量化經(jīng)典RangeBreak交易系統(tǒng)模型源代碼二入場時(shí)間的考慮突破的時(shí)效性，發(fā)生在上午和下午意義是不同的。不同的商品時(shí)效屬性不盡相同為此我們?cè)黾幼詈蠼灰讜r(shí)間參數(shù)，可供優(yōu)化測試來確定最佳值。實(shí)現(xiàn)代碼增加參數(shù)：NumericLastTradeMins(14.00);開倉條件處增加一個(gè)時(shí)間條件。If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand&&Time<LastTradeMins/100){//多頭開倉}If(MarketPosition!=-1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100){//空頭開倉}止贏規(guī)則為了防止較大的盈利被吞噬，增加跟蹤止贏。設(shè)定跟蹤止贏的起始點(diǎn)。設(shè)定跟蹤止贏的回撤值?；蛘呖梢赃x擇百分比跟蹤止贏。這里我們采取回撤值。跟蹤止損的編碼可配合前面的止損編碼一起控制。If(HigherAfterEntry>=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01){StopLine=HigherAfterEntry-DayOpen*TrailingStop*0.01;}Else//止損{StopLine=AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;}If(Low<=StopLine){MyPrice=StopLine;If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;Sell(1,MyPrice);}做空的代碼類似。再進(jìn)場原則當(dāng)我們止損或跟蹤止損之后，有兩種情況我們需要加以控制：止損后，再次突破上軌或下軌；追蹤止贏后，價(jià)格仍符合最初的開倉條件，出場后，馬上又會(huì)開倉入場。同時(shí)，為了不錯(cuò)失大的波段，我們也需要再次入場，只是進(jìn)場需要更高的條件。我們?cè)黾右粭l：再次進(jìn)場必須在突破前期的高點(diǎn)\低點(diǎn)。代碼的修改我們需要標(biāo)記止損動(dòng)作，并要記錄高低位。新建兩個(gè)布爾型序列變量：BoolSeriesbLongStoped;BoolSeriesbShortStoped;在腳本開始位置增加處理，保證其值向后傳遞。增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平倉后的值傳遞。初次進(jìn)場和再次進(jìn)場在原始開倉位置增加條件，開多倉時(shí)bLongStoped不能為True，開空倉時(shí)bShortStoped不能為True。發(fā)出交易指令處理這兩個(gè)序列變量。增加再次入場的代碼：If(bLongStoped&&MarketPosition==0&&High>=UpperBand&&High>HigherAfterEntry&&Time<LastTradeMins/100){MyPrice=Max(HigherAfterEntry,UpperBand)+MinPoint;If(Open>MyPrice)MyPrice=Open;Buy(1,MyPrice);bLongStoped=False;Return;}//做空再次入場代碼：If(bShortStoped&&MarketPosition==0&&Low<=LowerBand&&Low<LowerAfterEntry&&Time<LastTradeMins/100&&bInBoardRange==false){MyPrice=Min(LowerAfterEntry,LowerBand)-MinPoint;If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;SellShort(1,MyPrice);bShortStoped=False;Return;}漲跌停的控制接近漲跌停板不應(yīng)開倉。若有持倉，價(jià)格到達(dá)漲跌停板馬上平倉。判斷是否接近漲跌停我們新建一個(gè)布爾變量bInBoardRange，默認(rèn)值設(shè)置為False。bInBoardRange=(Open<Q_LowerLimit+DayOpen*StopLossSet*0.02)Or(Open>Q_UpperLimit-DayOpen*StopLossSet*0.02);在開倉條件中加入(bInBoardRange==false)漲跌停板平倉為了在價(jià)格達(dá)到漲跌停價(jià)馬上平倉，我們需要在增加如下