電大期末復(fù)習題

金融記錄分析計算題

1.下表是某商業(yè)銀行7個月的各項貸款余額和增長速度序列：

月份98.1098.1198.1299.0199.0299.0399.0499.05

貸款余額11510.711777.911860.212023.112240.4

增長率巡)—0.750.361.200.84

請完畢表格中空余的單元。運用三階滑動平均法預(yù)測6月份的增長率，并進一步計算貸款余額。(每步計

算保存小數(shù)點后一位即可)。作業(yè)3、

解：根據(jù)三階移動平均法，六月份的增長率為(1.20%十0.84%十1.14%)/3=1.06%,從而6月份貸款

余額預(yù)測值為：12240.4x(l+l.0C%)=12370.1億元.

2.某國某年末外債余額856億美元，當年償還外債本息額298億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值3057億美元，商

品勞務(wù)出口收入932億美元。計算該國的負債率、債務(wù)率、償債率，并分析該國的債務(wù)狀況。作業(yè)3

解：負債率:外債余額/國內(nèi)生產(chǎn)總值=28%,該指標高于國際通用的20%的標準。

債務(wù)率=外債余額/外匯總收入=92%,該指標力略低于國際通用的100%標準。

償債率=當年的還本付息額/當年出口創(chuàng)匯收入額=32%,該指標高于國際通用的25%的標準

由以上計算可以看到，該國的外債余額過大，各項指標均接近或超過國際警戒線，有也許引發(fā)嚴重的債務(wù)問

題，應(yīng)重新安排債務(wù)。

3.日元對美元匯率由122.05變?yōu)?05.69,試計算日元與美元匯率變化幅度，以及對日本貿(mào)易的一般影

響。作業(yè)2

解：日元對美元匯率的變化幅度：

(122、05/105.69—l)xl00%=15.48%,即日元對美元升值15.48%：

美元對日元匯率的變化幅度：

(105.69/122.05—1)*100%=—13.4%,即美元對日元貶值13.4%。

H元升值有助于外國商品的進口，不利于H本商品的出口，因而會減少貿(mào)易順差或擴大貿(mào)易逆差。

4.下表是某公司X的1999年（基期）、2023年（報告期）的財務(wù)數(shù)據(jù)，請運用因素分析法來分析各個

因素的影響大小和影響方向。作業(yè)2

X公司的財務(wù)分析表

指標名稱1999年2023年

銷售凈利潤率（％）17.6218.83

總資本周轉(zhuǎn)率（次/年）0.801.13

權(quán)益乘數(shù)2.372.06

凈資本利潤率（％）33.4143.44

解：A公司的財務(wù)分析表

指標名稱1998年1999年

銷售凈利潤率（%）17.6218.83

總資本周轉(zhuǎn)率（次/年）0.801.12

權(quán)益乘數(shù)2.372.06

凈資本利潤率（％）33.4143.44

該分析中從屬指標與總指標之間的基本關(guān)系是：

凈資本利潤率=銷售凈利潤率x總資本周轉(zhuǎn)率x權(quán)益乘數(shù)

下面運用因素分析法來分析各個因素的影響大小和影響方向：

銷售凈利潤率的影響=（報告期銷售凈利潤率-基期銷售凈利澗率）x基期總資本周轉(zhuǎn)率x基期權(quán)益乘數(shù)

=（18.83%-17.62%）x0.80x2.37=2.29%

總資本周轉(zhuǎn)率的影響-報告期銷售凈利澗率x（報告期總資本周轉(zhuǎn)率基期總資本周轉(zhuǎn)率）x基期權(quán)益乘數(shù)

=18.83%x（|.l2-0.80）x2.37=14.28%

權(quán)益乘數(shù)的影響=報告期銷售凈利潤率X報告期總資本周轉(zhuǎn)率x（報告期權(quán)益乘數(shù)-基期權(quán)益乘數(shù)）

=18.83%x1.12x（2.06-2.37）=-6.54%

凈資本收益率的變化=報告期凈資本收益-基期凈資本收益率=銷售凈利演率的影響+總資本周轉(zhuǎn)率的影響+權(quán)益乘數(shù)的影響

=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+（-6.54%）=10.03%

綜合以上分析：可以看到A公司的凈資產(chǎn)收益率1999年相對1998年升高了10.03個百分點，其中由于銷售凈利潤率的提

高使凈資產(chǎn)收益率提高了2.29個百分點，而由于總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的速度加快，使凈資產(chǎn)收益率提高了14.28個百分點：由于權(quán)益

乘數(shù)的下降，使得凈資產(chǎn)收益率下降了654個百分點，該因素對凈資產(chǎn)收益率的下降影響較大，需要進一步分析因素。

5.運用下表資料，計算人民幣匯率的綜合匯率變動率

雙邊貿(mào)易占中國外貿(mào)

貨幣名稱基期報告期

總值的比重

美元830.12829.2420

日元7.757.5525

英鎊1260.801279.5215

港幣107.83108.1220

德國馬克405.22400.1210

法國法郎121.13119.9110

(提醒：在直接標價法下，本幣匯率的變化(％)=(舊匯率/新匯率-1)X100%,每步計算結(jié)果保存至小數(shù)點

后兩位)作業(yè)2

解：先計算人民幣對各個外幣的變動率

對美元：(1-829.24/830.12)*100%=0.106%,即人民幣對美元升值0.106%

對日元：(1-7.55/7.75)*100%=2.58%,即人民幣對日元升值2.58%

對英鎊：(1-1279.52/1260.80)=-1.48%,即人民幣對英鎊貶值1.48%

對港幣：(1-108.12/107.83)=--0.27%,即人民幣對港幣貶值0.27%

對德國馬克：(1-400.12/405.22)=1.26%,即人民幣對美元升值1.26%

對法國法郎：(1-119.91-121.13)=1.01%,即人民幣對美元升值1.01%

以貿(mào)易比重為權(quán)數(shù)，計算綜合匯率變動率：

?：0.106%*20%)+(2.58*25%)+(-1.48%*15%)+(-0.27%*20%)+(1.26%*10%)+(1.01%*10%)=0.62%

從總體上看，人民幣升值了0.62%

6.某證券投資基金的基金規(guī)模是25億份基金單位。若某時點，該基金有鈔票7.6億元,其持有的股票A(4000

萬股)、B(1000萬股)，C(1500萬股)的市價分別為20元、25元、30元。同時，該基金持有的7億元面

值的某種國債的市值為7.7億元。此外，該基金對其基金管理人有200萬元應(yīng)付未付款，對其基金托管人有

70萬元應(yīng)付未付款。試計算該基金的總資產(chǎn)、基金總負債、基金總凈值、基金單位凈值。

L解：

(1)基金總資產(chǎn)：=76000+20*4000+25X1000+30X,303000(萬元)

(2)基金總負債：=200+70^=270(萬元)

(3)基金總凈值，基金總資產(chǎn)一基金總負債=303000—270=302730(萬元)

(4)基金單位凈值'基金總凈值/基金單位：302730/250000=1.2109元

7.已知某年度非金融公司部門的實物投資為14298.2億元，當年該部門的可支配收入為7069.8億元。請根

據(jù)下表給出的非金融公司部門的資金流量數(shù)據(jù)，分析該部門的融資特點。

某年度非金融公司部門的資金來源數(shù)據(jù)單位：億元

數(shù)額

資金來源1.公司可支配收入7069.8

2.從其他部門借入7081.9

(1)從金融機構(gòu)凈借4378.7

入

(2)從證券市場凈借94.6

入

(3)從國外凈借入2608.6

記錄誤差146.5

相似題型

已知某年度非金融公司部門的實物投資為11849.8億元，當年該部門的可支配收入為6324"億元.請

根據(jù)下表給出的非金融公司部門的資金流量數(shù)據(jù)，分析該部門的融資特點.

某年度非金融公司部門的資金來源數(shù)據(jù)單位：億元

數(shù)額

資金來源1.公司可支配收入6324.1

2.從其他部門借人5421.2

(1)從金融機構(gòu)凈橫入3689.3

(2)從證券市場凈借人56.7

(3)從國外凈借人1675.2

記錄誤差104.5

解：，第一步：計算如分析表.

其中，各種資金來源用于實物投賢的比重‘各種資金來潭/實物投資X100

非金融公司部門的資金籌集

數(shù)額結(jié)構(gòu)(%)

資金來源1.公司可支配收入6324.153.37

2.從其他部門借人5421.2

45.75

(1)從金融機構(gòu)凈橫人3689.331.13

0.48

(2)從證券市場凈借人56.714.14

(3)從國外凈借人1675.2

104.50.88

記錄誤差

第二步；

從表中的結(jié)構(gòu)指標看，公司進行實物投資的資金，有57.37%來源于公司自有資金，有45.75%從其他部門借

人.在從其他e9門借人的部分中，以從金融機構(gòu)借人為主，占31.13%；

另一方面從國外借人.占14.14%.證券市插對促進公司融資的作用非常有限，只占0.48%.

8.用兩只股票的收益序列和市場平均收益序列數(shù)據(jù)，得到如下兩個回歸方程：

第一只：r=O.O3O+1.5rm

第二只:r=0.034+Llrm

并且有E(小)=0.020,62m=0.0025。第一只股票的收益序列方差為0.0081,第二只股票的收益序列方差為

0.0072o試分析這兩只股票的收益和風險狀況。作業(yè)2

解：第一只股票的盼望收益為：E(r)=0.021+1.4xE(rm)=0.0462

第二只股票的盼望收益為:E(r)=0.024+0.9xE(rni)=0.0402

由于第一只股票的盼望收益高，所以投資于第一只股票的收益要大于第二只股票。相應(yīng)的，第一只股票的收益序列方差大

于第二只股票(0.004A0.0036),即第一只股票的風險較大。從兩只股票的B系數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，第一只股票的系統(tǒng)風險要高于第

二只股票，p282m=1.4x1.4x0.0016=0.0031,占該股票所有風險的76.5%(0.0031/0.0041x100%)，而第二只股票有

P282m=0.9x0.9x0.0016=0.0013,僅占總風險的36%(0.0013/0.0036x100%)。

9.下面是五大商業(yè)銀行的存款總量數(shù)據(jù)，假設(shè)你是D行的分析人員，請就本行的市場競爭狀況作出簡

要分析。作業(yè)4

行別本期余額(億)比上月新增額(億)比上月增長率(%)

金融機構(gòu)總計102761.641288.091.27

五行總計69473.04841.261.23

A行27333.16271.551

B行14798.60218.611.5

C行8193.3059.540.73

D行15941.27206.111.31

E行3206.7185.452.74

解：本行存款市場本月余額占比：占金融機構(gòu)的15941.2/102761.64=15.51%

在五大國有商業(yè)銀行中占比：15941.27/69473.()4=22.9%

在五大國有商業(yè)銀行中位居第二，僅次于工行，但差距較大。從余額上看與農(nóng)業(yè)銀行的差距很小，收

到農(nóng)行的較大挑戰(zhàn)。

從新增占比來看，新增額占五大商業(yè)銀行新增額的206.11/841.26=24.5%,大于余額占比，市場分額在

提高。但這是由于工商銀行的份額大幅下降所致。本行新增額占比要低了農(nóng)業(yè)銀行，由于兩行余額占比相差

不大，這一現(xiàn)象需要高度重視。

從發(fā)展速度上看，本行存款增長率低于中行和農(nóng)行，僅大于二行。

11.有4種債券A、B、C、D,面值均為1000元，期限都是3年。其中，債券A以單利每年付息一次，

年利率為8%；債券B以及利每年付息一次，年利率為4%；債券C以單利每年付息兩次，每次利率是4%；債

券D以復(fù)利每年付息兩次，每次利率是2猊假定投資者認為未來3年的年折算率為廠8席,試比較4種債券的

投資價值。作業(yè)2

解：債券A的投資價值為：PA=MiZ{l/(l+r),)+M/(l+r)n=1OOOx8%xV|/(1+0.08)?+1000/1.083

=206.1678+1000/i.083=1(XX)(其中1=3)

債券B的投資價值為：PB=Mi^i1+i)l-'/(1+r)l+M/(1+r)n=1000x4%x￡(1+0.04)*-*/(1+0.08),+1000/1.08s

=l07.0467+1000/10.83=900.8789(其中1=3)

由R=(l+r)q」,R=0.08得到債券C的每次計息折算率為『0.03923,從而，債券C的投資價值為：

PC=MiS{l/(l+r),}+M/(l+r)n=1COOx0.04x￡1/(1+0.03923)*+1000/1.081=275.1943+1000/i.O83=1069.027(其中t=6)

由R=(l+r)q」,R=0.08得到債券D的每次計息折算率為r=O.O3923,從而，債券D的投資價值為：

PD=Mi^(l+i),-l/(l+r)t+M/(l+r)n

=1000x0.02x^(1+0.02)'-,/(1.03923)'+1000/1.083

=110.2584+1000/1.083=904.0907(其中t=6)

山上面的比較可以得到：

四種債券的投資價值由高到低為C、A、D、B

12.某兩只基金1999年1?10月的單位資產(chǎn)凈值如下表，試比較兩基金管理人經(jīng)營水平的優(yōu)劣。。

月份1999.11999.21999.31999.41999.51999.61999.7

基金A1.01231.01341.01451.02781.02801.03151.0320

基金B(yǎng)1.01301.01451.01301.02581.02201.03251.0350

解：(1)兩基金的單位資產(chǎn)凈值增長率為：

基金A：(1.0320/1.0123)-1=19.46%

基金B(yǎng)：(1.0350/1.0130)-1=21.72%

(2)兩基金資產(chǎn)凈值的標準差為：

基金A：0.008943

基金B(yǎng)：0.009233

(3)兩基金單位資產(chǎn)報酬串為：

基金A：0.1946/0.008943=21.76

某金B(yǎng).0.2J72/0.(X)9233=23.52

13.某國某年第一季度的國際收支狀況是：貿(mào)易賬戶差額為逆差583億美元，勞務(wù)賬戶差額為順差227

億美元，單方轉(zhuǎn)移賬戶為順差104億美元，長期資本賬戶差額為順差196億美元，短期資本賬戶差額為逆差

63億美元。請計算該國國際收支的經(jīng)濟賬戶差額、綜合差額，說明該國國際收支狀況，并分析該國外匯市場

將出現(xiàn)何種變化。

解：經(jīng)常賬戶差額為逆差252億美元；

綜合差額為逆差119億美元；

該國國際收支總體狀況是逆差，且重要是由經(jīng)常賬戶逆差引起的。

16.根據(jù)下面連續(xù)兩年的存款貨幣銀行資產(chǎn)負債表(表1),分析存款貨幣銀行派生存款的因素。作業(yè)1

入I〃軟貨幣鍍行的資產(chǎn)負憒表單位：億元

19931994

資產(chǎn)39748.351747.7

1.國外資產(chǎn)2948.94401.5

2.儲備資產(chǎn)5832.17601.1

(1)準備金及在中央銀行存款5294.46922.8

(2)庫存鈔票537.7678.3

3.中央銀行券0.00.0

4.對政府債權(quán)74.5460.1

5.對非金融部門債權(quán)30892.828643.0

6.對非貨幣金融機構(gòu)債權(quán)0.0645.0

負債39748.351747.7

1.國外負債2275.23788.8

2.對非金融機構(gòu)部門負債26087.735674.0

（1）活期存款9692.912389.9

（2）定期存款1247.91943.1

（3）儲蓄存款14582.920516.0

（4）其他存款564.0825.0

3.對中央銀行的負債9680.310316.5

4.對非貨幣金融機構(gòu)的負債0.0353.9

5.債券228.6195.7

6.所有者權(quán)益2377.32919.0

7.其他（凈）-900.8-1500.2

解題思緒和環(huán)節(jié)：

第一步：計算如下分析表。

第二步：分析存款貨幣銀行負債方與貨幣有關(guān)的存款項目的變動特點。

第三步：分析存款貨幣銀行資產(chǎn)操作的特點，指出存款貨幣銀行資產(chǎn)操作與貨幣發(fā)明的關(guān)系，給出結(jié)論。

實際解題過程：

第一步：存款貨幣銀行資產(chǎn)負債分析表單位：億元

19931994比上年增長增量結(jié)構(gòu)（％）

資產(chǎn)39748.351747.711999100

1.國外資產(chǎn)2948.94401.5145312

2.儲備資產(chǎn)5832.17601.1176915

（1）準備金及在中央銀行存款5294.46922.8162814

（2）庫存鈔票537.7678.31411

3.中央銀行券0.00.C00

4.對政府債權(quán)74.5460.13863

5.對非金融部門債權(quán)30892.828643.0774765

6.對非貨幣金融機構(gòu)債權(quán)0.0645.06455

負債39748.351747.711999100

1.國外負債2275.23788.8151413

2.對非金融機構(gòu)部門負債26087.735674.0958679

（1）活期存款9692.912389.9269722

（2）/期右款12479194116956

（3）儲蓄存款14582.920515.0593349

（4）其他存款564.0825.02612

3.對中央銀行的負債9680.310316.5636.25

4.對非貨幣金融機構(gòu)的負債0.0353.93543

5.債券228.6195.7-330

6.所有者權(quán)益2377.32919.05425

7.其他（凈）-900.8-150C.2-599.4-5

第二步：1994年，存款貨幣銀行經(jīng)派生后的存款息額為此674億元，比上年增長9386億元。具中，增

長數(shù)量最多的是儲蓄存款，增量為5933億元，占所有增量的49%；另一方面是活期存款，增量為2697億元，占

所有增量的22機

第三步：1994年，存款貨幣銀行發(fā)明存款增長的重要因素是存款貨幣銀行對非金融部門的債權(quán)增長幅度

較大，增量為7747億元。存款貨幣銀行通過加大對非金融部門的貸款，在貨幣發(fā)明的乘數(shù)效應(yīng)下，多倍發(fā)明出

存款貨幣。

17.表2是某國家A,B兩年的基礎(chǔ)貨幣表，試根據(jù)它分析基礎(chǔ)貨幣的結(jié)構(gòu)特點并對該國兩年的貨幣供應(yīng)量能力進

行比較分析。作業(yè)1

表2某國家A、B兩年基礎(chǔ)貨幣表單位：億元

年基礎(chǔ)貨幣其中：發(fā)行貨幣金融機構(gòu)在中央銀行存非金融機構(gòu)在中央銀行的存

份款款

總量結(jié)構(gòu)（%）總量結(jié)構(gòu)（%）總量結(jié)構(gòu)（冷總量結(jié)構(gòu)（%）

A20760100857441967347251312

B20760100857441852341366318

解：第一、由表2可以看出，發(fā)行貨幣和金融機構(gòu)在中央銀行的存款是構(gòu)成基礎(chǔ)貨幣的重要部分，相對于兩者,

非金融機構(gòu)在中央銀行的存款在基礎(chǔ)貨幣的比重較??；

第二、A、B兩年的基礎(chǔ)貨幣總量未變，并且發(fā)行貨幣在基礎(chǔ)貨幣的比重也沒有變化：不同的是B年相對于A

年，金融機構(gòu)在中央銀行的存款比重:下降而非金融機構(gòu)在中央銀行的比重:相應(yīng)地上升，因此，該國家在貨幣乘數(shù)

不變的條件下B年的貨幣供應(yīng)曷相對于A年是收縮了。

18.表3是1994年到1999年我國儲蓄存款總量數(shù)據(jù)，試根據(jù)它分析我國相應(yīng)期間的儲蓄存款總量變化趨勢，并

給出出現(xiàn)這種趨勢簡樸的因素。作業(yè)1

表31994年到1999年我國儲蓄存款

年份儲蓄存款（億元）

199421519

199529662

199638520

199746280

199853408

199959622

解題思緒：

第一步：計算儲蓄存款的發(fā)展速度和增長速度；

第二步：畫出增長速度變化時序圖；

第三步：根據(jù)圖和表，觀測儲蓄存款變動的趨勢，分析相應(yīng)的因素。

儲蓄存款發(fā)展速度和增長速度計算表：

年份儲蓄存款（億元）儲蓄存款發(fā)展速度（%）儲蓄存款增長速度（與）

199421519——

19952966213838

19963852013030

19974628012020

19985340811515

19995962211212

儲蓄存款增長速度時序圖

40

10.................................................................................

0------------1------------1-------------1------------1---------

19951996199719981999

實際解題過程：

第一步：如上表，計算出儲蓄存款的發(fā)展速度和增長速度；

第二步：如上圖，畫出儲蓄存款增長速度的時序圖；

第三步：由圖和表中可以看出，94年到99年我國居民儲蓄存款總量是逐年增長的（這與我國居民的習慣以

及居民投資渠道單一有關(guān)），但是增長速度卻是逐年下降的，出現(xiàn)這種趨勢重要因素有：第一，由于經(jīng)濟增長速

度的下降，居民的收入明顯下降；第二，自96年以來儲蓄存款利率連續(xù)7次下調(diào)，儲蓄資產(chǎn)的收益明顯下降；

第三，安全性很高的國債，由于其同期利率高于同期儲蓄利率，吸引了居民的大量投資；第四，股票市場發(fā)展較

快，盡管風險很大，但由于市場上有可觀的收益率，也分流了大量的儲蓄資金；第五，1999年起，政府對儲蓄存

款利率開征利息稅，使儲蓄的收益在利率下調(diào)的基礎(chǔ)上又有所減少。

19.對于兩家面臨相同的經(jīng)營環(huán)境和競爭環(huán)境的A、B銀行，假設(shè)其利率敏感性資產(chǎn)的收益率等于市場利率（由

于它們同步波動），它們資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同：A銀行資產(chǎn)的50%為利率敏感性資產(chǎn)，而B銀行中利率敏感性資產(chǎn)占

70'假定初期市場利率為10%,同時假定兩家銀行利率非敏感性資產(chǎn)的收益率都是8%?，F(xiàn)在市場利率發(fā)生

變化，從10%降為5%,分析兩家銀行的收益率變動情況。

解：A銀行初始收益率為1（）%*0.5+8%*0.5=9%

B銀行初始收益率為10%*0.7+8%*0.3=9.4%

利率變動后兩家銀行收益率分別變?yōu)椋?/p>

A銀行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%

B銀行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%

在開始時A銀行收益率低于B銀行，利率變化使A銀行收益率下降2.5%,使B銀行收益率下降3.5%,從而

使變化后的A銀行的收益率高于B銀行。這是由于B銀行利率敏感性資產(chǎn)占比較大的比重，從而必須承受較

高利率風險的因素。

20.以美國為例，分析說明下列情況在編制國際收支平衡表時如何記帳（為簡便起見，資本與金融帳戶只區(qū)分

長期資本與短期資本）。

（1）美國向中國出U10萬美元小爰，中國以其在美國銀行存款支付進口貨款。

（2）美國由墨西哥進口1萬美元的紡織品，3個月后支付貨款。

（3）某美國人在意大利旅游，使用支票支付食宿費用1萬美元，意大利人將所獲美元存入美國銀行。

（4）美國政府向某國提供100萬美元的谷物援助

（5）美國政府向巴基斯坦提供100萬美元的貨幣援用力。

（6）美國居民購買1萬美元的英國股票

解：以美國為例，分析說明有關(guān)情況在編制國際收支平衡表時如何記帳.

（1）美國在商品項下貸記10萬美元：美國在資本項下借記、10萬美元，由于中國在美國存款減少，即美國外

債減少。

（2）美國在商品項下借記I萬美元；美國在短期資本帳下貸記工員萬美元，由于墨西哥和美國提供的短期貿(mào)

易融資使美國負債增長。

（3）美國在服務(wù)項目下借記1萬美元，由于旅游屬于服務(wù)項目；美國在金融項目貸記1萬美元，由于外國人

在美國存款意味這美國對外負債增長。

（4）美國在單方轉(zhuǎn)移項目下借記10（）萬美元，由于贈送谷物類似于貨品流出；美國在商品項下貸記100萬美

元，由于谷物出口本來可以帶來貨幣流入。

(5)美國在單方轉(zhuǎn)移項下借記100萬美元；同時，在短期資本項下貸記100萬美元，由于捐款在未動時，轉(zhuǎn)

化為巴基斯坦在美國的存款。

(6)美國在長期資本項下借記1萬美元，由于購買股票屬于長期資本項目中的交易；美國在短期資本下貸記

1萬美元，由于英國人會將所得美元存入美國銀行。

21.下表是一家商業(yè)銀行的有關(guān)資料，假設(shè)表中所有項目都以當前市場價值計算，所有的利息按年支付，沒有

提前支付和提前取款的情況，也不存在問題貸款。

市場現(xiàn)值利率負債及資市場現(xiàn)值利率■效持

資產(chǎn)有效持有期

(100()元)(%)本(1000元)(%)有期

現(xiàn)金50定期存款6509

可轉(zhuǎn)讓定

商業(yè)貸款8501445410

期存單

國庫券30012總負債1104

股東權(quán)益96

總il-1200總計1200

請計算每筆資產(chǎn)和負債的有效連續(xù)期和總的有效連續(xù)期缺口，并分析利率變動對該銀行收益的影響。

1192x1193x1193x850

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