回歸函數(shù)：

a；=242407.2+1.2299-1.4090+1.0188通

R2=0.5659,計(jì)算(〃-P)R2=18*0.5659=10.1862

給定顯著性水平a=0.05,查力?分布表，得臨界值才03（3）=7.81,其中p=3,自由度。

請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？

(3)試比較(1)和(2)兩種方法，給出簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)。

答：(1)這是異方差檢驗(yàn)，使用的是樣本分段擬和(Goldfeld-Quant),

F=4334.937>4.28,因此拒絕原假設(shè)，表明模型中存在異方差。

(2)這是異方差A(yù)RCH檢驗(yàn)，(n-p)R2=18*0.5659=10.1862>7.81,所以拒絕

原假設(shè)，表明模型中存在異方差。

(3)這兩種方法都是用于檢驗(yàn)異方差。但二者適用條件不同：

A、Goldfeld-Quant要求大樣本；擾動(dòng)項(xiàng)正態(tài)分布；可用于截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)

據(jù)。

B、ARCH檢驗(yàn)僅適宜于時(shí)間序列數(shù)據(jù)，無(wú)其他條件。

3、Sen和Srivastava(1971)在研究貧富國(guó)之間期望壽命的差異時(shí),利用101個(gè)國(guó)家

的數(shù)據(jù)，建立了如下的回歸模型：

工=-2.40+9.39InX,-3.36(0(InX,.-7))

(4.37)(0.857)(2.42)

RJO.752

其中：X是以美元計(jì)的人均收入；

Y是以年計(jì)的期望壽命；

Sen和Srivastava認(rèn)為人均收入的臨界值為1097美元(lnl097=7),若人均收入

超過(guò)1097美元，則被認(rèn)定為富國(guó)；若人均收入低于1097美元，被認(rèn)定為貧窮國(guó)。

(括號(hào)內(nèi)的數(shù)值為對(duì)應(yīng)參數(shù)估計(jì)值的t-值)。

(1)解釋這些計(jì)算結(jié)果。

(2)回歸方程中引入“(lnXj-7)的原因是什么？如何解釋這個(gè)回歸解釋變量？

(3)如何對(duì)貧窮國(guó)進(jìn)行回歸？又如何對(duì)富國(guó)進(jìn)行回歸？

第三套

一、單項(xiàng)選擇題

1、對(duì)樣本的相關(guān)系數(shù)以下結(jié)論錯(cuò)誤的是()

A.1/1越接近o,x與y之間線性相關(guān)程度高

B.?川越接近1,x與y之間線性相關(guān)程度而

c.-1</<1D、7=°,則x與y相互獨(dú)立

2、同一時(shí)間，不同單位相同指標(biāo)組成的觀測(cè)數(shù)據(jù)稱(chēng)為（

A.原始數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)

C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)修勻數(shù)據(jù)

3、為了分析隨著解釋變量變動(dòng)一個(gè)單位，因變量的增長(zhǎng)率變化情況，模型

應(yīng)該設(shè)定為（）

A.lnY=4+〃21rX+uB.丫=4+⑷nX+〃

C.InK=cr()+a]X+wD.X=A+02X3+h

4、多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t值都不顯著，但模型的

笈2（或京2）很大,F值確很顯著，這說(shuō)明模型存在（）

A.多重共線性B.異方差C.自相關(guān)D.設(shè)定偏誤

5、在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（）

A.一階差分法B.廣義差分法

C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

6、DW檢驗(yàn)中要求有假定條件，在下列條件中不正確的是（）

A.解釋變量為非隨機(jī)的

B.隨機(jī)誤差項(xiàng)為一階自I可歸形式

C.線性回歸模型中不應(yīng)含有滯后內(nèi)生變量為解釋變量

D.線性回歸模型為一元回歸形式

7、廣義差分法是（）的一個(gè)特例

A.加權(quán)最小二乘法B.廣義最小二乘法

C.普通最小二乘法D.兩階段最小二乘法

8、在下例引起序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（）

A.經(jīng)濟(jì)變量具有慣性作用B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后性

C.設(shè)定偏誤I）.解釋變量之間的共線

9、假設(shè)估計(jì)出的庫(kù)伊克模型如下：

Yt=-6.9+0.35X,+0.76^

/=(-2.6521)(4.70)(11.91)

R-=0.897/=143DVV=1.916

則()

A.分布滯后系數(shù)的衰減率為0.34(0.76)

B.在顯著性水平a=0.05下，DW檢驗(yàn)臨界值為4=1.3,由于d=1.916v4=1.3,

據(jù)此可以推斷模型擾動(dòng)項(xiàng)存在自相關(guān)

C.即期消費(fèi)傾向?yàn)?.35,表明收入每增加1元，當(dāng)期的消費(fèi)將增加（）.35元

D.收入對(duì)消費(fèi)的長(zhǎng)期影響乘數(shù)為丫小的估計(jì)系數(shù)0.76

10.虛擬變量（）

A.主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況卜.可以用來(lái)代表數(shù)量因素

B.只代表質(zhì)的因素C.只代表數(shù)量因素I）.只代表季節(jié)影響因素

11、若想考察某兩個(gè)地區(qū)的平均消費(fèi)水平是否存在顯著差異，則下列那個(gè)模型比較適合

（Y代表消費(fèi)支出；X代表可支配收入；D八D：,表示虛擬變量）（）

A.匕=a+0Xj+ujB.工=%+Xj+/72）+內(nèi)

C.Yj-cZ|+ot-,Z）2/++優(yōu)i+從D.X=%+a、。2：+/XV-4-%

12、逐步回歸法既檢撿又修正了（）

A.異方差性B.自相關(guān)性

C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

13、已知模型的形式為y='+'x+u,在用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候,

測(cè)得DW統(tǒng)計(jì)量為0.6453,則廣義差分變量是（）

、y（-0.6453ylxt-0.6453

yt-0.6774-0.6774xl_1

c.%-y—,x「XiD.

%-0.05y.1,X[-0.05x-

14、回歸分析中定義狗（）

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量

B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量

C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量

D.解釋變量為敬機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量

15、在有.M個(gè)方程的完備聯(lián)立方程組中，當(dāng)識(shí)別的階條件為"-（]|為聯(lián)

立方程組中內(nèi)生變量和前定變量的總數(shù)，M?為第，個(gè)方程中內(nèi)生變量和前定變顯的總數(shù)）

時(shí)，則表示（）

A.第i個(gè)方程恰好識(shí)別B.第i個(gè)方程不可識(shí)別

C.第i個(gè)方程過(guò)度識(shí)別D.第i個(gè)方程的識(shí)別狀態(tài)不能確定

16、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)R2與可決系數(shù)R2之間的關(guān)系（）

A.R2=]-（]-B.R2

n-\n-k

C.R2>0D.R2^R2

17、在異方差的情況3參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是（）

A.E（u；）wb?B.E{UjUj）w0（/wj）

C.E（XM）關(guān)0D.E（Uj）*0

18、檢驗(yàn)自回歸模型擾動(dòng)項(xiàng)的自相關(guān)性，常用德賓h檢驗(yàn)，下列命題正確的是（）

A.德賓h檢驗(yàn)只適用一階自回歸模型

B.德賓h檢瞼適用任意階的自回歸模型

C.德賓h統(tǒng)計(jì)量服從t分布

D.德賓h檢驗(yàn)可以用于小樣本問(wèn)題

19、設(shè)上=發(fā)+為七=蘇=。2/（七），則對(duì)原模型變換的正確形式為

）

Ay尸反+。也+%

Bi_L￡二），j

"（E）"X）2"g）

c?=4+44+4

尸（七）產(chǎn)⑴?/⑺f\Xi）

。?）"（七）=四/區(qū)）+￡居/（巧）+/f（%）

20、在修正序列自相關(guān)的方法中，能修正高階自相關(guān)的方法是（）

人

A.利用DW統(tǒng)計(jì)量值求出PB.Cochrane-Orcutt法

C.Durbin兩步法D.移動(dòng)平均法

二、多項(xiàng)選擇題

1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影響兼職工作者的兼職收入，模型及其估計(jì)結(jié)果

為:

wm=37.07+0.403w0—90.06race+113.64-eg+2.26age

（0.062）（24.47）（27.62）（0.94）

K=0.74df=3i\

其中：以為兼職工薪（美元/小時(shí)）；w。為主業(yè)工薪（美元/小時(shí)）；race為虛擬變量，若

是白人取值為0,非白人取值為1;reg為虛擬變量，當(dāng)被訪者是非西部人時(shí)，reg取值為0,

當(dāng)被訪者是西部地區(qū)人時(shí)，reg取值為1；age為年齡；關(guān)于這個(gè)估計(jì)結(jié)果，下列說(shuō)法正確

的有（）

A.在其他因素保持不變條件下，非白人的兼職工薪每小時(shí)比白人約低90美元

B.在其他因素保持不變條件下，自人的兼職工薪每小時(shí)比白人約低90美元

C.在其他因素保持不變條件下，非西部人的兼職工薪每小時(shí)比西部人約高出113.64美元

D.在其他因素保持不變條件下，非西部人的兼職工薪每小時(shí)比西部人約低出113.64美

元

E.四個(gè)變,在摘顯著性水平卜統(tǒng)計(jì)上是顯著的

2、對(duì)于二元樣本回歸模型匕=&+A|X2j+Ax3j+《，下列各式成立的有（）

A.Xe.=0B.XetX2i=0C.2?.X31.=0

D.Ze,/=0E.2X3.X2,.=0

3、能夠檢驗(yàn)多重共線性的方法有（）

A.簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣法B.DW檢驗(yàn)法

C.t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)綜合判斷法D.ARCH檢驗(yàn)法

E.輔助回歸法（又待定系數(shù)法）

4、對(duì)聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計(jì)法包括（)

A.工具變量法B.間接最小二乘法

C.完全信息極大似然估計(jì)法D.二階段最小二乘法

E.三階段最小二乘法

5、如果模