高職第二學(xué)年（國際金融）外匯交易基礎(chǔ)2026年階段測試題及答案

（考試時間：90分鐘滿分100分）班級______姓名______一、單項選擇題（總共10題，每題3分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.外匯市場的核心是（）。A.外匯銀行B.外匯經(jīng)紀(jì)人C.中央銀行D.客戶2.即期外匯交易又稱（）。A.現(xiàn)匯交易B.期匯交易C.外匯期貨交易D.外匯期權(quán)交易3.外匯交易中，報價銀行報出的買入價和賣出價的差價一般為（）。A.1‰-5‰B.5‰-10‰C.10‰-15‰D.15‰-20‰4.外匯期權(quán)交易的最大特點是（）。A.風(fēng)險有限，收益無限B.風(fēng)險無限，收益有限C.風(fēng)險和收益均有限D(zhuǎn).風(fēng)險和收益均無限5.外匯期貨交易的保證金一般為合約金額的（）。A.1%-5%B.5%-10%C.10%-15%D.15%-20%6.外匯掉期交易是指在買進或賣出即期外匯的同時，（）。A.賣出或買進遠期外匯B.賣出或買進期貨外匯C.賣出或買進期權(quán)外匯D.以上都不對7.外匯市場的參與者不包括（）。A.外匯銀行B.外匯經(jīng)紀(jì)人C.客戶D.國際貨幣基金組織8.外匯交易中，銀行的買入價是指（）。A.銀行買入外匯時所使用的匯率B.銀行賣出外匯時所使用的匯率C.客戶買入外匯時所使用的匯率D.客戶賣出外匯時所使用的匯率9.外匯期權(quán)的買方在支付期權(quán)費后，獲得了（）。A.履行合約的權(quán)利B.履行合約的義務(wù)C.不履行合約的權(quán)利D.不履行合約的義務(wù)10.外匯期貨交易的交割月份一般為（）。A.1、3、5、7、9月B.2、4、6、8、10月C.3、6、9、12月D.4、7、10、1月二、多項選擇題（總共5題，每題5分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得1分）1.外匯市場的功能包括（）。A.實現(xiàn)購買力的國際轉(zhuǎn)移B.提供資金融通C.提供外匯保值和投機的場所D.促進國際貿(mào)易的發(fā)展2.外匯交易的方式有（）。A.即期外匯交易B.遠期外匯交易C.外匯期貨交易D.外匯期權(quán)交易3.外匯掉期交易的特點有（）。A.買賣同時進行B.買賣的貨幣相同C.買賣的金額相同D.買賣的交割期限不同4.外匯期權(quán)交易的類型有（）。A.看漲期權(quán)B.看跌期權(quán)C.歐式期權(quán)D.美式期權(quán)5.外匯期貨交易的特點有（）。A.標(biāo)準(zhǔn)化合約B.集中交易C.保證金制度D.每日無負債結(jié)算制度三、判斷題（總共10題，每題2分，判斷下列各題的正誤，正確的打“√”錯誤的打“×”）1.外匯市場是指各國貨幣之間進行交換的場所。（）2.即期外匯交易是指買賣雙方成交后，在兩個營業(yè)日內(nèi)辦理交割的外匯交易。（）3.外匯交易中，銀行的賣出價一定高于買入價。（）4.外匯期權(quán)交易的買方和賣方都有履行合約的義務(wù)。（）5.外匯期貨交易的合約金額是固定的。（）6.外匯掉期交易可以調(diào)整外匯資金的期限結(jié)構(gòu)。（）7.外匯市場的參與者只有外匯銀行、外匯經(jīng)紀(jì)人、客戶和中央銀行。（）8.外匯期權(quán)的買方支付期權(quán)費后，可以選擇行使權(quán)利或放棄權(quán)利。（）9.外匯期貨交易的交割方式一般為實物交割。（）10.外匯市場的匯率是由供求關(guān)系決定的。（）四、簡答題（總共3題，每題10分，簡要回答下列問題）1.簡述外匯市場的構(gòu)成。2.外匯期權(quán)交易與外匯期貨交易有何區(qū)別？3.外匯掉期交易有哪些作用？五、案例分析題（總共1題，每題20分，閱讀以下案例，回答問題）某公司預(yù)計3個月后將收到一筆100萬美元的貨款，為了避免匯率波動帶來的損失，該公司決定進行外匯套期保值。已知當(dāng)前美元兌人民幣的即期匯率為6.5，3個月期美元兌人民幣的遠期匯率為6.45。該公司可以選擇以下兩種方式進行套期保值：方式一：進行遠期外匯交易。方式二：買入美元看跌期權(quán)，期權(quán)費為1%，執(zhí)行價格為6.4。1.請分別計算兩種套期保值方式下該公司3個月后可獲得的人民幣收入。2.分析兩種套期保值方式的優(yōu)缺點。答案：一、1.A2.A3.B4.A5.B6.A7.D8.A9.A10.C二、1.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABCD三、1.√2.√3.√4.×5.√6.√7.×8.√9.×10.√四、1.外匯市場由外匯銀行、外匯經(jīng)紀(jì)人、客戶和中央銀行構(gòu)成。外匯銀行是外匯市場的核心，外匯經(jīng)紀(jì)人是外匯交易的中介，客戶是外匯市場的參與者，中央銀行是外匯市場的管理者。2.外匯期權(quán)交易與外匯期貨交易的區(qū)別主要體現(xiàn)在以下幾個方面：交易對象不同；交易雙方的權(quán)利和義務(wù)不同；交易保證金不同；交易風(fēng)險不同；交易方式不同。3.外匯掉期交易的作用主要有：調(diào)整外匯資金的期限結(jié)構(gòu)；防范匯率風(fēng)險；進行短期資金的融通。五、1.方式一：該公司進行遠期外匯交易，3個月后可獲得的人民幣收入為100×6.45=645萬元。方式二：該公司買入美元看跌期權(quán)，期權(quán)費為100×1%=1萬美元。若3個月后美元兌人民幣匯率低于6.4，該公司行使期權(quán)，可獲得的人民幣收入為100×6.4-1=639萬元；若3個月后美元兌人民幣匯率高于6.4，該公司放棄期權(quán)，可獲得的人民幣收入為100×6.