年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)帶答案(達(dá)標(biāo)題)

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是什么？()A.降低風(fēng)險(xiǎn)水平B.避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C.實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡D.提高風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率2.以下哪項(xiàng)不屬于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)3.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中采用的風(fēng)險(xiǎn)限額包括哪些？()A.信用限額、市場(chǎng)限額、操作限額B.信用限額、市場(chǎng)限額、流動(dòng)性限額C.信用限額、市場(chǎng)限額、流動(dòng)性限額、資本限額D.信用限額、市場(chǎng)限額、操作限額、流動(dòng)性限額4.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟？()A.確定風(fēng)險(xiǎn)來源B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度C.分析風(fēng)險(xiǎn)成因D.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略5.以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制的方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)接受6.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量時(shí)，常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)包括哪些？()A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、期望損失（EL）、違約概率（PD）B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、信用風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)（CRI）、違約風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)（DRI）C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、信用風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)（CRI）、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率（RAROC）D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)（MRI）、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率（RAROC）7.在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)？()A.提高銀行盈利能力B.保障銀行資產(chǎn)安全C.保障銀行聲譽(yù)D.遵守法律法規(guī)8.以下哪項(xiàng)不屬于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理原則？()A.全面性原則B.實(shí)時(shí)性原則C.預(yù)防性原則D.合規(guī)性原則9.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種類型？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)10.銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略時(shí)，以下哪項(xiàng)不是考慮的因素？()A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.風(fēng)險(xiǎn)管理能力C.風(fēng)險(xiǎn)偏好D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況二、多選題(共5題)11.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，常用的風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具包括哪些？()A.金融衍生品B.保證保險(xiǎn)C.信用證D.質(zhì)押貸款12.以下哪些屬于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的成因？()A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件13.在風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)維度包括哪些？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告14.以下哪些屬于銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施？()A.信用評(píng)級(jí)B.信貸審批C.信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D.信貸損失準(zhǔn)備15.以下哪些是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？()A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.人員風(fēng)險(xiǎn)D.信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)三、填空題(共5題)16.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)之一是保障銀行的______。17.在風(fēng)險(xiǎn)管理的流程中，______是第一步，也是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)。18.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是衡量______的一種方法。19.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，______是評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)程度的重要指標(biāo)。20.風(fēng)險(xiǎn)控制措施中，______是通過購(gòu)買保險(xiǎn)等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他實(shí)體。四、判斷題(共5題)21.風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的銀行資產(chǎn)價(jià)值變化。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于銀行內(nèi)部流程和系統(tǒng)缺陷導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人因財(cái)務(wù)狀況惡化而無法按時(shí)償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤25.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）可以完全準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來損失。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的三大原則。27.什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口？它如何影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理？28.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？29.什么是風(fēng)險(xiǎn)矩陣？它如何幫助銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制？30.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告？

年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)帶答案(達(dá)標(biāo)題)一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是在風(fēng)險(xiǎn)與收益之間找到平衡點(diǎn)，確保銀行在追求收益的同時(shí)，能夠有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。2.【答案】C【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的銀行資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而非操作風(fēng)險(xiǎn)。3.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)限額包括信用限額、市場(chǎng)限額、操作限額和流動(dòng)性限額，以確保銀行風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。4.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟包括確定風(fēng)險(xiǎn)來源、分析風(fēng)險(xiǎn)成因和制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟。5.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制的方法包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，風(fēng)險(xiǎn)接受不是一種風(fēng)險(xiǎn)控制的方法。6.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量常用的指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、期望損失（EL）和違約概率（PD），用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平。7.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是保障銀行資產(chǎn)安全、保障銀行聲譽(yù)和遵守法律法規(guī)，提高銀行盈利能力是銀行經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)之一，但不是風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)。8.【答案】B【解析】銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理原則包括全面性原則、預(yù)防性原則和合規(guī)性原則，實(shí)時(shí)性原則不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理原則。9.【答案】C【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)屬于另一類風(fēng)險(xiǎn)類型。10.【答案】D【解析】銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略時(shí)，主要考慮風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)偏好，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況雖然重要，但不是直接決定風(fēng)險(xiǎn)管理策略的因素。二、多選題(共5題)11.【答案】ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具旨在降低或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，包括金融衍生品、保證保險(xiǎn)和信用證等，而質(zhì)押貸款則是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的手段，不屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。12.【答案】ABCD【解析】銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括人員因素、系統(tǒng)缺陷、內(nèi)部流程和外部事件，這些因素都可能導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。13.【答案】ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)維度是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)控制的一部分，但不是一個(gè)獨(dú)立的維度。14.【答案】ABCD【解析】銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施包括信用評(píng)級(jí)、信貸審批、信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和信貸損失準(zhǔn)備，這些都是為了降低和監(jiān)控信用風(fēng)險(xiǎn)。15.【答案】ABCD【解析】非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)和信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，它們都可能對(duì)銀行的運(yùn)營(yíng)和聲譽(yù)產(chǎn)生重大影響。三、填空題(共5題)16.【答案】資產(chǎn)安全【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)之一是確保銀行資產(chǎn)的安全，防止因風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致資產(chǎn)損失。17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的流程通常從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別開始，這是了解和確定潛在風(fēng)險(xiǎn)的過程，是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。18.【答案】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是一種衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法，用于評(píng)估在特定時(shí)間內(nèi)和特定置信水平下，投資組合可能遭受的最大損失。19.【答案】違約概率（PD）【解析】違約概率（PD）是指借款人無法按時(shí)償還債務(wù)的概率，是評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)程度的重要指標(biāo)。20.【答案】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是風(fēng)險(xiǎn)控制的一種措施，通過購(gòu)買保險(xiǎn)或其他方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他實(shí)體，以減少自身風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是在可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益最大化，而不是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橥耆L(fēng)險(xiǎn)通常是不可能的。22.【答案】正確【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)因素的波動(dòng)，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值或收益的不確定性。23.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利影響，導(dǎo)致直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)，通常包括法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。24.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手無法履行合同規(guī)定的義務(wù)，導(dǎo)致銀行遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括違約風(fēng)險(xiǎn)和信用質(zhì)量下降風(fēng)險(xiǎn)。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是一種風(fēng)險(xiǎn)度量工具，它提供了一個(gè)在給定置信水平下，一定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失，但它不能完全準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來損失。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的三大原則包括全面性原則、預(yù)防性原則和合規(guī)性原則。全面性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋銀行所有業(yè)務(wù)和流程；預(yù)防性原則強(qiáng)調(diào)在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前采取措施進(jìn)行預(yù)防；合規(guī)性原則要求銀行風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)必須符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。【解析】這三大原則是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、前瞻性和合法性。27.【答案】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在特定風(fēng)險(xiǎn)暴露下可能遭受損失的程度。它影響銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)敞口越大，潛在損失的可能性越高，銀行需要采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施來降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，確保銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)?！窘馕觥坷斫怙L(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要，因?yàn)樗鼛椭y行識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制策略。28.【答案】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)量化三個(gè)步驟。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是識(shí)別銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)分析是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響；風(fēng)險(xiǎn)量化則是使用數(shù)學(xué)模型或其他方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，以便更好地理解和管理風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它幫助銀行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平，為風(fēng)險(xiǎn)控制提供依據(jù)。29.【答案】風(fēng)險(xiǎn)矩陣是一種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，它根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響將風(fēng)險(xiǎn)分類。通過風(fēng)險(xiǎn)矩陣，銀行