山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)高等學(xué)歷繼續(xù)教育風(fēng)險投資理論與實務(wù)2025學(xué)年第二學(xué)期期末考試普通用卷學(xué)習(xí)方式:業(yè)余/函授時間：120分鐘考試科目:《風(fēng)險投資理論與實務(wù)》（總分）100分集中閉卷考試特別提醒：1、所有答案均須填寫在答題卷上，否則無效。2、每份答卷上均須準(zhǔn)確填寫專業(yè)、身份證號碼、所屬學(xué)習(xí)中心名稱、學(xué)號、姓名等。一單選題(共20題，總分值40分)1.為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個信貸員負(fù)責(zé)面導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問題,我國銀行都開始實行了（）制度，以降低信貸風(fēng)險。（2分）A.五級分類B.理事會C.公司治理D.審貨分離2.（）是指通過對外匯資產(chǎn)負(fù)債的時間、幣別、利率、結(jié)構(gòu)的配對，盡量減少由于經(jīng)營外匯存貸款業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等而需要進(jìn)行的外匯買賣，以避免風(fēng)險。（2分）A.建立多層次的限額管理機(jī)制B.套期保值C.設(shè)定日間頭寸限額D.資產(chǎn)負(fù)債配對管理3.上世紀(jì)50年代，馬柯維茨的（）理論和莫迪里亞尼-米勒的MM定理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)展指明了方向。直到現(xiàn)在，金融工程的理論基礎(chǔ)仍是這兩大理論。（2分）A.德爾菲法B.CART結(jié)構(gòu)分析C.資產(chǎn)組合選擇D.資本資產(chǎn)定價4.（）是金融風(fēng)險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標(biāo)急劇、短暫和超周期惡化。（2分）A.貨幣危機(jī)B.經(jīng)濟(jì)危機(jī)C.金融危機(jī)D.貿(mào)易危機(jī)5.網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險管理主要應(yīng)密切注意兩個渠道:首先是（）；其次是應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計。（2分）A.數(shù)據(jù)傳輸和身份認(rèn)證B.上網(wǎng)人數(shù)和心理C.國家管制程度D.網(wǎng)絡(luò)黑客的水平6.采取消極管理戰(zhàn)略的企業(yè)一般是（）。（2分）A.風(fēng)險愛好者B.風(fēng)險規(guī)避者C.風(fēng)險厭惡者D.風(fēng)險中性者7.融資租賃一般包括租賃和（）兩個合同。（2分）A.出租B.談判C.轉(zhuǎn)租D.購貨8.一般認(rèn)為，1997年我國成功避開了亞洲金融危機(jī)的主要原因是我國當(dāng)時沒有開放（）。（2分）A.經(jīng)常賬戶B.資本賬戶C.非貿(mào)易賬戶D.長期資本賬戶9.（）是在交易所內(nèi)集中交易的、標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。（2分）A.期貨合約B.期權(quán)合約C.遠(yuǎn)期合約D.互換合約10.證券示銷的信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為,在證券承銷完成之后證券的（）不按時向證券公司支付承銷費用,給證券公司帶來相應(yīng)的損為。（2分）A.管理人B.受托人C.代理人D.發(fā)行人11.中國股票市場中一種買進(jìn)權(quán)利,持有人有權(quán)于約定期間(美式)或到期日(歐式),以約定價格買進(jìn)約定數(shù)量的（）。（2分）A.認(rèn)股權(quán)證B.認(rèn)購權(quán)證C.認(rèn)沽權(quán)證D.認(rèn)債權(quán)證12.（）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險。（2分）A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.政策風(fēng)險13.（）是以追求長期資本利得為主要目標(biāo)的互助基金。為了達(dá)到這個目的，它主要投資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。（2分）A.股權(quán)基金B(yǎng).開放基金C.成長型基金D.債券基金14.狹義的信用風(fēng)險是指行信用風(fēng)險,也就是出于（）主觀違約或容觀上還款出現(xiàn)因難,而給放款銀行來本總損失的風(fēng)險。（2分）A.放款人B.借款人C.銀行D.經(jīng)紀(jì)人15.（）是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在合約規(guī)定的有效期限內(nèi)以事先規(guī)定的價格買進(jìn)或賣出相關(guān)期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化合約。（2分）A.期貨合約B.期權(quán)合約C.遠(yuǎn)期合約D.互換合約16.金融風(fēng)險管理的第二階段是（）。（2分）A.識別階段B.衡量與評估階段C.處理階段D.實施階段17.（）又稱為會計風(fēng)險,是指對財務(wù)報表會計處理,將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時,因匯率變動而蒙受賬面損失的可能。（2分）A.交易風(fēng)險B.折算風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險18.（）是指互換雙方將自己所持有的、采用一種計息方式計息的資產(chǎn)負(fù)債，調(diào)換成以同種貨幣表示的、但采用另一種計息方式計息的資產(chǎn)或負(fù)債的行為。（2分）A.利率期貨B.利率期權(quán)C.利率遠(yuǎn)期D.利率互換19.一個公司息稅前利潤是400萬美元，它的利息費用是200萬美元，該公司利息保障倍數(shù)是（）。（2分）A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍20.金融自由化中的價格自由化主要是指（）的自由化。（2分）A.利率B.物價C.稅率D.匯率二多選題(共10題，總分值30分)21.按照金融風(fēng)險的性質(zhì)來劃分，金融風(fēng)險可以分為（）。（3分）A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.國家風(fēng)險22.廣義的保險公司風(fēng)險管理,蓋保險公司經(jīng)活動的切方面和環(huán)不節(jié),既組括產(chǎn)品設(shè)計、展業(yè)、（）、（）、和（）等環(huán)節(jié)。（3分）A.理賠B.資詢C.核保D.核賠E.清算23.金融風(fēng)險管理的目的主要應(yīng)該包括以下幾點（）。（3分）A.保證各金融機(jī)構(gòu)和整個金融體系的穩(wěn)健安全B.保證國際貨幣的可兌換性和可接受性C.保證金融機(jī)構(gòu)的公平競爭和較高效率D.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行E.維護(hù)社會公眾的利益24.按金融風(fēng)險主體分類，金融風(fēng)險可以劃分為以下哪幾類風(fēng)險（）。（3分）A.國家金融風(fēng)險B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險C.居民金融風(fēng)險D.企業(yè)金融風(fēng)險25.信息不對稱又導(dǎo)致信貸市場的（）和（），從而呆壞帳和金融風(fēng)險的發(fā)生。（3分）A.逆向選擇B.收入下降C.道德風(fēng)險D.逆向撤資26.目前，互換類（Swap）金融衍生工具一般分為（）和利率互換兩大類。（3分）A.商品互換B.貨幣互換C.費率互換D.稅收互換27.金融風(fēng)險管理策略中，有類似之處，并都可使經(jīng)濟(jì)主體事先減少或避免風(fēng)險可能引起損失的策略有（）。（3分）A.預(yù)防策略B.規(guī)避策略C.分散策略D.轉(zhuǎn)嫁策略E.對沖策略28.廣義的保險公司風(fēng)險管理，涵蓋保險公司經(jīng)營活動的一切方面和環(huán)節(jié)，既包括產(chǎn)品設(shè)計、展業(yè)、（）、（）和（）等環(huán)節(jié)。（3分）A.理賠B.咨詢C.核保D.核賠E.清算29.外匯的敞口頭寸包括（）等幾種情況。（3分）A.外匯買入數(shù)額大于或小于賣出數(shù)額B.外匯交易賣出數(shù)額巨大C.外匯資產(chǎn)與負(fù)債數(shù)量相等，但期限不同D.外匯交易買入數(shù)額巨大30.在下列貸款風(fēng)險五級分類中，哪幾種貸款屬于不良貸款（）。（3分）A.可疑B.關(guān)注C.次級D.正常E.損失三判斷題(共5題，總分值10分)31.當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時，利率的下降會減少銀行的盈利；相反，則會增加銀行的盈利。（2分）（

）32.一項資產(chǎn)的?值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險越小，人們的投資興趣就越高，因為可以靠投資的多樣化來消除風(fēng)險。（2分）（

）33.“對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債券價格正向相關(guān)。（2分）（

）34.核心存款，是指那些相對來說較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也比較小。（2分）（

）35.在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是5C法，這主要包括：職業(yè)（Career）、資格和能力（Capacity）、資金（Capital）、擔(dān)保（Collateral）、經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle）。（2分）（

）四問答題(共2題，總分值20分)36.如何從微觀和宏觀兩個方面理解金融風(fēng)險？（10分）37.外匯交易風(fēng)險涵義及分類。（10分）

一單選題(共20題，總分值40分)1.答案：D解析過程：2.答案：D解析過程：3.答案：C解析過程：4.答案：C解析過程：5.答案：A解析過程：6.答案：A解析過程：7.答案：D解析過程：8.答案：B解析過程：9.答案：A解析過程：10.答案：D解析過程：11.答案：B解析過程：12.答案：C解析過程：13.答案：C解析過程：14.答案：B解析過程：15.答案：B解析過程：16.答案：B解析過程：17.答案：B解析過程：18.答案：D解析過程：19.答案：B解析過程：20.答案：A解析過程：二多選題(共10題，總分值30分)21.答案：A,B,C,D,E解析過程：22.答案：A,C解析過程：23.答案：A,C,D,E解析過程：24.答案：A,B,C解析過程：25.答案：A,C解析過程：26.答案：B,C解析過程：27.答案：A,B,C,D,E解析過程：28.答案：A,C,D解析過程：29.答案：A,B,C,D解析過程：30.答案：A,C,E解析過程：三判斷題(共5題，總分值10分)31.答案：F解析過程：32.答案：T解析過程：33.答案：F解析過程：34.答案：T解析過程：35.