2025年期貨從業(yè)資格考試題庫第一部分單選題(500題)1、下列機(jī)構(gòu)中，可以代理客戶從事期貨交易的是()。A.期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員B.期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)C.為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)D.期貨公司【答案】:D2、下列關(guān)于任某挪用期貨交易保證金的刑事責(zé)任的表述中，正確的是A.任某挪用保證金的行為屬職務(wù)行為，構(gòu)成單位犯罪B.任某挪用保證金的行為屬個(gè)人行為，獨(dú)立承擔(dān)刑事責(zé)任C.任某挪用保證金的行為不構(gòu)成犯罪，如挪用本單位資金則構(gòu)成犯罪D.如期貨公司開除任某，任某可以不承擔(dān)刑事責(zé)任【答案】:B3、中國金融期貨交易所制定的投資者適當(dāng)性制度的具體標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施指引，應(yīng)報(bào)()備案。A.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.中國期貨保證金監(jiān)控中心公司【答案】:B4、某投資者買入50萬歐元，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心期間歐元對(duì)美元貶值，該投資者決定利用歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值(每張歐元期貨合約為12.5萬歐元)。3月1日，外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買50萬歐元，在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價(jià)為EUR/USD=1.3450,6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,期貨市場上以成交價(jià)格A.盈利1850美元B.虧損1850美元C.盈利18500美元D.虧損18500美元【答案】:A5、根據(jù)下面資料，答題【答案】:D6、下列敘述中正確的是()。A.維持保證金是當(dāng)投資者買入或賣出一份期貨合約時(shí)存人經(jīng)紀(jì)人賬戶B.維持保證金是最低保證金價(jià)值，低于這一水平期貨合約的持有者將收到要求追加保證金的通知C.所有的期貨合約都要求同樣多的保證金D.維持保證金是由標(biāo)的資產(chǎn)的生產(chǎn)者來確定的【答案】:B7、以S&P500為標(biāo)的物三個(gè)月到期遠(yuǎn)期合約，假設(shè)指標(biāo)每年的紅利收益率為3%,標(biāo)的資產(chǎn)為900美元，連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%,則該遠(yuǎn)期合約的即期價(jià)格為()美元。8、期貨傭金商負(fù)責(zé)執(zhí)行()發(fā)出的交易指令，管理期貨頭寸的保9、9月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價(jià)格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價(jià)格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時(shí)買入10手1月份小麥合約，9月30日，同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價(jià)格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。A.縮小50B.縮小60C.縮小80D.縮小40【答案】:C10、期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，依法提名并聘任首席風(fēng)險(xiǎn)官。期貨公司設(shè)有獨(dú)立董事的，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體()同意。A.獨(dú)立董事B.董事長C.理事長D.股東大會(huì)【答案】:A11、期貨公司應(yīng)當(dāng)于月度終了后的()工作日內(nèi)向公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表?！敬鸢浮?C12、某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時(shí)的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()。A.盈利3000元B.虧損3000元C.盈利1500元D.虧損1500元【答案】:A13、10月20日，某投資者預(yù)期未來的市場利率水平將會(huì)下降，于是以97.300美元價(jià)格買入10手12月份到期的歐洲美元期貨合約；當(dāng)期貨合約價(jià)格漲到97.800美元時(shí)，投資者以此價(jià)格平倉，若不計(jì)交易費(fèi)用，投資者該筆交易的盈虧狀況為()。A.盈利1250美元/手B.虧損1250美元/手C.盈利500美元/手D.虧損500美元/手14、假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示?，F(xiàn)貨濕基價(jià)格665元/濕噸(含6%水分)。與此同時(shí)，在鐵礦石期貨9為中，違反規(guī)定的是()。A.對(duì)客戶強(qiáng)行平倉B.未按規(guī)定履行報(bào)告義務(wù)C.允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易D.未能及時(shí)采取相應(yīng)措施和未進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算【答案】:C18、通常情況下，看漲期權(quán)賣方的收益()。A.最大為權(quán)利金B(yǎng).隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的大幅波動(dòng)而降低C.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的上漲而減少D.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的下降而增加【答案】:A19、看漲期權(quán)空頭的損益平衡點(diǎn)為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)A.標(biāo)的物的價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格B.標(biāo)的物的價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格C.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金D.執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金【答案】:C20、基差的計(jì)算公式為()。A.基差=遠(yuǎn)期價(jià)格-期貨價(jià)格B.基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格C.基差=期貨價(jià)格-遠(yuǎn)期價(jià)格D.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格【答案】:B21、下列關(guān)于期貨交易方式中互聯(lián)網(wǎng)交易的表述中，錯(cuò)誤的是()。A.客戶通過互聯(lián)網(wǎng)下達(dá)交易指令的，期貨公司應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆绞奖４鍮.期貨公司為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)委托服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行特別提示C.客戶通過互聯(lián)網(wǎng)下達(dá)交易指令的，期貨公司應(yīng)當(dāng)在傳達(dá)交易指令前對(duì)客戶賬戶資金進(jìn)行驗(yàn)證D.期貨公司必須為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)委托服務(wù)【答案】:D22、某看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格為0.08元，6個(gè)月后到期，其Theta=-0.2。在其他條件不變的情況下，1個(gè)月后，該期權(quán)理論價(jià)格將變化()元?！敬鸢浮?B23、在外匯交易中的點(diǎn)值是匯率變動(dòng)的()單位。A.最小B.最大C.平均D.標(biāo)準(zhǔn)【答案】:A24、全面結(jié)算會(huì)員期貨公司的期貨保證金賬戶應(yīng)當(dāng)與其()相互獨(dú)立、分別管理。??A.自有資金賬戶B.非結(jié)算會(huì)員保證金賬戶C.個(gè)人客戶保證金賬戶D.現(xiàn)金賬戶【答案】:A25、甲是某期貨公司的客戶。期貨公司在為甲下達(dá)交易指令時(shí)，與其他客戶混碼交易，如果甲的指令已經(jīng)入場成交，則對(duì)交易損失的說法正確的是()。A.期貨交易所承擔(dān)一部分B.甲與期貨公司各承擔(dān)一部分C.完全由期貨公司承擔(dān)D.完全由甲承擔(dān)【答案】:C26、期貨交易所按照其章程的規(guī)定實(shí)行()。A.集中管理B.委托管理C.分級(jí)管理D.自律管理【答案】:D27、先買入目前掛牌的1年后交割的合約，在它到期之前進(jìn)行平倉，同時(shí)在更遠(yuǎn)期的合約上建倉，這種操作屬于()操作。A.展期B.跨期套利D.交割【答案】:A28、根據(jù)《中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律懲戒程序》的規(guī)定，()在申辯過A.投訴人B.當(dāng)事人C.調(diào)查人員【答案】:B29、某交易者以3485元/噸的價(jià)格賣出某期貨合約100手(每手10噸),次日以3400元/噸的價(jià)格買入平倉，如果單邊手續(xù)費(fèi)以10元/手計(jì)算，那么該交易者()。A.虧損150元B.盈利150元C.盈利84000元D.盈利1500元【答案】:C30、下列屬于外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.因債權(quán)到期而收回的外匯存入銀行后所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)B.由于匯率波動(dòng)而使跨國公司的未來收益存在極大不確定性C.由于匯率波動(dòng)而引起的未到期債權(quán)債務(wù)的價(jià)值變化D.由于匯率變動(dòng)而使出口產(chǎn)品的價(jià)格和成本都受到很大影響【答案】:C31、王某申請某期貨公司總經(jīng)理一職，由于自己學(xué)歷達(dá)不到要求，于是就找人偽造了一份假的學(xué)歷證書，后被發(fā)現(xiàn)。對(duì)于王某的行為，中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以做出下列()懲罰措施。A.不予受理或者不予行政許可，并依法予以警告B.予以警告，并處3萬元以下罰款C.不予受理或者不予行政許可，要求期貨公司解聘該人員D.情節(jié)嚴(yán)重的，暫?；蛘叱蜂N任職資格【答案】:A32、下列構(gòu)成跨市套利的是()。A.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時(shí)賣出A期貨交易所9月豆油和豆粕期貨合約B.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所9月大豆期貨合約C.買入A期貨交易所5月小麥期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月銅期貨合約D.買入A期貨交易所7月銅期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所7月鋁期貨合約【答案】:B33、4月22日，某投資者預(yù)判基差將大幅走強(qiáng)，即以100.11元買入面值1億元的“13附息國債03”現(xiàn)券，同時(shí)以97.38元賣出開倉100手9月國債期貨；4月28日，投資者決定結(jié)束套利，以100.43元賣出面值1億元的“13附息國債03”,同時(shí)以97.40元買入平倉100手9月國債期貨，若不計(jì)交易成本，其盈利為()萬元。【答案】:D34、期貨公司應(yīng)當(dāng)告知客戶自主作出期貨交易決策，獨(dú)立承擔(dān)期貨交易后果，并不得泄露客戶的()。B.資金狀況C.投資決策計(jì)劃信息D.盈利狀況【答案】:C35、交易所對(duì)會(huì)員的結(jié)算中有一個(gè)重要的指標(biāo)就是結(jié)算準(zhǔn)備金余額，下列關(guān)于當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金金額計(jì)算公式的表述中，正確的是()。A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金+手續(xù)費(fèi)(等)D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金-當(dāng)日盈虧-入金+出金-手續(xù)費(fèi)(等)【答案】:A36、以下對(duì)期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的執(zhí)業(yè)行為規(guī)范描述不正確的是A.不得以本人或者他人名義從事期貨交易B.具有良好的職業(yè)道德與守法意識(shí)，抵制商業(yè)賄賂，不得從事不正當(dāng)競爭行為和不正當(dāng)交易行為C.不得為迎合客戶的不合理要求而損害社會(huì)公共利益、所在機(jī)構(gòu)或者D.向客戶提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶作出盈利保證【答案】:D37、中國期貨監(jiān)控中心應(yīng)當(dāng)為每一個(gè)客戶設(shè)立統(tǒng)一開戶編碼，并建立統(tǒng)一開戶編碼與客戶在()交易編碼的對(duì)應(yīng)關(guān)系。B.期貨交易所的結(jié)算機(jī)構(gòu)C.期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨公司【答案】:A38、()具有單邊風(fēng)險(xiǎn)特征，是進(jìn)行組合保險(xiǎn)的有效工具。A.期權(quán)B.期貨C.遠(yuǎn)期D.互換39、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國某飼料廠計(jì)劃在4月份購進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。(豆粕的交易單位為10噸/手)A.買入100手B.賣出100手C.買入200手D.賣出200手【答案】:A40、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買100萬歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。3月1日，外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買100萬歐元，在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價(jià)為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐交價(jià)格EUR/USD=1.2101買入對(duì)沖平倉，則該投資者()。A.盈利37000美元B.虧損37000美元C.盈利3700美元D.虧損3700美元【答案】:C41、對(duì)買入套期保值而言，基差走強(qiáng)，套期保值效果是()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.期貨市場和現(xiàn)貨市場不能完全盈虧相抵，存在凈虧損B.期貨市場和現(xiàn)貨市場能完全盈虧相抵且有凈盈利C.現(xiàn)貨市場盈利完全彌補(bǔ)期貨市場虧損，完全實(shí)現(xiàn)套期保值【答案】:A42、證券公司從事介紹業(yè)務(wù)的人員必須具備()。A.期貨從業(yè)人員資格B.證券投資咨詢資格C.證券銷售人員資格D.期貨投資咨詢資格【答案】:A43、關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所3個(gè)月歐洲美元期貨，下列表述正確的是A.3個(gè)月歐洲美元期貨和3個(gè)月國債期貨的指數(shù)不具有直接可比性B.成交指數(shù)越高，意味著買方獲得的存款利率越高C.3個(gè)月歐洲美元期貨實(shí)際上是指3個(gè)月歐洲美元國債期貨D.采用實(shí)物交割方式【答案】:C44、在我國，季度GDP初步核算數(shù)據(jù)在季后()天左右公布，初步核實(shí)數(shù)據(jù)在季后()天左右公布。【答案】:A45、根據(jù)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》的規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當(dāng)將客戶交易編碼申請的處理結(jié)果發(fā)送給()。A.客戶B.期貨公司D.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】:C46、某油脂貿(mào)易公司定期從馬來西亞進(jìn)口棕櫚油轉(zhuǎn)銷國內(nèi)市場。但是貿(mào)易公司往往難以立即實(shí)現(xiàn)銷售，這樣就會(huì)形成庫存，而且還會(huì)出現(xiàn)持續(xù)不斷的結(jié)轉(zhuǎn)庫存。4月份，受金融危機(jī)影響，植物油現(xiàn)貨需求一直處于較為低迷的狀態(tài)。但由于棕櫚油進(jìn)口合同是在年前簽訂的，公司不得不繼續(xù)進(jìn)口，導(dǎo)致庫存繼續(xù)擴(kuò)大，庫存消化速度很慢，公司面臨巨大的價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。為防止后期棕櫚油價(jià)格下跌對(duì)公司經(jīng)營造成不利影響，經(jīng)過慎重決策，公司制定了對(duì)棕櫚油庫存進(jìn)行賣出保值的策47、某投資者以4.5美分/蒲式耳權(quán)利金賣出敲定價(jià)格為750美分/蒲式耳的大豆看跌期權(quán)，則該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為()美分/蒲式不低于人民幣()億元。【答案】:A51、下列不屬于外匯期貨的交易成本的是()。A.交易所收取的傭金B(yǎng).期貨經(jīng)紀(jì)商收取的傭金C.中央結(jié)算公司收取的過戶費(fèi)D.中國證監(jiān)會(huì)收取的通道費(fèi)【答案】:D52、某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成()。B.收盤價(jià)C.均價(jià)D.結(jié)算價(jià)【答案】:D53、外匯看漲期權(quán)的多頭可以通過()的方式平倉。A.賣出同一外匯看漲期權(quán)B.買入同一外匯看漲期權(quán)C.買入同一外匯看跌期權(quán)D.賣出同一外匯看跌期權(quán)【答案】:A54、經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作產(chǎn)品或服務(wù)(),根據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的評(píng)估因素與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的相關(guān)性，確定各項(xiàng)評(píng)估因素的分值和權(quán)重，建立評(píng)【答案】:C估分值與產(chǎn)品或服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。A.適當(dāng)性綜合評(píng)估表B.風(fēng)險(xiǎn)說明書C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表D.投資意見書【答案】:C55、期貨公司應(yīng)當(dāng)在()銀行開立期貨保證金賬戶。B.股份制商業(yè)C.專門從事期貨保證金存管業(yè)務(wù)的政策性D.依法批準(zhǔn)的期貨保證金存管【答案】:D56、面值為100萬美元的13周美國國債，當(dāng)投資者以98.8萬美元買進(jìn)時(shí)，年貼現(xiàn)率為()?！敬鸢浮?B57、期貨投資者保障基金的使用遵循()原則，實(shí)行比例補(bǔ)償。B.取之于市場、用之于市場C.保障投資者合法權(quán)益和公平救助58、某期貨交易所會(huì)員現(xiàn)有可流通的國債1000萬元，該會(huì)員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為300萬元，則該會(huì)員有價(jià)證券充抵保證金的金額不得高于()?！敬鸢浮?C59、期貨公司應(yīng)當(dāng)保留書面月度及年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表，法定代表人、經(jīng)營管理主要負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)在書面報(bào)表上簽字，并加蓋公司印章。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表的保存期限應(yīng)當(dāng)不少【答案】:A60、下列有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具說法錯(cuò)誤的是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約是指交易雙方達(dá)成的約定在未來一定期限內(nèi)，信用保護(hù)買方按照約定的標(biāo)準(zhǔn)和方式向信用保護(hù)賣方支付信用保護(hù)費(fèi)用，并由信用保護(hù)賣方就約定的標(biāo)的債務(wù)向信用保護(hù)買方提供信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的金融合約B.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證的結(jié)構(gòu)和交易相差較大。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證是典型的場外金融衍生工具，在銀行間市場的交易商之間簽訂，適合于線性的銀行間金融衍生品市場的運(yùn)行框架，它在交易和清算等方面與利率互換等場外金融衍生品相同C.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證是我國首創(chuàng)的信用衍生工具，是指針對(duì)參考實(shí)體的參考債務(wù)，由參考實(shí)體之外的第三方機(jī)構(gòu)創(chuàng)設(shè)的憑證D.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證屬于更加標(biāo)準(zhǔn)化的信用衍生品，可以在二級(jí)市場【答案】:B61、如果企業(yè)在套期保值操作中，現(xiàn)貨頭寸已經(jīng)了結(jié)，但仍保留著期貨頭寸，那么其持有的期貨頭寸就變成了()頭寸。B.跨市套利C.跨期套利D.現(xiàn)貨【答案】:A62、在我國，1月8日，某交易者進(jìn)行套利交易，同時(shí)賣出500手3月白糖期貨合約、買入1000手5月白糖期貨合約、賣出500手7月白糖期貨合約；成交價(jià)格分別為6370元/噸、6360元/噸和6350元/噸。1月13日對(duì)沖平倉時(shí)成交價(jià)格分別為6350元/噸、6320元/噸和6300元/噸。則該交易者()。A.盈利5萬元B.虧損5萬元C.盈利50萬元D.虧損50萬元【答案】:B63、以下關(guān)于利率互換的描述，正確的是()。A.交易雙方只交換利息，不交換本金B(yǎng).交易雙方在到期日交換本金和利息C.交易雙方在結(jié)算日交換本金和利息D.交易雙方即交換本金，又交換利息【答案】:A64、對(duì)經(jīng)過整改符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則要求的期貨公司，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自驗(yàn)收完畢之日起()【答案】:A65、《期貨交易管理?xiàng)l例》自()起正式實(shí)施。C.2007年3月28日【答案】:D66、下列關(guān)于期貨公司實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人在期貨公司從事期貨交易的表述中，正確的是()。A.自開戶之日起一定期限內(nèi)，期貨公司應(yīng)當(dāng)向中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)備案B.期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向全體股東、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事報(bào)告相關(guān)交易情況C.期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向獨(dú)立董事提交專項(xiàng)報(bào)告D.期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向其住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告相關(guān)交易情況【答案】:D67、期貨市場的套期保值功能是將風(fēng)險(xiǎn)主要轉(zhuǎn)移給了()。B.生產(chǎn)經(jīng)營者C.期貨交易所D.期貨投機(jī)者【答案】:D68、關(guān)于期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，資產(chǎn)管理合同應(yīng)明確約定()。A.由期貨公司分擔(dān)客戶投資損失B.由期貨公司承諾投資的最低收益C.由客戶自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)D.由期貨公司承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C69、期貨公司凈資本的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是()。A.不得低于人民幣1800萬元B.不得高于人民幣1800萬元C.不得低于人民幣1200萬元D.不得低于人民幣1200萬元【答案】:A70、大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸，那么每手合約的最小變動(dòng)值是()元?！敬鸢浮?B71、根據(jù)《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》,普通投資者按其風(fēng)險(xiǎn)承受能力從低到高劃分類別后，最高的類別是【答案】:B72、從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的其他期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)取得()批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)資格。A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.期貨交易所D.證券交易所【答案】:A73、下列人員中不得作為期貨公司本公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)客戶的是A.期貨公司董事的父母B.期貨公司董事的配偶C.期貨公司董事的關(guān)聯(lián)人D.期貨公司股東【答案】:B74、某期貨公司的期末凈資本為5000萬元，風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備為5500萬元。根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》的規(guī)定，中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)該公司采取以下監(jiān)管措施()。A.責(zé)令限期整改B.限制或暫停部分期貨業(yè)務(wù)C.限制有關(guān)股東行使股東權(quán)利D.責(zé)令有關(guān)股東限期轉(zhuǎn)讓股權(quán)【答案】:A75、(),國內(nèi)推出10年期國債期貨交易?！敬鸢浮?D76、訂貨量的多少往往取決于訂貨成本的多少以及()的大小。A.信用度B.斷貨風(fēng)險(xiǎn)C.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)【答案】:B77、某期貨公司成立于2009年6月，注冊資本金為9000萬元，甲公司出資460萬元，為其第五大股東，2010年7月，甲公司因欠乙公司抵債協(xié)議簽訂后的次日。乙公司以股東身份要求查詢公司會(huì)計(jì)賬簿，并要求公司向工商管理部門辦理變更登記手續(xù)，下列關(guān)于乙公司的說法中，正確的是()。B.乙公司持有的股權(quán)有分紅權(quán)，但沒有表決權(quán)C.中國證監(jiān)會(huì)可以責(zé)令乙公司限期轉(zhuǎn)讓股權(quán)D.乙公司與甲公司共同持有相應(yīng)股權(quán)【答案】:C78、榨油廠要在3個(gè)月后購買191噸大豆做原料，為套期保值，該廠需要購入()手大豆期貨?！敬鸢浮?B79、滬深300股指期貨的交割方式為()A.實(shí)物交割B.滾動(dòng)交割C.現(xiàn)金交割D.現(xiàn)金和實(shí)物混合交割【答案】:C80、目前，滬深300指數(shù)期貨所有合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整至合約價(jià)值的()?！敬鸢浮?B81、根據(jù)北京一家期貨公司的期末財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，該公司凈資產(chǎn)為5000萬元，負(fù)債(不含客戶權(quán)益)為2000萬元。在計(jì)算期末凈資本時(shí)，假定公司的資產(chǎn)調(diào)整值為800萬元，負(fù)債調(diào)整值為500萬元，客戶因可用資金為負(fù)(尚未穿倉)而應(yīng)追加的保證金為300萬元(按期貨交易所規(guī)定的保證金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算)。該公司期末凈資本為()。A.4000萬元B.4200萬元C.4300萬元D.4400萬元【答案】:D82、對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，期權(quán)的p=-0.6元，則表示()。A.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)的波動(dòng)率下降1%時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.6元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.6元的賬面損失B.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)的波動(dòng)率增加1%時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.6元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.6元的賬面損失C.其他條件不變的情況下，當(dāng)利率水平下降1%時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值提高0。6元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.6元的賬面損失D.其他條件不變的情況下，當(dāng)利率水平上升1%時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值提高0.6元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.6元的賬面損失【答案】:D83、從投資品種上看，個(gè)人投資者主要投資于()。B.商品期貨C.股指期貨【答案】:A84、期貨交易所允許期貨公司開倉透支交易的，對(duì)透支交易造成的損失，由期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額()。A.不超過損失的50%B.不超過損失的90%【答案】:CC.不超過損失的80%D.不超過損失的60%【答案】:D85、建倉時(shí)，投機(jī)者應(yīng)在()。B.市場趨勢已經(jīng)明確上漲時(shí)，才適宜買入期貨合約C.市場下跌時(shí)，就買入期貨合約D.市場反彈時(shí)，就買入期貨合約【答案】:B 的正向形態(tài)時(shí)，追求高投資收益的投資者通常會(huì)選擇區(qū)間浮動(dòng)利率票B.高；陡峭C.低；平緩【答案】:A87、投資者申請開立交易編碼從事金融期貨交易，按照投資者適當(dāng)性制度有關(guān)要求，期貨公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)該投資者()保證金賬戶可用資A.當(dāng)日結(jié)算前D.前一個(gè)交易日平均88、歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1.3626,則1美元可以兌換()歐元?！敬鸢浮?B89、假設(shè)貨幣互換協(xié)議是以浮動(dòng)利率計(jì)算利息，在項(xiàng)目期間美元升值，則該公司的融資成本會(huì)怎么變化?()B.融資成本下降C.融資成本不變D.不能判斷【答案】:A90、協(xié)會(huì)發(fā)布產(chǎn)品或服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名錄須經(jīng)()同意。A.會(huì)員大會(huì)B.理事會(huì)D.董事會(huì)【答案】:B91、()是指在交易所交易池內(nèi)由交易者面對(duì)面地公開喊價(jià)，表達(dá)A.交易者協(xié)商成交制B.連續(xù)競價(jià)制C.一節(jié)一價(jià)制D.計(jì)算機(jī)撮合成交【答案】:B92、期貨公司申請金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格的，申請日前3個(gè)會(huì)計(jì)年度中，應(yīng)至少1年盈利且每季度末客戶權(quán)益總額平均不低于人民幣 B.5000萬元C.8000萬元【答案】:C93、受我國現(xiàn)行法規(guī)約束，目前期貨公司不能()。??A.從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)B.充當(dāng)客戶的交易顧問C.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約D.從事自營業(yè)務(wù)【答案】:D94、()能同時(shí)鎖定現(xiàn)貨市場和期貨市場風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約期貨交割成本并解決違約問題。A.平倉后購銷現(xiàn)貨B.遠(yuǎn)期交易C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易D.期貨交易【答案】:C95、某期貨交易所要在A城市設(shè)立分所，應(yīng)當(dāng)經(jīng)()批準(zhǔn)。A.中國證監(jiān)會(huì)B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)D.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】:A96、期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)()統(tǒng)一編制的試卷對(duì)投資者進(jìn)行測A.國家工商總局B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.中國證監(jiān)會(huì)D.中國金融期貨交易所【答案】:D97、根據(jù)《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》,經(jīng)營機(jī)構(gòu)可以制作(),以了解投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況。A.期貨產(chǎn)品或服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表B.投資者適當(dāng)性評(píng)估數(shù)據(jù)庫C.期貨產(chǎn)品或服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名錄D.投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷【答案】:D98、我國大連商品交易所期貨合約交易時(shí)間是()。A.交易日的930～1130,1330～1500B.交易日的900～1130,1330～1500C.交易日的900～1130,1300～1500D.交易日的930～1130,1300～1500【答案】:B99、在期貨行情分析中，開盤價(jià)是當(dāng)日某一期貨合約交易開始前()【答案】:B100、某交易者在3月1日對(duì)某品種5月份、7月份期貨合約進(jìn)行熊市套利，其成交價(jià)格分別為6270元/噸、6200元/噸。3月10日，該交易者將5月份、7月份合約全部對(duì)沖平倉，其成交價(jià)分別為6190元/噸和6150元/噸，則該套利交易()元/噸。A.盈利60B.盈利30C.虧損60D.虧損30【答案】:B101、關(guān)于期貨合約最小變動(dòng)值，以下說法正確的是()。A.商品期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位x交易單位B.商品期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位x報(bào)價(jià)單位C.股指期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位x合約乘數(shù)D.股指期貨每手合約的最小變動(dòng)值=最小變動(dòng)價(jià)位x合約價(jià)值【答案】:A102、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是()。A.規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)C.規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)D.規(guī)避美元期貨的風(fēng)險(xiǎn)A.每1個(gè)月【答案】:A103、下列關(guān)于期貨交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的說法中，正確的是()。A.多于指令數(shù)量的部分由期貨公司承擔(dān)B.多于指令數(shù)量的，僅虧損部分由期貨公司承擔(dān)C.多于指令數(shù)量的，盈利部分由客戶享有D.多于指令數(shù)量的部分由下單人承擔(dān)【答案】:A104、一個(gè)完整的程序化交易系統(tǒng)應(yīng)該包括交易思想、數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理、交易信號(hào)和指令執(zhí)行五大要素。其中數(shù)據(jù)獲取過程中獲取的數(shù)據(jù)不包括()。A.歷史數(shù)據(jù)B.低頻數(shù)據(jù)C.即時(shí)數(shù)據(jù)D.高頻數(shù)據(jù)【答案】:B105、協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)自對(duì)期貨從業(yè)人員作出紀(jì)律懲戒決定之日起()工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并及時(shí)在協(xié)會(huì)網(wǎng)站公【答案】:C106、期貨公司股東會(huì)應(yīng)當(dāng)()至少召開一次會(huì)議。B.每3個(gè)月C.每半年【答案】:D107、1月初，3月和5月玉米期貨合約價(jià)格分別是1640元/噸.1670元/噸。某套利者以該價(jià)格同時(shí)賣出3月.買人5月玉米合約，等價(jià)差變動(dòng)到()元/噸時(shí)，交易者平倉獲利最大。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)【答案】:C108、首席風(fēng)險(xiǎn)官是負(fù)責(zé)對(duì)期貨公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查的期貨公司高級(jí)管理人員，向期貨公司()D.監(jiān)事會(huì)【答案】:C109、()可以根據(jù)監(jiān)管職責(zé)對(duì)境外交易者或者境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行境內(nèi)特定品種期貨交易及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期或者不定期現(xiàn)場檢查。A.中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)B.證券交易所C.期貨交易所D.期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】:A110、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定對(duì)保證金安全實(shí)施監(jiān)控，進(jìn)行()稽核，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)B.每周D.每季【答案】:A111、套期保值有兩種止損策略，一個(gè)策略需要確定正常的基差幅度區(qū)間；另一個(gè)需要確定()。B.最大的可接受虧損額D.最小的可接受虧損額【答案】:B112、期貨交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于【答案】:D113、1于期貨交易來說，保證金比率越低，期貨交易的杠桿作用B.越小C.越不確定【答案】:A114、(),人民法院可以依法凍結(jié)、劃撥超出部分的資金。A.有證據(jù)證明結(jié)算會(huì)員在結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶中有超過交易所要求的結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額部分的B.無證據(jù)證明結(jié)算會(huì)員在結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶中有超過交易所要求的結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額部分的，結(jié)算會(huì)員在人民法院指定的合理期限內(nèi)不能C.有證據(jù)證明結(jié)算會(huì)員在結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶中有超過交易所要求的結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額部分的，結(jié)算會(huì)員在人民法院指定的合理期限內(nèi)不能D.有證據(jù)證明結(jié)算會(huì)員在結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶中有超過交易所要求的結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額部分的，結(jié)算會(huì)員在人民法院指定的合理期限內(nèi)提出相反證據(jù)的【答案】:C115、某日我國3月份豆粕期貨合約的結(jié)算價(jià)為2997元/噸，收盤價(jià)為2968元/噸，若豆粕期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%,下一交易日該豆粕期貨合約的漲停板為()元/噸。116、股票組合的β系數(shù)比單個(gè)股票的β系數(shù)可靠性()。A.高D.以上都不對(duì)【答案】:A117、在主要的下降趨勢線的下側(cè)()期貨合約，不失為有效的時(shí)機(jī)抉擇。A.賣出D.建倉【答案】:A118、下列不屬于升貼水價(jià)格影響因素的是()。B.利息C.現(xiàn)貨市場供求D.心理預(yù)期【答案】:D119、甲欲申請某期貨公司總經(jīng)理，《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》規(guī)定，甲應(yīng)當(dāng)提交()名推薦人的書面推薦意見?！敬鸢浮?A120、若期權(quán)買方擁有買入標(biāo)的物的權(quán)利，該期權(quán)為()。B.期貨期權(quán)C.看漲期權(quán)D.看跌期權(quán)【答案】:C121、某投機(jī)者預(yù)測3月份銅期貨合約價(jià)格會(huì)上漲，因此他以7800美元/噸的價(jià)格買入3手(1手=5噸)3月銅合約。此后價(jià)格立即上漲到7850美元/噸，他又以此價(jià)格買入2手。隨后價(jià)格繼續(xù)上漲到7920美元/噸，該投機(jī)者再追加了1手。試問當(dāng)價(jià)格變?yōu)?)時(shí)該投資者將持有頭寸全部平倉獲利最大。A.7850美元/噸B.7920美元/噸C.7830美元/噸D.7800美元/噸【答案】:B122、某國債券期貨合約與可交割國債的基差的計(jì)算公式為()。A.國債現(xiàn)貨價(jià)格-國債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子C.國債現(xiàn)貨價(jià)格-國債期貨價(jià)格/轉(zhuǎn)換因子D.國債現(xiàn)貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子-國債期貨價(jià)格【答案】:A123、申請期貨公司董事長、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)提交的申請材料中不包括()。A.申請書B.任職資格申請表C.2名推薦人的書面推薦意見D.期貨從業(yè)人員資格【答案】:D124、投資者利用股指期貨對(duì)其持有的價(jià)值為3000萬元的股票組合進(jìn)行套期保值，該組合的β系數(shù)為1.2。當(dāng)期貨指數(shù)為1000點(diǎn)，合約乘數(shù)為100元時(shí)，他應(yīng)該()手股指期貨合約。A.賣出300B.賣出360C.買入300D.買入360【答案】:B125、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)定期向()報(bào)告期貨從業(yè)人員管理的有關(guān)情況。A.期貨交易所B.中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)C.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)D.中國證監(jiān)會(huì)【答案】:D126、某保險(xiǎn)公司擁有一個(gè)指數(shù)型基金，規(guī)模為50億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重分布與現(xiàn)貨指數(shù)相同。方案一：現(xiàn)金基礎(chǔ)策略構(gòu)建指數(shù)型基金。直接通過買賣股票現(xiàn)貨構(gòu)建指數(shù)型基金。獲利資本利得和紅利。其中，未來6個(gè)月的股票紅利為3195萬元。方案二：運(yùn)用期貨加現(xiàn)金增值策略構(gòu)建指數(shù)型基金。將45億元左右的資金投資于政府債券(以年收益2.6%計(jì)算)同時(shí)5億元(10%的資金)左右買入跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸。當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)為2876點(diǎn)，6個(gè)月后到期的滬深300指數(shù)期貨的價(jià)格為3224點(diǎn)。設(shè)6個(gè)月后指數(shù)為3500點(diǎn)，假設(shè)忽略交易成本和稅收等，并且整個(gè)期間指數(shù)的成分股沒有調(diào)整。方案一的收益為()萬元。【答案】:C127、場內(nèi)金融工具的特點(diǎn)不包括()。A.通常是標(biāo)準(zhǔn)化的B.在交易所內(nèi)交易C.有較好的流動(dòng)性D.交易成本較高【答案】:D128、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。A.公開、公平、公正、公信B.公開、公平、公正、誠實(shí)信用C.公開、公平、公正、自愿D.公開、公平、公正、公序良俗【答案】:B129、一般說來，美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)()。A.低C.費(fèi)用相等D.不確定【答案】:B130、(),西方主要工業(yè)化國家的政府首腦在美國的布雷頓森林【答案】:C131、下列關(guān)于期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的描述，不正確的是()。A.對(duì)實(shí)值狀態(tài)的看漲期權(quán)來說，其他條件不變的情況下，執(zhí)行價(jià)格降低，期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值增加B.對(duì)看跌期權(quán)來說，其他條件不變的情況下，當(dāng)標(biāo)的物的市場價(jià)格等于或高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零C.實(shí)值看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于其標(biāo)的物價(jià)格D.對(duì)看漲期權(quán)來說，標(biāo)的物價(jià)格超過執(zhí)行價(jià)格越多，內(nèi)涵價(jià)值越小【答案】:D132、糧儲(chǔ)公司購入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出套期保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆交易的結(jié)果(其他費(fèi)用不計(jì))為()元。A.虧損50000B.盈利10000C.虧損3000D.盈利20000【答案】:B133、期貨投資者保障基金的籌集、管理和使用的具體辦法是由()制定的。A.期貨交易所B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國務(wù)院財(cái)政部門C.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨公司【答案】:B134、人民法院審理期貨侵權(quán)糾紛和無效的期貨交易合同糾紛案件時(shí)，確定民事責(zé)任的主要原則是當(dāng)事人是否()。A.有損失B.違法C.有過錯(cuò)D.提起訴訟【答案】:C135、()的政策變化是預(yù)刪原油價(jià)格的關(guān)鍵因素。D.美聯(lián)儲(chǔ)【答案】:A136、首席風(fēng)險(xiǎn)官不履行職責(zé)的，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以依照()對(duì)首席風(fēng)險(xiǎn)官采取監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令更換等監(jiān)管措施。A.《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》B.《期貨交易管理?xiàng)l例》D.《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》【答案】:A137、3月15日，某投機(jī)者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3手6月份大豆合約，買入8手7月份大豆合約，賣出5手8月份大豆合約，價(jià)格分別為1740元/噸、1750元/噸和1760元/噸。4月20日，三份合約的價(jià)格分別以1730元/噸、1760元/噸和1750元/噸的價(jià)格平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是()元。(1手=10噸)【答案】:D138、下達(dá)套利限價(jià)指令時(shí)，不需要注明兩合約的()。A.標(biāo)的資產(chǎn)交割品級(jí)B.標(biāo)的資產(chǎn)種類C.價(jià)差大小D.買賣方向【答案】:A139、期貨交易所允許期貨公司開倉透支交易的，對(duì)透支交易造成的損A.期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的百分之六十B.期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任C.期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的百分之八十D.期貨交易所不承擔(dān)責(zé)任【答案】:A140、期貨公司應(yīng)當(dāng)保留書面月度及年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表，相應(yīng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)在書面報(bào)表上簽字，并加蓋公司印章，該報(bào)表的保存期限應(yīng)當(dāng)不【答案】:C141、下列不屬于結(jié)算會(huì)員的是()。A.交易結(jié)算會(huì)員B.全面結(jié)算會(huì)員C.特別結(jié)算會(huì)員D.交易會(huì)員【答案】:D142、按照《期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)》的規(guī)定，下列不屬于選聘首席風(fēng)險(xiǎn)官的主要判斷標(biāo)準(zhǔn)的是()。A.是否誠信守法B.是否熟悉期貨法律法規(guī)C.是否符合規(guī)定的任職條件D.是否具有期貨公司高級(jí)管理人員的任職經(jīng)歷【答案】:D143、跨市套利一般是指()。A.在同一交易所，同時(shí)買賣同一品種同一交割月份的期貨合約B.在不同交易所，同時(shí)買賣同一品種同一交割月份的期貨合約C.在同一交易所，同時(shí)買賣不同品種同一交割月份的期貨合約D.在不同交易所，同時(shí)買賣不同品種同一交割月份的期貨合約【答案】:B144、因期貨經(jīng)紀(jì)合同無效給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，下列關(guān)于責(zé)任承擔(dān)方式的說法，正確的是()。A.根據(jù)無效行為與損失之間的因果關(guān)系確定責(zé)任的承擔(dān)B.應(yīng)當(dāng)由期貨公司承擔(dān)責(zé)任C.根據(jù)期貨公司和客戶的約定承擔(dān)責(zé)任D.應(yīng)當(dāng)由期貨公司和客戶承擔(dān)同等責(zé)任【答案】:A145、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)建立期貨從業(yè)人員信息數(shù)據(jù)庫，公示并且及時(shí)更新()。A.從業(yè)資格注冊、考試成績等信息B.從業(yè)資格注冊、誠信記錄等信息C.從業(yè)人員注冊、工作業(yè)績等信息D.從業(yè)人員注冊、客戶服務(wù)等信息【答案】:B146、某一攬子股票組合與上證50指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，其當(dāng)前市場價(jià)值為75萬元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000元現(xiàn)金紅利。此時(shí)，市場利率為6%,上漲50指數(shù)為1500點(diǎn)，3個(gè)月后交割的上證50指數(shù)期貨為2600點(diǎn)。A.在賣出相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，買進(jìn)1張股指期貨合約B.在賣出相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，賣出1張股指期貨合約C.在買進(jìn)相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，賣出1張股指期貨合約D.在買進(jìn)相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，買進(jìn)1張股指期貨合約147、當(dāng)前某股票價(jià)格為64.00港元，該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為62.50港元，權(quán)利金為2.80港元，其內(nèi)涵價(jià)值為()港元?；鸸芾頇C(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將報(bào)表報(bào)送()。般占資金的10%,其余90%的資金用于買賣股票現(xiàn)貨。貨幣為美元，外國使用貨幣為英鎊，當(dāng)前匯率為1.41USD/G天后，即期匯率為1.35USD/GBP,新的利率期限結(jié)構(gòu)如表3所示。假設(shè)名義本金為1美元，當(dāng)前美元固定利率為Rfix=0.0632,英鎊固定率的互換合約的價(jià)值是()萬美元。152、某交易者以0.0106()的價(jià)格出售10張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所153、5月8日，某套期保值者以2270元/噸在9月份玉米期貨合約上建倉，此時(shí)玉米現(xiàn)貨市場價(jià)格為2100元/噸，則此時(shí)玉米基差為()元/噸?！敬鸢浮?A154、為規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，獲得期望的融資形式，交易雙方可()。B.購買利率期權(quán)C.進(jìn)行利率互換【答案】:C155、對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，債券久期D=一0.925,則表示()。A.其他條件不變的情況下，當(dāng)利率水平下降1%時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值提高0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失B.其他條件不變的情況下，當(dāng)利率水平上升1%時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值提高0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失C.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)上漲1個(gè)指數(shù)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失D.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)下降1個(gè)指數(shù)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失【答案】:A156、取得期貨交易所交易結(jié)算會(huì)員資格的期貨公司可以受托為()A.客戶和非結(jié)算會(huì)員C.非結(jié)算會(huì)員D.特別結(jié)算會(huì)員【答案】:B157、一個(gè)模型做20筆交易，盈利12筆，共盈利40萬元；其余交易均虧損，共虧損10萬元，該模型的總盈虧比為()?！敬鸢浮?C158、根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》,期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件供告，并處()的罰款。A.1萬元以上3萬元以下B.3萬元以上10萬元以下C.5萬元以上10萬元以下D.1萬元以上5萬元以下【答案】:D159、在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲B.鐘形C.拋物線形D.不規(guī)則形【答案】:B160、期貨交易所聯(lián)網(wǎng)交易的，應(yīng)當(dāng)于決定之日起()日內(nèi)報(bào)告中【答案】:B161、1882年CBOT允許(),大大增加了期貨市場的流動(dòng)性。B.全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易C.結(jié)算公司介入D.以對(duì)沖合約的方式了結(jié)持倉【答案】:D162、9月10日，白糖現(xiàn)貨價(jià)格為6200元/噸，我國某糖廠決定利用國內(nèi)期貨市場為其生產(chǎn)的5000噸白糖進(jìn)行套期保值。該糖廠在11月份白糖期貨合約上的建倉價(jià)格為6150元/噸，10月10日，白糖現(xiàn)貨價(jià)格跌至5810元/噸，期貨價(jià)格跌至5720元/噸。該糖廠將白糖現(xiàn)貨售出，并將期貨合約對(duì)沖平倉。該糖廠套期保值效果是()。(合約規(guī)模10噸/手，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.不完全套期保值，且有凈虧損B.通過套期保值操作，白糖的實(shí)際售價(jià)為6240元/噸C.期貨市場盈利260元/噸D.基差走弱40元/噸【答案】:B163、期貨交易所的職能不包括()。A.提供交易的場所、設(shè)施和服務(wù)B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格C.制定并實(shí)施期貨市場制度與交易規(guī)則D.監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】:B164、中國證監(jiān)會(huì)對(duì)取得經(jīng)理層人員任職資格但未實(shí)際任職的人員實(shí)行資格年檢。上述人員應(yīng)當(dāng)自取得任職資格的下一個(gè)年度起，在每年()向住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交由單位負(fù)責(zé)人或者推薦B.第二季度C.第三季度D.第四季度【答案】:A165、王某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，王某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定，王某受到暫停從業(yè)資格處分后，應(yīng)當(dāng)()。A.在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng)B.參加協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)執(zhí)業(yè)培訓(xùn)D.向期貨業(yè)協(xié)會(huì)遞交保證書，承諾不再從事違法行為【答案】:B166、一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時(shí)，報(bào)價(jià)方報(bào)出的即期匯率為6.8310/6.8312,()近端掉期點(diǎn)為45.01/50.23(),()遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為60.15/65.00()。若發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則遠(yuǎn)端掉期全價(jià)為()。【答案】:B167、參加期貨從業(yè)人員資格考試的人員，應(yīng)當(dāng)符合的條件是()。A.具有完全民事行為能力B.年滿20周歲C.具有大專以上文化程度D.從事金融業(yè)務(wù)工作1年以上【答案】:A168、下列哪種債券用國債期貨套期保值效果最差()。C.央行票據(jù)D.信用債券【答案】:D169、發(fā)行100萬的國債為100元的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500,產(chǎn)品DELTA值為0.52,則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格()。A.上漲2.08萬元B.上漲4萬元C.下跌2.08萬元D.下跌4萬元【答案】:A170、假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元/美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價(jià)格分別變?yōu)?.3513和1.3528。那么價(jià)差發(fā)生的變化是()。A.擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)B.縮小了5個(gè)點(diǎn)C.擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)D.擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)【答案】:A171、期貨公司應(yīng)當(dāng)聘請具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)期貨公司()進(jìn)行審計(jì)。A.月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表B.季度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表C.半年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表D.年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表172、某投機(jī)者預(yù)測7月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入20手大豆期貨合約，成交價(jià)為2020元/噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在1990元/噸再次買入10手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到()元時(shí)才可以避免損失。(每手10噸，不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)【答案】:B173、實(shí)踐中經(jīng)常采取的樣本內(nèi)樣本外測試操作方法是()。A.將歷史數(shù)據(jù)的前80%作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后20%作為樣本外數(shù)據(jù)B.將歷史數(shù)據(jù)的前50%作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后50%作為樣本外數(shù)據(jù)C.將歷史數(shù)據(jù)的前20%作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后80%作為樣本外數(shù)據(jù)D.將歷史數(shù)據(jù)的前40%作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后60%作為樣本外數(shù)據(jù)【答案】:A174、某交易者在CME買進(jìn)1張歐元期貨合約，成交價(jià)為EUR/USD=1.3210,在EUR/USD=1.3250價(jià)位上全部平倉(每張合約的規(guī)模為12.5萬歐元),在不考慮手續(xù)費(fèi)情況下，這筆交易()。A.盈利500歐元B.虧損500美元C.虧損500歐元D.盈利500美元【答案】:D175、5月7日，某交易者賣出7月燃料油期貨合約同時(shí)買入9月燃料油期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，當(dāng)價(jià)格分別變?yōu)?)時(shí)，全部平倉盈利最大(不記交易費(fèi)用)。A.7月3470元/噸，9月3560元/噸B.7月3480元/噸，9月3360元/噸C.7月3400元/噸，9月3570元/噸D.7月3480元/噸，9月3600元/噸【答案】:C176、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國某飼料廠計(jì)劃在4月份購進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠應(yīng)()5月份豆粕期貨合約。A.買入100手B.賣出100手C.買入200手D.賣出200手【答案】:A177、下列選項(xiàng)中不屬于理事會(huì)職權(quán)的是()。A.審議批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案B.審議批準(zhǔn)根據(jù)章程和交易規(guī)則制定的細(xì)則和辦法C.監(jiān)督總經(jīng)理組織實(shí)施會(huì)員大會(huì)和理事會(huì)決議的情況D.決定增加或者減少期貨交易所注冊資本【答案】:D178、某國內(nèi)企業(yè)與美國客戶簽訂一份總價(jià)為100萬美元的照明設(shè)備出口臺(tái)同，約定3個(gè)月后付匯，簽約時(shí)人民幣匯率1美元=6.8元人民幣。成交價(jià)為0.150。3個(gè)月后，人民幣即期匯率變?yōu)?美元=6.65元人民【答案】:D179、在我國，取得期貨交易所會(huì)員資格，應(yīng)當(dāng)經(jīng)()批準(zhǔn)。B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨交易所【答案】:D180、按()的不同來劃分，可將期貨投機(jī)者分為多頭投機(jī)者和空A.交易主體B.持有頭寸方向C.持倉時(shí)間【答案】:B181、上證50股指期貨5月合約期貨價(jià)格是3142點(diǎn)，6月合約期貨價(jià)格是3150點(diǎn)，9月合約期貨價(jià)格是3221點(diǎn)，12月合約期貨價(jià)格是3215點(diǎn)。以下屬于反向市場的是()。A.5月合約與6月合約B.6月合約與9月合約C.9月合約與12月合約D.12月合約與5月合約【答案】:C182、1973年芝加哥期權(quán)交易所出現(xiàn)之前，美國和歐洲所有的期權(quán)交易A.場內(nèi)交易B.場外交易【答案】:B183、某日，銅合約的收盤價(jià)是17210元/噸，結(jié)算價(jià)為17240元/噸，該合約的每日最大波動(dòng)幅度為3%,最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸，則該期【答案】:B184、1995年2月發(fā)生了國債期貨“327”事件，同年5月又發(fā)生了“319”事件，使國務(wù)院證券委及中國證監(jiān)會(huì)于1995年5月暫停了國債期貨交易。在(),隨著中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)和中國期貨保證金監(jiān)控中心等機(jī)構(gòu)的陸續(xù)成立，中國期貨市場走向法制化和規(guī)范化，監(jiān)管體制和法規(guī)體系不斷完善，新的期貨品種不斷推出，期貨交易量實(shí)現(xiàn)恢A.初創(chuàng)階段B.治理整頓階段C.穩(wěn)步發(fā)展階段D.創(chuàng)新發(fā)展階段【答案】:C185、設(shè)立期貨公司，應(yīng)由()批準(zhǔn)。B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)C.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨交易所【答案】:A186、首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的(),主動(dòng)回避與本人187、期貨公司營業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格由()依法核準(zhǔn)。A.期貨公司營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)B.期貨公司營業(yè)部所在地的工商行政管理機(jī)構(gòu)C.期貨公司營業(yè)部所在地的期貨交易所D.期貨公司住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)【答案】:A188、當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于衰退階段，表現(xiàn)最好的資產(chǎn)類是()。C.股票D.商品【答案】:B189、國債期貨交割時(shí)，發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為()。A.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息B.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息C.期貨交割結(jié)算價(jià)/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息D.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子【答案】:B190、因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機(jī)關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾()年，不得申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格。【答案】:D191、經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將適當(dāng)性糾紛處理納入本機(jī)構(gòu)的投訴管理辦法，明確()機(jī)制。投資者提出調(diào)解的，經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合，優(yōu)先通A.矛盾的化解B.糾紛的處理D.投訴的處理【答案】:B192、期貨交易所、期貨公司遭受重大突發(fā)市經(jīng)()批準(zhǔn)，期貨交易所、期貨公司可以暫停繳納期貨投資者保障B.中國證監(jiān)會(huì).財(cái)政部D.中國證監(jiān)會(huì).商務(wù)部【答案】:B193、某日，我國外匯交易中心的外匯牌價(jià)為100美元/人民幣為630.21,這種匯率標(biāo)價(jià)法是()。A.直接標(biāo)價(jià)法B.間接標(biāo)價(jià)法C.人民幣標(biāo)價(jià)法D.平均標(biāo)價(jià)法【答案】:A194、依法對(duì)期貨交易所實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)督管理的是()。A.期貨交易所所在地人民政府B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)【答案】:C195、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定“不得高于”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的()?！敬鸢浮?D196、某投機(jī)者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入5手，成交價(jià)格為2015元/噸，此后合約價(jià)格迅速上升到2025元/噸，為進(jìn)一步利用該價(jià)位的有利變動(dòng)，該投機(jī)者再次買入4手5月份合約，當(dāng)價(jià)格上升到2030元/噸時(shí)，又買入3手合約，當(dāng)市價(jià)上升到2040元/噸時(shí)，又買入2手合約，當(dāng)市價(jià)上升到2050元/噸時(shí)，再買入1手合約。后市場價(jià)格開始回落，跌到2035元/噸，該投機(jī)者立即賣出手中全部期貨合約。則此交易的盈虧是()元。【答案】:B197、2009年，某期貨交易所的手續(xù)費(fèi)收入為5000萬元人民幣，根據(jù)《期貨交易所管理辦法》的規(guī)定，該期貨交易所應(yīng)提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金B(yǎng).1000萬元C.2000萬元D.2500萬元【答案】:B198、申請期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的任職資格，應(yīng)當(dāng)具有從事期貨業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)，并擔(dān)任期貨公司交易、結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)管理或者合規(guī)負(fù)責(zé)人職務(wù)不少于()年?！敬鸢浮?B199、申請?jiān)O(shè)立期貨公司的，具有期貨從業(yè)人員資格的人員不少于【答案】:B200、1990年10月2日，伊拉克入侵科威特，國際市場上石油價(jià)格暴漲，這屬于()對(duì)期貨價(jià)格的影響。A.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和周期B.金融貨幣因素D.政治因素【答案】:D201、期貨交易所實(shí)行()。A.風(fēng)險(xiǎn)防范制度C.風(fēng)險(xiǎn)警示制度D.風(fēng)險(xiǎn)管理制度【答案】:C202、2014年8月至11月，新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇。當(dāng)時(shí)市場對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)()預(yù)期大幅升溫，使得美元指數(shù)()。與此同時(shí)，以美元計(jì)價(jià)的紐約黃金期貨價(jià)格則A.提前加息；沖高回落；大幅下挫B.提前加息；觸底反彈；大幅下挫C.提前降息；觸底反彈；大幅上漲D.提前降息；持續(xù)震蕩；大幅下挫【答案】:B【答案】:D203、申請?jiān)O(shè)立期貨公司，注冊資本應(yīng)不低于()人民幣。A.3000萬元D.2億元【答案】:C204、依法對(duì)期貨交易所實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)督管理的是部門是()。A.期貨交易所所在地人民政府B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.中國證監(jiān)會(huì)D.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)【答案】:C205、期貨從業(yè)人員涉嫌違法違規(guī)需要中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)給予行政處罰的，中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送()處理。A.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)B.檢察院C.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)D.公安部【答案】:A206、下列()不是期貨和期權(quán)的共同點(diǎn)。A.均是場內(nèi)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約B.均可以進(jìn)行雙向操作C.均通過結(jié)算所統(tǒng)一結(jié)算D.均采用同樣的了結(jié)方式207、下列關(guān)于國內(nèi)期貨市場價(jià)格的描述中，不正確的是()。A.集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競價(jià)后的第一筆成交價(jià)格為開盤價(jià)B.收盤價(jià)是某一期貨合約當(dāng)日最后一筆成交價(jià)格C.最新價(jià)是某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的即時(shí)成交價(jià)格D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)的計(jì)算無須考慮成交量【答案】:D208、2015年甲期貨交易所的手續(xù)費(fèi)收入為2000萬元，那么該交易所應(yīng)提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是()。A.500萬元B.400萬元D.200萬元【答案】:B209、在其他條件不變時(shí)，某交易者預(yù)計(jì)玉米將大幅增產(chǎn)，他最有可能A.進(jìn)行玉米期貨套利B.進(jìn)行玉米期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)交易C.買入玉米期貨合約D.賣出玉米期貨合約【答案】:D210、假設(shè)某債券投資組合的價(jià)值是10億元，久期12.8,預(yù)期未來債券市場利率將有較大波動(dòng)，為降低投資組合波動(dòng)，希望降低久期至3.2。當(dāng)前國債期貨報(bào)價(jià)為110,久期6.4。投資經(jīng)理應(yīng)()。A.賣出國債期貨1364萬份B.賣出國債期貨1364份C.買入國債期貨1364份D.買入國債期貨1364萬份【答案】:B211、下列數(shù)據(jù)價(jià)格形態(tài)中的不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是()。A.頭肩形、雙重頂()B.雙重底()、三重頂、三重底C.圓弧頂、圓弧底、V形形態(tài)D.三角形態(tài)、矩形形態(tài)【答案】:D212、1月份，銅現(xiàn)貨價(jià)格為59100元/噸，銅期貨合約的價(jià)格為59800元/噸，則其基差為()元/噸。【答案】:B213、套期保值是指企業(yè)通過持有與其現(xiàn)貨頭寸方向()的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要交易的替代物，以期對(duì)沖價(jià)【答案】:A214、客戶下達(dá)的交易指令數(shù)量和買賣方向明確，下列表述正確的是A.沒有成交價(jià)格的，應(yīng)當(dāng)視為按市價(jià)交易B.沒有有效期限的，應(yīng)當(dāng)視為長期有效C.沒有開平倉方向的，應(yīng)當(dāng)視為平倉交易D.沒有成交價(jià)格的，應(yīng)當(dāng)視為按限價(jià)交易【答案】:A215、看漲期權(quán)空頭可以通過()的方式平倉。A.買入同一看漲期權(quán)B.買入相關(guān)看跌期權(quán)C.賣出同一看漲期權(quán)D.賣出相關(guān)看跌期權(quán)【答案】:A216、中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約的報(bào)價(jià)方式為()。A.百元凈價(jià)報(bào)價(jià)B.千元凈價(jià)報(bào)價(jià)D.指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)【答案】:A217、(美元兌人民幣期貨合約規(guī)模10萬美元，交易成本忽略不計(jì))??3月1日，國內(nèi)某交易者發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣的現(xiàn)貨價(jià)格為6.1130,而6月份的美元兌人民幣的期貨價(jià)格為6.1190,因此該交易者以上述價(jià)格在CME賣出100手6月份的美元兌人民幣期貨，并同時(shí)在即期外匯市場換入1000萬美元。4月1日，現(xiàn)貨和期貨價(jià)格分別變?yōu)?.1140和6.1180,交易者將期貨平倉的同時(shí)換回人民幣，從而完成外匯期現(xiàn)套利交易。則該交易者()。A.盈利20000元人民幣B.虧損20000元人民幣C.虧損10000美元D.盈利10000美元【答案】:A218、期貨公司申請金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格，其注冊資本應(yīng)不低于人民幣()萬元，申請日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?！敬鸢浮?D219、期貨公司的交易保證金不足。且未能按期貨交易所規(guī)定的時(shí)問追加保證金。交易規(guī)則規(guī)定不明確的，期貨交易所有權(quán)就其未平倉的期貨合約強(qiáng)行平倉，強(qiáng)行平倉造成的損失()。A.由期貨交易所與期貨公司共同承擔(dān)B.由期貨公司承擔(dān)C.由期貨交易所承擔(dān)D.由期.貨交易所承擔(dān)主要責(zé)任【答案】:B220、期貨公司應(yīng)當(dāng)聘請()對(duì)期貨公司年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行審A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所C.具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所D.具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所【答案】:D221、需求的()是指一定時(shí)期內(nèi)一種商品需求量的相對(duì)變動(dòng)對(duì)該商品價(jià)格的相對(duì)變動(dòng)的反應(yīng)程度，或者說價(jià)格變動(dòng)1%時(shí)需求量變動(dòng)的百分比，B.收入彈性D.供給彈性【答案】:A222、巴西是咖啡和可可等熱帶作物的主要供應(yīng)國，在期貨條件不變的情況下，如果巴西出現(xiàn)災(zāi)害性天氣，則國際市場上咖啡和可可的價(jià)格B.不一定D.上漲【答案】:D223、某交易模型開始交易時(shí)的初始資金是100.00萬元，每次交易手?jǐn)?shù)固定。交易18次后賬戶資金增長到150.00萬元，第19次交易出現(xiàn)虧損，賬戶資金減少到120.00萬元。第20次交易后，賬戶資金又從最低值120.00萬元增長到了150.00萬元，那么該模型的最大資產(chǎn)回撤值為()萬元。【答案】:B224、關(guān)于β系數(shù)，下列說法正確的是()。A.某股票的β系數(shù)越大，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大B.某股票的β系數(shù)越大，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越小C.某股票的β系數(shù)越大，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大D.某股票的β系數(shù)越大，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大【答案】:C225、期貨交易所監(jiān)事會(huì)主席、副主席的任免由()提名，()A.中國證監(jiān)會(huì)；董事會(huì)C.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)；董事會(huì)【答案】:B226、期貨公司的職能不包括()。A.對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)B.為客戶提供期貨市場信息C.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約D.擔(dān)保交易履約227、關(guān)于期貨期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值，以下說法正確的是()。A.內(nèi)涵價(jià)值的大小取決于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格B.由于內(nèi)涵價(jià)值是執(zhí)行價(jià)格與期貨合約的市場價(jià)格之差，所以存在許C.由于實(shí)值期權(quán)可能給期權(quán)買方帶來盈利，所以人們更加偏好實(shí)值期權(quán)D.當(dāng)期貨價(jià)格給定時(shí)，期貨期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值是由執(zhí)行價(jià)格來決定的【答案】:D228、經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將普通投資者按其風(fēng)險(xiǎn)承受能力至少劃分為()229、隔夜掉期交易不包括()?！敬鸢浮?D230、中國外匯交易中心公布的人民幣匯率所采取的是()。A.單位鎊標(biāo)價(jià)法B.人民幣標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】:C231、某期貨公司共有15家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)人民幣8700萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為人民幣230萬元，負(fù)債調(diào)整值為人民幣380萬元，有三家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額為人民幣1800萬元。該期貨公司客戶權(quán)益總額為人民幣15億元。根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》的規(guī)定，該期貨公司的凈資本是人民幣A.8470萬元B.6290萬元C.7050萬元D.8090萬元【答案】:C232、期貨交易所允許期貨公司開張透支交易的，對(duì)透支交易造成的損A.由期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的60%B.由期貨交易所承擔(dān)次要賠償責(zé)任C.期貨交易所不承擔(dān)賠償責(zé)任D.由期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的80%【答案】:A233、某套利者在黃金期貨市場上以962美元/盎司的價(jià)格買入一份10月的黃金期貨合約，同時(shí)以951美元/盎司的價(jià)格賣出6月的黃金期貨合約。持有一段時(shí)問之后，該套利者以953美元/盎司的價(jià)格將10月合約賣出平倉，同時(shí)以947美元/盎司的價(jià)格將6月合約買入平倉。則10月份的黃金期貨合約盈利為()。A.-9美元/盎司B.9美元/盎司C.4美元/盎司D.-4美元/盎司【答案】:A234、某投資者在芝加哥商業(yè)交易所以1378.5的點(diǎn)位開倉賣出S&500指數(shù)期貨(合約乘數(shù)為250美元)3月份合約4手，當(dāng)天在1375.2的點(diǎn)位買進(jìn)平倉3手，在1382.4的點(diǎn)位買進(jìn)平倉1手，則該投資者()美元.(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D.虧損1500【答案】:B235、()指農(nóng)業(yè)經(jīng)營者或企業(yè)為規(guī)避市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)向保險(xiǎn)公司購買期貨價(jià)格保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司通過向期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)購買場外期權(quán)將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)利用期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的業(yè)務(wù)模式。A.期貨+銀行B.銀行+保險(xiǎn)C.期貨+保險(xiǎn)D.基金+保險(xiǎn)【答案】:C236、一般情況下，需求曲線是條傾斜的曲線，其傾斜的方向?yàn)椤敬鸢浮?B237、先買入目前掛牌的1年后交割的合約，在它到期之前進(jìn)行平倉，同時(shí)在更遠(yuǎn)期的合約上建倉，這種操作屬于()。A.展期B.套期保值C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)D.交割【答案】:A238、下列關(guān)于期貨公司提供交易咨詢服務(wù)的表述，錯(cuò)誤的是()。A.期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應(yīng)當(dāng)以本公司的研究報(bào)告、合法取得的研究報(bào)告、相關(guān)行業(yè)信息資料以及公開發(fā)布的相關(guān)信B.期貨公司應(yīng)當(dāng)與客戶簽訂合同，明確約定服務(wù)的具體內(nèi)容和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)事項(xiàng)C.期貨公司應(yīng)當(dāng)向客戶提示潛在的市場變化和投資風(fēng)險(xiǎn)D.期貨公司應(yīng)當(dāng)就市場行情做出確定性判斷，以利于客戶做出投資決策【答案】:D239、某期貨合約買入報(bào)價(jià)為24,賣出報(bào)價(jià)為20,而前一成交價(jià)為21,則成交價(jià)為();如果前一成交價(jià)為19,則成交價(jià)為();如果前一成交價(jià)為25,則成交價(jià)為()?！敬鸢浮?A240、根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)》的規(guī)定，除()同意外，期貨從業(yè)人員不得兼任導(dǎo)致與現(xiàn)任職務(wù)產(chǎn)生實(shí)際或潛在利益A.中國證監(jiān)會(huì)B.所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)C.所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)D.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】:B241、截至2015年4月16日，中國金融期貨交易所的上市品種不包括A.滬深300股指期貨B.上證180股指期貨C.5年期國債期貨D.中證500股指期貨【答案】:B242、一張3月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)，如果其標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為350美分/蒲式耳，權(quán)利金為35美分/蒲式耳，其內(nèi)涵價(jià)值為()美分/蒲式耳?！敬鸢浮?A243、下列關(guān)于期貨交易結(jié)算的表述，錯(cuò)誤的是()。A.期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知客戶B.期貨公司根據(jù)期貨交易所的結(jié)算結(jié)果對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算C.期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度D.客戶應(yīng)當(dāng)及時(shí)查詢結(jié)算結(jié)果并作出妥善處理【答案】:A244、2017年3月，某機(jī)構(gòu)投資者擁有800萬元面值的某5年期B國債，假設(shè)該國債是最便宜可交割債券，并假設(shè)轉(zhuǎn)換因子為1.125。當(dāng)時(shí)國債價(jià)格為每百元面值107.50元。該公司預(yù)計(jì)6月要用款，需將其賣出，為防止國債價(jià)格下跌，該投資者在市場上進(jìn)行賣出套期保值。假設(shè)套期保值比率等于轉(zhuǎn)換因子，要對(duì)沖800萬元面值的現(xiàn)券則須()A.買進(jìn)國債期貨967.5萬元B.賣出國債期貨967.5萬元C.買進(jìn)國債期貨900萬元D.賣出國債期貨900萬元【答案】:B245、期貨公司變更住所，應(yīng)當(dāng)向擬遷入地()提交申請書等材料A.期貨交易所B.中國保監(jiān)會(huì)C.中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)D.中國人民銀行【答案】:C246、目前，貨幣政策是世界各國普遍采用的經(jīng)濟(jì)政策，其核心是對(duì)()進(jìn)行管理。A.貨幣供應(yīng)量B.貨幣存量C.貨幣需求量【答案】:A247、股票期權(quán)的標(biāo)的是()。A.股票B.股權(quán)C.股息【答案】:A248、我國某企業(yè)為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，與某商業(yè)銀行作了如下掉期業(yè)務(wù)：以即期匯率買入1000萬美元，同時(shí)賣出1個(gè)月后到期的1000萬美元遠(yuǎn)期合約，若美元/人民幣報(bào)價(jià)如表14所示。A.收入35萬美元B.支出35萬元人民幣C.支出35萬美元D.收入35萬元人民幣【答案】:B249、某交易者以260美分/蒲式耳的執(zhí)行價(jià)格賣出10手5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為16美分/蒲式耳，與此同時(shí)買入20手執(zhí)行價(jià)格為270美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為9美分/蒲式耳，再賣出10手執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為4美分/蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是()美【答案】:C250、滬深300股指期貨合約在最后交易日的漲跌停板幅度為()A.上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%B.上一交易日收盤價(jià)的±10%C.上一交易日收盤價(jià)的±20%D.上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%251、當(dāng)股指期貨的價(jià)格下跌，交易量減少，持倉量下降時(shí)，市場趨勢B.新開倉增加，空頭占優(yōu)C.平倉增加，空頭占優(yōu)D.平倉增加，多頭占優(yōu)【答案】:D252、在期貨市場中，()通過買賣期貨合約買賣活動(dòng)以減小自身面臨的、由于市場變化而帶來的現(xiàn)貨市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。D.經(jīng)紀(jì)商【答案】:C253、某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時(shí)又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價(jià)格為1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價(jià)格為1120元/噸時(shí)，該投資者收益為()元/噸。(每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì))指數(shù)期貨(合約乘數(shù)為250美元)3月份合約4手，當(dāng)天在1375.2的點(diǎn)位買進(jìn)平倉3手，在1382.4的點(diǎn)位買進(jìn)平倉1手，則該投資者()美元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)B.盈利1500C.盈利6000256、最近()年內(nèi)未因違法違規(guī)行為被撤銷證券、期貨從業(yè)資格【答案】:B257、證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)從事私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，其投資經(jīng)理和專職從事投資研究的人員均不得少于()?！敬鸢浮?B258、期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)違反自律規(guī)則的期貨從業(yè)人員，根據(jù)情節(jié)輕重，給予的紀(jì)律懲戒不包括()。A.訓(xùn)誡B.公開譴責(zé)C.暫?；虺蜂N從業(yè)資格【答案】:D259、一個(gè)實(shí)體和影線都很短的小陽線表明在這個(gè)交易時(shí)間段，價(jià)格波動(dòng)幅度()。A.較大B.較小C.為零D.無法確定【答案】:B260、以下關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的說法，正確的是()。A.計(jì)劃購入現(xiàn)貨者預(yù)期價(jià)格上漲，可買入看跌期權(quán)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.如果已持有期貨空頭頭寸，可買進(jìn)看跌期權(quán)加以保護(hù)C.買進(jìn)看跌期權(quán)比賣出標(biāo)的期貨合