2026年中國精算師資格考試預測卷（一）考試科目：非壽險精算實務一、單項選擇題（共30題，每題2分，共60分）非壽險精算中，用于描述“單次索賠金額”的常用分布是（）A.泊松分布B.對數(shù)正態(tài)分布C.二項分布D.均勻分布已知某保險組合的索賠次數(shù)服從參數(shù)λ=4的泊松分布，則一年內(nèi)索賠次數(shù)不超過2次的概率為（）A.(e??(4?+41+42))/2!B.e??(1+4+8)C.(e??×43)/3!D.1-(e??×42)/2!費率厘定中，損失率法的核心作用是（）A.直接計算純保費B.確定費率調(diào)整因子C.擬合損失分布D.估算已賺保費鏈梯法（ChainLadder）在準備金評估中的核心假設(shè)是（）A.損失發(fā)展因子恒定B.索賠次數(shù)服從泊松分布C.損失金額相互獨立D.通脹率為零信度理論中，Bühlmann模型的信度因子Z的取值范圍是（）A.Z≤0B.0≤Z≤1C.1≤Z≤2D.Z≥2某非壽險公司承保1000份保單，每份保單的索賠概率為0.02，且相互獨立，則總索賠次數(shù)的方差為（）A.19.6B.20C.20.4D.40復合泊松分布的總損失額計算中，不包含以下哪個要素（）A.索賠次數(shù)的泊松參數(shù)B.單次索賠金額的分布C.退保率D.索賠金額與次數(shù)的獨立性均衡已賺保費的計算方法不包括（）A.平行四邊形法B.危險擴展法C.損失進展法D.積分法在VaR（風險價值）計算中，99%置信度對應的極端風險覆蓋目標是（）A.覆蓋99%的正常損失B.覆蓋99%的極端損失C.僅覆蓋最大損失D.覆蓋預期損失非壽險費率厘定的基本步驟中，僅次于“數(shù)據(jù)清洗”的是（）A.確定死亡率表B.損失分布擬合C.計算安全附加費D.制定再保險方案某保險產(chǎn)品的純保費為1000元，安全附加費率為5%，則毛保費為（）A.950元B.1000元C.1050元D.1100元個體風險模型與聚合風險模型的核心區(qū)別是（）A.前者關(guān)注個體保單，后者關(guān)注組合總損失B.前者僅適用于壽險，后者僅適用于非壽險C.前者用泊松分布，后者用正態(tài)分布D.前者不考慮獨立性，后者考慮獨立性已知某損失分布的均值為1000，方差為40000，則該分布的變異系數(shù)為（）A.0.2B.0.4C.2.5D.5再保險合同中，溢額再保險的“溢額”是指（）A.自留額超過保額的部分B.保額超過自留額的部分C.損失超過保額的部分D.保費超過純保費的部分廣義線性模型在非壽險準備金評估中，響應變量通常是（）A.索賠次數(shù)B.賠付準備金C.費率調(diào)整因子D.投資收益率貝葉斯精算中，后驗分布的計算依據(jù)是（）A.先驗分布+似然函數(shù)B.先驗分布+樣本均值C.似然函數(shù)+方差D.樣本均值+方差某保險組合的總索賠額服從復合泊松分布，λ=5，單次索賠金額均值為2000元，則總索賠額的均值為（）A.1000元B.5000元C.10000元D.20000元損失率的計算公式為（）A.已賺保費/賠付支出B.賠付支出/已賺保費C.純保費/毛保費D.毛保費/純保費信度理論的核心目的是（）A.僅使用先驗信息估計保費B.僅使用當前數(shù)據(jù)估計保費C.結(jié)合先驗與當前數(shù)據(jù)優(yōu)化估計D.預測宏觀經(jīng)濟趨勢某公司的投資組合久期為6年，當利率從4%升至5%時，該組合的價值變化趨勢是（）A.上升B.下降C.不變D.無法確定非壽險精算中，“損失進展因子”用于（）A.預測未決賠款準備金B(yǎng).計算已賺保費C.確定安全附加費D.擬合損失分布泊松分布的可加性是指（）A.兩個泊松變量的和仍為泊松變量B.兩個泊松變量的積仍為泊松變量C.泊松變量與正態(tài)變量的和為泊松變量D.泊松變量的均值等于方差某健康險產(chǎn)品的醫(yī)療通脹率估計為三角分布（8%，12%，16%），則期望通脹率為（）A.11.2%B.11.6%C.12%D.12.4%資本充足率模型中，“免疫點”是指（）A.資本與風險價值相等的利率B.資本對沖缺口為零的利率C.損失率為零的利率D.投資收益率最大的利率非壽險準備金中，未決賠款準備金的評估方法不包括（）A.鏈梯法B.案均賠款法C.死亡率法D.Bornhuetter-Ferguson法已知某保單組合的期望損失為500萬元，標準差為100萬元，若采用期望值原理（安全附加系數(shù)ρ=0.1），則總保費為（）A.500萬元B.510萬元C.550萬元D.600萬元以下哪種分布不適用于描述索賠次數(shù)（）A.泊松分布B.二項分布C.負二項分布D.指數(shù)分布費率厘定中，純保費法與損失率法的主要區(qū)別是（）A.前者基于預期損失，后者基于當前費率調(diào)整B.前者適用于壽險，后者適用于非壽險C.前者需要再保險數(shù)據(jù)，后者不需要D.前者不考慮安全附加費，后者考慮某再保險公司采用分層再保險，自留額5000萬，第二層接受3000萬，第三層接受2000萬，當保險標的損失1.1億元時，再保險公司承擔的損失為（）A.3000萬B.5000萬C.6000萬D.8000萬精算假設(shè)中，屬于非財務假設(shè)的是（）A.利率B.死亡率C.投資收益率D.通脹率二、多項選擇題（共10題，每題3分，共30分）非壽險精算的基礎(chǔ)風險模型包括（）A.個體風險模型B.聚合風險模型C.資本資產(chǎn)定價模型D.套利定價模型復合泊松分布的核心性質(zhì)有（）A.索賠次數(shù)服從泊松分布B.單次索賠金額獨立同分布C.總損失額=索賠次數(shù)×單次索賠金額D.索賠次數(shù)與金額相互獨立費率厘定的基本原則包括（）A.公平性B.充足性C.合理性D.穩(wěn)定性準備金評估的常用方法有（）A.鏈梯法B.廣義線性模型C.平行四邊形法D.案均賠款法信度理論的應用場景包括（）A.經(jīng)驗費率厘定B.準備金評估C.再保險定價D.投資組合優(yōu)化描述損失金額的常用分布有（）A.對數(shù)正態(tài)分布B.伽馬分布C.威布爾分布D.泊松分布已賺保費的計算需要考慮的因素有（）A.保單生效時間B.保單期限C.費率水平D.退保率精算風險管理的核心環(huán)節(jié)包括（）A.風險識別B.風險建模C.風險評估D.風險控制貝葉斯精算的優(yōu)勢在于（）A.可結(jié)合先驗信息與樣本數(shù)據(jù)B.適用于小樣本場景C.無需分布假設(shè)D.計算簡便非壽險精算與壽險精算的主要區(qū)別在于（）A.風險性質(zhì)（短期vs長期）B.核心模型（損失分布vs生命表）C.定價基礎(chǔ)（預期損失vs死亡率）D.監(jiān)管要求（寬松vs嚴格）三、計算分析題（共2題，每題5分，共10分）某保險公司承保500輛貨車，每輛貨車的年索賠次數(shù)服從參數(shù)λ=0.1的泊松分布，單次索賠金額服從均值為5000元、方差為1000000元的對數(shù)正態(tài)分布，且索賠次數(shù)與金額相互獨立。要求：（1）計算該組合的年總索賠額均值；（2）計算該組合的年總索賠額方差。某非壽險公司2021-2023年的已賺保費與賠付支出如下表：|年份|已賺保費（萬元）|賠付支出（萬元）||------|------------------|------------------||2021|1000|600||2022|1200|750||2023|1500|900|假設(shè)安全附加費率為8%，使用純保費法計算2024年的目標毛費率。參考答案及解析一、單項選擇題B【解析】對數(shù)正態(tài)分布因右偏特性，常用于擬合非負且有長尾特征的損失金額；泊松分布、二項分布用于描述索賠次數(shù)，均勻分布適用場景極少。B【解析】泊松分布概率公式為P(X≤k)=Σ(e?λλ?)/i!（i從0到k），代入λ=4、k=2，得P(X≤2)=e??(1+4+8)。B【解析】損失率法的核心是計算“指示費率變動因子”，即新費率相對于當前費率的調(diào)整比例；純保費法直接計算純保費，A錯誤。A【解析】鏈梯法假設(shè)各發(fā)展年的損失發(fā)展因子恒定，通過歷史損失進展模式預測未決賠款。B【解析】信度因子Z反映當前數(shù)據(jù)的可信度，取值0≤Z≤1，Z=0完全依賴先驗信息，Z=1完全依賴當前數(shù)據(jù)。A【解析】總索賠次數(shù)服從二項分布B(n,p)，方差=np(1-p)=1000×0.02×0.98=19.6。C【解析】復合泊松分布需明確索賠次數(shù)的泊松參數(shù)、單次索賠金額分布及兩者獨立性，與退保率無關(guān)。C【解析】損失進展法用于估算最終損失，而非已賺保費；A、B、D均為已賺保費計算方法。A【解析】VaR（99%）表示在99%的置信水平下，損失不會超過該數(shù)值，即覆蓋99%的正常損失。B【解析】非壽險費率厘定步驟：數(shù)據(jù)清洗→損失分布擬合→計算純保費→安全附加→確定毛費率。C【解析】毛保費=純保費×(1+安全附加費率)=1000×1.05=1050元。A【解析】個體風險模型獨立建模每個保單損失后求和，聚合風險模型直接建模組合總損失。A【解析】變異系數(shù)=標準差/均值=√40000/1000=200/1000=0.2。B【解析】溢額再保險中，自留額是公司自行承擔的限額，保額超過自留額的部分（溢額）由再保險公司承擔。B【解析】廣義線性模型在準備金評估中，響應變量為賠付準備金，解釋變量包括索賠頻率、嚴重度等。A【解析】根據(jù)貝葉斯定理，后驗分布∝先驗分布×似然函數(shù)。C【解析】復合泊松分布總損失額均值=λ×單次索賠金額均值=5×2000=10000元。B【解析】損失率=賠付支出/已賺保費，反映保費對損失的覆蓋能力。C【解析】信度理論通過加權(quán)平均先驗信息與當前數(shù)據(jù)，得到更穩(wěn)定的估計結(jié)果。B【解析】久期與利率呈反向關(guān)系，利率上升時，固定收益類投資組合價值下降。A【解析】損失進展因子用于描述損失從發(fā)生到結(jié)案的進展速度，是未決賠款準備金評估的核心參數(shù)。A【解析】泊松分布的可加性：若X~Poisson(λ?)，Y~Poisson(λ?)，且X與Y獨立，則X+Y~Poisson(λ?+λ?)。B【解析】三角分布期望=(最小值+最可能值+最大值)/3=(8%+12%+16%)/3=11.6%。B【解析】免疫點是指利率變動時，資本對沖缺口為零的利率水平，此時利率風險被完全對沖。C【解析】死亡率法是壽險準備金評估方法，非壽險未決賠款準備金評估方法包括A、B、D。C【解析】期望值原理總保費=(1+ρ)×期望損失=(1+0.1)×500=550萬元。D【解析】指數(shù)分布用于描述連續(xù)型變量（如損失金額、等待時間），不適用于計數(shù)變量（索賠次數(shù)）。A【解析】純保費法基于歷史數(shù)據(jù)估算預期損失（純保費），損失率法基于當前費率與實際損失率的差異調(diào)整費率。C【解析】總損失1.1億元，自留額5000萬，第二層承擔3000萬（5000萬-8000萬），第三層承擔3000萬（8000萬-1.1億），合計3000+3000=6000萬。B【解析】非財務假設(shè)包括死亡率、疾病發(fā)生率、賠付率等；財務假設(shè)包括利率、投資收益率、通脹率等。二、多項選擇題AB【解析】個體風險模型和聚合風險模型是非壽險精算基礎(chǔ)模型；C、D是金融資產(chǎn)定價模型。ABD【解析】復合泊松分布性質(zhì)：索賠次數(shù)泊松分布、單次索賠金額獨立同分布、次數(shù)與金額獨立；總損失額是索賠金額之和，而非乘積，C錯誤。ABCD【解析】費率厘定需遵循公平性（風險與保費匹配）、充足性（覆蓋損失與費用）、合理性（費率水平合理）、穩(wěn)定性（費率波動?。BD【解析】準備金評估方法包括鏈梯法、案均賠款法、Bornhuetter-Ferguson法、廣義線性模型等；平行四邊形法用于已賺保費計算，C錯誤。ABC【解析】信度理論廣泛應用于經(jīng)驗費率厘定、準備金評估、再保險定價等；投資組合優(yōu)化主要使用金融工程模型，D錯誤。ABC【解析】泊松分布用于索賠次數(shù)，A、B、C均為損失金額常用分布。ABC【解析】已賺保費是保單在核算期內(nèi)實際承擔風險對應的保費，與保單生