2025年銀行業(yè)專業(yè)人員初級職業(yè)資格考試(專業(yè)實務(wù)風險管理)精選練習試題及答案單項選擇題1.商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，其順序是（）。A.資產(chǎn)風險管理模式—負債風險管理模式—資產(chǎn)負債風險管理模式—全面風險管理模式B.負債風險管理模式—資產(chǎn)風險管理模式—資產(chǎn)負債風險管理模式—全面風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式—資產(chǎn)風險管理模式—負債風險管理模式—全面風險管理模式D.資產(chǎn)負債風險管理模式—負債風險管理模式—資產(chǎn)風險管理模式—全面風險管理模式答案：A。解析：商業(yè)銀行風險管理模式大體經(jīng)歷了資產(chǎn)風險管理模式、負債風險管理模式、資產(chǎn)負債風險管理模式和全面風險管理模式四個階段，故A選項正確。2.下列關(guān)于風險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值D.操作風險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來利潤答案：C。解析：對大多數(shù)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源，A選項錯誤；信用風險既存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中，B選項錯誤；操作風險具有非營利性，不能為商業(yè)銀行帶來利潤，D選項錯誤；對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，C選項正確。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門的說法，不正確的是（）。A.集中型風險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行B.集中型風險管理部門包括了風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風險管理核心要素C.分散型風險管理部門自身需包含完善的風險管理功能D.分散型風險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息答案：C。解析：分散型風險管理部門只是對某些風險管理職能進行了集中處理，自身并不一定包含完善的風險管理功能，C選項說法不正確；集中型風險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行，A選項正確；集中型風險管理部門包括了風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風險管理核心要素，B選項正確；分散型風險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，D選項正確。4.下列關(guān)于經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟資本又稱為風險資本B.經(jīng)濟資本小于銀行的賬面資本C.商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多D.經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本答案：B。解析：經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本，A、D選項正確；商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，C選項正確；經(jīng)濟資本可能大于、等于或小于銀行的賬面資本，B選項說法不正確。5.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（）。A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確答案：A。解析：久期分析不僅能計量利率變動對銀行短期收益的影響，還能計量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，A選項說法不正確；采用標準久期分析法，不能反映基準風險和期權(quán)性風險，B、C選項正確；對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確，D選項正確。多項選擇題1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理策略的說法，正確的有（）。A.風險分散不能完全消除非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避策略是一種消極的風險管理策略C.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償D.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖E.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險答案：BCD。解析：風險分散可以完全消除非系統(tǒng)性風險，A選項錯誤；風險轉(zhuǎn)移可以降低系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，E選項錯誤；風險規(guī)避策略是一種消極的風險管理策略，風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償，風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖，B、C、D選項正確。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的說法，正確的有（）。A.風險計量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗，并根據(jù)風險類型和風險分析的目的選擇不同的計量方法B.風險計量是風險管理的最基本要求C.良好的風險計量能夠為風險管理提供決策依據(jù)D.風險計量既可以用于對單個客戶進行風險識別，也可以用于對組合客戶進行風險識別E.風險計量是對所有通過識別的風險進行計量答案：ACDE。解析：風險管理的最基本要求是風險識別，B選項錯誤；風險計量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗，并根據(jù)風險類型和風險分析的目的選擇不同的計量方法，良好的風險計量能夠為風險管理提供決策依據(jù)，風險計量既可以用于對單個客戶進行風險識別，也可以用于對組合客戶進行風險識別，風險計量是對所有通過識別的風險進行計量，A、C、D、E選項正確。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險的說法，正確的有（）。A.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風險B.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣C.流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平D.流動性風險通常被視為一種多維風險E.商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會影響銀行的流動性答案：ABCDE。解析：流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風險，A選項正確；流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，B選項正確；流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平，C選項正確；流動性風險通常被視為一種多維風險，D選項正確；商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會影響銀行的流動性，E選項正確。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風險的說法，正確的有（）。A.市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險B.市場風險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術(shù)加以控制C.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險D.市場風險相對信用風險而言，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)和表外業(yè)務(wù)的頭寸會影響銀行的市場風險水平答案：ABCDE。解析：市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，A選項正確；市場風險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術(shù)加以控制，B選項正確；市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，C選項正確；市場風險相對信用風險而言，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，D選項正確；銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)和表外業(yè)務(wù)的頭寸會影響銀行的市場風險水平，E選項正確。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的說法，正確的有（）。A.操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險B.操作風險包括法律風險、戰(zhàn)略風險和聲譽風險C.操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別D.操作風險具有普遍性，與市場風險、信用風險相比，操作風險的分散性更為明顯E.操作風險損失數(shù)據(jù)收集主要包括損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息、損失金額、損失事件發(fā)生的主要原因等信息答案：ACDE。解析：操作風險不包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險，B選項錯誤；操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，具有普遍性，與市場風險、信用風險相比，操作風險的分散性更為明顯，操作風險損失數(shù)據(jù)收集主要包括損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息、損失金額、損失事件發(fā)生的主要原因等信息，A、C、D、E選項正確。判斷題1.商業(yè)銀行的風險管理流程包括風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。（）答案：正確。解析：商業(yè)銀行的風險管理流程包括風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟，該說法正確。2.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，與市場風險相反，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。（）答案：錯誤。解析：信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征，而市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，該說法錯誤。3.商業(yè)銀行的核心一級資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。（）答案：正確。解析：商業(yè)銀行的核心一級資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分，該說法正確。4.流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30天的流動