2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)【新題速遞】

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.在信用風(fēng)險(xiǎn)中，以下哪項(xiàng)不是常見(jiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)類型？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)2.銀行在進(jìn)行貸款審批時(shí)，以下哪項(xiàng)不是評(píng)估貸款申請(qǐng)人信用狀況的重要指標(biāo)？()A.收入水平B.財(cái)務(wù)狀況C.貸款用途D.婚姻狀況3.在風(fēng)險(xiǎn)管理的PDCA循環(huán)中，P代表什么？()A.Plan（計(jì)劃）B.Do（執(zhí)行）C.Check（檢查）D.Act（行動(dòng)）4.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的一種方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)限額管理B.風(fēng)險(xiǎn)分散管理C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖管理D.風(fēng)險(xiǎn)回避管理5.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪項(xiàng)不是影響信用評(píng)分的因素？()A.借款人的收入水平B.借款人的負(fù)債水平C.借款人的年齡D.借款人的職業(yè)6.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種類型？()A.內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)B.外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)7.在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算中，以下哪項(xiàng)不是影響VaR值的主要因素？()A.風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)性C.風(fēng)險(xiǎn)期限D(zhuǎn).風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的信用評(píng)級(jí)8.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？()A.風(fēng)險(xiǎn)最小化B.風(fēng)險(xiǎn)最大化C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)分散9.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的一種工具？()A.風(fēng)險(xiǎn)限額B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)自留二、多選題(共5題)10.以下哪些是銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.內(nèi)部流程D.外部事件E.管理因素11.信用風(fēng)險(xiǎn)模型通常考慮哪些因素來(lái)評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.借款人的收入水平B.借款人的負(fù)債水平C.借款人的信用歷史D.借款人的職業(yè)穩(wěn)定性E.借款人的擔(dān)保物12.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些方法可以用來(lái)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？()A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)自留13.以下哪些是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施？()A.保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性比率B.建立應(yīng)急資金計(jì)劃C.與其他金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系D.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)E.加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)14.以下哪些是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？()A.全面性原則B.預(yù)防性原則C.合規(guī)性原則D.可持續(xù)發(fā)展原則E.經(jīng)濟(jì)性原則三、填空題(共5題)15.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值的最大化和風(fēng)險(xiǎn)的最小化，這一目標(biāo)要求銀行必須堅(jiān)持________原則。16.在信用風(fēng)險(xiǎn)中，________是指借款人違約或未能履行合同義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。17.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的PDCA循環(huán)包括Plan（________）、Do（執(zhí)行）、Check（檢查）和Act（行動(dòng)）四個(gè)階段。18.在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算中，________是用來(lái)衡量在一定置信水平下，一定持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。19.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法以合理的成本及時(shí)獲得充足資金，用以滿足到期債務(wù)、支付到期資產(chǎn)或滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展需要的風(fēng)險(xiǎn)，其中________風(fēng)險(xiǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式。四、判斷題(共5題)20.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性成正比。()A.正確B.錯(cuò)誤21.在信用風(fēng)險(xiǎn)中，借款人的收入水平與其信用風(fēng)險(xiǎn)呈負(fù)相關(guān)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)持有更多種類的資產(chǎn)來(lái)完全規(guī)避。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制和流程管理來(lái)有效降低。()A.正確B.錯(cuò)誤24.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法及時(shí)償還短期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)25.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)。26.解釋什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口，并說(shuō)明如何管理風(fēng)險(xiǎn)敞口。27.什么是信用評(píng)分模型？它在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中有什么作用？28.請(qǐng)闡述銀行如何進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。29.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？它對(duì)銀行的影響有哪些？

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)【新題速遞】一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類型。2.【答案】D【解析】婚姻狀況與貸款申請(qǐng)人的信用狀況無(wú)直接關(guān)聯(lián)，不是評(píng)估信用狀況的重要指標(biāo)。3.【答案】A【解析】PDCA循環(huán)中的P代表Plan，即計(jì)劃階段，是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步。4.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)回避管理是指完全避免風(fēng)險(xiǎn)，而不是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口的管理方法。5.【答案】C【解析】借款人的年齡通常不會(huì)直接作為影響信用評(píng)分的因素。6.【答案】C【解析】法律風(fēng)險(xiǎn)通常不被單獨(dú)列為操作風(fēng)險(xiǎn)的一種類型。7.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的信用評(píng)級(jí)主要影響信用風(fēng)險(xiǎn)，而不是直接影響VaR值。8.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是控制風(fēng)險(xiǎn)，而不是最大化風(fēng)險(xiǎn)。9.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)自留通常不是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中使用的工具，而是個(gè)人或企業(yè)自我承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的方式。二、多選題(共5題)10.【答案】ABCDE【解析】銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可以來(lái)源于人員、系統(tǒng)、內(nèi)部流程、外部事件以及管理等多個(gè)方面。11.【答案】ABCDE【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)模型會(huì)綜合考慮借款人的收入、負(fù)債、信用歷史、職業(yè)穩(wěn)定性和擔(dān)保物等因素。12.【答案】ABD【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避來(lái)降低，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)自留通常不適用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的降低。13.【答案】ABCDE【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理包括保持流動(dòng)性比率、建立應(yīng)急資金計(jì)劃、與其他金融機(jī)構(gòu)合作、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)等措施。14.【答案】ABCDE【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循全面性、預(yù)防性、合規(guī)性、可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)性等原則。三、填空題(共5題)15.【答案】平衡【解析】在實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化的過(guò)程中，銀行需要平衡不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，以確保業(yè)務(wù)穩(wěn)定和長(zhǎng)期發(fā)展。16.【答案】違約風(fēng)險(xiǎn)【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)，指借款人因?yàn)楦鞣N原因不能按照約定的條件償還債務(wù)的可能性。17.【答案】計(jì)劃【解析】PDCA循環(huán)的Plan階段是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，即制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和策略。18.【答案】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種方法，表示在給定的置信水平和持有期內(nèi)，資產(chǎn)可能發(fā)生的最大損失。19.【答案】融資【解析】融資風(fēng)險(xiǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要表現(xiàn)形式，指銀行在融資市場(chǎng)上難以獲得所需資金的風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)20.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口越大，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性通常也越高，因?yàn)樯婕暗馁Y金或資產(chǎn)規(guī)模更大。21.【答案】錯(cuò)誤【解析】借款人的收入水平通常與其信用風(fēng)險(xiǎn)呈正相關(guān)，收入越高，信用風(fēng)險(xiǎn)越低。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)簡(jiǎn)單的資產(chǎn)多樣化來(lái)完全規(guī)避，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，影響整個(gè)市場(chǎng)。23.【答案】正確【解析】加強(qiáng)內(nèi)部控制和流程管理是降低操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，可以有效預(yù)防和減少操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。24.【答案】正確【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是指銀行在短期內(nèi)無(wú)法滿足資金需求，無(wú)法及時(shí)償還到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。五、簡(jiǎn)答題(共5題)25.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)限額管理、內(nèi)部控制和合規(guī)性檢查、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和監(jiān)控、應(yīng)急計(jì)劃等?！窘馕觥筷P(guān)鍵控制點(diǎn)是指在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，用以確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和控制的重要環(huán)節(jié)和措施。26.【答案】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在業(yè)務(wù)活動(dòng)中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)總額。管理風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法包括：風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)限額等。【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力的重要指標(biāo)，管理風(fēng)險(xiǎn)敞口有助于降低風(fēng)險(xiǎn)暴露，保護(hù)銀行的資產(chǎn)和收益。27.【答案】信用評(píng)分模型是一種通過(guò)分析借款人的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況等信息，來(lái)評(píng)估其信用風(fēng)險(xiǎn)程度的模型。它在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用是幫助銀行進(jìn)行信貸決策，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥啃庞迷u(píng)分模型是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，它可以幫助銀行更準(zhǔn)確地評(píng)估客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，從而做出更為合理的信貸決策。28.【答案】銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括：建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性比率、制定應(yīng)急資金計(jì)劃、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)