綏濱縣2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)含答案(達(dá)標(biāo)題)

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2.在銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中，哪個(gè)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)？()A.審計(jì)部門B.財(cái)務(wù)部門C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.業(yè)務(wù)部門3.關(guān)于VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）的描述，以下哪項(xiàng)是正確的？()A.VaR是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種工具，表示在一定置信水平下，一個(gè)投資組合可能出現(xiàn)的最大損失值。B.VaR是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的一種工具，表示在一定置信水平下，一個(gè)債務(wù)人可能出現(xiàn)的最大損失值。C.VaR是衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種工具，表示在一定置信水平下，一個(gè)銀行可能出現(xiàn)的最大損失值。D.VaR是衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的一種工具，表示在一定置信水平下，一個(gè)銀行可能出現(xiàn)的最大損失值。4.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪項(xiàng)不是信用評(píng)分模型考慮的因素？()A.借款人的還款歷史B.借款人的信用額度C.借款人的收入水平D.借款人的行業(yè)地位5.在操作風(fēng)險(xiǎn)中，以下哪項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)主要來源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.內(nèi)部控制6.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中通常被認(rèn)為是第一類風(fēng)險(xiǎn)？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)7.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段？()A.保險(xiǎn)B.衍生品C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)8.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)？()A.降低風(fēng)險(xiǎn)損失B.提高銀行盈利能力C.保障銀行穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)D.滿足客戶需求9.在銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟？()A.確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)B.收集和分析數(shù)據(jù)C.制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施10.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則之一？()A.全面性原則B.合規(guī)性原則C.預(yù)防性原則D.保密性原則11.在銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法？()A.實(shí)地調(diào)查B.專家訪談C.事件分析D.系統(tǒng)分析二、多選題(共5題)12.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制措施通常包括哪些方面？()A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和識(shí)別C.風(fēng)險(xiǎn)限制和分散D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和規(guī)避13.以下哪些因素會(huì)影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好？()A.銀行規(guī)模B.監(jiān)管要求C.市場(chǎng)環(huán)境D.銀行戰(zhàn)略14.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些方法可以用來評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.信用評(píng)分模型B.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)估C.實(shí)地調(diào)查D.法律文件審查15.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.內(nèi)部流程D.外部事件16.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？()A.全面性原則B.合規(guī)性原則C.預(yù)防性原則D.可持續(xù)發(fā)展原則三、填空題(共5題)17.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，用來衡量風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度的工具稱為______。18.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，______風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的潛在損失。19.風(fēng)險(xiǎn)管理的______原則強(qiáng)調(diào)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，而不是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后才采取措施。20.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要目標(biāo)是確保銀行的______水平與銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。21.在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，銀行需要通過______來識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)22.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)是唯一需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)類型。()A.正確B.錯(cuò)誤23.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行愿意承擔(dān)任何類型的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤25.VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）是一個(gè)衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的工具。()A.正確B.錯(cuò)誤26.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給第三方，而風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指避免所有可能的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)27.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)及其重要性。28.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)列舉至少兩種操作風(fēng)險(xiǎn)的來源。29.什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口？如何衡量風(fēng)險(xiǎn)敞口的大??？30.什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口管理？請(qǐng)簡(jiǎn)述其主要內(nèi)容。31.什么是風(fēng)險(xiǎn)緩釋？請(qǐng)列舉至少兩種常見的風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。

綏濱縣2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)含答案(達(dá)標(biāo)題)一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的潛在損失，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等。信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人違約導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理部門是負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行和監(jiān)督銀行風(fēng)險(xiǎn)政策的部門，確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)符合監(jiān)管要求和內(nèi)部政策。3.【答案】A【解析】VaR（ValueatRisk）是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種工具，通常用于衡量一定時(shí)間窗口內(nèi)，投資組合在正常市場(chǎng)條件下可能出現(xiàn)的最大損失。4.【答案】B【解析】信用評(píng)分模型主要考慮借款人的還款能力、還款意愿等因素，如還款歷史、收入水平、信用記錄等，而信用額度通常是銀行根據(jù)借款人的信用狀況決定的，不是信用評(píng)分模型直接考慮的因素。5.【答案】D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要來源于人員因素、系統(tǒng)因素和外部事件。內(nèi)部控制是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)環(huán)節(jié)，用于防范和降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的直接來源。6.【答案】B【解析】在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，信用風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是第一類風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗倾y行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一，涉及到銀行資產(chǎn)的安全性。7.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指通過一定的手段降低風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性和損失程度，包括保險(xiǎn)、衍生品等。風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)是指銀行愿意承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)以獲取潛在收益，不屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段。8.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)損失、提高銀行盈利能力和保障銀行穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，而滿足客戶需求是銀行服務(wù)的基本要求，但不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)。9.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常包括確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、收集和分析數(shù)據(jù)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度等步驟，而制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施是風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的內(nèi)容，不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟。10.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性原則、合規(guī)性原則、預(yù)防性原則、持續(xù)性原則等，而保密性原則不是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。11.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括專家訪談、事件分析、系統(tǒng)分析等，實(shí)地調(diào)查通常用于收集數(shù)據(jù)和信息，不是專門用于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法。二、多選題(共5題)12.【答案】ACD【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)限制和分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和規(guī)避等方面。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的早期階段，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。13.【答案】ABCD【解析】銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好受到多種因素的影響，包括銀行規(guī)模、監(jiān)管要求、市場(chǎng)環(huán)境和銀行戰(zhàn)略等。這些因素共同決定了銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和程度。14.【答案】ABCD【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行通常會(huì)采用多種方法來評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)，包括信用評(píng)分模型、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)估、實(shí)地調(diào)查和法律文件審查等。15.【答案】ABC【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素主要包括人員因素、系統(tǒng)因素和內(nèi)部流程等。外部事件雖然可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)，但屬于外部因素。16.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性原則、合規(guī)性原則、預(yù)防性原則和可持續(xù)發(fā)展原則等，這些原則指導(dǎo)銀行進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。三、填空題(共5題)17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)矩陣【解析】風(fēng)險(xiǎn)矩陣是一種常用的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，通過矩陣的方式展示風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，幫助識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)。18.【答案】市場(chǎng)【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一種風(fēng)險(xiǎn)類型，它涉及因市場(chǎng)條件的不確定性變化而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率、匯率、股票和商品價(jià)格波動(dòng)等。19.【答案】預(yù)防性【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)防性原則是指銀行應(yīng)當(dāng)采取措施預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，而不是在風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生或顯現(xiàn)后才開始應(yīng)對(duì)，這是風(fēng)險(xiǎn)管理中的一個(gè)重要原則。20.【答案】資本【解析】銀行需要確保其資本水平與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，以滿足監(jiān)管要求，確保銀行在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)具備足夠的資本緩沖。21.【答案】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理流程【解析】銀行通過建立和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理流程來識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，以確保風(fēng)險(xiǎn)在可接受的范圍內(nèi)得到有效管理。四、判斷題(共5題)22.【答案】錯(cuò)誤【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要關(guān)注多種風(fēng)險(xiǎn)類型，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，信用風(fēng)險(xiǎn)只是其中之一。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行在風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)上所表現(xiàn)出的傾向性，通常銀行會(huì)選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行承擔(dān)，而不是任何類型。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和降低風(fēng)險(xiǎn)，而不是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。銀行無法完全消除風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過風(fēng)險(xiǎn)管理降低風(fēng)險(xiǎn)的影響。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）是一個(gè)衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的工具，通常用于衡量一定置信水平下，投資組合可能出現(xiàn)的最大損失值，而不是用于衡量信用風(fēng)險(xiǎn)。26.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過保險(xiǎn)、擔(dān)保等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給第三方，而風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指通過不參與某些活動(dòng)或業(yè)務(wù)來避免特定風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。五、簡(jiǎn)答題(共5題)27.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)包括：確保銀行資產(chǎn)的安全、保障銀行穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)、提高銀行盈利能力、滿足客戶需求、遵守相關(guān)法律法規(guī)等。風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性體現(xiàn)在：有助于銀行識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施、降低風(fēng)險(xiǎn)損失、提高銀行的整體競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)市場(chǎng)信任度等方面?！窘馕觥裤y行風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不可或缺的一部分，它有助于銀行在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。28.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等原因，導(dǎo)致銀行在運(yùn)營(yíng)過程中發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)的來源包括：人員因素、系統(tǒng)因素、內(nèi)部流程、外部事件等。例如，人員操作失誤、系統(tǒng)故障、內(nèi)部控制失效、外部欺詐等。【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型之一，了解其來源有助于銀行制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率。29.【答案】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在特定風(fēng)險(xiǎn)下可能遭受損失的最大金額。衡量風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小通常需要考慮以下因素：風(fēng)險(xiǎn)暴露程度、風(fēng)險(xiǎn)敞口的時(shí)間范圍、風(fēng)險(xiǎn)敞口的波動(dòng)性等。具體衡量方法包括：使用風(fēng)險(xiǎn)度量工具、分析歷史數(shù)據(jù)、進(jìn)行情景分析等?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)敞口是風(fēng)險(xiǎn)管理中一個(gè)重要的概念，了解其大小有助于銀行制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略。30.【答案】風(fēng)險(xiǎn)敞口管理是指銀行通過識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)敞口，以確保風(fēng)險(xiǎn)敞口在可接受范圍內(nèi)