第1篇第一章總則第一條為了加強(qiáng)商業(yè)銀行模型管理，提高模型使用效率和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，確保模型在商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，特制定本制度。第二條本制度適用于商業(yè)銀行在模型開(kāi)發(fā)、使用、維護(hù)和監(jiān)控等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理。第三條商業(yè)銀行模型管理應(yīng)遵循以下原則：（一）合規(guī)性原則：確保模型開(kāi)發(fā)、使用、維護(hù)和監(jiān)控等環(huán)節(jié)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。（二）科學(xué)性原則：采用科學(xué)的方法和工具進(jìn)行模型開(kāi)發(fā)，確保模型的有效性和可靠性。（三）安全性原則：加強(qiáng)模型安全控制，防止模型被非法篡改、泄露或?yàn)E用。（四）可追溯性原則：建立模型管理檔案，確保模型開(kāi)發(fā)、使用、維護(hù)和監(jiān)控等環(huán)節(jié)的可追溯性。（五）持續(xù)改進(jìn)原則：不斷優(yōu)化模型管理流程，提高模型管理水平。第二章模型分類(lèi)與定義第四條商業(yè)銀行模型分為以下幾類(lèi)：（一）風(fēng)險(xiǎn)模型：用于評(píng)估、監(jiān)測(cè)和管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。（二）定價(jià)模型：用于計(jì)算和評(píng)估金融產(chǎn)品價(jià)格，包括貸款定價(jià)、存款定價(jià)、衍生品定價(jià)等。（三）投資模型：用于投資組合管理，包括資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等。（四）營(yíng)銷(xiāo)模型：用于客戶(hù)細(xì)分、市場(chǎng)細(xì)分、產(chǎn)品定位等。（五）其他模型：其他與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的模型。第五條模型定義：（一）模型：指通過(guò)數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、邏輯等方法，對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的某個(gè)現(xiàn)象或過(guò)程進(jìn)行描述、預(yù)測(cè)、分析和優(yōu)化的工具。（二）模型輸入：指模型運(yùn)行過(guò)程中所需的數(shù)據(jù)。（三）模型輸出：指模型運(yùn)行后得到的結(jié)果。第三章模型開(kāi)發(fā)與管理第六條模型開(kāi)發(fā)應(yīng)遵循以下流程：（一）需求分析：明確模型目標(biāo)、功能、適用范圍等。（二）數(shù)據(jù)收集與處理：收集相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換、處理等。（三）模型設(shè)計(jì)：選擇合適的模型類(lèi)型、算法和參數(shù)。（四）模型實(shí)現(xiàn)：編寫(xiě)代碼，實(shí)現(xiàn)模型功能。（五）模型驗(yàn)證：對(duì)模型進(jìn)行測(cè)試，確保模型在特定條件下能夠正常工作。（六）模型部署：將模型部署到生產(chǎn)環(huán)境，供實(shí)際業(yè)務(wù)使用。第七條模型管理應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）模型檔案管理：建立模型檔案，記錄模型開(kāi)發(fā)、使用、維護(hù)和監(jiān)控等環(huán)節(jié)的相關(guān)信息。（二）模型版本管理：對(duì)模型進(jìn)行版本控制，確保模型的一致性和可追溯性。（三）模型變更管理：對(duì)模型變更進(jìn)行審批、實(shí)施和監(jiān)控，確保變更后的模型符合要求。（四）模型維護(hù)：定期對(duì)模型進(jìn)行維護(hù)，包括更新數(shù)據(jù)、調(diào)整參數(shù)、優(yōu)化算法等。（五）模型監(jiān)控：對(duì)模型運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。第四章模型使用與評(píng)估第八條模型使用應(yīng)遵循以下原則：（一）合規(guī)性原則：確保模型使用符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。（二）準(zhǔn)確性原則：確保模型輸出結(jié)果的準(zhǔn)確性。（三）一致性原則：確保模型在不同時(shí)間、不同條件下得到一致的結(jié)果。（四）可解釋性原則：確保模型輸出結(jié)果具有可解釋性。第九條模型評(píng)估應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）模型性能評(píng)估：評(píng)估模型在預(yù)測(cè)、監(jiān)測(cè)、分析等方面的表現(xiàn)。（二）模型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估模型在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制等方面的表現(xiàn)。（三）模型合規(guī)性評(píng)估：評(píng)估模型是否符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第五章模型安全與保密第十條模型安全應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）數(shù)據(jù)安全：確保模型使用的數(shù)據(jù)安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或?yàn)E用。（二）軟件安全：確保模型軟件的安全，防止軟件被非法篡改、泄露或?yàn)E用。（三）訪(fǎng)問(wèn)控制：對(duì)模型進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)控制，確保只有授權(quán)人員才能訪(fǎng)問(wèn)和使用模型。第十一條模型保密應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）模型內(nèi)容保密：對(duì)模型內(nèi)容進(jìn)行保密，防止模型被非法泄露。（二）模型輸出保密：對(duì)模型輸出結(jié)果進(jìn)行保密，防止模型輸出結(jié)果被非法泄露。第六章模型培訓(xùn)與交流第十二條商業(yè)銀行應(yīng)定期組織模型培訓(xùn)，提高員工對(duì)模型的認(rèn)識(shí)和應(yīng)用能力。第十三條商業(yè)銀行應(yīng)積極參與模型交流，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高模型管理水平。第七章附則第十四條本制度由XXX部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。第十五條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。（注：本制度為示例性文本，具體內(nèi)容需根據(jù)商業(yè)銀行實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。）第2篇第一章總則第一條為了規(guī)范商業(yè)銀行模型管理，提高模型應(yīng)用水平，防范模型風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《商業(yè)銀行法》、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度適用于商業(yè)銀行在模型設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、應(yīng)用、維護(hù)、監(jiān)控、審計(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理。第三條商業(yè)銀行模型管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）合規(guī)性原則：遵守國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管政策和行業(yè)規(guī)范，確保模型應(yīng)用合法合規(guī)。（二）科學(xué)性原則：運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，確保模型設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、應(yīng)用的科學(xué)性。（三）安全性原則：加強(qiáng)模型風(fēng)險(xiǎn)管理，確保模型應(yīng)用的安全性。（四）保密性原則：對(duì)模型相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行保密，防止泄露。（五）持續(xù)改進(jìn)原則：不斷優(yōu)化模型管理流程，提高模型應(yīng)用效果。第二章模型管理組織架構(gòu)第四條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立模型管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定模型管理制度、指導(dǎo)模型管理工作、協(xié)調(diào)解決模型管理中的重大問(wèn)題。第五條模型管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)模型管理辦公室，負(fù)責(zé)組織實(shí)施模型管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)開(kāi)展模型管理工作。第六條模型管理辦公室下設(shè)以下部門(mén)：（一）模型設(shè)計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)模型設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試工作。（二）模型應(yīng)用部門(mén)：負(fù)責(zé)模型應(yīng)用、維護(hù)、監(jiān)控工作。（三）模型審計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)模型審計(jì)工作。第三章模型設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試第七條模型設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）目標(biāo)明確：明確模型應(yīng)用的目的和預(yù)期效果。（二）數(shù)據(jù)可靠：確保模型數(shù)據(jù)來(lái)源合法、準(zhǔn)確、完整。（三）方法科學(xué)：采用科學(xué)的方法和模型，確保模型的有效性。（四）可解釋性：模型應(yīng)當(dāng)具備良好的可解釋性，便于理解和應(yīng)用。第八條模型開(kāi)發(fā)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）標(biāo)準(zhǔn)化：遵循相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保模型開(kāi)發(fā)質(zhì)量。（二）模塊化：將模型劃分為模塊，便于管理和維護(hù)。（三）可復(fù)用性：提高模型的可復(fù)用性，降低開(kāi)發(fā)成本。（四）安全性：確保模型開(kāi)發(fā)過(guò)程中的數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)。第九條模型測(cè)試應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）全面性：對(duì)模型進(jìn)行全面測(cè)試，確保模型在各類(lèi)情況下都能正常運(yùn)行。（二）準(zhǔn)確性：確保模型測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。（三）效率性：提高模型測(cè)試效率，降低測(cè)試成本。（四）穩(wěn)定性：確保模型在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中穩(wěn)定性良好。第四章模型應(yīng)用、維護(hù)、監(jiān)控第十條模型應(yīng)用應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）合規(guī)性：確保模型應(yīng)用符合國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管政策和行業(yè)規(guī)范。（二）風(fēng)險(xiǎn)可控：對(duì)模型應(yīng)用過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和控制。（三）信息透明：對(duì)模型應(yīng)用過(guò)程中的關(guān)鍵信息進(jìn)行披露。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)實(shí)際情況，不斷優(yōu)化模型應(yīng)用效果。第十一條模型維護(hù)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）及時(shí)性：及時(shí)修復(fù)模型存在的問(wèn)題，確保模型正常運(yùn)行。（二）完整性：確保模型維護(hù)工作的完整性。（三）安全性：確保模型維護(hù)過(guò)程中的數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)。（四）可追溯性：確保模型維護(hù)工作的可追溯性。第十二條模型監(jiān)控應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）實(shí)時(shí)性：對(duì)模型運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）全面性：對(duì)模型運(yùn)行情況進(jìn)行全面監(jiān)控。（三）準(zhǔn)確性：確保監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（四）預(yù)警性：對(duì)模型運(yùn)行中的異常情況進(jìn)行預(yù)警。第五章模型審計(jì)第十三條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立模型審計(jì)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)模型進(jìn)行審計(jì)。第十四條模型審計(jì)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）獨(dú)立性：審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于模型應(yīng)用部門(mén)，確保審計(jì)結(jié)果的客觀性。（二）全面性：對(duì)模型進(jìn)行全面審計(jì)，確保審計(jì)的全面性。（三）準(zhǔn)確性：確保審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（四）及時(shí)性：及時(shí)完成審計(jì)工作，確保審計(jì)結(jié)果的時(shí)效性。第十五條模型審計(jì)內(nèi)容包括：（一）模型設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試的合規(guī)性。（二）模型應(yīng)用、維護(hù)、監(jiān)控的合規(guī)性。（三）模型風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。（四）模型應(yīng)用效果的評(píng)價(jià)。第六章附則第十六條本制度由商業(yè)銀行模型管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起施行。第十八條本制度未盡事宜，依照國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管政策和行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。（注：本制度為示例性質(zhì)，具體內(nèi)容需根據(jù)商業(yè)銀行實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。）第3篇第一章總則第一條為加強(qiáng)商業(yè)銀行模型管理，提高模型應(yīng)用水平，防范模型風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等法律法規(guī)，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于商業(yè)銀行內(nèi)部所有模型的管理，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理模型、信用評(píng)級(jí)模型、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型、操作風(fēng)險(xiǎn)模型等。第三條商業(yè)銀行模型管理應(yīng)遵循以下原則：（一）合規(guī)性原則：模型管理應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管政策和行業(yè)規(guī)范要求。（二）科學(xué)性原則：模型設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用和維護(hù)應(yīng)遵循科學(xué)性、客觀性、可比性、可追溯性原則。（三）安全性原則：確保模型數(shù)據(jù)安全、模型算法安全、模型應(yīng)用安全。（四）有效性原則：模型應(yīng)具有較好的預(yù)測(cè)能力、解釋能力和實(shí)用性。（五）動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，及時(shí)更新、優(yōu)化和改進(jìn)模型。第二章模型管理組織架構(gòu)第四條商業(yè)銀行應(yīng)設(shè)立模型管理組織架構(gòu)，明確各部門(mén)職責(zé)，確保模型管理工作有序進(jìn)行。第五條模型管理組織架構(gòu)包括以下部門(mén)：（一）模型管理部門(mén)：負(fù)責(zé)模型管理的整體規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核等工作。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理部：負(fù)責(zé)模型風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告等工作。（三）信息技術(shù)部：負(fù)責(zé)模型開(kāi)發(fā)、維護(hù)、測(cè)試和運(yùn)行等工作。（四）業(yè)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)模型應(yīng)用、業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防范等工作。第三章模型生命周期管理第六條模型生命周期管理包括模型設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、應(yīng)用、監(jiān)控、評(píng)估、優(yōu)化和淘汰等環(huán)節(jié)。第七條模型設(shè)計(jì)：（一）明確模型目標(biāo)、范圍和假設(shè)條件。（二）選擇合適的模型類(lèi)型和方法。（三）制定模型開(kāi)發(fā)計(jì)劃。第八條模型開(kāi)發(fā)：（一）收集、整理和分析數(shù)據(jù)。（二）編寫(xiě)模型代碼，進(jìn)行算法設(shè)計(jì)。（三）進(jìn)行模型調(diào)試和優(yōu)化。第九條模型測(cè)試：（一）對(duì)模型進(jìn)行單元測(cè)試、集成測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試。（二）評(píng)估模型性能和穩(wěn)定性。（三）對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試和異常測(cè)試。第十條模型應(yīng)用：（一）制定模型應(yīng)用方案。（二）將模型應(yīng)用于實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景。（三）對(duì)模型應(yīng)用效果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估。第十一條模型監(jiān)控：（一）對(duì)模型運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）對(duì)模型輸出結(jié)果進(jìn)行審核和驗(yàn)證。（三）對(duì)模型異常情況進(jìn)行處理。第十二條模型評(píng)估：（一）定期對(duì)模型進(jìn)行評(píng)估，包括模型準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和實(shí)用性等方面。（二）根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)模型進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。（三）對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行報(bào)告和反饋。第十三條模型優(yōu)化：（一）根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)模型進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。（二）更新模型參數(shù)和算法。（三）提高模型性能和實(shí)用性。第十四條模型淘汰：（一）對(duì)不再適用或性能不佳的模型進(jìn)行淘汰。（二）對(duì)淘汰的模型進(jìn)行歸檔和備份。第四章模型風(fēng)險(xiǎn)管理第十五條商業(yè)銀行應(yīng)建立健全模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保模型風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。第十六條模型風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下方面：（一）數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)：數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)完整性、數(shù)據(jù)可用性等方面。（二）模型風(fēng)險(xiǎn)：模型準(zhǔn)確性、模型穩(wěn)定性、模型適用性等方面。（三）操作風(fēng)險(xiǎn)：模型開(kāi)發(fā)、測(cè)試、應(yīng)用、監(jiān)控、評(píng)估等方面。第十七條模型風(fēng)險(xiǎn)管理措施：（一）建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理機(jī)制，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。（二）對(duì)模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（三）加強(qiáng)模型開(kāi)發(fā)、測(cè)試、應(yīng)用、監(jiān)控和評(píng)估等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制。（四）對(duì)模型風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期評(píng)估和報(bào)告。第五章模型管理監(jiān)督與考核第十八條商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)模型管理的監(jiān)督與考核，確保模型管理工作落到實(shí)處。第十九條模型管理監(jiān)督與考核內(nèi)容包括：（一）模型管理制度