2026年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試題庫500道第一部分單選題(500題)1、在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為()收益率曲線。

A.水平

B.正向

C.反向

D.波動

【答案】：C2、商業(yè)銀行可以采取的市場風險計量方法不包括（）。

A.因果關系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析

【答案】：A3、先進的風險管理理念不包括(?)。

A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先

B.風險管理水平體現商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡

D.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展

【答案】：A4、銀行的審計部門應當至少（）一次對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

A.每日

B.每月

C.每半年

D.每年

【答案】：D5、以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。

A.在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務以及如何進行定價提供依據

B.使用經風險調整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制

C.在資產組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理

D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等

【答案】：B6、風險識別與分析的主要方法不包括()

A.失誤樹分析法

B.制作風險清單

C.專家預測法

D.分解分析法

【答案】：C7、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】：C8、以下不是單幣種敞口頭寸的是（）。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權敞口頭寸

【答案】：C9、（2018年真題）根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）。

A.25％

B.50％

C.30％

D.20％

【答案】：A10、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】：B11、下列選項中，()是風險文化中最重要、最高層次的因素。

A.風險管理方法

B.風險管理理念

C.風險管理制度

D.風險管理系統

【答案】：B12、貸款組合的整體信用風險通常()單筆貸款信用風險的簡單加總。

A.大于或等于

B.小于或等于

C.等于

D.小于

【答案】：D13、(?)被用來觀察現有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

A.申請評分

B.風險評分

C.行為評分

D.破產評分

【答案】：C14、某商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元。核心存款平均額為400億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。

A.400

B.300

C.200

D.﹣100

【答案】：B15、現金類資產不包括(?)。

A.本外幣現金

B.政策性銀行發(fā)行的債券

C.銀行存單

D.黃金

【答案】：B16、選擇關鍵風險指標的基本原則不包括（）。

A.相關性

B.可持續(xù)性

C.可計量性

D.風險敏感性

【答案】：B17、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務部門構成，其總體經濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y業(yè)務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給X、Y業(yè)務部門配置的經濟資本分別為（??）。

A.X60億元，Y60億元

B.X60億元，Y90億元

C.X48億元，Y72億元

D.X30億元，Y90億元

【答案】：C18、承租國有建設用地使用權期滿，承租人可以申請續(xù)期，但出現下列（）情況時，受讓權不予以批準。

A.承租人欲繼續(xù)享有該土地的受讓權

B.原土地使用權人把土地租賃給其他權利主體

C.承租人未按合同約定開發(fā)建設

D.根據社會公共利益的需要收回該幅土地

【答案】：D19、一旦商業(yè)銀行采用了()，未經監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

A.標準法

B.替代標準法

C.高級計量法

D.流程分析法

【答案】：C20、清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括()。

A.戰(zhàn)略風險識別

B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險評估

D.監(jiān)測和報告

【答案】：B21、當商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴重的（）。

A.國家風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險

【答案】：B22、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層

【答案】：D23、風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和()。

A.盈利能力

B.不良貸款遷徙率

C.準備資金充足程度

D.資本充足程度

【答案】：B24、下列關于土地登記收件單填寫的描述，錯誤的是（）。

A.收件編號（收件單右上方編號）必須與申請書上編號相同，以便查找

B.土地登記收件單上的序號，按照提交的文件件數順序編號

C.收件人、交件人填寫的收交件日期應一致，即收件完成后，雙方應立即在收件單上簽署日期

D.交件人姓名必須是親自向土地登記人員提交文件、資料的人員姓名

【答案】：A25、對商業(yè)銀行債權的風險權重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內的債權給予零風險權重，4個月以上的風險權重為（），但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為（）。

A.10％；50％

B.10％；20％

C.20％；50％

D.20％；100％

【答案】：D26、下列對債券凸性描述正確的是（）

A.凸性是債券價格對債券收益率的二階導數

B.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

C.在債券收益率下降時，凸性引起的修正為負

D.修正持久期一致情況下，債券的凸性越小越好

【答案】：A27、市場準入的主要目標不包括（）。

A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系

B.維護銀行市場秩序

C.保護存款者的利益

D.行政復議的依據、標準、程序公開

【答案】：D28、我國要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。

A.6％

B.7％

C.5％

D.8％

【答案】：C29、下列可能會對銀行造成損失的事件中，不屬于操作風險的是()。

A.外部欺詐

B.文件或合同缺陷

C.聲譽受損

D.流程執(zhí)行失敗

【答案】：C30、管理信息系統是風險監(jiān)管的內容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統有效性的評判可用()衡量，這些因素受信息需求分析和系統設計的影響。

A.數量、復雜性、及時性

B.運行速度、復雜性、便捷性

C.質量、數量、及時性

D.質量、及時性、便捷性

【答案】：C31、商業(yè)銀行在衡量組合信用風險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關性。則以下說法最恰當的是()。

A.預期違約的借款人不一定同時違約

B.非預期違約的借款人一定會同時違約

C.非預期違約的借款人一定小會同時違約

D.預期違約的借款人一定會同時違約

【答案】：A32、下列關于資本監(jiān)管的要求，說法正確的是（）。

A.核心一級資本充足率最低資本要求為8％

B.一級資本充足率最低資本要求為6％

C.資本充足率最低資本要求為10％

D.儲備資本要求為0—2.5％

【答案】：B33、商業(yè)銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是()。

A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

【答案】：D34、（2018年真題）如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。

A.120％

B.125％

C.75％

D.115％

【答案】：B35、假設其他條件保持不變，則下列關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述中，正確的是()。

A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.購買以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險

D.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

【答案】：B36、定金是指當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的()。

A.質押金

B.抵押金

C.費用

D.擔保

【答案】：D37、某公司2016年銷售收入為6900萬元，流動資產平均余額為2760萬元，則流動資產周轉率為（）。

A.1

B.2.5

C.4

D.3

【答案】：B38、下列不屬于個人信貸業(yè)務品種的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.個人存取款

D.個人經營貸款

【答案】：C39、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為()。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險

C.協助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及流程操作風險

D.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

【答案】：B40、（2018年真題）下列關于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當的是（）。

A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

【答案】：B41、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（）年的數據。

A.1

B.3

C.5

D.2

【答案】：C42、巴塞爾委員會將操作風險定義為()。

A.操作過程中產生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預測這種突發(fā)事件發(fā)生的機率

B.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定情況

C.由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險

D.由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險

【答案】：C43、以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產的直接原因是（）。

A.流動性風險

B.信用風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險標準

【答案】：A44、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不是這三個環(huán)節(jié)的是()。

A.由總行年初根據全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配

B.驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性

C.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協調平衡分配

D.總行根據戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

【答案】：B45、根據《貸款風險分類指引》等文件的規(guī)定，次級、可疑和損失三類貸款合稱為()。

A.一般貸款

B.不良貸款

C.優(yōu)質貸款

D.惡劣貸款

【答案】：B46、有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是()。

A.內部關聯交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.系統性風險較高

D.風險監(jiān)控難度較小

【答案】：D47、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。

A.減少營業(yè)網點

B.強化聲譽風險管理培訓

C.確保及時處理投訴和批評

D.從投訴和批評中積累早期預警經驗

【答案】：A48、下列關于久期分析的說法，不正確的是（）。

A.久期分析不能計量利率變動對銀行整體經濟價值的影響

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D.對于利率的大幅變動（大于1％），久期分析的結果會不夠準確

【答案】：A49、（2020年真題）某商業(yè)銀行支行擬估算轄內網點某段營業(yè)時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.均勻分布

D.泊松分布

【答案】：D50、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得（）。

A.高于75%

B.低于75%

C.高于25%

D.低于25%

【答案】：D51、從風險實質性上說，業(yè)務操作或服務可以外包，（）。

A.其最終責任并未被“包”出去

B.其最終責任部分被“包”了出去

C.其最終責任完全被“包”了出去

D.其最終責任承擔比例視外包業(yè)務類型而定

【答案】：A52、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是（）。

A.收益下降

B.技術故障造成經濟損失

C.開拓企業(yè)信用卡業(yè)務

D.產品研發(fā)失敗

【答案】：D53、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。

A.高級管理層

B.風險管理委員會

C.董事會

D.外包管理團隊

【答案】：C54、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，最恰當的是（）。

A.驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性

B.各家銀行所采用的驗證方法應當統一

C.驗證主要由監(jiān)管當局負責

D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整

【答案】：D55、商業(yè)銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。

A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監(jiān)事會報告

B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統一的監(jiān)測、分析與報告

C.評估業(yè)務和產品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險

D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案

【答案】：A56、()已經成為商業(yè)銀行經營管理的核心內容之一。

A.經營管理

B.風險管理

C.風險定價

D.資產盈利

【答案】：B57、關于土地總登記，下列敘述有誤的是（）。

A.對土地總登記公告結果存有異議的可以向土地管理部門提出復查申請

B.復查申請只需要提交土地登記復查申請書、身份證明文件和異議證明文件，費用由土地管理部門先行墊付

C.若復查無誤的，復查費由提出申請復查的個人或單位承擔

D.經復查確有差錯的，復查費由造成差錯者負擔

【答案】：B58、檢查工序活動的結果，一旦發(fā)現問題，應采取的措施（）。

A.繼續(xù)作業(yè)活動，在作業(yè)過程中解決問題

B.無視問題，繼續(xù)作業(yè)活動

C.停止作業(yè)活動進行處理，直到符合要求

D.停止作業(yè)活動進行處理，不做任何處理

【答案】：C59、商業(yè)銀行風險監(jiān)管指標是對商業(yè)銀行風險狀況的量化反映，是準確識別、整體評價、持續(xù)監(jiān)測商業(yè)銀行風險的重要標準。銀行風險監(jiān)管指標設計應以（）為核心，以（）為主體，兼顧分支機構，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。

A.資本充足率；董事會

B.銀行利潤；高級管理層

C.風險監(jiān)管；法人機構

D.風險監(jiān)管；董事會

【答案】：C60、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險

【答案】：B61、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限l5年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為()引起的操作風險。

A.信貸人員技能匱乏

B.貸款流程執(zhí)行不嚴

C.內部欺詐

D.未授權交易

【答案】：B62、假設某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A.20%

B.15%

C.10%

D.5%

【答案】：D63、現場質量檢查的內容不包括（）。

A.開工前檢查

B.工序交接檢查

C.隱蔽工程檢查

D.審核有關技術文件

【答案】：D64、下列不屬于商業(yè)銀行風險評估與控制環(huán)境的是(?)。

A.公司治理

B.合規(guī)管理文化

C.信息系統

D.外部控制

【答案】：D65、（2018年真題）高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.借款人承受較低的風險

C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的上升

【答案】：D66、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

A.杠桿比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.流動比率

【答案】：A67、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過（），賣出美元，買入日元，滿足對日元的需求。

A.期貨交易

B.即期外匯交易

C.遠期外匯交易

D.期權交易

【答案】：B68、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。()情況下，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求

【答案】：B69、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行流動性風險的說法中，錯誤的是（）。

A.流動性風險管理水平體現了商業(yè)銀行的整體經營管理水平

B.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機

C.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務，滿足資產增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險

D.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

【答案】：D70、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風險暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。

A.13.33％

B.26.67％

C.30.00％

D.83.33％

【答案】：B71、外部審計與信息披露的關系中，除了有利于提高信息披露質量外，還有利于（）。

A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

B.進一步完善信息披露的監(jiān)控機制

C.改進我國商業(yè)銀行信息披露

D.提高審計效率

【答案】：C72、（）是商業(yè)銀行在長期經營信貸業(yè)務、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統信用分析方法。

A.基本指標法

B.標準法

C.專家判斷法

D.高級計量法

【答案】：C73、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識中，最恰當的是()。

A.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現

D.戰(zhàn)略風險可能引起流動性風險、信用風險、市場風險

【答案】：D74、信用違約互換中，下列說法錯誤的是（）。

A.信用事件的發(fā)生通常會導致違約保護賣方的債務

B.買方一般很難獲得與所發(fā)生違約相等金額的補償

C.相關資產只有在現金結算（基于債券或者貸款的違約價格）或者實物交易時才需要

D.執(zhí)行日通常在約定的信用保護期限之后

【答案】：B75、假設某企業(yè)信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據歷史經驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

【答案】：D76、下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是（）。

A.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現金結算

B.外匯遠期合約根據外匯未來的利率定價

C.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利

D.外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化

【答案】：B77、()是一種特殊類型的操作風險。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.市場風險

【答案】：B78、銀行所有風險中最具破壞力的風險是（）。

A.流動性風險

B.信用風險

C.市場風險

D.聲譽風險

【答案】：A79、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元

【答案】：D80、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與()中的較髙者。

A.0.03%

B.0.05%

C.0.3%

D.0.5%

【答案】：A81、銀行以風險為本的監(jiān)管使其能夠通過對機構信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險，具有()。

A.前瞻性

B.計劃性

C.靈活性

D.針對性

【答案】：A82、監(jiān)事會是商業(yè)銀行的()。

A.服務機構

B.合作機構

C.控制機構

D.監(jiān)督機構

【答案】：D83、()是指商業(yè)銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。

A.組合風險

B.風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

【答案】：C84、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據以上信息，下列選項敘述正確的是()。

A.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

B.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

C.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

D.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失

【答案】：C85、（2018年真題）如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000

【答案】：B86、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是()。

A.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

B.代客理財產品受利率波動造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費

【答案】：B87、如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】：D88、下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）。

A.是商業(yè)銀行已經預計到將會發(fā)生的損失

B.等于預期損失率與資產風險敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D.是信用風險損失分布的方差

【答案】：D89、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現金流量的分析應側重于()。

A.企業(yè)未來長期的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息

B.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息

C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

D.企業(yè)正常經營活動產生的現金流量是否能夠及時且足額償還貸款

【答案】：D90、關于聲譽危機管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是（)。

A.危機現場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一

B.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

C.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一

D.商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊

【答案】：C91、下列計算公式中，錯誤的是()。

A.核心負債比例=核心負債／總負債×100％

B.同業(yè)市場負債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％

C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％

D.存貸比=各項貸款余額／各項存款余額×100％

【答案】：C92、劃撥國有土地使用權設定登記的法律特征不包括（）。

A.劃撥國有土地使用權是依國家行政行為而獲得的權利

B.劃撥國有土地使用權的取得沒有范圍限制

C.劃撥國有土地使用權一般都有明確的期限

D.城鎮(zhèn)范圍內的劃撥土地使用權人不用繳納土地使用稅

E.劃撥國有土地使用權的處置受法律限制

【答案】：B93、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

A.從下至上

B.從上至下

C.自內至外

D.自外至內

【答案】：B94、（2018年真題）在商業(yè)銀行流動性風險管理中，流動性覆蓋率為優(yōu)質流動性資產儲備與未來（）日現金凈流出量之比。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】：B95、商業(yè)銀行操作風險的特點是()。

A.人為因素在引發(fā)操作風險的因素中占有直接的、重要的地位

B.操作風險具有彈性，可以將其與其他風險明確區(qū)分開來

C.操作風險內容較信用風險、市場風險簡單

D.操作風險是銀行經營中最重要的風險

【答案】：A96、信用評分模型的關鍵在于()。

A.辨別分析技術的運用

B.特征變量的當前市場數據的搜集

C.特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定

【答案】：C97、使用現金流分析中，當商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用時，表明()。

A.商業(yè)銀行流動性相對充足

B.可能給運營帶來風險

C.商業(yè)銀行盈利增加

D.商業(yè)銀行安全性降低

【答案】：A98、（2018年真題）銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

A.行長

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.理事會

【答案】：C99、下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是()。

A.單一客戶授信集中度

B.不良貸款撥備覆蓋率

C.營運資金作為生息資產的比例

D.貸款損失準備金率

【答案】：C100、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型

【答案】：D101、在市場準入范圍和標準中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。

A.機構設立

B.機構終止

C.董事和高級管理人員任職資格

D.資本監(jiān)管

【答案】：D102、核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷。核銷后不再進行會計確認和計量，但債權關系仍然存在，需（）。

A.“賬銷案銷”

B.“賬存案存”

C.“賬存案銷”

D.“賬銷案存”

【答案】：D103、商業(yè)銀行在完善流動性風險監(jiān)測和預警機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應急計劃至關重要。流動性應急計劃主要包括（）。

A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序

B.提高流動性管理的預見性

C.通過金融市場控制風險

D.建立多層次的流動性屏障

【答案】：A104、絕大部分金融工具都以（）為定價基礎。

A.利率

B.匯率

C.股票

D.商品

【答案】：A105、在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?。

A.貸款集中度

B.大額風險集中度

C.集團客戶授信集中度

D.關聯方授信集中度

【答案】：A106、假設某商業(yè)銀行的總資產為1500億元，總負債為1350億元，現金頭寸為70億元，應收存款為5億元，則該銀行的現金頭寸指標為()。

A.5.6%

B.5.2%

C.4.7%

D.5%

【答案】：D107、(?)是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.風險管理部門

【答案】：C108、下列關于市值重估的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值

B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

【答案】：C109、（2018年真題）下列指標計算公式中，錯誤的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％

B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額

C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／（期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）×100％

D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％

【答案】：B110、集體土地所有權主體不包括（）。

A.鄉(xiāng)農民集體

B.村農民集體

C.村民個人

D.村民小組農民集體

【答案】：C111、為保證收集資料的權威性，土地登記代理人應向（）查詢土地權利的登記結果，以保證收集資料的合理性和權威性。

A.當地土地主管部門

B.當地土地登記機關

C.當地發(fā)證機關

D.土地登記代理機構

【答案】：B112、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險是指（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.聲譽風險

【答案】：B113、（2018年真題）2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。

A.人員因素

B.系統缺陷

C.內部流程

D.外部事件

【答案】：D114、下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()。

A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險

【答案】：B115、正常調度的作用是（）。

A.發(fā)現進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產資源分配進行調整

B.進入單位工程的生產資源是按進度計劃供給的

C.按預期方案將資源在各專業(yè)間合理分配

D.消除進度偏差

【答案】：C116、商業(yè)銀行的壓力測試結果可保證其最短生存期，最短生存期為（）天。

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：C117、對于操作風險的管理，商業(yè)銀行內部審計部門的職責不包括（）。

A.負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系

B.負責監(jiān)督評價操作風險治理架構的合理性

C.負責監(jiān)督評價操作風險內控體系的有效性

D.負責監(jiān)督評價操作風險管理流程的適用性

【答案】：A118、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。

A.增加了準備工作

B.增加了公告

C.增加了通告

D.增加了登記申請

【答案】：D119、（2021年真題）（）引入了杠桿率監(jiān)管標準，以及流動性監(jiān)管標準，還提出了關于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。

A.巴塞爾協議Ⅰ

B.巴塞爾協議Ⅳ

C.巴塞爾協議Ⅲ

D.巴塞爾協議Ⅱ

【答案】：C120、某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，至期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款向下遷徙率為（）。

A.12.5%

B.11.3%

C.17.1%

D.15%

【答案】：C121、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該100%扣除的是()。

A.商譽

B.附屬資本

C.商業(yè)銀行對未并表金融機構的資本投資

D.商業(yè)銀行對非自用不動產和企業(yè)的資本投資

【答案】：A122、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，一般不具有實質性意義的是()。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.實際價值

【答案】：A123、下列關于風險的說法，正確的是（）。

A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得

【答案】：B124、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

【答案】：A125、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施

B.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法

C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)

D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)

【答案】：A126、下列選項不屬于商業(yè)銀行根據資本金水平和操作風險管理能力將操作風險進行劃分的是()。

A.可規(guī)避的操作風險

B.可維持的操作風險

C.可緩釋的操作風險

D.應承擔的操作風險

【答案】：B127、下列說法不正確的是()。

A.信用評分模型分析首先模擬出特定型的函數關系

B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型更具優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

【答案】：B128、商業(yè)銀行的信息科技治理組織結構的組成不包括（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.首席信息官

D.信息科技部門

【答案】：B129、因（）的消滅而進行的登記稱為注銷登記。

A.土地

B.土地權利

C.土地用途

D.土地權利人

【答案】：B130、（）是商業(yè)銀行對已經識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等策略以及合格的風險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。

A.風險識別

B.風險計量

C.風險監(jiān)測

D.風險控制

【答案】：D131、（2018年真題）下列關于風險管理策略的說法中，正確的是（）。

A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風險承擔的價格補償

C.風險轉移只能降低非系統性風險

D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

【答案】：B132、下列不屬于經營績效類指標的是

A.總資產凈回報率

B.資本充足率

C.股本凈回報率

D.成本收人比

【答案】：B133、建筑物在施工期，樓梯口、電梯廳門口、樓梯邊以及其他臨邊處均要設置臨時護欄，且有可靠的強度，護欄高度不低于（）m。

A.1.2

B.1.5

C.1

D.1.3

【答案】：A134、（）的局限性在于其是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風險管理的主導策略。

A.風險轉移

B.風險規(guī)避

C.風險分散

D.風險補償

【答案】：B135、以下（）不屬于聲譽風險管理的基本做法。

A.明確董事會和高級管理層的責任

B.建立清晰的聲譽風險管理流程

C.采取恰當的聲譽風險管理方法

D.無明確記載的危機處理流程

【答案】：D136、假設某風險資產的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。

A.40%，60%

B.20%，80%

C.30%，70%

D.50%，50%

【答案】：D137、（）是通過專業(yè)數據供應商所獲得的數據，或者從稅務、海關、公共服務提供部門、征信系統等記錄客戶經營和消費活動的機構獲得的數據。

A.外部數據

B.內部數據

C.直接數據

D.間接數據

【答案】：A138、（2020年真題）根據對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

D.能夠進行積極的管理

【答案】：C139、資本的本質特征是()。

A.風險承擔

B.可以自由支配

C.消化損失

D.限制業(yè)務過度擴張

【答案】：B140、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.信用風險

D.操作風險

【答案】：D141、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，超額備付金比率為在央行的超額準備加庫存現金與各項存款總額之比，不得低于()。

A.1％

B.1.5％

C.2％

D.2.5％

【答案】：C142、久期缺口的絕對值（），利率變化對商業(yè)銀行的流動性的影響越顯著。

A.越大

B.越小

C.為零

D.無法判斷

【答案】：A143、（2018年真題）在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險的是（）。

A.利率風險

B.國別風險

C.法律風險

D.流動性風險

【答案】：D144、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是（）。

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權性風險

【答案】：D145、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失

【答案】：A146、企業(yè)的某年的稅前凈利潤為6000萬元人民幣，利息費用為3000萬元人民幣，則其利息保障倍數為（）。

A.2

B.1

C.3

D.4

【答案】：C147、()是指通過系統化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質。

A.識別風險

B.分析風險

C.感知風險

D.制作風險清單

【答案】：C148、（2020年真題）在現代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行資本配置的描述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本

B.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

C.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

D.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

【答案】：C149、下列資產證券從資產質量看可分為（）。

A.存量貸款證券化

B.優(yōu)良貸款證券化

C.增量貸款證券化

D.表內貸款證券化

【答案】：B150、以下不屬于系統安全的是（）。

A.外部系統安全

B.內部系統安全

C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護

D.法律糾紛

【答案】：D151、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

A.經濟資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.實收資本

【答案】：B152、（2021年真題）假設某風險資產的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。

A.40%，60%

B.20%，80%

C.30%，70%

D.50%，50%

【答案】：D153、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。

A.存貸款基準利率

B.存款準備金率

C.票據貼現率

D.市場收益率

【答案】：A154、（2021年真題）商業(yè)銀行董事會下設風險管理委員會的核心是（）

A.收集、分析和報告有關的風險信息

B.對商業(yè)銀行的風險管理及經營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協調

C.根據有關的風險信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策

D.監(jiān)督高級管理層關于風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制等執(zhí)行情況

【答案】：D155、在商業(yè)銀行的經營和發(fā)展過程中，存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。

A.聲譽風險

B.信用風險

C.政治風險

D.社會風險

【答案】：A156、按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為（）。

A.0.04

B.0.05

C.0.95

D.0.96

【答案】：A157、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

【答案】：D158、下列關于風險價值計量的表述正確的是（）

A.風險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況

B.風險價值能直接指明市場風險的具體來源

C.風險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況

D.風險價值是即將發(fā)生的真實損失

【答案】：C159、土地登記依法原則的含義不包括（）。

A.土地登記申請人應當依法向土地登記機構申請

B.土地登記機構依法對存有權屬糾紛的土地進行處理

C.土地權利經登記后的效力由法律、法規(guī)和政策規(guī)定，任何單位和個人都不能隨意夸大或縮小土地登記的效力

D.土地登記機構應當依法對土地登記義務人的申請進行審查和在土地登記簿上進行登記

【答案】：B160、（2018年真題）某商業(yè)銀行通過操作風險與控制自我評估（RCSA），發(fā)現網點A的效益不高、操作風險暴露較為嚴重，決定撤并該網點，這種風險管理方式屬于（）。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉移

D.風險規(guī)避

【答案】：D161、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現了不匹配，流動性需求()流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。

A.大于

B.小于

C.等于

D.以上都不對

【答案】：A162、（2018年真題）目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.聲譽風險

【答案】：A163、錯誤監(jiān)控／報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控／報告的部門職責不清晰，相關數據不全面、不及時、不準確，未履行必要的()或者對外部匯報不準確。

A.法律規(guī)定

B.監(jiān)管職責

C.匯報義務

D.風險計量義務

【答案】：C164、（2019年真題）在商業(yè)銀行經營管理活動中，風險管理始終是由（）來推動并承擔最終風險責任的。

A.代表公司利益的監(jiān)事會

B.代表資本利益的股東大會

C.代表公司利益的理事會

D.代表資本利益的董事會

【答案】：D165、（2018年真題）對銀行體系流動性產生沖擊的常見因素不包括（）。

A.貨幣政策因素

B.金融市場因素

C.季節(jié)性因素

D.微觀經濟因素

【答案】：D166、假設某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%

【答案】：D167、以下各項中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是()。

A.創(chuàng)造良好的公眾/客戶形象

B.提高股東回報率

C.資本充足率保持在10%以上

D.實現員工價值

【答案】：C168、交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

C.由于產品成本增加，出現定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤

【答案】：D169、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力（），商業(yè)銀行可能面臨的風險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。

A.越弱；越少；越小

B.越弱；越多；越大

C.越強；越多；越大

D.越強；越少；越大

【答案】：C170、（2018年真題）（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.風險監(jiān)管

B.資本監(jiān)管

C.風險識別

D.風險計量

【答案】：B171、（2018年真題）資本充足程度監(jiān)管指標包括（）。

A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率

C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率

【答案】：B172、核心存款指標的計算公式為()。

A.核心存款/總負債

B.核心存款/總資產

C.核心存款/貸款總額

D.（核心存款+應收存款）/總資產

【答案】：B173、（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目標和長期發(fā)展目標的系統化管理過程中，不適當的未來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風險。

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.政治風險

D.系統性風險

【答案】：B174、（2019年真題）商業(yè)銀行在完善流動性風險監(jiān)測和預瞥機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應急計劃至關重要，其主要內容是（）。

A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序

B.提高流動性管理的預見性

C.通過金融市場控制風險

D.建立多層次的流動性屏障

【答案】：A175、下列關于銀行資產計價的說法中，錯誤的是()。

A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

【答案】：A176、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。

A.指計人資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸

B.等于表內的即期資產減去即期負債

C.包括變化較小的結構性資產或負債

D.未到交割日的現貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

【答案】：C177、根據風險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列（）不屬于商業(yè)銀行控制操作風險的策略。

A.緩釋風險

B.回避風險

C.降低風險

D.對沖風險

【答案】：D178、下列用于判斷企業(yè)的償債資格和能力的是（）。

A.流動比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.杠桿比率

【答案】：D179、（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。

A.證監(jiān)會

B.銀行業(yè)協會

C.基金業(yè)協會

D.銀監(jiān)會及其派出機構

【答案】：D180、在我國銀行監(jiān)管實踐中，()監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

A.資本收益率

B.存款偏離度

C.流動性比率

D.資本充足率

【答案】：D181、商品價格風險中所述的商品不包括()。

A.農產品

B.礦產品

C.白銀

D.黃金

【答案】：D182、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現金支付能力和資金實力分別屬于()。

A.基本面指標和財務指標

B.基本面指標和基本面指標

C.財務指標和基本面指標

D.財務指標和財務指標

【答案】：C183、以下關于風險分散的說法錯誤的是()

A.授信對象單一

B.分散投資增加交易成本

C.風險分散策略是有成本的

D.通過多樣化投資分散并降低風險

【答案】：A184、以下不是各國政府及監(jiān)管機構加強并深化銀行監(jiān)管原因的是()。

A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務

B.銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)

C.銀行普遍存在通過擴大資產規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動

D.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系

【答案】：B185、以下關于商業(yè)銀行國家風險限額管理的表述，不恰當的是（）。

A.國家風險暴露涵蓋了一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景

B.國家風險限額管理是基于對一個國家的綜合評級

C.國家風險限額一般至少一年重新檢查一次

D.國際先進銀行通常對國家風險限額采取彈性管理

【答案】：D186、下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是（）。

A.對客戶進行誤導

B.從事超越授權交易

C.惡意毀損資產

D.支配超出權限的資金額度

【答案】：C187、假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。

A.買入期限較短的金融產品

B.買人期限較長的金融產品

C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

D.賣出期限較長的金融產品

【答案】：B188、（2018年真題）從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。

A.內部報告和綜合報告

B.內部報告和外部報告

C.綜合報告和專題報告

D.綜合報告和外部報告

【答案】：B189、（2018年真題）歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）。

A.法律風險

B.政策風險

C.操作風險

D.策略風險

【答案】：C190、()是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，抵消標的資產潛在損失的一種策略性選擇。

A.風險轉移

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規(guī)避

【答案】：C191、流動性風險是指銀行因無力為負債的（）和資產的（）提供融資，而造成損失或破產的可能性。

A.減少、增加

B.增加、減少

C.減少、不變

D.不變、增加

【答案】：A192、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括()。

A.審貸分離原則

B.統一考慮原則

C.公平對待原則

D.展期重審原則

【答案】：C193、資產風險管理模式強調商業(yè)銀行最經常性的風險來自（）。

A.資產業(yè)務

B.負債業(yè)務

C.貸款業(yè)務

D.證券業(yè)務

【答案】：A194、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】：A195、下列各項中，農村集體經濟組織不能收回土地使用權的情形是（）。

A.為鄉(xiāng)村公共與公益事業(yè)需要使用土地的

B.不按照批準的用途使用土地的

C.因撤銷、遷移等原因而停止使用土地的

D.在法定允許下將土地轉讓他人使用的

【答案】：D196、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產品是（）。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯動票據

D.信用價差衍生產品

【答案】：D197、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不適合的是（）

A.商業(yè)銀行正確識別來自于內外部戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B.商業(yè)銀行“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理應當全面評估商業(yè)銀行發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及長期目標

D.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數對戰(zhàn)略進行量化

【答案】：D198、采用監(jiān)管映射法計算RWA的方法中，監(jiān)管類別為“優(yōu)”的風險權重為（）。

A.70％

B.90％

C.115％

D.250％

【答案】：A199、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率。這里的資本就是()。

A.賬面資本

B.經濟資本

C.一級資本

D.監(jiān)管資本

【答案】：D200、假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均值VaR為（）萬元。(標準正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)

A.392

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

【答案】：B201、A銀行持有的某資產組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風險價值為5萬元，則表明該銀行的資產組合()。

A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元

B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元

C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元

D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元

【答案】：D202、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應策劃價值設備安裝施工接到計劃：第三階段是（）。

A.與土建工程施工全面配合階段

B.全面安裝的高峰階段

C.安裝工程由高峰轉入收尾，全面進行試運轉階段

D.安裝工程結束階段

【答案】：C203、下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是()。

A.遠期利率可由即期利率曲線推斷

B.遠期利率合約是一項表內資產業(yè)務

C.遠期利率合約協定利率的期限通常是1個月至1年

D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

【答案】：B204、柜臺業(yè)務操作風險控制要點不包括（）。

A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險

B.嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務規(guī)定

C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ?/p>

D.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平

【答案】：C205、商業(yè)銀行內部控制以（）為重心。

A.權力制衡

B.風險控制

C.權責明確

D.產權清晰

【答案】：B206、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風險。

A.市場風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.國別風險

【答案】：C207、概括來說，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用是()。

A.提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.維護良好的客戶關系

D.保證商業(yè)銀行合理的資產負債結構

【答案】：B208、()是商業(yè)銀行的決策機構。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級經理

【答案】：B209、下列不屬于現場檢查的作用的是()。

A.發(fā)現和識別風險

B.評價和指導作用

C.反饋和建議作用

D.消除風險

【答案】：D210、下列關于信用風險的說法中，正確的是()。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.結算風險是一種特殊的信用風險

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

【答案】：C211、施工方案比較通常用（）兩個方面進行分析。

A.技術和經濟

B.重要和經濟

C.技術和重要

D.方案和經濟

【答案】：A212、土地登記資料按照要求保管在（）。

A.檔案庫

B.人民政府機關

C.所在地的土地登記機關

D.省級國土資源行政主管部門

【答案】：C213、企業(yè)管理層是（）。

A.其管理從投標開始止于結算的全過程，著眼于體現效益中心的管理職能

B.其管理以企業(yè)確定的施工成本為目標，體現現場生產成本控制中心的管理職能

C.其管理以企業(yè)確定的項目成本為目標，體現現場生產成本控制中心的監(jiān)理職能

D.其管理從投標開始止于結算的全過程，著眼于體現效益中心的監(jiān)督職能

【答案】：A214、通過流水作業(yè)方法、科學排序方法、網絡計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進度管理等控制項目進度的方法屬于（）。

A.行政方法

B.經濟方法

C.管理技術方法

D.其他方法

【答案】：C215、市場風險的局限性不包括()。

A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險

D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

【答案】：D216、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是()。

A.維持現有的紅利水平

B.零容忍度類指標

C.收益類指標

D.資本類指標

【答案】：A217、（）是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經濟資本

D.實收資本

【答案】：A218、下列關于風險監(jiān)管核心指標中的風險水平類指標的說法，不正確的是（）。

A.衡量商業(yè)銀行的風險狀況

B.以時點數據為基礎

C.屬于靜態(tài)指標

D.預估商業(yè)銀行的風險變化程度

【答案】：D219、（2020年真題）商業(yè)銀行內部模型的返回檢驗是用風險價值數據與（）進行比較。

A.壓力測試結果

B.市場風險資本要求

C.壓力風險價值

D.每日損益

【答案】：D220、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產為12億元人民幣，2015年末總資產為13億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產收益率為()。

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

【答案】：B221、（）可以說是概率論與數理統計中最重要的一個分布，同時也是在金融研究中運用最為廣泛的一個分布，在金融風險管理中，很多隨機變量的概率分布都可以運用他描述或近似描述。

A.二項分布

B.泊松分布

C.均勻分布

D.正態(tài)分布

【答案】：D222、貸款組合的信用風險()。

A.是系統性風險

B.是非系統性風險

C.既可能有系統性風險，又可能有非系統性風險

D.以上都不對

【答案】：C223、成本核算是（）。

A.把生產費用正確地歸集到承擔的客體

B.在預測的基礎上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內的生產費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件

C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理

D.指在項目管理中對影響成本的因素進行加強管理

【答案】：A224、下列關于風險分類的說法，錯誤的是（)。

A.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

B.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

C.按風險是否能夠量化可以將風險劃分為系統性風險和非系統性風險

D.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

【答案】：C225、()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.風險管理部門

【答案】：B226、某商業(yè)銀行根據外部評級和內部評級數據結合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。

A.20％

B.19％

C.25％

D.30％

【答案】：B227、（2018年真題）對基礎金融產品來說，信用風險造成的損失最多是其債務的全部（）。

A.面值之和

B.賬面價值

C.公允價值

D.市場價值

【答案】：B228、《巴塞爾新資本協議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術。

A.低級風險量化

B.中級風險量化

C.高級風險量化

D.以上均不正確

【答案】：C229、（2019年真題）杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產風險計提不足的問題。

A.巴塞爾協議Ⅱ

B.巴塞爾協議Ⅰ

C.巴塞爾協議Ⅲ

D.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）

【答案】：A230、真實票據論的理論依據是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務主要集中于（）。

A.長期貸款

B.消費者貸款

C.短期自償性貸款

D.房地產貸款

【答案】：C231、下列屬于商業(yè)銀行對保證擔保應重點關注的事項的是()。

A.保證人的貸款規(guī)模

B.保證人的保證意愿

C.保證人的關聯方

D.保證人的行業(yè)地位

【答案】：B232、融資缺口等于(?)。

A.貸款平均額+核心存款平均額

B.貸款平均額-核心存款平均額

C.核心存款平均額-貸款平均額

D.貸款期望額-核心存款平均額

【答案】：B233、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發(fā)展階段，不包括()。

A.資產風險管理階段

B.負債風險管理階段

C.資產負債管理階段

D.市場風險管理階段

【答案】：D234、A公司主營業(yè)務是產品制造與銷售，2010年其產品銷售收入為5億元，銷售成本為3．6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉天數為()天。

A.72

B.10

C.120

D.140

【答案】：B235、系統缺陷造成的風險不包括（）。

A.數據/信息質量

B.違反系統安全規(guī)定

C.系統設計/開發(fā)

D.系統報告

【答案】：D236、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行在設計限額體系時應考慮的因素的是（）。

A.壓力測試結果

B.資本實力

C.內部控制水平

D.單一客戶限額

【答案】：D237、汽車金融公司的監(jiān)管機構是()。

A.中國證監(jiān)會

B.中國銀監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.中國銀行業(yè)協會

【答案】：B238、（2018年真題）小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于（）。

A.風險規(guī)避

B.損失控制

C.風險自留

D.風險轉移

【答案】：D239、某商業(yè)銀行全部關聯方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關聯授信比例約為（）。

A.41％

B.52％

C.191％

D.200％

【答案】：B240、在經濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據因子大小來分配經濟資本的方法屬于（）。

A.矩陣分解法

B.損失變化分配法

C.預期損失分配法

D.非預期損失分配法

【答案】：C241、下列選項中，不屬于法人信貸業(yè)務操作風險成因的是()。

A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額

B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制

C.輕視柜臺業(yè)務內控管理和風險防范

D.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

【答案】：C242、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。

A.在所有權和經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制

B.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系

C.在所有權和經營權分離的情況下，保證股東利益最大化

D.在所有權和經營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督

【答案】：A243、流動性風險的（）就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制

【答案】：A244、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀