2021中級(jí)銀行資格銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)(風(fēng)險(xiǎn)管理)歷年經(jīng)典真題及解析part4

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.在信用風(fēng)險(xiǎn)度量中，下列哪個(gè)指標(biāo)可以用來(lái)評(píng)估借款人違約的可能性？()A.貸款損失準(zhǔn)備金率B.違約損失率C.貸款期限D(zhuǎn).貸款金額2.關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下哪種情況不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式？()A.銀行流動(dòng)性資產(chǎn)與負(fù)債期限錯(cuò)配B.市場(chǎng)流動(dòng)性不足C.銀行核心資本充足率不足D.銀行存款大量流失3.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，下列哪個(gè)因素可能導(dǎo)致銀行面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率變動(dòng)B.交易對(duì)手違約C.匯率變動(dòng)D.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)4.銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，以下哪種方法不屬于內(nèi)部控制措施的一部分？()A.定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)B.建立應(yīng)急預(yù)案C.強(qiáng)化員工培訓(xùn)D.限制員工權(quán)限5.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，以下哪個(gè)指標(biāo)通常用來(lái)評(píng)估借款人的償債能力？()A.負(fù)債比率B.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率C.現(xiàn)金流量比率D.總資產(chǎn)收益率6.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種工具可以用來(lái)對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？()A.信用違約互換B.期權(quán)C.遠(yuǎn)期合約D.貸款損失準(zhǔn)備金7.關(guān)于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，以下哪種措施不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的一部分？()A.設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶(hù)B.建立流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)C.提高資本充足率D.增加流動(dòng)性資產(chǎn)8.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪個(gè)因素通常不會(huì)影響借款人的信用評(píng)級(jí)？()A.借款人的財(cái)務(wù)狀況B.借款人的行業(yè)地位C.借款人的還款歷史D.借款人的信用報(bào)告9.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種工具可以用來(lái)對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.信用違約互換B.期權(quán)C.遠(yuǎn)期合約D.貸款損失準(zhǔn)備金10.關(guān)于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下哪種情況可能導(dǎo)致銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？()A.銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降B.市場(chǎng)流動(dòng)性充足C.銀行負(fù)債增加D.銀行核心資本充足二、多選題(共5題)11.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)12.以下哪些措施有助于提高銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的效果？()A.加強(qiáng)內(nèi)部控制B.建立有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系C.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.強(qiáng)化員工培訓(xùn)E.提高資本充足率13.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪些因素通常會(huì)影響借款人的信用評(píng)級(jí)？()A.借款人的財(cái)務(wù)狀況B.借款人的還款歷史C.借款人的行業(yè)地位D.借款人的信用報(bào)告E.借款人的法律訴訟14.以下哪些屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵要素？()A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金B(yǎng).流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)C.資本充足率D.流動(dòng)性缺口分析E.市場(chǎng)流動(dòng)性15.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？()A.信息系統(tǒng)故障B.內(nèi)部欺詐C.外部欺詐D.違規(guī)行為E.業(yè)務(wù)流程缺陷三、填空題(共5題)16.在信用風(fēng)險(xiǎn)中，違約損失率（LGD）是指借款人違約時(shí)，銀行可能遭受的損失與違約債務(wù)之間的比率。17.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法及時(shí)滿(mǎn)足到期債務(wù)或支付義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，其關(guān)鍵指標(biāo)之一是流動(dòng)性覆蓋率（LCR）。18.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動(dòng)導(dǎo)致直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。19.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，其中匯率風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種。20.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的資本充足率是指銀行持有的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，通常以資本充足率（CAR）來(lái)表示。四、判斷題(共5題)21.信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款人無(wú)法按時(shí)償還債務(wù)而給銀行帶來(lái)的損失風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行資產(chǎn)不能及時(shí)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于銀行持有的金融資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值波動(dòng)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于銀行內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤25.資本充足率是指銀行持有的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，該比率越高，銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力越強(qiáng)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中如何進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。27.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，它有哪些影響因素？28.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，什么是VaR（ValueatRisk）？如何計(jì)算VaR？29.請(qǐng)說(shuō)明銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中如何識(shí)別和評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。30.什么是資本充足率，它對(duì)銀行有哪些重要意義？

2021中級(jí)銀行資格銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)(風(fēng)險(xiǎn)管理)歷年經(jīng)典真題及解析part4一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】違約損失率（LGD）是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，它反映了在借款人違約的情況下，銀行可能遭受的損失比例。2.【答案】C【解析】核心資本充足率不足屬于資本充足性風(fēng)險(xiǎn)，而非流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注銀行資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性匹配問(wèn)題。3.【答案】C【解析】匯率變動(dòng)是導(dǎo)致銀行面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的主要因素，尤其是那些在國(guó)際業(yè)務(wù)中頻繁交易的銀行。4.【答案】A【解析】定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)是外部審計(jì)的職責(zé)，而非內(nèi)部控制措施的一部分。內(nèi)部控制措施主要關(guān)注銀行內(nèi)部的管理和操作。5.【答案】C【解析】現(xiàn)金流量比率是評(píng)估借款人償債能力的重要指標(biāo)，它反映了借款人償還債務(wù)的能力。6.【答案】B【解析】期權(quán)是一種衍生金融工具，可以用來(lái)對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)。7.【答案】C【解析】提高資本充足率是針對(duì)資本充足性風(fēng)險(xiǎn)的管理措施，而非流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的一部分。8.【答案】B【解析】借款人的行業(yè)地位通常不會(huì)直接影響其信用評(píng)級(jí)，信用評(píng)級(jí)主要關(guān)注借款人的財(cái)務(wù)狀況、還款歷史和信用報(bào)告等。9.【答案】A【解析】信用違約互換（CDS）是一種衍生金融工具，可以用來(lái)對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)。10.【答案】C【解析】銀行負(fù)債增加可能導(dǎo)致銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)殂y行需要足夠的流動(dòng)性來(lái)滿(mǎn)足負(fù)債的償還需求。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCD【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)都與市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)有關(guān)。信用風(fēng)險(xiǎn)則與借款人的信用狀況有關(guān)，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。12.【答案】ABCD【解析】提高銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理效果的措施包括加強(qiáng)內(nèi)部控制、建立有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系、定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和強(qiáng)化員工培訓(xùn)。提高資本充足率主要是針對(duì)資本充足性風(fēng)險(xiǎn)，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施。13.【答案】ABCD【解析】借款人的信用評(píng)級(jí)受多種因素影響，包括財(cái)務(wù)狀況、還款歷史、信用報(bào)告和法律訴訟等。借款人的行業(yè)地位雖然是一個(gè)參考因素，但通常不是主要影響信用評(píng)級(jí)的因素。14.【答案】ABDE【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵要素包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)、流動(dòng)性缺口分析和市場(chǎng)流動(dòng)性。資本充足率是針對(duì)資本充足性風(fēng)險(xiǎn)，不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的直接要素。15.【答案】ABCDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于多個(gè)方面，包括信息系統(tǒng)故障、內(nèi)部欺詐、外部欺詐、違規(guī)行為和業(yè)務(wù)流程缺陷等。這些因素都可能對(duì)銀行的日常運(yùn)營(yíng)造成負(fù)面影響。三、填空題(共5題)16.【答案】借款人違約時(shí)，銀行可能遭受的損失與違約債務(wù)之間的比率【解析】違約損失率（LGD）是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，它反映了在借款人違約的情況下，銀行可能遭受的損失比例。17.【答案】流動(dòng)性覆蓋率（LCR）【解析】流動(dòng)性覆蓋率（LCR）是衡量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，它要求銀行持有的高流動(dòng)性資產(chǎn)能夠覆蓋未來(lái)30日的資金凈流出量。18.【答案】由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動(dòng)導(dǎo)致直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一，它可能源于銀行內(nèi)部的管理缺陷、技術(shù)故障或外部環(huán)境的變化，可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失。19.【答案】由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等，這些風(fēng)險(xiǎn)都與市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)有關(guān)。匯率風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中與貨幣匯率變動(dòng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。20.【答案】銀行持有的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率【解析】資本充足率（CAR）是衡量銀行資本充足程度的重要指標(biāo)，它要求銀行的資本水平能夠覆蓋其面臨的風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行有足夠的資本吸收損失。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是指借款人無(wú)法按時(shí)償還債務(wù)或履行合同義務(wù)，從而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。22.【答案】正確【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法滿(mǎn)足短期債務(wù)的償還需求，即資產(chǎn)不能及時(shí)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】正確【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)主要來(lái)源于銀行持有的金融資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值波動(dòng)，如利率、匯率、股票和商品價(jià)格的變動(dòng)。24.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是指由于銀行內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動(dòng)導(dǎo)致的直接或間接損失風(fēng)險(xiǎn)。25.【答案】正確【解析】資本充足率是衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力的重要指標(biāo)，比率越高，意味著銀行有更多的資本來(lái)吸收潛在的損失，風(fēng)險(xiǎn)承受能力越強(qiáng)。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括：建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)政策；進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括流動(dòng)性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）；保持充足的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備，包括現(xiàn)金、高流動(dòng)性證券等；優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，確保資產(chǎn)和負(fù)債的匹配；建立應(yīng)急計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性危機(jī)?！窘馕觥苛鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，確保銀行在面臨流動(dòng)性壓力時(shí)能夠維持正常的運(yùn)營(yíng)。27.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在信貸業(yè)務(wù)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)，即借款人違約導(dǎo)致銀行損失的可能性。影響因素包括借款人的信用狀況、貸款金額、貸款期限、利率水平、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等?！窘馕觥苛私庑庞蔑L(fēng)險(xiǎn)敞口及其影響因素有助于銀行更好地評(píng)估和管理信用風(fēng)險(xiǎn)。28.【答案】VaR（ValueatRisk）是一種衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法，它表示在正常市場(chǎng)條件下，一定置信水平下，一定持有期內(nèi)可能的最大損失。計(jì)算VaR的方法包括歷史模擬法、方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法等?！窘馕觥縑aR是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的工具，它幫助銀行評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口和潛在損失。29.【答案】銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，首先需要識(shí)別可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件。然后，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方