金證科技?V資產管理系統(tǒng)KAMS>

KAMS?日終清算操作手冊

企業(yè)名稱深圳市金證科技股份有限企業(yè)文檔編號

文檔名稱KAMS-清算流程闡明文檔版本V1.0

起草〈方溶陽〉起草日期YYYY-MM-DD

審批〈審批人〉審批日期YYYY-MM-DD

■現(xiàn)市金證科技殷份有限公司

SHENZHENKINGDOMTECHNOLOGYCO.,LTD.

金證財富

修訂歷史

版本號日期狀態(tài)修訂人摘要

1.0-06-04C

狀態(tài)標識：C-CreatedA-AddedM-ModifiedD-Deleted

目錄

1.整合清算....................................................................4

系統(tǒng)初始化................................................................4

1.2.清算前備份................................................................5

1.3.期貨清算..................................................................7

1.4.文獻轉入................................................................10

1.5.券商分倉清算.............................................................11

1.6.歸檔.....................................................................13

1.7.清算后備份...............................................................13

1.整合清算

1.1.系統(tǒng)初始化

功能簡介：系統(tǒng)初始化包括更新初始化系統(tǒng)口期/狀態(tài)、清除歷史數據、初始化當口交易數

據、到期回購等業(yè)務處理等內容。

操作闡明:

L點擊“開始”，系統(tǒng)會按次序執(zhí)行初始化環(huán)節(jié)直至完畢或出錯終止。完畢本環(huán)節(jié)后系統(tǒng)切換

整體交易日至下一交易日，本環(huán)節(jié)不能反復操作，不能跳過。

2.如圖所示，通過一次后，該環(huán)節(jié)默認的勾取消，次口清算前，需要把勾勾選上，方可清算:

1.2.清算前備份

功能簡介：清算前備份是在正式做清算前，先將數據進行備份，以防備在日終清算的過程中

出現(xiàn)異常狀況下可以使數據恢復到日終清算剛開始的階段。備份前，系統(tǒng)會對日終未交收業(yè)

務自動檢查，可在此自動處理。

數據隹類型：◎交同庫

?3W?欣仲D\ftWSftB\kp??20150707_ql2_13fiS7bd.

01

O■成

Q未笑成可償作

0陳成可修作

T一步?先割通過Q開飴皿行][QIMlRteS

操作闡明：點擊“開始〃，系統(tǒng)會執(zhí)行交易庫的備份操作。本環(huán)節(jié)可以反復操作，可以強制通

過。

補充闡明:

1.若日終存在未完畢交收業(yè)務，系統(tǒng)會彈出有關提醒信息，點擊確定后，系統(tǒng)彈出“清算前

待處理業(yè)務檢查”對話框，如下圖所示:

本交收業(yè)務列表M全選二反選

場夕bft次收業(yè)務。無需處理

T碰據處理0無需處理

蜜金賣到刖處理。無需處理

毫登I#芬到用回的日t?處理。無常處理

1ft押回也欠再攬解（無符處理）.。無需處理

0自初執(zhí)行

點擊“自動執(zhí)行〃，系統(tǒng)自動完畢所有日終待處理業(yè)務。執(zhí)行完畢后，再次點擊“開始〃，即可

開始清算前備份操作

2.備份文獻途徑可通過【系統(tǒng)】【系統(tǒng)配置項】中的“業(yè)務數據庫備份途徑”設置。

3.清算前自動檢查的待處理業(yè)務重要有：

場外待交收業(yè)務一包括銀行間債券買賣交收、網下申購交收、網下申購中簽交收。

資金類到期處理一關聯(lián)【產品財務】【資金管理】“調整資金”中的“操作生效時點為日終”

的設置。

融資融券到期購回日終處理一關聯(lián)【業(yè)務參數】【業(yè)務配置項】【運行管理】下的“到期的交

易所/銀行間回購處理方式為日終處理的設置。

1.3.期貨清算

功能簡介:期貨清算專門處理期貨賬號的清算處理,清算的執(zhí)行過程以資金賬號為單位執(zhí)行。

執(zhí)行過程內部處理包括轉入清算文獻、數據配對、清算,交割、對賬等過程。

a?HMS^P■RWX

象網

LiTABWIFoMW?化

D??

京愫0w9借18mltowaK

QmMfHKlo文州!入

^ln?wMo券商分立■”

?Ott

Oe^nno

Q

w?O

VMAM

fit

操作闡明:

L期貨文獻導入途徑設置，需要把導入文獻放到對應途徑才可以開始執(zhí)行，否則點擊報錯;

@|j?(AWAttlCFX

y*x??-QBHsra^tftPmDesAfwxxx?v??s?wt9

Q『51M手K3t?y%HE懷Htf艾RMW

_]f慳**《*女*由庫

aEXM*眩KM—2...：ymmiIMQi—r.s~文弁

*中幺防幡式)ketsrrnLi"3aMM???KM文傳

D忘而1重￥?化

t曾0拿?心>\”>"Vn?：?“JMMC”QX*文伐

□If甲?F*H*?匕，\^mn?Tv44??3，春”父口

FL

G^www“■llEUNVw八.3.WlbtXjdi/aW以

JJ5JCMK長圮以根。

駁u&nEtfRSY!*±?Wg3190M

±0我記IU”技汕)內修辦漏箕

0#???n^w.

±0^^4fc5M^hnte候始Ht笠飲用內*射耀*?IKtr

W?□外電的11社途?H*只欠席看內殳2?<ewp例”iw±*”?內&的強職京供廳

M<4Ml>SPv#v4HWWP班次。7分FIMFtlKfr

解M*aMW

收—HQg：MHWWP”髭及客戶的如券豆拿冉**塔，和s

令■Xt?i*lMKx^7<tWAlXftl&n>\ty“；3K2，，.jjfUQ?Q費IT父"豐鳴。

fit???含卸殳M人工0129V>U，CEEE^H*IMT

*<?C2"*niW?WX?*wA:?

B*>s重仁助■信電1?**入上GiSWa3utMJC文件Btf*1Mi”行

軍王即1金?4、■七小?PF“壯￥二心J^TI^RT?1mh▼“，z】《i72：u?■■二RH<1"?U>▼kt：

2.點擊“開始執(zhí)行〃，系統(tǒng)會自動并發(fā)執(zhí)行選擇的資金賬號清算任務，并發(fā)數由界面右上角線

程數控制，最人為10。

3.界面程序默認選擇系統(tǒng)內所有正常的期貨賬號，支持人工修改勾選項。

4.默認的執(zhí)行過程從“轉入”到"對賬〃。

5.系統(tǒng)支持根據“自動調整選項〃，自動根據外部余額調整系統(tǒng)內部賬戶的資金余額和持倉余

額

6.支持的同步類型有：同步資金，同步證券，同步流水。?般采集流水的才門這個參數，

假如是讀期貨文獻清算，無需勾選此參數

7.執(zhí)行選項有：同步，交割。

同步：將期貨文獻導入系統(tǒng)中進行配對清算。

交割：入賬交收。

8.本環(huán)節(jié)可以反復操作，可以強制通過。

內部處理邏輯闡明：

清算任務依次以資金賬號為單位執(zhí)行如下任務：

1.按清算途徑配置從后臺加載并轉入期貨日終清算文獻

2.對轉入數據匹配業(yè)務發(fā)生的內部賬戶

3.根據匹配后的成果和系統(tǒng)費率設置，計算交易費用和發(fā)生金額，產生待交收記錄

4.根據待交收記錄進行交割上賬處理

5.將交割后的系統(tǒng)資金余額、系統(tǒng)持倉余額、系統(tǒng)持倉保證金余額與外部余額數據進行查

對

數據表格闡明：

1.狀態(tài)：清算任務運行的狀態(tài)闡明（包括未執(zhí)行，正在執(zhí)行，執(zhí)行成功，執(zhí)行失敗，正在自動執(zhí)行,

執(zhí)行轉換失敗，執(zhí)行配對失敗，執(zhí)行清算失敗,執(zhí)行交割失敗，執(zhí)行對賬失?。?/p>

2.轉入記錄數：轉入該資金賬號期貨口終成交文獻的總記錄數

3.未配對數：期貨口終成交記錄中未匹配內部賬戶的記錄數，雙擊此單元格，界面會跳轉到

待交收流水維護查詢詳細內容或人工修改流水數據。

4.默認配對數：期貨日終成交記錄中沒有匹配到子賬戶單元而匹配到默認資產單元的記錄

數，雙擊此單元格，界面會跳轉到待交收流水維護查詢詳細內容或人工修改流水數據。

5.持倉不平：反應持倉余額查對狀態(tài)，假如存在查對不平的狀況，會體現(xiàn)出詳細的筆數，雙

擊此單元格，界面會跳轉到經紀商對賬頁面查詢詳細內容

6.資金不平：反應資金余額查對狀態(tài)，假如存在查對不平的狀況，會體現(xiàn)出詳細的筆數，雙

擊此單元格，界面會跳轉到經紀商對賬頁面杳詢詳細內容

7.自定義日志顯示級別：右鍵操作FI志區(qū)域，可以選擇FI志顯示級別

1.4.文獻轉入

功能簡介：文獻轉入是專門針對現(xiàn)貨導入文獻清算模式增長的模塊，將資金賬號當日資金、

持倉、流水、成交等信息通過文獻導入到系統(tǒng)中；

，?■**9?:文幀I入

Mk—[

，，；一彳認行

和」NWI.nnI71="IMt

YO文丹?人去我名,如■安!文入立多E16，\rn?-口，1--z機行

-O釣幫分會Hit幺世立~―■k文片■入X1TWU>\my^?J9CWU“jt?Kj<MUI，羯行

?OB*杜達賽ITRdW又存膈入全G珞，\?y,"M8W5,..fxjV?Q”-IMT

腦

?SXJU??金MWUKWtft文RR入*停與向>\cnNS，T5iL4」G*B4，海行

砒

的

m露

is翎

V5-

??”

-.'■?*|T-?|[?a?Mia~「。開IMMfl

操作闡明：

1.將對應文獻放入對應途徑，點擊開始執(zhí)行；

2.資金賬號與否采用文獻導入模式，后續(xù)在資金賬號管理中添加開關參數；

3.該環(huán)節(jié)'開始執(zhí)行'作用只是將流水轉入對應表中，并進行配對。后續(xù)還要在券商分倉

清算中進行同步、交割操作；

4.若無文獻導入模式資金賬號，該環(huán)節(jié)也可以進行強制通過;

1.5.券商分倉清算

功能簡介：券商分倉清算專門處理券商分倉賬號的清算處理，清算的執(zhí)行過程以資金賬號為

單位執(zhí)行。執(zhí)行過程內部處理包括數據同步、數據配對,清算、交割、對賬等過程。

?口口星?BtfWKMr?禽密?X

WAHeIIVH?J8id#W錢紀《IWW5^<?<P

?加KMHt回的瞅Mh???KM*MUttt勺“也

oanfttH

0iw>!ftarM網修憎叁?同冷息*

一。2

*入曰”

oxmtx^fle^nwymaMT卒M79

I

k><navC$]iM4M耒IMY門正。色對王宗I

.M*H3a&?aecct

OSVCsBtHnwI

.MK\ttcxxxxtn?IKn?箍?I

"EIEH比Vt(noiTW??燈正?I

<CG1幽口，二0IO3XXCEOT京拘斤71正，際壬京I

H方由MHIKdOOMl事IMT?維?向門

黑

.H發(fā)明qsiwxcaw*urn訂正?色燈王零

<（傘1王死ia2DCOOt&3制啦，正，際壬京

鬻

**et￡）aOMOiiwe*IMT升正?向壬熏

【?】"■!極I83XC06W梓。打正?修毒王案I

?&KIBS3VXMa&WUKM京防71?出U拿

腎

一■天，《一臉0外正?IRf￡*

.。天中3IX用oawwieee匕正?檢&王京

■,.Rf|(>>您MGntm:[ICT]叵“UH門

*ffQ5

操作闡明：

1.點擊“開始〃，系統(tǒng)會自動并發(fā)執(zhí)行選擇的資金賬號清算任務，并發(fā)數由界面右上角線程

數控制，最大為10。

2.界面程序默認選擇系統(tǒng)內所有正常的券商賬號，支持人工修改勾選項。

3.默認的執(zhí)行過程從“同步"到"對賬〃。

4.系統(tǒng)支持根據“自動調整選項〃，自動根據外部余額調整系統(tǒng)內部賬戶的資金余額和持倉

余額

5.支持的同步類型有：同步資金，同步證券，同步流水。一般轉流水的才用這個參數。

6.執(zhí)行選項有：同步，交割。

同步：將上一步中勾選的同步類型的數據同步到系統(tǒng)中，進行轉換。

交割：入賬交收

7.本環(huán)節(jié)可以反復操作，可以強制通過。

數據表格闡明：

基本同期貨清算，不一樣的是對賬界面分為2個窗口

1.持倉不平：反應持倉余領查對狀態(tài)，假如存在查對不平的狀況，會體現(xiàn)出詳細的筆數，雙

擊此單元格，界面會跳轉到經紀商持倉對賬頁面查詢詳細內容

2.資金不平：反應資金余額查對狀態(tài)，假如存在查對不平的狀況，會體現(xiàn)出詳細的筆數，雙

擊此單元格，界面會跳轉到經紀商資金對賬頁面查詢詳細內容

自動執(zhí)行闡明：右卜.角可配置自動執(zhí)行參數

開始時間和結束時間：在此時間段內自動執(zhí)行清算任務

失敗間隔重試時間：假如執(zhí)行任務失敗，間隔一段時間再進行重試操作

失敗重試次數：失敗重試的最大次數限制

1.6.歸檔

功能簡介：歸檔是將日志流水、交易流水、資金持倉余額等信息寫入歷史庫中對應的歷史表,

以便顧客后期進行查詢。歸檔之前系統(tǒng)會進行有關數據的匯總工作。

ne

OMTWR.

oonft*

<n

oww

°?力史■!?先名?文?年名GonitxAittoaWKeir我*儂xmc

>?T?_1?<???b.El?CVMr3匯R3呆j*tiKVfax二二m<naacr：

-?11KmJ?<4??*1■.豪i?):一」一二，性n

12K_iyi，《c"3B時一^，?29tiwtl二二ntKHGW3

?LxtsiriQwatwn________________楙W1

Mk4_u?ri<i*..?ctfXKM.??rr彳/*WKfl*??」—玲慍行nrwur

2Sfu4“x，LHAMB.Q衾?siwsci________________mt.himtn

M2r.j“，“si黃戶?無貝幺島“jswan-櫛此行nn<xt

22L?Gs”?aMM?.，y或堂,匕太ICO4xivzi_rtlkn<JH?

X-“3：L>?uau3愴&聶I4U3xtzazi-r--------mKh

X心.916XtOS?l1二二mKHIJQCT!

?tjQ?A小婚分我第1AM131I二二WtKHgm

?1*<4?*T?rk.?4?rr?f創(chuàng)0紗?0wi二一―-nt<nqom

<1"WrxQ.?4?r,?c鍬&tvi=二""numGoer：

a2s5$Hilf—atwiriP

?f”“,，△ZYllR?t的2tl夕爾i二二情佐什mcr

?2cM?2123{U4&S*1X2:?+??：________________力慍?你HX

*1MU<KU<aK_aitrvtiMk%AIIM2tms.-例K行例*CT

???SX，s:；--二,”\5