2025年銀行環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)突破試卷（含答案）考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題1分，共10分）1.以下哪項(xiàng)通常不被視為環(huán)境（E）風(fēng)險(xiǎn)的主要組成部分？A.氣候變化相關(guān)的物理風(fēng)險(xiǎn)B.銀行自身運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的溫室氣體排放C.職工工資水平低于當(dāng)?shù)仄骄紻.環(huán)境監(jiān)管收緊導(dǎo)致的合規(guī)成本增加2.某銀行在審批一筆大型能源項(xiàng)目貸款前，對(duì)其可能產(chǎn)生的環(huán)境影響、社區(qū)關(guān)系及當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)進(jìn)行評(píng)估，此過程最接近于哪種風(fēng)險(xiǎn)管理工具？A.環(huán)境影響評(píng)價(jià)（EIA）B.社會(huì)影響評(píng)價(jià)（SIA）C.環(huán)境與社會(huì)盡職調(diào)查（ESDI）D.氣候風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試3.以下哪項(xiàng)國(guó)際倡議主要聚焦于推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)披露氣候相關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息？A.全球可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)（SDGs）B.聯(lián)合國(guó)負(fù)責(zé)任投資原則（PRI）C.任務(wù)forceonClimate-relatedFinancialDisclosures（TCFD）D.普惠金融行動(dòng)（PoF）4.在銀行的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理中，關(guān)注供應(yīng)鏈中是否存在強(qiáng)迫勞動(dòng)、童工或惡劣的工作條件，主要體現(xiàn)了對(duì)哪方面的風(fēng)險(xiǎn)管理？A.客戶隱私保護(hù)B.勞工權(quán)益保護(hù)C.供應(yīng)鏈韌性D.商業(yè)道德與反腐敗5.銀行董事會(huì)層面對(duì)于環(huán)境社會(huì)治理（ESG）風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)的核心責(zé)任是？A.具體執(zhí)行ESG風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別流程B.制定全行的ESG戰(zhàn)略與政策框架C.直接管理環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)投資組合D.監(jiān)督ESG信息披露的準(zhǔn)確性6.將資金投向旨在產(chǎn)生特定社會(huì)或環(huán)境效益項(xiàng)目（而非僅追求財(cái)務(wù)回報(bào)）的投資，被稱為？A.綠色投資B.責(zé)任投資C.社會(huì)影響力投資D.可持續(xù)投資7.依據(jù)TCFD框架，銀行識(shí)別和評(píng)估氣候變化物理風(fēng)險(xiǎn)可能需要考慮的情景包括？A.通貨膨脹率上升B.極端天氣事件頻率增加C.利率市場(chǎng)化改革D.預(yù)算赤字?jǐn)U大8.銀行通過分析客戶業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)其人權(quán)、勞工標(biāo)準(zhǔn)的影響，以識(shí)別和管理供應(yīng)鏈中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，這種方法屬于？A.客戶盡職調(diào)查（CDD）B.第三方盡職調(diào)查C.供應(yīng)鏈盡職調(diào)查（SDI）D.反洗錢盡職調(diào)查（AML）9.以下哪項(xiàng)指標(biāo)通常被用來(lái)衡量銀行綠色信貸資產(chǎn)的整體質(zhì)量？A.綠色信貸占總貸款比例B.綠色信貸不良率C.綠色債券發(fā)行規(guī)模D.環(huán)境信息披露得分10.銀行內(nèi)部建立的，用于識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)事件的正式流程和機(jī)制，通常被稱為？A.ESG報(bào)告系統(tǒng)B.ESG風(fēng)險(xiǎn)管理框架C.ESG評(píng)級(jí)體系D.ESG績(jī)效評(píng)估體系二、判斷題（每題1分，共10分）1.所有環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)最終都會(huì)轉(zhuǎn)化為銀行的財(cái)務(wù)損失。（）2.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)僅指銀行自身運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中可能產(chǎn)生的社會(huì)影響。（）3.銀行治理（G）風(fēng)險(xiǎn)主要是指內(nèi)部欺詐或操作失誤風(fēng)險(xiǎn)。（）4.碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的發(fā)展為銀行參與綠色金融提供了新的工具。（）5.僅僅因?yàn)橥顿Y了一家企業(yè)沒有發(fā)生環(huán)境事故，就說明該企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理是有效的。（）6.普惠金融是環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇之一。（）7.TCFD建議金融機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)定具體的、可衡量的氣候相關(guān)目標(biāo)。（）8.銀行對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境審查是環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分。（）9.ESG評(píng)級(jí)結(jié)果直接影響所有銀行的市場(chǎng)融資成本。（）10.銀行環(huán)境信息披露的質(zhì)量越高，其面臨的氣候相關(guān)監(jiān)管處罰風(fēng)險(xiǎn)就越低。（）三、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述銀行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源有哪些？2.銀行在管理社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)關(guān)注哪些關(guān)鍵利益相關(guān)者？3.請(qǐng)列舉至少三種銀行可以采用的綠色金融產(chǎn)品或服務(wù)。4.銀行董事會(huì)和環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)在ESG治理中應(yīng)如何分工協(xié)作？四、論述題（每題10分，共20分）1.結(jié)合銀行實(shí)際，論述氣候變化物理風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)可能如何分別對(duì)銀行的信貸資產(chǎn)組合產(chǎn)生負(fù)面影響，并說明銀行可以采取哪些應(yīng)對(duì)措施。2.論述銀行在供應(yīng)鏈管理中識(shí)別和緩解環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的重要性和主要方法。試卷答案一、選擇題1.C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.C9.B10.B二、判斷題1.×2.×3.×4.√5.×6.√7.√8.√9.×10.√三、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述銀行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源有哪些？答：銀行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源包括：①氣候物理風(fēng)險(xiǎn)，如極端天氣事件（洪水、干旱、臺(tái)風(fēng)、熱浪等）導(dǎo)致的資產(chǎn)損失和運(yùn)營(yíng)中斷；②氣候變化轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)，如能源轉(zhuǎn)型、政策法規(guī)變化、技術(shù)革新等對(duì)銀行投資組合和業(yè)務(wù)模式帶來(lái)的影響；③環(huán)境監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，如未能滿足環(huán)保法規(guī)要求導(dǎo)致的罰款、處罰或業(yè)務(wù)限制；④環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)，如銀行自身運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所或其融資客戶發(fā)生環(huán)境污染事故、資源濫用等造成的聲譽(yù)損害和潛在法律責(zé)任；⑤環(huán)境相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)，如綠色債券違約、環(huán)境相關(guān)訴訟等。2.銀行在管理社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)關(guān)注哪些關(guān)鍵利益相關(guān)者？答：銀行管理社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)關(guān)注的關(guān)鍵利益相關(guān)者包括：①員工：涉及雇傭?qū)嵺`、工作條件、健康安全、公平薪酬、職業(yè)發(fā)展、員工關(guān)系等；②客戶：涉及金融產(chǎn)品公平性、隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、服務(wù)可及性（普惠金融）、公平對(duì)待（反歧視）等；③供應(yīng)商與承包商：涉及供應(yīng)鏈中的勞工權(quán)益、人權(quán)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)行為道德等；④社區(qū)：涉及銀行運(yùn)營(yíng)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)結(jié)構(gòu)、公共設(shè)施的影響，以及社區(qū)投資、公眾關(guān)系、社會(huì)貢獻(xiàn)等；⑤管理層與董事會(huì)：涉及公司治理結(jié)構(gòu)、政策制定、風(fēng)險(xiǎn)管理、道德規(guī)范等；⑥監(jiān)管機(jī)構(gòu)：涉及遵守相關(guān)法律法規(guī)、滿足監(jiān)管要求、參與政策討論等；⑦投資者：涉及企業(yè)社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)、長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。3.請(qǐng)列舉至少三種銀行可以采用的綠色金融產(chǎn)品或服務(wù)。答：銀行可以采用的綠色金融產(chǎn)品或服務(wù)包括：①綠色信貸：為符合環(huán)境友好標(biāo)準(zhǔn)的綠色項(xiàng)目（如可再生能源、能效提升、可持續(xù)交通等）提供的優(yōu)惠利率貸款或?qū)ｍ?xiàng)貸款；②綠色債券：銀行發(fā)行的募集資金專門用于綠色項(xiàng)目的債券，如綠色企業(yè)債券、綠色金融債券；③綠色投資理財(cái)產(chǎn)品：募集資金投資于綠色資產(chǎn)或ESG表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)；④環(huán)境改善貸款：為借款人進(jìn)行污染治理、環(huán)境修復(fù)等提供融資支持；⑤碳金融產(chǎn)品：如碳排放權(quán)質(zhì)押融資、碳捕獲與封存（CCS/CCUS）項(xiàng)目融資、碳足跡咨詢服務(wù)等；⑥可持續(xù)供應(yīng)鏈金融：為供應(yīng)鏈中符合環(huán)境社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商提供融資便利。4.銀行董事會(huì)和環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)在ESG治理中應(yīng)如何分工協(xié)作？答：銀行董事會(huì)和環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)（或類似專門委員會(huì)）在ESG治理中應(yīng)分工協(xié)作：董事會(huì)承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)全行的ESG戰(zhàn)略、政策框架，明確管理層職責(zé)，監(jiān)督ESG風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性以及ESG績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成，確保ESG因素融入銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理體系和公司治理結(jié)構(gòu)。環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)則通常負(fù)責(zé)提供更專業(yè)、更深入的建議和指導(dǎo)，具體可能包括：深入審議和評(píng)估環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)狀況，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具的制定與實(shí)施，監(jiān)督具體ESG風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的開展，向董事會(huì)匯報(bào)ESG風(fēng)險(xiǎn)管理情況和進(jìn)展，提出改進(jìn)建議。兩者需建立有效的溝通機(jī)制，確保信息暢通，協(xié)同推動(dòng)ESG工作的落地。四、論述題1.結(jié)合銀行實(shí)際，論述氣候變化物理風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)可能如何分別對(duì)銀行的信貸資產(chǎn)組合產(chǎn)生負(fù)面影響，并說明銀行可以采取哪些應(yīng)對(duì)措施。答：氣候變化物理風(fēng)險(xiǎn)通過直接影響借款人的運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)和現(xiàn)金流，從而對(duì)銀行信貸資產(chǎn)組合產(chǎn)生負(fù)面影響。例如：①極端天氣事件（如洪水、干旱）可能導(dǎo)致借款人（如農(nóng)業(yè)企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)業(yè)主）的廠房設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷、存貨損失，進(jìn)而無(wú)法按時(shí)償還貸款本息；②海平面上升可能導(dǎo)致沿海地區(qū)的抵押物（如商業(yè)地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施）價(jià)值下降甚至被淹沒，增加抵押貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)；③水資源短缺可能影響依賴水資源的行業(yè)（如能源、化工、農(nóng)業(yè)）的生產(chǎn)，導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下降和償債能力減弱。銀行信貸資產(chǎn)組合因此面臨信貸損失的風(fēng)險(xiǎn)增加。氣候變化轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)則通過間接方式影響信貸資產(chǎn)組合，主要源于與氣候相關(guān)的政策法規(guī)變化、技術(shù)革新和市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)變。例如：①為了實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，政府可能出臺(tái)更嚴(yán)格的碳排放標(biāo)準(zhǔn)或提高碳排放成本（如碳稅），導(dǎo)致高碳排放行業(yè)的借款人運(yùn)營(yíng)成本增加、競(jìng)爭(zhēng)力下降、投資回報(bào)率降低，甚至面臨資產(chǎn)擱淺（資產(chǎn)價(jià)值大幅縮水），增加相關(guān)貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)；②向低碳、可再生能源的轉(zhuǎn)型可能使高碳排放的現(xiàn)有資產(chǎn)（如煤電廠）價(jià)值下降，相關(guān)貸款成為問題貸款；③投資者日益關(guān)注氣候風(fēng)險(xiǎn)，可能降低對(duì)高碳排放企業(yè)的投資意愿，影響其融資能力和市場(chǎng)估值，進(jìn)而傳導(dǎo)至銀行貸款。銀行信貸資產(chǎn)組合因此面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的增加。銀行可以采取的應(yīng)對(duì)措施包括：①加強(qiáng)氣候風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：將氣候物理風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，使用壓力測(cè)試、情景分析等工具評(píng)估氣候風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信貸資產(chǎn)組合的潛在影響；②調(diào)整信貸投向：優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，逐步降低對(duì)高碳行業(yè)的過度依賴，加大對(duì)綠色低碳產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目的支持力度；③強(qiáng)化盡職調(diào)查：在貸款審批中充分考慮借款人的氣候風(fēng)險(xiǎn)暴露和其應(yīng)對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)的能力；④創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品：開發(fā)綠色信貸、綠色債券等金融工具，引導(dǎo)資金流向可持續(xù)領(lǐng)域；⑤優(yōu)化資產(chǎn)組合管理：通過分散化、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額等方式管理氣候風(fēng)險(xiǎn)敞口；⑥加強(qiáng)信息披露：提升氣候相關(guān)信息披露的透明度和準(zhǔn)確性，管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；⑦提升內(nèi)部能力：培養(yǎng)員工對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和評(píng)估能力。2.論述銀行在供應(yīng)鏈管理中識(shí)別和緩解環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的重要性和主要方法。答：銀行在供應(yīng)鏈管理中識(shí)別和緩解環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)具有重要性，主要體現(xiàn)在：①維護(hù)自身聲譽(yù)和品牌價(jià)值：銀行融資的企業(yè)若在供應(yīng)鏈中存在嚴(yán)重環(huán)境社會(huì)問題（如使用童工、污染環(huán)境），將損害銀行的聲譽(yù)和品牌形象；②滿足監(jiān)管和合規(guī)要求：隨著全球?qū)?yīng)鏈透明度和盡責(zé)管理的重視，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能要求銀行對(duì)其融資客戶的供應(yīng)鏈環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查；③降低金融風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)鏈中的環(huán)境社會(huì)問題可能導(dǎo)致下游客戶流失、運(yùn)營(yíng)中斷、法律訴訟、監(jiān)管處罰等，最終傳導(dǎo)至銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的增加；④履行社會(huì)責(zé)任：作為重要的市場(chǎng)主體，銀行有責(zé)任推動(dòng)其融資客戶及整個(gè)供應(yīng)鏈向更可持續(xù)的方向發(fā)展；⑤吸引負(fù)責(zé)任投資：日益關(guān)注ESG的投資者將銀行在供應(yīng)鏈管理中的表現(xiàn)作為評(píng)估其可持續(xù)發(fā)展能力的重要指標(biāo)。銀行識(shí)別和緩解供應(yīng)鏈環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法包括：①將供應(yīng)鏈環(huán)境社會(huì)盡職調(diào)查（SupplyChainDueDiligence,SCD）納入信貸流程：在授信前，要求借款人披露其關(guān)鍵供應(yīng)鏈的信息，評(píng)估其供應(yīng)鏈的環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和實(shí)踐，或直接對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行審查；②利用第三方工具和數(shù)據(jù)：借助專業(yè)的供應(yīng)鏈分析平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)或咨詢服務(wù)，獲取關(guān)于供應(yīng)商的環(huán)境社會(huì)表現(xiàn)信息；③與借款人合作：要求并支持借款人建立和實(shí)施供應(yīng)鏈環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，如制定供應(yīng)鏈盡責(zé)管理政策、進(jìn)行供應(yīng)商溝通和培訓(xùn)、開展供應(yīng)鏈審核等；④加強(qiáng)信息披露：要求借款人披露其供應(yīng)鏈的環(huán)境社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)敞口和管理措施，銀行自身也需在報(bào)告中有所體現(xiàn)；⑤推廣供應(yīng)鏈綠色/負(fù)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)：鼓