銀行風(fēng)險(xiǎn)考試題目及答案

單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.銀行面臨的最主要、最古老風(fēng)險(xiǎn)類型是？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2.下列哪項(xiàng)不屬于銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信貸風(fēng)險(xiǎn)D.股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)3.巴塞爾協(xié)議Ⅲ新增的風(fēng)險(xiǎn)資本要求指標(biāo)是？A.杠桿率B.不良貸款率C.資本充足率D.流動(dòng)性覆蓋率4.以下哪項(xiàng)屬于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的范疇？A.客戶違約B.系統(tǒng)故障C.利率波動(dòng)D.匯率變動(dòng)5.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，第一防線是？A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.業(yè)務(wù)部門C.內(nèi)審部門D.合規(guī)部門6.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中的“融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”指？A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力不足B.無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金C.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)7.銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)主要關(guān)注其？A.資產(chǎn)規(guī)模B.還款能力和意愿C.市場(chǎng)占有率D.行業(yè)地位8.“風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配”原則體現(xiàn)了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的什么目標(biāo)？A.安全性B.流動(dòng)性C.盈利性D.以上都是9.以下哪項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的常用工具？A.信用衍生產(chǎn)品B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金C.資本充足率D.流動(dòng)性指標(biāo)10.下列哪項(xiàng)不屬于銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？A.違反法律法規(guī)B.監(jiān)管政策變化C.內(nèi)部制度缺陷D.員工操作失誤單項(xiàng)選擇題答案：1.A2.C3.D4.B5.B6.B7.B8.C9.A10.D多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.銀行風(fēng)險(xiǎn)按類型可分為？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2.巴塞爾協(xié)議Ⅱ的三大支柱包括？A.最低資本要求B.監(jiān)督檢查C.市場(chǎng)紀(jì)律D.風(fēng)險(xiǎn)隔離3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制4.以下屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的有？A.VaR法B.壓力測(cè)試C.缺口分析D.久期分析5.銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型包括？A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.流程缺陷D.系統(tǒng)故障6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要指標(biāo)有？A.LCRB.NSFRC.存貸比D.不良貸款率7.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括？A.授信審批B.貸款定價(jià)C.貸后監(jiān)控D.風(fēng)險(xiǎn)分散8.下列屬于銀行合規(guī)管理內(nèi)容的有？A.合規(guī)政策制定B.合規(guī)審查C.合規(guī)培訓(xùn)D.合規(guī)檢查9.風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線的職責(zé)分別是？A.第一防線：業(yè)務(wù)部門識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)B.第二防線：風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供支持C.第三防線：內(nèi)審部門獨(dú)立審計(jì)D.第四防線：董事會(huì)決策10.以下可能引發(fā)銀行流動(dòng)性危機(jī)的因素有？A.大額存款流失B.資產(chǎn)變現(xiàn)困難C.市場(chǎng)融資能力下降D.監(jiān)管限制多項(xiàng)選擇題答案：1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABCD5.ABCD6.ABC7.ABCD8.ABCD9.ABC10.ABCD判斷題（每題2分，共10題）1.信用風(fēng)險(xiǎn)僅指?jìng)鶆?wù)人違約的風(fēng)險(xiǎn)。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響。3.銀行操作風(fēng)險(xiǎn)完全可以通過(guò)技術(shù)手段消除。4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最致命的。5.巴塞爾協(xié)議Ⅲ要求銀行維持更高的核心一級(jí)資本充足率。6.風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行董事會(huì)的主要職責(zé)，與基層員工無(wú)關(guān)。7.風(fēng)險(xiǎn)與收益呈正相關(guān)，收益越高風(fēng)險(xiǎn)越大。8.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是銀行應(yīng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。9.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)上是相同的。10.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的核心是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。判斷題答案：1.×2.√3.×4.√5.√6.×7.√8.√9.×10.√簡(jiǎn)答題（總4題，每題5分）1.簡(jiǎn)述銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的定義及主要成因。信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行借款人違約或履約能力下降導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。成因包括借款人經(jīng)營(yíng)不善、市場(chǎng)波動(dòng)、信用評(píng)級(jí)失效、信息不對(duì)稱、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等。2.簡(jiǎn)述巴塞爾協(xié)議Ⅲ的核心內(nèi)容。巴塞爾協(xié)議Ⅲ提高資本質(zhì)量（核心一級(jí)資本為主），引入流動(dòng)性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比率（NSFR），建立杠桿率監(jiān)管，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，降低順周期效應(yīng)。3.簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程。流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、計(jì)量（量化風(fēng)險(xiǎn)）、監(jiān)測(cè)（跟蹤監(jiān)控）、控制（緩釋/分散風(fēng)險(xiǎn)），形成閉環(huán)管理，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)策略。4.簡(jiǎn)述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理措施。措施包括優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)（期限匹配），建立融資備用計(jì)劃，保持充足優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)（HQLA），運(yùn)用流動(dòng)性指標(biāo)（LCR/NSFR）監(jiān)測(cè)，壓力測(cè)試評(píng)估極端情況。討論題（總4題，每題5分）1.如何平衡銀行盈利目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系？盈利與風(fēng)險(xiǎn)管理需精細(xì)化風(fēng)控，差異化定價(jià)掛鉤風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)可控下拓展高收益業(yè)務(wù)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，將風(fēng)險(xiǎn)管理成本納入盈利核算，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2.數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有哪些影響？數(shù)字化提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)能力，但引入技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和模型風(fēng)險(xiǎn)，需建立數(shù)字化風(fēng)控體系，平衡創(chuàng)新與安全，加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全和模型驗(yàn)證。3.銀行在應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行期的信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略。加強(qiáng)貸前審查（現(xiàn)金流），動(dòng)態(tài)調(diào)整授信，壓縮高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，增加風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，壓