2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)試題庫和答案要點(diǎn)

姓名：__________考號：__________題號一二三四五總分評分一、單選題(共10題)1.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則不包括以下哪項(xiàng)？()A.全面性原則B.實(shí)時(shí)性原則C.全面性原則D.預(yù)防性原則2.以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)識別的方法？()A.問卷調(diào)查法B.專家調(diào)查法C.保險(xiǎn)法D.財(cái)務(wù)分析法3.信用風(fēng)險(xiǎn)中的違約風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人未能履行合同約定的還款義務(wù)，以下哪項(xiàng)不屬于違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素？()A.債務(wù)人的信用等級B.市場利率水平C.債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況D.經(jīng)濟(jì)周期4.以下哪項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的類型？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)5.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口，以下哪項(xiàng)描述是正確的？()A.風(fēng)險(xiǎn)敞口是指潛在的最大損失B.風(fēng)險(xiǎn)敞口是指實(shí)際發(fā)生的損失C.風(fēng)險(xiǎn)敞口是指潛在的最大收益D.風(fēng)險(xiǎn)敞口是指潛在的損失范圍6.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？()A.最大化收益B.最小化損失C.維持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況D.提高企業(yè)競爭力7.以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的流程？()A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D.風(fēng)險(xiǎn)處理8.以下哪項(xiàng)不是信用衍生品的一種？()A.信用違約互換(CDS)B.信用證C.信用聯(lián)結(jié)票據(jù)(CLN)D.信用證保險(xiǎn)9.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容？()A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度的合規(guī)性B.風(fēng)險(xiǎn)管理流程的有效性C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的可靠性D.風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)的激勵措施10.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)保留二、多選題(共5題)11.風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制措施可以采取以下哪些方式？()A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)降低C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)接受12.以下哪些因素會影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好？()A.法律法規(guī)要求B.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境C.銀行內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)D.市場競爭狀況13.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是信用風(fēng)險(xiǎn)識別的常用方法？()A.信用評分模型B.信用評級分析C.信貸調(diào)查D.客戶財(cái)務(wù)報(bào)表分析14.以下哪些屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的來源？()A.利率變動B.匯率變動C.股票價(jià)格波動D.商品價(jià)格波動15.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能包括以下哪些？()A.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集和分析B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和監(jiān)控C.風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行D.風(fēng)險(xiǎn)評估和管理三、填空題(共5題)16.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，‘風(fēng)險(xiǎn)敞口’指的是由于市場變化、交易對手違約或其他事件導(dǎo)致的可能發(fā)生的損失金額，其計(jì)算通常需要考慮以下因素：[]、[]、[]等。17.信用風(fēng)險(xiǎn)中的‘違約風(fēng)險(xiǎn)’是指債務(wù)人未能履行[]的還款義務(wù)，這種風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降。18.銀行在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循[]、[]、[]等基本原則，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和合規(guī)性。19.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了[]風(fēng)險(xiǎn)，通過[]、[]和[]等手段，確保銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營。20.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，[]和[]是衡量銀行市場風(fēng)險(xiǎn)敞口常用的指標(biāo)，它們可以幫助銀行管理市場波動風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)21.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了消除所有風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯誤22.信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型。()A.正確B.錯誤23.市場風(fēng)險(xiǎn)可以通過購買保險(xiǎn)來完全規(guī)避。()A.正確B.錯誤24.銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行愿意承擔(dān)的最低風(fēng)險(xiǎn)水平。()A.正確B.錯誤25.風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值的最大化。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.請簡述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)基本步驟。27.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋？它有哪些主要形式？28.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？它主要包括哪些類型？29.什么是市場風(fēng)險(xiǎn)？它對銀行的影響有哪些方面？30.什么是流動性風(fēng)險(xiǎn)？為什么流動性風(fēng)險(xiǎn)對銀行來說非常重要？

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)試題庫和答案要點(diǎn)一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性原則、預(yù)防性原則、動態(tài)性原則和有效性原則。實(shí)時(shí)性原則并非風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。2.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)識別的方法主要包括問卷調(diào)查法、專家調(diào)查法、情景分析法、財(cái)務(wù)分析法等。保險(xiǎn)法不是風(fēng)險(xiǎn)識別的方法。3.【答案】B【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素包括債務(wù)人的信用等級、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)特性、經(jīng)濟(jì)周期等。市場利率水平不是違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素。4.【答案】D【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)的類型包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。5.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指潛在的損失范圍，即在沒有對沖的情況下可能發(fā)生的最大損失。6.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)通常包括最小化損失、維持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況、提高企業(yè)競爭力等，而最大化收益不是風(fēng)險(xiǎn)管理的直接目標(biāo)。7.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的流程通常包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)處理。風(fēng)險(xiǎn)識別是風(fēng)險(xiǎn)管理流程的第一步。8.【答案】B【解析】信用衍生品包括信用違約互換(CDS)、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)(CLN)等。信用證和信用證保險(xiǎn)不屬于信用衍生品。9.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容通常包括風(fēng)險(xiǎn)管理制度的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理流程的有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的可靠性等。風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)的激勵措施不屬于內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容。10.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的方法包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)保留。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指避免與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的活動或資產(chǎn)。二、多選題(共5題)11.【答案】ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制措施可以采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等方式，以減少風(fēng)險(xiǎn)對銀行的影響。風(fēng)險(xiǎn)接受通常不作為風(fēng)險(xiǎn)控制措施。12.【答案】ABCD【解析】銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好會受到法律法規(guī)要求、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、銀行內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)以及市場競爭狀況等多種因素的影響。13.【答案】ABCD【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)識別的常用方法包括信用評分模型、信用評級分析、信貸調(diào)查和客戶財(cái)務(wù)報(bào)表分析等。這些方法有助于全面評估客戶的信用狀況。14.【答案】ABCD【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)的來源包括利率變動、匯率變動、股票價(jià)格波動和商品價(jià)格波動等。這些因素都可能導(dǎo)致市場價(jià)值的波動。15.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能包括風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集和分析、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行以及風(fēng)險(xiǎn)評估和管理等，以支持銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策。三、填空題(共5題)16.【答案】資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)敞口敞口、風(fēng)險(xiǎn)敞口期限【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口的計(jì)算需要考慮資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)敞口敞口、風(fēng)險(xiǎn)敞口期限等因素，以準(zhǔn)確評估潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失。17.【答案】合同約定【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人未能履行合同約定的還款義務(wù)，這可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，從而對銀行的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。18.【答案】全面性原則、預(yù)防性原則、動態(tài)性原則【解析】銀行在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，應(yīng)遵循全面性原則、預(yù)防性原則和動態(tài)性原則，這些原則有助于確保風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、前瞻性和適應(yīng)性。19.【答案】識別、評估、控制【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了識別、評估和控制風(fēng)險(xiǎn)，通過這些手段確保銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營，維護(hù)存款人的利益。20.【答案】VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）、敏感度分析【解析】VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）和敏感度分析是衡量銀行市場風(fēng)險(xiǎn)敞口常用的指標(biāo)，它們可以幫助銀行評估市場風(fēng)險(xiǎn)并采取措施管理市場波動風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了識別、評估和控制風(fēng)險(xiǎn)，而不是消除所有風(fēng)險(xiǎn)。銀行無法消除所有風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過風(fēng)險(xiǎn)管理降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。22.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型。信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人違約的風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】錯誤【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)可以通過對沖等手段來降低，但無法通過購買保險(xiǎn)來完全規(guī)避。保險(xiǎn)可以在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)提供一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，但不能消除風(fēng)險(xiǎn)本身。24.【答案】錯誤【解析】銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行愿意承擔(dān)的特定風(fēng)險(xiǎn)水平，而不是最低風(fēng)險(xiǎn)水平。銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好決定了其愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和程度。25.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值的最大化。通過有效管理風(fēng)險(xiǎn)，銀行可以在確保安全穩(wěn)健的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)盈利增長和價(jià)值提升。五、簡答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)基本步驟包括：風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)識別是指識別銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)評估是指對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析，評估其可能性和影響；風(fēng)險(xiǎn)控制是指采取相應(yīng)的措施來降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)保留等策略?！窘馕觥窟@三個(gè)步驟是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，通過這三個(gè)步驟，銀行可以系統(tǒng)地識別、評估和控制風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行的穩(wěn)健運(yùn)營。27.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指通過某些金融工具或手段，在原有的信用風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上提供額外的保障，以降低信用風(fēng)險(xiǎn)。主要形式包括：保證、抵押、質(zhì)押、信用衍生品等?！窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險(xiǎn)緩釋是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種重要手段，通過增加額外的保障措施，可以降低銀行在信用交易中的風(fēng)險(xiǎn)暴露。28.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致?lián)p失。主要包括以下類型：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、系統(tǒng)錯誤、業(yè)務(wù)中斷、執(zhí)行、交割和流程管理風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥坎僮黠L(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，了解其類型有助于銀行采取相應(yīng)的措施來預(yù)防和控制操作風(fēng)險(xiǎn)。29.【答案】市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場條件變化導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值波動的風(fēng)險(xiǎn)。它對