2025年大學《系統(tǒng)科學與工程》專業(yè)題庫——風險管理中的系統(tǒng)科學方法探究考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡述系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險的主要區(qū)別，并說明在運用系統(tǒng)科學方法進行風險管理時，區(qū)分這兩類風險有何重要性。二、系統(tǒng)思維在風險識別階段具有哪些獨特優(yōu)勢？請結合實際或假想的風險場景，闡述如何運用整體性、關聯(lián)性、動態(tài)性思維來識別潛在風險。三、系統(tǒng)動力學模型（SystemDynamics,SD）如何幫助組織理解和應對復雜的風險管理問題？請舉例說明SD模型在風險預測、預警或政策模擬中的應用機制。四、某城市面臨著交通擁堵加劇的風險，該問題涉及出行者、交通基礎設施、公共交通系統(tǒng)、城市規(guī)劃等多個相互關聯(lián)的子系統(tǒng)。請運用系統(tǒng)分析的思想，識別該風險問題的關鍵要素、主要反饋回路（至少列舉兩個正反饋和兩個負反饋回路），并分析可能導致系統(tǒng)失衡或出現(xiàn)“涌現(xiàn)”現(xiàn)象的關鍵驅動因素。五、比較系統(tǒng)動力學模型與傳統(tǒng)的風險矩陣方法在風險管理中的應用側重點和局限性。在哪些類型的風險管理場景中，系統(tǒng)動力學方法可能更具優(yōu)勢？六、結合一個你熟悉的領域（如金融、醫(yī)療、環(huán)境等），描述如何運用系統(tǒng)科學的方法論來設計一個有效的風險管理框架。該框架應至少包含風險識別、風險評估、風險應對和風險監(jiān)控四個階段，并說明在每個階段如何體現(xiàn)系統(tǒng)科學的核心思想。七、論述“冗余”和“彈性”作為系統(tǒng)設計原則，在提升組織或基礎設施抵御風險能力方面的作用機制。請結合具體例子說明，如何通過增加系統(tǒng)的冗余度或提高其彈性來有效管理風險。八、請解釋什么是“反饋回路”，并說明正反饋回路和負反饋回路在風險管理中分別扮演著怎樣的角色？試各舉一例說明。試卷答案一、系統(tǒng)風險是指影響整個系統(tǒng)或市場中所有參與者，由共同因素導致的風險，具有普遍性和不可分散性，如宏觀經濟波動、政策變更、自然災害等。非系統(tǒng)風險是指僅影響特定公司或行業(yè)，由特定因素導致的風險，可以通過多樣化投資等方式分散，如公司管理失誤、產品召回、技術過時等。重要性在于：系統(tǒng)風險無法通過傳統(tǒng)風險管理手段規(guī)避，需要從宏觀層面、系統(tǒng)性角度制定應對策略；而非系統(tǒng)風險可以通過分散化等方式降低，管理重點在于識別和評估特定風險源。運用系統(tǒng)科學方法識別時，有助于全面把握影響風險產生和演化的宏觀環(huán)境因素，避免遺漏系統(tǒng)性沖擊，從而制定更穩(wěn)健的風險管理計劃。二、系統(tǒng)思維在風險識別階段的優(yōu)勢在于：1）整體性：能夠超越孤立事件，看到風險要素及其所處的整體系統(tǒng)環(huán)境，識別出單一要素難以發(fā)現(xiàn)的間接風險和協(xié)同風險；2）關聯(lián)性：關注要素間復雜的相互作用和傳導路徑，有助于發(fā)現(xiàn)風險的傳導機制和觸發(fā)條件，識別出隱藏在結構中的風險；3）動態(tài)性：考慮系統(tǒng)隨時間變化的行為模式，能夠識別出潛在的結構性風險和臨界點風險，預測風險演化的可能趨勢。例如，在識別供應鏈中斷風險時，系統(tǒng)思維要求不僅看單個供應商的穩(wěn)定性，還要分析整個供應鏈的網絡結構、關鍵節(jié)點的依賴性、信息流動效率以及宏觀經濟、地緣政治等宏觀環(huán)境的影響，從而識別出因網絡效應或宏觀沖擊可能引發(fā)系統(tǒng)性中斷的潛在風險。三、系統(tǒng)動力學模型通過模擬系統(tǒng)中各變量間的反饋關系和動態(tài)行為，幫助組織理解復雜風險。其應用機制在于：1）識別關鍵變量與反饋：通過因果回路圖等工具，可視化風險系統(tǒng)中各因素（如庫存、訂單、政策參數）的相互影響和反饋循環(huán)（正反饋如需求放大，負反饋如庫存調整）；2）模擬動態(tài)行為：構建存量流量模型，模擬系統(tǒng)隨時間演化的路徑，揭示風險的累積、爆發(fā)和消退過程；3）政策模擬與預警：通過改變模型參數模擬不同風險管理策略（如庫存策略、投資決策）的效果，評估其影響，并設定預警閾值，提前識別風險累積的臨界點。例如，在房地產市場風險管理中，SD模型可模擬房價、利率、抵押貸款、投資者信心等變量間的動態(tài)反饋，預測房價泡沫的形成與破裂過程，評估加息等政策對市場的影響，為風險預警和調控提供依據。四、關鍵要素可能包括：出行者（數量、出行目的、出行方式偏好）、道路網絡（路段容量、交通信號燈）、公共交通（線路、班次、運力）、交通管理（限行、擁堵費）、城市規(guī)劃（職住分布、土地利用）、天氣等。主要反饋回路示例：*正反饋回路1（擁堵蔓延）：交通流量增加->平均速度下降->后車跟隨困難->更新車流密度->交叉口排隊加劇->平均速度進一步下降。系統(tǒng)因正反饋而失衡，出現(xiàn)大范圍擁堵。*正反饋回路2（需求刺激）：交通狀況改善（如道路擴建）->出行時間縮短->出行吸引力增加->出行需求增加->現(xiàn)有道路網絡負荷加重。系統(tǒng)在短期改善后可能因需求釋放而出現(xiàn)新的擁堵。*負反饋回路1（自適應調整）：交通擁堵->出行者出行時間增加/成本上升->部分出行者轉向公共交通或改變出行時段/方式->非公共交通流量減少->道路網絡擁堵程度有所緩解。系統(tǒng)通過調整行為自我調節(jié)。*負反饋回路2（交通管理干預）：交通擁堵嚴重->擁堵監(jiān)測系統(tǒng)檢測到->交通管理中心啟動擁堵疏導或限行措施->道路網絡流量得到控制。外部干預形成負反饋，抑制擁堵。關鍵驅動因素可能包括：城市人口快速增長、汽車保有量持續(xù)增加、職住分離嚴重、公共交通發(fā)展相對滯后、交通管理策略僵化、極端天氣事件等。這些因素可能打破原有的負反饋平衡，或觸發(fā)正反饋回路，導致系統(tǒng)失衡。五、系統(tǒng)動力學模型側重于模擬復雜系統(tǒng)內部的動態(tài)反饋關系和長期行為，揭示非線性、延遲效應和系統(tǒng)整體性特征，適用于分析具有顯著反饋機制和時滯的復雜風險問題。傳統(tǒng)風險矩陣方法側重于定性或定量評估風險發(fā)生的可能性和影響程度，通過矩陣形式直觀展示風險等級，適用于評估相對獨立、后果可預測的風險。局限性：系統(tǒng)動力學模型構建復雜，需要專業(yè)知識，對數據要求高，結果解釋可能不直觀；風險矩陣方法過于簡化，難以捕捉風險的動態(tài)演化、相互作用和復雜非線性特征，尤其不適用于高度復雜和不確定的風險。系統(tǒng)動力學方法在以下場景更具優(yōu)勢：1）風險因素眾多且相互作用復雜；2）系統(tǒng)行為具有顯著的非線性和時滯特征；3）需要模擬風險隨時間演化的動態(tài)過程和不同干預政策的長期效果；4）需要識別和解決根本性的結構性風險問題。六、以醫(yī)療系統(tǒng)為例，設計風險管理框架如下：1.風險識別：運用系統(tǒng)思維，從患者、醫(yī)療服務提供者（醫(yī)院/診所/醫(yī)生）、醫(yī)療資源（床位、設備、藥品）、支付方（醫(yī)保/商業(yè)保險）、公共衛(wèi)生環(huán)境、信息技術系統(tǒng)等多個子系統(tǒng)出發(fā)，識別可能影響醫(yī)療服務質量、安全、效率和成本的風險點，如：醫(yī)療差錯、院內感染、藥品短缺、醫(yī)保欺詐、公共衛(wèi)生事件沖擊、信息系統(tǒng)故障、醫(yī)患關系緊張等。繪制系統(tǒng)要素圖和關聯(lián)圖，梳理風險傳導路徑。2.風險評估：對識別出的風險進行定性和定量評估。定性評估其發(fā)生的可能性（低/中/高）和潛在影響（輕微/中等/嚴重/災難性），形成風險矩陣。定量評估可嘗試使用模型（如排隊論模擬就診流程風險，或簡化模型估算特定差錯的發(fā)生概率和損失）。特別關注系統(tǒng)性風險和關鍵風險。3.風險應對：基于風險評估結果，制定差異化應對策略。對高風險且可規(guī)避的風險（如藥品召回），采取消除或避免措施；對高風險但難以完全規(guī)避的風險（如醫(yī)療差錯），采取風險控制措施（如加強流程規(guī)范、引入不良事件上報系統(tǒng)、推廣循證醫(yī)學）；對低風險但可能造成嚴重后果的風險（如特定罕見病爆發(fā)），制定應急準備預案；對系統(tǒng)性風險，需從體制機制層面設計應對，如加強行業(yè)監(jiān)管、建立信息共享平臺、完善醫(yī)保支付機制、提升公共衛(wèi)生應急能力。策略需考慮成本效益。4.風險監(jiān)控與反饋：建立持續(xù)監(jiān)控機制，跟蹤風險變化、應對措施效果以及系統(tǒng)整體運行狀態(tài)（如患者滿意度、醫(yī)療差錯率、藥品可及性指數等）。利用系統(tǒng)動力學等方法模擬不同干預措施對整體風險水平的影響。根據監(jiān)控結果和反饋信息，動態(tài)調整風險識別、評估和應對策略，形成閉環(huán)管理。強調持續(xù)學習和改進。七、“冗余”是指系統(tǒng)中包含備用或替代的組件、流程或資源，當主要部分發(fā)生故障或失效時，備用部分可以接替其功能，從而提高系統(tǒng)的可靠性和韌性。其作用機制在于：通過提供替代路徑或備份能力，隔離故障點，防止小范圍擾動蔓延為系統(tǒng)性崩潰，增加系統(tǒng)在面臨沖擊時的生存概率。例如，電力系統(tǒng)中設置備用發(fā)電機，關鍵設施建設多條通路，供應鏈中有備選供應商。增加冗余可以有效管理因單一組件失效或中斷導致的風險?！皬椥浴笔侵赶到y(tǒng)在受到外部沖擊或內部擾動時，維持其基本功能、結構或性能的能力，或者快速適應變化、恢復到穩(wěn)定狀態(tài)的能力。其作用機制在于：通過系統(tǒng)內部的緩沖機制、可調節(jié)性或自適應能力，吸收沖擊能量，減輕擾動影響，防止系統(tǒng)失穩(wěn)。例如，經濟體系中有多種產業(yè)和就業(yè)形式，可以緩沖特定行業(yè)衰退的影響；生態(tài)系統(tǒng)中有物種多樣性，可以抵抗病蟲害爆發(fā)。提高彈性可以有效管理因外部不確定性或環(huán)境變化導致的風險。冗余側重于提供備份，彈性側重于吸收沖擊和快速恢復，兩者結合可以顯著提升系統(tǒng)抵御風險的能力。八、反饋回路是指在系統(tǒng)中，一個變量的變化通過一系列中間環(huán)節(jié)，最終又影響到該變量自身的回路。正反饋回路是指系統(tǒng)中某個變量變化，通過放大機制，導致該變量朝著同一方向進一步變化，使系統(tǒng)狀態(tài)不斷強化，趨向于一個極限狀態(tài)或“失控”狀態(tài)。在風險管理中，正反饋回路通常代表風險累積或擴散的過程，需要被抑制或管理。例如，金融危機中的“財富效應”正反饋：股價上漲->居民財富增加->消費意愿增強->股市